华宝中证 500 增强 2018 年半年 度报告
华宝中证500 指 数 增强 型 发 起 式证 券 投 资
基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 第 2 页 共 59 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年4 月19 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。 第 3 页 共 59 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 第 4 页 共 59 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58 第 5 页 共 59 页
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
第 6 页 共 59 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 华宝中 证500 增强
基金主 代码 005607
基金运 作方 式 契约型 开 放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2018 年 4 月 19 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 34,634,565.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005607 005608
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 25,662,879.66 份 8,971,685.52 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为中 证500 指数 增 强型基 金， 在实 现对 中证500 指数 有 效 跟踪 的基 础上 ，
通过数 量化 的方 法进 行积 极的组 合配 置和 管理， 力 争实现 超越 标的 指数 的 投 资
收益。
投资策 略
本基金 在复 制标 的指 数的 基础上 优化 投资 组合， 力 求通过 量化 技术 实现 指 数 增
强的效 果。
1、资 产配 置策 略
本基金 主要 投资 于中 证 500 指数 成分 股及 备选 股票 ， 也会根 据中 证500 股指期
货的基 差情 况择 机部 分使 用期货 替代 现货 ， 降低 成 本。 视市 场情 况本 基金 也 会
谨慎地 参与 一些 绝对 收益 策略。 同时 ， 本 基金 将预 留必要 的现 金， 应对 期 货 保
证金的 增加 要求 或投 资者 的赎回 申请 。
2、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化Alpha 选 股模型 构建 指数 增强 股 票 组
合。 在 控制 跟踪 偏离 度的 前提下 力争 实现 超额 表现 ， 并根 据市 场变 化趋 势 ， 定
期对模 型进 行调 整， 以改 进模型 的有 效性 。
3、股 指期 货投 资策 略
在不同 的市 场环 境下 ，本 基金将 综合 考虑 股指 期货 相对现 货的 基差 、流 动 性 、
展期收 益以 及保 证金 要求 等因素， 选择 部分 使用 股 指期货 多头 合约 替代 指 数 现
货，以 求提 高资 金利 用效 率和组 合收 益水 平。
4、债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 ， 可 投 资于债 券 、 货 币市 场工 具 和
资产支 持证 券， 以保 证基 金资产 流动 性， 有效 利用 基金资 产， 提高 基金 资 产 的
投资收 益。 第 7 页 共 59 页
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于高预 期风 险、 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种 ， 其
预期风 险与 收益 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 罗菲菲
联系电 话 021-38505888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95568
传真 021-38505777 010-58560798
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 孔祥清 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大道100 号上 海环 球金 融 中心58 楼
第 8 页 共 59 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年4 月19 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年4 月19 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -387,281.77 -118,368.36
本期利 润 -1,951,252.15 -131,976.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0850 -0.0071
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.67% -0.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.08% -8.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,073,008.15 -731,581.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0808 -0.0815
期末基 金资 产净 值 23,589,871.51 8,240,104.36
期末基 金份 额净 值 0.9192 0.9185
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.08% -8.15%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中证500 增强A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.48% 1.74% -8.86% 1.77% 2.38% -0.03%
过去三 个月 -8.08% 1.26% -11.99% 1.40% 3.91% -0.14%
自基金 合同
生效日 起至
今
-8.08% 1.26% -11.99% 1.40% 3.91% -0.14% 第 9 页 共 59 页
中证500 增强 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.51% 1.74% -8.86% 1.77% 2.35% -0.03%
过去三 个月 -8.15% 1.26% -11.99% 1.40% 3.84% -0.14%
自基金 合同
生效日 起至
今
-8.15% 1.26% -11.99% 1.40% 3.84% -0.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2018 年4 月 19 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、 按 照基 金合 同的 约定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例第 10 页 共 59 页
符合基 金合 同的 有关 约定 ，截至 本报 告期 末, 本基 金 尚处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2018 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 华 宝多 策略 基金 、 华 宝现金 宝货 币市 场基
金、华宝动力 组合基金 、 华宝收益增长 基金、华 宝 先进成长基金 、华宝行 业 精选基金、 华宝海外
中国成 长基 金 、 华 宝大 盘 精选基 金 、 华 宝增 强收 益 基金 、 华 宝中 证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、
华宝上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、华 宝新 兴产 业基 金、华 宝可 转债 基金 、上 证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝 油气 基金 、华 宝医药 生物 基金 、华 宝资 源优选 基金 、华 宝 添
益货币市场基 金、华宝 服 务 优选基金、 华宝创新 优 选基金、华宝 生态中国 基 金、华宝量 化对冲基
金、华宝高端 制造基金 、 华宝品质生活 基金、华 宝 稳健回报基金 、华宝事 件 驱动基金、 华宝国策
导向基 金、 华宝 新价 值基 金、 华 宝新 机遇 基金、 华 宝医疗 分级 基金 、 华 宝中 证 1000 分 级基 金、 华
宝万物互联基 金、华宝 转 型升级基金、 华宝核心 优 势基金、华宝 美国消费 基 金、华宝宝 鑫纯债基
金、 华 宝香 港中 小盘 基金 、 华宝 中证 全指 证券 公司ETF 、 华 宝中 证军 工 ETF 、 华 宝新活 力基 金、 华
宝沪 深 300 指数 增强 基金 、华宝 未来 主导 产业 基金 、华宝 新起 点 基 金、 华宝 红利基 金、 华宝 新 飞
跃基金、华宝 新优选基 金 、华宝香港大 盘基金、 华 宝智慧产业基 金、华宝 第 三产业基金 、华宝新
优享基 金、 华宝 银 行ETF 、 华宝价 值发 现基 金、 华宝 香港本 地基 金、 华宝 中 证500 指 数增 强基 金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
丰晨
成
本 基 金基 金
经 理 、上 证
180 价值
2018
年 4
月 19
- 9 年
硕士 。2009 年 加入 华宝 基 金管理 有限 公司 ， 先后 担
任助理 产品 经理 ， 数量 分 析师 ， 投 资经 理助 理， 投
资经理 等职 务。2015 年 11 月任 上证 180 价值 交易第 11 页 共 59 页
ETF、 华 宝上
证 180 价值
ETF 联接、
华 宝 中证 全
指 证 券公 司
ETF、 华 宝券
商 ETF 联接
基金经 理
日 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 华 宝上 证 180 价 值交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金经 理，
2016 年8 月 任华 宝中 证全 指证券 公司 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金经 理， 2018 年4 月 任华 宝中
证500 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金基 金经 理，
2018 年6 月 任华 宝中 证全 指证券 公司 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金发 起式 联 接基 金基 金经 理
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 中 证 500 指数增 强型 发 起
式证券投资基 金在短期 内 出现过持有现 金与到期 日 在一年之内的 政府债券 市 值占基金资 产净值 比
低于 5% 的 情况 。 发 生此 类 情况后 ， 该 基金 均在 合理 期限内 得到 了调 整， 没有 给投资 人带 来额 外风
险或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少第 12 页 共 59 页
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中证 500 指 数增 强基 金运 用量化 选股 模型 和行 业配 置模型 进行 股票 筛选 和权 重配置 ，精 选 具
有合理 估值 的高 成长 性股 票， 在 跟踪 中证500 指数 的 基础上 力争 实现 稳定 的超 越指数 的表 现。 2018
年上半年市场 整体呈现 较 为剧烈的震荡 行情，受 贸 易摩擦升级、 信用风险 抬 升以及资管 新规趋严
等多重因素的 影响，投 资 者的风险偏好 较为脆弱 ， 二月份以后市 场连续下 行 。自本基金 成立起，
尤其是 六月 中下 旬因 为 A 股市场 整体 的波 动， 所有 指数都 出现 了明 显的 下跌 ，至六 月底 中 证 500
指数的 点位 已经 跌 破2016 年 2 月 的最 低点 ， 相 当于2015 年 之前 的水 平。 其PE 估值水 平位 于 2012
年以来的六年 新低。基 金 的选股策略兼 顾股票的 基 本面和风险情 况，报告 期 相对基准指 数仍然取
得了一 定的 超额 收益 。
本报告期涵盖 基金的建 仓 期和正常运作 期，在操 作 中，我们遵守 基金合同 ， 按照既定的量 化
投资策略，应 对成分股 调 整和基金申购 赎回，通 过 个股选择和行 业配置等 多 种手段积极 实现超额
收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内中 证 500 增强 A 基金 份额净 值增 长率 为-8.08% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为-11.99% ；
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内中 证 500 增强 C 基金 份额净 值增 长率 为-8.15% ，同期 业绩 比 较
基准收 益率 为-11.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 上半 年中 国经 济短 周 期筑顶 ， 中 美分 歧的 加剧 、 经济 预期 的弱 化和 监管 调控的 升级 使得
风险偏好受到 极大的压 制 ，股票市场大 幅波动。 市 场对于宏观经 济短期回 落 的预期较为 一致，贸
易战背景下外 需的扩展 存 在边界，持续 的去杠杆 和 由此引发的信 用紧缩对 经 济的增长带 来一定的
挑战。 在此 背景 下，A 股 多 数行业 年初 至今 均经 历了 较为明 显的 估 值 收缩 ， 投 资者情 绪趋 于谨 慎。
展望下半年， 经济增速 虽 预期回落，但 韧性仍在 。 货币政策维持 稳健中性 ， 不排除边际 宽松的可
能。从微观数 据来看， 行 业龙头仍保持 较高的盈 利 能力和业绩增 速。消费 的 稳健和企业 资本开支
的上升仍然对 经济形成 一 定的支撑，新 旧动能转 换 逐步推进，有 望孕育产 业 升级的诸多 机会。我第 13 页 共 59 页
们认为，在目前市场泥沙 俱下的市场环境下，挖掘 市场被错杀的机会显得更 为重要，秉持 GARP
选股逻 辑， 通过 量化 方法 克服恐 惧心 理， 中证500 指数增 强基 金自 成立 以来 的月度 超额 收益 稳定 。
未来， 我们 认为 中 证500 指数作 为中 盘股 的基 准指 数，在 目前 点 位 有较 好的 中期配 置价 值。
作为基金的管 理人，我 们 将继续遵守基 金合同， 按 照既定的量化 投资策略 ， 应对成分股调 整
和基金 申购 赎回 ，通 过个 股选择 和行 业配 置等 多种 手段积 极实 现超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现 有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1 ） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上 述参 与估 值流 程的 人 员均具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力， 参与 估值 流 程各方 之间 不存 在
重大利 益冲 突。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 于 2018 年 4 月 19 日生效 ，基 金管 理人 于 2018 年 4 月 17 日
运用固 有资 金作 为发 起资 金认购 本基 金， 且承 诺持 有期限 自本 基金 合同 生效 之日起 不少 于 3 年。
根据本 基金 基金 合同 的规 定：基 金合 同生 效日 起三 年后的 对应 日， 若基 金资 产规模 低 于 2 亿
元，本基金应 当按照基 金 合同约定的程 序进行清 算 并终止，且不 得通过召 开 基金份额持 有人大会
的方式 延续 。 基金 合同 生 效三年 后继 续存 续的 ， 基 金存续 期内 ， 连续20 个 工 作日出 现基 金份 额持
有人数 量不 满200 人 或者 基金资 产净 值低 于 5000 万 元情形 的， 基金 管理 人应 当 在定期 报告 中予 以
披露； 连续60 个 工作 日出 现前述 情形 之一 的， 基金 管 理人应 当向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案，
如转换 运作 方式 、与 其他 基金合 并或 者终 止基 金合 同 等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。
截止 2018 年 6 月 30 日， 本基金 基金 合同 生效 未满 三年， 基金 管理 人暂 无需 对基金 持有 人 数
或基金 资产 净值 进行 预警 说明。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关 规定， 依法安全保管了
基金财产， 不存在损害 基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 第 16 页 共 59 页
§6 半年度 财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 华宝 中 证500 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,833,131.53
结算备 付金
1,433,338.11
存出保 证金
18,431.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 27,756,594.10
其中： 股票 投资
27,756,594.10
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 901.31
应收股 利
-
应收申 购款
120,716.66
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
33,163,113.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,190,583.17
应付赎 回款
9,692.05
应付管 理人 报酬
25,648.20
应付托 管费
3,077.80
应付销 售服 务费
2,711.75
应付交 易费 用 6.4.7.7 60,403.03 第 17 页 共 59 页
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 41,021.29
负债合 计
1,333,137.29
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 34,634,565.18
未分配 利润 6.4.7.10 -2,804,589.31
所有者 权益 合计
31,829,975.87
负债和 所有 者权 益总 计
33,163,113.16
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 中 证 500 增强 A 基金 份额 净 值 0.9192 元 ，基 金份 额总 额
25662879.66 份； 中证 500 增强 C 基金 份额 净值 0.9185 元， 基金 份额 总额 8971685.52 份。 华宝
中证500 增 强份 额总 额合 计为 34634565.18 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华宝 中 证500 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年4 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位 ： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 4 月19 日(基金合同生效日)至 2018 年
6 月 30 日
一、收入
-1,850,558.40
1.利息 收入
78,503.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,365.87
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
58,137.60
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-412,328.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -486,595.88
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -143,920.00
股利收 益 6.4.7.17 218,187.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.18
-1,577,578.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - 第 18 页 共 59 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.19
60,844.76
减： 二、费用
232,670.25
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 81,594.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 9,791.35
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 14,863.17
4．交 易费 用 6.4.7.19 84,412.03
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用 6.4.7.20 42,009.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-2,083,228.65
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-2,083,228.65
6.3 所 有者 权 益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 华宝 中 证500 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年4 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月 19 日(基金合同生效日)至2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
55,157,340.21 - 55,157,340.21
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,083,228.65 -2,083,228.65
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-20,522,775.03 -721,360.66 -21,244,135.69
其中：1.基 金申 购款 5,875,113.82 -141,178.73 5,733,935.09
2. 基金 赎回 款 -26,397,888.85 -580,181.93 -26,978,070.78
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 第 19 页 共 59 页
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
34,634,565.18 -2,804,589.31 31,829,975.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝中 证 500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 系 由基 金 管理人 华宝 基
金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《华 宝中 证 500 指 数增强 型发 起式 证 券
投资基金基金 合同》(以 下 简称 “基金合 同 ”)及 其他 有关法律法规 的规定， 经 中国证券监 督管理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 以 证监 许可[2018]15 号 文批 准公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放
式、发 起式 基金 ，存 续期 限为不 定期 ，首 次设 立募 集基金 份额 为 55,157,340.21 份 ，经 德勤 华永
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)验 证， 并出 具了 编号 为 德师报(验) 字(18) 第 00004 号的 验资 报告 。
基金合 同 于 2018 年 4 月 19 日 正式 生效 。本 基金 的 基金管 理人 为华 宝基 金管 理有限 公司 ，基 金托
管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华宝 中证 500 指 数增 强型 发起 式证券 投资 基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围主要 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票 （包 含中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （包 括国 内依 法
发行和上市交 易的国债 、 央行票据、金 融债券、 企 业债券、公司 债券、中 期 票据、短期 融资券、
超短期融资券 、次 级债 券 、政府支持机 构债、政 府 支持债券、地 方政府债 、 可转换债券 及其他经
中国证 监会 允许 投资 的债 券） 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 股 指期 货以及 法律 法规 或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具(但须符 合中 国证监会相 关规定)。 本基 金可以参与 融资和
转融通证券出 借业务。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人 在履行适
当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。基 金的投资 组 合比例为：本 基金投资 于 股票资产的 比例不低
于基金 资产 的 80% ，其 中 投资于 中 证 500 指数 成分 股及备 选成 分股 的比 例不 低于非 现金 基金 资产
的 80% 。每 个 交易日 日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，基 金 保留的现金（ 不包括第 20 页 共 59 页
结算备付金、 存出保证 金 、应收申购款 等）或到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 本基金 投资股 指期 货、 权证 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管 机
构的规 定执 行。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率*95%+ 银行 活 期存款 利率 （税 后）
*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《华 宝中 证500 指 数增 强型 发起
式证券投资基 金基金合 同 》和在财务报 表所列示 的 中国证监会、 中国基金 业 协会发布的 有关规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及2018 年 01 月 01 日
至2018 年06 月30 日止 期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本 基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融第 21 页 共 59 页
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资 产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金 成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 第 22 页 共 59 页
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的 各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余 额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则第 23 页 共 59 页
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的 费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配 利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不第 24 页 共 59 页
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采 用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投 资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ： 第 25 页 共 59 页
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 3,833,131.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 3,833,131.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 第 26 页 共 59 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 29,334,172.62 27,756,594.10 -1,577,578.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,334,172.62 27,756,594.10 -1,577,578.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产 期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 813.21
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 79.80
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.30
合计 901.31
第 27 页 共 59 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告 期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 60,403.03
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 60,403.03
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 31,021.29
指数使 用费 10,000.00
合计 41,021.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中证 500 增强 A
项目
本期
2018 年4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 21,918,920.54 21,918,920.54
本期申 购 4,238,237.44 4,238,237.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -494,278.32 -494,278.32
本期末 25,662,879.66 25,662,879.66
金额单 位： 人民 币元
中证 500 增强 C
项目
本期
2018 年4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 第 28 页 共 59 页
基金合 同生 效日 33,238,419.67 33,238,419.67
本期申 购 1,636,876.38 1,636,876.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -25,903,610.53 -25,903,610.53
本期末 8,971,685.52 8,971,685.52
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中证 500 增强 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -387,281.77 -1,563,970.38 -1,951,252.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,409.42 -125,165.42 -121,756.00
其中： 基金 申购 款 4,527.37 -124,320.15 -119,792.78
基金赎 回款 -1,117.95 -845.27 -1,963.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -383,872.35 -1,689,135.80 -2,073,008.15
单位： 人民 币元
中证500 增强 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -118,368.36 -13,608.14 -131,976.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-23,061.70 -576,542.96 -599,604.66
其中： 基金 申购 款 5,564.14 -26,950.09 -21,385.95
基金赎 回款 -28,625.84 -549,592.87 -578,218.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -141,430.06 -590,151.10 -731,581.16
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 19 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 18,661.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,610.56 第 29 页 共 59 页
其他 93.32
合计 20,365.87
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月19 日(基 金合 同生效 日) 至2018 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 17,911,053.00
减：卖 出股 票成 本总 额 18,397,648.88
买卖股 票差 价收 入 -486,595.88
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年
6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -143,920.00
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 218,187.77
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 218,187.77 第 30 页 共 59 页
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2018
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,577,578.52
—— 股 票投 资 -1,577,578.52
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预
估增值 税
-
合计 -1,577,578.52
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 19 日(基 金合 同生效 日) 至 2018 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 60,805.23
转换费 收 入005607 39.53
合计 60,844.76
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 84,412.03
银行间 市场 交易 费用 -
合计 84,412.03 第 31 页 共 59 页
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2018
年6 月30 日
审计费 用 8,521.29
信息披 露费 22,500.00
其他 400.00
指数使 用费 10,000.00
银行汇 划费 用 588.05
合计 42,009.34
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财 受宝武 集团 控制 的公 司 第 32 页 共 59 页
务”)
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 19 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
81,594.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
21,072.41
注： 支 付基 金管 理人 华宝 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.0% / 当年 天
数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 19 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,791.35
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.12% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.12% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中证500 增强 A 中证 500 增强 C 合计 第 33 页 共 59 页
华宝基 金 - 264.48 264.48
民生银 行 - 2,149.64 2,149.64
华宝证 券 - 12,066.13 12,066.13
合计 - 14,480.25 14,480.25
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前 一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月底，按 月支付给 华 宝基金，再由 华宝基金 计 算并支付给各 基金销售 机 构。A 类基 金份额持
有人 和C 类 基金 份额 持有 人约定 的年 基金 销售 服务 费率分 别 为 0.00% 和0.40% 。其计 算公 式为 ：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×约 定年 费率 / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
基金 合同 生效 日 （ 2018 年
4 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,450.05 -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,450.05 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
28.8700% -
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 第 34 页 共 59 页
关联方
名称
本期
2018 年4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至
2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行 3,833,131.53 18,661.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的 情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300197
铁汉
生态
2018
年5
月28
日
重大
事项
停牌
5.37 - - 51,150 334,608.53 274,675.50 -
000426
兴业
矿业
2018
年6
月19
日
重大
事项
停牌
7.21 - - 20,100 178,377.72 144,921.00 -
第 35 页 共 59 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为指 数增 强型 股票 基金， 在实 现对 中 证 500 指数有 效跟 踪的 基础 上， 通过数 量化 的 方
法进行积极的 组合配置 和 管理，力争实 现稳定的 优 于标的指数的 投资收益 。 本基金属于 高预期风
险、高预期收 益的证券 投 资基金品种， 其预期风 险 与收益高于混 合型基金 、 债券型基金 与货币市
场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、债券投资、 股指期货 等 。本基金在 日常经营
活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的
基金管理人从 事风险管 理 的主要 目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内，使本基 金在风险
和收益 之 间 取得 最佳 的平 衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、督察 长、监察 稽 核部、风险管 理部、各 部 门负责人和风 险控制联 络 人、各业务 岗位。内
部控制委员会 负责对公 司 在经营管理和 基金运作 中 的风险进行评 估并研究 制 订相应的控 制制度。
督察长向董事 会负责， 总 管公司的内控 事务并独 立 地就内控制度 的执行情 况 履行检查、 评价、报
告和建议职能 。风险管 理 部在督察长指 导下对公 司 内部控制运行 情况进行 监 控，主要针 对公司内
部控制制度的 总体构架 和 内部控制的目 标进行评 估 并提出改进意 见；监察 稽 核部在督察 长的领导
下对各部门和 岗位的内 部 控制执行情况 进行监督 和 核查，同时对 内控的失 控 点进行查漏 并责令改
正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司 各 类业 务和风 险的 总体 监督 、第 36 页 共 59 页
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国民生银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日 ，本 基金无 债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金 管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年6 月30 日 ， 除 附 注中列 示的 卖出 回购 金融 资产款 将在 一个 月以 内到 期且计 息( 该利
息金额 不重 大) 外， 本基 金 所承担 的其 他金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为 一个 月以内 且不 计息 ， 可第 37 页 共 59 页
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额约 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基 金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家 上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投资 的公允价 值 。 本基金主 动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本报告期内， 基金管理 人 坚持组合管理 、分散投 资 的基本原则， 严格按照 法 律法规的有关 规
定和基金合同 约定的投 资 范围与比例限 制实施投 资 管理。本基金 所持大部 分 证券在证券 交易所上
市或银 行间 同业 市场 交易 ，不存 在具 有重 大流 动性 风险的 投资 品种 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度，按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允第 38 页 共 59 页
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综 合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本 基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 及买 入返 售金 融资 产等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,833,131.53 - - - 3,833,131.53
结 算备 付金
1,433,338.11 - - - 1,433,338.11
存出保 证金
18,431.45 - - - 18,431.45
交易性 金融 资产
- - - 27,756,594.10 27,756,594.10
应收利 息
- - - 901.31 901.31
应收申 购款
100.00 - - 120,616.66 120,716.66
资产总 计 5,285,001.09 - - 27,878,112.07 33,163,113.16
负债
第 39 页 共 59 页
应付证 券清 算款 - - - 1,190,583.17 1,190,583.17
应付赎 回款 - - - 9,692.05 9,692.05
应付管 理人 报酬 - - - 25,648.20 25,648.20
应付托 管费 - - - 3,077.80 3,077.80
应付指 数使 用费 - - - 2,711.75 2,711.75
应付交 易费 用 - - - 60,403.03 60,403.03
其他负 债 - - - 41,021.29 41,021.29
负债总 计 - - - 1,333,137.29 1,333,137.29
利率敏 感度 缺口 5,285,001.09 - - 26,544,974.78 31,829,975.87
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 本基 金未持 有交 易性 债券 投资 ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无
重大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金主要投 资于中证 500 指数成分股 及备选股 票 ，也会根据中 证 500 股指 期货的基差 情
况择机 部分 使用 期货 替代 现货， 降低 成本 。 视 市场 情 况本基 金也 会谨 慎地 参与 一些绝 对收 益策 略。
同时，本基金 将预留必 要 的现金，应对 期货保证 金 的增加要求或 投资者的 赎 回申请。本 基金主要
采用量 化行 业配 置模 型和 量化 Alpha 选 股模 型构 建 指数增 强股 票组 合。 在控 制 跟踪偏 离度 的前 提
下力争 实现 超额 表现 ，并 根据市 场变 化趋 势， 定期 对模型 进行 调整 ，以 改进 模型的 有效 性。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：本基金投资 于
股票资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ，其 中投 资 于中 证 500 指数 成分 股及 备选成 分股 的比 例不
低于非现金基 金资产 的 80% 。每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 基金
保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外， 本 基 金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险第 40 页 共 59 页
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 27,756,594.10 87.20
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权 证 投资 - -
其他 - -
合计 27,756,594.10 87.20
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满一 年， 无足 够的经 验数 据进 行其 他价 格风险 敏感 性分 析。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币 27,336,997.60 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 419,596.50 元 ， 无 属 于第三 层次 的余 额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售第 41 页 共 59 页
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
第 42 页 共 59 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 27,756,594.10 83.70
其中： 股票 27,756,594.10 83.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,266,469.64 15.88
7 其他各 项资 产 140,049.42 0.42
8 合计 33,163,113.16 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 120,822.00 0.38
B 采矿业 1,284,362.80 4.04
C 制造业 15,717,069.00 49.38
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
383,916.00 1.21
E 建筑业 403,599.50 1.27
F 批发和 零售 业 1,298,348.00 4.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 889,974.00 2.80
H 住宿和 餐饮 业 313,797.00 0.99
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,788,782.60 5.62
J 金融业 228,016.00 0.72
K 房地产 业 1,408,415.00 4.42
L 租赁和 商务 服务 业 554,924.00 1.74 第 43 页 共 59 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 144,210.00 0.45
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 340,060.00 1.07
S 综合 124,490.00 0.39
合计 25,000,785.90 78.54
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 192,372.00 0.60
B 采矿业 328,360.00 1.03
C 制造业 1,718,888.80 5.40
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
129,360.00 0.41
E 建筑业 82,106.00 0.26
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 225,099.00 0.71
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 79,622.40 0.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,755,808.20 8.66
第 44 页 共 59 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000528 柳工 34,200 366,282.00 1.15
2 000830 鲁西化 工 20,400 348,432.00 1.09
3 000661 长春高 新 1,500 341,550.00 1.07
4 300088 长信科 技 57,400 332,920.00 1.05
5 600872 中炬高 新 11,700 327,600.00 1.03
6 600256 广汇能 源 79,400 324,746.00 1.02
7 000039 中集集 团 24,400 324,032.00 1.02
8 002353 杰瑞股 份 19,900 323,375.00 1.02
9 603025 大豪科 技 16,660 322,204.40 1.01
10 600298 安琪酵 母 8,900 317,552.00 1.00
11 600729 重庆百 货 9,600 316,320.00 0.99
12 600325 华发股 份 40,700 314,611.00 0.99
13 000418 小天 鹅A 4,508 312,629.80 0.98
14 002440 闰土股 份 25,950 303,355.50 0.95
15 600426 华鲁恒 升 17,200 302,548.00 0.95
16 600823 世茂股 份 72,100 301,378.00 0.95
17 600260 凯乐科 技 11,200 300,608.00 0.94
18 300253 卫宁健 康 24,200 299,838.00 0.94
19 600270 外运发 展 14,000 293,440.00 0.92
20 603658 安图生 物 3,500 288,610.00 0.91
21 002273 水晶光 电 22,390 288,159.30 0.91
22 000681 视觉中 国 10,000 287,000.00 0.90
23 603816 顾家家 居 3,900 286,689.00 0.90
24 601689 拓普集 团 14,700 285,768.00 0.90
25 000596 古井贡 酒 3,200 284,096.00 0.89
26 600466 蓝光发 展 45,500 282,100.00 0.89
27 601233 桐昆股 份 16,220 279,308.40 0.88
28 000703 恒逸石 化 18,700 278,256.00 0.87
29 600655 豫园股 份 29,300 276,885.00 0.87 第 45 页 共 59 页
30 002127 南极电 商 29,300 275,127.00 0.86
31 300197 铁汉生 态 51,150 274,675.50 0.86
32 000977 浪潮信 息 11,400 271,890.00 0.85
33 002709 天赐材 料 7,000 269,780.00 0.85
34 000975 银泰资 源 26,220 265,870.80 0.84
35 600282 南钢股 份 59,000 260,780.00 0.82
36 603589 口子窖 4,200 258,090.00 0.81
37 600348 阳泉煤 业 35,900 256,685.00 0.81
38 600201 生物股 份 14,950 255,495.50 0.80
39 002223 鱼跃医 疗 13,100 255,319.00 0.80
40 000997 新大陆 16,100 253,575.00 0.80
41 600062 华润双 鹤 10,300 252,865.00 0.79
42 300113 顺网科 技 14,000 243,740.00 0.77
43 300383 光环新 网 18,000 241,380.00 0.76
44 600183 生益科 技 25,790 236,236.40 0.74
45 002233 塔牌集 团 20,600 235,664.00 0.74
46 002439 启明星 辰 11,100 235,542.00 0.74
47 600584 长电科 技 13,900 235,466.00 0.74
48 601717 郑煤机 40,400 234,724.00 0.74
49 600760 中航沈 飞 6,300 227,052.00 0.71
50 600801 华新水 泥 15,100 226,953.00 0.71
51 002013 中航机 电 29,950 226,721.50 0.71
52 002195 二三四 五 52,520 224,785.60 0.71
53 002183 怡亚通 33,700 224,105.00 0.70
54 002078 太阳纸 业 22,900 221,901.00 0.70
55 603899 晨光文 具 7,000 221,830.00 0.70
56 603883 老百姓 2,600 216,216.00 0.68
57 600004 白云机 场 16,500 215,985.00 0.68
58 000636 风华高 科 13,600 215,968.00 0.68
59 601678 滨化股 份 34,700 214,446.00 0.67
60 002191 劲嘉股 份 28,300 211,401.00 0.66
61 000988 华工科 技 14,300 206,635.00 0.65
62 600060 海信电 器 15,300 204,867.00 0.64
63 002152 广电运 通 34,100 200,508.00 0.63
64 000860 顺鑫农 业 5,300 198,750.00 0.62
65 600673 东阳光 科 19,100 197,303.00 0.62
66 002340 格林美 32,500 196,625.00 0.62
67 000778 新兴铸 管 45,500 194,740.00 0.61
68 000887 中鼎股 份 13,300 191,653.00 0.60 第 46 页 共 59 页
69 002221 东华能 源 19,600 191,492.00 0.60
70 000656 金科股 份 38,400 184,320.00 0.58
71 002049 紫光国 微 4,100 180,892.00 0.57
72 600879 航天电 子 25,300 177,859.00 0.56
73 002410 广联达 6,400 177,472.00 0.56
74 600642 申能股 份 34,500 173,190.00 0.54
75 000031 中粮地 产 29,500 170,510.00 0.54
76 600521 华海药 业 6,240 166,545.60 0.52
77 002463 沪电股 份 44,400 166,056.00 0.52
78 000488 晨鸣纸 业 12,700 164,084.00 0.52
79 600754 锦江股 份 4,300 158,928.00 0.50
80 600787 中储股 份 20,500 158,670.00 0.50
81 002285 世联行 24,800 155,496.00 0.49
82 600258 首旅酒 店 5,700 154,869.00 0.49
83 000543 皖能电 力 35,000 154,350.00 0.48
84 603019 中科曙 光 3,300 151,371.00 0.48
85 002371 北方华 创 3,000 149,010.00 0.47
86 601168 西部矿 业 23,400 146,952.00 0.46
87 000552 靖远煤 电 44,400 145,188.00 0.46
88 000426 兴业矿 业 20,100 144,921.00 0.46
89 600580 卧龙电 气 19,000 144,780.00 0.45
90 603568 伟明环 保 5,700 144,210.00 0.45
91 603877 太平鸟 4,300 143,319.00 0.45
92 002589 瑞康医 药 10,400 141,856.00 0.45
93 600885 宏发股 份 4,680 140,025.60 0.44
94 600525 长园集 团 12,700 134,239.00 0.42
95 600970 中材国 际 19,300 128,924.00 0.41
96 600056 中国医 药 7,000 127,890.00 0.40
97 600770 综艺股 份 21,100 124,490.00 0.39
98 603056 德邦股 份 4,500 123,255.00 0.39
99 002299 圣农发 展 7,800 120,822.00 0.38
100 601128 常熟银 行 20,800 118,976.00 0.37
101 000848 承德露 露 10,300 109,077.00 0.34
102 600643 爱建集 团 11,600 109,040.00 0.34
103 000807 云铝股 份 21,000 108,780.00 0.34
104 300308 中际旭 创 1,800 108,072.00 0.34
105 600392 盛和资 源 6,600 107,118.00 0.34
106 002384 东山精 密 4,400 105,600.00 0.33
107 603885 吉祥航 空 6,400 98,624.00 0.31 第 47 页 共 59 页
108 002179 中航光 电 2,500 97,500.00 0.31
109 600499 科达洁 能 14,000 96,040.00 0.30
110 600755 厦门国 贸 13,100 95,499.00 0.30
111 000519 中兵红 箭 12,000 93,240.00 0.29
112 002366 台海核 电 6,300 89,838.00 0.28
113 601127 小康股 份 4,600 79,534.00 0.25
114 600141 兴发集 团 6,620 77,123.00 0.24
115 002563 森马服 饰 4,700 67,210.00 0.21
116 002373 千方科 技 5,000 65,250.00 0.20
117 002110 三钢闽 光 4,000 64,120.00 0.20
118 600623 华谊集 团 6,100 60,878.00 0.19
119 002640 跨境通 4,000 60,080.00 0.19
120 000690 宝新能 源 8,100 56,376.00 0.18
121 603569 长久物 流 3,900 55,692.00 0.17
122 002491 通鼎互 联 4,900 54,243.00 0.17
123 300182 捷成股 份 7,000 53,060.00 0.17
124 300199 翰宇药 业 3,500 49,980.00 0.16
125 300418 昆仑万 维 2,500 47,200.00 0.15
126 603355 莱克电 气 1,400 42,070.00 0.13
127 002916 深南电 路 600 38,106.00 0.12
128 603659 璞泰来 500 31,945.00 0.10
129 002841 视源股 份 500 26,705.00 0.08
130 002672 东江环 保 2,000 26,180.00 0.08
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002032 苏泊尔 4,200 216,300.00 0.68
2 600516 方大炭 素 8,500 207,230.00 0.65
3 002507 涪陵榨 菜 7,600 195,168.00 0.61
4 000998 隆平高 科 10,200 192,372.00 0.60
5 601699 潞安环 能 19,200 177,792.00 0.56
6 002050 三花智 控 9,400 177,190.00 0.56
7 000050 深天 马A 11,400 162,108.00 0.51
8 002126 银轮股 份 17,900 161,458.00 0.51
9 600028 中国石 化 23,200 150,568.00 0.47
10 600566 济川药 业 3,000 144,570.00 0.45 第 48 页 共 59 页
11 601318 中国平 安 2,400 140,592.00 0.44
12 600176 中国巨 石 13,160 134,626.80 0.42
13 600027 华电国 际 33,000 129,360.00 0.41
14 002422 科伦药 业 3,400 109,140.00 0.34
15 600030 中信证 券 5,100 84,507.00 0.27
16 601117 中国化 学 12,200 82,106.00 0.26
17 002027 分众传 媒 8,320 79,622.40 0.25
18 000786 北新建 材 3,600 66,708.00 0.21
19 002311 海大集 团 3,000 63,300.00 0.20
20 002747 埃斯顿 3,000 41,940.00 0.13
21 002531 天顺风 能 9,000 39,150.00 0.12
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000830 鲁西化 工 491,972.25 1.55
2 000418 小天 鹅 A 460,683.53 1.45
3 000703 恒逸石 化 451,564.00 1.42
4 300253 卫宁健 康 450,282.00 1.41
5 300113 顺网科 技 436,841.00 1.37
6 000039 中集集 团 436,810.00 1.37
7 600466 蓝光发 展 423,756.80 1.33
8 000661 长春高 新 421,330.00 1.32
9 600282 南钢股 份 413,639.00 1.30
10 002440 闰土股 份 411,711.00 1.29
11 600176 中国巨 石 404,646.00 1.27
12 000975 银泰资 源 402,141.00 1.26
13 300274 阳光电 源 401,569.00 1.26
14 000426 兴业矿 业 401,128.00 1.26
15 600260 凯乐科 技 401,107.00 1.26
16 600004 白云机 场 391,092.00 1.23
17 300088 长信科 技 391,060.00 1.23
18 601717 郑煤机 385,275.00 1.21
19 002353 杰瑞股 份 384,514.00 1.21 第 49 页 共 59 页
20 600062 华润双 鹤 380,943.00 1.20
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002001 新和成 355,503.00 1.12
2 002038 双鹭药 业 318,691.00 1.00
3 603225 新凤鸣 308,110.00 0.97
4 002517 恺英网 络 300,826.00 0.95
5 000878 云南铜 业 299,707.00 0.94
6 000400 许继电 气 299,647.00 0.94
7 300159 新研股 份 296,466.00 0.93
8 600410 华胜天 成 295,965.00 0.93
9 600743 华远地 产 290,300.00 0.91
10 000563 陕国 投 A 288,824.00 0.91
11 600657 信达地 产 288,215.00 0.91
12 600438 通威股 份 287,344.00 0.90
13 000078 海王生 物 285,748.00 0.90
14 000513 丽珠集 团 285,086.00 0.90
15 600428 中远海特 280,912.00 0.88
16 300291 华录百 纳 280,087.00 0.88
17 300274 阳光电 源 279,936.00 0.88
18 002573 清新环 境 278,368.00 0.87
19 002311 海大集 团 273,007.80 0.86
20 002354 天神娱 乐 257,803.00 0.81
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 47,731,821.50
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,911,053.00
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
第 50 页 共 59 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -143,920.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金主要利 用股指期 货 提高投资效率 ，以更好 地 实现本基金的 投资目标 ， 降低跟踪误差 。
此外，在预期 大额申购 赎 回、大额分红 等情形发 生 时，本基金可 以通过股 指 期货进行有 效的现金
头寸管 理。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的 影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 未投 资国 债期 货。
第 51 页 共 59 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 ，无 证券 投资 决策 程序需 特别 说明 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,431.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 901.31
5 应收申 购款 120,716.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 140,049.42
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注 ： 本基 金本 报告 期末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注 ： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
第 52 页 共 59 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中证
500 增
强A
318 80,700.88 10,000,450.05 38.97% 15,662,429.61 61.03%
中证
500 增
强C
298 30,106.33 0.00 0.00% 8,971,685.52 100.00%
合计 616 56,224.94 10,000,450.05 28.87% 24,634,115.13 71.13%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中证500
增强 A
22,472.75 0.0876%
中证500
增强 C
217,317.66 2.4223%
合计 239,790.41 0.6923%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本 开 放式 基金
中证 500 增强 A 0
中证 500 增强 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中证 500 增强 A 0
中证 500 增强 C 0
合计 0
第 53 页 共 59 页
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,000,450.05 28.87 10,000,450.05 28.87 不少于 三年
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 28.87 10,000,450.05 28.87 -
第 54 页 共 59 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
基金合 同生 效日 （2018 年4 月 19 日 ） 基 金份
额总额
21,918,920.54 33,238,419.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
4,238,237.44 1,636,876.38
减: 基金 合 同 生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
494,278.32 25,903,610.53
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,662,879.66 8,971,685.52
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 第 55 页 共 59 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2018 年 4 月 11 日,经 公司 董事会 审议 通过,聘 任李 慧 勇为公 司副 总经 理。 该事 项经中 国证 券
投资基 金业 协会 备案 ，并 在指定 媒体 上披 露。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 于2018 年 4 月19 日公 告， 根据 工 作需要 ， 任命 张
庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ，主 持资 产托 管部相 关工 作。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
第 56 页 共 59 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例
备注
中信证 券 2 65,642,874.50 100.00% 60,403.03 100.00% -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2.本报 告其 租用 的证 券公 司交易 单元 均为 新增.
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - - 136,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金基 金份 额
发售公 告
证券日 报以 及基 金
管理人 网站
2018 年 3 月 12 日
2
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金基 金合 同
摘要
证券日 报以 及基 金
管理人 网站
2018 年 3 月 12 日
3
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金招 募说 明
书
证券日 报以 及基 金
管理人 网站
2018 年 3 月 12 日
4 华宝基 金管 理有 限公 司关 于 证券日 报以 及基 金 2018 年 3 月 30 日 第 57 页 共 59 页
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金增 加代 销
机构的 公告
管理人 网站
5
华宝基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 增加 上
海万得 基金 销售 有限 公司 为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 以及
基金管 理人 网站
2018 年 4 月 16 日
6
华宝基 金管 理有 限公 司关 于
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金增 加代 销
机构的 公告
证券日 报以 及基 金
管理人 网站
2018 年 4 月 16 日
7
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金基 金合 同
生效公 告
证券日 报以 及基 金
管理人 网站
2018 年 4 月 20 日
8
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金开 放日 常
申购赎 回及 转换 和定 期定 额
投资业 务的 公告
证券日 报以 及基 金
管理人 网站
2018 年 5 月 10 日
9
华宝中 证500 指 数增 强型 发
起式证 券投 资基 金参 加部 分
代销机 构费 率优 惠活 动的 公
告
证券日 报以 及基 金
管理人 网站
2018 年 5 月 14 日
第 58 页 共 59 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180418~20180630 - 10,000,450.05 - 10,000,450.05 28.87%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 。 在 单一 投 资者持 有基 金份 额比 例
较 高的情况 下，如 该投资者 集中赎回 ，可能 会增加基 金的流动 性风险 。此外， 由于基金 在遇到 大额
赎 回的时候 可能需 要变现部 分资产， 可能对 持有资产 的价 格形 成冲击 ，增加基 金的市场 风险。 基金
管理人 将专 业审 慎、 勤勉 尽责地 运作 基金 资产 ， 加 强防范 流动 性风 险、 市场 风险， 保护 持有 人利 益 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同；
华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 ；
华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
第 59 页 共 59 页
12.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
