交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 2月 8日起至 6月 30日止。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银品质升级混合
基金主代码 005004
交易代码 005004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 8日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,794,034,603.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制投资风险的前提下，聚焦居民生活品质升级
的方向和趋势，通过把握消费成长领域的投资机会，力争为基
金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经
济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟
分析框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久
期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，
自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争获取投资组合的较高回报
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期
收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tgxxpl@abchina.com交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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ysld.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
95599
传真 （021）61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年 2月 8日（基金合同生效
日）至 2018年 6月 30日）
本期已实现收益 18,541,375.46
本期利润 -24,969,815.47
加权平均基金份额本期利润 -0.0115
本期基金份额净值增长率 -2.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0202
期末基金资产净值 1,757,715,906.11
期末基金份额净值 0.9798
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为 2018年 1月 12日，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 -5.55% 1.63% -4.40% 0.77% -1.15% 0.86%
过去三个月 1.02% 1.15% -5.26% 0.68% 6.28% 0.47%
自基金合同
生效起至今
-2.02% 0.98% -6.80% 0.71% 4.78% 0.27%
注：本基金的业绩比较基准为 60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 2月 8日至 2018年 6月 30日）
注：本基金基金合同生效日为 2018年 2月 8日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 2018年
6月 30日，本基金尚处于建仓期。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 81只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等
不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经
理
（助理）期限 姓名 职务
任职日
期
离任日期
证券从
业年限
说明
韩威俊
交银趋势混
合、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银股息优
化混合、交
银品质升级
混合的基金
经理
2018-02-
08
- 12年
韩威俊先生，上海财经大
学金融学硕士。历任申银
万国证券研究所助理分析
师、北京鼎天资产管理有
限公司董事助理、申银万
国证券研究所行业分析师、
信诚基金管理有限公司投
资分析师。2013年加入交
银施罗德基金管理有限公
司，历任行业分析师。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年上半年，国际经济形势特别复杂，贸易战、人民币汇率波动以及
CDR 等各种影响导致市场流动性进一步收紧。虽然中国纳入 MSCI 的带动白马蓝筹在
五月份表现较好，但六月份因为资金流出，导致整个市场赚钱效应较为疲弱。
本基金在二季度基本上完成了建仓任务，主要还是以消费板块为同心圆持仓结构，
配置业绩和现金流较为确定的个股为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年下半年，在高油价、高信用风险的背景下，整个市场的流动性和风险
偏好很难出现系统性上升，市场将继续出现小区间震荡的趋势，除非流动性出现明显
放松，否则市场很难出现系统性上涨。2017年由于整个白马蓝筹表现较好，市场上绝
对收益策略产品的仓位相对较高，我们预计这类产品后续仍然将继续降低仓位比例，
而在此震荡环境中相对收益策略产品的风险偏好也很难出现明显上升，市场对于业绩
确定性、现金流确定性和投资风险的要求会越来越高。市场上除了主题投资以外，每
个板块内部个股表现的分化将更加明显，二季度增长较快的公司有望进一步跑赢市场。
本基金希望通过自下而上的分析，选择继续持有业绩和现金流持续好转的个股，
特别是对二季度增速快于一季度，三季度增速可能快于二季度的个股做重点配置。此
外，部分小市值成长股在经过两年估值消化以后，具备了一定的吸引力，本基金考虑
后续重点配置能有边际变化的消费品公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金
基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 2月 8日至 2018年 6月 30日基
金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人
的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存
在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基
金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
资产： -
银行存款 6.4.7.1 210,374,210.78交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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结算备付金 5,533,981.12
存出保证金 523,141.16
交易性金融资产 6.4.7.2 1,511,942,631.67
其中：股票投资 1,511,942,631.67
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 66,500,153.25
应收证券清算款 3,563,983.29
应收利息 6.4.7.5 86,204.99
应收股利 -
应收申购款 475,866.03
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 1,799,000,172.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 31,928,426.15
应付赎回款 4,868,943.71
应付管理人报酬 2,377,745.85
应付托管费 396,290.98
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.3 1,525,270.95
应交税费 897.08
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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其他负债 6.4.7.8 186,691.46
负债合计 41,284,266.18
所有者权益： -
实收基金 6.4.7.9 1,794,034,603.00
未分配利润 6.4.7.10 -36,318,696.89
所有者权益合计 1,757,715,906.11
负债和所有者权益总计 1,799,000,172.29
1、报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 0.9798元，基金份额总额
1,794,034,603.00份。
注：1、
2、本财务报表的实际编制期间为 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至
2018年 6月 30日。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
本报告期：2018年 2月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 2月 8日（基金合同生效日）至
2018年 6月 30日
一、收入 -6,422,016.23
1.利息收入 12,267,241.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,809,815.39
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,457,425.73
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 23,240,746.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,280,818.56
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 -交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 13,959,928.31
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -43,511,190.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18 1,581,186.71
减：二、费用 18,547,799.24
1．管理人报酬 12,694,347.39
2．托管费 2,115,724.55
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.19 3,521,837.03
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 16,046.73
7．其他费用 6.4.7.20 199,843.54
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-24,969,815.47
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-24,969,815.47
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
本报告期：2018年 2月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 2月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,328,151,050.59 - 2,328,151,050.59
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -24,969,815.47 -24,969,815.47交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-534,116,447.59 -11,348,881.42 -545,465,329.01
其中：1.基金申购款 27,215,250.48 267,954.07 27,483,204.55
2.基金赎回款 -561,331,698.07 -11,616,835.49 -572,948,533.56
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,794,034,603.00 -36,318,696.89 1,757,715,906.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 1196号《关于准予交银施罗德品
质升级混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 2,326,813,569.01元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2018)第 0106号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 8日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,328,151,050.59份基金份额，其中认购资
金利息折合 1,337,481.58份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德品质升级混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券、 (含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政
府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场
工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指
期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金
资产的比例为 50%-95%；本基金投资于与品质升级主题相关证券的比例不低于非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基
金保留的现金或者以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业
绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以
及 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期
间为 2018 年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日止期间。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第15页共34页
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主
要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其
公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次
除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期
货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第16页共34页
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实
反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑
因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第17页共34页
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于
资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，
并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第18页共34页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现
法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基
协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》
之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结
算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第19页共34页
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个
月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上
至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第20页共34页
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月8日（基金合同生效日）至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,694,347.39
其中：支付销售机构的客户维护
费
5,309,760.11
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月8日（基金合同生效日）至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,115,724.55交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第21页共34页
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年2月8日（基金合同生效日）至2018年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司
210,374,210.78 1,856,455.67
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第22页共34页
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-
06-29
2018-
07-09
新股
未上
市
4.83 4.83 3,410
16,47
0.30
16,47
0.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-
06-25
2018-
07-03
新股
未上
市
9.00 9.00 5,384
48,45
6.00
48,45
6.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-
06-29
2018-
07-09
新股
未上
市
13.09 13.09 1,765
23,10
3.85
23,10
3.85
-
60113
8
工业
富联
2018-
05-28
2019-
06-10
限售
股
13.77 16.40
1,666,
269
22,94
4,524.
13
27,32
6,811.
60
-
00241
0
广联
达
2018-
03-22
2018-
09-25
限售
股
22.10 26.06
300,0
00
6,630,
000.0
0
7,818,
000.0
0
-
30034
7
泰格
医药
2018-
05-18
2018-
11-19
限售
股
48.48 56.67
433,9
09
21,03
5,908.
32
24,58
9,623.
03
-
60368
6
龙马
环卫
2018-
05-31
2018-
12-03
限售
股
20.51 23.35
850,0
00
17,43
3,500.
00
19,84
7,500.
00
-
60368
6
龙马
环卫
2018-
06-08
2018-
12-10
限售
股
21.79 23.35
690,0
00
15,03
5,100.
00
16,11
1,500.
00
-
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行
股份，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持
有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上
市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的
股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第23页共34页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 1,511,942,631.67 84.04
其中：股票 1,511,942,631.67 84.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 66,500,153.25 3.70
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 215,908,191.90 12.00
8 其他各项资产 4,649,195.47 0.26
9 合计 1,799,000,172.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第24页共34页
B 采矿业
37,610,199.00 2.14
C 制造业 1,126,911,706.01 64.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
78,088,890.00 4.44
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,818,000.00 0.44
J 金融业
37,542,649.00 2.14
K 房地产业
104,718,720.00 5.96
L 租赁和商务服务业
93,728,733.12 5.33
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
862,551.66 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
24,589,623.03 1.40
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,511,942,631.67 86.02
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600887 伊利股份 5,660,600 157,930,740.00 8.98
2 600519 贵州茅台 212,090 155,135,351.40 8.83交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第25页共34页
3 000858 五粮液 1,922,474 146,108,024.00 8.31
4 002304 洋河股份 1,104,453 145,346,014.80 8.27
5 603808 歌力思 6,312,536 142,095,185.36 8.08
6 002027 分众传媒 9,794,016 93,728,733.12 5.33
7 600559 老白干酒 3,074,574 61,460,734.26 3.50
8 600048 保利地产 5,004,000 61,048,800.00 3.47
9 000596 古井贡酒 650,264 57,730,437.92 3.28
10 600315 上海家化 1,372,099 54,376,283.37 3.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网
站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000858 五粮液 219,677,906.33 12.50
2 002304 洋河股份 206,248,325.79 11.73
3 600887 伊利股份 202,015,656.54 11.49
4 600519 贵州茅台 187,611,927.81 10.67
5 603808 歌力思 159,600,708.37 9.08
6 002027 分众传媒 97,909,695.50 5.57
7 002094 青岛金王 73,505,631.79 4.18
8 600559 老白干酒 67,692,884.87 3.85
9 000596 古井贡酒 63,179,816.03 3.59
10 600048 保利地产 60,970,637.41 3.47
11 601009 南京银行 58,170,257.42 3.31交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第26页共34页
12 600315 上海家化 57,873,312.44 3.29
13 002024 苏宁易购 56,690,453.45 3.23
14 002142 宁波银行 53,102,300.84 3.02
15 600036 招商银行 46,537,670.00 2.65
16 000002 万科 A 44,036,524.00 2.51
17 600030 中信证券 44,021,461.00 2.50
18 600028 中国石化 43,933,036.22 2.50
19 002537 海联金汇 43,509,762.03 2.48
20 600197 伊力特 41,145,585.19 2.34
21 603156 养元饮品 35,159,003.17 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000858 五粮液 80,063,949.85 4.55
2 002304 洋河股份 76,859,575.75 4.37
3 601009 南京银行 55,139,506.42 3.14
4 002142 宁波银行 47,970,692.57 2.73
5 600036 招商银行 45,088,483.12 2.57
6 603156 养元饮品 38,544,801.81 2.19
7 600519 贵州茅台 35,698,034.16 2.03
8 600332 白云山 27,200,405.14 1.55
9 600887 伊利股份 26,042,935.00 1.48
10 600535 天士力 25,604,161.01 1.46
11 603877 太平鸟 24,922,939.74 1.42交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第27页共34页
12 600060 海信电器 24,372,221.97 1.39
13 600585 海螺水泥 17,560,370.00 1.00
14 603103 横店影视 16,227,753.00 0.92
15 603808 歌力思 15,750,922.45 0.90
16 601636 旗滨集团 12,805,384.55 0.73
17 300012 华测检测 11,966,769.00 0.68
18 000596 古井贡酒 11,881,588.00 0.68
19 601877 正泰电器 9,964,318.96 0.57
20 603757 大元泵业 9,823,710.30 0.56
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,197,174,638.83
卖出股票的收入（成交）总额 651,001,634.79
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第28页共34页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 523,141.16
2 应收证券清算款 3,563,983.29
3 应收股利 -
4 应收利息 86,204.99
5 应收申购款 475,866.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,649,195.47
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第29页共34页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
21,479 83,525.05 894,643.84 0.05% 1,793,139,959.16 99.95%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
72,319.04 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 2月 8日）基金份
额总额
2,328,151,050.59
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
27,215,250.48
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
561,331,698.07
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 1,794,034,603.00
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第30页共34页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2018年 6月 30日本基金管理人发布公告，经公司第
四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并决定由
公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动（如有）敬请关注基金管理
人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第31页共34页
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中信建投证
券股份有限
公司
1 266,254,894.16 9.46% 247,961.58 9.46% -
招商证券股
份有限公司
1 46,299,850.39 1.64% 43,119.44 1.64% -
国海证券股
份有限公司
1 60,139,800.27 2.14% 56,007.99 2.14% -
天风证券股
份有限公司
1 132,716,897.02 4.72% 123,599.54 4.71% -
兴业证券股
份有限公司
1 593,189,340.78 21.07% 552,435.66 21.07% -
中国国际金
融股份有限
公司
2 102,039,181.95 3.63% 95,503.42 3.64% -
东北证券股
份有限公司
2 722,584,094.75 25.67% 672,943.66 25.66% -
光大证券股
份有限公司
2 296,638,441.18 10.54% 276,258.87 10.54% -
申万宏源证
券有限公司
3 329,766,448.25 11.72% 307,516.11 11.73% -
西部证券股
份有限公司
2 131,402,982.33 4.67% 122,376.33 4.67% -
华泰证券股
份有限公司
1 121,696,148.25 4.32% 113,335.68 4.32% -
中信证券股
份有限公司
1 11,966,769.00 0.43% 11,144.68 0.43% -
中银国际证
券股份有限
公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
2 - - - - -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第32页共34页
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
1 - - - - -
华西证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投证
券股份有限
公司
- -
900,000,
000.00
10.52% - -
招商证券股
份有限公司
- -
600,000,
000.00
7.01% - -
国海证券股
份有限公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- -
6,109,00
0,000.00
71.42% - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- -
945,000,
000.00
11.05% - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - -交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第33页共34页
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
华西证券股
份有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
英大证券有
限责任公司
- - - - - -
注：1、报告期内，本基金以上交易单元均为新增交易单元；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第34页共34页
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运
营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请见
有关公告。
