华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月24日 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 2 页 共 51 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至 06 月30日止。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 4 页 共 51 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 5 页 共 51 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 6 页 共 51 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华宝新活力混合
基金主代码 003154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 7日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,998,047.26份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资
策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经
济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对
相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下
而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，
进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、 货币市场工具和资产支持证券等固定收益类投资工具，
以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以
价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的
短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期
货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 7 页 共 51 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 罗菲菲
联系电话 021-38505888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
95568
传真 021-38505777 010-58560798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道100号上海环
球金融中心58楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道100号上海环
球金融中心58楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 孔祥清 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道100号上海环球金融中心58楼
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 8 页 共 51 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 3,494,866.46
本期利润 -1,589,929.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0204
本期加权平均净值利润率 -1.56%
本期基金份额净值增长率 -7.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 10,157,550.94
期末可供分配基金份额利润 0.1992
期末基金资产净值 61,155,598.20
期末基金份额净值 1.1992
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 19.92%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.65% 0.63% -3.65% 0.64% 1.00% -0.01%
过去三个月 -6.95% 0.61% -4.28% 0.57% -2.67% 0.04%
过去六个月 -7.73% 0.80% -5.15% 0.58% -2.58% 0.22%
过去一年 8.64% 0.72% -0.34% 0.48% 8.98% 0.24%
自基金合同
生效日起至
19.92% 0.57% 4.86% 0.41% 15.06% 0.16% 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 9 页 共 51 页
今
注： 1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017年3月7日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 10 页 共 51 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 6
月30 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基
金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外
中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180 价值 ETF、
华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添
益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基
金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策
导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000分级基金、华
宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基
金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华
宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新
优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500 指数增强基金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
林昊
本基金
基金经
理、 华宝
新机遇
混合、 华
宝新价
2017
年3
月17
日
- 12年
本科。2006 年5月加入华宝基金管理有限公司，
先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金
经理助理等职务。2017年3月起担任华宝新价值
灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活
配置混合型证券投资基金（LOF） 、华宝新活力灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 11 页 共 51 页
值混合、
华宝新
回报混
合、 华宝
新优选
混合基
金经理
月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 12
月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基
金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法
规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，新活力灵活配置混合型证
券投资基金在短期内出现过基金资产总值占基金资产净值高于 140%及持有单个发行人发行的证
券占基金资产净值超过 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到调整，没有给
投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 12 页 共 51 页
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场收益率整体呈现先上后下的格局。年初在宏观经济维持较强韧性、金融监管
不断加码等影响下，债市悲观情绪进一步发酵，长端利率持续上行。随后，在流动性宽松的背景
下，叠加金融监管边际趋缓，以及海外因素等扰动，债市迎来一轮快速修复行情，长端利率大幅
度下行。而信用方面，今年以来民企债券违约事件的数量和规模均有所增加，主要受表外理财和
非标的收缩，使得投资者风险偏好下降，中低等级再融资的难度不断攀升，信用利差走扩。
货币政策由稳健中性转为稳健宽裕，除四月短暂扰动外，上半年流动性得到很大改善。一季
度主要得益于央行去年底普惠金融定向降准的实施，以及春节期间临时准备金安排的动用，满足
了节日期间居民现金走款的需求，大幅度缓和了短期资金面的冲击。二季度央行连续两次下调金
融机构存款准备金率，一次超额置换 MLF，一次用来支持“债转股”和小微企业的信贷投放，降
低了金融机构的资金成本。
上半年权益市场表现较为疲软。蓝筹指数年初在外盘带动下大幅调整，亦是对过去一年市场
连续上涨的获利回吐，以上证 50 为例，上半年累计跌幅达到 13.30%；而成长股表现相对活跃，
以创业板指数为例，在一季度短暂反弹 8.43%后，二季度回撤了 15.45%，最终上半年的累计跌幅
为 8.33%，稍好于蓝筹指数。从行业上看，以食品饮料、医药服务等大消费板块表现亮眼，受到
资金的追捧。
新活力混合型基金在二季度进一步降低了权益类持仓的比例来规避市场波动的负效应，并且
在选股风格上回归了以低估值蓝筹为主的防御品种。本基金以追求绝对收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-7.73%，同期业绩比较基准收益率为
-5.15%，基金表现落后比较基准 2.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内宏观经济仍将维持温和走低。消费增速受到居民可支配收入增速下行的挤
压，将在一定程度上影响 GDP 的增长；同时，未来面临的外部贸易环境也存在诸多不确定性，可
能会对宏观经济增长造成拖累；而财政支出节奏是调节基建投资的主要阀门，配合相对平稳的制华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 13 页 共 51 页
造业和房地产投资增速，固定资产投资将成为稳定宏观增长率的主要手段。货币政策已在上半年
出现了较大的变化，下半年关注财政政策的配合实施，以及监管政策的边际变化，是否会促进债
券市场由“紧信用”向“宽信用”的转变。积极布局可能存在的信用利差收窄带来的债券投资机
会，以及随着风险偏好抬升所带来的权益、可转债等市场的修复性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会
计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；
每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双
人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、
中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发布
<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对
特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定
的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究
员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及
估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 14 页 共 51 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 15 页 共 51 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了
基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 16 页 共 51 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,932,808.70 1,669,106.45
结算备付金
667,820.67 1,412,858.69
存出保证金
138,653.15 52,582.20
交易性金融资产 6.4.7.2 23,424,893.00 155,943,489.47
其中：股票投资
13,394,893.00 126,217,489.47
基金投资
- -
债券投资
10,030,000.00 29,726,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 24,000,000.00 6,600,000.00
应收证券清算款
624,319.44 262,028.42
应收利息 6.4.7.5 198,402.54 341,971.45
应收股利
- -
应收申购款
16,294.00 20,448.84
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
63,003,191.50 166,302,485.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
446,302.53 -
应付赎回款
40,321.98 119,659.74
应付管理人报酬
31,328.68 92,480.38
应付托管费
7,832.18 23,120.10
应付销售服务费
13,053.61 38,533.53
应付交易费用 6.4.7.7 1,256,333.41 864,957.84 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 17 页 共 51 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 52,420.91 160,000.00
负债合计
1,847,593.30 1,298,751.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 50,998,047.26 126,956,500.73
未分配利润 6.4.7.10 10,157,550.94 38,047,233.20
所有者权益合计
61,155,598.20 165,003,733.93
负债和所有者权益总计
63,003,191.50 166,302,485.52
注：报告截止日2018年6月 30日，基金份额净值1.1992元，基金份额总额50998047.26 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30日
一、收入
-311,799.64 29,209,727.74
1.利息收入
583,984.77 4,068,731.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,363.56 108,997.39
债券利息收入
251,707.04 3,119,840.21
资产支持证券利息收入
255,914.17 839,894.06
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,170,581.15 -1,102,951.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,942,309.12 10,319,616.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 66,220.00 -13,020,888.67
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 162,052.03 1,598,320.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
-5,084,796.31 26,243,756.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 18,430.75 191.55
减：二、费用
1,278,130.21 2,404,236.76 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 18 页 共 51 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 303,255.04 1,037,038.57
2．托管费 6.4.10.2.2 75,813.79 259,259.54
3．销售服务费 6.4.10.2.3 126,356.28 432,099.39
4．交易费用 6.4.7.20 698,718.36 509,425.90
5．利息支出
- 26,186.90
其中：卖出回购金融资产支出
- 26,186.90
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 73,986.74 140,226.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,589,929.85 26,805,490.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,589,929.85 26,805,490.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
126,956,500.73 38,047,233.20 165,003,733.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,589,929.85 -1,589,929.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-75,958,453.47 -26,299,752.41 -102,258,205.88
其中：1.基金申购款 15,809,080.79 5,597,894.64 21,406,975.43
2.基金赎回款 -91,767,534.26 -31,897,647.05 -123,665,181.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 50,998,047.26 10,157,550.94 61,155,598.20 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 19 页 共 51 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
566,334,436.78 -6,036,693.95 560,297,742.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,805,490.98 26,805,490.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-390,652,372.55 -2,534,207.93 -393,186,580.48
其中：1.基金申购款 174,600,261.98 1,894,226.03 176,494,488.01
2.基金赎回款 -565,252,634.53 -4,428,433.96 -569,681,068.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
175,682,064.23 18,234,589.10 193,916,653.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金(原名华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基
金，以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及
其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可
[2016]1593号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集
基金份额为593,079,676.11 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 20 页 共 51 页
德师报(验)字(16)第0242 号的验资报告。基金合同于 2016 年 9 月 7 日正式生效。本基金的基金
管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业新活力灵活配置混合
型证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种(包括国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券等)和货币市场工具(包括质押及买断式回购、
银行存款等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比
例为 0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率
×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 06 月 30 日的财务状况以及2018 年 01 月 01 日
至2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008
年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税
[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48
号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 13,932,808.70
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 13,932,808.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,246,375.54 13,394,893.00 -1,851,482.54
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 9,996,140.00 10,030,000.00 33,860.00
合计 9,996,140.00 10,030,000.00 33,860.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,242,515.54 23,424,893.00 -1,817,622.54
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 24,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 24,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 2,717.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 300.60
应收债券利息 173,539.73
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 21,780.57
应收申购款利息 1.28
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 62.40
合计 198,402.54
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,255,959.49
银行间市场应付交易费用 373.92
合计 1,256,333.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 52,420.91
合计 52,420.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 126,956,500.73 126,956,500.73
本期申购 15,809,080.79 15,809,080.79
本期赎回(以"-"号填列) -91,767,534.26 -91,767,534.26
本期末 50,998,047.26 50,998,047.26
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 42,865,813.93 -4,818,580.73 38,047,233.20
本期利润 3,494,866.46 -5,084,796.31 -1,589,929.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-29,324,516.76 3,024,764.35 -26,299,752.41
其中：基金申购款 6,245,435.76 -647,541.12 5,597,894.64
基金赎回款 -35,569,952.52 3,672,305.47 -31,897,647.05
本期已分配利润 - - -
本期末 17,036,163.63 -6,878,612.69 10,157,550.94
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 69,794.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,583.34
其他 985.34
合计 76,363.56
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月 30日
卖出股票成交总额 268,390,725.74
减：卖出股票成本总额 264,448,416.62
买卖股票差价收入 3,942,309.12
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
66,220.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 66,220.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
30,227,473.33 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
29,703,780.00
减：应收利息总额 457,473.33
买卖债券差价收入 66,220.00
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月 30日
股票投资产生的股利收益 162,052.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 162,052.03
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月 30日
1.交易性金融资产 -5,084,796.31
——股票投资 -5,096,436.31
——债券投资 11,640.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -5,084,796.31 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 17,594.63
转换费收入 836.12
合计 18,430.75
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月 30日
交易所市场交易费用 698,343.36
银行间市场交易费用 375.00
合计 698,718.36
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 27,625.72
银行汇划费用 2,965.83
债券帐户维护费 18,600.00
合计 73,986.74
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
303,255.04 1,037,038.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
43,750.12 44,342.19
注：支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐
日累计至每月月末， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷
当年天数。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
75,813.79 259,259.54
注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
民生银行 4,495.08
华宝基金 86,640.64
合计 91,135.72
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
民生银行 40,926.01
华宝基金 385,943.12
合计 426,869.13
注：销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
本期末
2018年 6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华宝
投资
有限
公司
22,827,421.55 44.7600% 22,827,421.55 17.9800%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 13,932,808.70 69,794.88 2,284,037.87 48,075.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币型基金。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过大类资产间的灵活配置
和多样的投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易
过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约
风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
10,030,000.00 9,980,000.00
合计
10,030,000.00 9,980,000.00
注：未评级债券为国债、政策性金融和超短期融资券。上述评级均由经中国证监会核准从事证券
市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 19,746,000.00 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
合计 - 19,746,000.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，其余于2018年06 月 30 日均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定到期日均为一年以内。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回
条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期
对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,932,808.70 - - - 13,932,808.70 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
结算备付金
667,820.67 - - - 667,820.67
存出保证金
138,653.15 - - - 138,653.15
交易性金融资产
10,030,000.00 - - 13,394,893.00 23,424,893.00
买入返售金融资产
24,000,000.00 - - - 24,000,000.00
应收证券清算款
- - - 624,319.44 624,319.44
应收利息
- - - 198,402.54 198,402.54
应收申购款
1,800.00 - - 14,494.00 16,294.00
其他资产
- - - - -
资产总计 48,771,082.52 - - 14,232,108.98 63,003,191.50
负债
应付证券清算款 - - - 446,302.53 446,302.53
应付赎回款 - - - 40,321.98 40,321.98
应付管理人报酬 - - - 31,328.68 31,328.68
应付托管费 - - - 7,832.18 7,832.18
应付销售服务费 - - - 13,053.61 13,053.61
应付交易费用 - - - 1,256,333.41 1,256,333.41
其他负债 - - - 52,420.91 52,420.91
负债总计 - - - 1,847,593.30 1,847,593.30
利率敏感度缺口 48,771,082.52 - - 12,384,515.68 61,155,598.20
上年度末
2017年12月 31 日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,669,106.45 - - - 1,669,106.45
结算备付金 1,412,858.69 - - - 1,412,858.69
存出保证金 52,582.20 - - - 52,582.20
交易性金融资产 29,726,000.00 - - 126,217,489.47 155,943,489.47
买入返售金融资产 6,600,000.00 - - - 6,600,000.00
应收证券清算款 - - - 262,028.42 262,028.42
应收利息 - - - 341,971.45 341,971.45
应收申购款 1,680.00 - - 18,768.84 20,448.84
其他资产 - - - - -
资产总计 39,462,227.34 - - 126,840,258.18 166,302,485.52
负债
应付赎回款 - - - 119,659.74 119,659.74
应付管理人报酬 - - - 92,480.38 92,480.38
应付托管费 - - - 23,120.10 23,120.10
应付销售服务费 - - - 38,533.53 38,533.53
应付交易费用 - - - 864,957.84 864,957.84
其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计 - - - 1,298,751.59 1,298,751.59
利率敏感度缺口 39,462,227.34 - - 125,541,506.59 165,003,733.93 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 6月 30日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-14,519.00 -14,270.28
市场利率下降 25 个
基点
14,561.09 14,283.43
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金
主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融
资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金通过投资组合的分散降低其他价格风险。本
基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 13,394,893.00 21.90 126,217,489.47 76.49
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - - 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,394,893.00 21.90 126,217,489.47 76.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 06月
30日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准上升 5%
3,690,124.21
8,845,640.62
2.业绩比较基准下降 5%
-3,690,124.21
-8,845,640.62
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 13,394,893.00 元，属于第二层次的余额为人民币 10,030,000.00 元，无属于第三层次的余
额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 13,394,893.00 21.26
其中：股票 13,394,893.00 21.26
2 固定收益投资 10,030,000.00 15.92
其中：债券 10,030,000.00 15.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 24,000,000.00 38.09
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,600,629.37 23.17
7 其他各项资产 977,669.13 1.55
8 合计 63,003,191.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,605,793.00 4.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 717,000.00 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,968,000.00 3.22
J 金融业 8,104,100.00 13.25
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,394,893.00 21.90
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 400,000 2,128,000.00 3.48
2 600050 中国联通 400,000 1,968,000.00 3.22
3 601939 建设银行 270,000 1,768,500.00 2.89
4 601318 中国平安 30,000 1,757,400.00 2.87
5 600030 中信证券 100,000 1,657,000.00 2.71
6 600426 华鲁恒升 50,000 879,500.00 1.44
7 603179 新泉股份 39,740 872,293.00 1.43
8 000830 鲁西化工 50,000 854,000.00 1.40
9 600036 招商银行 30,000 793,200.00 1.30
10 601607 上海医药 30,000 717,000.00 1.17
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 19,415,471.00 11.77 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
2 600028 中国石化 16,388,797.00 9.93
3 002456 欧菲科技 9,166,910.00 5.56
4 601939 建设银行 8,473,305.30 5.14
5 601318 中国平安 7,827,400.00 4.74
6 002475 立讯精密 7,361,010.00 4.46
7 600703 三安光电 5,239,888.00 3.18
8 000001 平安银行 5,085,213.60 3.08
9 600036 招商银行 5,077,578.00 3.08
10 600887 伊利股份 4,925,762.71 2.99
11 000069 华侨城 A 4,913,205.44 2.98
12 300136 信维通信 4,665,487.00 2.83
13 600048 保利地产 4,310,409.00 2.61
14 600030 中信证券 3,863,300.00 2.34
15 601288 农业银行 3,758,000.00 2.28
16 002202 金风科技 3,679,271.20 2.23
17 600104 上汽集团 3,174,700.00 1.92
18 600570 恒生电子 3,154,789.00 1.91
19 000858 五粮液 3,047,926.00 1.85
20 000681 视觉中国 3,009,868.00 1.82
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 18,936,724.23 11.48
2 601398 工商银行 18,389,582.30 11.14
3 000651 格力电器 16,310,551.96 9.88
4 600028 中国石化 15,962,786.20 9.67
5 002366 台海核电 15,626,240.00 9.47
6 600036 招商银行 14,816,300.74 8.98
7 600519 贵州茅台 13,542,005.92 8.21
8 600048 保利地产 10,592,660.15 6.42
9 600030 中信证券 9,423,490.47 5.71
10 002456 欧菲科技 8,946,223.50 5.42
11 300026 红日药业 7,570,500.00 4.59 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
12 002475 立讯精密 7,416,525.00 4.49
13 002668 奥马电器 6,617,867.00 4.01
14 601700 风范股份 6,545,705.00 3.97
15 601939 建设银行 6,431,600.00 3.90
16 300279 和晶科技 6,266,915.16 3.80
17 000069 华侨城 A 5,753,210.00 3.49
18 002345 潮宏基 5,112,405.00 3.10
19 002138 顺络电子 5,098,544.48 3.09
20 600703 三安光电 4,850,500.00 2.94
21 600887 伊利股份 4,818,155.47 2.92
22 000018 神州长城 4,675,496.00 2.83
23 000001 平安银行 4,126,070.24 2.50
24 300136 信维通信 4,063,618.00 2.46
25 601288 农业银行 3,920,000.00 2.38
26 002202 金风科技 3,350,113.00 2.03
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 156,722,256.46
卖出股票收入（成交）总额 268,390,725.74
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,030,000.00 16.40
其中：政策性金融债 10,030,000.00 16.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,030,000.00 16.40 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180201 18 国开 01 100,000 10,030,000.00 16.40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 138,653.15
2 应收证券清算款 624,319.44
3 应收股利 -
4 应收利息 198,402.54
5 应收申购款 16,294.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 977,669.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,519 33,573.43 22,827,421.55 44.76% 28,170,625.71 55.24%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
22,270.18 0.0437%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 9 月 7 日 ）基金份额总额 593,079,676.11
本报告期期初基金份额总额 126,956,500.73
本报告期基金总申购份额 15,809,080.79
减:本报告期基金总赎回份额 91,767,534.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 50,998,047.26
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018 年 4 月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年 4月19日公告，根据工作需要，任命张
庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 424,950,120.33 100.00% 392,259.03 100.00% -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本基金本报告期租用的证券公司交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 405,400,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝新活力灵活配置混合型证券
投资基金2017年第4季度报告
上海证券报、 中国证
券报以及基金管理
人网站
2018年 1月 22日
2
华宝基金公司关于旗下部分公募
基金增加广发证券为代销机构的
公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年 3月 23日
3
华宝新活力灵活配置混合型证券
投资基金2017年度报告（摘要）
上海证券报、 中国证
券报以及基金管理
人网站
2018年 3月 27日 华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
4
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加北京汇成基
金销售有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年 3月 27日
5
华宝基金管理有限公司关于旗下
基金修订基金合同有关条款的公
告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年 3月 28日
6
华宝新活力灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）摘
要
上海证券报、 中国证
券报以及基金管理
人网站
2018年 4月 19日
7
华宝新活力灵活配置混合型证券
投资基金2018年第1季度报告
上海证券报、 中国证
券报以及基金管理
人网站
2018年 4月 21日
8
关于华宝基金公司旗下部分产品
增加中银国际证券为代销机构的
公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年 6月 6日
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180124~20180630 22,827,421.55 - - 22,827,421.55 44.76%
2 20180101~20180123 27,369,819.39 - 27,369,819.39 - 0.00%
3 20180124~20180502 21,373,001.62 - 21,373,001.62 - 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比例
较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额
赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金
管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同
有关条款的公告》 ，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，对旗下部
分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投
资者予以关注。
华宝新活力混合 2018 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018 年 8月 24日
