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建信嘉薪宝A(000686)

建信嘉薪宝:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

建信嘉薪宝货币市场基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共34 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共34 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 建信嘉薪宝货币
基金主代码
000686
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月17日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,557,004,637.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 建信嘉薪宝货币A 建信嘉薪宝货币B
下属分级基金的交易代码:
000686 002753
报告期末下属分级基金的份额总额 2,551,946,822.23份 5,057,815.28份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风
险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司
姓名 吴曙明 李修滨
联系电话
010-66228888 4006800000
信息披露负责
人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 
400-81-95533





010- 66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共34 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信嘉薪宝货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3350% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2240% 0.0002% 过去三个月 1.0477% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.7111% 0.0021% 过去六个月 2.1520% 0.0041% 0.6695% 0.0000% 1.4825% 0.0041% 过去一年 4.3038% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 2.9538% 0.0030% 过去三年 11.0176% 0.0052% 4.0537% 0.0000% 6.9639% 0.0052% 基金级别 建信嘉薪宝货币A 建信嘉薪宝货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 46,896,740.73 21,863,208.40 本期利润 46,896,740.73 21,863,208.40 本期净值收益率 2.1520% 2.2709% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末基金资产净值 2,551,946,822.23 5,057,815.28 期末基金份额净值 1.0000 1.0000建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共34 页 自基金合同 生效起至今 16.1699% 0.0058% 5.4555% 0.0000% 10.7144% 0.0058% 建信嘉薪宝货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3547% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2437% 0.0002% 过去三个月 1.1081% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.7715% 0.0021% 过去六个月 2.2709% 0.0040% 0.6695% 0.0000% 1.6014% 0.0040% 过去一年 4.5514% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 3.2014% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 8.2595% 0.0038% 2.8960% 0.0000% 5.3635% 0.0038% 1.本基金于2016年5月9日起新增B类份额。 2.基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共34 页 本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共34 页 南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以 “建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管 理公司”。 截至2018年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合 型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基 金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式 证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数 增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起 式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、 建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票 型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网 +产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金 融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共34 页 务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证 券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益 交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、 建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债 债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券 型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基 金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国 制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混 合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券 投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事 件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置 混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混 合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置 混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际 通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金,共计101只开放式基金,管理的基金净资产规 模共计为6,342.88亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 于倩倩 本基金的 基金经理 2014年6月 17日 - 10 硕士。2008 年6月加入 国泰人寿保险公司,任固 定收益研究专员; 2009年9月加入金元惠 理基金管理公司(原金元 比联基金管理公司),任 债券研究员;2011年 6月加入我公司,历任债 券研究员、基金经理助理, 2013年8月5日起任建 信货币市场基金的基金经 理;2014年1月21日起 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共34 页 任建信双周安心理财债券 型证券投资基金的基金经 理;2014年6 月17日起 任建信嘉薪宝货币市场基 金的基金经理;2014年 9月17日起任建信现金 添利货币市场基金的基金 经理;2018年3月26日 起任建信天添益货币市场 基金的基金经理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2014年6月 17日 - 11 陈建良先生,双学士,固 定收益投资部副总经理。 2005年7月加入中国建 设银行厦门分行,任客户 经理;2007 年6月调入 中国建设银行总行金融市 场部,任债券交易员; 2013年9月加入我公司 投资管理部,历任基金经 理助理、基金经理、固定 收益投资部总经理助理、 副总经理,2013年12月 10日起任建信货币市场 基金的基金经理; 2014年1月21日起任建 信月盈安心理财债券型证 券投资基金的基金经理; 2014年6月17日起任建 信嘉薪宝货币市场基金的 基金经理;2014年9月 17日起任建信现金添利 货币市场基金的基金经理; 2016年3月14日起任建 信目标收益一年期债券型 证券投资基金的基金经理; 2016年7月26日起任建 信现金增利货币市场基金 的基金经理;2016年 9月2日起任建信现金添 益交易型货币市场基金的 基金经理;2016年9月 13日至2017年12月 6日任建信瑞盛添利混合 型证券投资基金的基金经 理;2016年10月18日 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共34 页 起任建信天添益货币市场 基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和 其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年,债券市场在分化中整体呈现大幅上涨,其中利率债曲线大幅平坦化下 行,金融债表现好于国债,短期品种收益率下行100bp,中长期品种收益率下行60-70bp,而信 用品受违约事件升级影响表现分化,评级间利差和信用利差整体走阔。总体而言,外部贸易战冲 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共34 页 突反复,内部严监管落地加剧了信用事件暴露,政策整体转向信号明显,叠加机构风险偏好明显 下降,带动了债券市场的两波上涨行情。 总量宏观数据表现韧性,但信用融资整体呈现明显收缩。一方面,PMI指数维持在景气区间 内,旺季开工和环保督查事件对工业品价格构成支撑,企业生产经营活动稳定扩张,不过已有迹 象显现补库存活动可能正进入尾声;需求端基建投资增速明显回落,贸易战风波对出口预期带来 负面影响,但短期形势仍相对平稳,综合来看总量数据仍体现一定的韧性;另一方面,在去杠杆 的下半场,由融资紧缩引起的民企、地产、城投链条风险已经陆续显现,打破刚兑的监管思路加 剧了信用事件的情绪发酵,导致总体信用融资呈现明显收缩,这是更具领先意义的指标,更能代 表基本面预期的走向。 政策转向信号明显,资金利率中枢震荡回落。从官方表态来看,我国已从降杠杆进入到稳杠 杆阶段,货币政策委员会例会在1季度去掉了‘削峰填谷’的说法,在2季度对流动性的表述由 ‘合理稳定’转变为‘合理充裕’。从央行操作来看,上半年进行了3次降准,年初普惠降准、 4月置换降准、6月定向降准,都为流动性提供了较强的支撑,同时央行在公开市场上进行灵活 对冲,也很大程度上平抑了传统的季节波动因素。从监管视角来看,资管新规的影响意义深远, 商业银行的表外资产负债行为面临较大的调整压力,这是4月降准后流动性一度异常紧张的重要 原因,但由于表外资产被动收缩的速度快于负债,且新规细则尚未出台,执行层面仍耽于口径界 定,整体监管因素对流动性的冲击仍相对有限。总体而言,上半年资金利率中枢呈现明显回落, 以3个月存单为代表的短端利率从高点下行幅度超过100bp。 本基金作为流动性管理产品,紧密跟随流动性管理新规的指引,以负债端稳定性来选择资产 端策略。上半年本基金持有人结构得到明显改善,负债端稳定度相应增强,有利于杠杆策略的落 实,我们基于资金利率中枢趋势性下沉的判断,在2-3月、5-6月主动增加了中长期资产的投资 比例,显著拉长了组合的剩余期限;与此同时,考虑到信用环境恶化,本基金以安全性为前提, 进一步提高了信用品的投资门槛。总体而言,在保证流动性充分应对的基础上,本基金积极捕捉 资金面波动带来的配置机会,利用稳定杠杆策略为投资者获得了较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信嘉薪宝货币A的净值增长率为2.1520%,波动率为0.0041%;嘉薪宝货币B的 净值增长率为2.2709%,波动率为0.0040%;同期业绩比较基准收益率为0.6695%,波动率为 0.0000%。 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共34 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年,我们立足于利率的相对低点,一方面需要观察一致性预期演绎的程度, 密切关注可能的情绪调整与兑现窗口,另一方面需要思考预期差的方向,这可能来自于政策转向 后的路径选择。总体而言,我们判断利率债可能进入区间震荡窗口,风险偏好在一定程度上得以 修复,但不宜过分追涨。 短期内情绪交易可能放大。一方面,一致性预期最有利于债市的情绪反应已经兑现,外部贸 易战叠加内部信用收缩带来的基本面预期走弱、机构风险偏好一刀切式回落以及货币政策转向信 号释放,诸多因素叠加带动本轮利率实现均值回归;另一方面,政策确立转向后,托底经济预期 升温,严监管口径转松,国常会释放财政发力信号,力度大于预期,这些操作带来明显的情绪波 动,风险偏好得以修复。情绪与信心转换过程中,市场都有过度演绎的可能,由此带来的兑现或 者小波段操作机会都是可选策略。 中期内关注预期差的方向,整体判断新一轮信用扩张的空间相对有限,政策对冲的落实力度 可能在于减缓预期下滑斜率。一方面,中美贸易摩擦持续升级,且没有趋于缓和的迹象,从总需 求的角度而言,难以支持供给端的新一轮大幅扩张;另一方面,财政跟随货币发力的方式是选择 大水漫灌还是定向引导,仍是关键的分歧点,国常会定调出来,宽财政信号预期强烈,而政治局 会议重提去杠杆与坚决遏制房价上涨,则一定程度上体现出不走大水漫灌路径的倾向,站在中期 的战略应对视角,定向引导路径可能面临短期需求不足的问题,但更有利于产业经济结构的矛盾 消解与长远发展。 货币政策有望保持宽松基调,资金利率中枢快速下沉,关注政策指向性信用扩张带来的资金 溢出影响。继定向降准后,央行以MLF 供给来鼓励银行投资信用债,MPA考核中资本项因子下调, 同时理财新规基调放松,监管窗口指导信托加快项目投放,都是在保证流动性合理充裕的情境下, 明确鼓励信用体系的修复,这意味着短期内流动性过度淤积在银行间体系内的局面,可能在未来 一个季度内得以疏导,短端利率中枢下沉的同时,仍有波动操作的空间。另一个视角而言,利率 曲线期限利差处于高位,如果流动性持续淤积在银行间体系内,没有如期导向实体,则意味着信 用扩张力度不及预期,中长端利率相应具备新的交易价值。 资金利率大幅回落的环境下,本基金的相对优势在于较为分散的持有人结构,这有利于我们 保持相对的剩余期限和杠杆优势。下半年我们将积极捕捉资金预期差,择机增配高等级信用品, 为可能的利率波动积累一定的安全垫,整体以谨慎态度布局资产的期限结构,争取为投资者在低 利率环境中获得相对稳定的收益。 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共34 页 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提 供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货 币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数 有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益结转的基金 份额参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本报告期基金应分配利润为 68,759,949.13元,其中A类份额应分配利润为46,896,740.73元,B类份额应分配收益为 21,863,208.40元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对建信嘉薪宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关 法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内,建信基金管理有限责任公司作为基金管理人在建信嘉薪宝货币市场基金的投资 运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循 《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等 有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信嘉薪宝货币市场基金2018年 半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上 内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:建信嘉薪宝货币市场基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 792,135,244.05 2,429,454,154.41 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共34 页 结算备付金 2,500,000.00 1,772,727.27 存出保证金 36,385.79 - 交易性金融资产 1,735,290,026.29 954,079,399.33 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,735,290,026.29 954,079,399.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 379,040,698.56 1,042,576,235.34 应收证券清算款 - - 应收利息 14,127,397.19 21,993,036.63 应收股利 - - 应收申购款 19,953,378.66 37,060,979.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,943,083,130.54 4,486,936,532.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 304,609,183.83 219,759,550.34 应付证券清算款 80,000,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 306,797.18 608,517.33 应付托管费 102,265.74 202,839.09 应付销售服务费 510,332.72 323,929.14 应付交易费用 31,696.38 36,829.81 应交税费 26,969.29 - 应付利息 107,976.02 82,347.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 383,271.87 617,590.42 负债合计 386,078,493.03 221,631,603.43 所有者权益: 实收基金 2,557,004,637.51 4,265,304,928.74 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,557,004,637.51 4,265,304,928.74 负债和所有者权益总计 2,943,083,130.54 4,486,936,532.17 报告截止日2018年6月30日,基金份额总额2,557,004,637.51份。其中建信月盈安心理财基 金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额2,551,946,822.23份;建信月盈安心理财基金 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共34 页 B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额5,057,815.28份。 6.2 利润表 会计主体:建信嘉薪宝货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 79,213,583.27 245,279,101.32 1.利息收入 78,498,045.59 244,653,172.95 其中:存款利息收入 37,697,454.61 212,000,328.96 债券利息收入 27,767,341.80 15,487,739.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,033,249.18 17,165,104.27 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 715,537.68 625,928.37 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 715,537.68 625,928.37 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 10,453,634.14 14,837,136.12 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 2,388,549.83 8,871,611.07 2.托管费 6.4.8.2.2 796,183.29 2,780,774.20 3.销售服务费 6.4.8.2.3 2,788,247.98 1,694,088.64 4.交易费用 - - 5.利息支出 4,140,072.20 1,117,766.54 其中:卖出回购金融资产支出 4,140,072.20 1,117,766.54 6.税金及附加 10,287.64 7.其他费用 330,293.20 372,895.67 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 68,759,949.13 230,441,965.20 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共34 页 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 68,759,949.13 230,441,965.20


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信嘉薪宝货币市场基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,265,304,928.74 - 4,265,304,928.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 68,759,949.13 68,759,949.13 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -1,708,300,291.23 - -1,708,300,291.23 其中:1.基金申购款 9,902,430,818.54 - 9,902,430,818.54 2.基金赎回款 -11,610,731,109.77 - -11,610,731,109.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -68,759,949.13 -68,759,949.13 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,557,004,637.51 - 2,557,004,637.51 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 10,916,895,681.67 - 10,916,895,681.67 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 230,441,965.20 230,441,965.20 三、本期基金份额交易 -3,799,383,521.23 - -3,799,383,521.23 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共34 页 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 22,366,394,682.91 - 22,366,394,682.91 2.基金赎回款 -26,165,778,204.14 - -26,165,778,204.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -230,441,965.20 -230,441,965.20 五、期末所有者权益 (基金净值) 7,117,512,160.44 - 7,117,512,160.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张军红______














______吴曙明______














____丁颖____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信嘉薪宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2014]第338号《关于核准建信嘉薪宝货币市场基金募集的批复》核准, 由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信嘉薪宝货币市场 基金基金合同》负责公开募集。本基金的募集日为2014年6月13日。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集205,515,896.86元,业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第314号予以验证。经向中国证监会备 案,《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》于2014年6月17日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为205,515,896.86份基金份额,本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算 为基金份额的利息。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中信银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》的有关规 定,本基金的投资范围为现金;通知存款;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余 期限在397天(含397天)以内的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共34 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信嘉薪宝货币市场 基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务 状况以及2018年1月1日至2018年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会 关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基 金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共34 页 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国 家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企 业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持 股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由 发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司 取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴 所得税。 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共34 页 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个 人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交 所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金” ) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共34 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,388,549.83 8,871,611.07 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,198,848.99 435,179.52 1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值 X 0.30% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列 支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 796,183.29 2,780,774.20 支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 建信嘉薪宝货币A 建信嘉薪宝货币B 合计 建信基金管理有限责任公 司 2,950.07 49,694.44 52,644.51 合计 2,950.07 49,694.44 52,644.51 获得销售服务费的 上年度可比期间 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共34 页 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 合计 建信基金管理有限责任公 司 131.28 508,740.99 508,872.27 合计 131.28 508,740.99 508,872.27 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份 额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收 入 中信银行-活期存款 82,135,244.05 125,394.00 7,583,014.99 2,258,885.70 中信银行-定期存款 - 4,014,652.98 1,250,000,000.00 14,117,916.67 本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共34 页 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额304,609,183.83元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 170207 17国开07 2018年7月 2日 99.99 1,200,000 119,987,231.58 111895674 18天津银 行CD124 2018年7月 6日 98.68 980,000 96,701,620.17 111899727 18盛京银 行CD235 2018年7月 2日 97.87 950,000 92,974,184.52 150315 15进出15 2018年7月 2日 99.91 100,000 9,990,847.26 合计 3,230,000 319,653,883.53 - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以公允价值计量的金融工具 (a)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为1,735,290,026.29元,无属于第一层次或第三层次的余额(2017年 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共34 页 06月30日:第二层次886,767,928.36,无第一层次或第三层次的余额)。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和 债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月 30日:同)。 (4)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,735,290,026.29 58.96 其中:债券 1,735,290,026.29 58.96








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 379,040,698.56 12.88 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 794,635,244.05 27.00 4 其他各项资产 34,117,161.64 1.16 5 合计 2,943,083,130.54 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共34 页 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.39 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 304,609,183.83 11.91 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限











101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 23.61 15.04 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.14 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 32.74 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.22 - 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共34 页 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 36.07 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 113.77 15.04 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 229,699,630.92 8.98 其中:政策性金融债 229,699,630.92 8.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 460,076,985.49 17.99 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,045,513,409.88 40.89 8 其他 - - 9 合计 1,735,290,026.29 67.86 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111898916 18徽商银 行CD087 1,300,000 128,839,379.69 5.04 2 170207 17国开07 1,200,000 119,987,231.58 4.69 3 071800015 18国泰君 安CP003 1,000,000 100,053,390.45 3.91 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共34 页 4 011800530 18海淀国 资SCP001 1,000,000 100,007,986.69 3.91 5 180305 18进出05 1,000,000 99,721,552.08 3.90 6 111814089 18江苏银 行CD089 1,000,000 99,353,236.04 3.89 7 111895674 18天津银 行CD124 1,000,000 98,675,122.62 3.86 8 111899727 18盛京银 行CD235 1,000,000 97,867,562.65 3.83 9 071800019 18国泰君 安CP004 500,000 50,018,699.14 1.96 10 011800555 18鲁黄金 SCP002 500,000 50,000,097.51 1.96 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1431% 报告期内偏离度的最低值 0.0059% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0485%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共34 页 金份额净值维持在1.0000元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,385.79 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 14,127,397.19 4 应收申购款 19,953,378.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 34,117,161.64 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 建信 嘉薪 宝货 币A 523,106 4,878.45 83,048.32 0.00% 2,551,863,773.91 100.00% 建信 嘉薪 宝货 币B 1 5,057,815.28 5,057,815.28 100.00% 0.00 0.00% 合计 523,107 4,888.11 5,140,863.60 0.20% 2,551,863,773.91 99.80% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共34 页 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 个人 10,001,278.16 0.39 2 个人 8,282,575.67 0.32 3 个人 8,078,634.04 0.32 4 个人 7,542,829.23 0.29 5 个人 7,513,205.61 0.29 6 个人 6,733,522.94 0.26 7 个人 5,795,056.58 0.23 8 个人 5,209,209.46 0.20 9 基金类机构 5,056,653.52 0.20 10 个人 5,037,144.95 0.20 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 建信嘉薪宝 货币A 14,757.98 0.00% 建信嘉薪宝 货币B - - 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 14,757.98 0.00% 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 建信嘉薪宝货币A 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 建信嘉薪宝货币B - 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共34 页 持有本开放式基金 合计 0~10 建信嘉薪宝货币A 0~10 建信嘉薪宝货币B - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币B 基金合同生效日(2014 年6 月17 日)基金 份额总额 205,563,137.87 - 本报告期期初基金份额总额 1,459,305,764.24 2,805,999,164.50 本报告期基金总申购份额 9,845,567,610.14 56,863,208.40 减:本报告期基金总赎回份额 8,752,926,552.15 2,857,804,557.62 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 2,551,946,822.23 5,057,815.28 上述总申购份额含红利再投资份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一 次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人), 由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红 先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和 中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共34 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告 期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中金公司 2 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高 度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共34 页 行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理 人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国 证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期未新增或剔除交易单元,与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金公司 - -3,740,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位:份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 建信嘉薪宝货币 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共34 页 机 构 1 2018年 01月 01日- 2018年 03月 19日 2,029,771,670.04 19,354,378.42 2,049,126,048.46 0.00 0.00% 本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。本基金本报告期申购份额 中包含了收益结转份额。 建信基金管理有限责任公司 2018年8月25日