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交银丰润债A(519743)

交银丰润债:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第2页共29页
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第3页共29页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 交银丰润收益债券 基金主代码 519743 基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含 两年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约 定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束 后转为开放式运作 基金合同生效日 2014年 12月 15日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,909,257,445.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519743 519745 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,908,494,615.39份 762,830.38份 注:本基金自 2016年 12月 16日起转为开放式运作。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。 投资策略 封闭期内投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏 观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭 式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取 稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的 信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债 券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选个券。 开放期内投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏 观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类 金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、 期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券 的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平 等,自下而上精选个券。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第4页共29页 业绩比较基准 封闭期内业绩比较基准:两年期银行定期存款税后收益率 +1.25% 开放期内业绩比较基准:中债综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基 金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等 风险的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中信银行股份有限公司 姓名 王晚婷 李修滨 联系电话 (021)61055050 4006800000 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000,021- 61055000 95558 传真 (021)61055054 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 本期已实现收益 114,153,153.07 21,459.48 本期利润 166,283,847.32 34,065.82交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第5页共29页 加权平均基金份额本期利润 0.0339 0.0310 本期基金份额净值增长率 3.26% 3.13% 报告期末(2018年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 期末可供分配基金份额利润 0.016 0.016 期末基金资产净值 5,018,909,131.83 779,946.13 期末基金份额净值 1.022 1.022 注:1、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的 实际收益水平要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银丰润收益债券 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.39% 0.04% 0.35% 0.06% 0.04% -0.02% 过去三个月 1.37% 0.07% 1.01% 0.10% 0.36% -0.03% 过去六个月 3.26% 0.06% 2.14% 0.08% 1.12% -0.02% 过去一年 4.27% 0.05% 0.83% 0.07% 3.44% -0.02% 过去三年 14.81% 0.07% 4.55% 0.05% 10.26% 0.02% 自基金合同 生效起至今 20.10% 0.09% 6.95% 0.05% 13.15% 0.04% 注:本基金封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%,开放 期内业绩比较基准:中债综合全价指数。 交银丰润收益债券 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第6页共29页 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去一个月 0.39% 0.04% 0.35% 0.06% 0.04% -0.02% 过去三个月 1.29% 0.06% 1.01% 0.10% 0.28% -0.04% 过去六个月 3.13% 0.06% 2.14% 0.08% 0.99% -0.02% 过去一年 0.89% 0.18% 0.83% 0.07% 0.06% 0.11% 过去三年 9.88% 0.12% 4.55% 0.05% 5.33% 0.07% 自基金合同 生效起至今 14.60% 0.13% 6.95% 0.05% 7.65% 0.08% 注:本基金封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%,开放 期内业绩比较基准:中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 12月 15日至 2018年 6月 30日) 交银丰润收益债券 A交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第7页共29页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银丰润收益债券 C 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 81只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等 不同类型基金。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第8页共29页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经 理(助理)期限 姓名 职务 任职日 期 离任日期 证券从 业年限 说明 连端清 交银货币、 交银理财 60天债券、 交银丰盈收 益债券、交 银现金宝货 币、交银丰 润收益债券、 交银活期通 货币、交银 天利宝货币、 交银裕兴纯 债债券、交 银裕盈纯债 债券、交银 裕利纯债债 券、交银裕 隆纯债债券、 交银天鑫宝 货币、交银 天益宝货币、 交银境尚收 益债券、交 银天运宝货 币的基金经 理 2015-08- 04 - 5年 连端清先生,复旦大学经 济学博士。历任交通银行 总行金融市场部、湘财证 券研究所研究员、中航信 托资产管理部投资经理。 2015年加入交银施罗德基 金管理有限公司。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第9页共29页 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,国内经济整体上呈稳中放缓态势,二季度中美贸易战如乌云压顶, 经济悲观预期加深。国内制造业景气度保持高位扩张,制造业 FAI 同比增速上半年处 于上升通道,尽管房地产投资增速也保持较高增长,但是受基建投资大幅下行拖累, 上半年固定资产投资不断下滑。同时,中美贸易摩擦加剧,国内进口上升较快,上半交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第10页共29页 年净出口对 GDP 的贡献率大幅转负。受资管新规影响发力,上半年企业的融资条件趋 紧,企业信贷利率走高,而且广义理财规模收缩与信托委贷下降造成表外融资规模收 缩,依赖表外融资的企业信用风险大幅上升。货币政策上,上半年央行执行了中性偏 松的货币政策操作,通过多次降准释放了充沛的流动性以应对表外融资渠道收缩及中 美贸易战带来的不确定性。一季度,定向降准落地以及“临时准备金动用安排”释放了 大量流动性,为二月份跨春节假期及三月份跨季提供了充裕的流动性。二季度,央行 分别于 4月 17日及 6月 24日两次宣布降准,释放增量资金约 1.1万亿元。 资金面上,受央行持续降准影响,上半年市场资金面较为宽松。六月底 R001 较 2017年年底下降 43个 BP 以上。受资金持续宽松等因素影响,二季度同业存款及同业 存单利率大幅下行。资金面宽松叠加中美贸易战加深经济悲观预期等影响,上半年利 率债大幅上涨。六月底 10年期国开债 YTM 较 2017年年底回落 56个 BP 以上,六月 底 3年期 AAA 中票 YTM 较 2017年年底回落 74个 BP 以上,但低评级信用债受信用 事件冲击,上半年涨幅相对较小。 基金操作方面,报告期内本基金根据市场情况,调整持仓债券,维持杠杆融资, 加强风险管控,为持有人创造稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018年下半年,考虑中美贸易战风险、贷款利率高企及表外融资收缩等问题, 我们预计经济在边际上仍存在下行压力,但稳中放缓的可能性较大。因此,短期内货 币政策仍可能以中性偏宽松为主,但防控金融风险的任务未完成,仍需要高度关注相 关政策出台的节奏与力度。我们将继续关注美国引发的贸易战对经济走势的影响,跟 踪表外融资收缩带来的问题。组合管理方面,本基金将努力研判宏观经济走势,密切 跟踪央行货币政策操作与金融监管政策动态,尽力控制信用风险,积极跟踪把握市场 机会,努力为份额持有人创造稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第11页共29页 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对本报告期可供分配利润 进行了收益分配,具体情况参见半年度报告正文 6.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定,对交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了 托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德丰润收益债券型证券 投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内, 严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银 施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018半年度报告中的财务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第12页共29页 金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 报告截止日:2018年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 2,892,431.43 935,723.47 结算备付金 - 4,550,454.55 存出保证金 4,719.93 616.55 交易性金融资产 6.4.7.2 6,621,796,000.00 4,970,797,000.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,410,758,000.00 4,970,797,000.00 资产支持证券投资 211,038,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 199,500,419.25 14,000,000.00 应收证券清算款 - 27,010.41 应收利息 6.4.7.5 151,354,762.08 50,717,971.76 应收股利 - - 应收申购款 10,049.96 198.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,975,558,382.65 5,041,028,975.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第13页共29页 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,951,765,232.33 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10,196.28 79,648.54 应付管理人报酬 1,233,790.45 1,283,011.82 应付托管费 411,263.49 427,670.59 应付销售服务费 251.23 690.74 应付交易费用 6.4.7.7 99,797.06 34,917.06 应交税费 463,281.82 - 应付利息 1,711,928.58 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 173,563.45 100,000.00 负债合计 1,955,869,304.69 1,925,938.75 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 4,909,257,445.77 4,913,282,488.74 未分配利润 6.4.7.10 110,431,632.19 125,820,547.98 所有者权益合计 5,019,689,077.96 5,039,103,036.72 负债和所有者权益总计 6,975,558,382.65 5,041,028,975.47 注:1、报告截止日 2018年 6月 30日,A 类基金份额净值 1.022元,C 类基金份额净 值 1.022元,基金份额总额 4,909,257,445.77份,其中 A 类基金份额 4,908,494,615.39份,C 类基金份额 762,830.38份。





2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第14页共29页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 203,734,759.80 701,561.40 1.利息收入 143,592,834.60 952,160.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 21,049.78 33,921.54 债券利息收入 141,856,842.18 769,362.80 资产支持证券利息收入 1,608,122.97 - 买入返售金融资产收入 106,819.67 148,876.27 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,998,501.16 -57,420.00 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 7,998,501.16 -57,420.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 52,143,300.59 -193,225.00 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 123.45 45.79 减:二、费用 37,416,846.66 429,155.25 1.管理人报酬 7,523,223.90 200,671.83 2.托管费 2,507,741.31 37,625.95 3.销售服务费 2,166.50 16,557.96 4.交易费用 6.4.7.19 19,750.00 1,087.50 5.利息支出 26,878,543.73 3,094.99 其中:卖出回购金融资产支出 26,878,543.73 3,094.99 6.税金及附加 286,379.53 - 7.其他费用 6.4.7.20 199,041.69 170,117.02 三、利润总额(亏损总额以“- 166,317,913.14 272,406.15交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第15页共29页 ”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 166,317,913.14 272,406.15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,913,282,488.74 125,820,547.98 5,039,103,036.72 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 166,317,913.14 166,317,913.14 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -4,025,042.97 -89,139.82 -4,114,182.79 其中:1.基金申购款 922,371.96 16,528.53 938,900.49 2.基金赎回款 -4,947,414.93 -105,668.35 -5,053,083.28 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -181,617,689.11 -181,617,689.11 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,909,257,445.77 110,431,632.19 5,019,689,077.96 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 79,051,628.96 820,121.97 79,871,750.93 二、本期经营活动产 - 272,406.15 272,406.15交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第16页共29页 生的基金净值变动数 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -31,089,948.08 -382,329.08 -31,472,277.16 其中:1.基金申购款 16,408,575.68 181,070.86 16,589,646.54 2.基金赎回款 -47,498,523.76 -563,399.94 -48,061,923.70 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 47,961,680.88 710,199.04 48,671,879.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1116号《关于准予交银施罗德丰润收益 债券型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,本基金在基金合同生效之日起两年 (含两年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外) ,封闭期结束后转为开放式运作,本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币 425,272,011.28元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 验字(2014)第 789号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德丰润收益 债券型证券投资基金基金合同》于 2014年 12月 15日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 425,488,278.42份基金份额,其中认购资金利息折合 216,267.14份基金份 额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股 份有限公司。 根据《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰润 收益债券型证券投资基金招募说明书》,认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第17页共29页 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用、赎回时收取赎回费用的,称为 A 类基金份额,在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时收取后端申购费用和赎回费用的,称为 B 类基金份额,在投资人认购/申购、赎 回时不收取认购/申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额;本基金募集期内开放 A 类基金份额和 C 类基金份额的认购,基金 转为开放式运作后可视业务情况择时增开 B 类基金份额的申购;本基金在基金合同生 效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作,封闭期结束后自 2016年 12月 16日起 转为开放式运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰润收益债券型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分 离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、 银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其 中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级(含)以上。本基金 不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股 增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投 资比例限制。本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。本基金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款 税后收益率+1.25%,本基金开放期内投资的业绩比较基准为中债综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第18页共29页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供 的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第19页共29页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,523,223.90 200,671.83 其中:支付销售机构的客户维护 费 3,766,579.59 80,864.88 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30%÷当年天数。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第20页共29页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,507,741.31 37,625.95 注:支付基金托管人 的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 交银丰润收益债 券 A 交银丰润收益债券 C 合计 中信银行 - 791.96 791.96 交通银行 - 1,121.11 1,121.11 交银施罗德基金 公司 - 101.62 101.62 合计 - 2,014.69 2,014.69 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 交银丰润收益债 券 A 交银丰润收益债券 C 合计 中信银行 - 4,568.42 4,568.42 交通银行 - 5,329.97 5,329.97 交银施罗德基金 公司 - 6,518.94 6,518.94 合计 - 16,417.33 16,417.33 注:自 2014年 12月 15日(基金合同生效日)至 2016年 12月 15日,支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.60%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金 销售机构。其计算公式为:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第21页共29页 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.60%÷ 当年天数。 自 2016年 12月 16日转为开放式运作起,支付基金销售机构的基金销售服务费按前一 日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按 月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.40%÷ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 2,892,431.4 3 19,873.90 294,470.18 9,280.77 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第22页共29页 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,621,796,000.00 94.93 其中:债券 6,410,758,000.00 91.90 资产支持证券 211,038,000.00 3.03 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 199,500,419.25 2.86 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,892,431.43 0.04 8 其他各项资产 151,369,531.97 2.17 9 合计 6,975,558,382.65 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第23页共29页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,261,000.00 5.18 其中:政策性金融债 260,261,000.00 5.18 4 企业债券 4,042,000.00 0.08 5 企业短期融资券 1,791,255,000.00 35.68 6 中期票据 1,966,754,000.00 39.18 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 2,388,446,000.00 47.58 9 其他 - - 10 合计 6,410,758,000.00 127.71 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111714315 17江苏银 行 CD315 9,800,000 936,586,000.00 18.66 2 101751034 17鲁高速 MTN003 2,500,000 253,125,000.00 5.04 3 011800054 18陕交建 SCP001 2,000,000 201,420,000.00 4.01 4 111890970 18长沙银 行 CD021 2,000,000 195,260,000.00 3.89 5 111890634 18汉口银 行 CD016 2,000,000 195,140,000.00 3.89 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第24页共29页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1889075 18建元 7A2_bc 1,500,000 150,570,000.0 0 3.00 2 1889081 18兴元 2A2 600,000 60,468,000.00 1.20 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,719.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 151,354,762.08 5 应收申购款 10,049.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 151,369,531.97交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第25页共29页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 交银丰润 收益债券 A 251 19,555,755. 44 4,892,366,92 7.59 99.67% 16,127,687.8 0 0.33% 交银丰润 收益债券 C 61 12,505.42 - - 762,830.38 100.00 % 合计 312 15,734,799. 51 4,892,366,92 7.59 99.66% 16,890,518.1 8 0.34% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 交银丰润收益债券 A - - 交银丰润收益债券 C 9.92 0.00% 基金管理人所有从 业人员持有本基金 合计 9.92 0.00%交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第26页共29页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 合计 0 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 合计 0 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 基金合同生效日(2014年 12月 15日)基金份额总额 402,154,039.59 23,334,238.83 本报告期期初基金份额总额 4,911,298,076.71 1,984,412.03 本报告期基金总申购份额 571,846.93 350,525.03 减:本报告期基金总赎回份 额 3,375,308.25 1,572,106.68 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,908,494,615.39 762,830.38 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2018年 6月 30日本基金管理人发布公告,经公司第交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第27页共29页 四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并决定由 公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动(如有)敬请关注基金管理 人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 中泰证券股 2 - - - - -交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第28页共29页 份有限公司 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 国金证券股份有限 公司 - - 9,000,000.00 100.00% - - 中泰证券股份有限 公司 - - - - - - 安信证券股份有限 公司 - - - - - - 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构(评价报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及 时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/1/1- 2018/6/30 4,892, 366,92 7.59 - - 4,892,366,9 27.59 99.66% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将 加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第29页共29页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产 品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情 请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。