建信多因子量化股票型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信多因子量化股票
场内简称
-
基金主代码
002952
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月9日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,535,090.97份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越
业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用多因子量化型投资策略，综合技术、财务、
情绪等多方面指标，精选股票进行投资，优化调整投
资组合，力争实现高于业绩基准的投资收益和基金资
产的长期增值。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：85%×中证800指数收益率
+15%×商业银行活期存款利率（税前）。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
姓名 吴曙明 罗菲菲
信息披露负责人
联系电话
010-66228888 010-58560666
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电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95568
传真
010-66228001 010-58560798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-5,730,078.09
本期利润
-7,403,417.19
加权平均基金份额本期利润
-0.1250
本期基金份额净值增长率
-12.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0509
期末基金资产净值
41,317,944.99
期末基金份额净值
0.9491
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.27% 1.45% -6.89% 1.18% -1.38% 0.27%
过去三个月
-13.86% 1.17% -9.53% 0.98% -4.33% 0.19%
过去六个月
-12.79% 1.20% -11.78% 0.99% -1.01% 0.21%
过去一年
-4.76% 1.00% -5.99% 0.81% 1.23% 0.19%
自基金合同
生效起至今
-5.09% 0.91% 0.91% 0.71% -6.00% 0.20%
本基金业绩比较基准为：85%×中证800指数收益率+15%×商业银行活期存款利率（税前）。
本基金为股票型基金，所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占
基金资产的比例不低于80%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。故在业绩比较基准中给予标的指数收益率85%的权
重，相应将15%作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。
本基金选择中证800指数作为股票投资部分的业绩比较基准。中证800指数编制方法和程序透明、
客观，能较好的反映市场的真实情况，在市场代表性、可投资性以及周转率方面能够满足本基金
的要求。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式
证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数
增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起
式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
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放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金
融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服
务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证
券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益
交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混
合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券
投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事
件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际
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通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规
模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
叶乐天
金融工
程及指
数投资
部副总
经理、
本基金
的基金
经理
2016年8月
9日
- 10
叶乐天先生，金融工程及
指数投资部副总经理，硕
士。2008年5月至
2011年9月就职于中国
国际金融有限公司，历任
市场风险管理分析员、量
化分析经理，从事风险模
型、量化研究与投资。
2011年9月加入建信基
金管理有限责任公司，历
任基金经理助理、基金经
理、金融工程及指数投资
部总经理助理、副总经理，
2012年3月21日至
2016年7月20日任上证
社会责任交易型开放式指
数证券投资基金及其联接
基金的基金经理；
2013年3月28日起任建
信央视财经50指数分级
发起式证券投资基金的基
金经理；2014年1月
27日起任建信中证
500指数增强型证券投资
基金的基金经理；
2015年8月26日起任建
信精工制造指数增强型证
券投资基金的基金经理；
2016年8月9日起任建
信多因子量化股票型证券
投资基金的基金经理；
2017年4月18日起任建
信民丰回报定期开放混合
型证券投资基金的基金经
理；2017年5月22日起
任建信鑫荣回报灵活配置
混合型证券投资基金的基
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金经理；2018年1月
10日起任建信鑫利回报
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金是采用量化方式管理的主动股票型基金，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量
化模型优选个股和风险管理。基金管理人力争在基金合同的限制下尽力争取获得一定绝对收益，
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但受2018年上半年市场整体跌幅较大，风格转换较为频繁的影响，净值仍出现一定程度的回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-12.79%，波动率1.2%，业绩比较基准收益率-11.78%，波动率
0.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年上半年，市场波动率明显放大，市场风格切换较快。进入二季度，受贸易战、
去杠杆等因素影响，市场普遍下跌，指数下跌幅度较大。展望下半年，随着国务院常务会议提出
更为积极的财政政策，以及松紧适度的货币政策，标志着政策层面的实质性放松，预计下半年虽
然市场波动仍然较大，但指数相比上半年有更多的机会，需要进一步精选个股，并做好仓位控制。
本基金管理人将坚持量化分析研究，进一步改进量化策略，努力克服市场的波动，力争取得
较好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非
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货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上
市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指
数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，自2018年4月17日至2018年6月30日，本基金基金资产净值低于五千万元
超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）
第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信多因子量化股票型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
3,597,507.27 5,175,112.29
结算备付金
1,441,481.51 1,675,016.11
存出保证金
38,813.51 67,721.71
交易性金融资产
37,881,820.90 99,362,841.95
其中：股票投资
35,372,320.90 95,359,342.03
基金投资
- -
债券投资
2,509,500.00 4,003,499.92
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,000,000.00 3,000,000.00
应收证券清算款
4,047.82 -
应收利息
25,390.04 103,187.10
应收股利
- -
应收申购款
4,376.47 2,893.73
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
43,993,437.52 109,386,772.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
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衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,001,278.72 4.73
应付赎回款
1,022.86 75,075.21
应付管理人报酬
54,002.63 138,037.08
应付托管费
9,000.45 23,006.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,340,272.06 1,146,771.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
269,915.81 419,379.03
负债合计
2,675,492.53 1,802,273.95
所有者权益：
实收基金
43,535,090.97 98,857,543.92
未分配利润
-2,217,145.98 8,726,955.02
所有者权益合计
41,317,944.99 107,584,498.94
负债和所有者权益总计
43,993,437.52 109,386,772.89
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9491元，基金份额总额43,535,090.97份。
6.2 利润表
会计主体：建信多因子量化股票型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
-6,200,845.55 8,107,126.75
1.利息收入
107,265.25 238,696.43
其中：存款利息收入
34,248.83 103,119.21
债券利息收入
55,135.33 92,104.67
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
17,881.09 43,472.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,754,720.37 -1,665,740.40
其中：股票投资收益
-5,175,955.17 -2,802,626.14
基金投资收益
- -
债券投资收益
15,178.40 -17,092.10
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共33 页
衍生工具收益
- 190,964.00
股利收益
406,056.40 963,013.84
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-1,673,339.10 9,377,727.49
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
119,948.67 156,443.23
减：二、费用
1,202,571.64 3,221,963.83
1．管理人报酬 6.4.8.2.1
475,172.33 1,558,300.47
2．托管费 6.4.8.2.2
79,195.39 259,716.78
3．销售服务费 6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
407,145.09 1,164,697.36
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
241,058.83 239,249.22
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-7,403,417.19 4,885,162.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-7,403,417.19 4,885,162.92
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信多因子量化股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
98,857,543.92 8,726,955.02 107,584,498.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -7,403,417.19 -7,403,417.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-55,322,452.95 -3,540,683.81 -58,863,136.76
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共33 页
其中：1.基金申购款
1,583,812.52 115,640.73 1,699,453.25
2.基金赎回款
-56,906,265.47 -3,656,324.54 -60,562,590.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
43,535,090.97 -2,217,145.98 41,317,944.99
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
253,619,076.22 -4,533,049.58 249,086,026.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 4,885,162.92 4,885,162.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-80,510,141.66 -954,287.16 -81,464,428.82
其中：1.基金申购款
4,854,572.04 -90,259.55 4,764,312.49
2.基金赎回款
-85,364,713.70 -864,027.61 -86,228,741.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
173,108,934.56 -602,173.82 172,506,760.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信多因子量化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1526号《关于准予建信多因子量化股票型证券投资基金
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
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注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《建信多因子量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币323,755,070.01元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第967号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《建信多因子量化股票型证券投资基金基金合同》于2016年8月9日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为323,902,958.56份基金份额，其中认购资金利息折合
147,888.55份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信多因子量化股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币
市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不
低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期
保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为85% X 中证800指数收益率+15% X 商业银行活期存款利率(税前)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信多因子量化股票
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共33 页
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基
金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共33 页
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共33 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“民生银行”
)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
475,172.33 1,558,300.47
其中：支付销售机构的
客户维护费
146,577.97 840,212.92
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
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年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列
支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
79,195.39 259,716.78
注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行-
活期存款
3,597,507.27 18,037.24 6,296,770.86 66,785.61
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300266
兴源
环境
2018
年
2月
5日
重大
资产
重组
16.67 - - 59,300 1,591,060.07988,531.00 -
000666
经纬
纺机
2018
年
6月
1日
重大
资产
重组
18.08 - - 17,600 319,438.29318,208.00 -
000426
兴业
矿业
2018
年
6月
19日
重大
资产
重组
7.21 - - 40,000 340,355.82288,400.00 -
002668
奥马
电器
2018
年
6月
15日
重大
事项
20.10 - - 13,600 302,942.52273,360.00 -
600745
闻泰
科技
2018
年
4月
17日
重大
资产
重组
25.56 - - 4,800 130,470.00122,688.00 -
002310
东方
园林
2018
年
5月
25日
重大
资产
重组
15.03 - - 5,200 91,742.00 78,156.00 -
600515
海航
2018
重大
7.85 - - 8,900 109,620.00 69,865.00 -
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
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基础 年
1月
23日
资产
重组
300324
旋极
信息
2018
年
5月
30日
重大
资产
重组
9.49 - - 4,817 49,201.00 45,713.33 -
300197
铁汉
生态
2018
年
5月
28日
重大
资产
重组
5.37 - - 4,800 38,159.15 25,776.00 -
300072
三聚
环保
2018
年
6月
19日
重大
事项
23.28
2018
年
7月
10日
18.94 1,000 27,561.28 23,280.00 -
本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
-
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2)持续的以公允价值计量的金融工具
(a)各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为33,138,343.57 元，属于第二层次的余额为4,743,477.33元，无属于第
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 23 页 共33 页
三层次的余额（2017年06月30日：第一层次134,605,066.37元，第二层次15,572,280.02元，
无属于第三层次的余额）。
(b)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(3)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月
30日：同)。
(4)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
35,372,320.90 80.40
其中：股票
35,372,320.90 80.40
2 固定收益投资
2,509,500.00 5.70
其中：债券
2,509,500.00 5.70
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
1,000,000.00 2.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
5,038,988.78 11.45
7 其他各项资产
72,627.84 0.17
8 合计
43,993,437.52 100.00
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
518,164.24 1.25
B
采矿业
1,040,356.08 2.52
C
制造业
21,047,771.01 50.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
700,688.00 1.70
E
建筑业
1,052,782.80 2.55
F
批发和零售业
1,275,915.20 3.09
G
交通运输、仓储和邮政业
687,347.50 1.66
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,296,667.93 5.56
J
金融业
2,258,892.50 5.47
K
房地产业
2,044,393.13 4.95
L
租赁和商务服务业
369,643.00 0.89
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,795,562.00 4.35
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
34,218.00 0.08
R
文化、体育和娱乐业
249,919.51 0.60
S
综合
- -
合计
35,372,320.90 85.61
以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共33 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300266
兴源环境
59,300 988,531.00 2.39
2 000568
泸州老窖
13,300 809,438.00 1.96
3 600519
贵州茅台
1,100 804,606.00 1.95
4 600887
伊利股份
26,400 736,560.00 1.78
5 000333
美的集团
10,600 553,532.00 1.34
6 002415
海康威视
14,900 553,237.00 1.34
7 000651
格力电器
10,600 499,790.00 1.21
8 601166
兴业银行
33,700 485,280.00 1.17
9 300398
飞凯材料
24,500 479,220.00 1.16
10 601318
中国平安
7,900 462,782.00 1.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519
贵州茅台
2,565,366.00 2.38
2 000719
中原传媒
1,886,447.06 1.75
3 600887
伊利股份
1,698,753.00 1.58
4 000001
平安银行
1,174,315.00 1.09
5 002334
英威腾
1,163,275.00 1.08
6 002230
科大讯飞
1,118,135.50 1.04
7 002299
圣农发展
1,060,093.24 0.99
8 601318
中国平安
1,060,042.00 0.99
9 300438
鹏辉能源
1,039,503.00 0.97
10 000883
湖北能源
1,032,037.00 0.96
11 002415
海康威视
1,014,745.73 0.94
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共33 页
12 002518
科士达
994,331.07 0.92
13 000423
东阿阿胶
992,148.00 0.92
14 000607
华媒控股
975,735.30 0.91
15 002001
新和成
916,015.00 0.85
16 000568
泸州老窖
907,352.70 0.84
17 002045
国光电器
868,415.00 0.81
18 600757
长江传媒
859,501.00 0.80
19 000895
双汇发展
856,047.00 0.80
20 000876
新希望
847,752.00 0.79
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519
贵州茅台
2,829,746.00 2.63
2 300184
力源信息
1,961,764.59 1.82
3 601318
中国平安
1,898,297.00 1.76
4 002415
海康威视
1,895,574.00 1.76
5 601166
兴业银行
1,662,118.00 1.54
6 600887
伊利股份
1,622,830.00 1.51
7 002334
英威腾
1,608,536.83 1.50
8 000423
东阿阿胶
1,561,729.24 1.45
9 000719
中原传媒
1,520,809.31 1.41
10 000651
格力电器
1,352,087.00 1.26
11 600104
上汽集团
1,301,269.00 1.21
12 600017
日照港
1,291,095.00 1.20
13 000333
美的集团
1,240,336.32 1.15
14 601398
工商银行
1,237,814.00 1.15
15 000951
中国重汽
1,191,911.20 1.11
16 600325
华发股份
1,164,952.58 1.08
17 300232
洲明科技
1,137,182.10 1.06
18 601601
中国太保
1,124,861.89 1.05
19 002299
圣农发展
1,116,088.00 1.04
20 601225
陕西煤业
1,107,546.00 1.03
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共33 页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
99,219,188.36
卖出股票收入（成交）总额
152,354,532.22
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
2,509,500.00 6.07
其中：政策性金融债
2,509,500.00 6.07
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10
合计
2,509,500.00 6.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018005
国开 1701
25,000 2,509,500.00 6.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共33 页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易
活跃的、与业绩基准相关度较高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效控制风险并力争超越
业绩基准的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共33 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
38,813.51
2 应收证券清算款
4,047.82
3 应收股利
-
4 应收利息
25,390.04
5 应收申购款
4,376.47
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
72,627.84
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300266
兴源环境
988,531.00 2.39
重大资产重组
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共33 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,498 29,062.14 0.00 0.00% 43,535,090.97 100.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
112,346.51 0.26%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年8 月9 日 ）基金份额总额
323,902,958.56
本报告期期初基金份额总额
98,857,543.92
本报告期基金总申购份额 1,583,812.52
减:本报告期基金总赎回份额 56,906,265.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 43,535,090.97
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共33 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红
先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和
中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告，根据工作需要，任命
张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共33 页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
2 176,630,532.67 70.33% 163,846.11 70.52% -
招商证券
2 34,564,481.90 13.76% 31,478.81 13.55% -
中信证券
1 31,328,533.99 12.47% 29,177.98 12.56% -
东兴证券
1 8,614,511.18 3.43% 7,846.29 3.38% -
德邦证券
1 - - - - -
九州证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期未发生变更交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
建信多因子量化股票 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共33 页
光大证券
5,918,105.77 100.00% 2,000,000.00 20.00% - -
招商证券
- - 6,000,000.00 60.00% - -
中信证券
- - - - - -
东兴证券
- - 2,000,000.00 20.00% - -
德邦证券
- - - - - -
九州证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018年01月
01日-
2018年02月
21日
39,224,613.40 0.00 39,224,613.40 0.00 0.00%
本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日
