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交银沪港深价值精选混合(519779)

交银沪港深价值精选混合:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第3页共30页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银沪港深价值精选混合 基金主代码 519779 交易代码 519779 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 607,447,811.14份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港 通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经 济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟 分析框架,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策 略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和 债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债 券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期 收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第4页共30页 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021)61055050 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021- 61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 -31,960,268.50 本期利润 -55,254,233.39 加权平均基金份额本期利润 -0.1217 本期基金份额净值增长率 -6.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.005 期末基金资产净值 696,187,023.86 期末基金份额净值 1.146 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第5页共30页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.39% 1.07% -4.95% 0.93% 2.56% 0.14% 过去三个月 -2.39% 0.93% -5.11% 0.84% 2.72% 0.09% 过去六个月 -6.24% 1.08% -5.67% 0.89% -0.57% 0.19% 过去一年 7.28% 0.99% 4.15% 0.73% 3.13% 0.26% 自基金合同 生效起至今 23.48% 0.83% 13.39% 0.63% 10.09% 0.20% 注:本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证 综合债券指数收益率×20%,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 7日至 2018年 6月 30日)交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第6页共30页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 81只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等 不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经 理 (助理)期限 姓名 职务 任职日 期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈俊华 交银环球精 选混合 (QDII)、交 银全球资源 混合 (QDII)、交 银沪港深价 值精选混合 的基金经理 2016-11- 07 - 13年 陈俊华女士,中国国籍, 上海交通大学金融学硕士。 历任国泰君安证券研究部 研究员、中国国际金融有 限公司研究部公用事业组 负责人。2015年加入交银 施罗德基金管理有限公司。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第7页共30页





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第8页共30页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,全球宏观经济环境的波动对市场的扰动显著增加,投资者的关注 点更多聚焦于风险因素,如贸易纷争演化进程、国内金融去杠杆的推行节奏,尤其是 有可能引发的汇率波动、固定资产投资波动和企业利润率下滑的因素。在避险情绪带 动下,全球主要股票市场波动加大、股指调整或下滑,目前市场对于实体经济整体呈 较为谨慎的态度。 上半年,我们努力调整结构,以应对外部预期变动对于股票投资的扰动。一季度 调整较慢,给净值带来了一定回撤,二季度,我们调整相对稳健,组合波动较小。从 持股结构来看,我们坚持优选行业龙头的投资策略,从 A 股、港股中选具备稀缺性的 细分子行业龙头,同时尽量减少负债偏高的行业配置。总体而言,我们的持仓结构仍 以港股为主,A 股为辅,其中消费、科技板块仍是我们的首选。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们维持前期的判断,全球流动性收紧仍是首要需要考虑的大前提。 与上半年不同的是,我们相对更为乐观。下半年 A 股市场中的一些细分行业龙头的估 值已经到历史底部,反映了市场投资者过于悲观的预期,而在未来,资源向头部集中 给的趋势仍将持续,这些子行业龙头将受益于此。港股在科技、医药板块新上市了许 多新标的,我们需尽快扩大研究范围,在更广阔的领域里寻找投资标的。在剧烈波动 的市场中,我们需要更严格地筛选标的,努力控制回撤。中长期来看,我们仍看好两 条选股思路,即消费升级和中国的制造业在全世界范围内的产业集群效应。我们将继 续勤勉尽责地积极调研,自下而上挖掘相关标的,努力为投资人赚取稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批, 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第9页共30页 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度及本报告期可 供分配利润进行了收益分配,具体情况参见半年度报告正文 6.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日基金的投 资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存 在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等 有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基 金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第10页共30页 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 251,591,045.08 52,217,269.78 结算备付金 18,997,819.03 245,210.52 存出保证金 1,152,486.91 39,252.28 交易性金融资产 6.4.7.2 426,301,743.03 190,109,026.50 其中:股票投资 426,301,743.03 190,109,026.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 54,363.58 14,940.42 应收股利 1,849,778.59 96,000.00 应收申购款 184,186.89 1,022,644.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 700,131,423.11 243,744,344.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第11页共30页 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 54.52 1,413,034.43 应付赎回款 2,226,217.59 1,643,583.48 应付管理人报酬 900,034.46 301,163.82 应付托管费 150,005.76 50,193.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 543,104.83 164,917.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 124,982.09 128,214.99 负债合计 3,944,399.25 3,701,108.57 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 607,447,811.14 182,263,775.44 未分配利润 6.4.7.10 88,739,212.72 57,779,460.31 所有者权益合计 696,187,023.86 240,043,235.75 负债和所有者权益总计 700,131,423.11 243,744,344.32 注:1、报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.146元,基金份额总额 607,447,811.14份。





2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 -47,927,362.69 31,522,028.00 1.利息收入 637,461.08 337,331.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 637,461.08 260,669.37 债券利息收入 - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第12页共30页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 76,661.64 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -26,115,331.26 11,365,140.63 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -30,716,872.11 9,814,553.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,601,540.85 1,550,587.05 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -23,293,964.89 19,236,105.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 844,472.38 583,451.29 减:二、费用 7,326,870.70 2,586,317.69 1.管理人报酬 4,185,639.31 1,457,138.64 2.托管费 697,606.56 242,856.40 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 2,312,607.02 703,529.31 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 131,017.81 182,793.34 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -55,254,233.39 28,935,710.31 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -55,254,233.39 28,935,710.31 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第13页共30页 单位:人民币元 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 182,263,775.44 57,779,460.31 240,043,235.75 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -55,254,233.39 -55,254,233.39 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) 425,184,035.70 118,703,152.08 543,887,187.78 其中:1.基金申购款 566,991,902.68 156,311,461.33 723,303,364.01 2.基金赎回款 -141,807,866.98 -37,608,309.25 -179,416,176.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -32,489,166.28 -32,489,166.28 五、期末所有者权益 (基金净值) 607,447,811.14 88,739,212.72 696,187,023.86 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 284,007,821.05 -2,448,292.42 281,559,528.63 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 28,935,710.31 28,935,710.31 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -165,789,980.63 -8,645,456.82 -174,435,437.45 其中:1.基金申购款 51,383,930.88 3,464,772.13 54,848,703.01 2.基金赎回款 -217,173,911.51 -12,110,228.95 -229,284,140.46交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第14页共30页 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 118,217,840.42 17,841,961.07 136,059,801.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1085号《关于准予交 银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施 罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港 深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,338,944.87元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第 1238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德沪港深价值 精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 7日正式生效,基金合 同生效日的基金份额总额为 316,618,672.08份基金份额,其中认购资金利息折合 279,727.21 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港深价值精选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金资产的 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%, 投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关证 券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×40%+恒生交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第15页共30页 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第16页共30页 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、 财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试 点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个 月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上 至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应 向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股 公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过 沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的 税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行 政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第17页共30页 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,185,639.31 1,457,138.64 其中:支付销售机构的客户维护 费 776,547.69 621,357.57 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 697,606.56 242,856.40 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第18页共30页 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 有限公司 251,591,045.08 575,157.21 24,638,593. 48 224,540.50 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第19页共30页 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 426,301,743.03 60.89 其中:股票 426,301,743.03 60.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 270,588,864.11 38.65 8 其他各项资产 3,240,815.97 0.46 9 合计 700,131,423.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%)交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第20页共30页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,490,211.52 12.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,140,000.00 2.32 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,471,381.25 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 23,115,000.00 3.32 H 住宿和餐饮业 7,392,000.00 1.06 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 36,896,000.00 5.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 185,504,592.77 26.65 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 59,288,233.71 8.52 必需消费品 - - 能源 - - 金融 31,582,526.00 4.54 医疗保健 - - 工业 42,843,180.38 6.15 信息技术 61,293,606.07 8.80 材料 - - 房地产 45,789,604.10 6.58 电信业务 - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第21页共30页 合计 240,797,150.26 34.59 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 H00700 腾讯控股 155,600 51,661,188.57 7.42 2 H00817 中国金茂 8,000,000 26,574,512.00 3.82 3 000538 云南白药 229,850 24,584,756.00 3.53 4 H00586 海螺创业 1,000,000 24,196,970.00 3.48 5 H01114 BRILLIANCE CHI 1,996,000 23,828,838.82 3.42 6 600036 招商银行 900,000 23,796,000.00 3.42 7 603885 吉祥航空 1,500,000 23,115,000.00 3.32 8 000858 五粮液 300,000 22,800,000.00 3.27 9 H00175 吉利汽车 1,326,000 22,750,294.71 3.27 10 H01398 工商银行 4,000,000 19,795,988.00 2.84 注:1、香港上市的港股股票代码前增加 H 字母,与 A 股做区分。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人 网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 H00817 中国金茂 42,825,632.30 17.84交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第22页共30页 2 H00700 腾讯控股 34,163,430.66 14.23 3 H00960 龙湖集团 28,509,769.90 11.88 4 H00027 银河娱乐 28,025,496.95 11.68 5 603885 吉祥航空 26,230,420.00 10.93 6 H00868 信义玻璃 25,225,587.76 10.51 7 H00175 吉利汽车 24,712,838.02 10.30 8 H01055 中国南方航空股 份 24,161,056.91 10.07 9 600690 青岛海尔 23,200,049.96 9.66 10 H01114 BRILLIANCE CHI 23,047,489.25 9.60 11 000725 京东方 A 22,438,000.00 9.35 12 H01398 工商银行 22,404,864.98 9.33 13 H01171 兖州煤业股份 20,984,928.09 8.74 14 H00966 中国太平 20,470,203.01 8.53 15 H00688 中国海外发展 19,434,591.73 8.10 16 H00586 海螺创业 19,178,239.48 7.99 17 H02688 新奥能源 18,819,382.52 7.84 18 H03988 中国银行 18,668,448.80 7.78 19 601318 中国平安 18,503,960.37 7.71 20 H03908 中金公司 18,479,943.96 7.70 21 H00388 香港交易所 18,278,678.72 7.61 22 600036 招商银行 18,228,508.56 7.59 23 600885 宏发股份 17,741,327.00 7.39 24 H01030 新城发展控股 17,283,373.01 7.20 25 000538 云南白药 16,302,715.84 6.79 26 600900 长江电力 16,036,037.00 6.68交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第23页共30页 27 H01088 中国神华 15,887,465.11 6.62 28 603986 兆易创新 15,659,326.00 6.52 29 H00998 中信银行 15,282,178.07 6.37 30 601939 建设银行 15,045,000.00 6.27 31 000858 五粮液 14,983,507.00 6.24 32 H01800 中国交通建设 14,174,083.50 5.90 33 600585 海螺水泥 13,276,011.76 5.53 34 000963 华东医药 12,260,717.00 5.11 35 300433 蓝思科技 11,571,610.00 4.82 36 002027 分众传媒 9,484,009.00 3.95 37 300014 亿纬锂能 9,398,336.00 3.92 38 H00696 中国民航信息网 络 9,305,738.44 3.88 39 H02899 紫金矿业 8,485,981.40 3.54 40 000099 中信海直 8,376,911.00 3.49 41 H01816 中广核电力 8,252,290.82 3.44 42 600754 锦江股份 7,240,805.00 3.02 43 600887 伊利股份 6,808,349.00 2.84 44 H01093 石药集团 5,942,307.78 2.48 45 H00881 中升控股 5,701,298.61 2.38 46 H01208 五矿资源 5,607,345.65 2.34 47 H01308 海丰国际 5,341,079.79 2.23 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第24页共30页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 H00960 龙湖集团 32,402,851.39 13.50 2 H00027 银河娱乐 26,332,748.64 10.97 3 600885 宏发股份 24,348,716.00 10.14 4 H00881 中升控股 22,773,834.80 9.49 5 000725 京东方 A 22,603,846.42 9.42 6 601318 中国平安 21,687,934.00 9.04 7 H00868 信义玻璃 21,679,063.78 9.03 8 H01055 中国南方航空股份 21,142,096.05 8.81 9 H00966 中国太平 19,689,675.10 8.20 10 H02688 新奥能源 18,751,725.00 7.81 11 600690 青岛海尔 18,565,358.00 7.73 12 H00388 香港交易所 17,703,275.80 7.38 13 H00688 中国海外发展 17,572,079.54 7.32 14 H03988 中国银行 17,082,480.21 7.12 15 H01171 兖州煤业股份 16,161,605.11 6.73 16 H00998 中信银行 15,263,727.66 6.36 17 603986 兆易创新 14,305,885.10 5.96 18 H01088 中国神华 12,393,969.87 5.16 19 H00817 中国金茂 11,606,091.47 4.84 20 600887 伊利股份 11,496,289.00 4.79 21 H01169 海尔电器 10,162,248.28 4.23 22 H00939 建设银行 9,600,785.22 4.00 23 002027 分众传媒 9,081,385.23 3.78交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第25页共30页 24 H01816 中广核电力 8,497,232.93 3.54 25 H02899 紫金矿业 8,491,479.86 3.54 26 H01336 新华保险 8,322,800.57 3.47 27 H03908 中金公司 7,941,781.07 3.31 28 600066 宇通客车 7,915,422.00 3.30 29 H02018 瑞声科技 7,871,367.35 3.28 30 H01813 合景泰富 7,750,371.85 3.23 31 000099 中信海直 7,353,977.50 3.06 32 H01208 五矿资源 7,157,143.68 2.98 33 H01093 石药集团 5,445,199.09 2.27 34 002508 老板电器 4,936,150.20 2.06 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 809,693,555.63 卖出股票的收入(成交)总额 519,490,002.10 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第26页共30页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,152,486.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,849,778.59 4 应收利息 54,363.58 5 应收申购款 184,186.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,240,815.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第27页共30页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 9,236 65,769.58 399,020,456.84 65.69% 208,427,354.30 34.31% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 686,344.79 0.11% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 11月 7日)基金份 额总额 316,618,672.08 本报告期期初基金份额总额 182,263,775.44 本报告期基金总申购份额 566,991,902.68 减:本报告期基金总赎回份额 141,807,866.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 607,447,811.14交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第28页共30页 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;











2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2018年 6月 30日本基金管理人发布公告,经公司第 四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并决定由 公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动(如有)敬请关注基金管理 人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第29页共30页 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 申万宏源证 券有限公司 2 153,811,028.19 11.57% 143,244.29 12.78% - 中国国际金 融股份有限 公司 1 1,175,372,529.5 4 88.43% 977,689.78 87.22% - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 安信证券股 份有限公司 1 - - - - - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 注:1、本基金交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及 时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/1/1- 2018/6/30 - 156,99 3,386. - 156,993,386 .51 25.84%交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第30页共30页 51 2 2018/1/1- 2018/6/30 - 75,470 ,188.6 8 37,735,0 94.34 37,735,094. 34 6.21% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将 加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产 品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情 请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。