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华安纳指100人民币(040046)

华安纳指100人民币:2018年半年度报告查看PDF公告

华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
华安纳 斯达 克 100 指数 证券投 资基金 
2018 年半 年度 报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 5 2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6 2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 8 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12 4.8 报告 期内 管理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 .................................... 12 5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 13 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) ........................................................................................................ 13 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 33 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 33 7.2 期末 在各 个国 家( 地区) 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 34 7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 34 7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 34 7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40 7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 42 7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 42 7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42 7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 42 7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 42 7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42 8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 43 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43 第 3 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43 8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 44 9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 44 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 44 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 44 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 44 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 44 10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 44 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46 11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 48 11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 49 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49


第 4 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数 基金主 代码 040046 交易代 码 040046 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 52,264,523.45 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 为股 票指 数基 金 , 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风 险控 制 , 紧 密跟 踪标的 指数 ,力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本 基 金采 用完 全复 制法, 跟 踪 标的 指数, 以完 全按照 标 的指 数成 份股 组成 及 其 权重 构建 基金 股票 投资 组 合为 原则, 进行 被动式 指 数化 投资。 为更 好 地 实 现本 基金 的投 资目 标, 本基 金还 将在 条件 允许的 情 况下 投资 于股 指期 货等金 融衍 生品 ,以 期降 低跟踪 误差 水平 。 本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% (以美 元计 价计 算) 。 业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价格 指数 (Nasdaq 100 Price Index)收益 率 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种, 其风 险 和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电 话 021-38969999 010-67595096 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 -32层 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院1号楼 第 5 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 -32层 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 朱学华 田国立 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - State Street Bank and Trust Company 中文 - 美国道 富银 行 注册地 址 - One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 办公地 址 - One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 邮政编 码 - 02111 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31 层、32 层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 3 主要财务指标和基 金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 5,753,715.48 本期利 润 10,444,943.60 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1978 本期加 权平 均净 值利 润率 10.09% 本期基金 份额 净值 增长 率 11.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 32,338,798.56 第 6 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6188 期末基 金资 产净 值 109,923,942.72 期末基 金份 额净 值 2.103 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 110.30% 注:1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金,开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.57% 0.80% 4.23% 0.88% 0.34% -0.08% 过去三 个月 12.64% 0.96% 12.57% 1.02% 0.07% -0.06% 过去六 个月 11.09% 1.26% 11.46% 1.33% -0.37% -0.07% 过去一 年 20.93% 1.00% 21.78% 1.06% -0.85% -0.06% 过去三 年 62.65% 0.99% 73.31% 1.06% -10.66% -0.07% 自基金 合同 生效 起至今 110.30% 0.89% 141.21% 0.98% -30.91% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比 较 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2013 年 8 月 2 日 至 2018 年 6 月 30 日) 第 7 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 ( 集团) 有限 公司 、 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司— 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 103 只开 放式 基金 , 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐宜宜 本基金 的基 金 2013-08-02 - 12 年 管理学 硕士 , CFA (国 际金 第 8 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 经理, 指数 与 量化投 资部 助 理总监 融分析 师) , FRM( 金融 风险 管理师 ) , 12 年证 券、 基金 行业从 业经 历, 具有 基金 从业资 格。 曾在 美国 道富 全球投 资管 理公 司担 任对 冲基金 助理 、量 化分 析师 和风险 管理 师等 职。2011 年 1 月加 入华 安基 金管 理 有限公 司被 动投 资部 从事 海外被 动投 资的 研究 工 作。 2011 年 5 月至 2012 年 12 月担 任上 证龙 头企 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 其联 接基 金的 基金 经理职 务。2012 年 3 月起 同时担 任华 安标 普全 球石 油指数 证券 投资 基金 的基 金经理 。2013 年 7 月 起同 时担任 华安 易富 黄金 交易 型开放 式证 券投 资基 金的 基金经 理。2013 年 8 月起 同时担 任华 安易 富黄 金交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金及 本基 金的 基金 经理。 2013 年 12 月至 2016 年 9 月同 时担 任华 安中 证 细分地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 的基 金经 理。2014 年 8 月 起同 时担 任华安 国际 龙头 (DAX) 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及其 联接 基金 的基 金经理 。2017 年 4 月 起, 同时担 任华 安中 证定 向增 发事件 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 的基金 经理 。 2018 年 4 月起 ,同 时担 任华 安 CES 港股 通精 选 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的基 金经 理。2018 年 5 月 起 ,同 时担 任华安 CES 港 股 通精选 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的基 金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 第 9 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 第 10 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 本报告 期内 ,公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为 3 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 纳斯达 克 100 指 数报 告期 内出现 震荡 上行 ,从 开盘 6431.59 点上 涨至 7040.80 点 , 上半 年上涨 10.07%, 而 该季 度的 振幅为 17.91% , 主 要由 于通 胀 预期上 升和 中美 贸易 战的 影响。 我们 认为 影响 纳 斯 达克 100 指数 走势 的因 素有以 下几 点:1) 美国 经济 数 据表 现依 然强 劲, 失业 率 维持在 4%以内, 核心通 胀稳 步提 升; 2) 美 联储 6 月份 加息 点阵 图预 测下半 年将 有两 次加 息, 略超市 场预 期; 3) 中美 贸易战 阴霾 笼罩 全球 贸易 市场 ,企 业盈利 不确 定性 增加 ;4)Facebook ,Netfix 公 司二 季度 用户 数增 长不及 预期 ,盘 后股 价大 跌拖累 科技 板块 和整 体纳 斯达克 市场 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2018 年 6 月 30 日,本 基 金份 额净 值为 2.103 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为 11.09%,同 期 业 绩比 较基 准增 长率为 11.46% 。 第 11 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 经过金融危机以来的调整 ,美国经济目前处于全面 复苏阶段,失业率处于历 史低位,资产价格 回升显著。同时,美国经 济的结构性变革愈加显著 ,在信息技术、半导体、 生物医药等领域的领先 优 势 继续 扩大。2018 年我们 预 计以 高科 技和 高成 长为 代 表的 纳斯 达克 100 指数 走 势依 然会 有较 好的 相对表现。全球仍然处在 新一轮科技创新的浪潮之 中,以人工智能为代表的 科技创新将深刻影响世 界并带 来新 的投 资机 会, 而纳斯 达克 100 指数 的成分 股 是科 技股 中的 翘楚 ,相 对 于成 长性 估值 并不 存在显 著泡 沫, 未来 表现 依然偏 乐观 。


作为纳 斯达 克 100 指数 基 金的管 理人 ,我 们继 续坚 持积极 将基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则, 降 低跟踪 偏离 和跟 踪误 差, 勤勉尽 责, 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交易 的债 券品 种 的估 值数 据。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 第 12 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会 计 主体 :华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 14,125,763.82 10,873,183.53 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 96,559,169.44 91,459,276.88 其中: 股票 投资


96,559,169.44 91,459,276.88 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 第 13 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


46,791.54 - 应收利 息 6.4.7.5 1,996.07 1,885.27 应收股 利


18,058.02 18,652.14 应收申 购款


2,276,769.61 688,864.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


113,028,548.50 103,041,862.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 611,254.81 应付赎 回款


2,861,964.87 1,322,800.52 应付管 理人 报酬


67,807.47 67,002.68 应付托 管费


21,189.86 20,938.35 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 - - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 153,643.58 218,185.41 负债合计


3,104,605.78 2,240,181.77 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 52,264,523.45 53,255,552.78 未分配 利润 6.4.7.10 57,659,419.27 47,546,128.18 所有者权益合计


109,923,942.72 100,801,680.96 负债和所有者权益总 计


113,028,548.50 103,041,862.73 注 : 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 2.103 元, 基金 份额 总额 52,264,523.45 份。 6.2 利润表 会计主 体: 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


11,108,051.13 9,258,093.65 第 14 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 1.利息 收入


25,236.66 9,047.78 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 25,236.66 9,047.78 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


6,289,839.25 2,378,302.17 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,817,269.11 1,930,012.40 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 472,570.14 448,289.77 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.17 4,691,228.12 6,970,429.37 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


33,787.65 -124,814.61 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.18 67,959.45 25,128.94 减:二、费用


663,107.53 541,146.03 1.管 理人 报酬 6.4.10.2 409,993.00 320,315.05 2.托 管费 6.4.10.2 128,122.84 100,098.41 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 6.4.7.19 2,750.57 2,359.39 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7. 其他 费用 6.4.7.20 122,241.12 118,373.18 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 10,444,943.60 8,716,947.62 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


10,444,943.60 8,716,947.62 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 53,255,552.78 47,546,128.18 100,801,680.96 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 10,444,943.60 10,444,943.60 第 15 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) -991,029.33 -331,652.51 -1,322,681.84 其中:1.基金 申购 款 32,284,042.62 31,313,038.96 63,597,081.58 2.基 金赎 回款 -33,275,071.95 -31,644,691.47 -64,919,763.42 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 52,264,523.45 57,659,419.27 109,923,942.72 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 49,711,723.72 27,509,710.57 77,221,434.29 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 8,716,947.62 8,716,947.62 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) -1,873,770.05 -872,242.40 -2,746,012.45 其中:1.基金 申购 款 11,464,930.37 8,405,685.03 19,870,615.40 2.基 金赎 回款 -13,338,700.42 -9,277,927.43 -22,616,627.85 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 47,837,953.67 35,354,415.79 83,192,369.46 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) , 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下 简称“ 中 国证 监会”)证 监许 可[2013]10 号文 《关于 核准华 安纳 斯达 克 100 指数 证 券投 资基 金募 集的 批复 》 的核 准 , 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人向社 会公 开募 集, 基金 合同 于 2013 年 8 月 2 日 正式生 效, 首次 设立 募集 规模为 273,039,419.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限 不 定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司,基金托 管人为中国建设银行股 第 16 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 份有限 公司 ,境 外资 产托 管人为 美国 道富 银行(State Street Bank and Trust Company) 。 本基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指数 成份 股、 备选 成份股 ,与 纳斯 达克 100 指数相 关的 公募 基 金、上市交易型基金等, 固定收益类证券、银行存 款、现金等货币市场工具 、股指期货以及中国证 监会允 许本 基金 投资 的其 他产品 或金 融工 具。 本基 金投资 于纳 斯达 克 100 指数 成 份股 、备 选成 份股 以及与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不低 于基 金资产 的 85% ,其 中投 资于与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不超 过基 金资产 的 10% ;投 资于 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构以 后允许基金投资其他品种 或变更投资比例限制,基 金管理人在履行适当程序 后,可以相应调整本基 金的投 资范 围、 投资 比例 规定。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :纳斯 达 克 100 价 格指 数(Nasdaq 100 Price Index )收 益 率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定(以下合称“ 企业会计准 则” )编制,同 时,对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券 投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披 露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的 相关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为基 础列 报。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 第 17 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 经国务 院批 准, 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 , 金 融业 纳 入试点 范围 ,由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《关 于证券 投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠 政策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 增值 税试 点的 通知》 、 财税[2016]46 号《 财 政部、国 家税务 总局关于 进一步明 确全面 推开营改 增试点金 融业有 关政策的 通知》、 财税[2016]70 号文《关于金融机构同业 往来等增值税政策的补充 通知》及其他境内外相关 税务法规和实务操作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税或 增值 税征收 范围 ,不 征收 营业 税或增 值税 ;


(2) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入, 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 , 按 照相 关国家 或地 区税 收 法律和 法规 执行 ,在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ;


(3) 基金 取得 的源 自境 外的 股利收 益, 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 , 按 照相 关国家 或地 区税 收 法律和 法规 执行 ,在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 14,125,763.82 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 14,125,763.82 第 18 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 68,364,382.46 96,559,169.44 28,194,786.98 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 68,364,382.46 96,559,169.44 28,194,786.98 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,996.07 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 1,996.07 第 19 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.7.6 其他资产 无余额 。 6.4.7.7 应付交易费用 无余额 。 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 9,845.18 预提费 用 143,798.40 其他应 付款 - 合计 153,643.58 6.4.7.9 实收基金 金额单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 53,255,552.78 53,255,552.78 本期申 购 32,284,042.62 32,284,042.62 本期赎 回(以“-” 号填 列) -33,275,071.95 -33,275,071.95 本期末 52,264,523.45 52,264,523.45 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 26,771,762.75 20,774,365.43 47,546,128.18 本期利 润 5,753,715.48 4,691,228.12 10,444,943.60 本期基金份额交易产生的 变动数 -186,679.67 -144,972.84 -331,652.51 其中: 基金 申购 款 17,526,050.28 13,786,988.68 31,313,038.96 基金赎 回款 -17,712,729.95 -13,931,961.52 -31,644,691.47 本期已 分配 利润 - - - 本期末 32,338,798.56 25,320,620.71 57,659,419.27 第 20 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 25,101.95 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 134.71 合计 25,236.66 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 18,990,390.20 减:卖 出股 票成 本总 额 13,173,121.09 买卖股 票差 价收 入 5,817,269.11 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 资产支持证券投资 收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。


6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 472,570.14 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 472,570.14 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 第 21 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 4,691,228.12 ——股票 投资 4,691,228.12 ——债券 投资 - ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 4,691,228.12 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 67,959.45 合计 67,959.45 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 2,750.57 银行间 市场 交易 费用 - 合计 2,750.57 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 64,464.96 银行汇 划费 用 2,231.48 指数使 用费 30,749.49 合计 122,241.12 第 22 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 美国道 富银 行 基金境 外托 管行 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 第 23 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 409,993.00 320,315.05 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 162,272.71 123,674.47 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.80%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管理费每日计提,按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金财 产 中一 次性 支付 给基 金管 理 人, 若遇 法定 节假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 128,122.84 100,098.41 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令, 经基 金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金 托管 人, 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 支付 日期 顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 第 24 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 13,840,772.57 20,730.27 3,566,391.21 7,887.47 美国道 富银 行 284,991.25 4,371.68 2,879,777.59 1,097.74 注:本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人美 国道富 银行 保管 , 按适用 利率 或约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管 理 第 25 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 本基金是股票型指数基金 ,属于证券投资基金中风 险较高、收益较高的品种 ,其风险和预期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 纳斯 达克 100 指 数成分 股、 备选 成分 股以 及与纳 斯达 克 100 指数 相 关的公 募基 金、 上市 交易 型基金 等、 固定 收益 类 证券、银行存款、现金等 货币市场工具、股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 通过被动的指数化投资管 理,紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪 误差最 小化 。 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 以及其委托的境外托管行 ,并通过对交易对手的管 理进行筛选,因而与该银 行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算,因此违约风 险不重 大。 本基金的基金管 理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 第 26 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%,且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交 易所上市,均能以合理价 格适时变现。此外,本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应 对流动 性需 求, 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 合 格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》及 《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理 规定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等法 规的要 求对本 基金 组合 资产的 流 动性风 险进 行管 理,通 过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资 品种比例以及组合在短 时间内 变现 能力 的综 合指 标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。 本基金持有与中国证监会 签署双边监管合作谅解备 忘录国家或地区以外的其 他国家或地区证券 市场挂 牌交 易的 证券 资产 不得超 过基 金资 产净 值的 10% , 其 中持 有任 一国 家或 地区市 场的 证券 资产 不得超 过基 金资 产净值 的 3% 。本 基金 持有非 流动 性 资产市 值不 得超 过基金 净 值的 10% ,持 有 境外 基金的 市值 合计 不得 超过 基金净 值的 10% 。 且本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同 持有一 只境 外基 金得 超过 该境外 基金 总份 额的 20% 。 本基 金与 由本 基金 的基金 管 理人 管理 的其 他开 放式基 金共 同持 有一 家上 市公司 发行 的可 流通 股票 不得超 过该 上市 公司 可流 通股票 的 15%, 本基金 与由本基金的基金管理人 管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上 市 第 27 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 公司可 流通 股票 的 30% 。 本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市/ 所 持基 金大 部分 为场外 基金 , 均 能以 合理 价格适 时变 现。 此 外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其 上限一般不超过基金资 产净值 的 10% 。 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资产 的市值 合计 不得 超过 基金 资产净 值的 10% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等,其余金融资 产和金融负债均不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金 管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 14,125,763.82 - - - 14,125,763.82 交易性 金融 资产 - - - 96,559,169.44 96,559,169.44 应收证 券清 算款 - - - 46,791.54 46,791.54 应收利 息 - - - 1,996.07 1,996.07 第 28 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 应收股 利 - - - 18,058.02 18,058.02 应收申 购款 - - - 2,276,769.61 2,276,769.61 资产总 计 14,125,763.82 - - 98,902,784.68 113,028,548.5 0 负债








应付赎 回款 - - - 2,861,964.87 2,861,964.87 应付管 理人 报酬 - - - 67,807.47 67,807.47 应付托 管费 - - - 21,189.86 21,189.86 其他负 债 - - - 153,643.58 153,643.58 负债总 计 - - - 3,104,605.78 3,104,605.7 8 利率敏 感度 缺口 14,125,763.82 - - 95,798,178.90 109,923,942.7 2 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 10,873,183.53 - - - 10,873,183.53 交易性 金融 资产 - - - 91,459,276.88 91,459,276.88 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 1,885.27 1,885.27 应收股 利 - - - 18,652.14 18,652.14 应收申 购款 - - - 688,864.91 688,864.91 资产总 计 10,873,183.53 - - 92,168,679.20 103,041,862.7 3 负债








应付证 券清 算款 - - - 611,254.81 611,254.81 应付赎 回款 - - - 1,322,800.52 1,322,800.52 应付管 理人 报酬 - - - 67,002.68 67,002.68 应付托 管费 - - - 20,938.35 20,938.35 其他负 债 - - - 218,185.41 218,185.41 负债总 计 - - - 2,240,181.77 2,240,181.77 利率敏 感度 缺口 10,873,183.53 - - 89,928,497.43 100,801,680.9 6 第 29 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 于 2018 年 6 月 30 日未持 有债 券资 产(2017 年 12 月 31 日 :同),因 此市 场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债,因 此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每 日对本 基金 的外 汇头 寸进 行监控 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018年6月30 日 美元 折合人 民币 合计 以外币 计价 的 资产 银行存 款 1,600,483.15 1,600,483.15 交易性 金融 资 产 96,559,169.44 96,559,169.44 应收股 利 18,058.02 18,058.02 应收利 息 21.31 21.31 应收证 券清 算 款 46,791.54 46,791.54 应收申 购款 - - 资产合 计 98,224,523.46 98,224,523.46 以外币 计价 的 负债


应付美 元赎 回 款 - - 应付美 元赎 回 费 - - 第 30 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 应付证 券清 算 款 - - 负债合 计 - - 资产负 债表 外 汇风险 敞口 净 额 98,224,523.46 98,224,523.46 项目 上年度 末 2017年12月31日 美元 折合人 民币 合计 以外币 计价 的 资产 银行存 款 1,621,818.37 1,621,818.37 交易性 金融 资 产 91,459,276.88 91,459,276.88 应收申 购款 - - 应收利 息 18.82 18.82 应收股 利 18,652.14 18,652.14 应收证 券清 算 款 - - 资产合 计 93,099,766.21 93,099,766.21 以外币 计价 的 负债


应付美 元赎 回 款 - - 应付美 元赎 回 费 - - 应付证 券清 算 款 611,254.81 611,254.81 负债合 计 611,254.81 611,254.81 资产负 债表 外 汇风险 敞口 净 额 92,488,511.40 92,488,511.40 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 第 31 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 美 元 相对 人民 币升值 5% 增 加约 491 增 加约 462 美 元 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 491 减 少约 462 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金采用完全复制法, 跟踪标的指数,以完全按 照标的指数成分股组成及 其权重构建基金股 票投资组合为原则,进行 被动式指数化投资。股票 在投资组合中的权重原则 上根据标的指数成分股 及其权重的变动而进行相 应调整。但在因特殊情况 (如成分股流动性不足等 )导致无法获得足够数 量的股票,或因其他原因 导致无法有效复制和跟踪 标的指数时,基金管理人 将搭配使用其他合理方 法进行适当的替代,如采 用优化方法计算最优化投 资组合的个股权重比例, 对投资组合管理进行适 当变通和调整,以此构建 本基金实际的投资组合, 追求尽可能贴近标的指数 的表现。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微 观环境的变化,对投资策 略、资产配置、投资组合 进行修正,来主动应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。 本 基 金通 过投 资组 合的 分散 化 降低 其他 价格 风险。 本基 金 投资 组合 中纳 斯达克 100 指数 成分 股、 备选成 分股 ,与 纳斯 达克 100 指 数相 关的公 募基 金 、上市 交易 型基 金的 投资 比例不 低于 基金 资产 的 85%,其 中投 资于 与纳 斯达 克 100 指 数相 关的 公募 基金、 上市 交易 型基 金的 比例不 超过 基金 资产 的 10% ; 投 资于 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5%。此 外 ,本 基 金 的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度 量, 包括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本 基金 面临 的 潜在 价格 风险, 及时可 靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 第 32 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票 投 资 96,559,169.44 87.84 91,459,276.88 90.73 交易性 金融 资产—基金 投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 96,559,169.44 87.84 91,459,276.88 90.73 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 522 增 加约 430 业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 522 减 少约 430 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 96,559,169.44 85.43 其中: 普通 股 94,844,580.97 83.91 存托凭 证 1,714,588.47 1.52 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 第 33 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,125,763.82 12.50 8 其他各 项资 产 2,343,615.24 2.07 9 合计 113,028,548.50 100.00 7.2 期末在各个国家(地区 )证券市场的权益投 资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 96,559,169.44 87.84 合计 96,559,169.44 87.84 7.3 期末按行业分类的权益 投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 59,809,333.94 54.41 非必需 消费 品 22,548,578.16 20.51 保健 7,882,825.36 7.17 必需消 费品 4,199,106.09 3.82 工业 1,448,909.68 1.32 电信服 务 670,416.21 0.61 合计 96,559,169.44 87.84 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数 量 (股) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 第 34 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳斯达 克市场 美国 9,880 12,101,012.40 11.01 2 AMAZO N.COM INC 亚马逊 公 司 AMZN US 纳斯达 克市场 美国 900 10,122,207.01 9.21 3 MICROS OFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达 克市场 美国 15,300 9,982,682.77 9.08 4 FACEBO OK INC Facebook 公司 FB US 纳斯达 克市场 美国 4,800 6,171,541.02 5.61 5 GOOGLE INC-CL A 谷歌公 司 GOOGL US 纳斯达 克市场 美国 600 4,482,839.13 4.08 6 GOOGLE INC-CL C 谷歌公 司 GOOG US 纳斯达 克市场 美国 600 4,429,085.87 4.03 7 INTEL CORP 英特尔 公 司 INTC US 纳斯达 克市场 美国 8,200 2,697,071.73 2.45 8 CISCO SYSTEM S INC 思科 CSCO US 纳斯达 克市场 美国 9,000 2,562,410.68 2.33 9 NETFLIX INC 奈飞公 司 NFLX US 纳斯达 克市场 美国 900 2,330,942.16 2.12 10 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯达 克市场 美国 1,500 1,832,037.29 1.67 11 NVIDIA CORP NVIDIA 公 司 NVDA US 纳斯达 克市场 美国 1,100 1,724,219.79 1.57 12 COMCAS T CORP-CL ASS A 康卡斯 特 CMCSA US 纳斯达 克市场 美国 7,800 1,693,307.04 1.54 13 ADOBE SYSTEM S INC 奥多比 ADBE US 纳斯达 克市场 美国 1,000 1,613,193.25 1.47 14 TEXAS INSTRU MENTS INC 德州仪 器 TXN US 纳斯达 克市场 美国 2,100 1,531,908.32 1.39 15 PAYPAL HOLDIN GS INC PayPal 公 司 PYPL US 纳斯达 克市场 美国 2,600 1,432,507.13 1.30 16 BOOKIN G HOLDIN GS INC Booking 控 股股份 有 限公司 BKNG US 纳斯达 克市场 美国 100 1,341,244.37 1.22 17 GILEAD Gilead 科 GILD US 纳斯达 美国 2,800 1,312,415.84 1.19 第 35 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 SCIENCE S INC 学 克市场 18 BROADC OM INC 博通股 份 有限公 司 A VGO US 纳斯达 克市场 美国 800 1,284,361.46 1.17 19 QUALCO MM INC 高通公 司 QCOM US 纳斯达 克市场 美国 3,300 1,225,367.85 1.11 20 COSTCO WHOLES ALE CORP 好市多 批 发 COST US 纳斯达 克市场 美国 800 1,106,189.65 1.01 21 KRAFT HEINZ CO/THE 卡夫亨 氏 公司 KHC US 纳斯达 克市场 美国 2,400 997,571.55 0.91 22 BAIDU INC - SPON ADR 百度 BIDU US 纳斯达 克市场 美国 600 964,700.28 0.88 23 CHARTE R COMMU NICATIO N-A Charter 通 信公司 CHTR US 纳斯达 克市场 美国 490 950,626.11 0.86 24 TESLA MOTORS INC 特斯拉 汽 车公司 TSLA US 纳斯达 克市场 美国 400 907,665.19 0.83 25 TWENTY -FIRST CENTUR Y FOX INC 新闻集 团 FOXA US 纳斯达 克市场 美国 2,600 854,825.02 0.78 26 CELGEN E CORP Celgene 公 司 CELG US 纳斯达 克市场 美国 1,600 840,784.60 0.76 27 STARBU CKS CORP 星巴克 SBUX US 纳斯达 克市场 美国 2,600 840,374.37 0.76 28 WALGRE ENS BOOTS ALLIAN CE INC Walgreens 公司 WBA US 纳斯达 克市场 美国 2,000 794,190.50 0.72 29 BIOGEN IDEC INC 生物基 因 BIIB US 纳斯达 克市场 美国 400 768,160.79 0.70 30 MONDE LEZ Mondelez 国际公 司 MDLZ US 纳斯达 克市场 美国 2,700 732,457.62 0.67 第 36 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 INTERN ATIONA L INC-A 31 AUTOMA TIC D ATA PROCES SING ADP 公司 ADP US 纳斯达 克市场 美国 800 710,040.58 0.65 32 MICRON TECHNO LOGY INC 美光技 术 MU US 纳斯达 克市场 美国 2,000 693,949.01 0.63 33 CSX CORP CSX 公司 CSX US 纳斯达 克市场 美国 1,600 675,210.80 0.61 34 ACTIVIS ION BLIZZAR D INC 动视暴 雪 股份有 限 公司 ATVI US 纳斯达 克市场 美国 1,300 656,472.59 0.60 35 ANALOG DEVICES INC 模拟器 件 ADI US 纳斯达 克市场 美国 946 600,392.40 0.55 36 MARRIO TT INTERN ATIONA L -CL A 万豪国 际 MAR US 纳斯达 克市场 美国 700 586,363.09 0.53 37 APPLIED MATERI ALS INC 应用材 料 AMAT US 纳斯达 克市场 美国 1,900 580,679.43 0.53 38 MONSTE R BEVERA GE CORP 怪兽饮 料 公司 MNST US 纳斯达 克市场 美国 1,500 568,696.77 0.52 39 ELECTR ONIC ARTS INC 电子艺 界 EA US 纳斯达 克市场 美国 600 559,843.76 0.51 40 T-MOBIL E US INC T-Mobile 公司 TMUS US 纳斯达 克市场 美国 1,400 553,478.59 0.50 41 INTUIT INC Intuit 公司 INTU US 纳斯达 克市场 美国 400 540,721.79 0.49 42 COGNIZ ANT TECH SOLUTI 高知特 科 技公司 CTSH US 纳斯达 克市场 美国 1,000 522,645.23 0.48 第 37 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 ONS-A 43 EXPRES S SCRIPTS HOLDIN G CO 快捷药 方 ESRX US 纳斯达 克市场 美国 1,000 510,867.69 0.46 44 TWENTY -FIRST CENTUR Y FOX - B 新闻集 团 FOX US 纳斯达 克市场 美国 1,500 488,999.82 0.44 45 REGENE RON PHARM ACEUTI CALS 再生元 制 药 REGN US 纳斯达 克市场 美国 200 456,532.17 0.42 46 EBAY INC 电子湾 EBAY US 纳斯达 克市场 美国 1,900 455,844.04 0.41 47 VERTEX PHARM ACEUTI CALS INC 维特制 药 股份有 限 公司 VRTX US 纳斯达 克市场 美国 400 449,822.93 0.41 48 JD.COM INC-ADR 京东 JD US 纳斯达 克市场 美国 1,600 412,346.51 0.38 49 ROSS STORES INC Ross 商店 有限公 司 ROST US 纳斯达 克市场 美国 700 392,529.80 0.36 50 FISERV INC Fiserv 公司 FISV US 纳斯达 克市场 美国 800 392,179.12 0.36 51 ILLUMIN A INC Illumina 公 司 ILMN US 纳斯达 克市场 美国 200 369,590.04 0.34 52 SIRIUS XM HOLDIN GS I Sirius XM 公司 SIRI US 纳斯达 克市场 美国 7,400 331,478.43 0.30 53 SEA GAT E TECHNO LOGY 希捷科 技 公司 STX US 纳斯达 克市场 美国 800 298,911.52 0.27 54 MYLAN INC 迈兰实 验 室 MYL US 纳斯达 克市场 美国 1,200 286,948.71 0.26 55 DOLLAR TREE INC Dollar Tree 公司 DLTR US 纳斯达 克市场 美国 500 281,205.50 0.26 第 38 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 56 PAYCHE X INC Paychex 公司 PAYX US 纳斯达 克市场 美国 600 271,346.77 0.25 57 INCYTE CORP Incyte 公司 INCY US 纳斯达 克市场 美国 600 265,987.32 0.24 58 AUTODE SK INC 欧特克 ADSK US 纳斯达 克市场 美国 300 260,211.03 0.24 59 WESTER N DIGITAL CORP 西部数 据 公司 WDC US 纳斯达 克市场 美国 500 256,095.50 0.23 60 BIOMAR IN PHARM ACEUTI CAL INC BioMarin 制药公 司 BMRN US 纳斯达 克市场 美国 400 249,313.49 0.23 61 ALEXIO N PHARM ACEUTI CALS INC Alexion 制 药公司 ALXN US 纳斯达 克市场 美国 300 246,435.27 0.22 62 PACCAR INC 帕卡 PCAR US 纳斯达 克市场 美国 600 245,978.72 0.22 63 AMERIC AN AIRLINE S GROUP INC 美国航 空 AAL US 纳斯达 克市场 美国 900 226,049.52 0.21 64 CTRIP.C OM INTERN ATIONA L-ADR Ctrip 公司 CTRP US 纳斯达 克市场 美国 700 220,604.06 0.20 65 CERNER CORP 塞纳公 司 CERN US 纳斯达 克市场 美国 500 197,803.26 0.18 66 CHECK POINT SOFTWA RE TECH Check Point 软件 技术有 限 公司 CHKP US 纳斯达 克市场 美国 300 193,892.85 0.18 67 LIBERTY GLOBAL PLC-SER IES C 自由全 球 公司 LBTYK US 纳斯达 克市场 美国 1,100 193,674.50 0.18 68 O'REILL Y O'Reilly 汽车股 份 ORL Y US 纳斯达 克市场 美国 100 181,010.33 0.16 第 39 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 AUTOM OTIVE INC 有限公 司 69 XILINX INC 赛灵思 XLNX US 纳斯达 克市场 美国 400 172,719.73 0.16 70 CA INC 冠群国 际 CA US 纳斯达 克市场 美国 700 165,117.25 0.15 71 FASTEN AL CO 快扣公 司 FAST US 纳斯达 克市场 美国 500 159,228.48 0.14 72 EXPEDIA INC 艾派迪 EXPE US 纳斯达 克市场 美国 200 159,049.83 0.14 73 VERISK ANAL YT ICS INC-CLA SS A Verisk 分析 公司 VRSK US 纳斯达 克市场 美国 200 142,442.16 0.13 74 CITRIX SYSTEM S INC 思杰系 统 CTXS US 纳斯达 克市场 美国 200 138,736.87 0.13 75 SYMANT EC CORP 赛门铁 克 SYMC US 纳斯达 克市场 美国 1,000 136,632.79 0.12 76 VODAFO NE GROUP PLC-SP ADR 沃达丰 VOD US 纳斯达 克市场 美国 727 116,937.62 0.11 77 QURATE RETAIL INC Qurate 零 售股份 有 限公司 QRTEA US 纳斯达 克市场 美国 700 98,282.98 0.09 78 HENRY SCHEIN INC 亨利香 恩 公司 HSIC US 纳斯达 克市场 美国 200 96,125.96 0.09 79 DISH NETWO RK CORP-A DISH 网络 公司 DISH US 纳斯达 克市场 美国 400 88,953.57 0.08 80 LIBERTY GLOBAL PLC-A 自由全 球 公司 LBTYA US 纳斯达 克市场 美国 400 72,888.47 0.07 7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 第 40 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 APPLE INC AAPL US 3,818,836.83 3.79 2 MICROSOFT CORP MSFT US 2,617,557.94 2.60 3 AMAZON.COM INC AMZN US 1,795,869.50 1.78 4 FACEBOOK INC FB US 1,604,957.14 1.59 5 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 732,366.39 0.73 6 GOOGLE INC-CL C GOOG US 722,099.35 0.72 7 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 620,962.32 0.62 8 NETFLIX INC NFLX US 348,390.51 0.35 9 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 216,361.17 0.21 10 INTEL CORP INTC US 202,387.90 0.20 11 QUALCOMM INC QCOM US 173,890.76 0.17 12 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 162,618.19 0.16 13 BROADCOM INC A VGO US 159,091.14 0.16 14 NVIDIA CORP NVDA US 154,358.82 0.15 15 ADOBE SYSTEMS INC ADBE US 127,696.67 0.13 16 AMGEN INC AMGN US 124,340.90 0.12 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 APPLE INC AAPL US 4,528,326.60 4.49 2 MICROSOFT CORP MSFT US 2,966,692.10 2.94 3 AMAZON.COM INC AMZN US 2,874,838.81 2.85 4 FACEBOOK INC FB US 1,657,302.37 1.64 5 GOOGLE INC-CL C GOOG US 1,462,961.00 1.45 6 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 879,801.79 0.87 7 INTEL CORP INTC US 795,713.51 0.79 8 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 724,968.38 0.72 9 NVIDIA CORP NVDA US 482,865.64 0.48 10 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 451,707.57 0.45 11 MYLAN INC MYL US 255,581.12 0.25 12 AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM US 247,425.53 0.25 13 NETFLIX INC NFLX US 232,310.96 0.23 14 VIACOM INC-CLASS B VIAB US 197,968.68 0.20 第 41 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 15 BROADCOM INC A VGO US 165,108.54 0.16 16 ADOBE SYSTEMS INC ADBE US 162,664.55 0.16 17 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 142,685.24 0.14 18 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 127,733.64 0.13 19 AMGEN INC AMGN US 119,067.32 0.12 20 TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO US 103,152.79 0.10 注:本 项“ 卖出 金额” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用 7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 13,581,785.53 卖出收 入( 成交 )总 额 18,990,390.20 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报 告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 第 42 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 7.11.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 46,791.54 3 应收股 利 18,058.02 4 应收利 息 1,996.07 5 应收申 购款 2,276,769.61 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,343,615.24 7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 7.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 15,550 3,361.06 0.00 0.00% 52,264,523.45 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 第 43 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 6,627.69 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年 8 月 2 日)基 金份 额总 额 273,039,404.32 本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,255,552.78 本报告 期基金 总申 购份 额 32,284,042.62 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 33,275,071.95 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期末 基金 份额 总额 52,264,523.45 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下: 2018 年 2 月 13 日, 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ,翁 启 森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 第 44 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - - - - - - BMO Capital Markets Ltd - - - - - - Barclays Capital Asia Limited - - - - - - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company 1 11,441,678.84 35.13% 969.63 39.80% - Instinet Pacific Services Ltd 1 7,521,526.72 23.09% 581.66 23.88% - Morgan Stanley & Co. International PLC 1 13,608,970.12 41.78% 884.68 36.32% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持, 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经 纪商。 具体 标准 如下 : (1) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (2) 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ;可 靠、 诚信 ,能 够公平 对 待所 有客 户, 有效 执 行投 资指 令, 取得较 高质 量的 交易 成交 结果, 交易 差错 少, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求; (3)交 易和 清算 支持 多种方 案 ,软 件再 开发 的能 力强 , 系统 稳定 安全 等; (4) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (5)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、QDII 券商选择 程序 : (1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 券商 选择 标准 和《券 商服 务评 价办 法》 ,对候 选券 商研 究 第 45 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 服务质 量和 综合 实力 进行 评估。 (2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》 牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果, 择优 选出拟 新增 券商 ,填 写《 新增券 商申 请审 核 表》, 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。 (3) 候 选券 商名 单提 交分 管领 导 审批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 , 并签署 审批 意见 。 (4)与 相 关券 商进 行开 户工作 集中 交易 部与 对应 选择 券 商进行 开户 工作, 完成 后, 通知信 息技 术部 以及 运营 部门完 成后 续相 关设置 。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 无 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增 值税政 策的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-03 2 关于旗 下部 分基 金增 加大 河财富 为销 售机 构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-09 3 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克 100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假 日暂停 申购 、赎 回及 定投 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-10 4 关于旗 下部 分基 金增 加电 盈基金 为销 售机 构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-16 5 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-18 6 关于旗 下部 分基 金增 加国 金证券 为销 售机 构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-20 8 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 2018-01-27 第 46 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 司网站 9 关于旗 下部 分基 金参 加华 信证券 费率 优惠 活 动的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-08 10 华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-13 11 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-14 14 关于电 子直 销平 台开 展“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-21 15 关于旗 下公 开募 集证 券投 资基金 根据 流动 性 风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-24 17 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基 金基 金合 同修改 前后 对照 表 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-24 21 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克 100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假 日暂停 申购 、赎 回及 定投 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-29 22 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-11 23 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-12 24 华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 上海 华信 证 券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-13 25 关于旗 下部 分基 金增 加鑫 鼎盛为 销售 机构 并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-14 26 关于旗 下部 分基 金增 加唐 鼎耀华 为销 售机 构 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-20 28 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-26 29 关于旗 下部 分基 金增 加钜 派为销 售机 构并 参 加费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-05-18 30 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-05-23 第 47 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假 日暂停 申购 、赎 回及 定投 的公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 31 关于旗 下部 分基 金增 加扬 州国信 嘉利 为销 售 机构的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-01 32 关于华 安旗 下部 分基 金增 加苏宁 基金 为销 售 机构的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-08 33 关于基 金电 子交 易平 台汇 付天天 盈渠 道关 闭 基金支 付服 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-11 34 关于华 安暂 停与 浙江 金观 诚开展 基金 销售 合 作业务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-12 35 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-15 36 关于旗 下部 分基 金增 加嘉 实财富 为销 售机 构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-26 37 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 38 关于基 金电 子交 易平 台调 整微钱 宝快 速取 现 服务限 额的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 39 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克 100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假 日暂停 申购 赎回 及定 投的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-29 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 2、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 3、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 4、 中国 证监 会批 准华 安纳斯 达克 100 指数 证券 投资基 金 设立 的文 件; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 第 48 页共 49 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 11.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日 第 49 页共 49 页