MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
场内简称 MSCIA 股
基金主代码 512990
交易代码 512990
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 12 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 557,503,247 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 3 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的
指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股在岸指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较
高风险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李彬 王永民
联系电话 400-818-6666 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 杨明辉 陈四清
2.4 信息披露方式MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -3,634,817.31
本期利润 -76,795,419.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1669
本期加权平均净值利润率 -14.71%
本期基金份额净值增长率 -12.76%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润 13,677,728.80
期末可供分配基金份额利润 0.0245
期末基金资产净值 571,180,975.80
期末基金份额净值 1.0245
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 2.45%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.16% 1.38% -8.20% 1.42% 1.04% -0.04%
过去三个月 -9.67% 1.15% -13.25% 1.16% 3.58% -0.01%
过去六个月 -12.76% 1.16% -17.71% 1.18% 4.95% -0.02%
过去一年 -5.06% 0.95% -13.61% 0.98% 8.55% -0.03%
过去三年 -20.51% 1.50% -35.12% 1.55% 14.61% -0.05%
自基金合同生
效起至今
2.45% 1.59% -12.48% 1.65% 14.93% -0.06%MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 2 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日）
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金
投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累
了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF 、华夏沪深 300ETF 、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒
生 ETF、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏中小板 ETF 、华夏中证 500ETF、华夏创业板 ETF、华夏
战略新兴成指 ETF 、华夏消费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF 和华夏 3-
5 年中高级可质押信用债 ETF 等，初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、主题指数、大盘蓝筹指数、
中小创指数、A 股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。
上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，
公司荣获“中国基金业 20 周年卓越贡献公司” 和“ 被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报
混合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金” 称号，华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛
基金”称号。在 《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝
对收益明星基金” 称号，华夏安康债券荣获“ 三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升
级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金” 称号。在《上海证券报》举行的 2018 中国基金业峰会
暨第十五届“金基金” 颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”TOP 基金公司大奖、华
夏沪深 300ETF 获得第十五届“ 金基金” 指数基金奖（一年期）、华夏上证 50ETF 获得第十五届“金
基金”指数基金奖（三年期）。在 《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获
“三年持续回报绝对收益明星基金” 称号，华夏安康债券荣获“ 三年持续回报积极债券型明星基金”称
号，华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金” 称号。
在客户服务方面，2018 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务
优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时
通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为
客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销
机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华
夏基金 20 周年司庆感恩二十年”、“ 华夏基金 20 周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供
了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金
经理
（助理）期限
姓
名
职务
任职日期
离
任
证券
从业
年限
说明MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
6
日
期
荣
膺
本基金的基金
经理、数量投
资部高级副总
裁
2016-10-20 - 8 年
北京大学光华管理学院会计学硕士。2010 年
7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发
展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资
经理、基金经理助理等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、
安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股在岸指数，MSCI 中国 A 股在岸指数是国际指数公司
MSCI 为中国 A 股市场创建的独立国家指数，旨在为当前投资 A 股市场的广大投资者提供一个股票
表现基准，该指数力图反映国内 A 股投资者的投资过程和制约因素，同时也可成为国际投资者了
解和参与中国 A 股市场的一个工具。该指数自 2005 年 5 月起正式发布，以 A 股沪深两市大中盘股
票为成份股样本，以其经调整的自由流通市值为权数计算得到。本基金主要采用组合复制策略及适
当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
上半年，国际方面，美国经济仍较为强劲，通胀率略有上升，失业率维持低位；欧元区经济延MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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续复苏格局，但走势趋于温和，受贸易保护主义、宽松货币政策退出等影响，半年末市场下调了全
年增速预期；日本经济 1 季度意外下挫后，央行继续维持超宽松货币政策不变，但通胀水平依然较
低；新兴市场经济体总体经济增长较快，但内部表现继续分化，部分经济体仍面临调整与转型压力。
国内方面，供给侧结构性改革深入推进，实现了投资继续保持增长、投资内生性增强、投资结构不
断改善的运行态势；消费品市场规模进一步扩大、商品结构持续优化，充分体现了消费对我国经济
发展的基础性作用，是拉动我国经济增长的最重要引擎；出口增速总体保持稳定，进口超预期增长，
进出口产品结构持续优化；整体而言，中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，转型升级
成效明显，新动能加快成长，但贸易摩擦和社融增长减速使得市场对未来经济前景的顾虑提升。
市场方面，受中美贸易战持续发酵、美联储加息节奏加快、地缘政治变局等影响，A 股市场情
绪承压，市场成交呈现较为明显的萎缩态势，大盘指数经历了较大幅的回撤。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申
购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括联讯证券股份有限公司等。
目前该基金已被调入融资融券标的证券名单。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0245 元，本报告期份额净值增长率为-12.76%，
同期业绩比较基准增长率为-17.71% 。本基金本报告期跟踪偏离度为+4.95%，与业绩比较基准产生
偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际方面，贸易战和国际金融环境变化的影响仍不确定，但预计美国经济增长仍
较为乐观，美联储仍会加息，缩表进程或将加快；欧洲央行货币政策仍将保持耐心、持续和谨慎，
部分欧元区国家经济形势不容乐观，债务危机存在一定风险但目前看还较为可控。国内方面，在经
济增速短期下行压力增大的背景下，货币、金融、财税政策有望向结构性宽松转变，制造业将保持
温和复苏，同时结构性分化将加大，高端制造业投资或将提速；在扩大内需政策的带动下，下半年
或将释放一定内需空间，消费增长逐步得到修复；受外围形势影响，下半年进出口对经济拉动作用
继续有限。综合来看，国内经济需求动力有增有减，但总体保持稳定，预计经济增速下半年保持平
稳。
市场方面，A 股整体估值水平已接近历史低位，具有较高的安全边际。6 月初，A 股正式纳入
MSCI 新兴市场指数，虽然短期难以成为影响 A 股的主要驱动力，但长远来看，随着纳入比例的提MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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高，A 股市场活力和效率也将随之得到提升。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司
“为信任奉献回报” 的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳
定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权。基金收益评
价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金
收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次
基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人”）在 MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 13,915,529.96 6,925,540.56
结算备付金 3,044,379.04 2,031,778.24
存出保证金 2,366,127.36 1,318,967.63
交易性金融资产 553,050,358.35 396,909,626.49
其中：股票投资 553,050,358.35 396,858,226.49
基金投资 - -
债券投资 - 51,400.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 700,000.00
应收证券清算款 1,570,767.28 514,526.48
应收利息 4,318.57 4,216.72
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 573,951,480.56 408,404,656.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,521,286.64 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 245,706.18 173,405.66
应付托管费 49,141.26 34,681.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 56,790.62 25,344.35
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 897,580.06 100,904.10
负债合计 2,770,504.76 334,335.26
所有者权益： - -
实收基金 557,503,247.00 347,503,247.00
未分配利润 13,677,728.80 60,567,073.86
所有者权益合计 571,180,975.80 408,070,320.86
负债和所有者权益总计 573,951,480.56 408,404,656.12
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0245 元，基金份额总额 557,503,247 份。
6.2 利润表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -74,923,521.35 33,479,224.49
1.利息收入 73,683.15 130,566.74
其中：存款利息收入 68,649.86 94,572.95
债券利息收入 70.14 84.63
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,963.15 35,909.16
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,803,132.37 7,230,164.75
其中：股票投资收益 -6,848,846.67 3,632,280.87
基金投资收益 - -
债券投资收益 21,745.24 1,946.07MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -444,399.03 989,440.00
股利收益 5,468,368.09 2,606,497.81
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-73,160,602.50 26,117,773.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -33,469.63 719.69
减：二、费用 1,871,898.46 1,241,297.67
1.管理人报酬 1,290,390.70 840,286.45
2.托管费 258,078.20 168,057.28
3.销售服务费 - -
4.交易费用 130,979.78 70,277.94
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 856.04 -
7.其他费用 191,593.74 162,676.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-76,795,419.81 32,237,926.82
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-76,795,419.81 32,237,926.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
347,503,247.00 60,567,073.86 408,070,320.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -76,795,419.81 -76,795,419.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
210,000,000.00 29,906,074.75 239,906,074.75
其中：1.基金申购款 250,000,000.00 34,180,334.60 284,180,334.60
2.基金赎回款 -40,000,000.00 -4,274,259.85 -44,274,259.85
四、本期向基金份额持 - - -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
12
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
557,503,247.00 13,677,728.80 571,180,975.80
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
333,515,418.00 -4,324,887.50 329,190,530.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,237,926.82 32,237,926.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
43,987,829.00 1,941,266.77 45,929,095.77
其中：1.基金申购款 73,987,829.00 3,087,486.43 77,075,315.43
2.基金赎回款 -30,000,000.00 -1,146,219.66 -31,146,219.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
377,503,247.00 29,854,306.09 407,357,553.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
13
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司 基金管理人的股东
中信期货有限公司(“中信期货”) 基金管理人股东控股的公司
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
该基金是本基金的联接基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
无。
6.4.4.1.4 债券回购交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,290,390.70 840,286.45
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
14
2018年1月1日至2018年6月
30日
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 258,078.20 168,057.28
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华夏 MSCI 中国
A 股 ETF 联接
143,415,281.00 25.72% 102,932,981.00 29.62%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行活期存款 13,915,529.96 37,225.52 12,933,107.81 50,848.30
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
15
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券股
份有限公司
- - - - -
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券股
份有限公司
113011 光大转债
老股东优
先配售
2,650 265,000.00
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 92,468,320.00 元（上年度可比期间：
201,477,080.00 元），支付给中信期货的佣金为 2,265.47 元（上年度可比期间：4,936.17 元）。
6.4.5 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认
购
价
格
期末
估
值单
价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603693
江
苏
新
能
2018-06-25 2018-07-03
新发
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603105
芯
能
科
技
2018-06-29 2018-07-09
新发
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601390
中国中
铁
2018-05-07
重大
事项
7.472018-08-20 7.25 270,3002,333,842.102,019,141.00 -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
16
002252
上海莱
士
2018-02-23
重大
事项
19.52 - - 44,031 835,689.18 859,485.12 -
002310
东方园
林
2018-05-25
重大
事项
15.03 - - 56,950 863,396.69 855,958.50 -
601727
上海电
气
2018-06-06
重大
事项
6.342018-08-07 5.71 114,1001,154,977.46 723,394.00 -
600221
海航控
股
2018-01-10
重大
事项
3.232018-07-20 2.91 211,700 715,720.36 683,791.00 -
002602
世纪华
通
2018-06-12
重大
事项
32.50 - - 18,100 569,962.09 588,250.00 -
600811
东方集
团
2018-05-30
重大
事项
4.30 - - 132,560 677,056.06 570,008.00 -
002739
万达电
影
2017-07-04
重大
事项
52.04 - - 10,900 764,008.61 567,236.00 -
000540
中天金
融
2017-08-21
重大
事项
4.87 - - 103,425 484,054.41 503,679.75 -
000825
太钢不
锈
2018-04-16
重大
事项
6.00 - - 82,900 431,201.99 497,400.00 -
002408
齐翔腾
达
2018-06-19
重大
事项
12.28 - - 39,200 460,310.75 481,376.00 -
000793
华闻传
媒
2018-02-01
重大
事项
8.402018-07-16 7.56 50,191 620,445.87 421,604.40 -
601118
海南橡
胶
2018-05-24
重大
事项
6.62 - - 62,000 415,191.38 410,440.00 -
600490
鹏欣资
源
2018-04-16
重大
事项
8.67 - - 46,000 453,290.79 398,820.00 -
600751
海航科
技
2018-01-12
重大
事项
6.49 - - 57,700 508,632.62 374,473.00 -
002610
爱康科
技
2018-06-05
重大
事项
2.10 - - 167,900 447,114.72 352,590.00 -
002359
北讯集
团
2018-05-21
重大
事项
19.582018-08-21 17.62 17,920 424,514.88 350,873.60 -
000008
神州高
铁
2018-06-06
重大
事项
4.962018-08-07 4.46 70,500 528,757.13 349,680.00 -
600745
XD 闻
泰科
2018-04-17
重大
事项
30.48 - - 11,300 284,543.22 344,424.00 -
600022
山东钢
铁
2018-03-27
重大
事项
2.022018-08-16 1.83 168,020 406,435.72 339,400.40 -
000415
渤海金
控
2018-01-17
重大
事项
5.842018-07-17 5.26 54,700 444,677.76 319,448.00 -
600175
美都能
源
2018-05-30
重大
事项
4.162018-08-17 3.74 75,300 364,065.71 313,248.00 -
600485
信威集
团
2016-12-26
重大
事项
14.59 - - 21,100 375,349.52 307,849.00 -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
17
002573
清新环
境
2018-06-19
重大
事项
11.55 - - 26,500 475,270.14 306,075.00 -
002431
棕榈股
份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 42,650 398,114.14 286,181.50 -
002665
首航节
能
2018-05-29
重大
事项
5.80 - - 48,120 362,301.64 279,096.00 -
002051
中工国
际
2018-04-09
重大
事项
15.27 - - 17,804 346,887.53 271,867.08 -
600122
宏图高
科
2018-06-19
重大
事项
7.40 - - 36,700 416,301.15 271,580.00 -
002075
沙钢股
份
2016-09-19
重大
事项
16.12 - - 16,700 206,650.52 269,204.00 -
600158
中体产
业
2018-03-27
重大
事项
11.642018-07-16 11.61 22,177 383,383.24 258,140.28 -
000566
海南海
药
2017-11-22
重大
事项
12.892018-07-09 11.60 19,400 224,003.51 250,066.00 -
600687
刚泰控
股
2018-06-11
重大
事项
9.092018-08-20 8.18 25,600 366,784.97 232,704.00 -
000426
兴业矿
业
2018-06-19
重大
事项
7.21 - - 32,000 295,806.40 230,720.00 -
002210
飞马国
际
2018-03-26
重大
事项
12.332018-08-13 11.07 18,696 209,603.41 230,521.68 -
002477
雏鹰农
牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 69,400 297,016.52 229,714.00 -
000939
凯迪生
态
2017-11-16
重大
事项
4.992018-07-02 4.74 45,450 261,699.69 226,795.50 -
002089
新 海
宜
2018-04-20
重大
事项
6.052018-07-20 5.45 35,200 260,908.50 212,960.00 -
600848
上海临
港
2018-06-15
重大
事项
21.67 - - 9,800 231,915.07 212,366.00 -
000587
金洲慈
航
2018-06-15
重大
事项
4.962018-07-02 4.46 41,600 325,883.33 206,336.00 -
600086
东方金
钰
2018-01-19
重大
事项
10.04 - - 19,500 224,845.34 195,780.00 -
600750
江中药
业
2018-05-02
重大
事项
17.752018-08-01 16.12 10,540 217,735.76 187,085.00 -
000666
经纬纺
机
2018-03-12
重大
事项
18.08 - - 9,800 206,560.54 177,184.00 -
002445
中南文
化
2018-06-13
重大
事项
8.44 - - 20,600 331,213.70 173,864.00 -
600759
洲际油
气
2018-03-27
重大
事项
3.94 - - 42,780 334,524.47 168,553.20 -
600226
瀚叶股
份
2017-11-28
重大
事项
4.56 - - 36,556 183,916.92 166,695.36 -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
18
002699
美盛文
化
2018-02-05
重大
事项
18.762018-07-02 16.88 7,200 154,368.25 135,072.00 -
600701
*ST 工
新
2018-03-14
重大
事项
9.222018-08-17 8.76 14,600 169,282.51 134,612.00 -
002011
盾安环
境
2018-05-02
重大
事项
6.40 - - 20,600 205,938.37 131,840.00 -
002309
中利集
团
2018-02-05
重大
事项
14.302018-07-30 12.78 9,000 161,986.98 128,700.00 -
002239 奥特佳 2018-04-02
重大
事项
3.62 - - 29,540 118,624.51 106,934.80 -
002721
金一文
化
2018-05-29
重大
事项
8.992018-07-09 8.35 3,600 65,414.23 32,364.00 -
注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公
允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为
依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债
在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2018 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
553,050,358.35 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2017 年 12 月 31 日止，
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 396,909,626.49 元，第二层次的余额为
0 元，第三层次的余额为 0 元。）MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
19
6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，
于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 553,050,358.35 96.36
其中：股票 553,050,358.35 96.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
16,959,909.00 2.95
8 其他各项资产 3,941,213.21 0.69
9 合计 573,951,480.56 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 2,603,304.10 0.46
B 采矿业 17,381,982.53 3.04
C 制造业 262,383,688.27 45.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,138,428.09 2.48
E 建筑业 17,850,495.05 3.13MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
20
F 批发和零售业 17,037,078.09 2.98
G 交通运输、仓储和邮政业 15,378,249.50 2.69
H 住宿和餐饮业 820,168.80 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,706,181.24 3.98
J 金融业 138,650,238.62 24.27
K 房地产业 29,052,313.71 5.09
L 租赁和商务服务业 7,271,636.49 1.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,112,950.87 0.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,467,014.00 0.26
R 文化、体育和娱乐业 3,609,941.44 0.63
S 综合 1,586,686.10 0.28
合计 553,050,356.90 96.83
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 601318 中国平安 432,438 25,332,218.04 4.44
2 600519 贵州茅台 21,975 16,073,833.50 2.81
3 600036 招商银行 566,252 14,971,702.88 2.62
4 000333 美的集团 196,897 10,281,961.34 1.80
5 000651 格力电器 210,164 9,909,232.60 1.73
6 601166 兴业银行 673,916 9,704,390.40 1.70
7 000002 万
科Ａ 291,175 7,162,905.00 1.25
8 600887 伊利股份 242,616 6,768,986.40 1.19
9 000858 五 粮 液 85,229 6,477,404.00 1.13
10 600000 浦发银行 659,148 6,301,454.88 1.10
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000333 美的集团 6,014,030.25 1.47
2 000651 格力电器 5,073,624.00 1.24MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
21
3 000002 万
科Ａ 5,012,576.62 1.23
4 000858 五 粮 液 3,219,534.77 0.79
5 002415 海康威视 3,153,506.77 0.77
6 000725 京东方Ａ 2,832,610.00 0.69
7 000001 平安银行 1,944,419.18 0.48
8 601229 上海银行 1,843,319.60 0.45
9 601318 中国平安 1,779,786.59 0.44
10 002460 赣锋锂业 1,539,855.00 0.38
11 002304 洋河股份 1,354,730.00 0.33
12 002594 比亚迪 1,340,753.00 0.33
13 000538 云南白药 1,285,200.00 0.31
14 002230 科大讯飞 1,232,474.08 0.30
15 601012 隆基股份 1,187,848.16 0.29
16 002027 分众传媒 1,185,342.40 0.29
17 600276 恒瑞医药 1,167,503.00 0.29
18 600036 招商银行 1,105,982.00 0.27
19 002475 立讯精密 1,105,863.82 0.27
20 002008 大族激光 1,090,922.00 0.27
注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002450 康得新 2,259,881.34 0.55
2 000002 万
科Ａ 2,014,381.00 0.49
3 600309 万华化学 1,827,996.14 0.45
4 000063 中兴通讯 1,225,836.08 0.30
5 600276 恒瑞医药 1,056,551.10 0.26
6 000333 美的集团 1,048,301.00 0.26
7 601318 中国平安 1,042,934.00 0.26
8 000651 格力电器 892,762.00 0.22
9 601600 中国铝业 863,802.72 0.21
10 601012 隆基股份 862,451.80 0.21
11 002460 赣锋锂业 849,048.00 0.21
12 000858 五 粮 液 684,509.00 0.17
13 300750 宁德时代 653,170.82 0.16
14 600036 招商银行 626,788.00 0.15
15 600518 康美药业 622,060.00 0.15
16 603259 药明康德 600,980.41 0.15
17 002415 海康威视 568,451.00 0.14
18 601766 中国中车 522,649.00 0.13
19 000661 长春高新 500,343.01 0.12MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
22
20 600000 浦发银行 496,969.00 0.12
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 165,707,444.15
卖出股票的收入（成交）总额 75,915,876.12
注：“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1807
沪深 300 股
指期货
IF1807 合约
6 6,263,640.00 -334,500.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效地流动性管
理。
IC1807
中证 500 股
指期货
IC1807 合约
6 6,225,600.00 -378,040.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效地流动性管
理。
IF1809
沪深 300 股
指期货
IF1809 合约
1 1,032,840.00 -86,460.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效地流动性管
理。
公允价值变动总额合计 -799,000.00MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
23
股指期货投资本期收益 -444,399.03
股指期货投资本期公允价值变动 -847,520.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基
金合同规定，投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期货组合，旨在配合基金日常投资管理
需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,366,127.36
2 应收证券清算款 1,570,767.28
3 应收股利 -
4 应收利息 4,318.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,941,213.21
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
24
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
华夏 MSCI 中国 A 股
ETF 联接
持有
人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,191 60,657.52 70,041,853.00 12.56%
344,046,113.0
0
61.71% 143,415,281.00 25.72%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
芜湖歌斐资产管理有限公
司－歌斐传承私募基金
11,572,651.00 2.23%
2 厦门市担保有限公司 5,500,000.00 1.06%
3 安英慧 5,038,800.00 0.97%
4 蔡咏仪 4,000,000.00 0.77%
5 陈晓明 3,300,000.00 0.64%
6 田雪芝 3,150,000.00 0.61%
7 宋志强 2,928,300.00 0.56%
8 耿勤新 2,681,800.00 0.52%
9 曹茂秋 2,622,800.00 0.51%
10 联讯证券股份有限公司 2,589,244.00 0.50%
11
中国银行股份有限公司－
MSCI 中国 A 股交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金
143,415,281.00 27.66%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
25
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 2 月 12 日）基金份额总额 4,136,570,680
本报告期期初基金份额总额 347,503,247
本报告期基金总申购份额 250,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 40,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 557,503,247
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 4 月 28 日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，
汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于 2018 年 5 月 19 日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
26
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
备
注
国泰君安
证券
4 187,645,762.52 78.36% 24,641.04 78.36% -
中国银河
证券
5 51,826,719.36 21.64% 6,805.23 21.64% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东方证券、高华证券、国盛证券、国信证券、海
通证券、华泰证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、西
部证券、兴业证券、招商证券、中金公司、中信建投证券、中信证券和中银国际证券的交易单元作
为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，国盛证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没
有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
27
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
国泰君安证券 33,202.20 11.02% 3,500,000.00 100.00%
中国银河证券 268,117.55 88.98% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
华夏
MSCI
中国
A 股
ETF
联接
1
2018-01-
01 至 2018-
06-30
102,932,981.00 47,882,300.00 7,400,000.00 143,415,281.00 25.72%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日
