对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏永福混合A(000121)

华夏永福混合:2018年半年度报告摘要

华夏永福混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏永福混合型证券投资基金
基金简称 华夏永福混合
基金主代码 000121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 13 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 238,575,856.28 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C
下属分级基金的交易代码 000121 002166
报告期末下属分级基金的份额总额 238,575,856.28 份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金主要通过采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指
期货投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 一年定期存款税后利率+2% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于
债券基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李彬 贺倩
联系电话 400-818-6666 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95599
传真 010-63136700 010-68121816
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 杨明辉 周慕冰
2.4 信息披露方式华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
3
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
华夏永福混合 A 华夏永福混合 C
本期已实现收益 3,004,828.39 -
本期利润 -5,653,781.88 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0223 -
本期加权平均净值利润率 -1.39% -
本期基金份额净值增长率 -1.57% -
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
华夏永福混合 A 华夏永福混合 C
期末可供分配利润 107,613,133.13 -
期末可供分配基金份额利润 0.4511 -
期末基金资产净值 374,439,175.78 -
期末基金份额净值 1.569 -
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
华夏永福混合 A 华夏永福混合 C
基金份额累计净值增长率 56.90% 0.21%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏永福混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
4
过去一个月 -2.06% 0.61% 0.29% 0.00% -2.35% 0.61%
过去三个月 -3.15% 0.49% 0.87% 0.00% -4.02% 0.49%
过去六个月 -1.57% 0.50% 1.74% 0.00% -3.31% 0.50%
过去一年 0.64% 0.39% 3.50% 0.00% -2.86% 0.39%
过去三年 10.73% 0.26% 10.62% 0.00% 0.11% 0.26%
自基金合同生
效起至今
56.90% 0.29% 19.76% 0.00% 37.14% 0.29%
华夏永福混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2016 年 1 月
1 日至
2016 年 2 月
29 日
-0.62% 0.20% 0.57% 0.00% -1.19% 0.20%
2015 年 11 月
24 日至
2016 年 2 月
29 日
0.21% 0.16% 1.23% 0.00% -1.02% 0.16%
注:2016 年 3 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间, 华夏永福混合 C 类基金份额为零。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华夏永福混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 8 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日)
华夏永福混合 A华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
5
华夏永福混合 C
注:2016 年 3 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间, 华夏永福混合 C 类基金份额为零。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
6
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金
投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2018 年 6 月 30 日数据),华夏经
济转型股票在“ 股票基金- 标准股票型基金- 标准股票型基金(A 类)”中排序 3/154;华夏医疗健康混
合(A 类)在“ 混合基金- 偏股型基金- 普通偏股型基金(A 类)”中排序 2/152;华夏医药 ETF、华夏
消费 ETF、华夏沪港通恒生 ETF 在“ 股票基金- 指数股票型基金-股票 ETF 基金”中分别排序 2/115、
8/115、9/115。
上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中,
公司荣获“中国基金业 20 周年卓越贡献公司” 和“ 被动投资金牛基金公司”两大奖项,旗下华夏回报
混合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金” 称号,华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛
基金”称号。在 《证券时报》评奖活动中,旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝
对收益明星基金” 称号,华夏安康债券荣获“ 三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升
级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金” 称号。在《上海证券报》举行的 2018 中国基金业峰会
暨第十五届“金基金” 颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”TOP 基金公司大奖、华
夏沪深 300ETF 获得第十五届“ 金基金” 指数基金奖(一年期)、华夏上证 50ETF 获得第十五届“金
基金”指数基金奖(三年期)。在 《证券时报》的评奖活动中,华夏永福混合和华夏回报混合荣获
“三年持续回报绝对收益明星基金” 称号,华夏安康债券荣获“ 三年持续回报积极债券型明星基金”称
号,华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金” 称号。
在客户服务方面,2018 年上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
7
利性和服务体验:(1)华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务
优惠活动,为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式;(2)微信服务号上线随存随取业务实时
通知功能,方便客户及时了解交易变动的情况;华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为
客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式;(3)与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销
机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“四大明星基金有奖寻人”、“华
夏基金 20 周年司庆感恩二十年” 、“ 华夏基金 20 周年献礼,华夏基金户口本”等活动,为客户提供
了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助理)
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
何家琪
本基金的基
金经理、固
定收益部高
级副总裁
2016-09-05 - 6 年
清华大学应用经济学硕
士。2012 年 7 月加入华
夏基金管理有限公司,
曾任固定收益部研究员、
基金经理助理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、
安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大
利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
8
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年,国际方面,美国经济依旧保持稳健的复苏态势,美联储在 3 月和 6 月各加息
一次,货币政策进一步回归正常化,同时美元指数伴随强劲的经济数据以及特朗普政府的减税政策
在上半年出现比较明显的上涨,此外美国在全球范围内掀起贸易战,全球资本市场波动加剧。欧元
区 PMI 高位回落,经济虽然还处在回升通道但与美国相比稍显疲弱,意大利政局的不确定性一度
对市场造成较大的扰动,货币政策方面尚未明确收紧。日本经济表现亦跟随发达国家,日元今年以
来在非美货币中表现相对强势。大宗商品方面原油价格受益于全球经济的复苏共振叠加通胀预期的
升温和地缘政治影响而震荡上行。国内经济表现总体平稳,地产投资和销售在上半年表现依旧靓丽,
超出市场预期,社会融资规模增速受到金融去杠杆政策的影响持续下降,通胀水平依旧保持温和。
债券市场上半年表现总体向好但分化加剧,利率债和高等级信用债到期收益率出现明显下行,
而中低等级信用债则受到紧信用的政策环境影响,到期收益率不断上行,信用利差明显扩大。银行
间流动性相较去年明显充裕,同业存单收益率大幅下行。由于受到国内金融去杠杆政策以及中美贸
易战的持续负面影响,可转债和股票等风险资产在上半年总体表现欠佳。
报告期内,本基金增持了权益资产,提高了组合久期,并维持了一定的杠杆水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日,华夏永福混合 A 份额净值为 1.569 元,本报告期份额净值增长率为-
1.57%,同期业绩比较基准增长率为 1.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国际方面,美国经济预计还将继续温和复苏,美联储也将按部就班加息以使货币
政策进一步正常化。国内货币政策和财政政策都出现了一定程度的调整,在货币政策方面保持流动
性的合理充裕,而积极的财政政策将更加积极,这是对上半年相对从紧的政策环境的一种修正,这
种修正一方面对冲来自于下半年经济内生存在的下行压力,另一方面对冲外部贸易战带来的不确定
性。预计下半年基建增速有望企稳回升,消费平稳,全年 GDP 增速完成 6.5%的目标预计难度不大。
通胀方面,PPI 随着基数影响稳步回落,CPI 稳中向上,整体通胀压力不大。
投资策略方面,随着国内政策基调的改变,前期受抑制的风险资产有望得到阶段性修复,而前
期表现较好的无风险资产也将阶段性承压。具体来看,信用债有望重回投资者视野,信用利差具有
一定的压缩空间,其表现可能主导下半年的债券市场,而利率债受到的考验则相对更大,市场分歧
和波动预计会明显加大。权益市场短期受到政策催化具备估值修复的机会,尤其是前期受到金融去华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
9
杠杆政策明显抑制的板块,弹性将会更大。但中期来看,随着上市公司整体利润增速的下滑,以及
可预见的外部环境的持续扰动,股市依然会承受比较大的压力,这些负面影响需要一定的时间去消
化。从结构上看,下半年更看好与经济周期相关度相对较弱的新兴成长板块。
2018 年下半年,本基金将适度增配信用债,控制权益仓位同时优化持仓结构,并积极关注可
转债市场的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司
“为信任奉献回报” 的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳
定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业
务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公
司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
10
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;
在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持
有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华夏永福混合型证券投资基金
报告截止日:2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产: - -
银行存款 1,302,646.80 1,134,605.56
结算备付金 3,306,384.21 6,181,584.09
存出保证金 73,045.11 98,063.75
交易性金融资产 399,010,144.65 459,030,776.66
其中:股票投资 110,782,541.43 96,594,941.66
基金投资 - -
债券投资 286,221,203.22 352,777,755.00
资产支持证券投资 2,006,400.00 9,658,080.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,174,514.79 897,476.73
应收利息 5,174,238.73 4,418,823.55
应收股利 - -
应收申购款 189,208.52 198,496.75
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 411,230,182.81 471,959,827.09
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
11
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 32,900,000.00 30,700,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,255,539.02 1,293,406.96
应付管理人报酬 285,356.11 338,855.63
应付托管费 63,412.45 75,301.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 183,435.39 254,173.44
应交税费 24,583.78 -
应付利息 4,296.52 46,981.01
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 74,383.76 70,000.00
负债合计 36,791,007.03 32,778,718.29
所有者权益: - -
实收基金 238,575,856.28 275,444,743.67
未分配利润 135,863,319.50 163,736,365.13
所有者权益合计 374,439,175.78 439,181,108.80
负债和所有者权益总计 411,230,182.81 471,959,827.09
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,华夏永福混合 A 基金份额净值 1.569 元;华夏永福混合基
金份额总额 238,575,856.28 份(其中 A 类 238,575,856.28 份,C 类 0.00 份)。
6.2 利润表
会计主体:华夏永福混合型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -2,247,434.37 29,431,035.18
1.利息收入 6,170,889.92 14,244,153.63
其中:存款利息收入 53,361.94 94,578.32
债券利息收入 5,949,310.17 13,050,187.75
资产支持证券利息收入 163,472.17 926,635.53
买入返售金融资产收入 4,745.64 172,752.03
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 38,302.66 1,798,490.01华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
12
其中:股票投资收益 87,132.46 9,273,246.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 -977,215.09 -8,261,996.12
资产支持证券投资收益 - -3,700.00
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 928,385.29 790,940.11
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
-8,658,610.27 13,352,197.55
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 201,983.32 36,193.99
减:二、费用 3,406,347.51 6,613,898.88
1.管理人报酬 1,821,712.22 3,749,192.42
2.托管费 404,824.89 833,153.89
3.销售服务费 - -
4.交易费用 304,541.25 846,955.34
5.利息支出 756,625.05 1,079,872.39
其中:卖出回购金融资产支出 756,625.05 1,079,872.39
6.税金及附加 16,866.94 -
7.其他费用 101,777.16 104,724.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-5,653,781.88 22,817,136.30
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-5,653,781.88 22,817,136.30
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏永福混合型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
275,444,743.67 163,736,365.13 439,181,108.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -5,653,781.88 -5,653,781.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-36,868,887.39 -22,219,263.75 -59,088,151.14华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
13
其中:1.基金申购款 51,396,602.22 31,550,113.71 82,946,715.93
2.基金赎回款 -88,265,489.61 -53,769,377.46 -142,034,867.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-” 号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
238,575,856.28 135,863,319.50 374,439,175.78
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
625,589,534.15 305,776,464.68 931,365,998.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 22,817,136.30 22,817,136.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-378,279,369.00 -190,255,908.48 -568,535,277.48
其中:1.基金申购款 39,159,663.19 19,891,477.32 59,051,140.51
2.基金赎回款 -417,439,032.19 -210,147,385.80 -627,586,417.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-” 号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
247,310,165.15 138,337,692.50 385,647,857.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:汪贵华,会计机构负责人:汪贵华
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
14
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行” ) 基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
无。
6.4.4.1.4 债券回购交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,821,712.22 3,749,192.42
其中:支付销售机构的客户维护费 342,867.17 324,437.76
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.90%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金
管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
15
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 404,824.89 833,153.89
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
无。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年1月1 日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行活期存款 1,302,646.80 17,554.75 5,374,223.84 66,185.22
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
16
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 32,900,000.00 元,于 2018 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标
准券后,不低于债券回购交易的余额。 
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法






根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次:





第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公 允价值。





第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为 依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债 在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。





第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2 各层次金融工具公允价值





截至 2018 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 151,178,144.65 元,第二层次的余额为 247,832,000.00 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2017 年 12 月 31 日止:第一层次的余额为 123,966,276.66 元,第二层次的余额为 335,064,500.00 元,第三 层次的余额为 0 元。) 6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动





对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 17 第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属 层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额





本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 110,782,541.43 26.94 其中:股票 110,782,541.43 26.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 288,227,603.22 70.09 其中:债券 286,221,203.22 69.60 资产支持证券 2,006,400.00 0.49 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 4,609,031.01 1.12 8 其他各项资产 7,611,007.15 1.85 9 合计 411,230,182.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,683,257.00 3.12 C 制造业 77,033,972.94 20.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,644,005.00 0.71 H 住宿和餐饮业 - -华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 18 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,905,130.49 1.84 J 金融业 6,842,144.00 1.83 K 房地产业 1,769,745.00 0.47 L 租赁和商务服务业 3,904,287.00 1.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,782,541.43 29.59 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 000768 中航飞机 512,483 8,015,234.12 2.14 2 600188 兖州煤业 539,800 7,038,992.00 1.88 3 002410 广联达 249,013 6,905,130.49 1.84 4 601318 中国平安 116,800 6,842,144.00 1.83 5 600967 内蒙一机 476,900 6,075,706.00 1.62 6 600038 中直股份 151,500 6,058,485.00 1.62 7 300309 吉艾科技 290,600 5,893,368.00 1.57 8 603338 浙江鼎力 117,614 5,457,289.60 1.46 9 603799 华友钴业 52,400 5,107,428.00 1.36 10 002179 中航光电 127,907 4,988,373.00 1.33 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 9,945,030.46 2.26 2 600188 兖州煤业 8,971,458.00 2.04 3 603799 华友钴业 7,260,948.00 1.65 4 300309 吉艾科技 6,232,843.00 1.42 5 603338 浙江鼎力 5,617,774.38 1.28 6 002475 立讯精密 4,368,182.00 0.99华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 19 7 002202 金风科技 4,351,550.29 0.99 8 002236 大华股份 4,308,789.00 0.98 9 600038 中直股份 3,959,419.00 0.90 10 000968 蓝焰控股 3,955,826.89 0.90 11 601699 潞安环能 3,922,382.00 0.89 12 002597 金禾实业 3,869,265.02 0.88 13 600760 中航沈飞 3,761,545.66 0.86 14 600967 内蒙一机 3,712,339.55 0.85 15 603129 春风动力 3,594,039.00 0.82 16 601688 华泰证券 3,530,939.18 0.80 17 601899 紫金矿业 3,527,441.00 0.80 18 600029 南方航空 3,297,118.00 0.75 19 000960 锡业股份 3,268,041.00 0.74 20 000768 中航飞机 3,165,495.96 0.72 注:“买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000002 万科 A 8,692,672.74 1.98 2 600027 华电国际 7,423,852.08 1.69 3 603799 华友钴业 5,784,670.00 1.32 4 300145 中金环境 5,448,512.64 1.24 5 600282 南钢股份 4,964,969.00 1.13 6 002236 大华股份 4,825,369.00 1.10 7 600519 贵州茅台 4,204,032.00 0.96 8 601336 新华保险 4,050,103.06 0.92 9 603228 景旺电子 3,580,366.16 0.82 10 000968 蓝焰控股 2,981,047.35 0.68 11 601699 潞安环能 2,953,506.20 0.67 12 601688 华泰证券 2,809,808.00 0.64 13 002573 清新环境 2,717,937.00 0.62 14 600195 中牧股份 2,456,593.95 0.56 15 300258 精锻科技 2,247,461.93 0.51 16 002709 天赐材料 2,197,842.00 0.50 17 600028 中国石化 2,162,862.00 0.49 18 300015 爱尔眼科 2,152,846.00 0.49 19 601318 中国平安 2,151,188.00 0.49 20 002179 中航光电 2,067,872.30 0.47 注:“卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 20 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 123,042,386.41 卖出股票的收入(成交)总额 98,560,186.09 注:“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,076,000.00 5.36 其中:政策性金融债 20,076,000.00 5.36 4 企业债券 148,337,000.00 39.62 5 企业短期融资券 30,203,000.00 8.07 6 中期票据 49,216,000.00 13.14 7 可转债(可交换债) 38,389,203.22 10.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 286,221,203.22 76.44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 1280388 12 蒙路债 300,000 30,087,000.00 8.04 2 1580228 15 渝能源 债 300,000 28,920,000.00 7.72 3 011776001 17 淮南矿 SCP006 200,000 20,134,000.00 5.38 4 101556034 15 鞍钢 MTN001 200,000 20,126,000.00 5.37 5 018005 国开 1701 200,000 20,076,000.00 5.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 142297 PR 一 A2 48,000.00 2,006,400.00 0.54 2 - - - - -华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 21 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,045.11 2 应收证券清算款 2,174,514.79华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 22 3 应收股利 - 4 应收利息 5,174,238.73 5 应收申购款 189,208.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,611,007.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 123006 东财转债 5,614,925.22 1.50 2 113011 光大转债 4,353,492.00 1.16 3 128015 久其转债 3,346,200.00 0.89 4 128024 宁行转债 2,538,884.70 0.68 5 110032 三一转债 2,398,339.60 0.64 6 113009 广汽转债 1,905,267.00 0.51 7 113014 林洋转债 1,768,704.00 0.47 8 113013 国君转债 1,356,540.90 0.36 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华夏永福 混合 A 16,330 14,609.67 1,880,608.15 0.79% 236,695,248.13 99.21% 华夏永福 混合 C - - - - - - 合计 16,330 14,609.67 1,880,608.15 0.79% 236,695,248.13 99.21%华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 23 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 华夏永福混合 A 228,468.40 0.10% 华夏永福混合 C - - 基金管理人所有从业 人员持有本基金 合计 228,468.40 0.10% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 华夏永福混合 A 0 华夏永福混合 C 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 合计 0 华夏永福混合 A 0 华夏永福混合 C 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 基金合同生效日(2013 年 8 月 13 日)基金份额总额 1,704,395,782.72 - 本报告期期初基金份额总额 275,444,743.67 - 本报告期基金总申购份额 51,396,602.22 - 减:本报告期基金总赎回份额 88,265,489.61 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 238,575,856.28 - §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018 年 4 月 28 日发布公告,杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理, 汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于 2018 年 5 月 19 日发布公告,李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 24 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金总量 的比例 备 注 广发证券 1 89,940,884.45 40.66% 65,773.78 35.97% - 申万宏源 证券 1 57,768,460.09 26.12% 53,799.74 29.42% - 海通证券 1 38,665,235.81 17.48% 36,009.02 19.69% - 东吴证券 1 25,662,444.82 11.60% 18,767.12 10.26% - 长江证券 1 9,138,599.74 4.13% 8,510.73 4.65% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。华夏永福混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 25 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了光大证券、国泰君安证券、国信证券、华西证券、中信建投 证券、华泰证券、西部证券、银河证券、中银国际证券、高华证券、国海证券、安信证券、中投证 券、新时代证券、联讯证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,新时代证券、联讯证券的交易单元为本基金本期新增的交易 单元,中投证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交总额的 比例 成交金额 占当期回购成交总额的 比例 广发证券 25,897,535.95 30.36% 25,500,000.00 0.59% 申万宏源证 券 1,333,288.00 1.56% 1,912,000,000.00 44.55% 海通证券 1,184.00 0.00% 290,300,000.00 6.76% 东吴证券 57,046,426.80 66.88% 2,060,900,000.00 48.02% 长江证券 1,012,000.00 1.19% 3,173,000.00 0.07% §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日