嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金 2018年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年08月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证主要消费ETF
场内简称 主要消费
基金主代码
512600
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年6月13日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,451,224.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年7月25日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
化跟踪误差不超过2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股
票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将
采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数
的目的。
业绩比较基准 中证主要消费指数
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
信息披露负
责人
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基
金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
452,373.17
本期利润
-553,787.80
加权平均基金份额本期利润
-0.1476
本期加权平均净值利润率
-6.30%
本期基金份额净值增长率
-4.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
4,395,041.80
期末可供分配基金份额利润
1.2735
期末基金资产净值
7,846,265.80
期末基金份额净值
2.2735
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率
127.35%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-7.72% 1.98% -8.32% 2.01% 0.60% -0.03%
过去三个月
4.01% 1.71% 3.39% 1.73% 0.62% -0.02%
过去六个月
-4.03% 1.68% -4.24% 1.69% 0.21% -0.01%嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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过去一年
24.95% 1.49% 24.02% 1.50% 0.93% -0.01%
过去三年
31.19% 1.65% 30.93% 1.71% 0.26% -0.06%
自基金合同生
效起至今
127.35% 1.63% 139.08% 1.70% -11.73% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中证主要消费 ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2014年6月13日至2018年6月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实
服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短
债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值
优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利
分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实
黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产
（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业
债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证
中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股
票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用
定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉
实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开
放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个
月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研
究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、
嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略
股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、
嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、
嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、
嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精
选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债
债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉
实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实
丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、
嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中
关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、
嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混
合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定
期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、
嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF联接、嘉实深证基
本面120ETF、嘉实中创
400ETF、嘉实中创
400ETF联接、嘉实中证医
药卫生ETF、嘉实中证金融
地产ETF、嘉实中证金融地
产ETF联接、嘉实中关村
A股ETF基金经理
2016年3月
24日
-
9年
2009年加入嘉实基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员一职。现任指数
投资部基金经理。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF联接(LOF)、嘉实基
本面50指数(LOF)、嘉实
H股指数（QDII-LOF）、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深300ETF、嘉实中
证500ETF、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证医
药卫生ETF、嘉实中证金融
地产ETF、嘉实中证金融地
产ETF联接、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时中
国A50ETF、嘉实创业板
ETF基金经理
2014年6月
13日
-
12年
曾任职于IA克莱灵
顿投资管理公司(IA-
Clarington
Investments Inc
)、富兰克林坦普顿
投资管理公司
(Franklin
Templeton
Investments
Corp.)。2007年
6月加入嘉实基金管
理有限公司，先后任
职于产品管理部、指
数投资部，现任指数
投资部副总监、基金
经理。硕士研究生，嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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具有基金从业资格，
加拿大籍。
注:（1）基金经理何如任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理刘珈吟任职日期是指公
司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.06%，年化跟踪误差为0.93%，符合基金合同约定的
日均跟踪误差不超过0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.2735元；本报告期基金份额净值增长率为-4.03%，业
绩比较基准收益率为-4.24%。 嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的标的指数为中证主要消费行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行
业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数，能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析
工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。
本基金作为一只投资于中证主要消费指数的被动投资管理产品，继续秉承指数化被动投资策略，
积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金
的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证主要消费行业指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负
责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力
和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加
估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二）“1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标
的指数同期增长率。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1%时，基
金管理人可以进行收益分配”。收益评价日，基金净值增长率减去标的指数增长率的差额未超过
1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2018-1-1至2018-6-30；未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。
本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将该方案报告监管机构，并将按相关规定履行信
息披露义务。嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 121,672.66 180,288.16
结算备付金
152.51 7,423.72
存出保证金
774.12 1,421.47
交易性金融资产
6.4.7.2 7,793,767.07 6,867,774.35
其中：股票投资
7,793,767.07 6,864,774.35
基金投资
- -
债券投资
- 3,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 22.08 41.22
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
7,916,388.44 7,056,948.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,409.52 2,833.48
应付托管费
681.91 566.72
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 1,483.24 2,166.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 64,547.97 60,000.00
负债合计
70,122.64 65,566.24
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 3,451,224.00 2,951,224.00
未分配利润
6.4.7.10 4,395,041.80 4,040,158.68
所有者权益合计
7,846,265.80 6,991,382.68
负债和所有者权益总计
7,916,388.44 7,056,948.92
注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值2.2735元，基金份额总额3,451,224.00份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日 嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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一、收入
-447,111.96 1,707,563.52
1.利息收入
649.60 839.36
其中：存款利息收入
6.4.7.11 647.76 839.36
债券利息收入
1.84 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
554,113.98 606,348.55
其中：股票投资收益
6.4.7.12 463,179.71 521,183.41
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 622.44 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 90,311.83 85,165.14
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16 -1,006,160.97 1,069,142.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17 4,285.43 31,232.88
减：二、费用
106,675.84 156,538.45
1．管理人报酬
21,844.65 19,829.82
2．托管费
4,368.90 3,965.98
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 5,471.40 8,144.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.19 74,990.89 124,597.91
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-553,787.80 1,551,025.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-553,787.80 1,551,025.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 12页 共 26页
2018年1月1日 至 2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,951,224.00 4,040,158.68 6,991,382.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -553,787.80 -553,787.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
500,000.00 908,670.92 1,408,670.92
其中：1.基金申购款
1,500,000.00 2,250,269.44 3,750,269.44
2.基金赎回款
-1,000,000.00 -1,341,598.52 -2,341,598.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,451,224.00 4,395,041.80 7,846,265.80
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
8,451,224.00 4,392,074.06 12,843,298.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,551,025.07 1,551,025.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,000,000.00 -3,114,911.00 -8,114,911.00
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-5,000,000.00 -3,114,911.00 -8,114,911.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,451,224.00 2,828,188.13 6,279,412.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 13页 共 26页
经雷 王红 张公允
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2018年1月1日至2018年 6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至
2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
21,844.65 19,829.82
其中：支付销售机构的客户维护费
- -
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.5%/当年天数。嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 14页 共 26页
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,368.90 3,965.98
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2018年1月1日至2018年6月 30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6
月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2018年1月1日至2018 年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至
2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
_活期
121,672.66 606.76 160,997.16 786.90
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2018年1月1日至2018年6月 30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年
6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 15页 共 26页
6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2018年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300146
汤臣
倍健
2018
年1月
31日
重大事
项停牌
16.60
2018年
7月
31日
16.50 7,000109,250.90116,200.00 -
600811
东方
集团
2018
年5月
30日
重大事
项停牌
4.30 - - 24,980134,988.80107,414.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年6月
14日
重大事
项停牌
3.31 - - 14,700 69,200.93 48,657.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
7,793,767.07 98.45
其中：股票
7,793,767.07 98.45
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 16页 共 26页
7
银行存款和结算备付金合计
121,825.17 1.54
8
其他各项资产
796.20 0.01
9
合计
7,916,388.44 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
380,996.20 4.86
B
采矿业
- -
C
制造业
7,009,604.87 89.34
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
403,166.00 5.14
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
7,793,767.07 99.33
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。 嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 17页 共 26页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519
贵州茅台
1,634 1,195,205.64 15.23
2 000858
五 粮 液
15,300 1,162,800.00 14.82
3 600887
伊利股份
41,254 1,150,986.60 14.67
4 002304
洋河股份
4,720 621,152.00 7.92
5 603288
海天味业
6,400 471,296.00 6.01
6 000568
泸州老窖
5,700 346,902.00 4.42
7 601933
永辉超市
30,300 231,492.00 2.95
8 000895
双汇发展
7,800 205,998.00 2.63
9 603589
口子窖
2,400 147,480.00 1.88
10 600298
安琪酵母
3,900 139,152.00 1.77
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000858
五 粮 液
622,832.00 8.91
2 603288
海天味业
514,889.78 7.36
3 002304
洋河股份
296,548.00 4.24
4 000568
泸州老窖
190,039.00 2.72
5 600809
山西汾酒
128,531.00 1.84
6 000895
双汇发展
109,241.00 1.56
7 600887
伊利股份
100,812.00 1.44
8 002714
牧原股份
76,699.00 1.10
9 000998
隆平高科
70,437.00 1.01
10 000876
新 希 望
66,707.00 0.95
11 002385
大北农
52,632.00 0.75
12 002311
海大集团
52,282.00 0.75
13 000729
燕京啤酒
42,467.00 0.61嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 18页 共 26页
14 002477
雏鹰农牧
30,604.00 0.44
15 000860
顺鑫农业
29,786.00 0.43
16 300146
汤臣倍健
28,287.00 0.40
17 000596
古井贡酒
27,698.00 0.40
18 002505
大康农业
27,665.00 0.40
19 002299
圣农发展
26,274.00 0.38
20 000848
承德露露
22,270.00 0.32
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000858
五 粮 液
419,751.00 6.00
2 002304
洋河股份
235,046.00 3.36
3 000998
隆平高科
175,752.00 2.51
4 002311
海大集团
159,559.80 2.28
5 600519
贵州茅台
152,291.00 2.18
6 000568
泸州老窖
140,040.00 2.00
7 000895
双汇发展
82,328.00 1.18
8 600315
上海家化
57,271.00 0.82
9 002714
牧原股份
51,065.00 0.73
10 000876
新 希 望
47,058.00 0.67
11 600059
古越龙山
35,624.00 0.51
12 000729
燕京啤酒
33,629.00 0.48
13 002385
大北农
32,720.00 0.47
14 000860
顺鑫农业
31,528.00 0.45
15 601138
工业富联
26,190.00 0.37
16 000596
古井贡酒
22,501.00 0.32
17 002477
雏鹰农牧
20,882.00 0.30
18 002299
圣农发展
20,671.00 0.30
19 002505
大康农业
20,329.00 0.29
20 601933
永辉超市
19,900.00 0.28
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,611,481.78
卖出股票收入（成交）总额
1,915,742.80
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 19页 共 26页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
774.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
22.08
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
796.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 20页 共 26页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
343 10,061.88 317,233.00 9.19 3,133,991.00 90.81
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
吕芸
505,000.00 14.63
2
钱中明
313,900.00 9.10
3
云南国际信托有限公司
－凌恒集合资金信托计
划
233,400.00 6.76
4
张德利
150,000.00 4.35
5
许国根
108,300.00 3.14
6
刘洪波
100,000.00 2.90
7
吴丽华
100,000.00 2.90
8
张淑桂
80,000.00 2.32
9
张江池
70,200.00 2.03
10
蔡美春
69,600.00 2.02
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 21页 共 26页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年6月13日）基金份额总额
236,951,224.00
本报告期期初基金份额总额
2,951,224.00
本报告期基金总申购份额
1,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
1,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
3,451,224.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不
再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安证
券股份有限
公司
4 2,745,160.00 60.92% 1,921.58 60.90%-
方正证券股
份有限公司
5 1,761,304.58 39.08% 1,233.85 39.10%-
渤海证券股
份有限公司
1 - - - --
长城证券股
份有限公司
3 - - - --
长江证券股
份有限公司
1 - - - --
东北证券股
份有限公司
2 - - - --
东方证券股
份有限公司
4 - - - --
东吴证券股
份有限公司
3 - - - --
东兴证券股
份有限公司
1 - - - --
光大证券股
份有限公司
1 - - - --
广发证券股
份有限公司
5 - - - --
广州证券股
2 - - - --嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 23页 共 26页
份有限公司
国海证券股
份有限公司
2 - - - -
新增
国金证券股
份有限公司
2 - - - --
国信证券股
份有限公司
1 - - - --
国元证券股
份有限公司
1 - - - --
海通证券股
份有限公司
2 - - - --
宏信证券有
限责任公司
2 - - - --
华宝证券有
限责任公司
1 - - - --
华创证券有
限责任公司
2 - - - --
华福证券有
限责任公司
1 - - - --
华泰证券股
份有限公司
4 - - - --
华西证券有
限责任公司
1 - - - --
民生证券股
份有限公司
2 - - - --
平安证券股
份有限公司
4 - - - --
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - --嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 24页 共 26页
申万宏源证
券有限公司
3 - - - --
天风证券股
份有限公司
2 - - - --
天源证券经
纪有限公司
1 - - - --
西南证券股
份有限公司
2 - - - -
新增
湘财证券有
限责任公司
1 - - - --
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - --
信达证券股
份有限公司
1 - - - --
兴业证券股
份有限公司
3 - - - --
英大证券有
限责任公司
1 - - - --
招商证券股
份有限公司
2 - - - --
浙商证券股
份有限公司
1 - - - --
中国国际金
融股份有限
公司
3 - - - --
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - --嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 25页 共 26页
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - --
中泰证券股
份有限公司
4 - - - --
中信建投证
券股份有限
公司
4 - - - --
中信证券股
份有限公司
4 - - - --
中银国际证
券股份有限
公司
2 - - - --
安信证券股
份有限公司
3 - - - --
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - --
注:1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签
订协议，并通知基金托管人。
注3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。嘉实中证主要消费ETF2018年半年度报告摘要
第 26页 共 26页
注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
方正证券
股份有限
公司
12,624.75 100.00% - - - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-
600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2018年8月25日
