汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富绝对收益定开混合
基金主代码
000762
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月15日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 231,046,361.12份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市
场中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的风险
管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
投资策略
本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收
益策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率。
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，
其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险，使得
收益波动与市场相关性较低。因此，本基金属于中低
风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于
股票型基金和一般的混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
招商银行股份有限公司
姓名 李鹏 张燕
联系电话
021-28932888 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95555
传真
021-28932998 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富
基金管理股份有限公司
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
29,411,875.45
本期利润
18,625,514.77
加权平均基金份额本期利润
0.0719
本期基金份额净值增长率
6.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1566
期末基金资产净值
267,281,119.26
期末基金份额净值
1.157
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.17% 0.44% 0.12% 0.00% 0.05% 0.44%
过去三个月
3.86% 0.38% 0.37% 0.00% 3.49% 0.38%
过去六个月
6.54% 0.41% 0.74% 0.00% 5.80% 0.41%
过去一年
13.77% 0.41% 1.50% 0.00% 12.27% 0.41%
自基金合同
生效日起至
今
15.70% 0.37% 1.94% 0.00% 13.76% 0.37%
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年3月15日）起6个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月
3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券
投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公
司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效
的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混
合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上
证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投
资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双
利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投
资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇
添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期
开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、
汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债
券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、
汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添
富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中
证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添
富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型
证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资
基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资
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基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票
型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇
添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民
营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费
股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数
型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开
放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开
放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型
发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇
添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证
中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、
汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇
添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年
年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开
放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券
型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资
基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇
添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添
富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证
券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发
展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起
式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投
资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、
汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基
金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投
资基金（LOF）、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
顾耀强
汇添富
策略回
报混合
基金、
汇添富
逆向投
资混合
基金、
汇添富
沪港深
新价值
股票基
金、汇
添富绝
对收益
定开混
合基金
的基金
经理。
2017年3月
15日
-
14年
国籍：中国。学历：清华
大学管理学硕士。相关业
务资格：证券投资基金从
业资格。从业经历：曾任
杭州永磁集团公司技术员、
海通证券股份有限公司行
业分析师、中海基金管理
有限公司高级分析师、基
金经理助理。2009 年
3月加入汇添富基金管理
股份有限公司，历任高级
行业分析师、基金经理助
理，2009年12月22日
至今任汇添富策略回报混
合基金的基金经理，
2012年3月9日至今任
汇添富逆向投资混合基金
的基金经理，2014年
4月8日至2016年8月
24日任汇添富均衡增长
混合基金的基金经理，
2016年7月27日至今任
汇添富沪港深新价值股票
基金的基金经理，
2017年3月15日至今任
汇添富绝对收益定开混合
基金的基金经理。
吴江宏
汇添富
可转换
债券基
金、汇
添富盈
安保本
混合基
金、汇
添富盈
2017年3月
15日
-
7年
国籍：中国，学历：厦门
大学经济学硕士。
2011年加入汇添富基金
管理股份有限公司任固定
收益分析师。2015年
7月17日至今任汇添富
可转换债券基金的基金经
理，2016年4月19日至
今任汇添富盈安保本混合
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稳保本
混合基
金、汇
添富保
鑫保本
混合基
金、汇
添富鑫
利债券
基金、
汇添富
绝对收
益定开
混合、
添富鑫
汇定开
债券基
金、汇
添富民
丰回报
混合、
添富鑫
永定开
债、添
富鑫盛
定开债
的基金
经理。
基金的基金经理，
2016年8月3日至今任
汇添富盈稳保本混合基金
的基金经理，2016年
9月29日至今任汇添富
保鑫保本混合基金的基金
经理，2017年3月13日
至今任汇添富鑫利债券基
金的基金经理，2017年
3月15日至今任汇添富
绝对收益定开混合基金的
基金经理，2017年4月
20日至今任汇添富鑫益
定开债基金的基金经理，
2017年6月23日至今任
添富鑫汇定开债券基金的
基金经理，2017年9月
27日至今任汇添富民丰
回报混合基金的基金经理，
2018年1月25日至今任
添富鑫永定开债基金的基
金经理，2018年4月
16日至今任添富鑫盛定
开债基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场先涨后跌。沪深300指数下跌12.90%，上证50指数下跌13.30%，创业板指数亦
下跌8.33%。美国发起的贸易战反复发酵严重影响了国内投资者信心，同时国内去杠杆挤压金融
系统隐患，导致市场雪上加霜。只有一些与经济增长相关性较低的细分行业表现较好，如医药医
疗服务/旅游/品牌消费等。上半年本基金管理人继续坚持采用市场中性的基本面对冲策略，组合
的平均股票仓位逐步提高，对冲品种主要采用IF和IH，并部分采用了IC，对冲比例控制在80-
100%之间。虽然基差成本仍然较大，组合在市场大跌的环境仍然取得了较为稳定的阿尔法收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.157元；本报告期基金份额净值增长率为6.54%，业绩
比较基准收益率为0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对中国经济增长的韧性仍然具有信心。阶段性可能会看到货币与财政政策
上的适度积极微调以应对外部冲击，但是大概率不会回到大水漫灌的老路上。推动经济脱虚向实，
结构转型，实现创新驱动增长仍是中长期的方向。从投资角度来看，我们判断市场将继续维持结
构性分化格局。大消费/医药医疗/互联网等领域具备强大竞争力和企业家精神的优秀公司仍将是
投资者青睐的稀缺标的。此外，在下半年流动性环境有望改善的背景下，价值型公司的估值修复
也值得期待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额
净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及
2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月
5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，
经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账
务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
同一类别内每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
7,058,710.55 3,743,171.72
结算备付金
5,936,501.77 3,679,376.78
存出保证金
21,306,952.81 21,411,035.99
交易性金融资产
234,520,291.98 273,794,826.79
其中：股票投资
144,826,130.38 152,064,229.39
基金投资
- -
债券投资
89,694,161.60 121,730,597.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 15,979,618.06
应收利息
1,897,499.14 1,267,886.65
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
270,719,956.25 319,875,915.99
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,508,320.09 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
330,189.43 398,934.35
应付托管费
55,031.58 66,489.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用
233,340.46 403,140.50
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应交税费
18,558.74 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
293,396.69 390,000.00
负债合计
3,438,836.99 1,258,563.91
所有者权益：
实收基金
231,046,361.12 293,313,235.23
未分配利润
36,234,758.14 25,304,116.85
所有者权益合计
267,281,119.26 318,617,352.08
负债和所有者权益总计
270,719,956.25 319,875,915.99
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.157元，基金份额总额231,046,361.12份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基
金合同生效日)至
2017年6月30日
一、收入
22,678,116.56 11,587,235.24
1.利息收入
2,256,032.74 5,220,318.83
其中：存款利息收入
74,851.06 3,906,205.11
债券利息收入
2,156,497.23 490,867.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
24,684.45 823,246.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
31,094,712.46 -2,867,384.52
其中：股票投资收益
23,529,508.89 3,039,842.95
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,786,885.31 41,036.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
4,715,333.56 -6,853,744.48
股利收益
1,062,984.70 905,480.82
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-10,786,360.68 9,234,300.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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5.其他收入（损失以“-”号填列）
113,732.04 -
减：二、费用
4,052,601.79 3,136,373.08
1．管理人报酬
2,171,357.25 2,179,270.70
2．托管费
361,892.91 363,211.81
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,274,493.98 445,828.65
5．利息支出
3,521.67 -
其中：卖出回购金融资产支出
3,521.67 -
6．税金及附加
22,244.07 -
7．其他费用
219,091.91 148,061.92
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
18,625,514.77 8,450,862.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
293,313,235.23 25,304,116.85 318,617,352.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 18,625,514.77 18,625,514.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-62,266,874.11 -7,694,873.48 -69,961,747.59
其中：1.基金申购款
91,746,944.33 10,550,973.73 102,297,918.06
2.基金赎回款
-154,013,818.44 -18,245,847.21 -172,259,665.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
231,046,361.12 36,234,758.14 267,281,119.26
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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（基金净值）
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
493,313,864.49 - 493,313,864.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,450,862.16 8,450,862.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
493,313,864.49 8,450,862.16 501,764,726.65
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]741号文《关于核准汇添富
绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》准予注册，以及中国证券监督管
理委员会机构部函[2016]2980号文《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
基金延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司作为基金发起人于
2017年2月20日至2017年3月10日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第60466941_B11号验资报告后，向中国证监
会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币493,191,557.82元，在募集期间
产生的活期存款利息为人民币122,306.67元，以上实收基金（本息）合计为人民币
493,313,864.49元，折合493,313,864.49份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均
为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）
，股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持
证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。本基金基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中
性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
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收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)至
2017年6月30日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
110,344,917.27 13.74% 301,463,105.20 92.48%
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)至
2017年6月30日 关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限
公司
76,785,930.78 36.61% 2,505,368.30 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券股份有
限公司
7,000,000.00 5.11% 5,364,500,000.00 97.87%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司
101,505.34 13.70% 77,568.55 33.24%
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司
278,318.18 92.56% 278,318.18 92.56%
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,171,357.25 2,179,270.70
其中：支付销售机构的
客户维护费
704,244.64 696,542.45
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50% ÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
361,892.91 363,211.81
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效
日)至2017 年6月30日
基金合同生效日（
2017年3月15日 ）持有
的基金份额
- 10,001,000.00
期初持有的基金份额
10,001,000.00 10,001,000.00
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
10,001,000.00 10,001,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.3286% 2.0300%
注：本公司于2017年3月10日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,001,000.00份
（含募集期利息结转的份额），认购费用0.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年3月15日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股
份有限公司
7,058,710.55 37,399.01 368,658.21 55,064.51
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.9 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月
25日
2018
年
7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002668
奥马
电器
2018
年
6月
15日
重
大
事
项
停
牌
18.93 - - 270,220 6,248,984.325,115,264.60 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共42 页
出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共42 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
144,826,130.38 53.50
其中：股票
144,826,130.38 53.50
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
89,694,161.60 33.13
其中：债券
89,694,161.60 33.13
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
12,995,212.32 4.80
8 其他各项资产
23,204,451.95 8.57
9 合计
270,719,956.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
98,600,170.53 36.89
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.03
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共42 页
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
34,047,600.00 12.74
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
8,038,800.00 3.01
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
4,068,000.00 1.52
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
144,826,130.38 54.18
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398
工商银行
2,500,000 13,300,000.00 4.98
2 601318
中国平安
220,000 12,887,600.00 4.82
3 000651
格力电器
270,000 12,730,500.00 4.76
4 000661
长春高新
50,000 11,385,000.00 4.26
5 600104
上汽集团
259,929 9,094,915.71 3.40
6 600309
万华化学
189,938 8,626,983.96 3.23
7 002236
大华股份
380,000 8,569,000.00 3.21
8 600887
伊利股份
295,800 8,252,820.00 3.09
9 000858
五粮液
108,000 8,208,000.00 3.07
10 002027
分众传媒
840,000 8,038,800.00 3.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.99fund.com 网站的半年
度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共42 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600028
中国石化
28,299,831.14 8.88
2 000858
五粮液
27,295,552.57 8.57
3 002236
大华股份
24,607,016.68 7.72
4 600426
华鲁恒升
23,549,358.42 7.39
5 601601
中国太保
21,669,385.60 6.80
6 000333
美的集团
20,726,169.68 6.51
7 600436
片仔癀
18,341,391.50 5.76
8 000661
长春高新
18,172,538.50 5.70
9 600340
华夏幸福
17,303,123.00 5.43
10 601398
工商银行
16,600,507.00 5.21
11 600029
南方航空
16,169,920.63 5.08
12 000651
格力电器
14,677,194.00 4.61
13 601088
中国神华
11,372,255.16 3.57
14 002668
奥马电器
10,270,183.00 3.22
15 600048
保利地产
9,885,404.12 3.10
16 601939
建设银行
9,380,000.00 2.94
17 600309
万华化学
9,049,154.94 2.84
18 600104
上汽集团
8,667,039.95 2.72
19 600887
伊利股份
8,662,016.00 2.72
20 000703
恒逸石化
8,601,947.80 2.70
21 601699
潞安环能
7,475,172.00 2.35
22 000825
太钢不锈
7,351,099.00 2.31
23 000983
西山煤电
7,290,876.00 2.29
24 000568
泸州老窖
6,975,242.00 2.19
25 002027
分众传媒
6,830,467.20 2.14
26 601933
永辉超市
6,719,980.00 2.11
27 600985
雷鸣科化
6,394,291.00 2.01
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共42 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601
中国太保
34,115,731.29 10.71
2 600028
中国石化
28,857,717.88 9.06
3 600426
华鲁恒升
24,170,300.88 7.59
4 000651
格力电器
22,149,829.00 6.95
5 600048
保利地产
22,024,131.00 6.91
6 601088
中国神华
21,261,405.07 6.67
7 000333
美的集团
20,893,864.22 6.56
8 600436
片仔癀
19,081,904.38 5.99
9 000858
五粮液
18,803,111.64 5.90
10 600340
华夏幸福
18,089,849.92 5.68
11 002236
大华股份
15,258,120.00 4.79
12 601398
工商银行
15,071,730.00 4.73
13 600029
南方航空
14,883,990.18 4.67
14 000568
泸州老窖
13,995,252.72 4.39
15 000001
平安银行
11,657,688.90 3.66
16 002044
美年健康
11,089,913.27 3.48
17 002035
华帝股份
10,908,665.00 3.42
18 600985
雷鸣科化
9,097,238.00 2.86
19 000661
长春高新
8,593,961.26 2.70
20 002572
索菲亚
7,816,047.13 2.45
21 000825
太钢不锈
7,705,478.00 2.42
22 601699
潞安环能
7,393,620.00 2.32
23 000983
西山煤电
7,292,231.00 2.29
24 603658
安图生物
7,160,245.00 2.25
25 601318
中国平安
6,578,746.00 2.06
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
396,070,448.25
卖出股票收入（成交）总额
407,624,228.04
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共42 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
45,440,000.00 17.00
5
企业短期融资券
10,054,000.00 3.76
6
中期票据
20,114,000.00 7.53
7
可转债（可交换债）
14,086,161.60 5.27
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
89,694,161.60 33.56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122444
15冠城债
160,000 15,960,000.00 5.97
2 136753
16大华02
150,000 14,484,000.00 5.42
3 101773022
17华远地产
MTN002
100,000 10,100,000.00 3.78
4 112639
18天齐01
100,000 10,058,000.00 3.76
5 011800085
18帝泰
SCP002
100,000 10,054,000.00 3.76
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共42 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值（元） 公允价值变动
（元）
风险说明
IC1807 IC1807 -20 -20,752,000.00 447,000.00 -
IF1807 IF1807 -62 -64,724,280.00 4,651,860.00 -
IH1807 IH1807 -66 -48,664,440.00 3,673,020.00 -
公允价值变动总额合计（元） 8,771,880.00
股指期货投资本期收益（元） 4,715,333.56
股指期货投资本期公允价值变动（元） 8,107,051.29
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数
量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约
之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态
配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
21,306,952.81
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,897,499.14
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共42 页
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
23,204,451.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110040
生益转债
2,010,116.40 0.75
2 113014
林洋转债
1,804,800.00 0.68
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
第 35 页 共42 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,287 53,894.65 30,000,000.00 12.98% 201,046,361.12 87.02%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,103,735.10 0.4777%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,001,000.00 4.33 10,001,000.00 4.33
3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
1,000,000.00 0.43 - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
103,735.10 0.04 - - -
合计
11,104,735.10 4.81 10,001,000.00 4.33
3年
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年3 月15 日 ）基金份额总额
493,313,864.49
本报告期期初基金份额总额
293,313,235.23
本报告期基金总申购份额
91,746,944.33
减:本报告期基金总赎回份额
154,013,818.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
231,046,361.12
注：总申购份额含红利再投份额。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生
效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式
生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生
效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，
赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，
陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证
券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券
投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式
生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放
混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正
式生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正
式生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正
式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证
券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基
金。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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18. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证
券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基
金。
19. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证
券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基
金。
20. 基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金
的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快
钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基
金。
22. 基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金
经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球
移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于
2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型
证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投
资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资
基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇
添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上
述基金的基金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，
杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）。
汇添富绝对收益定开混合 2018年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源
2 142,513,209.88 17.75% 131,399.89 17.73% -
天风证券
2 120,589,776.98 15.02% 111,513.16 15.05% -
东方证券
2 110,344,917.27 13.74% 101,505.34 13.70% -
国金证券
2 88,606,415.14 11.04% 81,968.43 11.06% -
东北证券
2 82,703,536.45 10.30% 76,913.52 10.38% -
国泰君安
2 68,157,452.34 8.49% 62,971.66 8.50% -
国信证券
2 59,161,255.57 7.37% 54,287.40 7.33% -
广发证券
2 43,942,654.43 5.47% 40,637.86 5.48% -
安信证券
2 42,226,799.28 5.26% 38,983.37 5.26% -
中信证券
2 27,372,040.57 3.41% 24,946.79 3.37% -
海通证券
2 17,268,945.82 2.15% 15,923.90 2.15% -
招商证券
2 - - - - -
财达证券
2 - - - - -
西藏东方财
富
2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的
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例 成交总额
的比例
比例
申万宏源
22,656,482.74 10.80%22,000,000.00 16.06% - -
天风证券
15,351,967.82 7.32%21,500,000.00 15.69% - -
东方证券
76,785,930.78 36.61% 7,000,000.00 5.11% - -
国金证券
15,822,520.51 7.54%26,000,000.00 18.98% - -
东北证券
13,790,195.63 6.57% - - - -
国泰君安
24,186,949.24 11.53% 8,000,000.00 5.84% - -
国信证券
29,329,648.01 13.98% 8,500,000.00 6.20% - -
广发证券
1,899,987.10 0.91% - - - -
安信证券
6,873,891.61 3.28%22,000,000.00 16.06% - -
中信证券
21,593.50 0.01% - - - -
海通证券
366,910.62 0.17%22,000,000.00 16.06% - -
招商证券
2,675,762.28 1.28% - - - -
财达证券
- - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司
托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
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2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年8月25日
