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嘉合货币A(001232)

嘉合货币:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要
 第 1 页 共 33 页
嘉合货币市场基金
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要
 第 2 页 共 33 页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月06日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,493,268,758.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 报告期末下属分级基金的份额总额 309,609,318.48份 17,183,659,439.58份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。 在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的 收益率水平,结合各类资产的流动性特征和风险特征, 决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 下属两级基金的风险收益特 征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券 型基金。 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 郝艳芬 郭明 联系电话 021-60168300 010-66105798 信息披露 负责人 电子邮箱 haoyanfen@haoamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-0603-299 95588 传真 021-65015077 010-66105799 注册地址 上海市虹口区广纪路738号1 幢329室 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号A 楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200082 100140 法定代表人 郝艳芬 易会满 2.4 信息披露方式嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 www.haoamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 嘉合货币A 嘉合货币B 本期已实现收益 7,204,640.18 406,475,785.11 本期利润 7,204,640.18 406,475,785.11 本期净值收益率 2.0676% 2.1896% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 309,609,318.48 17,183,659,439.58 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 累计净值收益率 12.1553% 13.0126% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配是每日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


(1)嘉合货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 阶段(A级) 份额净值 收益率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3637% 0.0043% 0.1110% 0.0000% 0.2527% 0.0043% 过去三个月 1.0035% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.6669% 0.0038% 过去六个月 2.0676% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 1.3981% 0.0043% 过去一年 4.1534% 0.0040% 1.3500% 0.0000% 2.8034% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 11.7306% 0.0096% 4.0500% 0.0000% 7.6806% 0.0096%


(2)嘉合货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(B级) 份额净值 收益率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3835% 0.0043% 0.1110% 0.0000% 0.2725% 0.0043% 过去三个月 1.0640% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.7274% 0.0038% 过去六个月 2.1896% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 1.5201% 0.0043% 过去一年 4.4044% 0.0040% 1.3500% 0.0000% 3.0544% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 12.5388% 0.0096% 4.0500% 0.0000% 8.4888% 0.0096% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司(以下简称"嘉合基金")是经中国证监会【2014】621号文 许可,依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日,嘉合基金正式公告成立于上 海,注册资本金1.1亿元人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管 理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、广东万和 集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要 股东为中航信托股份有限公司及上海慧弘实业集团有限公司,股权比例均为27.27%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英,团队成员不仅具有良好的教育背景,而且 具备多年金融行业从业经历,积累了丰富的投资管理经验,从而,以战略性的思维和 国际化的眼光,敏锐把握市场变化。 截至2018年6月30日,本基金管理人旗下共管理4只开放式基金,包括嘉合货币市 场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金和嘉合睿金定 期开放灵活配置发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 季慧娟 本基金的基 金经理、嘉 合磐石混合 型证券投资 基金的基金 经理、嘉合 磐通债券型 证券投资基 金的基金经 理 2015年 7月8日 - 11年 上海财经大学经济学硕士, 同济大学经济学学士,拥 有11年金融行业从业经验。 曾任华宝信托有限责任公 司交易员,德邦基金管理 有限公司债券交易员兼研 究员,中欧基金管理有限 公司债券交易员。2014年 12月加入嘉合基金管理有 限公司。 于启明 本基金的基 金经理、固 2016年 1月22日 - 11年 上海财经大学经济学硕士, 厦门大学经济学学士,拥嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 定收益部副 总监、嘉合 磐石混合型 证券投资基 金的基金经 理 有11年金融从业经历。曾 任宝盈货币市场证券投资 基金基金经理和宝盈祥瑞 养老证券投资基金基金经 理。2015年6月加入嘉合 基金管理有限公司。 注:1、季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有 关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理 和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严 格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量未超过该证券当日成交量的5%,且未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 虽然上半年中国经济仍然保持韧性,但经济下行压力逐步显现。二季度GDP增速降 至6.7%,持平于16年来低点,固定资产投资和消费增速均下滑。上半年社会融资规模 增量累计为9.1万亿元,比上年同期少2.03万亿元,社融存量增速下降至9.8%,创近年 来新低,六月M2增速仅为8%,再创历史新低。 在严监管和去杠杆背景下,企业融资渠道萎缩, 导致信用事件频发。机构投资者 采取一致行动,规避民企、中低评级债券,信用利差 急剧扩大。利率债和高评级债券 上涨,民企和中低评级债券下跌,债市分化严重。嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 为维护金融资产价格稳定,货币当局为金融市场提供了充足的流动性,并缓和金 融体系的去杠杆力度。18年上半年,央行利用CRA创新工具,三次定向降准叠加MLF增 量续作,未跟随美国上调公开市场操作利率等多方面呵护流动性。六月货币政策例会 提出保持流动性"合理宽裕",表明货币政策已转向中性偏松。同时央行创设MLF抵押品 机制来支持低评级信用债,因此上半年流动性保持相对宽裕,除4月较短时间极度紧张 外,大多数处于宽松状态。短端随着流动性宽松而收益率快速下行,3M国股存单从年 初的4.80%-4.90%高点快速回落到半年末的3.80%,一年国开债也从年初4.48%下落到 3.68%。 对于中长端债券来看,18年开头经济数据良好预期信心较足并且监管态度进一步 加强,助推市场悲观情绪,18年前两月,中长期债券收益率大幅上行。随着资金面明 显宽松,叠加经济基本面悲观预期的修正以及中美贸易摩擦升级,中长端债券收益率 大幅下行,期限利差有所收敛。18年上半年,10年国债、国开下行幅度达41BP和 61BP。 本基金报告期内把握住了存单、信用债利率高点的机会,积极配置资产,同时拉 长组合的平均剩余期限。在保证基金安全性、流动性的前提下,择优参与资产投资, 灵活把握市场波段操作机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合货币A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净 值收益率为2.0676%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%;截至报告期末嘉合货币B基 金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为2.1896%,同期业绩 比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我国经济增长面临下行压力,中美贸易摩擦的冲击将持续影响。同 时货币政策的边际放松较为确认,流动性将保持合理充裕来疏通货币信贷政策传导, 因此短端收益率将大概率维持较低水平。这些都将有利于长端债券利率下行,但是长 端利率走势将相对复杂。随着融资渠道逐步畅通, "积极财政政策要更加积极",宽信 用对经济积极作用将显现,同时美国加息缩表、中美利差的限制、利率债供给增加都 给债券市场带来负面影响,基本面变化对债券收益率影响将更为显著。资产新规细则 的边际宽松,减少了对实体融资和资本市场的压力,央行额外给予MLF资金促进信贷投 放和信用债投资,将缓解信用恐慌情绪,有利于中高级信用债。 本基金将继续秉承稳健投资原则,谨慎操作,密切关注经济基本面、政策面、资 金面的情况变动,在保持基金良好流动性的条件下,择优参与债券投资,灵活把握市嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 场波段操作机会,平衡配置同业存款、存单和债券投资,谨慎控制组合的信用配置。 在严控风险的前提下,争取为投资者创造理想的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经 验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责 制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相 关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告, 以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与 估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值 建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品 种,采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益品种的 估值处理标准来估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基 准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本基金本报告期内累计收 益分配金额:货币A级7,204,640.18元,货币B级406,475,785.11元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对嘉合货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,嘉合货币市场基金的管理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市 场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开 支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等 有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2018年半 年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉合货币市场基金 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 7,417,428.25 704,609,559.31 结算备付金 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 21,840,938,777.39 10,237,614,798.88 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 21,840,938,777.39 10,237,614,798.88





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 599,176,818.76 1,794,277,069.34 应收证券清算款 - -嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页 应收利息 6.4.7.5 101,045,890.45 94,762,648.75 应收股利 - - 应收申购款 622,950,979.43 35,677,456.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 23,171,529,894.28 12,866,941,532.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,665,967,131.95 862,698,712.65 应付证券清算款 - 883,314,835.70 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,589,787.79 3,585,413.23 应付托管费 1,996,905.36 1,086,488.87 应付销售服务费 259,706.86 215,696.13 应付交易费用 6.4.7.7 436,499.75 561,446.80 应交税费 630,500.61 - 应付利息 1,988,126.01 561,639.01 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 392,477.89 379,000.00 负债合计 5,678,261,136.22 1,752,403,232.39 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 17,493,268,758.06 11,114,538,300.10 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 17,493,268,758.06 11,114,538,300.10 负债和所有者权益总计 23,171,529,894.28 12,866,941,532.49 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额17,493,268,758.06份,其中嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 嘉合货币A类基金份额净值1.0000元,份额总额309,609,318.48份;嘉合货币B类基金份额净值 1.0000元,份额总额17,183,659,439.58份。 6.2 利润表 会计主体:嘉合货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2018年01月01 日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 481,620,614.84 175,869,512.14 1.利息收入 447,309,349.58 152,516,888.10 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,938,344.88 9,803,507.86 债券利息收入 407,532,584.03 140,049,879.31 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 37,838,420.67 2,663,500.93 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 34,311,265.26 23,352,624.04 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 34,311,265.26 23,352,624.04 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 .5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-” - -嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用 67,940,189.55 32,170,766.16 1.管理人报酬 6.4.10.2 .1 31,560,096.11 11,017,596.33 2.托管费 6.4.10.2 .2 9,563,665.45 3,338,665.51 3.销售服务费 6.4.10.2 .3 1,377,606.49 712,376.01 4.交易费用 6.4.7.19 2,145.00 3,992.10 5.利息支出 24,860,708.27 16,845,886.68 其中:卖出回购金融资产支 出 24,860,708.27 16,845,886.68 6.税金及附加 326,287.39 - 7.其他费用 6.4.7.20 249,680.84 252,249.53 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 413,680,425.29 143,698,745.98 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 413,680,425.29 143,698,745.98 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉合货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 11,114,538,300.10 - 11,114,538,300.10 二、本期经营活 - 413,680,425.29 413,680,425.29嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页 动产生的基金净 值变动数(本期利 润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“- ”号填列) 6,378,730,457.96 - 6,378,730,457.96 其中:1.基金申 购款 63,136,249,899.34 - 63,136,249,899.34








2.基金赎 回款 -56,757,519,441.38 - -56,757,519,441.38 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - -413,680,425.29 -413,680,425.29 五、期末所有者 权益 (基金净值) 17,493,268,758.06 - 17,493,268,758.06 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 3,035,586,572.81 - 3,035,586,572.81 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期利 润) - 143,698,745.98 143,698,745.98 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 7,371,963,337.44 - 7,371,963,337.44嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页 (净值减少以“- ”号填列) 其中:1.基金申 购款 32,992,950,977.86 - 32,992,950,977.86








2.基金赎 回款 -25,620,987,640.42 - -25,620,987,640.42 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - -143,698,745.98 -143,698,745.98 五、期末所有者 权益(基金净值) 10,407,549,910.25 - 10,407,549,910.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: 蔡奕 ————————— 基金管理人负责人 沈珂 ————————— 主管会计工作负责人 季玲 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉合货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]571号文)批准,由 嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合 货币市场基金基金合同》发售,基金合同于2015年5月6日生效。本基金为契约型开放 式基金,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币1,036,220,642.42元。上述募集 资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管 理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合货币市场基金基 金合同》和《嘉合货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页 购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企 业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为七 天通知存款税后利率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个 工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年6月30日的财务状况、2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与2017年年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文 《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易 印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交 易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页 业所得税。 (2)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增 值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴 纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期 限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月 7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂 免征收个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所 得税。 (7)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金 管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (8)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资 基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况





本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 中航信托股份有限公司 基金管理人的股东 广东万和集团有限公司 基金管理人的股东 上海慧弘国际贸易有限公司 基金管理人的股东 福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东 北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页 当期发生的基金应支 付的管理费 31,560,096.11 11,017,596.33 其中:应支付销售机 构的客户维护费 1,430,664.36 259,561.50 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 9,563,665.45 3,338,665.51 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合基金管理有限公 司 38,607.75 839,276.34 877,884.09 合计 38,607.75 839,276.34 877,884.09 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合基金管理有限公 司 46,787.36 307,586.56 354,373.92 合计 46,787.36 307,586.56 354,373.92 注:本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基 金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金 份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销 售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费 计提的公式相同,具体如下: H=E×销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回 购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 项目 嘉合货币A 嘉合货币B 嘉合货币A 嘉合货币B 基金合同生效日持有 的基金份额 - - - - 期初持有的基金份额 - - - - 期间申购/买入总份额 500,358.77 - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总 份额 462,841.17 - - -嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页 期末持有的基金份额 37,517.60 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - - 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额、强增。期间赎回/卖出总份额含转换出份额、强减。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 嘉合货币A 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海慧弘 实业集团 有限公司 86,647.62 0.00% - - 福建圣农 控股集团 有限公司 112,922.26 0.00% - - 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 活期存款 7,417,428.25 42,622.68 1,910,935.20 35,730.17 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额人民币5,665,967,131.95元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张 ) 期末估值总额 120227 12国开27 2018-07-02 99.93 500,000 49,965,112.40 120227 12国开27 2018-07-03 99.93 1,000,000 99,930,224.81 130234 13国开34 2018-07-04 100.02 3,000,000 300,045,139.11 130235 13国开35 2018-07-03 99.71 2,000,000 199,413,074.56 130235 13国开35 2018-07-05 99.71 3,000,000 299,119,611.83 150315 15进出15 2018-07-02 100.11 2,800,000 280,303,048.93 150315 15进出15 2018-07-03 100.11 3,000,000 300,324,695.28 150315 15进出15 2018-07-04 100.11 2,000,000 200,216,463.52 160202 16国开02 2018-07-02 99.90 3,000,000 299,709,793.16 160202 16国开02 2018-07-05 99.90 5,000,000 499,516,321.94 160203 16国开03 2018-07-02 98.94 500,000 49,468,512.46 160305 16进出05 2018-07-02 99.92 1,100,000 109,908,417.24 160309 16进出09 2018-07-02 98.81 400,000 39,525,413.19 1180132 11厦门象屿债 2018-07-02 100.10 200,000 20,020,657.43 011800306 18赣高速SCP00 2 2018-07-02 100.10 1,000,000 100,098,876.94 111809182 18浦发银行CD1 2018-07-02 99.17 3,850,000 381,804,013.94嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页 82 111809182 18浦发银行CD1 82 2018-07-03 99.17 2,150,000 213,215,228.57 111809182 18浦发银行CD1 82 2018-07-04 99.17 1,050,000 104,128,367.44 111809182 18浦发银行CD1 82 2018-07-05 99.17 4,000,000 396,679,495.01 111810263 18兴业银行CD2 63 2018-07-02 99.20 3,000,000 297,592,606.41 111810263 18兴业银行CD2 63 2018-07-04 99.20 3,000,000 297,592,606.41 111810263 18兴业银行CD2 63 2018-07-06 99.20 3,000,000 297,592,606.41 111815262 18民生银行CD2 62 2018-07-02 99.17 5,600,000 555,349,858.75 111820121 18广发银行CD1 21 2018-07-02 99.20 3,000,000 297,592,606.42 合计 57,150,00 0 5,689,112,752. 16 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%)嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页 1 固定收益投资 21,840,938,777.3 9 94.26 其中:债券 21,840,938,777.3 9 94.26 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 599,176,818.76 2.59 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,417,428.25 0.03 4 其他各项资产 723,996,869.88 3.12 5 合计 23,171,529,894.2 8 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.91 其中:买断式回购融资 0.03 序号 项目 金额 占基金资产净 值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 5,665,967,131.95 32.39 其中:买断式回购融资 100,678,073.91 0.58 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资金净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 金额单位:人民币元 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例(%) 原因 调整期 1 2018-03-29 34.38 巨额赎回 4个工作日 2 2018-03-30 26.83 巨额赎回 4个工作日 3 2018-04-02 27.92 巨额赎回 4个工作日 4 2018-04-03 29.50 巨额赎回 4个工作日嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页 5 2018-06-27 26.03 巨额赎回 3个工作日 6 2018-06-28 29.95 巨额赎回 3个工作日 7 2018-06-29 32.39 巨额赎回 3个工作日 因巨额赎回导致本报告期内本货币市场基金存在债券正回购的资金余额超过资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 69 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明





本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2


期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 18.21 32.39 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 3.13 - 2 30天(含)—60天 9.38 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.80 - 3 60天(含)—90天 90.66 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.89 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 6.18 -嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 128.32 32.39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明





本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,857,511,346.75 16.33 其中:政策性金融债 2,857,511,346.75 16.33 4 企业债券 30,030,986.14 0.17 5 企业短期融资券 3,857,098,382.13 22.05 6 中期票据 490,230,340.98 2.80 7 同业存单 14,606,067,721.39 83.50 8 其他 - - 9 合计 21,840,938,777.39 124.85 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 687,618,454.99 3.93 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 1118091 82 18浦发银行C D182 23,500,000 2,330,492,033.16 13.32嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页 2 1118102 63 18兴业银行C D263 21,700,000 2,152,586,519.73 12.31 3 1118152 62 18民生银行C D262 18,500,000 1,834,637,926.24 10.49 4 1118180 80 18华夏银行C D080 12,800,000 1,267,668,585.13 7.25 5 1118201 21 18广发银行C D121 12,000,000 1,190,370,425.68 6.80 6 1118181 47 18华夏银行C D147 11,000,000 1,091,172,890.18 6.24 7 1118110 76 18平安银行C D076 11,000,000 1,089,403,607.39 6.23 8 160202 16国开02 8,200,000 819,206,767.98 4.68 9 150315 15进出15 7,800,000 780,844,207.74 4.46 10 1118091 72 18浦发银行C D172 6,700,000 664,623,962.59 3.80 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 18 报告期内偏离度的最高值 0.3249% 报告期内偏离度的最低值 0.0933% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1809% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内,本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内,本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明。 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即计价对象以买入成本列示,按 照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率 法进行摊销,每日计提损益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 101,045,890.45 4 应收申购款 622,950,979.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 723,996,869.88 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页 嘉合货 币A 14,149 21,882.06 48,222,121.62 15.58% 261,387,196.86 84.42% 嘉合货 币B 104 165,227,494.61 17,158,446,546.39 99.85% 25,212,893.19 0.15% 合计 14,253 1,227,339.42 17,206,668,668.01 98.36% 286,600,090.05 1.64% 注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、B 级比例分母为各自级别的份 额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,607,142,666.42 9.19% 2 基金类机构 1,418,324,532.65 8.11% 3 基金类机构 1,115,188,326.23 6.38% 4 保险类机构 1,005,852,827.15 5.75% 5 基金类机构 525,473,109.37 3.00% 6 银行类机构 515,137,277.29 2.95% 7 其他机构 501,615,439.31 2.87% 8 银行类机构 492,018,994.17 2.81% 9 证券类机构 457,116,105.30 2.61% 10 银行类机构 405,693,622.81 2.32% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 嘉合货币A 2,418,222.18 0.78% 嘉合货币B 0.00 0.00% 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 合计 2,418,222.18 0.01% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 嘉合货币A 0~10 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 嘉合货币B -嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页 本开放式基金 合计 0~10 嘉合货币A - 嘉合货币B - 本基金基金经理持有本开放 式基金 合计 - 1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 A份额总量在0~10万份(含)之间。 2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9


开放式基金份额变动 单位:份 嘉合货币A 嘉合货币B 基金合同生效日(2015年5月6日)基 金份额总额 568,321.28 1,035,652,321.14 本报告期期初基金份额总额 586,513,814.43 10,528,024,485.67 本报告期基金总申购份额 396,360,354.18 62,739,889,545.16 减:本报告期基金总赎回份额 673,264,850.13 56,084,254,591.25 本报告期期末基金份额总额 309,609,318.48 17,183,659,439.58 注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、B 级比例分母为各自级别的份 额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况: 1、基金管理人于2018年1月12日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高 级管理人员(副总经理)变更的公告》,新任张文炜先生为公司副总经理。上述变更 事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并按照规定备案。 2、基金管理人于2018年4月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于副总经理离任 的公告》,副总经理韩光华先生离任,上述变更事项经公司第二届董事会第五次会议 审议通过,并按照规定备案。嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内,针对中国证券监督管理委员会上海监管局出具的对基金管理人和相 关负责人的警示函,公司高度重视,逐一落实整改措施,全面完成整改工作,进一步 提升了公司内部控制和风险管理能力。 本报告期内,托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 中国国际 金融有限 公司 2 - - - - - 1、本基金的基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专 用,本着安全、高效、低成本,能够为基金提供高质量增值研究服务的原则,对证券 经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。嘉合货币市场基金2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 嘉合基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日