华 宝 品 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 华宝品 质生 活股 票
基金主 代码 000867
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 262,647,324.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 那些 致力 于提升 大众 生活 品质 的相 关公司 股票 ，在 控
制风险 的前 提下 ，力 争为 投资者 带来 长期 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ，通 过宏 观策 略研究 ，综 合考 虑
宏观经 济 、 国家 财政 政策 、货币 政策 、产 业政 策、 以及市 场流 动性 等
方面因 素， 对相 关资 产类 别的预 期收 益进 行动 态跟 踪，决 定大 类资 产
配置比 例。 本基 金采 用自 上而下 和自 下而 上相 结合 的方法 ，通 过投 资
于那些 符合 生活 品质 主题 且具有 较强 竞争 优势 的上 市公司 ，把 握中 国
经济增 长和 居民 消费 升级 过程中 的投 资机 会。 本基 金基于 流动 性管 理
及策略 性投 资的 需要， 将 投资于 债券 、 货币 市场 工 具和资 产支 持证 券，
投资的 目的 是保 证基 金资 产流动 性， 有效 利用 基金 资产， 提高 基金 资
产的投 资收 益。 本基 金将 密切关 注国 内外 宏观 经济 走势与 我国 财政 、
货币政 策动 向， 预测 未来 利率变 动走 势， 自 上 而下 地确定 投资 组合 久
期，并 结合 信用 分析 等自 下而上 的个 券选 择方 法构 建债券 投资 组合 。
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权证 投资。 基金 权证 投
资将以 价值 分析 为基 础 ， 在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上，
把握市 场的 短期 波动 ，进 行积极 操作 ，在 风险 可控 的前提 下力 争实 现
稳健的 超额 收益 。如 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资于 其他 金
融产品 ，基 金管 理人 可根 据法律 法规 及监 管机 构的 规定及 本基 金的 投
资目标 ，制 定与 本基 金相 适应的 投资 策略 、比 例限 制、信 息披 露方 式
等。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率×2 0 % 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 证券 投资 基金 ，属 于证券 投资 基金 中
的预期 风险 和预 期收 益都 较高的 品种 ，其 预期 风险 和预期 收益 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 孔祥清 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道100 号上 海环 球金 融 中心58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,659,527.29
本期利 润 4,111,653.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0155
本期加 权平 均净 值利 润率 1.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 13,033,364.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0496
期末基 金资 产净 值 275,680,688.64
期末基 金份 额净 值 1.050
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 8.78%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.58% 2.04% -6.07% 1.03% 2.49% 1.01%
过去三 个月 4.58% 1.66% -7.70% 0.91% 12.28% 0.75%
过去六 个月 2.24% 1.59% -9.83% 0.92% 12.07% 0.67%
过去一 年 15.01% 1.34% -2.64% 0.76% 17.65% 0.58%
过去三 年 -8.30% 1.75% -14.81% 1.19% 6.51% 0.56%
自基金 合同 8.78% 1.84% 7.07% 1.28% 1.71% 0.56% 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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生效日 起至
今
注： 1 、本 基金 业绩 比较 基准为 ：沪 深 300 指 数收 益率×80% + 上 证国 债指 数 收益率 ×20%
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照基金 合同的规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至 2015 年7 月21 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报 告 期末（2018 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 华 宝多 策略 基金 、 华 宝现金 宝货 币市 场基
金、华宝动力 组合基金 、 华宝收益增长 基金、华 宝 先进成长基金 、华宝行 业 精选基金、 华宝海外
中国成 长基 金 、 华 宝大 盘 精选基 金 、 华 宝增 强收 益 基金 、 华 宝中 证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、
华宝上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、华 宝新 兴产 业基 金、华 宝可 转债 基金 、上 证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝 油气 基金 、华 宝医药 生物 基金 、华 宝资 源优选 基金 、华 宝 添
益货币市场基 金、华宝 服 务优选基金、 华宝创新 优 选 基金、华宝 生态中国 基 金、华宝量 化对冲基
金、华宝高端 制造基金 、 华宝品质生活 基金、华 宝 稳健回报基金 、华宝事 件 驱动基金、 华宝国策
导向基 金、 华宝 新价 值基 金、 华 宝新 机遇 基金、 华 宝医疗 分级 基金 、 华 宝中 证 1000 分 级基 金、 华
宝万物互联基 金、华宝 转 型升级基金、 华宝核心 优 势基金、华宝 美国消费 基 金、华宝宝 鑫纯债基
金、 华 宝香 港中 小盘 基金 、 华宝 中证 全指 证券 公司ETF 、 华 宝中 证军 工 ETF 、 华 宝新活 力基 金、 华
宝沪 深 300 指数 增强 基金 、华宝 未来 主导 产业 基金 、华宝 新起 点 基 金、 华宝 红利基 金、 华宝 新 飞
跃基金、华宝 新优选基 金 、华宝香港大 盘基金、 华 宝智慧产业基 金、华宝 第 三产业基金 、华宝新
优享基 金、 华宝 银 行ETF 、 华宝价 值发 现基 金、 华宝 香港本 地基 金、 华宝 中 证500 指 数增 强基 金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
胡
戈
游
助理投 资总
监、本 基金
基金经 理、
华宝宝 康消
费品混 合、
华宝核 心优
2015
年1
月21
日
- 13 年
硕士， 拥 有 CFA 资格 。2005 年 2 月加 入华 宝基 金管
理有限 公司， 曾任 金融 工 程部数 量分 析师、 国内 投 资
部基金 经理 助理 的职 务 ，2009 年5 月至 2010 年 6 月
任华宝 宝康 灵活 配置 证券 投资基 金基 金经 理，2010
年 1 月至 2012 年1 月任 华 宝多策 略增 长开 放式 证券
投资基 金基 金经 理。2011 年 2 月 起任 华宝 宝康 消费华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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势混合 基金
经理
品证券 投资 基金 基金 经理 ， 2013 年7 月至 2015 年12
月任华 宝宝 康灵 活配 置证 券投资 基金 基金 经理 ， 2015
年 1 月 兼任 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资 基金 基金
经理。2015 年3 月 起任 助 理投资 总监 。2016 年1 月
起任华 宝核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。
光
磊
本基金 基金
经理、 华宝
医药生 物混
合基金 经理
2015
年4
月9
日
- 11 年
硕士。 曾在 汇添 富基 金管 理 有限公 司任 投资 研究 部高
级行业 分析 师 。2012 年10 月加入 华宝 基金 管理 有限
公司， 任华 宝宝 康消 费品 证券投 资基 金基 金经 理助
理。2014 年 6 月兼 任华 宝 行业精 选混 合型 证券 投资
基金基 金经 理助 理。2015 年 4 月 起任 华宝 品质 生活
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。2016 年9 月 起兼 任
华宝医 药生 物优 选混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义 遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，品质生 活 股票型证券投 资
基金短期内出 现过投资 于 同一证券证券 发行人发 行 的证券超过基 金资产净 值 10%的情况。 发生此
类情况 后， 该 基 金均 在合 理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年 市场 轮动 明显 ， 在 1 月 时以 银行 、地 产为 代 表的蓝 筹板 块和 周期 股表 现抢眼 ，2 月电
子、计 算机 带动 创业 板反 弹，3 月、4 月 医药 行业 表 现强势 ，5 月 消费 类行 业 普涨，6 月全 市场 普
遍下跌 。 从 完整 的半 年看， 餐饮旅 游、 医药、 食品 饮料 是为数 不多 的正 收益 行业 ， 分别上 涨 10.15% 、
4.46% 和1.82% 。 上半 年各 主要指 数均 有较 大幅 度下 跌， 创 业板 下跌 8.33% ， 上 证指数 下 跌 13.90% ，
中小板 指数 下 跌14.26% ， 深圳成 指下 跌 15.04% 。
本基金在上半 年的投资 中 ，主要围绕消 费领域布 局 ，重点配置了 食品饮料 、 电子、医药、 传
媒等行 业。 此外 ，在 蓝筹 板块和 周期 性行 业中 有阶 段性参 与， 也取 得了 一定 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.24% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-9.83% ，基 金表 现领 先比 较基 准 12.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预计未来 中国宏观 经 济将整体平稳 ，通胀处 于 可控水平，但 是对经济 和 证券市场最大 的
不确定性来自 于外界环 境 的变化。无论 是汇率波 动 ，还是可能的 出口数据 变 化，都可能 对经济数
据带来影响。 此外在去 杠 杆的指引下， 尽管这是 去 芜存菁的过程 ，长期看 有 着化解系统 性风险 的
必要性，但在 这个过程 里 证券市场也不 可避免遇 到 波动。因此， 在今年整 体 环境不确定 性加剧的
情况下，唯有 优质的公 司 可以穿越周期 。我们前 期 的投资思路总 体是在寻 找 业绩增长较 好，估值
合理，风险相 对可控的 行 业或公司做配 置，后面 会 在坚持这个思 路的基础 上 ，积极做好 研究，寻
找可能 被市 场错 杀的 标的 ，下半 年继 续力 争为 投资 者创造 较好 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基 金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃 市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述 参与 估值 流程 的人 员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力 ， 参 与估 值流 程 各方之 间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝品 质生 活股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 17,941,130.36 16,682,240.67
结算备 付金
439,200.24 1,996,097.57
存出保 证金
77,772.32 171,808.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 257,428,980.79 235,451,167.46
其中： 股票 投资
257,428,980.79 235,451,167.46
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,755,859.40 -
应收利 息 6.4.7.5 3,762.67 4,607.73
应收股 利
- -
应收申 购款
494,393.46 92,345.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
279,141,099.24 254,398,267.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
472,540.03 726,908.01
应付管 理人 报酬
344,065.77 329,085.80
应付托 管费
57,344.30 54,847.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,384,872.29 3,018,911.78 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 201,588.21 401,041.59
负债合 计
3,460,410.60 4,530,794.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 262,647,324.45 243,277,062.47
未分配 利润 6.4.7.10 13,033,364.19 6,590,410.38
所有者 权益 合计
275,680,688.64 249,867,472.85
负债和 所有 者权 益总 计
279,141,099.24 254,398,267.65
注：报 告截 止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.050 元， 基金 份额 总额262,647,324.45 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
8,368,043.24 38,493,310.05
1.利息 收入
79,309.49 137,359.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 79,309.49 137,246.03
债券利 息收 入
- 113.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
9,711,213.99 15,113,621.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,282,516.83 12,947,810.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 26,053.28
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,428,697.16 2,139,757.53
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
-1,547,874.21 23,027,441.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 125,393.97 214,888.05
减： 二、费用
4,256,390.16 6,996,470.40 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,066,110.59 1,832,223.45
2．托 管费 6.4.10.2.2 344,351.77 305,370.61
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 1,751,441.66 4,722,564.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.21 94,486.14 136,311.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,111,653.08 31,496,839.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
4,111,653.08 31,496,839.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
243,277,062.47 6,590,410.38 249,867,472.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,111,653.08 4,111,653.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
19,370,261.98 2,331,300.73 21,701,562.71
其中：1.基 金申 购款 93,598,688.62 7,034,520.38 100,633,209.00
2. 基金 赎回 款 -74,228,426.64 -4,703,219.65 -78,931,646.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
262,647,324.45 13,033,364.19 275,680,688.64 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
289,210,534.49 -60,511,620.22 228,698,914.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,496,839.65 31,496,839.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
18,983,616.50 2,136,658.18 21,120,274.68
其中：1.基 金申 购款 115,347,264.48 -15,017,880.83 100,329,383.65
2. 基金 赎回 款 -96,363,647.98 17,154,539.01 -79,209,108.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,194,150.99 -26,878,122.39 281,316,028.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金( 原名 为华 宝兴 业 品质生 活股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2014] 第 1117 号
《关于准予华 宝兴业品 质 生活股票型证 券投资基 金 注册的批复》 核准，由 华 宝基金管理 有限公司
(原华 宝兴 业基 金管 理有 限 公司， 已于2017 年 10 月17 日办 理完 成工 商变 更登 记)依 照 《 中华 人民
共和国证券投 资基金法 》 和《华宝兴业 品质生活 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,769,911,314.36 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 安永华明(2015) 验字第华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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60737318_B01 号验 资报告 予以验证。经 向中国证监 会备案 ， 《华宝兴 业品质生 活股票型证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 1 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,770,403,712.60 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 492,398.24 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业品 质 生活股 票型 证券
投资基 金 于2017 年12 月30 日 起更 名为 华宝 品质 生 活股票 型证 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 品质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板和 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、债 券、 货币 市场 工 具、资 产支 持证 券、
权证以及法 律法 规或 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具( 但须符合 中国 证监会相关 规定)。
本基金的股票 投资比例 不 低于基金资产 的 80% ，其 中投资于品质 生活主题 类 上 市公司股票 的比例
不低于非现金 基金资产 的 80% ，持有现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：沪 深 300 指 数收 益率 × 80%+ 上证 国债 指数 收益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《华 宝品 质 生活股 票型 证券 投资
基金基金合同 》和在财 务 报表附注所列 示的中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2018 年上 半年 度 的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监 会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票 的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监 会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(资 产支 持证 券和 私募 债 券除外)， 按 照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(a) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证 券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票的转让 收 入免征增值税 ，对金融 同 业往来利息收 入
亦免征 增值 税。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 ， 以2018 年1 月1 日 起产 生的 利息
及利息 性质 的收 入为 销售 额。 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 转让2017 年12 月31 日前取 得的 基金 、
非货物 期货 ， 可 以选 择按 照实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以2017 年最 后一 个 交易日 的基 金份 额净
值、非 货物 期货 结算 价格 作为买 入价 计算 销售 额。
(b) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股票 的股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(c) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后
取得的 股息 、 红利 收入 ， 按照上 述规 定计 算纳 税 ， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解 禁前 取得 的股 息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(e)本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 17,941,130.36
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 17,941,130.36
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 243,374,082.01 257,428,980.79 14,054,898.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 243,374,082.01 257,428,980.79 14,054,898.78
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末 未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,512.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 197.70
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 17.62
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 35.00
合计 3,762.67
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,384,872.29
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,384,872.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 478.05
预提费 用 201,110.16
合计 201,588.21
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 243,277,062.47 243,277,062.47
本期申 购 93,598,688.62 93,598,688.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -74,228,426.64 -74,228,426.64
本期末 262,647,324.45 262,647,324.45
注： 申购 含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 36,472,164.47 -29,881,754.09 6,590,410.38
本期利 润 5,659,527.29 -1,547,874.21 4,111,653.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,426,535.48 -1,095,234.75 2,331,300.73
其中： 基金 申购 款 16,309,059.59 -9,274,539.21 7,034,520.38
基金赎 回款 -12,882,524.11 8,179,304.46 -4,703,219.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 45,558,227.24 -32,524,863.05 13,033,364.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 69,363.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,576.40
其他 1,369.96 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 53 页
合计 79,309.49
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 575,165,712.02
减：卖 出股 票成 本总 额 566,883,195.19
买卖股 票差 价收 入 8,282,516.83
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,428,697.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,428,697.16
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,547,874.21
—— 股 票投 资 -1,547,874.21 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,547,874.21
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 74,686.80
转换费 收入 50,707.17
合计 125,393.97
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,751,441.66
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,751,441.66
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 41,438.58
银行汇 划费 用 4,375.98 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 53 页
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 94,486.14
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资 产管 理有 限合 伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,066,110.59 1,832,223.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
836,055.67 695,862.88
注： 支 付基 金管 理人 华宝 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
344,351.77 305,370.61
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 373,231.35 373,231.35
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 373,231.35 373,231.35 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 53 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1400% 0.1200%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 17,941,130.36 69,363.13 23,912,283.07 112,538.91
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末不 存在流 通受 限情 况。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 主动股票 型 证券投资基金 ，属于较 高 风险较高收益 的基金品 种 。本基金投资 的
金融工具主要 包括股票 、 债券及权证等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “风
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制 度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手 未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行股 份有限公 司 ，因而与该银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，因此违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了 信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人的信用 风险，且 通 过分散化投资 以分散信 用 风险。本基金 均投资于 具 有良好信用 等级的证
券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基 金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家上市公 司 发行的股票市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与 由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 大部
分券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此 除 附注6.4.12 中列 示的 部分 暂时
流通受限的资 产外，本 基 金持有的其余 证券均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即 为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 53 页
本报告期内， 基金管理 人 坚持组合管理 、分散投 资 的基本原则， 严格按照 法 律法规的有关 规
定和基金合同 约定的投 资 范围与比例限 制实施投 资 管理。本基金 所持大部 分 证券在证券 交易所上
市或银 行间 同业 市场 交易 ，不存 在具 有重 大流 动性 风险的 投资 品种 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度，按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计 算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
17,941,130.36 - - - 17,941,130.36 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
结算备 付金
439,200.24 - - - 439,200.24
存出保 证金
77,772.32 - - - 77,772.32
交易性 金融 资产
- - - 257,428,980.79 257,428,980.79
应收证 券清 算款
- - - 2,755,859.40 2,755,859.40
应收利 息
- - - 3,762.67 3,762.67
应收申 购款
250,434.39 - - 243,959.07 494,393.46
其他资 产
- - - - -
资产总 计 18,708,537.31 - - 260,432,561.93 279,141,099.24
负债
应付赎 回款 - - - 472,540.03 472,540.03
应付管 理人 报酬 - - - 344,065.77 344,065.77
应付托 管费 - - - 57,344.30 57,344.30
应付交 易费 用 - - - 2,384,872.29 2,384,872.29
其他负 债 - - - 201,588.21 201,588.21
负债总 计 - - - 3,460,410.60 3,460,410.60
利率敏 感度 缺口 18,708,537.31 - - 256,972,151.33 275,680,688.64
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,682,240.67 - - - 16,682,240.67
结算备 付金 1,996,097.57 - - - 1,996,097.57
存出保 证金 171,808.51 - - - 171,808.51
交易性 金融 资产 - - - 235,451,167.46 235,451,167.46
应收利 息 - - - 4,607.73 4,607.73
应收申 购款 5,705.94 - - 86,639.77 92,345.71
资产总 计 18,855,852.69 - - 235,542,414.96 254,398,267.65
负债
应付赎 回款 - - - 726,908.01 726,908.01
应付管 理 人 报酬 - - - 329,085.80 329,085.80
应付托 管费 - - - 54,847.62 54,847.62
应付交 易费 用 - - - 3,018,911.78 3,018,911.78
其他负 债 - - - 401,041.59 401,041.59
负债总 计 - - - 4,530,794.80 4,530,794.80
利率敏 感度 缺口 18,855,852.69 - - 231,011,620.16 249,867,472.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2017 年12 月 31 日 ：同) 。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下和 自 下而上相结合 ”
的策略，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运行 情况，做 出 资产配置及 投资组合
构建的策略； 通过对单 个 证券的定性分 析及定量 分 析，选择符合 基金合同 约 定范围的投 资品种进
行投资。本基 金的基金 管 理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化， 对投资策 略 、资产配置 、投资组
合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低价格 风险。本 基 金投资组合中 股票投资 比 例不低于基金 资
产的80% ， 其中 投资 于品 质 生活主 题类 上市 公司 股票 的比例 不低 于非 现金 基金 资产 的80% ， 持 有现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每 日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期运 用多 种 定量方 法来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 257,428,980.79 93.38 235,451,167.46 94.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 257,428,980.79 93.38 235,451,167.46 94.23 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格 风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 20,058,008.63 18,417,688.95
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -20,058,008.63 -18,417,688.95
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具 公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为 257,340,950.64 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 88,030.15 元， 无属于 第三 层次 的
余额(2017 年 12 月 31 日 ：第一 层次 235,302,659.26 元， 第二 层次 148,508.20 元， 无属 于第 三
层次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 257,428,980.79 92.22
其中： 股票 257,428,980.79 92.22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,380,330.60 6.58
7 其他各 项资 产 3,331,787.85 1.19
8 合计 279,141,099.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,373,996.00 0.50
B 采矿业 - -
C 制造业 220,743,130.14 80.07
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 962,212.00 0.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,377,715.74 2.68
J 金融业 201,104.40 0.07
K 房地产 业 - - 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 11,969,496.00 4.34
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,132,771.00 0.77
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 89,031.66 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 6,323,114.00 2.29
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,184,850.00 2.24
S 综合 - -
合计 257,428,980.79 93.38
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600779 水井坊 479,544 26,485,215.12 9.61
2 000858 五粮液 314,989 23,939,164.00 8.68
3 000568 泸州老 窖 388,900 23,668,454.00 8.59
4 600519 贵州茅 台 31,538 23,068,785.48 8.37
5 002236 大华股 份 983,800 22,184,690.00 8.05
6 000596 古井贡 酒 184,300 16,362,154.00 5.94
7 603589 口子窖 253,400 15,571,430.00 5.65
8 600056 中国医 药 713,906 13,043,062.62 4.73
9 600809 山西汾 酒 163,522 10,283,898.58 3.73
10 300577 开润股 份 210,252 8,666,587.44 3.14
11 600563 法拉电 子 167,300 8,279,677.00 3.00
12 002027 分众传 媒 847,800 8,113,446.00 2.94
13 300347 泰格医 药 102,200 6,323,114.00 2.29
14 000681 视觉中 国 215,500 6,184,850.00 2.24
15 002396 星网锐 捷 247,287 5,061,964.89 1.84
16 002139 拓邦股 份 881,750 5,017,157.50 1.82
17 002677 浙江美 大 265,760 4,624,224.00 1.68
18 300036 超图软 件 208,600 4,253,354.00 1.54
19 002821 凯莱英 48,300 4,213,209.00 1.53 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
20 002769 普路通 307,500 3,856,050.00 1.40
21 603369 今世缘 167,900 3,833,157.00 1.39
22 300532 今天国 际 98,842 1,726,769.74 0.63
23 000977 浪潮信 息 69,000 1,645,650.00 0.60
24 603156 养元饮 品 26,500 1,644,590.00 0.60
25 300384 三联虹 普 39,300 1,582,611.00 0.57
26 603365 水星家 纺 61,567 1,496,693.77 0.54
27 300253 卫宁健 康 112,800 1,397,592.00 0.51
28 600337 美克家 居 164,200 962,212.00 0.35
29 002234 民和股 份 71,200 824,496.00 0.30
30 600686 金龙汽 车 63,200 789,368.00 0.29
31 603799 华友钴 业 6,900 672,543.00 0.24
32 603127 昭衍新 药 10,400 550,160.00 0.20
33 002458 益生股 份 31,400 549,500.00 0.20
34 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.07
35 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.04
36 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.03
37 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.02
38 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
39 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
40 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
41 000888 峨眉 山A 888 7,805.52 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600029 南方航 空 19,760,386.23 7.91
2 601398 工商银 行 12,879,629.00 5.15
3 000596 古井贡 酒 11,772,879.67 4.71
4 600048 保利地 产 11,768,713.38 4.71
5 600809 山西汾 酒 11,491,115.30 4.60
6 000786 北新建 材 11,278,355.67 4.51
7 603589 口子窖 11,259,210.52 4.51
8 601668 中国建 筑 10,868,785.00 4.35 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
9 000858 五粮液 10,816,389.99 4.33
10 002737 葵花药 业 10,629,370.65 4.25
11 600779 水井坊 10,560,314.00 4.23
12 002027 分众传 媒 10,464,839.00 4.19
13 600377 宁沪高 速 9,865,779.28 3.95
14 600068 葛洲坝 9,419,912.00 3.77
15 002304 洋河股 份 8,704,545.60 3.48
16 600782 新钢股 份 8,568,442.32 3.43
17 600566 济川药 业 8,434,291.12 3.38
18 300577 开润股 份 8,203,325.40 3.28
19 300113 顺网科 技 7,752,906.96 3.10
20 600563 法拉电 子 7,742,587.69 3.10
21 300347 泰格医 药 7,739,649.00 3.10
22 601636 旗滨集 团 7,565,743.99 3.03
23 002139 拓邦股 份 7,399,443.86 2.96
24 600337 美克家 居 7,363,178.70 2.95
25 600519 贵州茅 台 7,351,829.00 2.94
26 601318 中国平 安 7,007,936.00 2.80
27 600028 中国石 化 6,343,477.00 2.54
28 300271 华宇软 件 6,148,620.50 2.46
29 300476 胜宏科 技 6,113,528.80 2.45
30 002271 东方雨 虹 6,104,891.00 2.44
31 600153 建发股 份 6,009,136.00 2.40
32 002396 星网锐 捷 5,809,856.00 2.33
33 000568 泸州老 窖 5,790,928.75 2.32
34 000681 视觉中 国 5,745,398.00 2.30
35 600702 舍得酒 业 5,712,251.80 2.29
36 601229 上海银 行 5,678,232.86 2.27
37 601998 中信银 行 5,514,800.00 2.21
38 002458 益生股 份 5,454,465.40 2.18
39 300047 天源迪 科 5,360,886.82 2.15
40 002677 浙江美 大 5,299,076.96 2.12
41 002769 普路通 5,186,710.00 2.08
42 601818 光大银 行 5,133,078.00 2.05
43 600038 中直股 份 5,124,794.00 2.05
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002271 东方雨 虹 29,032,118.07 11.62
2 600048 保利地 产 26,202,806.04 10.49
3 600887 伊利股 份 23,078,532.20 9.24
4 000786 北新建 材 21,883,463.56 8.76
5 600029 南方航 空 17,355,992.97 6.95
6 002737 葵花药 业 14,769,806.75 5.91
7 601398 工商银 行 11,906,636.00 4.77
8 000596 古井贡 酒 11,876,219.46 4.75
9 601318 中国平 安 11,399,061.86 4.56
10 601668 中国建 筑 11,035,312.00 4.42
11 600702 舍得酒 业 10,470,398.34 4.19
12 600068 葛洲坝 9,757,652.00 3.91
13 600377 宁沪高 速 9,676,425.80 3.87
14 000858 五粮液 8,992,395.32 3.60
15 600566 济川药 业 8,752,854.55 3.50
16 000661 长春高 新 8,428,261.30 3.37
17 002019 亿帆医 药 8,171,083.00 3.27
18 600782 新钢股 份 7,958,500.78 3.19
19 002304 洋河股 份 7,782,514.10 3.11
20 300113 顺网科 技 7,731,487.08 3.09
21 601636 旗滨集 团 6,678,006.00 2.67
22 300476 胜宏科 技 6,288,909.10 2.52
23 300271 华宇软 件 6,027,395.89 2.41
24 300047 天源迪 科 5,949,102.37 2.38
25 600337 美克家 居 5,924,940.11 2.37
26 601998 中信银 行 5,721,438.00 2.29
27 600809 山西汾 酒 5,702,500.76 2.28
28 600028 中国石 化 5,545,610.00 2.22
29 600563 法拉电 子 5,522,996.60 2.21
30 601229 上海银 行 5,473,303.00 2.19
31 600760 中航沈 飞 5,468,575.70 2.19
32 600153 建发股 份 5,460,626.28 2.19 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
33 600038 中直股 份 5,366,751.62 2.15
34 000333 美的集 团 5,252,151.96 2.10
35 600340 华夏幸 福 5,019,052.00 2.01
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 590,408,882.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 575,165,712.02
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 ，无 证券 投资 决策 程序需 特别 说明 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 77,772.32
2 应收证 券清 算款 2,755,859.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,762.67
5 应收申 购款 494,393.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,331,787.85 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 53 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,873 44,721.15 27,245,454.58 10.37% 235,401,869.87 89.63%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
5,213.96 0.0020%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高 级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额 1,770,403,712.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,277,062.47
本报告 期基 金总 申购 份额 93,598,688.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 74,228,426.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 262,647,324.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 53 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2018 年 4 月 11 日,经 公司 董事会 审议 通过,聘 任李 慧 勇为公 司副 总经 理。 该事 项经中 国证 券
投资基 金业 协会 备案 ，并 在指定 媒体 上披 露。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2015 年1 月 21 日)起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 53 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 195,801,730.30 16.81% 178,853.10 16.67% -
海通证 券 2 126,830,138.32 10.89% 118,116.70 11.01% -
华创证 券 2 115,968,734.36 9.96% 105,716.06 9.85% -
中泰证 券 1 101,261,066.26 8.70% 94,303.55 8.79% -
申万宏 源 2 85,085,253.76 7.31% 79,240.86 7.39% -
兴业证 券 2 58,122,440.35 4.99% 53,948.28 5.03% -
长江证 券 1 53,473,715.71 4.59% 49,800.06 4.64% -
光大证 券 1 52,471,053.04 4.51% 47,816.96 4.46% -
天风证 券 2 51,772,240.55 4.45% 47,179.83 4.40% -
国海证 券 2 49,679,772.80 4.27% 45,506.06 4.24% -
国信证 券 1 40,281,310.16 3.46% 37,514.39 3.50% -
西藏东方财
富
2 35,892,252.82 3.08% 33,013.58 3.08% -
中银国 际 2 34,170,975.45 2.93% 31,139.99 2.90% -
广发证 券 2 33,496,249.91 2.88% 31,195.97 2.91% -
中金国 际 2 31,228,995.69 2.68% 28,459.27 2.65% -
国金证 券 2 28,921,811.31 2.48% 26,356.54 2.46% -
宏信证 券 2 27,818,869.54 2.39% 25,906.93 2.41% -
新时代 证券 2 19,367,374.07 1.66% 17,649.42 1.64% -
中信建 投 1 16,851,488.82 1.45% 15,693.83 1.46% -
国泰君 安 1 5,974,788.35 0.51% 5,564.33 0.52% -
中信证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因 重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
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并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 无新 增。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 南京 苏宁基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 17 日
2
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 上海 基煜基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 17 日
3
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基
金2017 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 22 日
4
关于华 宝现 金 宝E 货 币基 金转
换、赎 回转 申购 业务 费率 优惠公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 1 月 24 日
5
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 3 日
6
华宝基 金公 司关 于旗 下部 分公募
基金增 加广 发证 券为 代销 机构的
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 13 日
7
关于华 宝现 金 宝E 基 金定 期转
换、定 期赎 回转 申购 业务 费率优
惠公告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 16 日
8
华宝基 金公 司关 于旗 下部 分基金
增加西 南证 券为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 19 日
9 华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 上海证 券报 、 中国 证 2018 年 3 月 27 日 华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 53 页
金2017 年 度报 告（ 摘要 ） 券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
10
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 增加 北京 汇成基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 27 日
11
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金修 订基 金合 同有 关条 款的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 3 月 28 日
12
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基
金2018 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报 、 证 券时 报以 及
基金管 理人 网站
2018 年 4 月 21 日
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于 2018 年 3 月 28 日发 布《 华宝 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金修订 基金 合 同
有 关条款的 公告》 ，公司根据 《公开募 集开放式 证券投 资基金流 动性风险 管理规 定》 ， 对旗下 部
分 基金基金 合同有 关条款进 行修订并 相应修 订了托管 协议，具 体修订 内容详见 公司公告 ，请投
资者予 以关 注。
华宝品质生活股票 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金基 金合 同；
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金招 募说 明书 ；
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
12.3 查 阅方 式
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华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
