华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券
投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 2 页 共 72 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至2018年6 月30 日止。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 3 页 共 72 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 4 页 共 72 页
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 63
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 5 页 共 72 页
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71
备查文件目录 ........................................................................................................................................... 72
11.3 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
11.4 存放地点 .................................................................................................................................. 72
11.5 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 6 页 共 72 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF
基金主代码 512510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年5月 13日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 274,429,801.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年6月 12日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复
制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金而言， 其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 7 页 共 72 页
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证大
五道口广场1 号楼 17 层
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 8 页 共 72 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1 月1 日 - 2018年6月 30 日 )
本期已实现收益 -5,134,996.67
本期利润 -46,067,694.82
加权平均基金份额本期利润 -0.1902
本期加权平均净值利润率 -15.37%
本期基金份额净值增长率 -15.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -250,827,298.26
期末可供分配基金份额利润 -0.9140
期末基金资产净值 301,165,831.39
期末基金份额净值 1.0974
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -44.38%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.82% 1.85% -9.33% 1.86% 0.51% -0.01%
过去三个月 -13.60% 1.37% -14.67% 1.38% 1.07% -0.01%
过去六个月 -15.36% 1.42% -16.53% 1.44% 1.17% -0.02%
过去一年 -12.64% 1.20% -14.99% 1.22% 2.35% -0.02%
过去三年 -36.79% 1.89% -41.41% 1.90% 4.62% -0.01%
自基金合同 -44.38% 1.94% -40.34% 1.98% -4.04% -0.04% 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 9 页 共 72 页
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2015年5月13日至2018年6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十四部分（四）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选
成份股的比例不低于基金资产净值的95％。
3.3 其他指标
注：无。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 10 页 共 72 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 11 页 共 72 页
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企
整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018 年6 月30 日，
公司基金管理规模为886.17 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
基金经
理
2015 年 5 月 13
日
- 17 年
17 年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，2000
年至 2001 年在上海汽车集团
财务有限公司从事财务工作，
2001 年至 2004 年任华安基金
管理有限公司高级基金核算
员， 2004年7月起加入本公司，
历任基金事务部总监、基金经
理助理。2009年 6月起任华泰
柏瑞（原友邦华泰）上证红利
交易型开放式指数基金基金经
理。2010 年 10 月起任指数投
资部副总监。2011年 1月起担
任上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞
上证中小盘 ETF 联接基金基金
经理。2012年5月起担任华泰
柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞
沪深 300ETF 联接基金基金经
理。2015年 2月起任指数投资
部总监。2015年 5月起任华泰
柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞
中证 500ETF 联接基金的基金华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 12 页 共 72 页
经理。2018年3月起任华泰柏
瑞泰利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配
置混合型证券投资基金和华泰
柏瑞裕利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018年
4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 13 页 共 72 页
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年 A 股市场整体表现不佳。今年 1 月中上旬市场迎来了短暂的开门红，以沪深 300
为代表的蓝筹股票表现优异。不过 1 月下旬后，在国内去杠杆以及中美贸易关系持续紧张的背景
下，市场开始持续至半年末的大幅调整，期间沪深300、中证500和中证1000 的调整幅度均达到
20%左右。尽管市场整体表现不佳，不过期间以食品饮料、医药生物和休闲服务为代表的大消费股
票表现出了较好的抗跌性。经过近几个月市场的连续调整， A 股的整体估值水平已经逐渐接近历
史低位，截至6 月底，沪深 300的市盈率为11.89倍，估值已回落至2016年年初市场熔断后的水
平；中证500的市盈率为22.41倍，处于2010年以来中证 500指数 估值 1%分位数的低位。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为1.163%，日均绝对跟踪偏离度为 0.022%，期间日跟踪
误差为0.027%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0974 元；本报告期基金份额净值增长率为-15.36%，业
绩比较基准收益率为-16.53%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年市场表现，我们认为对当前市场过于悲观已无必要。目前中国经济依然向好，在
金融去杠杆的大背景下仍表现出较好的韧性，A 股市场盈利改善仍在持续，今年一季报全部 A 股华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 14 页 共 72 页
归属于母公司净利润同比增速达到 14.86%。股票市场在经历近几个月的持续调整后，估值已经降
至历史偏低水平，这为投资者提供较高的安全边际。我们认为，下半年市场有望逐渐企稳，弱市
中投资者可重点关注具有稳定业绩增长、估值合理和高分红的大盘蓝筹股票。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配；基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金
超额收益的100%。本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 15 页 共 72 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞中证500 交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 16 页 共 72 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,165,235.32 3,519,943.15
结算备付金
59,339.08 9,048.65
存出保证金
18,173.13 15,012.80
交易性金融资产 6.4.7.2 296,355,599.30 264,585,100.33
其中：股票投资
296,355,599.30 264,585,100.33
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,364,301.21 168,934.31
应收利息 6.4.7.5 816.43 528.59
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
301,963,464.47 268,298,567.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
64,429.86 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
124,953.94 113,442.18
应付托管费
24,990.77 22,688.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 87,363.73 75,395.49 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 17 页 共 72 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 495,894.78 420,897.20
负债合计
797,633.08 632,423.33
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 551,993,129.65 415,216,683.82
未分配利润 6.4.7.10 -250,827,298.26 -147,550,539.32
所有者权益合计
301,165,831.39 267,666,144.50
负债和所有者权益总计
301,963,464.47 268,298,567.83
注：报告截止日2018年6月 30日，基金份额净值1.0974元，基金份额总额274,429,801.00份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6 月 30日
一、收入
-44,668,122.60 4,457,848.25
1.利息收入
20,851.88 13,570.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,848.84 13,561.84
债券利息收入
3.04 8.47
资产支持证券利息收入
0.00 0.00
买入返售金融资产收入
0.00 0.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,116,636.27 -12,685,327.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,218,021.25 -14,369,785.66
基金投资收益
0.00 0.00
债券投资收益 6.4.7.13 591.46 1,915.13
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 0.00 0.00
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 0.00 0.00
股利收益 6.4.7.16 2,100,793.52 1,682,543.11
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-40,932,698.15 17,030,449.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
360,359.94 99,155.76 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 18 页 共 72 页
减：二、费用
1,399,572.22 1,463,039.38
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 741,714.44 782,375.12
2．托管费 6.4.10.2.2 148,342.89 156,475.08
3．销售服务费 6.4.10.2.3 0.00 0.00
4．交易费用 6.4.7.19 199,446.16 195,113.01
5．利息支出
0.00 0.00
其中：卖出回购金融资产支出
0.00 0.00
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 310,068.73 329,076.17
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-46,067,694.82 2,994,808.87
减：所得税费用
0.00 -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-46,067,694.82 2,994,808.87
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
415,216,683.82 -147,550,539.32 267,666,144.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -46,067,694.82 -46,067,694.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
136,776,445.83 -57,209,064.12 79,567,381.71
其中：1.基金申购款 164,936,302.33 -67,288,795.24 97,647,507.09
2.基金赎回款 -28,159,856.50 10,079,731.12 -18,080,125.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 551,993,129.65 -250,827,298.26 301,165,831.39 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 19 页 共 72 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
535,901,783.09 -195,610,327.72 340,291,455.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,994,808.87 2,994,808.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-52,296,876.35 17,430,660.63 -34,866,215.72
其中：1.基金申购款 36,205,529.79 -13,846,539.80 22,358,989.99
2.基金赎回款 -88,502,406.14 31,277,200.43 -57,225,205.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -6,394,315.13 -6,394,315.13
五、期末所有者权益（基
金净值）
483,604,906.74 -181,579,173.35 302,025,733.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]508 号《关于核准华泰柏瑞中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 20 页 共 72 页
集人民币 873,771,921.00元(含募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2015)第460号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞中证 500交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为873,820,061.00份基金份额，其中认购资金利息折合 48,140.00份基金份额。本基金的基
金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2015年6 月 3日进行了基金
份额折算，折算比例为0.49716235，并于 2015年6月 4日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2015]236 号文审核同意，本基金
434,429,801.00份基金份额于 2015年6月 12日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银
行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基
金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的
业绩比较基准为中证500指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2015 年 5 月 13 日募集成立了华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证500ETF联接基金” )。
华泰柏瑞中证500ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资
产投资于本基金。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2018年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 72 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 72 页
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1 个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 4,165,235.32
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,165,235.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 391,915,100.76 296,355,599.30 -95,559,501.46
贵金属投资-金交所 - - - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 72 页
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 391,915,100.76 296,355,599.30 -95,559,501.46
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 781.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 26.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.10
合计 816.43
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 72 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 87,363.73
银行间市场应付交易费用 -
合计 87,363.73
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 258,271.27
可退替代款 106,718.80
应付替代款 130,904.71
合计 495,894.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 206,429,801.00 415,216,683.82
本期申购 82,000,000.00 164,936,302.33
本期赎回(以"-"号填列) -14,000,000.00 -28,159,856.50
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 274,429,801.00 551,993,129.65
注： 1. 投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 25 页 共 72 页
上年度末 -68,918,848.33 -78,631,690.99 -147,550,539.32
本期利润 -5,134,996.67 -40,932,698.15 -46,067,694.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-23,349,938.83 -33,859,125.29 -57,209,064.12
其中：基金申购款 -28,115,116.93 -39,173,678.31 -67,288,795.24
基金赎回款 4,765,178.10 5,314,553.02 10,079,731.12
本期已分配利润 - - -
本期末 -97,403,783.83 -153,423,514.43 -250,827,298.26
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 19,463.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,251.26
其他 133.85
合计 20,848.84
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -4,854,891.25
股票投资收益——赎回差价收入 -1,363,130.00
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -6,218,021.25
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 50,534,594.33
减：卖出股票成本总额 55,389,485.58
买卖股票差价收入 -4,854,891.25 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 26 页 共 72 页
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 18,080,125.38
减：现金支付赎回款总额 9,980,828.38
减：赎回股票成本总额 9,462,427.00
赎回差价收入 -1,363,130.00
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
591.46
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 591.46
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
21,594.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
21,000.00
减：应收利息总额 3.04
买卖债券差价收入 591.46
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 27 页 共 72 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,100,793.52
基金投资产生的股利收益 - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 72 页
合计 2,100,793.52
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
1.交易性金融资产 -40,932,698.15
——股票投资 -40,932,698.15
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -40,932,698.15
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 360,359.94
合计 360,359.94
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 199,446.16
银行间市场交易费用 -
合计 199,446.16
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共 72 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 1,797.46
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 310,068.73
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、 发生费用； (2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共 72 页
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“中证 500ETF联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金及上年度可比期间与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
741,714.44 782,375.12
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月首日起 5 个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 72 页
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
148,342.89 156,475.08
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国银行股份
有限公司－华
泰 柏 瑞 中 证
500 交易型开
放式指数证券
142,829,928.00 52.0461% 102,805,231.00 49.8015%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 72 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,165,235.32 19,463.73 4,420,239.34 12,601.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1
注：本报告期内本基金未实行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 72 页
码 票
名
称
日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总额
000825
太
钢
不
锈
2018
年 4
月 16
日
重
大
资
产
重
组
6.00 - - 177,992 837,936.25 1,067,952.00 -
600022
山
东
钢
铁
2018
年 3
月 27
日
重
大
资
产
重
组
2.02
2018
年8
月16
日
1.83 516,980 1,119,211.56 1,044,299.60 -
600811
东
方
集
团
2018
年 5
月 30
日
重
大
事
项
4.30 - - 231,276 1,462,339.46 994,486.80 -
002408
齐
翔
腾
达
2018
年 6
月 21
日
重
大
资
产
重
组
12.28 - - 72,367 711,699.97 888,666.76 -
002359
北
讯
集
团
2018
年 5
月 21
日
重
大
事
项
19.58
2018
年8
月21
日
17.62 41,900 958,676.93 820,402.00 -
300266
兴
源
环
境
2018
年 2
月 5
日
重
大
资
产
重
组
19.99
2018
年7
月2
日
17.99 38,373 1,021,377.06 767,076.27 -
300146
汤
臣
倍
健
2018
年 4
月 9
日
重
大
资
产
重
组
16.60
2018
年7
月31
日
16.50 46,000 533,499.36 763,600.00 -
000566
海
南
海
2017
年 11
月 22
重
大
资
12.89
2018
年7
月9
11.60 52,624 1,115,460.82 678,323.36 - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共 72 页
药 日 产
重
组
日
300324
旋
极
信
息
2018
年 5
月 30
日
重
大
资
产
重
组
9.49 - - 69,544 890,365.54 659,972.56 -
002573
清
新
环
境
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
11.55 - - 52,611 1,054,940.28 607,657.05 -
002426
胜
利
精
密
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
3.60
2018
年7
月3
日
3.26 168,700 707,944.50 607,320.00 -
600158
中
体
产
业
2018
年 3
月 27
日
重
大
资
产
重
组
11.64
2018
年7
月16
日
11.61 51,570 1,202,665.12 600,274.80 -
002051
中
工
国
际
2018
年 4
月 9
日
重
大
资
产
重
组
15.27 - - 39,254 646,686.94 599,408.58 -
300197
铁
汉
生
态
2018
年 5
月 28
日
重
大
资
产
重
组
5.37 - - 109,050 861,180.56 585,598.50 -
002665
首
航
节
能
2018
年 5
月 29
日
重
大
资
产
重
组
5.80 - - 100,014 953,720.58 580,081.20 -
600122
宏
图
高
2018
年 6
月 26
重
大
资
7.40 - - 74,077 1,041,473.14 548,169.80 - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 72 页
科 日 产
重
组
600848
上
海
临
港
2018
年 6
月 15
日
重
大
资
产
重
组
21.67 - - 24,400 521,022.80 528,748.00 -
600751
海
航
科
技
2018
年 1
月 12
日
重
大
资
产
重
组
6.49 - - 80,770 707,061.17 524,197.30 -
002431
棕
榈
股
份
2018
年 5
月 30
日
重
大
事
项
6.71 - - 78,049 803,605.28 523,708.79 -
000939
凯
迪
生
态
2017
年 11
月 16
日
重
大
资
产
重
组
4.99
2018
年7
月2
日
4.74 103,870 763,354.74 518,311.30 -
002477
雏
鹰
农
牧
2018
年 6
月 14
日
重
大
事
项
3.31 - - 151,388 824,147.26 501,094.28 -
002512
达
华
智
能
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
9.70 - - 51,000 846,058.84 494,700.00 -
002147
新
光
圆
成
2018
年 1
月 18
日
重
大
资
产
重
组
14.76 - - 32,200 394,844.35 475,272.00 -
000426
兴
业
矿
业
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
7.21 - - 61,093 497,383.39 440,480.53 -
600086 东 2018 重 10.04 - - 42,392 624,716.84 425,615.68 - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 72 页
方
金
钰
年 1
月 19
日
大
资
产
重
组
002437
誉
衡
药
业
2018
年 6
月 11
日
重
大
资
产
重
组
6.20
2018
年8
月13
日
5.57 65,851 664,090.81 408,276.20 -
000587
金
洲
慈
航
2018
年 6
月 15
日
重
大
事
项
4.96
2018
年7
月2
日
4.46 72,556 755,681.55 359,877.76 -
600759
洲
际
油
气
2018
年 3
月 27
日
重
大
资
产
重
组
3.94 - - 89,271 813,635.58 351,727.74 -
600750
江
中
药
业
2018
年 5
月 2
日
重
大
资
产
重
组
17.75
2018
年8
月1
日
16.12 19,365 493,183.37 343,728.75 -
000008
神
州
高
铁
2018
年 6
月 8
日
重
大
事
项
4.96
2018
年8
月7
日
4.46 67,400 366,585.00 334,304.00 -
002699
美
盛
文
化
2018
年 2
月 5
日
重
大
资
产
重
组
18.76
2018
年7
月2
日
16.88 17,690 359,194.80 331,864.40 -
600687
刚
泰
控
股
2018
年 6
月 11
日
重
要
事
项
未
公
告
9.09
2018
年8
月20
日
8.18 35,658 524,599.34 324,131.22 - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 72 页
600335
国
机
汽
车
2018
年 4
月 2
日
重
大
资
产
重
组
10.43 - - 30,718 456,542.64 320,388.74 -
002005
德
豪
润
达
2018
年 1
月 2
日
重
大
资
产
重
组
4.36
2018
年7
月2
日
3.92 65,615 670,349.31 286,081.40 -
002011
盾
安
环
境
2018
年 5
月 2
日
重
大
资
产
重
组
6.40 - - 42,413 568,160.16 271,443.20 -
000669
金
鸿
控
股
2018
年 5
月 18
日
重
大
资
产
重
组
7.25
2018
年8
月6
日
6.53 36,960 604,479.55 267,960.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券
作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 38 页 共 72 页
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 39 页 共 72 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日，本基金无债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。于 2018 年 6
月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 40 页 共 72 页
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 41 页 共 72 页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
4,165,235.32 - - - - - 4,165,235.32
结算备付金
59,339.08 - - - - - 59,339.08
存出保证金
18,173.13 - - - - - 18,173.13
交易性金融资产
- - - - - 296,356,075.96 296,356,075.96
应收证券清算款
- - - - - 1,299,871.35 1,299,871.35
应收利息
- - - - - 816.43 816.43
其他资产
- - - - - - -
资产总计 4,242,747.53 - - - - 297,656,763.74 301,899,511.27
负债
应付管理人报酬 - - - - - 124,953.94 124,953.94
应付托管费 - - - - - 24,990.77 24,990.77
应付交易费用 - - - - - 87,363.73 87,363.73
其他负债 - - - - - 496,371.44 496,371.44
负债总计 - - - - - 733,679.88 733,679.88
利率敏感度缺口 4,242,747.53 - - - - 296,923,083.86 301,165,831.39
上年度末
2017年12月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,519,943.15 - - - - - 3,519,943.15
结算备付金 9,048.65 - - - - - 9,048.65
存出保证金 15,012.80 - - - - - 15,012.80
交易性金融资产 - - - - - 264,585,100.33 264,585,100.33
应收证券清算款 - - - - - 168,934.31 168,934.31
应收利息 - - - - - 528.59 528.59
资产总计 3,544,004.60 - - - - 264,754,563.23 268,298,567.83
负债
应付管理人报酬 - - - - - 113,442.18 113,442.18
应付托管费 - - - - - 22,688.46 22,688.46
应付交易费用 - - - - - 75,395.49 75,395.49
其他负债 - - - - - 420,897.20 420,897.20 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 72 页
负债总计 - - - - - 632,423.33 632,423.33
利率敏感度缺口 3,544,004.60 - - - - 264,122,139.90 267,666,144.50
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的95%，且不低于基金非现金资产的80%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 72 页
2018年6月30日 2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 296,355,599.30 98.40 264,585,100.33 98.85
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 296,355,599.30 98.40 264,585,100.33 98.85
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证500指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
中证 500指数上升 5% 1,558.14 1,377.00
中证 500指数下降 5% -1,558.14 -1,377.00
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 72 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 296,355,599.30 98.14
其中：股票 296,355,599.30 98.14
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,224,574.40 1.40
8 其他各项资产 1,383,290.77 0.46
9 合计 301,963,464.47 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,122,804.82 1.04
B 采矿业 9,320,977.52 3.09
C 制造业 175,194,057.49 58.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
9,415,531.12 3.13
E 建筑业 4,858,200.37 1.61
F 批发和零售业 15,933,447.83 5.29
G 交通运输、仓储和邮政业 10,411,173.73 3.46
H 住宿和餐饮业 1,598,146.00 0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务 25,768,449.13 8.56 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 72 页
业
J 金融业 7,349,213.20 2.44
K 房地产业 15,892,370.28 5.28
L 租赁和商务服务业 5,463,596.25 1.81
M 科学研究和技术服务业 491,611.50 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 2,396,732.06 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 198,055.00 0.07
Q 卫生和社会工作 444,776.97 0.15
R 文化、体育和娱乐业 6,097,341.37 2.02
S 综合 2,398,638.00 0.80
合计 296,355,122.64 98.40
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未通过港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000661 长春高新 11,565 2,633,350.50 0.87
2 603019 中科曙光 38,037 1,744,757.19 0.58
3 600521 华海药业 63,428 1,692,893.32 0.56
4 600201 生物股份 98,836 1,689,107.24 0.56
5 600426 华鲁恒升 95,501 1,679,862.59 0.56
6 002049 紫光国微 36,000 1,588,320.00 0.53
7 002410 广联达 56,422 1,564,582.06 0.52
8 603589 口子窖 25,352 1,557,880.40 0.52
9 000977 浪潮信息 65,261 1,556,474.85 0.52
10 600298 安琪酵母 41,550 1,482,504.00 0.49
11 000830 鲁西化工 86,033 1,469,443.64 0.49
12 000703 恒逸石化 96,980 1,443,062.40 0.48
13 600256 广汇能源 340,238 1,391,573.42 0.46
14 600584 长电科技 80,199 1,358,571.06 0.45 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 46 页 共 72 页
15 002340 格林美 224,466 1,358,019.30 0.45
16 002038 双鹭药业 34,909 1,326,192.91 0.44
17 601233 桐昆股份 76,974 1,325,492.28 0.44
18 600879 航天电子 182,778 1,284,929.34 0.43
19 600872 中炬高新 45,593 1,276,604.00 0.42
20 600760 中航沈飞 35,400 1,275,816.00 0.42
21 600600 青岛啤酒 29,100 1,275,453.00 0.42
22 600673 东阳光科 123,470 1,275,445.10 0.42
23 002078 太阳纸业 131,196 1,271,289.24 0.42
24 002179 中航光电 32,506 1,267,734.00 0.42
25 000418 小天鹅Ａ 18,228 1,264,111.80 0.42
26 000860 顺鑫农业 33,200 1,245,000.00 0.41
27 002129 中环股份 155,300 1,215,999.00 0.40
28 002589 瑞康医药 88,345 1,205,025.80 0.40
29 300253 卫宁健康 95,421 1,182,266.19 0.39
30 600525 长园集团 109,918 1,161,833.26 0.39
31 600642 申能股份 229,963 1,154,414.26 0.38
32 300383 光环新网 84,940 1,139,045.40 0.38
33 600004 白云机场 85,800 1,123,122.00 0.37
34 600315 上海家化 28,215 1,118,160.45 0.37
35 600885 宏发股份 37,360 1,117,811.20 0.37
36 600258 首旅酒店 41,000 1,113,970.00 0.37
37 600325 华发股份 142,302 1,099,994.46 0.37
38 000581 威孚高科 49,528 1,095,064.08 0.36
39 002465 海格通信 135,900 1,091,277.00 0.36
40 002268 卫 士 通 49,640 1,083,641.20 0.36
41 600392 盛和资源 66,670 1,082,054.10 0.36
42 000656 金科股份 224,364 1,076,947.20 0.36
43 000825 太钢不锈 177,992 1,067,952.00 0.35
44 000066 中国长城 148,734 1,057,498.74 0.35
45 600079 人福医药 79,856 1,055,696.32 0.35
46 002092 中泰化学 108,424 1,045,207.36 0.35
47 600022 山东钢铁 516,980 1,044,299.60 0.35
48 000513 丽珠集团 23,614 1,037,835.30 0.34
49 600884 杉杉股份 46,921 1,036,954.10 0.34
50 601168 西部矿业 160,608 1,008,618.24 0.33
51 000690 宝新能源 144,757 1,007,508.72 0.33
52 600811 东方集团 231,276 994,486.80 0.33
53 002223 鱼跃医疗 50,823 990,540.27 0.33 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 47 页 共 72 页
54 000039 中集集团 74,119 984,300.32 0.33
55 600138 中青旅 49,033 977,227.69 0.32
56 300315 掌趣科技 231,900 969,342.00 0.32
57 600260 凯乐科技 35,978 965,649.52 0.32
58 000488 晨鸣纸业 74,608 963,935.36 0.32
59 002127 南极电商 102,500 962,475.00 0.32
60 603369 今世缘 42,100 961,143.00 0.32
61 600528 中铁工业 93,400 954,548.00 0.32
62 002195 二三四五 221,885 949,667.80 0.32
63 002439 启明星辰 44,637 947,197.14 0.31
64 600718 东软集团 72,200 942,932.00 0.31
65 002176 江特电机 96,700 939,924.00 0.31
66 000636 风华高科 58,574 930,155.12 0.31
67 002110 三钢闽光 57,600 923,328.00 0.31
68 002013 中航机电 121,546 920,103.22 0.31
69 300418 昆仑万维 48,700 919,456.00 0.31
70 000997 新 大 陆 58,378 919,453.50 0.31
71 300166 东方国信 62,299 917,664.27 0.30
72 600062 华润双鹤 36,805 903,562.75 0.30
73 600967 内蒙一机 70,900 903,266.00 0.30
74 000887 中鼎股份 62,635 902,570.35 0.30
75 600808 马钢股份 250,835 900,497.65 0.30
76 002019 亿帆医药 50,983 899,849.95 0.30
77 600643 爱建集团 95,547 898,141.80 0.30
78 300088 长信科技 154,535 896,303.00 0.30
79 002408 齐翔腾达 72,367 888,666.76 0.30
80 000999 华润三九 31,862 886,719.46 0.29
81 600060 海信电器 66,182 886,176.98 0.29
82 000009 中国宝安 180,705 885,454.50 0.29
83 000750 国海证券 248,000 885,360.00 0.29
84 600839 四川长虹 307,680 879,964.80 0.29
85 000596 古井贡酒 9,888 877,856.64 0.29
86 002384 东山精密 36,305 871,320.00 0.29
87 000778 新兴铸管 201,589 862,800.92 0.29
88 000975 银泰资源 83,296 844,621.44 0.28
89 000681 视觉中国 29,324 841,598.80 0.28
90 600160 巨化股份 114,292 836,617.44 0.28
91 600143 金发科技 160,201 836,249.22 0.28
92 002183 怡 亚 通 124,728 829,441.20 0.28 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 48 页 共 72 页
93 000960 锡业股份 68,500 822,685.00 0.27
94 300182 捷成股份 108,393 821,618.94 0.27
95 002359 北讯集团 41,900 820,402.00 0.27
96 600282 南钢股份 185,268 818,884.56 0.27
97 600183 生益科技 89,312 818,097.92 0.27
98 000732 泰禾集团 41,843 813,846.35 0.27
99 600410 华胜天成 92,872 812,630.00 0.27
100 002221 东华能源 83,144 812,316.88 0.27
101 000930 中粮生化 78,811 811,753.30 0.27
102 600388 龙净环保 63,247 808,296.66 0.27
103 002373 千方科技 61,898 807,768.90 0.27
104 600460 士兰微 65,984 805,004.80 0.27
105 603816 顾家家居 10,900 801,259.00 0.27
106 600056 中国医药 43,795 800,134.65 0.27
107 000729 燕京啤酒 118,817 799,638.41 0.27
108 002506 协鑫集成 170,074 795,946.32 0.26
109 600655 豫园股份 83,603 790,048.35 0.26
110 600166 福田汽车 388,702 789,065.06 0.26
111 600380 健康元 66,326 786,626.36 0.26
112 600572 康恩贝 109,442 784,699.14 0.26
113 002640 跨境通 52,200 784,044.00 0.26
114 603077 和邦生物 445,960 771,510.80 0.26
115 600755 厦门国贸 105,515 769,204.35 0.26
116 300266 兴源环境 38,373 767,076.27 0.25
117 300146 汤臣倍健 46,000 763,600.00 0.25
118 600094 大名城 131,700 758,592.00 0.25
119 601098 中南传媒 60,000 758,400.00 0.25
120 000686 东北证券 118,300 758,303.00 0.25
121 002407 多氟多 54,000 757,080.00 0.25
122 002371 北方华创 15,126 751,308.42 0.25
123 600895 张江高科 65,100 748,650.00 0.25
124 600266 北京城建 79,268 745,119.20 0.25
125 002174 游族网络 37,400 744,260.00 0.25
126 002028 思源电气 44,261 743,142.19 0.25
127 300274 阳光电源 82,787 742,599.39 0.25
128 603899 晨光文具 23,400 741,546.00 0.25
129 600409 三友化工 85,697 737,851.17 0.24
130 000988 华工科技 50,968 736,487.60 0.24
131 600875 东方电气 99,300 735,813.00 0.24 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 49 页 共 72 页
132 002273 水晶光电 56,484 726,949.08 0.24
133 600499 科达洁能 105,472 723,537.92 0.24
134 600291 西水股份 54,000 721,440.00 0.24
135 002030 达安基因 46,768 721,162.56 0.24
136 600787 中储股份 92,717 717,629.58 0.24
137 300010 立思辰 58,500 716,040.00 0.24
138 600267 海正药业 49,053 713,230.62 0.24
139 002603 以岭药业 50,924 711,917.52 0.24
140 002670 国盛金控 66,085 711,735.45 0.24
141 000528 柳
工 66,388 711,015.48 0.24
142 600348 阳泉煤业 99,318 710,123.70 0.24
143 600418 江淮汽车 108,871 708,750.21 0.24
144 002491 通鼎互联 63,934 707,749.38 0.24
145 600161 天坛生物 36,491 706,100.85 0.23
146 000401 冀东水泥 79,568 705,768.16 0.23
147 603885 吉祥航空 45,100 694,991.00 0.23
148 600240 华业资本 94,738 694,429.54 0.23
149 300287 飞利信 96,500 693,835.00 0.23
150 600511 国药股份 25,695 692,480.25 0.23
151 002399 海普瑞 31,200 690,768.00 0.23
152 600827 百联股份 67,400 687,480.00 0.23
153 002281 光迅科技 32,345 685,714.00 0.23
154 600729 重庆百货 20,774 684,503.30 0.23
155 000807 云铝股份 131,800 682,724.00 0.23
156 002244 滨江集团 131,091 681,673.20 0.23
157 000878 云南铜业 71,396 681,117.84 0.23
158 002440 闰土股份 58,063 678,756.47 0.23
159 000566 海南海药 52,624 678,323.36 0.23
160 600978 宜华生活 99,104 676,880.32 0.22
161 000970 中科三环 71,544 668,936.40 0.22
162 300324 旋极信息 69,544 659,972.56 0.22
163 000089 深圳机场 86,010 657,976.50 0.22
164 002353 杰瑞股份 40,338 655,492.50 0.22
165 002517 恺英网络 90,651 651,780.69 0.22
166 600649 城投控股 106,400 651,168.00 0.22
167 600125 铁龙物流 77,163 645,854.31 0.21
168 002299 圣农发展 41,684 645,685.16 0.21
169 600737 中粮糖业 85,600 645,424.00 0.21
170 000078 海王生物 133,784 643,501.04 0.21 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 50 页 共 72 页
171 002563 森马服饰 45,000 643,500.00 0.21
172 601872 招商轮船 178,200 643,302.00 0.21
173 000547 航天发展 81,654 637,717.74 0.21
174 600179 安通控股 62,820 636,366.60 0.21
175 601966 玲珑轮胎 40,300 635,531.00 0.21
176 600270 外运发展 30,258 634,207.68 0.21
177 002583 海能达 75,500 630,425.00 0.21
178 000028 国药一致 12,619 629,688.10 0.21
179 300133 华策影视 59,000 628,350.00 0.21
180 002280 联络互动 109,800 628,056.00 0.21
181 300058 蓝色光标 110,132 627,752.40 0.21
182 600216 浙江医药 49,057 626,457.89 0.21
183 603883 老百姓 7,525 625,779.00 0.21
184 002745 木林森 35,100 624,429.00 0.21
185 000813 德展健康 75,600 622,944.00 0.21
186 002366 台海核电 43,590 621,593.40 0.21
187 002368 太极股份 21,291 618,929.37 0.21
188 300113 顺网科技 35,359 615,600.19 0.20
189 600435 北方导航 75,345 614,815.20 0.20
190 000598 兴蓉环境 150,753 612,057.18 0.20
191 603658 安图生物 7,406 610,698.76 0.20
192 002004 华邦健康 120,023 609,716.84 0.20
193 600466 蓝光发展 98,280 609,336.00 0.20
194 600635 大众公用 163,476 608,130.72 0.20
195 002573 清新环境 52,611 607,657.05 0.20
196 002426 胜利精密 168,700 607,320.00 0.20
197 000553 沙隆达Ａ 38,400 607,104.00 0.20
198 600575 皖江物流 163,541 606,737.11 0.20
199 600277 亿利洁能 114,911 602,133.64 0.20
200 600801 华新水泥 39,975 600,824.25 0.20
201 600037 歌华有线 58,200 600,624.00 0.20
202 600158 中体产业 51,570 600,274.80 0.20
203 002051 中工国际 39,254 599,408.58 0.20
204 002152 广电运通 101,862 598,948.56 0.20
205 600500 中化国际 86,959 593,060.38 0.20
206 002131 利欧股份 282,384 593,006.40 0.20
207 601179 中国西电 172,700 590,634.00 0.20
208 002600 领益智造 113,800 590,622.00 0.20
209 600970 中材国际 88,237 589,423.16 0.20 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 51 页 共 72 页
210 300055 万邦达 51,240 588,747.60 0.20
211 300197 铁汉生态 109,050 585,598.50 0.19
212 002665 首航节能 100,014 580,081.20 0.19
213 000685 中山公用 72,720 579,578.40 0.19
214 002358 森源电气 38,451 578,687.55 0.19
215 300750 宁德时代 8,016 576,831.36 0.19
216 601000 唐山港 242,475 569,816.25 0.19
217 600563 法拉电子 11,478 568,046.22 0.19
218 002191 劲嘉股份 75,809 566,293.23 0.19
219 300115 长盈精密 43,579 565,219.63 0.19
220 601678 滨化股份 91,146 563,282.28 0.19
221 300199 翰宇药业 39,413 562,817.64 0.19
222 300026 红日药业 152,999 558,446.35 0.19
223 600859 王府井 26,190 557,061.30 0.18
224 600307 酒钢宏兴 263,336 553,005.60 0.18
225 600863 内蒙华电 243,500 552,745.00 0.18
226 600648 外高桥 30,200 552,056.00 0.18
227 002690 美亚光电 23,100 550,704.00 0.18
228 000979 中弘股份 544,687 550,133.87 0.18
229 600122 宏图高科 74,077 548,169.80 0.18
230 600021 上海电力 81,000 545,940.00 0.18
231 600536 中国软件 25,091 542,718.33 0.18
232 002701 奥瑞金 99,176 541,500.96 0.18
233 002709 天赐材料 14,000 539,560.00 0.18
234 600598 北大荒 58,800 538,608.00 0.18
235 002285 世联行 85,753 537,671.31 0.18
236 601128 常熟银行 93,600 535,392.00 0.18
237 000031 中粮地产 91,727 530,182.06 0.18
238 002672 东江环保 40,426 529,176.34 0.18
239 600848 上海临港 24,400 528,748.00 0.18
240 600717 天津港 70,149 528,221.97 0.18
241 600823 世茂股份 125,900 526,262.00 0.17
242 000848 承德露露 49,677 526,079.43 0.17
243 600503 华丽家族 134,530 526,012.30 0.17
244 600064 南京高科 71,418 524,208.12 0.17
245 600751 天海投资 80,770 524,197.30 0.17
246 002431 棕榈股份 78,049 523,708.79 0.17
247 000758 中色股份 115,707 520,681.50 0.17
248 300159 新研股份 73,500 520,380.00 0.17 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 52 页 共 72 页
249 000939 凯迪生态 103,870 518,311.30 0.17
250 600835 上海机电 27,290 514,689.40 0.17
251 000738 航发控制 38,600 514,538.00 0.17
252 600171 上海贝岭 44,403 514,186.74 0.17
253 002390 信邦制药 70,056 512,809.92 0.17
254 600582 天地科技 139,170 510,753.90 0.17
255 600597 光明乳业 51,682 510,101.34 0.17
256 002317 众生药业 48,165 509,104.05 0.17
257 600664 哈药股份 128,214 509,009.58 0.17
258 600881 亚泰集团 135,957 507,119.61 0.17
259 601880 大连港 260,730 505,816.20 0.17
260 002831 裕同科技 10,100 505,000.00 0.17
261 002477 雏鹰农牧 151,388 501,094.28 0.17
262 600614 鹏起科技 87,754 501,075.34 0.17
263 002128 露天煤业 54,996 498,263.76 0.17
264 002266 浙富控股 132,610 497,287.50 0.17
265 600017 日照港 154,879 497,161.59 0.17
266 002512 达华智能 51,000 494,700.00 0.16
267 600039 四川路桥 150,711 494,332.08 0.16
268 000027 深圳能源 99,901 493,510.94 0.16
269 600645 中源协和 25,525 491,611.50 0.16
270 600026 中远海能 115,234 488,592.16 0.16
271 002505 大康农业 228,211 488,371.54 0.16
272 300308 中际旭创 8,100 486,324.00 0.16
273 002056 横店东磁 69,113 484,482.13 0.16
274 600754 锦江股份 13,100 484,176.00 0.16
275 603766 隆鑫通用 89,155 484,111.65 0.16
276 600120 浙江东方 35,668 483,301.40 0.16
277 002180 纳思达 17,600 483,296.00 0.16
278 002155 湖南黄金 70,619 483,033.96 0.16
279 002250 联化科技 54,487 480,575.34 0.16
280 300002 神州泰岳 115,202 480,392.34 0.16
281 600594 益佰制药 53,385 478,329.60 0.16
282 002147 新光圆成 32,200 475,272.00 0.16
283 002444 巨星科技 43,033 473,793.33 0.16
284 000718 苏宁环球 128,100 470,127.00 0.16
285 300001 特锐德 41,300 469,168.00 0.16
286 600623 华谊集团 46,994 469,000.12 0.16
287 002400 省广集团 144,801 467,707.23 0.16 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 53 页 共 72 页
288 000926 福星股份 64,983 467,227.77 0.16
289 603515 欧普照明 9,987 466,792.38 0.15
290 000006 深振业Ａ 79,649 466,743.14 0.15
291 002332 仙琚制药 53,138 464,957.50 0.15
292 002839 张家港行 76,200 464,058.00 0.15
293 002916 深南电路 7,300 463,623.00 0.15
294 000012 南
玻Ａ 93,380 462,231.00 0.15
295 601200 上海环境 29,100 460,653.00 0.15
296 002212 南洋股份 38,700 460,143.00 0.15
297 600908 无锡银行 77,977 459,284.53 0.15
298 002242 九阳股份 25,911 458,365.59 0.15
299 000667 美好置业 214,650 457,204.50 0.15
300 600633 浙数文化 54,733 456,473.22 0.15
301 000519 中兵红箭 58,748 456,471.96 0.15
302 600329 中新药业 23,900 454,100.00 0.15
303 600936 广西广电 95,200 453,152.00 0.15
304 600557 康缘药业 36,552 451,417.20 0.15
305 002233 塔牌集团 39,109 447,406.96 0.15
306 300244 迪安诊断 23,397 444,776.97 0.15
307 000563 陕国投Ａ 130,577 443,961.80 0.15
308 600098 广州发展 68,400 441,180.00 0.15
309 000426 兴业矿业 61,093 440,480.53 0.15
310 300257 开山股份 28,760 439,740.40 0.15
311 002354 天神娱乐 46,900 434,294.00 0.14
312 601717 郑煤机 74,700 434,007.00 0.14
313 600993 马应龙 25,491 433,601.91 0.14
314 000727 华东科技 228,887 430,307.56 0.14
315 002635 安洁科技 24,997 429,948.40 0.14
316 600195 中牧股份 21,942 426,771.90 0.14
317 600086 东方金钰 42,392 425,615.68 0.14
318 000021 深科技 62,233 424,429.06 0.14
319 600280 中央商场 48,642 424,158.24 0.14
320 600478 科力远 82,711 421,826.10 0.14
321 600141 兴发集团 35,811 417,198.15 0.14
322 002022 科华生物 34,999 414,738.15 0.14
323 300376 易事特 77,000 413,490.00 0.14
324 000612 焦作万方 78,698 413,164.50 0.14
325 601311 骆驼股份 35,968 412,552.96 0.14
326 002254 泰和新材 36,238 412,388.44 0.14 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 54 页 共 72 页
327 002437 誉衡药业 65,851 408,276.20 0.14
328 002249 大洋电机 94,192 405,967.52 0.13
329 002424 贵州百灵 35,700 405,552.00 0.13
330 002807 江阴银行 72,041 404,870.42 0.13
331 600694 大商股份 12,425 403,936.75 0.13
332 600580 卧龙电气 53,010 403,936.20 0.13
333 000543 皖能电力 90,668 399,845.88 0.13
334 000400 许继电气 51,103 399,114.43 0.13
335 300297 蓝盾股份 49,100 398,201.00 0.13
336 601928 凤凰传媒 64,900 394,592.00 0.13
337 002064 华峰氨纶 95,358 393,828.54 0.13
338 002434 万里扬 44,700 392,466.00 0.13
339 000156 华数传媒 40,700 392,348.00 0.13
340 601016 节能风电 136,700 392,329.00 0.13
341 002002 鸿达兴业 84,908 391,425.88 0.13
342 600770 综艺股份 65,775 388,072.50 0.13
343 000501 鄂武商Ａ 31,410 386,028.90 0.13
344 600312 平高电气 68,437 385,984.68 0.13
345 002707 众信旅游 39,900 383,040.00 0.13
346 601801 皖新传媒 50,300 382,783.00 0.13
347 600416 湘电股份 53,018 381,199.42 0.13
348 002048 宁波华翔 30,901 381,009.33 0.13
349 601608 中信重工 146,100 379,860.00 0.13
350 600108 亚盛集团 131,354 379,613.06 0.13
351 000158 常山北明 55,180 379,086.60 0.13
352 000712 锦龙股份 37,868 377,922.64 0.13
353 002544 杰赛科技 27,600 377,844.00 0.13
354 600545 卓郎智能 47,545 377,507.30 0.13
355 000090 天健集团 60,739 376,581.80 0.13
356 600777 新潮能源 171,900 376,461.00 0.13
357 002308 威创股份 45,286 375,873.80 0.12
358 600259 广晟有色 12,796 374,666.88 0.12
359 603000 人民网 45,070 374,081.00 0.12
360 000592 平潭发展 130,088 369,449.92 0.12
361 002277 友阿股份 80,043 368,998.23 0.12
362 002503 搜于特 105,284 368,494.00 0.12
363 000937 冀中能源 89,436 367,581.96 0.12
364 600611 大众交通 92,271 367,238.58 0.12
365 600073 上海梅林 55,201 366,534.64 0.12 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 55 页 共 72 页
366 002509 天广中茂 125,600 365,496.00 0.12
367 000980 众泰汽车 51,400 365,454.00 0.12
368 600317 营口港 161,700 365,442.00 0.12
369 002463 沪电股份 97,318 363,969.32 0.12
370 002657 中科金财 22,900 362,736.00 0.12
371 600565 迪马股份 122,700 361,965.00 0.12
372 000587 金洲慈航 72,556 359,877.76 0.12
373 000877 天山股份 53,019 357,878.25 0.12
374 600169 太原重工 151,482 354,467.88 0.12
375 603228 景旺电子 7,133 352,655.52 0.12
376 600759 洲际油气 89,271 351,727.74 0.12
377 002073 软控股份 61,098 351,313.50 0.12
378 600422 昆药集团 45,225 350,493.75 0.12
379 601001 大同煤业 70,108 347,735.68 0.12
380 600366 宁波韵升 56,846 346,760.60 0.12
381 600874 创业环保 36,822 343,917.48 0.11
382 600750 江中药业 19,365 343,728.75 0.11
383 603198 迎驾贡酒 18,700 343,519.00 0.11
384 600578 京能电力 109,500 341,640.00 0.11
385 002815 崇达技术 21,200 341,320.00 0.11
386 000762 西藏矿业 35,366 340,574.58 0.11
387 300156 神雾环保 51,000 340,170.00 0.11
388 600316 洪都航空 36,453 339,741.96 0.11
389 002302 西部建设 31,500 339,255.00 0.11
390 000062 深圳华强 17,246 338,021.60 0.11
391 600395 盘江股份 55,573 337,328.11 0.11
392 600338 西藏珠峰 16,273 337,176.56 0.11
393 000008 神州高铁 67,400 334,304.00 0.11
394 000572 海马汽车 97,463 334,298.09 0.11
395 002489 浙江永强 91,756 333,991.84 0.11
396 600869 智慧能源 70,596 333,213.12 0.11
397 002699 美盛文化 17,690 331,864.40 0.11
398 000600 建投能源 59,390 330,802.30 0.11
399 601689 拓普集团 17,000 330,480.00 0.11
400 000766 通化金马 27,686 328,909.68 0.11
401 600151 航天机电 80,330 326,139.80 0.11
402 002093 国脉科技 42,276 325,947.96 0.11
403 000541 佛山照明 54,406 325,891.94 0.11
404 600687 刚泰控股 35,658 324,131.22 0.11 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 56 页 共 72 页
405 000829 天音控股 44,154 323,648.82 0.11
406 000969 安泰科技 51,524 322,025.00 0.11
407 002428 云南锗业 41,586 321,043.92 0.11
408 600335 国机汽车 30,718 320,388.74 0.11
409 000536 华映科技 116,397 320,091.75 0.11
410 603659 璞泰来 5,000 319,450.00 0.11
411 002345 潮宏基 37,100 319,060.00 0.11
412 002681 奋达科技 36,740 318,168.40 0.11
413 600300 维维股份 97,446 317,673.96 0.11
414 000552 靖远煤电 96,398 315,221.46 0.10
415 300039 上海凯宝 54,129 313,948.20 0.10
416 002251 步 步 高 27,530 313,291.40 0.10
417 002482 广田集团 51,895 309,813.15 0.10
418 600155 宝硕股份 43,000 309,170.00 0.10
419 300273 和佳股份 45,486 308,395.08 0.10
420 000061 农 产 品 57,047 308,053.80 0.10
421 002118 紫鑫药业 42,976 307,278.40 0.10
422 002841 视源股份 5,700 304,437.00 0.10
423 002276 万马股份 52,104 304,287.36 0.10
424 600187 国中水务 106,679 302,968.36 0.10
425 600765 中航重机 40,672 302,599.68 0.10
426 600058 五矿发展 36,332 301,918.92 0.10
427 002375 亚厦股份 56,293 300,604.62 0.10
428 603556 海兴电力 16,520 300,168.40 0.10
429 000990 诚志股份 21,408 299,712.00 0.10
430 600971 恒源煤电 41,900 299,166.00 0.10
431 002818 富森美 11,300 298,094.00 0.10
432 000049 德赛电池 10,532 297,213.04 0.10
433 600393 粤泰股份 81,600 295,392.00 0.10
434 603568 伟明环保 11,650 294,745.00 0.10
435 603188 亚邦股份 28,600 291,720.00 0.10
436 600757 长江传媒 51,232 291,510.08 0.10
437 603444 吉比特 2,277 290,977.83 0.10
438 603888 新华网 17,250 290,835.00 0.10
439 002005 德豪润达 65,615 286,081.40 0.09
440 002414 高德红外 21,283 286,043.52 0.09
441 600773 西藏城投 41,329 285,996.68 0.09
442 001696 宗申动力 57,551 281,999.90 0.09
443 002642 荣之联 30,500 280,295.00 0.09 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 57 页 共 72 页
444 601777 力帆股份 53,222 278,351.06 0.09
445 002920 德赛西威 9,300 278,070.00 0.09
446 600006 东风汽车 67,688 276,843.92 0.09
447 600640 号百控股 26,767 272,220.39 0.09
448 600639 浦东金桥 21,765 271,627.20 0.09
449 002011 盾安环境 42,413 271,443.20 0.09
450 000669 金鸿控股 36,960 267,960.00 0.09
451 002663 普邦股份 89,297 265,212.09 0.09
452 600657 信达地产 62,400 265,200.00 0.09
453 603328 依顿电子 24,331 263,991.35 0.09
454 300134 大富科技 29,176 260,833.44 0.09
455 002261 拓维信息 55,700 256,220.00 0.09
456 601127 小康股份 14,800 255,892.00 0.08
457 600428 中远海特 71,484 253,768.20 0.08
458 600880 博瑞传播 59,313 252,673.38 0.08
459 002588 史丹利 47,737 247,277.66 0.08
460 002190 成飞集成 14,443 246,830.87 0.08
461 603056 德邦股份 9,000 246,510.00 0.08
462 600458 时代新材 33,448 246,177.28 0.08
463 300202 聚龙股份 23,336 243,394.48 0.08
464 300291 华录百纳 34,371 242,315.55 0.08
465 000806 银河生物 55,490 240,271.70 0.08
466 002344 海宁皮城 49,129 238,766.94 0.08
467 600748 上实发展 45,324 228,432.96 0.08
468 600350 山东高速 56,400 228,420.00 0.08
469 300116 坚瑞沃能 81,800 225,768.00 0.07
470 600939 重庆建工 45,500 224,770.00 0.07
471 600651 飞乐音响 57,628 224,749.20 0.07
472 300032 金龙机电 38,700 217,107.00 0.07
473 600862 中航高科 35,200 216,480.00 0.07
474 002342 巨力索具 56,598 214,506.42 0.07
475 002479 富春环保 37,792 213,524.80 0.07
476 603355 莱克电气 7,103 213,445.15 0.07
477 600517 置信电气 56,680 209,716.00 0.07
478 300043 星辉娱乐 51,122 204,488.00 0.07
479 600743 华远地产 79,266 203,713.62 0.07
480 600481 双良节能 66,315 202,923.90 0.07
481 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.07
482 002041 登海种业 29,323 199,982.86 0.07 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 58 页 共 72 页
483 603806 福斯特 9,044 199,058.44 0.07
484 600996 贵广网络 26,700 198,114.00 0.07
485 603377 东方时尚 14,300 198,055.00 0.07
486 600167 联美控股 18,900 189,000.00 0.06
487 600053 九鼎投资 11,000 188,870.00 0.06
488 603225 新凤鸣 9,447 188,656.59 0.06
489 600126 杭钢股份 31,533 188,252.01 0.06
490 600184 光电股份 15,100 187,089.00 0.06
491 600292 远达环保 31,580 185,374.60 0.06
492 601019 山东出版 23,000 184,230.00 0.06
493 601969 海南矿业 32,600 178,648.00 0.06
494 000987 越秀金控 22,706 178,469.16 0.06
495 603169 兰石重装 35,600 178,356.00 0.06
496 002416 爱施德 29,720 174,456.40 0.06
497 601020 华钰矿业 12,600 173,754.00 0.06
498 603868 飞科电器 3,466 167,650.42 0.06
499 000025 特
力Ａ 5,025 161,654.25 0.05
500 000761 本钢板材 38,172 154,214.88 0.05
501 600618 氯碱化工 17,756 151,103.56 0.05
502 603877 太平鸟 4,494 149,785.02 0.05
503 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
504 601811 新华文轩 12,200 118,584.00 0.04
505 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.03
506 603025 大豪科技 5,141 99,426.94 0.03
507 603569 长久物流 6,920 98,817.60 0.03
508 600917 重庆燃气 14,253 97,062.93 0.03
509 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
510 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
511 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
512 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 59 页 共 72 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002129 中环股份 1,318,006.00 0.49
2 002465 海格通信 1,290,493.20 0.48
3 600760 中航沈飞 1,233,972.00 0.46
4 300315 掌趣科技 1,153,320.00 0.43
5 600258 首旅酒店 1,082,864.00 0.40
6 300418 昆仑万维 1,006,210.00 0.38
7 000750 国海证券 979,093.50 0.37
8 600528 中铁工业 975,153.00 0.36
9 000703 恒逸石化 915,299.00 0.34
10 002110 三钢闽光 896,668.00 0.33
11 000686 东北证券 857,649.16 0.32
12 601098 中南传媒 811,224.00 0.30
13 600895 张江高科 788,011.99 0.29
14 002600 领益智造 768,073.26 0.29
15 002174 游族网络 767,044.29 0.29
16 002399 海普瑞 766,934.00 0.29
17 600827 百联股份 757,717.81 0.28
18 000813 德展健康 740,711.00 0.28
19 603885 吉祥航空 738,445.00 0.28
20 603899 晨光文具 727,551.00 0.27
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002422 科伦药业 2,398,028.63 0.90
2 600516 方大炭素 2,394,461.85 0.89
3 600176 中国巨石 2,090,805.00 0.78
4 002405 四维图新 1,837,259.86 0.69
5 000786 北新建材 1,721,397.63 0.64
6 002271 东方雨虹 1,595,373.34 0.60
7 000998 隆平高科 1,432,757.96 0.54
8 002001 新 和 成 1,381,238.05 0.52 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 60 页 共 72 页
9 002311 海大集团 1,283,772.75 0.48
10 002050 三花智控 1,280,056.88 0.48
11 600346 恒力股份 1,155,671.96 0.43
12 000050 深天马Ａ 1,141,956.30 0.43
13 600566 济川药业 1,032,510.33 0.39
14 600438 通威股份 987,331.00 0.37
15 000981 银亿股份 956,635.00 0.36
16 601699 潞安环能 938,091.28 0.35
17 300156 神雾环保 772,498.70 0.29
18 002032 苏 泊 尔 758,109.00 0.28
19 002168 深圳惠程 674,648.00 0.25
20 601231 环旭电子 570,877.00 0.21
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 99,824,904.70
卖出股票收入（成交）总额 50,534,594.33
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 61 页 共 72 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 62 页 共 72 页
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,173.13
2 应收证券清算款 1,364,301.21
3 应收股利 -
4 应收利息 816.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,383,290.77
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 63 页 共 72 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,335 63,305.61 153,036,687.00 55.77% 121,393,114.00 44.23%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 142,829,928.00 52.05%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 赵熙逸 38,260,678.00 13.94%
2 方正证券股份有限公司 3,026,381.00 1.10%
3 兰树华 1,712,100.00 0.62%
4
兴业银行股份有限公司企业年金计
划－上海浦东发展银行股份有限
1,614,300.00 0.59%
5
上海市邮政公司企业年金计划－中
国建设银行
1,580,600.00 0.58%
6
华西证券－建行－华西证券融诚 2
号集合资产管理计划
1,014,143.00 0.37%
7
浙江省交通投资集团有限公司及子
分公司企业年金计划－农行
994,000.00 0.36%
8 陈剑 650,000.00 0.24%
9
上海申通地铁集团有限公司企业年
金计划－上海浦东发展银行股份有
限公司
646,900.00 0.24%
10 宋向岭 602,500.00 0.22%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞中证 500ETF联接基金之外的前十名持有人。 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 64 页 共 72 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
本基金基金经理未持有本开放式基金。
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 65 页 共 72 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年5 月 13 日）基金份额总额 873,820,061.00
本报告期期初基金份额总额 206,429,801.00
本报告期基金总申购份额 82,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 14,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 274,429,801.00
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 66 页 共 72 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 67 页 共 72 页
数量 成交总额的比
例
总量的比例 备注
长城证券 1 51,550,609.30 34.80% 46,977.68 34.60% -
中投证券 1 49,473,202.49 33.39% 45,085.71 33.21% -
国都证券 1 31,622,819.30 21.34% 29,450.71 21.69% -
民生证券 1 6,819,839.60 4.60% 6,214.86 4.58% -
国信证券 2 5,710,367.15 3.85% 5,318.38 3.92% -
海通证券 2 2,608,881.40 1.76% 2,377.47 1.75% -
西南证券 1 369,459.90 0.25% 344.07 0.25% -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 68 页 共 72 页
西部证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、上述交易单元均系本报告期内租用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 21,594.50 100.00% - - - -
海通证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 69 页 共 72 页
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 70 页 共 72 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2018年1季报
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 4月 21日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 4月 2日
3
华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2017 年报
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 3月 28日
4
华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2017年报摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 3月 28日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下 54 只证券投资基金修改基金
合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 3月 23日
6
华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2017年4季报
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年 1月 22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
20180101-201806
30
139,941,028.0
0
3,468,900.0
0
580,000.0
0
142,829,928.0
0
52.05
%
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请
或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回
的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，
这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留
位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （3）基金投资目标偏离的风险。
单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 71 页 共 72 页
难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果
投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有
集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞中证 500ETF2018 年半年度报告
第 72 页 共 72 页
备查文件目录
11.3 备查文件目录
1、中国证监会批准华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金的公告
11.4 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层
托管人住所
11.5 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年 8月 25日
