华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
华安睿 明两年 定期开 放灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 4 月 23 日 起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 40
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 40
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 42
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 42
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 43
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 44
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 45
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 45
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 46
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 46
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 47
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 47
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 47
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 48
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 48
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 48
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 48
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 48
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 50
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 51
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 53
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 53
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 53
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安睿 明两 年定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华安睿 明两 年定 开混 合
基金主 代码 005695
交易代 码 005695
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 4 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 476,576,002.90 份
下属分 级基 金的 基金 简称 华安睿 明两 年定 开混 合 A 华安睿 明两 年定 开混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005695 005696
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 443,261,301.83 份 33,314,701.07 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 力争 实 现基金 资产 的长 期稳 定
增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 。
本 基 金采 用多 因素 分析 框架 ， 从 宏观 经济 环境、 政策因 素、 市场 利率 水平 、
资金供 求因 素、 市场 投资 价 值等方 面， 采取 定量 与定 性 相结合 的分 析方 法，
对证券 市场 投资 机会 与风 险进行 综合 研判 ， 给出 股 票、 债券 和货 币市 场工
具等资 产投 资机 会的 整体 评估 ， 作 为资 产配 置的 重 要依据 。 基金 管理 人将
根据股 市、 债市 等的 相对 风险收 益预 期， 调整 股票 、 债券 和货 币市 场工 具
等资产 的配 置比 例。
业绩比 较基 准
40%× 沪深 300 指 数收 益率+10%×恒生 指数 收益 率 （经 汇 率调 整） ＋50%×
（每个 封闭 期首 日的 中债 企业 债 AA+ 两年 到期 收益率+1% ）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金。 本基 金将 投资 港股 通标的 股票 ， 港 股通 机
制下因 投资 环境 、 投资 标 的、 市场 制度 以及 交易 规 则等差 异带 来的 特有 风
险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105798
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105799
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2018 年 4 月 23 日 （基金合同生效日 ） 至 2018
年 6 月 30 日）
华安睿 明两 年定 开混 合
A
华安睿 明两 年定 开混 合 C
本期已 实现 收益 -20,406,963.77 -1,592,741.87
本期利 润 -23,441,857.89 -1,820,623.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0529 -0.0546
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.38% -5.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.29% -5.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
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华安睿 明两 年定 开混 合 A 华安睿 明两 年定 开混 合 C
期末可 供分 配利 润 -23,441,857.89 -1,820,623.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0529 -0.0546
期末基 金资 产净 值 419,819,443.94 31,494,077.55
期末基 金份 额净 值 0.9471 0.9454
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华安睿 明两 年定 开混 合
A
华安睿 明两 年定 开混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.29% -5.46%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）；
4、 本基 金于 2018 年 4 月 23 日成 立， 截止 本期 末，本 基 金成 立未 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安睿 明两 年定 开混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.26% 0.47% -3.03% 0.61% 0.77% -0.14%
自基金 成立 起
至今
-5.29% 0.38% -2.09% 0.55% -3.20% -0.17%
华安睿 明两 年定 开混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.33% 0.47% -3.03% 0.61% 0.70% -0.14%
自基金 成立 起
至今
-5.46% 0.38% -2.09% 0.55% -3.37% -0.17%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安睿 明两 年定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2018 年 4 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日）
华安睿 明两 年定 开混 合 A
华安睿 明两 年定 开混 合 C
注：1. 本基 金于 2018 年 4 月 23 日 成立 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
2. 根 据本 基金 基金 合同， 本基金 建仓 期 为 6 个 月。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金 的基 金
经理、 投资 研
究部高 级总 监
2018-04-2
3
- 18 年
中央财 经大学 硕士 研究生 ，18 年
银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员。现任投资研究部总监。2013
年 6 月 起担 任华安 策略 优 选混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 6 月 起担 任投资 研究 部 高级总
监。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同
时担任华安国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 3 月至 2018 年 3 月同
时担任华安沪港深外延增长灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2016 年 5 月起 ，同 时担任
华安安禧保本混合型证券投资基
金的基 金经 理。2018 年 1 月起，
同时担任华安红利精选混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2018 年 4
月起，同时担任本基金的基金经
理。
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注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
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交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基 金、 专户 间的 同日 反向 交易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
中国经济继续稳健增长， 但是去杠杆导致金融紧缩 加剧，中美关系仍紧张， 贸易战可能升级，
这些都 极大 打击 了投 资者 的信心 ， 股 票市 场下 行， 资 金向医 药食 品等 刚需 行业 集中， 个股 分化 严 重 。
本基金在报告期内业绩表 现较差，主要是持有的个 股对经济敏感性较高，虽 然企业基本面表现
稳健， 但在 市场 信心 大幅 走弱的 情况 下股 票估 值被 大幅压 缩。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本 基金 A 类份 额净 值为 0.9471 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为-5.29% ；
本 基金 C 类份 额净 值为 0.9454 元， 本 报告 期份 额净值 增 长率 为-5.46% 。 同期业 绩 比较 基准 增长 率为
-2.09% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中国经济目前面临着较大 的不确定性。一方面去产 能和去库存取得的成效增 加了经济的韧性，
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另一方面去杠杆导致金融 紧缩会压制需求，贸易战 除了直接影响进出口意外 ，更通过削弱信心影响
投资和 消费 。下 行压 力对 经济韧 性的 考验 加剧 。
我们认为金融整顿的影响 是短空长多，有利于促进 中国经济和有关行业未来 更加稳健、高质量
地增长 ， 贸 易战 的影 响是 更为令 人担 忧的 因素 。 由 于美方 政策 反复 无常 ， 且 对华强 硬成 为政 策共 识，
因此未来中美关系短期难 以改善，中国需要重建在 新国际经济关系下的发展 逻辑，这需要时间来达
成共识 、取 得信 任、 具体 落实。
在面临重大不确定性的背 景下，本基金将适当控制 仓位，密切跟踪形势变化 ，继续按照价值投
资的理念，坚持投资基本 面稳健、公司核心竞争力 强劲、股票估值被严重低 估的个股，密切关注风
险因素 ，努 力为 投资 者谋 取良好 的中 长期 投资 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的复 核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安睿明两年定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他法律法 规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安睿明两 年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的管理人——华安基金管理
有限公司在华安睿明两年 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、
基金份 额申 购赎 回价 格计 算、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不 存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行 。本报告期内，华安睿明 两年定期开放灵活配置
混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安睿明两年定期开放 灵活配置混合型证
券 投 资基金 2018 年半 年度报 告 中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计 报告 、 投 资组 合报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 睿明 两年 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存 款 6.4.7.1 137,315,731.95
结算备 付金
39,520,846.89
存出保 证金
217,049.29
交易性 金融 资产 6.4.7.2 186,467,938.15
其中： 股票 投资
50,989,938.15
基金投 资
-
债券投 资
135,478,000.00
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资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 85,000,527.50
应收证 券清 算款
2,950,736.08
应收利 息 6.4.7.5 1,055,207.79
应收股 利
296,192.00
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
452,824,229.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
5.64
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
568,075.97
应付托 管费
94,679.33
应付销 售服 务费
26,438.58
应付交 易费 用 6.4.7.7 739,690.51
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 81,818.13
负债合 计
1,510,708.16
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 476,576,002.90
未分配 利润 6.4.7.10 -25,262,481.41
所有者 权益 合计
451,313,521.49
负债和 所有 者权 益总 计
452,824,229.65
注：1. 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9470 元 ，基 金份 额总额 476,576,002.90
份，其 中 A 类 基金 份 额净值 0.9471 元， 份额 总额 443,261,301.83 份；C 类 基金份 额 净值 0.9454 元，
份额总 额 33,314,701.07 份。
2.本基 金于 2018 年 4 月 23 日成 立， 因此 无上 年度 可比期 间数 据。
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6.2 利润表
会计主 体： 华安 睿明 两年 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 23 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 4 月 23 日 （基 金合 同 生效 日）至 2018
年 6 月 30 日
一、收入
-22,317,843.91
1.利息 收入
2,055,624.66
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 309,599.40
债券利 息收 入
347,786.15
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,398,239.11
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-21,110,692.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -22,939,431.80
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 1,828,739.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -3,262,775.77
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
-
减：二、费用
2,944,637.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 1,309,514.75
2．托 管费 6.4.10.2 218,252.48
3．销 售服 务费
60,975.51
4． 交易 费用 6.4.7.19 1,272,651.63
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.税 金及 附加
-
7． 其他 费用 6.4.7.20 83,243.13
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-25,262,481.41
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-25,262,481.41
注：本 基金 于 2018 年 4 月 23 日 成立 ，因 此无 上年度 可 比期 间数 据。
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 睿明 两年 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 23 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 23 日 （基 金合 同 生效 日）至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
476,576,002.90 - 476,576,002.90
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -25,262,481.41 -25,262,481.41
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
476,576,002.90 -25,262,481.41 451,313,521.49
注：本 基金 于 2018 年 4 月 23 日 成立 ，因 此无 上年度 可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安睿 明两年定期开 放灵活配置 混合型证券投 资基金（以 下简称“ 本基金” ），系经 中国证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称“ 中国证 监会”）证 监 许 可〔2018〕246 号 《 关于 准予 华安 睿 明两 年定 期开放
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注 册的 批复》 的核 准， 由基金 管理 人华 安基 金管 理有限 公司 自 2018 年
4 月 9 日至 2018 年 4 月 17 日止 期间 向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊
普 通 合伙） 验证 并出 具安永 华 明 （2018）验 字 第 60971571_B03 号验 资报 告后， 向中 国证 监会 报送 基
金 备 案材 料。 基金 合同于 2018 年 4 月 23 日 生效 。本 基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时
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募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （本 金） 为人 民币 476,473,303.20 元， 在募集 期 间产 生的 存款 利息
为人民 币 102,699.70 元 ， 以上实 收基 金 （本 息） 合计 为人民 币 476,576,002.90 元， 折合 476,576,002.90
份基金 份额 ，其 中 A 类基金 份额 443,261,301.83 份，C 类基 金份额 33,314,701.07 份。 本基 金的 基金
管理人 及注 册登 记机 构为 华安基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行的股票 （含中小板、创业
板及其他经中国证监会核 准上市的股票）、内地与 香港股票市场交易互联互 通机制下允许投资的规
定范围 内的 香港 联合 交易 所上市 的股 票 （以 下简 称“ 港股通 标的 股票” ） 、 债 券 （包 括国 债、 金融 债、
企业债、公司债、次级债 、可转换债券、分离交易 可转债、可交换债、央行 票据、中期票据、短期
融资券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款 、同业存单、权证、股指 期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定） 。本基金将根据法律法
规的规定参与融资融券业 务中的融资业务。如法 律 法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例为 ： 封闭期 内， 股票 资产占 基 金资产 的比 例为 0% －100% ；在开 放期 ，股
票资产占基金资产的比例 为 0% －95% 。港股通标 的股票投资比例不超过全 部股票资产的 50% 。在
开放期内，每个交易日日 终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，本 基金持有的现金或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5%。 封闭 期内 本基 金不 受前 述 5% 的 限制， 但每
个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应当 保持不 低于 交易 保 证金 一倍 的现 金。
权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
如果法律法规对该比例要 求有变更的，基金管理人 在履行适当程序后，本基 金的投资范围相应
调整。
本 基金的 业绩比 较基准为：40%×沪深 300 指 数收益 率+10%× 恒生指 数收益率 （经汇 率调整 ）
＋50%×（每 个封 闭期 首日的 中 债企 业债 AA+两 年到期 收 益率+1%）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券 监督 管理 委 员会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、《 证券 投资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号《 年度报
告的内 容与 格式 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、
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《 证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 及 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及自 2018 年 4 月 23 日（基 金合 同生 效日 ） 起至 2018 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值
变动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务 报表 的实 际编
制 期 间系自 2018 年 4 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2018 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工具是指形成本基金 的金融资产（或负债）， 并形成其他单位的金融负 债（或资产）或权
益工具 的合 同。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
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本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
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买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2)、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
本基金持有的回购协议（ 封闭式回购），以成本列 示，按实际利率（当实际 利率与合同利率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
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评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的
报价作为公允价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
第 21 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时， 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ （损 失） 占 基金净 值比 例计 算的 金
额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ （损
失）占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/ （累 计亏 损）” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计提；
(5) 股票投 资收益/ （损失）于卖出股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入
账；
(6) 债券 投资 收益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持证券投资 收益/( 损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、 应收利息的差额 入
账；
(8) 权证 收益/ （损 失） 于卖 出 权证 成交 日确 认， 并按 卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(9) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(10) 股利 收益 于除息 日确 认，并 按上 市公 司宣告 的 分红派 息比 例计 算的金 额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(11) 公允 价值 变动 收益/ （损 失） 系本 基金 持有 的以公 允 价值 计量 且其 变动 计入 当 期损 益的 金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
第 22 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
利得或 损失 ；
(12) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入 且金额 可 以可 靠计 量的
时候确 认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为相 应类 别的 基金 份额进 行再 投资 ； 基金 份 额持有 人可 对本 基 金 A 类基 金 份额和 C 类基 金份
额分别 选择 不同 的分 红方 式；
(2) 基金收益分配后各类基金 份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日各 类基金份额净
值减去 该类 别每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值；
(3) 每一 类别 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(4) 当本 基金 基金 份额 净值 达到或 超过 1.2000 元时 ， 且该自 然年 度未 进行 过收 益分配 ， 则 本基
金必须 进行 收益 分配 ；
(5) 本基 金每 次分 配比 例不 低于收 益分 配基 准日 每份 基金份 额可 供分 配利 润 的 50% ；
(6) 若 基金 合同 生效 不满 3 个月则 不进 行收 益分 配；
(7) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管 人协商一致，可在中国证 监会允许的条件下调整基 金收益的分配原则，不
需召开 基金 份额 持有 人大 会。
6.4.4.12 分部报告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
(1) 该组 成部 分能 够在 日常 活动中 产生 收入 、发 生费 用；
(2) 能够 定期 评价 该组 成部 分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；
第 23 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
(3) 能够 取得 该组 成部 分的 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济特 征， 并 且满 足 一定 条件 的， 则 合并 为一 个 经营分部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
外币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币金 额。
以公允价值计量的外币非 货币性项目，于估值日采 用估值日的即期汇率折算 为人民币，与所产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
(1) 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
(2) 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
第 24 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳 增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
(3) 城市 维护 建设 税、 教育 费附加 、地 方教 育附 加
根 据《中 华人 民共 和国 城市 维 护建 设税 暂行 条例（2011 年修 订）》、 《 征收教 育 费附 加的 暂行
规 定（2011 年修 订） 》 及 相关地 方教 育附 加的 征收 规定， 凡缴 纳消 费税 、 增 值税、 营业 税的 单位 和
个人，都应当依照规定缴 纳城市维护建设税、教育 费附加（除按照相关规定 缴纳农村教育事业费附
加的单 位外 ）及 地方 教育 费附加 。本 基金 的具 体缴 纳标准 如下 ：
城巿维 护建 设税 – 按 实际缴 纳 的流 转税的 7%计缴 。
教育费 附加 – 按 实际 缴纳的 流 转税的 3%计缴 。
地方教 育附 加 – 按实 际缴纳 的 流转 税的 2% 计 缴。
(4) 企 业所 得税
第 25 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(5) 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
(6) 境外 投资
本基金运作过程中涉及的 境外投资的税项问题，根 据财政部、国家税务总局 、中国证监会财税
[2014]81 号文 《关 于沪 港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2016]127 号
第 26 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
文《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的
规定和 实务 操作 执行 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 137,315,731.95
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 137,315,731.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 54,506,333.92 50,989,938.15 -3,516,395.77
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 135,224,380.00 135,478,000.00 253,620.00
合计 135,224,380.00 135,478,000.00 253,620.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 189,730,713.92 186,467,938.15 -3,262,775.77
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
第 27 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
交易所 市场
- -
银行间 市场 85,000,527.50 -
合计 85,000,527.50 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,774.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,356.13
应收债 券利 息 845,114.14
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 185,924.60
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 38.79
合计 1,055,207.79
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 737,613.49
银行间 市场 应付 交易 费用 2,077.02
合计 739,690.51
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
第 28 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 16,363.35
预提信 息披 露费 65,454.78
合计 81,818.13
6.4.7.9 实收基金
华安睿 明两 年定 开混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 443,261,301.83 443,261,301.83
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 443,261,301.83 443,261,301.83
华安睿 明两 年定 开混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 33,314,701.07 33,314,701.07
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 33,314,701.07 33,314,701.07
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
华安睿 明两 年定 开混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -20,406,963.77 -3,034,894.12 -23,441,857.89
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
第 29 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -20,406,963.77 -3,034,894.12 -23,441,857.89
华安睿 明两 年定 开混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -1,592,741.87 -227,881.65 -1,820,623.52
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,592,741.87 -227,881.65 -1,820,623.52
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 23 日 （ 基金合 同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 285,745.63
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,940.44
其他 1,913.33
合计 309,599.40
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 23 日 （基 金合 同 生效 日）至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 375,160,639.31
减：卖 出股 票成 本总 额 398,100,071.11
买卖股 票差 价收 入 -22,939,431.80
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
无。
第 30 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,828,739.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,828,739.00
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -3,262,775.77
——股票 投资 -3,516,395.77
——债券 投资 253,620.00
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -3,262,775.77
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 23 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,271,701.63
银行间 市场 交易 费用 950.00
第 31 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
合计 1,272,651.63
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
审计费 用 16,363.35
信息披 露费 65,454.78
银行汇 划费 用 1,025.00
其他费 用 400.00
合计 83,243.13
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 工商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
第 32 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,309,514.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 480,744.59
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50%年费 率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1.50%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 218,252.48
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
第 33 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安睿 明两 年定 开
混合 A
华安睿 明两 年定 开混 合 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 2,568.95 2,568.95
工商银 行 - 14,289.54 14,289.54
合计 - 16,858.49 16,858.49
注 ： 本基金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 年费 率为 1.00%，按
前 一日 C 类 基金 份额 的基金 资 产净 值的 1.00% 年费 率计提 。其 计算 公式 为：
H ＝E×1.00%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年4 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 137,315,731.95 285,745.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
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6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场
基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在力求本金长期安全的
基础上 ，力 争为 基金 份额 持有人 创造 持续 稳定 的投 资回报 。
第 35 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司督察长
负责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有 基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人在开放申赎日要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价 格变 现。
第 36 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人对本基金的开放日申 购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配 。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额 赎回条款，约定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
第 37 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
银行存 款 137,315,731.95 - - -
137,315,731.9
5
结算备 付金 39,520,846.89 - - - 39,520,846.89
存出保 证金 217,049.29 - - - 217,049.29
交易性 金融 资产 135,478,000.00 - - 50,989,938.15
186,467,938.1
5
买入返 售金 融资
产
85,000,527.50 - - - 85,000,527.50
应收利 息 - - - 1,055,207.79 1,055,207.79
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,950,736.08 2,950,736.08
应收股 利 - - - 296,192.00 296,192.00
资产总 计
397,532,155.63 - - 55,292,074.02 452,824,229.6
5
负债
应付证 券清 算款 - - - 5.64 5.64
应付管 理人 报酬 - - - 568,075.97 568,075.97
应付托 管费 - - - 94,679.33 94,679.33
应付销 售服 务费 - - - 26,438.58 26,438.58
应付交 易费 用 - - - 739,690.51 739,690.51
其他负 债 - - - 81,818.13 81,818.13
应付赎 回款 - - - - -
负债总 计
- - - 1,510,708.16 1,510,708.1
6
利率敏 感度 缺口 397,532,155.63 - - 53,781,365.86 451,313,521.4
9
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 其他 市场 变量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 22
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 22
6.4.13.4.2 外汇风险
第 38 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占 基金资产的比例不
高于 50%； 每个 交易 日日终 在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳 的交 易保 证金 后， 应当 保 持现 金或 者到 期日
在 一年以内 的政府债 券不低 于基金资 产净值的 5% 。 此外，本 基金的基 金管理 人每日对 本基金所 持
有的证 券价 格实 施监 控， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk)指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 50,989,938.15 11.30
交易性 金融 资产—基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 50,989,938.15 11.30
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
第 39 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,111
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,111
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2.其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
3.财 务报 表的 批准
本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 50,989,938.15 11.26
其中： 股票 50,989,938.15 11.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 135,478,000.00 29.92
其中： 债券 135,478,000.00 29.92
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 85,000,527.50 18.77
第 40 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 176,836,578.84 39.05
8 其他各 项资 产 4,519,185.16 1.00
9 合计 452,824,229.65 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 17,185,098.30 3.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
29,817,220.00 6.61
K 房地产 业
3,916,060.00 0.87
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 50,989,938.15 11.30
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
无。
第 41 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 509,000 29,817,220.00 6.61
2 600519 贵州茅 台 11,800 8,631,228.00 1.91
3 600585 海螺水 泥 255,000 8,537,400.00 1.89
4 600340 华夏幸 福 152,080 3,916,060.00 0.87
5 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
6 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
7 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 65,570,940.54 14.53
2 600340 华夏幸 福 56,610,917.09 12.54
3 600036 招商银 行 42,348,958.37 9.38
4 002142 宁波银 行 37,961,919.72 8.41
5 600585 海螺水 泥 28,179,108.13 6.24
6 600519 贵州茅 台 23,361,320.47 5.18
7 00966 中国太 平 23,214,303.08 5.14
8 002027 分众传 媒 21,813,060.00 4.83
9 00268 金蝶国 际 18,589,047.56 4.12
10 000002 万
科Ａ 18,546,874.90 4.11
11 000651 格力电 器 14,036,398.00 3.11
12 02601 中国太 保 13,453,309.74 2.98
13 601601 中国太 保 9,540,064.00 2.11
14 601233 桐昆股 份 9,512,982.00 2.11
15 603589 口子窖 9,238,619.00 2.05
16 000858 五 粮 液 9,223,191.28 2.04
17 01336 新华保 险 8,995,744.96 1.99
18 603338 浙江鼎 力 4,781,176.38 1.06
19 002531 天顺风 能 4,775,815.40 1.06
20 600048 保利地 产 4,766,239.00 1.06
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
第 42 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600340 华夏幸 福 47,747,019.07 10.58
2 600036 招商银 行 39,846,989.32 8.83
3 002142 宁波银 行 34,900,070.63 7.73
4 601318 中国平 安 32,435,929.00 7.19
5 002027 分众传 媒 21,087,280.95 4.67
6 00966 中国太 平 21,053,883.95 4.67
7 600585 海螺水 泥 17,737,286.42 3.93
8 000002 万
科Ａ 17,075,344.00 3.78
9 00268 金蝶国 际 16,992,546.93 3.77
10 600519 贵州茅 台 14,143,120.82 3.13
11 000651 格力电 器 14,138,080.58 3.13
12 02601 中国太 保 12,608,400.64 2.79
13 601233 桐昆股 份 9,329,518.20 2.07
14 603589 口子窖 9,103,932.00 2.02
15 000858 五 粮 液 9,019,628.18 2.00
16 601601 中国太 保 8,764,760.00 1.94
17 01336 新华保 险 8,089,147.28 1.79
18 000338 潍柴动 力 5,006,208.00 1.11
19 600297 广汇汽 车 4,879,918.00 1.08
20 603338 浙江鼎 力 4,718,135.60 1.05
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 452,606,405.03
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 375,160,639.31
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
第 43 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 135,478,000.00 30.02
9 其他 - -
10 合计 135,478,000.00 30.02
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111805128
18 建设 银
行 CD128
400,000 38,796,000.00 8.60
2 111809184
18 浦发 银
行 CD184
400,000 38,776,000.00 8.59
3 111815266
18 民生 银
行 CD266
400,000 38,776,000.00 8.59
4 111715470
17 民生 银
行 CD470
200,000 19,130,000.00 4.24
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
第 44 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 217,049.29
2 应收证 券清 算款 2,950,736.08
3 应收股 利 296,192.00
第 45 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
4 应收利 息 1,055,207.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,519,185.16
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603693 江苏新 能 48,456.00 0.01 新股未 上市
2 603706 东方环 宇 23,103.85 0.01 新股未 上市
3 603105 芯能科 技 16,470.30 0.00 新股未 上市
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安睿明两年定
开 混合 A
9,891 44,814.61 0.00 0.00% 443,261,301.83
100.00
%
华安睿明两年定
开 混合 C
660 50,476.82 0.00 0.00% 33,314,701.07
100.00
%
第 46 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
合计 10,551 45,168.80 0.00 0.00% 476,576,002.90
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安睿 明两 年定 开混 合
A
13,549,890.65 3.06%
华安睿 明两 年定 开混 合
C
320,116.18 0.96%
合计 13,870,006.83 2.91%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安睿 明两 年定 开混 合
A
50~100
华安睿 明两 年定 开混 合
C
-
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安睿 明两 年定 开混 合
A
>100
华安睿 明两 年定 开混 合
C
-
合计 >100
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华安睿 明两 年定 开混 合 A 华安睿 明两 年定 开混 合 C
基金合 同生 效日 （2018 年 4 月 23
日）基 金份 额总 额
443,261,301.83 33,314,701.07
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 - -
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基 金总 赎回 份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 443,261,301.83 33,314,701.07
第 47 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西部证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
第 48 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 357,485,234.54 43.19% 299,786.46 40.64% -
国金证 券 2 249,252,142.38 30.12% 232,127.96 31.47% -
上海证 券 2 161,497,591.19 19.51% 150,401.53 20.39% -
中金公 司 1 59,376,842.24 7.17% 55,297.54 7.50% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
第 49 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
西部证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
第 50 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
上海证 券 - -
2,910,000,
000.00
100.00% - -
中金公 司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
3
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
4
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
5
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券
投资基 金发 售公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-22
6
关于华安睿明两年定开混合基金增加销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-31
7 关于华安睿明两年定开混合基金增加销售机 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-04-04
第 51 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
构的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
8
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-09
9
关于华安睿明两年定开混合基金增加销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-10
10
关于华安睿明两年定开混合基金增加财通证
券为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
11
关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型
证券投 资基 金提 前结 束募 集的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
12
关于华安睿明两年定开混合基金增加长量基
金等为 销售 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
13 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
14
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
15
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-24
16
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
17
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
18
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
19
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
20
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
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2018-06-27
第 52 页共 53 页 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 半年度报告
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 睿明 两年 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
2、《 华安 睿明 两年 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
3、《 华安 睿明 两年 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 睿 明两年 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
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