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华安研究精选混合(005630)

华安研究精选混合:2018年半年度报告查看PDF公告

华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
华安研 究精选 混合型 证券投 资基金 
2018 年半 年度 报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年八 月二十 四日 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2018 年 3 月 14 日 起至 6 月 30 日止 。 第 2 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 8 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 10 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 11 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................ 11 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 11 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 13 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 14 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 15 7


投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35 7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 35 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36 7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40 7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 40 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 40 7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41 第 3 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 42 8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 42 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42 10


重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 42 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金 投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 43 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 44 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 46 12


备查文件目录 ...................................................................................................................................... 46 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 46 12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 47 12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47


第 4 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安研 究精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华安研 究精 选 基金主 代码 005630 交易代 码 005630 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 3 月 14 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 389,825,327.85 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ,力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 以谋 求基 金资 产的 长期稳 定增 值为 目标 , 通 过“自下 而上”的股 票精 选策略 和行 业配 置策 略, 投资于 基本 面优 质、 具备 长期增 长潜 力的 个股 。 各个行 业研 究员 以深 入基 本面研 究为 前提 , 挖 掘具 有增长 潜力 且价 格合 理 或价值 被低 估的 股票 , 基 金经理 根据 对宏 观经 济和 市场风 险特 征变 化的 判 断, 在 深入 研究 的基 础上 进行行 业和 个股 的精 选, 定期对 行业 配置 进行 动 态优化 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指 数收 益率+20%×中债 综合 全价 指数收 益 率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市场基 金, 但低 于股 票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电 话 021-38969999 010-66594896 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 -32层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 第 5 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 -32层 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 朱学华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2018 年 3 月 14 日 (基金合同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -31,592,114.90 本期利 润 -20,744,083.19 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0490 本期加 权平 均净 值利 润率 -4.96% 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -29,197,671.54 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0749 期末基 金资 产净 值 369,810,155.31 期末基 金份 额净 值 0.9487 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -5.13% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 第 6 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 4、 本基 金于 2018 年 3 月 14 日成 立。 截止 本报 告期末 , 本基 金成 立不 足一 年。 5、 合 同生 效日 当年 的主 要会 计 数据 和财 务指 标按 实际 存 续期 计算, 不按 整个 自然 年 度进 行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -4.07% 1.73% -6.06% 1.02% 1.99% 0.71% 过去三 个月 -6.79% 1.38% -7.75% 0.91% 0.96% 0.47% 自基金 成立 起 至今 -5.13% 1.32% -11.06% 0.90% 5.93% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 华安研 究精 选混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图 (2018 年 3 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日) 第 7 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 注:1 、 本基 金于 2018 年 3 月 14 日 成立 。截 止本 报 告期末 ,本 基金 成立 不满 一年。 2、 根据 《华 安研 究精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 , 本基 金自基 金合 同 生效之 日起 六个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 ( 集团) 有限 公司 、 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司— 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 103 只开 放式 基金 , 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万建军 本基金 的基 金 经理、 投资 研 究部联 席总 监 2018-03-1 4 - 10 年 硕士研 究生,10 年证 券、金 融 行 业从业 经验。 历任 上海 申银 万国证 券研究所有限公司制造业研究部 部门主 管, 平 安养 老保 险股 份有限 公司研 究团队 负责 人。2016 年 3 月加入 华安 基金, 任投 资研 究部联 席总监 。2018 年 3 月 起, 担任本 基金的 基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 第 8 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 第 9 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为 3 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 报告期内,资本市场出现 较为明显调整,但部分消 费行业依然表现较为出色 。本基金维持自上 而下和自下而上相结合的 选股思路,在市场风险偏 好下降的市场背景下,主 要配置在中长期有较强 成长逻辑,且短期能有基 本面兑现的行业和公司上 ,重点配置了医药、计算 机等行业。期间,医药 和计算 机行 业的 配置 对于 基金净 值产 生了 较大 正面 贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2018 年 6 月 30 日,本 基 金份 额净 值为 0.9487 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-5.13% ,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-11.06% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市 场及行业走势 的简 要展望 展望下 半年,我们倾 向于认为中 国经济仍将保 持平稳增长 和韧性,但在 中美贸易战 和“ 去杠 杆” 的大背景下,随着政府加 大对地产的调控力度,宏 观经济出现一定程度下行 的可能性依然存在,从 而企业 盈利 端下 行的 担忧 不能完 全消 除。 就市场而言,首先经济增 长存在一定的不确定性, 其次在去杠杆和美元加息 的大背景下,无风 险利率可能仍保持较高水 平,再次,在贸易战的不 确定性下,风险偏好显著 提升的难度较高;基于 此, 我们 对后 市持 相对 谨慎 的观点 , 但上 半年 股票 市场 的持续 调整 已经 一定 程度 反映了 市场 的担 忧 。 伴随市场调整,部分优质 行业和个股的投资机会进 一步体现,从中长期的投 资维度看,反而提供了 第 10 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 更好的 投资 机会 。 本基金 将在 以下 几个 方面 寻找投 资机 会: 1、 受宏 观 经济影 响相 对较 小且 受益 于消费 升级 长期 趋 势的消费行业,尤其中国 区域经济发展不平衡,一 二三四线不同城市的消费 升级为消费行业提供了 足够的转型空间; 2、代 表人类技术未来发展方向 ,具有高成长潜力的科技 行业,以云计算、半导 体、 创新 药、 新能 源车 等为 代表 , 目 前, 不断 有优 质公 司脱颖 而出 , 为投 资提 供 了更多 的选 择范 围 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对华 安研究精选混合型 证券投资 基金(以 下称“ 本基 金” )的托管过 程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金 合同和托管协议的有关规 定,不存在损害基金份额 持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽 第 11 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 研究 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 资 产:


- 银行存 款 6.4.7.1 88,019,116.83 结算备 付金


1,551,571.82 存出保 证金


219,191.72 交易性 金融 资产 6.4.7.2 272,940,244.33 其中: 股票 投资


272,940,244.33 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 应收证 券清 算款


10,123,546.69 应收利 息 6.4.7.5 12,940.86 应收股 利


- 应收申 购款


41,636.36 递延所 得税 资产


- 第 12 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总计


372,908,248.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 负 债:


- 短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


1,018,933.69 应付管 理人 报酬 6.4.10.2 475,921.43 应付托 管费 6.4.10.2 79,320.24 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,387,432.78 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 136,485.16 负债合计


3,098,093.30 所有者权益:


- 实收基 金 6.4.7.9 389,825,327.85 未分配 利润 6.4.7.10 -20,015,172.54 所有者权益合计


369,810,155.31 负债和所有者权益总 计


372,908,248.61 注 :( 1) 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 , 基金 份额 净值 0.9487 元 , 基金 份额 总额 389,825,327.85 份。 (2)本 基金 合同 于 2018 年 3 月 14 日生 效。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 研究 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 3 月 14 日 (基 金合 同生 效日 )至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 3 月 14 日(基金 合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日 一、收入


-16,304,844.04 1.利息 收入


765,388.76 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 288,767.86 债券利 息收 入


- 第 13 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


476,620.90 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


-28,127,566.60 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -30,276,756.97 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - 股利收 益 6.4.7.17 2,149,190.37 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.18 10,848,031.71 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.19 209,302.09 减:二、费用


4,439,239.15 1.管 理人 报酬 6.4.10.2 1,855,964.10 2.托 管费 6.4.10.2 309,327.37 3.销 售服 务费


- 4. 交易 费用 6.4.7.20 2,129,088.51 5. 利息 支出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.税 金及 附加


- 7. 其他 费用 6.4.7.21 144,859.17 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) -20,744,083.19 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


-20,744,083.19 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 研究 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 3 月 14 日 (基 金合 同生 效日 )至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 3 月 14 日(基金 合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 448,431,859.33 - 448,431,859.33 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -20,744,083.19 -20,744,083.19 三、本 期基金 份额 交易 产 -58,606,531.48 728,910.65 -57,877,620.83 第 14 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) 其中:1.基金 申购 款 2,287,690.59 -45,037.72 2,242,652.87 2.基 金赎 回款 -60,894,222.07 773,948.37 -60,120,273.70 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 389,825,327.85 -20,015,172.54 369,810,155.31 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安研究精选混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中 国证 监会”)证监 许可[2018] 第 134 号《 关于 准予 华 安研究 精选 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》 核准,由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安研究精选混合型 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式基金,存续 期限不定,首次设立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 447,950,088.27 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所(普通 合伙)普华 永 道中天 验字(2018) 第 0150 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《 华安 研究精 选混 合型 证券 投 资基金 基金 合同》 于 2018 年 3 月 14 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 448,431,859.33 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 481,771.06 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 研究精选混合型证券投资 基金基金合同》的 有关 规定,本 基金投资 于具有 良好流动 性的金融 工具, 包括国内 依法发行 上市的 股票( 包括中 小板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票)、债 券(包 括 国债、 地方 政府 债、 央 行 票据、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 次级债 、 可转换 债券(含分 离交 易可转 债) 、 短期融 资券 、超 短 期融资 券、 中期 票据、 中小企 业私 募债 等)、 资 产支 持 证券、 债券 回购 、 银行 存 款、 同 业存 单、 权证、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本 基金 股票 投资 占基 金 资 产的 比例 范围为 60%-95% ; 每 个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 现金 第 15 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 和到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% , 其中 现金 不包 括 结算备 付金 、 存出 保证 金 和应收申 购款等; 本基金 持有的全 部权证, 其市值 不得超过 基金资产 净值的 3% ; 股指期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法 规或 监管 机构 的规 定 执行。 本基 金的 业绩比 较 基准 为: 80%x 沪深 300 指数 收益 率+20%x 中 债综合 全价 指数 收益 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”)、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金 业协会”) 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《华安 行业 轮动 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和在财务报表附注所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操 作编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2018 年 3 月 14 日(基 金合 同生 效日 )至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《证 券 投资 基金 会计 核算 业务 指 引》 和其 他相 关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。 6.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际编制 期 间为 2018 年 3 月 14 日(基金 合同 生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日止 期间 。 6.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金 融资 产的 分类 第 16 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为: 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金 融资产 列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。 6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。应收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条件 之 一的, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 第 17 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近交 易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的, 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ,应对市场交易价格进 行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但 具有不同特征的,应以相 同资产或负债的公允价 值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者 的,那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外,基金管理人不 应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。 (2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持 的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时,优先 使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 可以使 用不 可观 察输 入值 。 (3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行调 整并确 定公 允价 值。 6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金持 有的 资产 和承 担的 负 债基 本为 金融 资产 和金 融 负债。 当本 基金 1) 具有 抵 销已 确认 金额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 第 18 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的 则按 直线法 计算 。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 6.4.4.11 基金的收益分配政 策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红 利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数,包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金 等,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末 未分配利润的未实现部 第 19 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 分 为 负数, 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润, 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 : (1) 该组 成部分 能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用; (2) 本 基金的 基 金管 理人 能够 定期 评价 该 组成 部分 的经 营成 果 , 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩;(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则 合并为 一个 经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若 出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活 跃)等 情况 , 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券 投 资基金 估值 业务 的指 导 意见》 ,根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收 益法等 估值 技术 进行 估值 。


(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种, 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) , 按照 中证指 数有 限公 司所 独 立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场固定收益品 种按照中央国债登记结 算有限 责任 公司 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。 第 20 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由缴 纳营 业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。 (2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入, 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入, 股 权的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入, 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入 应纳 税 所 得额 ;持 股期 限超过 1 年的 ,于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 第 21 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 9 月 8 日 起, 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股, 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。 (4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 88,019,116.83 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 88,019,116.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 262,092,212.62 272,940,244.33 10,848,031.71 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 262,092,212.62 272,940,244.33 10,848,031.71 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 第 22 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 12,223.74 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 628.38 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 88.74 合计 12,940.86 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,387,432.78 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,387,432.78 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,560.13 预提账 户维 护费 - 第 23 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 预提审 计费 22,321.02 预提信 息披 露费 111,604.01 合计 136,485.16 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 3 月 14 日 (基 金合 同 生效 日)至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 448,431,859.33 448,431,859.33 本期申 购 2,287,690.59 2,287,690.59 本期赎 回(以“-” 号填 列) -60,894,222.07 -60,894,222.07 本期末 389,825,327.85 389,825,327.85 注:(1) 申购 含红 利再 投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。 (2) 本基 金合 同于 2018 年 3 月 14 日生 效。 设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 (本 金) 为 人 民币 447,950,088.27 元 ,在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 481,771.06 元, 以上 实收 基金 (本息 )合 计为 人民 币 448,431,859.33 元, 折合 448,431,859.33 份基 金份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 -31,592,114.90 10,848,031.71 -20,744,083.19 本期基金份额交易产生的 变动数 2,394,443.36 -1,665,532.71 728,910.65 其中: 基金 申购 款 -124,030.21 78,992.49 -45,037.72 基金赎 回款 2,518,473.57 -1,744,525.20 773,948.37 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -29,197,671.54 9,182,499.00 -20,015,172.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 3 月 14 日 ( 基金合 同 生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 270,194.70 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 17,925.94 其他 647.22 第 24 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 合计 288,767.86 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 3 月 14 日 (基 金合 同 生效 日)至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 607,922,694.44 减:卖 出股 票成 本总 额 638,199,451.41 买卖股 票差 价收 入 -30,276,756.97 6.4.7.13 债券投资收益 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.15 贵金 属投资 收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。 6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。 6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证 差价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。 6.4.7.17 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 第 25 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 2018 年3 月14 日( 基金 合同生 效 日) 至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,149,190.37 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,149,190.37 6.4.7.18 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年3 月14 日( 基金 合同生 效 日) 至2018 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 10,848,031.71 ——股票 投资 10,848,031.71 ——债券 投资 - ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 10,848,031.71 6.4.7.19 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年3 月14 日( 基金 合同生 效 日) 至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 209,302.09 合计 209,302.09 6.4.7.20 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 3 月 14 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 2,129,088.51 银行间 市场 交易 费用 - 合计 2,129,088.51 第 26 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.7.21 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年3 月14 日( 基金 合同生 效 日) 至2018 年6 月30 日 审计费 用 22,321.02 信息披 露费 111,604.01 银行汇 划费 用 10,534.14 其他费 用 400.00 合计 144,859.17 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 第 27 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年3 月14 日( 基金 合同生 效 日) 至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,855,964.10 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,145,521.17 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1.50%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管理费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ,基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年3 月14 日( 基金 合同生 效 日) 至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 309,327.37 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 ,基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 第 28 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年3 月14 日( 基金 合同生 效 日) 至2018 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 88,019,116.83 270,194.70 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60310 5 芯能 科技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 4.83 4.83 3,410. 00 16,470 .30 16,470 .30 - 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 网下 中签 9.00 9.00 5,384. 00 48,456 .00 48,456 .00 - 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 第 29 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场 基金,属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在严格控制风险的前提 下,追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健 增值 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会,讨论和制定公 司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司督察长 负责。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人 第 30 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行,并根据本公 司管理交易对手的经验进 行筛选,因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违 约风险 可能 性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公 开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 , 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、 流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测 和分析 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% , 且 本基金 与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司 可流通 股票 的 15% ,本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的 可流通 股票 ,不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。 本基金所持部分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易, 部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外, 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资 第 31 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 金应对流动性需求,其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付 金、存 出保 证金 和债 券投 资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 第 32 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 资产








银行存 款 88,019,116.83 - - - 88,019,116.83 结算备 付金 1,551,571.82 - - - 1,551,571.82 存出保 证金 219,191.72 - - - 219,191.72 交易性 金融 资产 - - - 272,940,244.33 272,940,244.33 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 10,123,546.69 10,123,546.69 应收利 息 - - - 12,940.86 12,940.86 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 41,636.36 41,636.36 其他资 产 - - - - - 资产总 计 89,789,880.37 - - 283,118,368.24 372,908,248.61 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 1,018,933.69 1,018,933.69 应付管 理人 报酬 - - - 475,921.43 475,921.43 应付托 管费 - - - 79,320.24 79,320.24 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 1,387,432.78 1,387,432.78 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 136,485.16 136,485.16 负债总 计 - - - 3,098,093.30 3,098,093.30 利率敏 感度 缺口 89,789,880.37 - - 280,020,274.94 369,810,155.31 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 于 2018 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ,且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款, 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。 6.4.13.4.2 外汇风险 第 33 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过对宏观 经 济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生 的市场 价格 风险 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占 基金资产的比例为 60-95% ;每个 交易 日日终 在扣除 股指 期货 合约需 缴 纳的交 易保 证金 后,应 当 保持现 金或 者到 期日在 一 年以内的 政府债券 不低于 基金资产 净值的 5% 。此 外,本基 金的基金 管理人 每日对本 基金所持 有 的证券 价格 实施 监控 , 定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 , 包括 VaR(Value at Risk)指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票 投资 272,940,244.33 73.81 交易性 金融 资产—基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 合计 272,940,244.33 73.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 第 34 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,603 业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,603 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 272,940,244.33 73.19 其中: 股票 272,940,244.33 73.19 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 89,570,688.65 24.02 8 其他各 项资 产 10,397,315.63 2.79 9 合计 372,908,248.61 100.00 7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值(元 ) 占基金 资产 净值 比例 第 35 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 199,057,906.36 53.83 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 71,559.85 0.02 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 19,532,499.80 5.28 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 37,938,800.00 10.26 J 金融业 53,952.18 0.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 9,661,500.00 2.61 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 6,542,800.00 1.77 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 272,940,244.33 73.81 7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合 无。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300253 卫宁健 康 2,700,000 33,453,000.00 9.05 2 600519 贵州茅 台 34,000 24,869,640.00 6.72 3 600276 恒瑞医 药 270,000 20,455,200.00 5.53 4 300357 我武生 物 503,901 20,090,532.87 5.43 5 000977 浪潮信 息 669,939 15,978,045.15 4.32 第 36 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 6 601233 桐昆股 份 918,000 15,807,960.00 4.27 7 300122 智飞生 物 272,000 12,441,280.00 3.36 8 300073 当升科 技 360,000 12,261,600.00 3.32 9 600585 海螺水 泥 334,938 11,213,724.24 3.03 10 603883 老百姓 129,905 10,802,899.80 2.92 11 601888 中国国 旅 150,000 9,661,500.00 2.61 12 000596 古井贡 酒 108,000 9,588,240.00 2.59 13 000651 格力电 器 199,950 9,427,642.50 2.55 14 300601 康泰生 物 149,746 9,291,739.30 2.51 15 600596 新安股 份 540,000 8,731,800.00 2.36 16 002024 苏宁易 购 620,000 8,729,600.00 2.36 17 002032 苏 泊 尔 99,950 5,147,425.00 1.39 18 300036 超图软 件 220,000 4,485,800.00 1.21 19 002493 荣盛石 化 400,000 4,128,000.00 1.12 20 002044 美年健 康 180,000 4,068,000.00 1.10 21 600884 杉杉股 份 179,970 3,977,337.00 1.08 22 600426 华鲁恒 升 220,000 3,869,800.00 1.05 23 000703 恒逸石 化 238,000 3,541,440.00 0.96 24 300618 寒锐钴 业 20,000 2,566,800.00 0.69 25 300347 泰格医 药 40,000 2,474,800.00 0.67 26 600690 青岛海 尔 100,000 1,926,000.00 0.52 27 300037 新宙邦 70,000 1,875,300.00 0.51 28 603799 华友钴 业 19,000 1,851,930.00 0.50 29 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.02 30 601318 中国平 安 921 53,952.18 0.01 31 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01 32 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01 33 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600276 恒瑞医 药 54,653,038.57 14.78 2 300253 卫宁健 康 34,894,868.19 9.44 3 000977 浪潮信 息 29,832,968.35 8.07 4 300618 寒锐钴 业 28,091,989.00 7.60 5 002371 北方华 创 27,096,076.60 7.33 6 600519 贵州茅 台 26,286,682.00 7.11 7 603986 兆易创 新 26,225,778.96 7.09 第 37 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 8 603799 华友钴 业 25,560,137.00 6.91 9 600196 复星医 药 24,748,106.91 6.69 10 601398 工商银 行 22,446,283.00 6.07 11 000066 中国长 城 21,933,639.41 5.93 12 601600 中国铝 业 21,768,184.04 5.89 13 603019 中科曙 光 18,564,425.00 5.02 14 002065 东华软 件 17,350,603.00 4.69 15 300357 我武生 物 16,748,472.39 4.53 16 601233 桐昆股 份 16,706,577.25 4.52 17 600760 中航沈 飞 16,423,629.00 4.44 18 300365 恒华科 技 15,120,356.94 4.09 19 002680 长生生 物 13,876,519.20 3.75 20 300458 全志科 技 13,860,704.11 3.75 21 000513 丽珠集 团 13,769,656.81 3.72 22 300003 乐普医 疗 13,591,636.40 3.68 23 601318 中国平 安 13,382,596.34 3.62 24 300122 智飞生 物 13,219,102.00 3.57 25 300661 圣邦股 份 12,703,716.00 3.44 26 600585 海螺水 泥 12,395,275.10 3.35 27 300369 绿盟科 技 12,319,696.79 3.33 28 300347 泰格医 药 11,788,006.01 3.19 29 300073 当升科 技 11,615,544.00 3.14 30 002094 青岛金 王 10,829,268.30 2.93 31 000651 格力电 器 10,154,309.26 2.75 32 601888 中国国 旅 9,923,357.40 2.68 33 002049 紫光国 微 9,814,642.96 2.65 34 600188 兖州煤 业 9,786,059.99 2.65 35 002024 苏宁易 购 9,403,327.00 2.54 36 603883 老百姓 9,372,309.96 2.53 37 300036 超图软 件 9,179,778.40 2.48 38 300373 扬杰科 技 8,896,063.00 2.41 39 600867 通化东 宝 8,672,677.87 2.35 40 002044 美年健 康 8,643,555.16 2.34 41 600029 南方航 空 8,616,514.00 2.33 42 000596 古井贡 酒 8,575,712.68 2.32 43 300601 康泰生 物 8,515,050.90 2.30 44 600967 内蒙一 机 8,481,045.30 2.29 45 600596 新安股 份 8,380,657.31 2.27 46 600048 保利地 产 7,990,403.00 2.16 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 第 38 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600276 恒瑞医 药 36,486,866.29 9.87 2 002371 北方华 创 25,747,361.50 6.96 3 300618 寒锐钴 业 23,370,587.03 6.32 4 603799 华友钴 业 23,152,474.96 6.26 5 603986 兆易创 新 23,038,710.40 6.23 6 600196 复星医 药 22,800,668.88 6.17 7 601398 工商银 行 21,777,170.41 5.89 8 000066 中国长 城 20,607,222.00 5.57 9 601600 中国铝 业 20,088,314.00 5.43 10 002065 东华软 件 18,686,553.00 5.05 11 603019 中科曙 光 17,005,089.00 4.60 12 600760 中航沈 飞 15,853,148.45 4.29 13 002680 长生生 物 15,055,846.98 4.07 14 000977 浪潮信 息 13,954,250.50 3.77 15 300458 全志科 技 13,357,432.94 3.61 16 300003 乐普医 疗 13,296,451.43 3.60 17 300365 恒华科 技 12,978,380.56 3.51 18 000513 丽珠集 团 12,700,743.76 3.43 19 601318 中国平 安 12,387,130.00 3.35 20 300369 绿盟科 技 11,556,220.08 3.12 21 300661 圣邦股 份 11,349,377.00 3.07 22 600188 兖州煤 业 9,847,461.56 2.66 23 002094 青岛金 王 9,684,403.30 2.62 24 002049 紫光国 微 9,292,428.00 2.51 25 300347 泰格医 药 8,619,535.00 2.33 26 600867 通化东 宝 8,586,238.03 2.32 27 300373 扬杰科 技 7,855,606.00 2.12 28 600029 南方航 空 7,724,432.47 2.09 29 600967 内蒙一 机 7,526,514.00 2.04 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 900,291,664.03 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 607,922,694.44 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 第 39 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 第 40 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 219,191.72 2 应收证 券清 算款 10,123,546.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,940.86 5 应收申 购款 41,636.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,397,315.63 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 第 41 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 3,548 109,871.85 197,916.46 0.05% 389,627,411.39 99.95% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 40,062.29 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2018 年 3 月 14 日) 基金 份额 总额 448,431,859.33


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 2,287,690.59 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基 金总 赎回 份额 60,894,222.07 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 389,825,327.85 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下: 2018 年 2 月 13 日, 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ,翁 启 森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 第 42 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师事 务所 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国信证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 761,034,454.60 50.48% 693,532.00 49.99% - 西南证 券 1 404,763,390.44 26.85% 376,956.28 27.17% - 中泰证 券 1 259,272,882.03 17.20% 241,459.57 17.40% - 长江证 券 1 68,334,056.74 4.53% 62,273.13 4.49% - 安信证 券 1 14,186,600.31 0.94% 13,211.80 0.95% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 第 43 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 无。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国信证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 西南证 券 - - 520,000,000.00 48.15% - - 中泰证 券 - - 400,000,000.00 37.04% - - 长江证 券 - - - - - - 安信证 券 - - 160,000,000.00 14.81% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增 值税政 策的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-03 2 华安研 究精 选混 合型 证券 投资基 金发 售公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-26 3 关于华安研究精选混合基金增加销售机构的 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-01-31 第 44 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 4 关于华安研究精选混合基金增加销售机构的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-31 5 关于华安研究精选混合基金增加上海农商行 为销售 机构 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-06 6 关于华安研究精选混合基金增加上海银行为 销售机 构的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-06 7 关于华安研究精选混合基金增加中信银行为 销售机 构的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-10 8 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-13 9 关于华安研究精选混合基金增加浦发银行为 销售机 构的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-28 10 华安基金关于参加信达证券费率优惠活动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-13 11 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-14 12 华安研究精选混合型证券投资基金基金合同 生效公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-15 13 关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-21 14 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东 海证券 费率 优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-27 15 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-12 16 华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证 券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-13 17 关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-14 第 45 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 18 关于华安研究精选混合型证券投资基金开放 申购、 赎回 、转 换及 定投 业务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-18 19 关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-20 20 关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参 加费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-05-18 21 关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭 基金支 付服 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-11 22 关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合 作业务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-12 23 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-15 24 关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-26 25 关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 26 关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现 服务限 额的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 11 影响投资者决策的其他 重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 《华 安研 究精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 2、 《华 安研 究精 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 3、 《华 安研 究精 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 第 46 页共 47 页 华安研究精选混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 4、中 国证 监会 批准 华安 研 究精选 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所, 并登 载于 基金 管理 人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的住所免 费查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日 第 47 页共 47 页