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汇添富高息债债券型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共42 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共42 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富高息债债券 基金主代码 000174 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月27日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,755,813.64份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇添富高息债A 汇添富高息债C 下属分级基金的交易代码: 000174 000175 报告期末下属分级基金的份额总额 9,461,987.62份 48,293,826.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上,力争实现资产的稳健增值。 投资策略 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对高息债的投资 比例不低于非现金基金资产的80%,高息债指信用评级在AA+(含AA+)和 A(含A)之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融 工具;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李鹏 贺倩 联系电话 021-28932888 010-66060069 信息披露负责人 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共42 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富 基金管理股份有限公司 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共42 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富高息债A 汇添富高息债C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 -47,013,977.85 -3,148,503.79 本期利润 -36,262,511.25 -2,458,442.80 加权平均基金份额本期利润 -0.0497 -0.0495 本期基金份额净值增长率 -0.72% -3.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2916 0.2283 期末基金资产净值 13,112,608.28 63,740,538.53 期末基金份额净值 1.386 1.320 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





汇添富高息债A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.72% 0.81% 0.34% 0.06% -1.06% 0.75% 过去三个月 -1.70% 0.50% 1.01% 0.10% -2.71% 0.40% 过去六个月 -0.72% 0.37% 2.16% 0.08% -2.88% 0.29% 过去一年 -0.22% 0.26% 0.83% 0.06% -1.05% 0.20% 过去三年 3.84% 0.27% -0.04% 0.08% 3.88% 0.19% 自基金合同 生效日起至 今 42.15% 0.34% 3.11% 0.09% 39.04% 0.25% 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共42 页








汇添富高息债C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.44% 0.45% 0.34% 0.06% -3.78% 0.39% 过去三个月 -4.42% 0.33% 1.01% 0.10% -5.43% 0.23% 过去六个月 -3.58% 0.26% 2.16% 0.08% -5.74% 0.18% 过去一年 -3.23% 0.18% 0.83% 0.06% -4.06% 0.12% 过去三年 -0.20% 0.25% -0.04% 0.08% -0.16% 0.17% 自基金合同 生效日起至 今 35.43% 0.33% 3.11% 0.09% 32.32% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共42 页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年6月27日)起6个月,建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共42 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月 3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券 投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公 司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效 的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混 合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上 证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投 资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双 利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投 资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇 添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期 开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债 券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、 汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添 富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中 证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添 富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型 证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资 基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资 基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共42 页 型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇 添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民 营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费 股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数 型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开 放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型 发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇 添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证 中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇 添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年 年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开 放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券 型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资 基金(LOF)、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇 添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添 富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证 券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)、上证上海改革发 展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金(LOF)、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起 式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投 资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基 金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇 添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共42 页 资基金(LOF)、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈加荣 汇添富 双利债 券基金、 汇添富 高息债 债券基 金、汇 添富年 年利定 期开放 债券基 金、添 富年年 丰定开 混合基 金、添 富民安 增益定 开混合 基金、 添富鑫 成定开 债基金 的基金 经理。 2013年6月 27日 - 17年 国籍:中国。学历:天津 大学管理工程硕士。相关 业务资格:证券投资基金 从业资格。从业经历:曾 在中国平安集团任债券研 究员、交易员及本外币投 资经理,国联安基金公司 任基金经理助理、债券组 合经理,农银汇理基金公 司任固定收益投资负责人。 2008年12月23日到 2011年3月2日任农银 汇理恒久增利债券基金的 基金经理,2009年4月 2日到2010年5月9日 任农银汇理平衡双利混合 基金的基金经理。 2012年3月加入汇添富 基金管理股份有限公司, 历任金融工程部高级经理、 基金经理助理。2012年 12月21日至2014年 1月21日任汇添富收益 快线货币基金的基金经理, 2013年2月7日至今任 汇添富双利债券基金的基 金经理,2013年2月 7日至2015年8月28日 任汇添富信用债债券基金 的基金经理,2013年 6月27日至今任汇添富 高息债债券基金的基金经 理,2013年9月6日至 今任汇添富年年利定期开 放债券基金的基金经理, 2017年4月20日至今任 添富年年丰定开混合基金 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共42 页 的基金经理,2018年 2月13日至今任添富民 安增益定开混合基金的基 金经理,2018年4月 26日至今任添富鑫成定 开债基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共42 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致。经检查和 分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债市经过一年多的下跌,到18年 1季度初,收益率已经处于历史较高水平,其中3年 AA+评级企业债收益率到5.52-5.58%附近,10年国开债收益率到4.9-5.1%附近,开始具有一定 的配置价值,但市场基于对资产新规等监管政策可能较严、债券可能仍有一跌的担心,做多动力 一般。不过伴随市场资金超预期的宽松,尤其到3月中下旬,市场担心的资金紧张局面并未出现, 资金甚至更加宽松,债券收益率迎来更多下行。综合看,一季度10年国开债利率下行22bp, 3年AA+评级信用债利率下行34bp。对经济前景的不那么乐观是本轮收益率震荡下行的基础因素, 资金宽松及背后政策可能的转向则是导火索。可能的贸易战强化了市场对政策可能偏松的预期。 类权益市场的逻辑和债券有所不同。年初,类权益市场对经济相对稍微乐观点,尤其认同今 年的市场资金利率边际下行,而且在改革推动下,部分行业盈利有较大改善或上升空间。1月份 上证50大幅上涨,但随后在创新经济受到更多关注后开始下跌,创业板指数则在探底后于2月 中开始反弹。总体看,一季度上证50下跌4.83%,创业板指数上涨8.43%。转债溢价率在去年底 处于较低历史水平,具有较好投资价值,伴随正股上涨及溢价率的修复,中证转债指数上涨 3.88%。 2季度,在经济整体趋弱、资产新规的严厉程度低于预期的引领下,一般债券收益率震荡下 行,6月初偏弱的经济数据的公布,更坚定了市场做多的信心,不过一般债券走势分层现象日益 明显,利率债及高等级信用债利率下行,一些低等级信用债收益率反而上行,利差扩大,2季度, 10年国开债利率下行40bp到4.25%,3年AA+评级信用债收益率下行22bp到4.9%;权益市场方 面,波动很大,前期基于对经济韧性及中美贸易战会得到有效管控、影响不会太大的判断,市场 震荡,但后期伴随东方园林新债发行失败及5月份经济数据的大幅下行,叠加贸易战的恶化,市 场对国家发展所处环境、未来经济前景预期的担心上升,风险偏好急剧下行,导致包括可转债在 内的类权益市场大幅下跌,期间,上证综指下跌10.14%,创业板指数下跌15.46%,中证转债指 数下跌5.52%。 本基金一季度在一般债券方面适当加仓,转债在下跌后也进行了加仓操作,股票维持中上仓 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共42 页 位操作。到2季度,适时积极调整债券组合,拉长久期,但状况不大好,转债仓位偏重,今后会 更注重控制波动,把握机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富高息债债券A基金份额净值为1.386元,本报告期基金份额净值增长 率为-0.72%;截至本报告期末汇添富高息债债券C基金份额净值为1.320元,本报告期基金份额 净值增长率为-3.58%;同期业绩比较基准收益率为2.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 贸易战的开启基本预示着我国改革发展的外部环境将发生重大变化,而5、6月低迷的社融 数据则表明未来经济下行压力很大,在内外矛盾交织的情况下,控风险、去杠杆已经有所放松, 预计这样的放松会维持一段时间,但不会轻易走老路,在这样的大环境下,债券方面,伴随定向 化解“紧信用”困局的措施的不断推出,一般债券的机会相对更确定,权益类资产则由于未来经 济在一定程度上的不确定、估值偏低、政策偏松而呈现宽幅震荡的状态,改革的深化也许能给市 场带来更大信心。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额 净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月 5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定, 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账 务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共42 页 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共42 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—汇添富基金管 理股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利 益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人 利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发 现有损害基金持有人利益的行为。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共42 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富高息债债券型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 981,826.74 17,638,070.78 结算备付金 10,685,446.25 44,668,170.71 存出保证金 88,510.95 209,047.23 交易性金融资产 81,677,646.00 1,123,348,677.30 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 81,677,646.00 1,113,351,677.30 资产支持证券投资 - 9,997,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 4,600,000.00 应收证券清算款 11,795,155.12 83,600,000.00 应收利息 1,691,212.67 16,940,580.43 应收股利 - - 应收申购款 531,013.02 6,803,109.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 107,450,810.75 1,297,807,655.77 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 17,600,000.00 83,600,000.00 应付证券清算款 10,963,949.46 100,134,720.55 应付赎回款 984,783.53 1,293,042.30 应付管理人报酬 557,896.86 1,122,323.67 应付托管费 159,399.10 320,663.90 应付销售服务费 21,943.11 12,817.14 应付交易费用 24,587.83 37,758.98 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共42 页 应交税费 57,867.47 - 应付利息 -1,614.96 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,851.54 320,878.93 负债合计 30,597,663.94 186,842,205.47 所有者权益: 实收基金 57,755,813.64 796,374,369.85 未分配利润 19,097,333.17 314,591,080.45 所有者权益合计 76,853,146.81 1,110,965,450.30 负债和所有者权益总计 107,450,810.75 1,297,807,655.77 注:报告截止日2018年6月30日,其中下属A类基金份额参考净值1.386元,份额总额 9,461,987.62份;下属C类基金份额参考净值1.320元,份额总额48,293,826.02份。 6.2 利润表 会计主体:汇添富高息债债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月 1日至2017年 6月30日 一、收入 -31,309,207.62 99,004,230.64 1.利息收入 22,945,316.90 124,796,604.04 其中:存款利息收入 189,887.60 78,077,450.43 债券利息收入 22,196,934.57 45,443,974.95 资产支持证券利息收入 221,362.41 - 买入返售金融资产收入 337,132.32 1,275,178.66 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -65,896,959.91 -45,690,086.90 其中:股票投资收益 314,243.57 -353,334.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 -66,210,877.99 -45,336,752.02 资产支持证券投资收益 -325.49 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 11,441,527.59 18,896,028.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共42 页 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 200,907.80 1,001,684.66 减:二、费用 7,411,746.43 33,719,212.63 1.管理人报酬 3,822,464.67 21,601,767.34 2.托管费 1,092,132.78 6,171,933.54 3.销售服务费 135,035.36 39,937.02 4.交易费用 55,487.68 56,029.85 5.利息支出 2,054,907.61 5,650,851.47 其中:卖出回购金融资产支出 2,054,907.61 5,650,851.47 6.税金及附加





73,513.10 - 7.其他费用 178,205.23 198,693.41 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) -38,720,954.05 65,285,018.01 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富高息债债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 796,374,369.85 314,591,080.45 1,110,965,450.30 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -38,720,954.05 -38,720,954.05 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) -738,618,556.21 -256,772,793.23 -995,391,349.44 其中:1.基金申购款 154,362,574.00 58,388,634.97 212,751,208.97 2.基金赎回款 -892,981,130.21 -315,161,428.20 -1,208,142,558.41 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - - - 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共42 页 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 57,755,813.64 19,097,333.17 76,853,146.81 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,999,538,834.26 1,862,162,020.70 6,861,700,854.96 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 65,285,018.01 65,285,018.01 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) -2,642,799,731.20 -1,010,723,965.70 -3,653,523,696.90 其中:1.基金申购款 265,180,318.84 100,637,890.67 365,818,209.51 2.基金赎回款 -2,907,980,050.04 -1,111,361,856.37 -4,019,341,906.41 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,356,739,103.06 916,723,073.01 3,273,462,176.07 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______李骁______














____雷青松____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富高息债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]576号文《关于核准汇添富高息债债券型证券投资 基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限 公司)向社会公开发行募集,基金合同于2013年6月27日正式生效,首次设立募集规模为 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共42 页 1,095,397,243.24份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人 及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地 方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上,力争实现资产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财 务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共42 页 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共42 页 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共42 页 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银行” ) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公 司 12,260,354.53 100.00% 14,220,589.02 100.00% 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共42 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公 司 1,028,093,725.96 100.00% 641,679,293.70 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公 司 9,405,924,000.00 100.00% 23,912,500,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有 限公司 11,417.83 100.00% 11,417.83 100.00% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有 限公司 12,959.15 100.00% 12,959.15 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共42 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,822,464.67 21,601,767.34 其中:支付销售机构的 客户维护费 116,685.57 47,522.31 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,092,132.78 6,171,933.54 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共42 页 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 汇添富高息债A 汇添富高息债C 合计 东方证券股份有限公司 0.00 1.01 1.01 汇添富基金管理股份有 限公司 0.00 15,643.06 15,643.06 中国农业银行股份有限 公司 0.00 3,094.70 3,094.70 合计 0.00 18,738.77 18,738.77 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 汇添富高息债A 汇添富高息债C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 0.00 13,803.20 13,803.20 中国农业银行股份有限 公司 0.00 4,320.90 4,320.90 合计 0.00 18,124.10 18,124.10 注:本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。 本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值基金 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共42 页 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国农业银行 股份有限公司 - - - - 199,936,000.00 230,063.34 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 981,826.74 122,590.12 2,920,061.19 304,968.73 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共42 页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为人民币17,600,000元,于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的 比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共42 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 81,677,646.00 76.01 其中:债券 81,677,646.00 76.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,667,272.99 10.86 8 其他各项资产 14,105,891.76 13.13 9 合计 107,450,810.75 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有境内股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共42 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600845 宝信软件 11,946,110.96 1.08 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600845 宝信软件 12,260,354.53 1.10 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 11,946,110.96 卖出股票收入(成交)总额 12,260,354.53 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,015,200.00 5.22 其中:政策性金融债 4,015,200.00 5.22 4 企业债券 41,102,830.80 53.48 5 企业短期融资券 28,105,400.00 36.57 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 8,454,215.20 11.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 81,677,646.00 106.28 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共42 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 136101 15合景01 70,000 6,956,600.00 9.05 2 011759095 17物产中大 SCP007 60,000 6,040,200.00 7.86 3 011769045 17融和租赁 SCP003 60,000 6,037,200.00 7.86 4 011801044 18中电投 SCP014 60,000 6,017,400.00 7.83 5 011800676 18华侨城 SCP002 60,000 6,012,600.00 7.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共42 页 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 88,510.95 2 应收证券清算款 11,795,155.12 3 应收股利 - 4 应收利息 1,691,212.67 5 应收申购款 531,013.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,105,891.76 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132005 15国资EB 3,233,661.20 4.21 2 120001 16以岭EB 978,516.00 1.27 3 110040 生益转债 497,800.00 0.65 4 123006 东财转债 360,810.00 0.47 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共42 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富高 息债A 3,680 2,571.19 0.00 0.00% 9,461,987.62 100.00% 汇添 富高 息债C 43,073 1,121.21 0.00 0.00% 48,293,826.02 100.00% 合计 46,753 1,235.34 0.00 0.00% 57,755,813.64 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 汇添富高 息债A 70.77 0.00% 汇添富高 息债C 33,222.64 0.07% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 33,293.41 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 汇添富高息债A 0 汇添富高息债C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 汇添富高息债A 0 汇添富高息债C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共42 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富高息债A 汇添富高息债C 基金合同生效日(2013 年6 月27 日)基金 份额总额 476,079,649.61 619,317,593.63 本报告期期初基金份额总额 756,412,878.69 39,961,491.16 本报告期基金总申购份额 5,592,674.49 148,769,899.51 减:本报告期基金总赎回份额 752,543,565.56 140,437,564.65 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 9,461,987.62 48,293,826.02 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共42 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生 效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式 生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。 3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效,曾刚 先生任该基金的基金经理。 4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生 效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效, 赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效, 陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7. 基金管理人于2018年2月14日公告,增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合 型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 8. 基金管理人2018年3月2日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证 券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。 9. 基金管理人于2018年3月2日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券 投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式 生效,李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11. 基金管理人于2018年3月20日公告,增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放 混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正 式生效,吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于2018年4月3日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正 式生效,吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效,赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正 式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 17. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证 券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基 金。 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共42 页 18. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证 券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基 金。 19. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证 券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基 金。 20. 基金管理人于2018年5月5日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金 的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。 21. 基金管理人于2018年5月5日公告,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快 钱货币市场基金的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基 金。 22. 基金管理人于2018年5月5日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基 金的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。 23. 基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金 经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 24. 基金管理人2018年5月17日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球 移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。 25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2018年5月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26. 基金管理人2018年5月29日公告,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投 资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资 基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇 添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上 述基金的基金经理开展投资管理工作。 27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效, 杨瑨先生任该基金的基金经理。 28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)。





汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共42 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 2 12,260,354.53 100.00% 11,417.83 100.00% - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共42 页 中金公司 2 - - - - - 西藏东方财 富 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 1,028,093,725.96 100.00%9,405,924,000.00 100.00% - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 39 页 共42 页 中金公司 - - - - - - 西藏东方 财富 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监 审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及 时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司 托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元:华泰证券(上交所单元和深交所单元)。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金2017年资产 净值的公告 公司网站 2018年1月2日 2 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下证券投资基金执 行增值税政策的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年1月3日 3 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2018年1月12日 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 40 页 共42 页 司关于旗下部分基金参加农 业银行开展的费率优惠活动 的公告 上证报,公司网站 4 汇添富基金管理股份有限公 司关于增加基金直销账户的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年1月17日 5 汇添富基金管理有限公司旗 下公募基金2017年第4季度 报告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2018年1月22日 6 汇添富高息债债券型证券投 资基金更新招募说明书 (2017年第2号) 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年1月31日 7 关于汇添富基金管理股份有 限公司旗下93只基金修订基 金合同的公告 中证报,上交所,证 券时报,公司网站, 深交所 2018年3月24日 8 汇添富基金管理股份有限公 司旗下93只基金2017年年 度报告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2018年3月28日 9 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 通银行开展的费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年3月30日 10 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加工 商银行开展的费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年3月30日 11 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加途 牛金服为代销机构并参与费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年3月31日 12 关于汇添富基金管理股份有 限公司办公楼层调整的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年4月9日 13 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加电 盈基金为代销机构并参与费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年4月9日 14 汇添富基金管理股份有限公 司关于住所变更的公告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2018年4月21日 15 汇添富基金旗下99只基金 2018年第1季度报告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2018年4月21日 16 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加凯 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年4月23日 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 41 页 共42 页 石财富开展的费率优惠活动 的公告 17 关于汇添富基金管理股份有 限公司增加直销传真号码的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年5月31日 18 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金2018半年资 产净值的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2018年6月30日 汇添富高息债债券 2018年半年度报告摘要 第 42 页 共42 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年1月 1日至 2018年6月 26日 715,817,613.94 0.00 715,817,613.94 0.00 0.00% - - - - - - - 个人 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会 并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无 法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临 一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日