华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型
证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 华夏睿磐泰利定开混合
基金主代码 005177
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,280,132.69 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利定开混合 A 华夏睿磐泰利定开混合 C
下属分级基金的交易代码 005177 005178
报告期末下属分级基金的份额总额 43,611,701.18 份 79,668,431.51 份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基
金资产长期持续增值。
投资策略
本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组
合风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好
地适应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。
在基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相
对稳定的市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良
好的风险调整后的收益。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20% ＋上证国债指数收益率×80%。
风险收益特征
本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债
券基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 李彬 石立平
联系电话 400-818-6666 010-63639180
信息披露
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-818-6666 95595
传真 010-63136700 010-63639132
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区太平桥大街25号、甲
25号中国光大中心
办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区太平桥大街25号、甲华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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泰大厦B座8层 25号中国光大中心
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 李晓鹏
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
华夏睿磐泰利定开混
合 A
华夏睿磐泰利定开混合
C
本期已实现收益 -408,718.62 -943,524.77
本期利润 -1,909,172.93 -3,430,847.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0220 -0.0233
本期加权平均净值利润率 -2.21% -2.34%
本期基金份额净值增长率 -1.94% -2.08%
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标 华夏睿磐泰利定开混
合 A
华夏睿磐泰利定开混合
C
期末可供分配利润 -770,883.11 -1,524,993.96
期末可供分配基金份额利润 -0.0177 -0.0191
期末基金资产净值 42,840,818.07 78,143,437.55
期末基金份额净值 0.9823 0.9809
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标 华夏睿磐泰利定开混
合 A
华夏睿磐泰利定开混合
C
基金份额累计净值增长率 -1.77% -1.91%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏睿磐泰利定开混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.13% 0.28% -1.28% 0.28% 0.15% 0.00%
过去三个月 -1.09% 0.26% -1.09% 0.23% 0.00% 0.03%
过去六个月 -1.94% 0.25% -0.59% 0.24% -1.35% 0.01%
自基金合同生
效起至今
-1.77% 0.25% -0.70% 0.23% -1.07% 0.02%
华夏睿磐泰利定开混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.14% 0.28% -1.28% 0.28% 0.14% 0.00%
过去三个月 -1.16% 0.26% -1.09% 0.23% -0.07% 0.03%
过去六个月 -2.08% 0.25% -0.59% 0.24% -1.49% 0.01%
自基金合同生
效起至今
-1.91% 0.25% -0.70% 0.23% -1.21% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 12 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏睿磐泰利定开混合 A华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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华夏睿磐泰利定开混合 C
注：①本基金合同于 2017 年 12 月 27 日生效。
②根据华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投
资限制”的有关约定。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金
投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018 年 6 月 30 日数据），华夏经
济转型股票在“ 股票基金- 标准股票型基金- 标准股票型基金（A 类）”中排序 3/154；华夏医疗健康混
合（A 类）在“ 混合基金- 偏股型基金- 普通偏股型基金（A 类）”中排序 2/152；华夏医药 ETF、华夏
消费 ETF、华夏沪港通恒生 ETF 在“ 股票基金- 指数股票型基金-股票 ETF 基金”中分别排序 2/115、
8/115、9/115。
上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，
公司荣获“中国基金业 20 周年卓越贡献公司” 和“ 被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报
混合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金” 称号，华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛
基金”称号。在 《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝
对收益明星基金” 称号，华夏安康债券荣获“ 三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升
级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金” 称号。在《上海证券报》举行的 2018 中国基金业峰会
暨第十五届“金基金” 颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”TOP 基金公司大奖、华
夏沪深 300ETF 获得第十五届“ 金基金” 指数基金奖（一年期）、华夏上证 50ETF 获得第十五届“金
基金”指数基金奖（三年期）。在 《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获
“三年持续回报绝对收益明星基金” 称号，华夏安康债券荣获“ 三年持续回报积极债券型明星基金”称
号，华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金” 称号。
在客户服务方面，2018 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务
优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时
通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为
客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销
机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华
夏基金 20 周年司庆感恩二十年” 、“ 华夏基金 20 周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供
了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
张弘弢
本基金的基
金经理、董
事总经理
2017-12-27 - 18 年
硕士。2000 年 4 月加入
华夏基金管理有限公司，
曾任研究发展部总经理、
数量投资部副总经理，
上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基
金基金经理（2013 年
3 月 28 日至 2016 年
3 月 28 日期间）、恒生
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理
（2012 年 8 月 9 日至
2017 年 11 月 10 日期间）
、MSCI 中国 A 股交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
（2015 年 2 月 12 日至
2017 年 11 月 10 日期间）
、华夏沪港通恒生交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理
（2015 年 1 月 13 日至
2017 年 11 月 10 日期间）
、恒生交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金基金经理（2012 年
8 月 21 日至 2017 年
11 月 10 日期间）、
MSCI 中国 A 股交易型开华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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放式指数证券投资基金
基金经理（2015 年 2 月
12 日至 2017 年 11 月
10 日期间）、华夏沪港
通恒生交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理（2014 年 12 月 23 日
至 2017 年 11 月 10 日期
间）等。
宋洋
本基金的基
金经理、数
量投资部总
监
2018-04-10 - 8 年
中国科学院数学与系统
科学研究院博士。曾任
嘉实基金管理有限公司
研究员、投资经理。
2016 年 3 月加入华夏基
金管理有限公司，曾任
数量投资部研究员等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、
安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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上半年，国际方面，全球经济增长整体保持了平稳势头，但结构分化和隐忧也逐步体现。美国
经济增长势头维持强劲，欧洲、日本经济数据边际趋弱，贸易战的升温给未来全球经济走势带来较
大的不确定性，美联储加息步伐维持稳健、符合市场预期，美元指数先下后上，目前维持相对强劲
走势；在美联储加息预期强化的背景下，美债收益率曲线进一步平坦化抬升，对全球货币和资产价
格产生一定影响。国内方面，上半年经济走势整体维持平稳，但在“去杠杆”压力下，相对 2017 年
边际出现走弱趋势，通胀维持平稳、压力较小；货币政策维持稳健中性、边际微调，金融市场流动
性整体维持在合理水平；金融监管政策稳步落地，短期对股、债表现带来一定压力。在经济边际趋
弱、政策平稳、宏观信用收缩的背景下，债券市场出现了利率、信用分化格局，利率债表现较好，
收益率曲线平坦化下行，信用债 2 季度以来持续走弱，信用利差走阔。受经济走势偏弱和风险情绪
受挫影响，可转债面临双杀格局，走势较为疲弱。股票市场报告期内整体震荡下行，食品饮料、医
药等防御性行业表现稍好。受利率上行等因素影响，股票市场波动增加，并在贸易摩擦和社融低于
预期两大因素影响下发生实质性下跌。
报告期内，本基金在股票端投资方面以基本面投资和量化投资的多元化模式进行投资管理；债
券端投资方面维持了相对偏低的杠杆水平和久期，主要采取短久期信用债持有票息策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰利定开混合 A 基金份额净值为 0.9823 元，本报告期份额
净值增长率为-1.94% ；华夏睿磐泰利定开混合 C 基金份额净值为 0.9809 元，本报告期份额净值增
长率为-2.08%，同期业绩比较基准增长率为-0.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，贸易战对经济的不确定性难以消除，国内紧信用滞后带来的经济增速下行压力仍
将延续；货币政策延续合理充裕的概率较高，去杠杆进入稳杠杆阶段后，有利于信用环境的改善，
我们对下半年债券市场维持相对乐观判断，中端高等级信用债可能会有一定的表现。
投资策略上，债券方面在流动性合理充裕、信用条件改善背景下，我们在维持信用债资质偏高
等级的前提下，将适度提升组合的信用债久期水平。股票方面我们将重点关注确定性成长、超预期
增长和预期不充分的拐点出现。同时也将防范当前市场潜在风险点：贸易摩擦影响基本面预期及企
业盈利、去杠杆背景下信用风险发生以及监管政策趋严，影响资金流入。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司
“为信任奉献回报” 的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳
定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部
资产，对华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应
有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本
基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了
作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对
基金管理人——华夏基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基
金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面
存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由
投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——华夏基金管理有限公司编制的《华夏睿磐泰
利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指
标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复
核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 189,099,381.66 13,086,689.29
结算备付金 1,719,079.52 -
存出保证金 42,682.97 -
交易性金融资产 40,318,608.73 -
其中：股票投资 26,055,945.33 -
基金投资 - -
债券投资 14,262,663.40 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 223,000,000.00
应收证券清算款 - 368,880.34
应收利息 293,053.63 69,120.56
应收股利 - -
应收申购款 20.99 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 231,472,827.50 236,524,690.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,132.50 -
应付赎回款 109,955,117.00 -
应付管理人报酬 148,586.92 20,714.92
应付托管费 37,146.71 5,178.73
应付销售服务费 35,080.85 4,888.10
应付交易费用 45,702.40 -
应交税费 24,474.12 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 240,331.38 -
负债合计 110,488,571.88 30,781.75
所有者权益： - -
实收基金 123,280,132.69 236,086,689.29
未分配利润 -2,295,877.07 407,219.15
所有者权益合计 120,984,255.62 236,493,908.44
负债和所有者权益总计 231,472,827.50 236,524,690.19
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰利定开混合 A 基金份额净值 0.9823 元，华夏
睿磐泰利定开混合 C 基金份额净值 0.9809 元；华夏睿磐泰利定开混合基金份额总额
123,280,132.69 份（其中 A 类 43,611,701.18 份，C 类 79,668,431.51 份）。
6.2 利润表
会计主体：华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入 -3,624,364.40
1.利息收入 3,885,688.96
其中：存款利息收入 87,939.27
债券利息收入 3,292,776.78
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 504,972.91
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,575,939.17
其中：股票投资收益 -4,227,042.64
基金投资收益 -
债券投资收益 291,952.67
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
13
衍生工具收益 -
股利收益 359,150.80
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-3,987,777.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 53,663.00
减：二、费用 1,715,656.18
1.管理人报酬 926,304.34
2.托管费 231,576.02
3.销售服务费 218,555.88
4.交易费用 173,670.77
5.利息支出 70,922.57
其中：卖出回购金融资产支出 70,922.57
6.税金及附加 9,083.44
7.其他费用 85,543.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-5,340,020.58
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-5,340,020.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
236,086,689.29 407,219.15 236,493,908.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,340,020.58 -5,340,020.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-112,806,556.60 2,636,924.36 -110,169,632.24
其中：1.基金申购款 139.49 -3.51 135.98
2.基金赎回款 -112,806,696.09 2,636,927.87 -110,169,768.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - -华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
14
以“-” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
123,280,132.69 -2,295,877.07 120,984,255.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华 ，会计机构负责人：汪贵华
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
6.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
15
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允
价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如
果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人
不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
6.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
16
减少。
6.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.1.9 收入/( 损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产
支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直
线法近似计算。
6.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
6.4.1.11 基金的收益分配政策
同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可分配收益有所不同。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
17
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，本基金参考《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》对
重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2、于 2017 年 12 月 28 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之
附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》进行估值；自 2017 年 12 月 28 日起，
对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取
得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投
资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)>的通知》之附件 《证券投资基金投资流通受限股票估值
指引( 试行) 》进行估值。
3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，
按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行” ） 基金托管人
上海华夏财富投资管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
无。
6.4.4.1.4 债券回购交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 926,304.34
其中：支付销售机构的客户维护费 122,234.21
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 231,576.02
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华夏睿磐泰利定开
混合 A
华夏睿磐泰利定开混合
C
合计
华夏基金管理有限
公司
- 54,648.64 54,648.64
中国光大银行 - 47,757.88 47,757.88
华夏财富 - 118.26 118.26
合计 - 102,524.78 102,524.78
注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华夏基金管理有限公司，再由华夏基金管理有限公司计
算并支付给各基金销售机构。
②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当
年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国光大银行活期存款 189,099,381.66 65,447.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.5 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
20
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300740
御家
汇
2018-06-15
重大
事项
28.76 - - 200,0006,017,869.295,752,000.00-
601390
中国
中铁
2018-05-04
重大
事项
7.472018-08-20 7.25 22,300 166,772.14 166,581.00-
000603
盛达
矿业
2018-06-08
重大
事项
10.832018-08-21 9.75 12,500 139,903.00 135,375.00-
000666
经纬
纺机
2018-03-09
重大
事项
18.08 - - 5,200 90,493.00 94,016.00-
002477
雏鹰
农牧
2018-06-13
重大
事项
3.31 - - 11,700 41,652.00 38,727.00-
002573
清新
环境
2018-06-15
重大
事项
11.55 - - 1,300 19,264.16 15,015.00-
注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公
允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为
依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债
在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2018 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
20,303,945.33 元，第二层次的余额为 20,014,663.40 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2017 年
12 月 31 日止：第一层次的余额为 0 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属
层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 26,055,945.33 11.26
其中：股票 26,055,945.33 11.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,262,663.40 6.16
其中：债券 14,262,663.40 6.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
190,818,461.18 82.44
8 其他各项资产 335,757.59 0.15
9 合计 231,472,827.50 100.00华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 38,727.00 0.03
B 采矿业 2,466,134.20 2.04
C 制造业 10,584,418.30 8.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195,765.00 0.16
E 建筑业 1,487,687.00 1.23
F 批发和零售业 174,303.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 140,094.00 0.12
H 住宿和餐饮业 8,824.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,699.23 0.12
J 金融业 9,053,106.00 7.48
K 房地产业 1,575,120.00 1.30
L 租赁和商务服务业 81,336.60 0.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,675.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 53,536.00 0.04
S 综合 26,520.00 0.02
合计 26,055,945.33 21.54
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 300740 御家汇 200,000 5,752,000.00 4.75
2 601398 工商银行 398,500 2,120,020.00 1.75
3 601688 华泰证券 119,300 1,785,921.00 1.48
4 601601 中国太保 54,000 1,719,900.00 1.42
5 601336 新华保险 34,500 1,479,360.00 1.22
6 601155 新城控股 42,900 1,328,613.00 1.10
7 601877 正泰电器 57,900 1,292,328.00 1.07
8 000961 中南建设 198,100 1,250,011.00 1.03
9 601288 农业银行 357,000 1,228,080.00 1.02
10 601899 紫金矿业 317,600 1,146,536.00 0.95
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
23
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300740 御家汇 6,017,869.29 2.54
2 600036 招商银行 3,938,671.00 1.67
3 600622 光大嘉宝 3,114,817.00 1.32
4 601398 工商银行 2,833,335.00 1.20
5 601601 中国太保 2,337,981.00 0.99
6 601336 新华保险 2,203,801.00 0.93
7 601688 华泰证券 2,106,633.00 0.89
8 601899 紫金矿业 1,593,314.00 0.67
9 600195 中牧股份 1,543,904.00 0.65
10 601877 正泰电器 1,508,869.00 0.64
11 600308 华泰股份 1,507,444.00 0.64
12 601288 农业银行 1,455,471.00 0.62
13 600176 中国巨石 1,427,257.00 0.60
14 603338 浙江鼎力 1,427,011.76 0.60
15 000961 中南建设 1,422,167.00 0.60
16 002531 天顺风能 1,409,951.00 0.60
17 600547 山东黄金 1,408,172.00 0.60
18 002456 欧菲科技 1,406,788.00 0.59
19 601996 丰林集团 1,330,174.00 0.56
20 601155 新城控股 1,296,355.90 0.55
注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600036 招商银行 3,807,354.00 1.61
2 600622 光大嘉宝 2,412,497.00 1.02
3 600195 中牧股份 1,510,163.00 0.64
4 002531 天顺风能 1,395,717.63 0.59
5 603338 浙江鼎力 1,391,414.18 0.59
6 600104 上汽集团 1,287,987.00 0.54
7 600308 华泰股份 1,224,485.00 0.52
8 300188 美亚柏科 1,154,145.00 0.49
9 601996 丰林集团 1,088,260.00 0.46
10 002456 欧菲科技 1,087,311.00 0.46华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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11 600176 中国巨石 1,056,995.80 0.45
12 600519 贵州茅台 993,831.00 0.42
13 000651 格力电器 977,245.00 0.41
14 601088 中国神华 947,634.00 0.40
15 000002 万科 A 932,680.86 0.39
16 000333 美的集团 878,779.00 0.37
17 002126 银轮股份 708,234.00 0.30
18 603096 新经典 676,762.00 0.29
19 000902 新洋丰 666,768.00 0.28
20 600741 华域汽车 468,110.00 0.20
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 87,302,635.55
卖出股票的收入（成交）总额 52,905,048.87
注：“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 14,262,663.40 11.79
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,262,663.40 11.79
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 112154 12 盐湖 01 77,420 7,801,613.40 6.45
2 136023 15 当代债 60,000 5,962,800.00 4.93华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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3 122497 15 远洋 04 5,000 498,250.00 0.41
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,682.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 293,053.63华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
26
5 应收申购款 20.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 335,757.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300740 御家汇 5,752,000.00 4.75 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华夏睿磐泰
利定开混合
A
884 49,334.50 497.63 0.00% 43,611,203.55 100.00%
华夏睿磐泰
利定开混合
C
686 116,134.74 47,015,766.67 59.01% 32,652,664.84 40.99%
合计 1,570 78,522.38 47,016,264.30 38.14% 76,263,868.39 61.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华夏睿磐泰利定开混合
A
- -
华夏睿磐泰利定开混合
C
- -
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计 - -华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华夏睿磐泰利定开混合 A 0
华夏睿磐泰利定开混合 C 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金 合计 0
华夏睿磐泰利定开混合 A 0
华夏睿磐泰利定开混合 C 0 本基金基金经理持有本
开放式基金
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏睿磐泰利定开混合 A 华夏睿磐泰利定开混合 C
基金合同生效日（2017 年 12 月
27 日）基金份额总额
87,527,407.94 148,559,281.35
本报告期期初基金份额总额 87,527,407.94 148,559,281.35
本报告期基金总申购份额 36.84 102.65
减：本报告期基金总赎回份额 43,915,743.60 68,890,952.49
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 43,611,701.18 79,668,431.51
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 4 月 28 日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，
汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于 2018 年 5 月 19 日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。
2018 年 5 月 7 日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职
务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
备
注
中金公司 1 50,150,161.94 35.78% 36,674.96 35.78% -
中国银河
证券
1 90,004,172.48 64.22% 65,817.10 64.22% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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成交金额
占当期债券成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成交总额的
比例
中金公司 103,553,088.44 19.93% 35,700,000.00 1.14%
中国银河
证券
416,124,855.78 80.07% 3,102,100,000.00 98.86%
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018-06-29 至 2018-06-
30
25,007,638.89 - - 25,007,638.89 20.29%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日
