富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富沪深300指数增强
基金主代码
450008
交易代码
450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 149,241,935.54份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础
上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对
业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
投资策略
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，
在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管
理人在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之
间仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分
析及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，
追求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合
的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深
300 指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作
（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金
将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量
化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资
组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏
离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合
与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不
超过8%。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一
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级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高
收益水平，争取获得超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，
对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考
虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、
流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债
券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，
采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为
主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资
金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线
分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极
的债券投资组合管理。
业绩比较基准 95% × 沪深300指数 + 5% × 银行同业存款利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于中高风险的证券
投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
姓名 储丽莉 贺倩
联系电话
021-3855 5555 010-6606 0069
信息披露负责人
电子邮箱
service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-
5680和021－38789555
95599
传真
021-6888 3050 010-6812 1816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-9,760,007.73
本期利润
-25,823,961.36
加权平均基金份额本期利润
-0.1347
本期基金份额净值增长率
-12.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0148
期末基金资产净值
147,039,626.80
期末基金份额净值
0.985
注：
1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号
《主要财务指标的计算及披露》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.92% 1.20% -7.28% 1.22% 1.36% -0.02%
过去三个月
-8.12% 1.07% -9.44% 1.08% 1.32% -0.01%
过去六个月
-12.05% 1.07% -12.24% 1.10% 0.19% -0.03%
过去一年
-6.84% 0.88% -3.95% 0.90% -2.89% -0.02%
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过去三年
-19.70% 1.46% -20.15% 1.41% 0.45% 0.05%
自基金合同
生效起至今
30.33% 1.41% 22.05% 1.41% 8.28% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2009年9月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍
布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，
在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普
顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合
业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，
本公司已经成功管理了33只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张志强
公司量化
与指数投
资总监、
金融工程
部总经理、
职工监事、
国富沪深
300指数
增强基金
及国富中
证100指
数增强分
级基金的
基金经理
2013年3月
21日
-
15年
张志强先生，CFA，
纽约州立大学（布法
罗）计算机科学硕士，
中国科学技术大学数
学专业硕士。历任美
国Enreach
Technology Inc.软
件工程师、海通证券
股份有限公司研究所
高级研究员、友邦华
泰基金管理有限公司
高级数量分析师、国
海富兰克林基金管理
有限公司首席数量分
析师、风险控制部总
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经理、业务发展部总
经理。截至本报告期
末任国海富兰克林基
金管理有限公司量化
与指数投资总监、金
融工程部总经理、职
工监事、国富沪深
300指数增强基金及
国富中证100指数增
强分级基金的基金经
理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金
融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现
公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，A股市场震荡下行，所有宽基指数均有不同幅度的下跌，大盘蓝筹股票和创
业板龙头股票表现略好。行业方面，仅休闲服务、医药生物、食品饮料行业取得小幅度上涨，通
信、电气设备、机械设备、有色金属、建筑装饰、国防军工、证券、传媒、电子、公用事业等行
业均下跌超过20%。上半年，沪深300 指数下跌了12.90%。
投资策略方面，下半年仍将保持均衡配置，控制主动投资风险。同时，力争通过选股和其它
有效策略获取超额收益。
报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股
模型精选个股及构建投资组合。虽然量化选股模型取得一定的超额收益，但由于报告期初基金股
票持仓组合中有较大比例的停牌股票，这些停牌股票绝大部分在上半年复牌，复牌后普遍表现不
佳，给基金的业绩带来了一些负面影响。报告期内，基金的业绩表现基本与业绩比较基准持平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值为0.985元。本报告期，份额净值下跌12.05%，
同期业绩比较基准下跌12.24%，基金表现超越业绩基准0.19%，期间基金年化跟踪误差为
1.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，伴随全球贸易摩擦的不断演化，中国经济转型加速进入后半程，其迫
切性和不确定性都在增加。在继续推进防风险、去杠杆的同时，为避免对实体经济产生不可控的
负面影响，预计在具体执行上将延续近期相对具有弹性的特点，包括维持适当的社会融资水平、
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维护市场流动性的基本稳定、加速推进个税改革等促进消费升级和扩大内需的政策等。同时，对
于先进制造业和高新技术产业，预计将出台更多促进政策，加速先进产业的追赶和产业结构升级。
对A股市场而言，目前股票价格水平已经比较充分地反映了投资者对于实体经济增长进一步
放缓和中美贸易摩擦升温的预期，以及在资管新规约束下股票市场流动性偏紧的预期。展望
2018年下半年，这些负面因素依然存在。同时，今后一段时期，A股质押平仓风险爆发、信用债
市场的风险事件等负面事件预计仍将不时发生。结合目前的市场状态和上述因素，预计下半年的
市场将保持震荡态势。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产
估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影
响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，
成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值
委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为
最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林
基金管理有限公司 2018 年1月1日至 2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财
务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未
发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
11,351,276.72 12,372,708.12
结算备付金
329,220.37 5,810,079.17
存出保证金
138,305.93 1,441,835.26
交易性金融资产
136,047,753.88 235,643,617.29
其中：股票投资
136,047,753.88 235,643,617.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 331,683.97
应收利息
2,769.66 11,162.78
应收股利
- -
应收申购款
100,436.96 243,207.79
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
147,969,763.52 255,854,294.38
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
26,516.09 -
应付赎回款
279,414.59 174,337.37
应付管理人报酬
107,110.57 304,614.25
应付托管费
18,901.92 53,755.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用
268,646.09 3,559,323.04
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
229,547.46 493,879.31
负债合计
930,136.72 4,585,909.44
所有者权益：
实收基金
149,241,935.54 224,283,922.41
未分配利润
-2,202,308.74 26,984,462.53
所有者权益合计
147,039,626.80 251,268,384.94
负债和所有者权益总计
147,969,763.52 255,854,294.38
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.985元，基金份额总额149,241,935.54份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
-23,425,321.28 23,112,432.48
1.利息收入
63,965.31 60,169.17
其中：存款利息收入
63,965.31 60,169.17
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,532,273.23 12,039,386.24
其中：股票投资收益
-9,534,436.32 9,608,424.02
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,002,163.09 2,430,962.22
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-16,063,953.63 11,000,638.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
106,940.27 12,238.53
减：二、费用 2,398,640.08 3,550,955.31
1．管理人报酬
890,876.40 1,023,031.56
2．托管费
157,213.55 180,535.01
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,067,474.87 2,056,120.60
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
283,075.26 291,268.14
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-25,823,961.36 19,561,477.17
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-25,823,961.36 19,561,477.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
224,283,922.41 26,984,462.53 251,268,384.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -25,823,961.36 -25,823,961.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-75,041,986.87 -3,362,809.91 -78,404,796.78
其中：1.基金申购款
16,693,596.73 1,754,106.49 18,447,703.22
2.基金赎回款
-91,735,583.60 -5,116,916.40 -96,852,500.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
149,241,935.54 -2,202,308.74 147,039,626.80
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
158,390,048.09 46,474,153.93 204,864,202.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 19,561,477.17 19,561,477.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
28,640,828.08 8,653,240.85 37,294,068.93
其中：1.基金申购款
47,829,702.95 15,482,325.50 63,312,028.45
2.基金赎回款
-19,188,874.87 -6,829,084.65 -26,017,959.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
187,030,876.17 74,688,871.95 261,719,748.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2009]第652号《关于核准富兰克林国海沪深
300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共41 页
人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集2,423,482,243.08元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第
153号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金基金合同》于2009年9月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,423,832,173.19份基金份额，其中认购资金利息折合349,930.11份基金份额。本基金的基金
管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-
95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、债券资
产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于3%。
本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外，还可适当
投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基
金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数＋5%×银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018年8月25日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深
300指数增强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共41 页
6月30日的财务状况以及2018年1月 1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的
《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征
收教育费附加的暂行规定〉的决定》、桂财综[2011]13号《关于调整我区地方教育附加征收标
准有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共41 页
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共41 页
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国海证券
- - 5,369,962.70 0.39%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券
- - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券
4,956.75 0.39% 4,956.75 0.74%
注：
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
890,876.40 1,023,031.56
其中：支付销售机构的
客户维护费
143,771.71 181,781.66
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日
基金资产净值 X 0.85% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
157,213.55 180,535.01
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15% / 当年天
数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2017年12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
11,351,276.72 50,686.15 15,606,101.69 51,674.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月
25日
2018
年
7月
3日
新股未
上市
9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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603706
东方
环宇
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000540
中天
金融
2017
年
8月
21日
重大
资产
重组
停牌
4.18 - - 915,900 4,117,440.843,828,462.00 -
002102
冠福
股份
2018
年
6月
1日
重大
资产
重组
停牌
4.07 - - 161,900 702,635.00 658,933.00 -
601390
中国
中铁
2018
年
5月
7日
重大
资产
重组
停牌
7.47
2018
年
8月
20日
-
7.25 74,700 559,088.00 558,009.00 -
000415
渤海
金控
2018
年
1月
17日
重大
资产
重组
停牌
5.84
2018
年
7月
17日
5.26 42,600 296,841.04 248,784.00 -
注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为130,665,535.73元，属于第二层次的余额为5,382,218.15元，无属于第三
层次的余额(2017年12月31日：第一层次182,168,840.77元，第二层次52,696,686.52元，
属于第三层次的余额为778,090.00元)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
股票投资
2018 年1 月1 日 778,090.00
购买 -
出售 -778,090.00
转入第三层级 -
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 -
计入损益的利得或损失 -
2018 年 6月 30日 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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本基金上年末第三层次公允价值余额为778,090.00，上年度可比期间无变动金额。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
136,047,753.88 91.94
其中：股票
136,047,753.88 91.94
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
11,680,497.09 7.89
7 其他各项资产
241,512.55 0.16
8 合计
147,969,763.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
3,155,893.22 2.15
C
制造业
47,236,526.74 32.13
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
1,688,554.00 1.15
E
建筑业
4,455,012.30 3.03
F
批发和零售业
4,267,885.86 2.90
G
交通运输、仓储和邮政业
3,129,311.00 2.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
3,096,607.88 2.11
J
金融业
42,598,370.80 28.97
K
房地产业
6,311,561.62 4.29
L
租赁和商务服务业
3,729,530.40 2.54
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
757,392.00 0.52
S
综合
- -
合计
120,426,645.82 81.90
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
667,206.00 0.45
B
采掘业
310,820.72 0.21
C
制造业
8,681,590.50 5.90
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
470,875.40 0.32
E
建筑业
2,223,666.50 1.51
F
批发和零售业
1,525,722.00 1.04
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
383,573.60 0.26
J
金融业
142,748.00 0.10
K
房地产业
1,133,679.20 0.77
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.06
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
15,621,108.06 10.62
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共41 页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318
中国平安
177,962 10,425,013.96 7.09
2 600519
贵州茅台
8,031 5,874,355.26 4.00
3 601166
兴业银行
323,000 4,651,200.00 3.16
4 600016
民生银行
640,355 4,482,485.00 3.05
5 000651
格力电器
90,442 4,264,340.30 2.90
6 000540
中天金融
915,900 3,828,462.00 2.60
7 600516
方大炭素
149,400 3,642,372.00 2.48
8 000725
京东方Ａ
879,200 3,112,368.00 2.12
9 002415
海康威视
72,600 2,695,638.00 1.83
10 601668
中国建筑
485,520 2,650,939.20 1.80
11 600000
浦发银行
264,780 2,531,296.80 1.72
12 000333
美的集团
48,224 2,518,257.28 1.71
13 601328
交通银行
434,500 2,494,030.00 1.70
14 002027
分众传媒
258,720 2,475,950.40 1.68
15 600837
海通证券
245,000 2,320,150.00 1.58
16 600015
华夏银行
300,509 2,238,792.05 1.52
17 600036
招商银行
77,568 2,050,897.92 1.39
18 600309
万华化学
42,240 1,918,540.80 1.30
19 600104
上汽集团
51,187 1,791,033.13 1.22
20 600030
中信证券
108,050 1,790,388.50 1.22
21 601607
上海医药
74,800 1,787,720.00 1.22
22 600028
中国石化
247,500 1,606,275.00 1.09
23 600019
宝钢股份
195,488 1,522,851.52 1.04
24 002304
洋河股份
11,400 1,500,240.00 1.02
25 601818
光大银行
406,700 1,488,522.00 1.01
26 601006
大秦铁路
180,800 1,484,368.00 1.01
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共41 页
27 601211
国泰君安
100,533 1,481,856.42 1.01
28 000895
双汇发展
55,912 1,476,635.92 1.00
29 000423
东阿阿胶
26,764 1,440,170.84 0.98
30 300033
同花顺
36,300 1,410,981.00 0.96
31 600518
康美药业
61,000 1,395,680.00 0.95
32 000776
广发证券
104,352 1,384,751.04 0.94
33 600741
华域汽车
57,500 1,363,900.00 0.93
34 600276
恒瑞医药
17,736 1,343,679.36 0.91
35 601601
中国太保
41,154 1,310,754.90 0.89
36 600153
建发股份
140,414 1,262,321.86 0.86
37 600406
国电南瑞
79,624 1,258,059.20 0.86
38 601186
中国铁建
144,555 1,246,064.10 0.85
39 601766
中国中车
160,500 1,235,850.00 0.84
40 600487
亨通光电
49,839 1,098,949.95 0.75
41 600585
海螺水泥
31,600 1,057,968.00 0.72
42 601225
陕西煤业
128,601 1,057,100.22 0.72
43 600900
长江电力
64,400 1,039,416.00 0.71
44 601988
中国银行
282,900 1,021,269.00 0.69
45 000002
万
科Ａ
40,900 1,006,140.00 0.68
46 601888
中国国旅
15,600 1,004,796.00 0.68
47 603288
海天味业
13,500 994,140.00 0.68
48 000858
五 粮 液
12,500 950,000.00 0.65
49 000625
长安汽车
100,303 902,727.00 0.61
50 600018
上港集团
142,300 848,108.00 0.58
51 600029
南方航空
94,300 796,835.00 0.54
52 601688
华泰证券
51,100 764,967.00 0.52
53 300251
光线传媒
74,400 757,392.00 0.52
54 600887
伊利股份
24,573 685,586.70 0.47
55 600023
浙能电力
139,300 649,138.00 0.44
56 601628
中国人寿
26,900 605,788.00 0.41
57 002008
大族激光
10,900 579,771.00 0.39
58 601390
中国中铁
74,700 558,009.00 0.38
59 600704
物产中大
103,200 539,736.00 0.37
60 601238
广汽集团
48,080 535,611.20 0.36
61 601398
工商银行
96,065 511,065.80 0.35
62 600340
华夏幸福
19,700 507,275.00 0.34
63 601088
中国神华
24,700 492,518.00 0.33
64 600398
海澜之家
35,900 457,366.00 0.31
65 000100
TCL 集团
152,900 443,410.00 0.30
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共41 页
66 600297
广汇汽车
75,600 443,016.00 0.30
67 600050
中国联通
86,904 427,567.68 0.29
68 000538
云南白药
3,648 390,190.08 0.27
69 603799
华友钴业
3,900 380,133.00 0.26
70 600703
三安光电
19,700 378,634.00 0.26
71 000069
华侨城Ａ
46,394 335,428.62 0.23
72 000001
平安银行
36,600 332,694.00 0.23
73 600048
保利地产
26,800 326,960.00 0.22
74 002146
荣盛发展
35,200 307,296.00 0.21
75 600919
江苏银行
46,600 298,706.00 0.20
76 600031
三一重工
30,650 274,930.50 0.19
77 002202
金风科技
19,900 251,536.00 0.17
78 000415
渤海金控
42,600 248,784.00 0.17
79 601992
金隅集团
75,500 247,640.00 0.17
80 600390
五矿资本
30,887 239,374.25 0.16
81 600682
南京新百
14,300 235,092.00 0.16
82 601012
隆基股份
13,810 230,488.90 0.16
83 002142
宁波银行
10,704 174,368.16 0.12
84 601877
正泰电器
6,500 145,080.00 0.10
85 000157
中联重科
33,200 136,452.00 0.09
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002001
新 和 成
121,290 2,299,658.40 1.56
2 000040
东旭蓝天
220,165 2,223,666.50 1.51
3 600708
光明地产
227,104 976,547.20 0.66
4 300159
新研股份
128,800 911,904.00 0.62
5 600230
沧州大化
39,320 871,331.20 0.59
6 002626
金达威
49,977 867,100.95 0.59
7 600755
厦门国贸
100,000 729,000.00 0.50
8 300498
温氏股份
30,300 667,206.00 0.45
9 002102
冠福股份
161,900 658,933.00 0.45
10 600525
长园集团
61,300 647,941.00 0.44
11 000488
晨鸣纸业
37,700 487,084.00 0.33
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共41 页
12 000070
特发信息
67,000 485,750.00 0.33
13 000034
神州数码
28,185 450,396.30 0.31
14 002195
二三四五
89,620 383,573.60 0.26
15 000921
海信科龙
36,776 380,999.36 0.26
16 600828
茂业商业
67,907 346,325.70 0.24
17 600338
西藏珠峰
15,001 310,820.72 0.21
18 600260
凯乐科技
11,300 303,292.00 0.21
19 000883
湖北能源
52,005 213,740.55 0.15
20 600618
氯碱化工
24,013 204,350.63 0.14
21 002152
广电运通
32,800 192,864.00 0.13
22 600236
桂冠电力
32,500 185,575.00 0.13
23 600987
航民股份
17,686 167,132.70 0.11
24 000537
广宇发展
16,300 157,132.00 0.11
25 000617
中油资本
12,700 142,748.00 0.10
26 600582
天地科技
37,000 135,790.00 0.09
27 601330
绿色动力
4,971 81,226.14 0.06
28 603650
彤程新材
2,376 50,988.96 0.03
29 603693
江苏新能
5,384 48,456.00 0.03
30 603706
东方环宇
1,765 23,103.85 0.02
31 603105
芯能科技
3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725
京东方Ａ
9,745,359.00 3.88
2 000858
五 粮 液
7,617,250.00 3.03
3 601318
中国平安
7,595,732.70 3.02
4 002304
洋河股份
5,208,339.06 2.07
5 600516
方大炭素
5,040,387.00 2.01
6 002027
分众传媒
4,889,800.00 1.95
7 002415
海康威视
4,170,654.00 1.66
8 600887
伊利股份
4,154,025.10 1.65
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共41 页
9 601155
新城控股
3,984,108.52 1.59
10 000895
双汇发展
3,780,088.00 1.50
11 000338
潍柴动力
3,767,962.00 1.50
12 600519
贵州茅台
3,762,292.00 1.50
13 603799
华友钴业
3,567,010.00 1.42
14 300033
同花顺
3,516,050.00 1.40
15 600068
葛洲坝
3,488,613.00 1.39
16 601166
兴业银行
3,476,961.00 1.38
17 600016
民生银行
3,378,493.00 1.34
18 601607
上海医药
3,377,766.71 1.34
19 002241
歌尔股份
3,377,152.80 1.34
20 600015
华夏银行
3,314,474.40 1.32
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600332
白云山
11,869,371.27 4.72
2 600664
哈药股份
11,470,945.80 4.57
3 601318
中国平安
9,230,921.00 3.67
4 000725
京东方Ａ
9,068,536.00 3.61
5 000858
五 粮 液
8,713,431.61 3.47
6 002470
金正大
8,296,134.64 3.30
7 600036
招商银行
6,318,072.00 2.51
8 600519
贵州茅台
6,038,837.00 2.40
9 300072
三聚环保
5,333,652.68 2.12
10 002304
洋河股份
5,241,759.56 2.09
11 601600
中国铝业
4,915,080.00 1.96
12 600887
伊利股份
4,869,248.68 1.94
13 002415
海康威视
4,679,942.04 1.86
14 601012
隆基股份
4,647,919.38 1.85
15 000651
格力电器
4,643,883.00 1.85
16 000895
双汇发展
4,110,020.44 1.64
17 601398
工商银行
3,940,695.00 1.57
18 000338
潍柴动力
3,862,339.00 1.54
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共41 页
19 002466
天齐锂业
3,781,073.46 1.50
20 000002
万
科Ａ
3,698,693.65 1.47
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
326,046,050.81
卖出股票收入（成交）总额
400,043,524.27
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共41 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）于2018年5月4日收到中国银行保险监
督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信
息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1 号）》，就兴业银行主要违法违规事实公告如下:（一）
重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授
信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入
返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债
券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）
部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相
批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。
中国银保监会处以罚款人民币5,870万元。
本基金对兴业银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对兴业
银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景，
因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
138,305.93
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,769.66
5 应收申购款
100,436.96
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6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
241,512.55
7.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 000540
中天金融
3,828,462.00 2.60
重大资产重组停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,729 11,724.56 3,319,071.77 2.22% 145,922,863.77 97.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,843.57 0.001905%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年9 月3 日）基金份额总额
2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额
224,283,922.41
本报告期基金总申购份额
16,693,596.73
减:本报告期基金总赎回份额
91,735,583.60
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 149,241,935.54
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师
事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
平安证券
2182,906,443.75 25.27% 133,760.73 22.17% -
天风证券
1171,505,961.54 23.69% 125,422.05 20.79% -
中信证券
2154,668,246.58 21.37% 144,041.61 23.88% -
安信证券
2117,622,984.28 16.25% 109,542.14 18.16% -
方正证券
1 45,599,576.95 6.30% 42,467.31 7.04% -
申万宏源
1 19,993,057.38 2.76% 18,619.67 3.09% -
国信证券
1 19,935,198.04 2.75% 18,565.96 3.08% -
东兴证券
1 11,600,401.08 1.60% 10,803.60 1.79% -
第一创业
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
北京高华
1 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
国海证券
2 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
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基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用
手续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
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量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018年1月
1日至
2018年4月
22日
61,208,540.92 - 61,208,540.92 - -
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在
无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性
风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申
请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情
形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎
回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影
响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018年8月25日
