华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
华安现 金富利 投资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 35
7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 36
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ........................................................................................................ 36
7.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天 情况 说明 ........................................................ 37
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 37
7.7“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 38
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 38
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 39
8.2 期末 货币 市场 基金 前十 名 份额 持有 人情况 ............................................................................... 39
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.4 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 40
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9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 40
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 41
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 46
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安现 金富 利投 资基 金
基金简 称 华安现 金富 利货 币
基金主 代码 040003
交易代 码 040003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 12 月 30 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,835,961,995.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003
报告期末下属分级基金的份额总
额
709,800,282.11 份 11,126,161,713.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 ， 确保 基 金资产 的高 流动 性 ， 追
求稳健 的当 期收 益， 并为 投资者 提供 暂时 的流 动性 储备。
投资策 略
基 金 管理 人将 充分 发挥 自身 的 研究 力量， 利用 公司研 究 开发 的各 种数 量模
型工具 ， 采用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的投 资策 略， 发现 和捕 捉短 期资
金市场 的机 会， 实现 基金 的投资 目标 。
1、资 产配 置策 略：
本基金 在实 际操 作中 将主 要依据 各短 期金 融工 具细 分市场 的规 模 、 流 动性
和 当 时的 利率 环境， 建立动 态 规划 模型， 通过 求解确 定 不同 资产 配置 比例
和同类 资产 的基 于不 同利 率期限 结构 的配 置比 例。
2、其 它操 作策 略：
套利操 作 ： 根 据各 细分 短 期金融 工具 的流 动性 和收 益特征 ， 动态 调整 基金
资产在 各个 细分 市场 之间 的配置 比例 。 比如 ， 当 交 易所市 场回 购利 率高 于
银行间 市场 回购 利率 时 ， 可通过 增加 交易 所市 场回 购的配 置比 例 ， 或 在银
行间市 场融 资、 交易 所市 场融券 而实 现跨 市场 套利 。
期 差 操作： 根据 各细 分市场 中 不同 品种 的风 险收 益特 征， 动态 调整 不同 利
率期限 结构 品种 的配 置比 例。比 如， 短期 回购 利率 低于长 期回 购利 率时 ，
在既定 的变 现率 水平 下， 可通过 增长 长期 回购 的配 置比例 ，或 短期 融资 、
长期融 券而 实现 跨品 种套 利。
滚动配 置： 根据 具体 投资 品种的 市场 特性 ， 采 用持 续投资 的方法 ， 以 提高
基金资 产的 整体 变现 能力 。例如 ， 对 N 天期 回购协 议 可每 天进 行等 量配
置，而 提高 配置 在回 购协 议上的 基金 资产 的流 动性 。
利率预 期： 在深 入分 析财 政、 货 币政 策以 及短 期资 金市场 、 资 本市 场资 金
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面的情 况和 流动 性的 基础 上， 对利 率走 势形 成合 理 预期 ， 并 据此 调整 基金
资产配 置策 略。
业绩比 较基 准
以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 （税 前） 作为 衡量 本 基金操 作水 平的 比较 基
准。
风险收 益特 征
本基金 面临 与其 他开 放式 基金相 同的 风险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管理风 险、 技术 风险 等) ， 但由于 本基 金是 以短 期金 融工具 投资 为主 的低
风险开 放式 基金 ， 上述 风 险在本 基金 中存 在一 定的 特殊性 。 本基 金主 要面
临的风 险为 ：利 率风 险, 信用风 险， 流动 性风 险等 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105798
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105799
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
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3
主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
本期已 实现 收益 14,630,166.36 378,034,167.80
本期利 润
14,630,166.36 378,034,167.80
本期净 值收 益率 1.8599% 1.9809%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
期末基 金资 产净 值 709,800,282.11 11,126,161,713.53
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
累计净 值收 益率 54.6876% 35.9584%
注：1 、 本基 金收 益分 配按月 结 转份 额。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、自 2009 年 12 月 23 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设两 级基金 份额 ：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安现金富利货 币 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2713% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.2425% 0.0011%
过去三 个月 0.8669% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.7796% 0.0010%
过去六 个月 1.8599% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.6863% 0.0014%
过去一 年 3.8328% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.4828% 0.0012%
过去三 年 9.6402% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 8.5892% 0.0026%
自基金 合同 生效 54.6876% 0.0056% 7.1455% 0.0005% 47.5421% 0.0051%
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起至今
2．华安现金富利货 币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2911% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.2623% 0.0011%
过去三 个月 0.9271% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.8398% 0.0010%
过去六 个月 1.9809% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.8073% 0.0014%
过去一 年 4.0817% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.7317% 0.0012%
过去三 年 10.4311% 0.0027% 1.0510% 0.0000% 9.3801% 0.0027%
自基金 合同 生效
起至今
35.9584% 0.0042% 3.1832% 0.0001% 32.7752% 0.0041%
注 ：自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本 基金 实行 销售 服务费 分 级收 费方 式， 分 设两级 基 金份 额：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安现 金富 利投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2003 年 12 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A
华安现 金富 利货 币 B
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注 ：自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本 基金 实行 销售 服务费 分 级收 费方 式， 分 设两级 基 金份 额：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式基 金，管 理资 产规 模达 到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙丽娜 本基金 的 2014-10-30 - 7 年 硕士研 究生 ， 7 年债 券、 基金 行 业
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基金经 理 从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月至 2017 年 7 月，
担任华安日日鑫货币市场基金及
华安汇财通货币市场基金的基金
经理， 2014 年 8 月至 2015 年 1 月，
同时担任华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理。
2014 年 10 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2015 年 2 月起 担任华
安年年盈定期开放债券型证券投
资基金 的基 金经 理。2015 年 6 月
起同时担任华安添颐养老混合型
发起式证券投资基金的基金经
理。 2016 年 10 月至 2018 年 1 月，
同时担任华安安润灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2016 年 12 月起， 同时 担任 华安新
丰利灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2017 年 3 月起，
同时担任华安现金宝货币市场基
金的基 金经 理。2018 年 5 月起，
同时担任华安日日鑫货币市场基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
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究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公 司各 投资 组合 经 理根 据投 资组 合的 风格 和 投资 策略， 制定 并严 格执 行 交易 决策 规则，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
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对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，海外主要经济体 复苏进程有所分化。美国 经济延续强劲，非农就业 大超预期；欧洲经
济复苏放缓，但通胀水平 有明显改善。国内宏观经 济大体平稳，通胀温和回 落。受去杠杆和资管新
规影响，社融萎缩明显， 但出口和房地产投资仍支 撑经济韧性。货币政策逐 步趋向宽松，央行三次
降 准 支持 实体 经济 降低 融资 成 本， 并增 量投放 MLF 鼓励商 业银 行向 中小 企业 增加信 贷投 放。 债市 在
国际金融市场动荡加剧、 国内流动性显著改善、中 美贸易战发酵等因素影响 下，收益率震荡回落。
信用债 市场 ，“ 紧 信用” 影 响渐增 ，一 级市 场净 融资 额大幅 下滑 ，信 用利 差显 著走阔 。
本基金将流动性和安全性 置于首位，在此基础上灵 活调整仓位和追求收益。 上半年资产配置以
逆回购和同业存单为主， 积极把握流动性紧张时点 锁定资产，合理分布资产 到期，积极进行波段操
作，努 力为 持有 人赚 取收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安现 金富 利货 币 A ：
投资回 报：1.8599% 比较 基准：0.1736%
华安现 金富 利货币 B
投资回 报：1.9809% 比较 基准：0.1736%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国或将迎 来本轮经济增长峰值，欧 元区经济有望企稳，主要 经济体货币政策仍
走在回归正常化道路上。 对中国而言，外有贸易战 和全球需求的不确定性， 内有融资环境恶化带来
的经济潜在风险，宏观经 济具有一定的下行压力。 但目前中国正处于新旧动 能切换从量变到质变的
关键期，新动能规模和部 分旧动能已经等量齐观。 货币政策有望继续中性偏 宽松，流动性整体较为
宽裕，随着表外融资的压 缩，表内信贷将有所放松 。利率债和高 等级信用债 有望进一步走牛，但仍
需警惕 信用 风险 ，尤 其是 对于信 用资 质较 差的 民企 。
第 12 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
我们 将继 续严 控组 合流动 性 和安 全性 ， 合理 调整仓 位 和久 期。 积 极握 资金价 格 阶段 性走 高的
机会，锁定高收益资产。 我们将持续跟踪存单和债 券的信用风险，严格甄选 个券，信用债投资保持
高等级 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 现金 富 利货 币 A 累 计收 益分配
金额 14,630,166.36 元 ，华安 现 金富 利货币 B 累 计收益 分 配金额 378,034,167.80 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安现金富利投资 基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基
金法》、《货币市场基金 信息披露特别规定》及其 他有关法律法规和基金合 同的有关规定，不存在
任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
第 13 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安现金富 利投资基金的管理人—— 华安基金管理有限公司在 华安现金富利投资
基金的 投资 运作 、每 万份 基金净 收益 和 7 日年 化收益 率 、基 金利 润分 配、 基金 费 用开 支等 问题 上，
严格遵 循《 证券 投资 基金 法》、 《货 币市 场基 金信 息披露 特别 规定 》等 有关 法律法 规。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安现金富利投资基金 2018 年半年度 报
告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、
准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,896,929,277.10 5,286,670,790.65
结算备 付金
42,386,818.18 5,681,818.18
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,330,415,612.57 8,939,356,186.54
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,330,415,612.57 8,939,356,186.54
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,800,062,725.20 12,329,082,580.33
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 28,749,502.46 97,076,948.90
应收股 利
- -
应收申 购款
1,101,679.94 565,961,081.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
13,099,645,615.45 27,223,829,405.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
第 14 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,232,137,806.39 209,699,445.45
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,435,585.19 1,706,967.12
应付管 理人 报酬
4,757,662.15 4,998,774.40
应付托 管费
1,441,715.76 1,514,780.13
应付销 售服 务费
290,117.04 322,515.67
应付交 易费 用 6.4.7.7 249,758.02 285,869.07
应交税 费
3,463.79 -
应付利 息
255,530.29 157,561.45
应付利 润
22,888,407.04 42,844,550.49
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 223,574.14 422,000.00
负债合 计
1,263,683,619.81 261,952,463.78
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 11,835,961,995.64 26,961,876,942.21
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
11,835,961,995.64 26,961,876,942.21
负债和 所有 者权 益总 计
13,099,645,615.45 27,223,829,405.99
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 11,835,961,995.64
份，其 中 A 级 基金 基 金份额 总额 709,800,282.11 份，B 级 基金 基金 份额 总额 11,126,161,713.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
444,629,874.24 422,823,716.80
1.利息 收入
440,148,033.95 424,608,352.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 153,697,468.50 171,368,249.47
债券利 息收 入
137,520,235.24 97,860,977.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
148,930,330.21 155,379,125.77
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
4,436,824.88 -1,784,635.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
第 15 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,436,824.88 -1,784,635.63
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 45,015.41 -
减：二、费用
51,965,540.08 60,101,773.07
1．管 理人 报酬
32,876,662.22 31,463,630.73
2．托 管费
9,962,624.91 9,534,433.50
3．销 售服 务费
1,938,733.37 2,055,498.91
4． 交易 费用 6.4.7.18 211.07 2,586.53
5． 利息 支出
6,914,469.55 16,767,865.18
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,914,469.55 16,767,865.18
6.税 金及 附加
1,430.29 -
7． 其他 费用 6.4.7.19 271,408.67 277,758.22
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
392,664,334.16 362,721,943.73
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
392,664,334.16 362,721,943.73
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
26,961,876,942.21 - 26,961,876,942.21
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 392,664,334.16 392,664,334.16
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-15,125,914,946.57 - -15,125,914,946.57
其中：1.基金 申购 款 49,667,599,909.38 - 49,667,599,909.38
2.基 金赎 回款 -64,793,514,855.95 - -64,793,514,855.95
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -392,664,334.16 -392,664,334.16
第 16 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
五、期末所有者权益（基金
净值）
11,835,961,995.64 - 11,835,961,995.64
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
20,862,843,353.35 - 20,862,843,353.35
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 362,721,943.73 362,721,943.73
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-7,022,957,292.75 - -7,022,957,292.75
其中：1.基金 申购 款 64,147,451,680.19 - 64,147,451,680.19
2.基 金赎 回款 -71,170,408,972.94 - -71,170,408,972.94
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -362,721,943.73 -362,721,943.73
五、期末所有者权益（基金
净值）
13,839,886,060.60 - 13,839,886,060.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安现金 富利投 资基金( 以 下简称“本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会”)
证监基 金字[2003] 第 135 号 《关于 同意 华安 现金 富利 投资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由 华安 基金 管理 有
限公司依照《证券投资基 金管理暂行办法》及其实 施细则、《开放式证券投 资基金试点办法》等有
关规定 和《 华安 现金富 利 投资基 金基 金契 约》( 后 更 名为《 华安 现金 富利投 资 基金基 金合 同》)发起 ，
并于 2003 年 12 月 30 日募集 成 立。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立 募集 不包 括认
购 资 金利 息共 募集 人民币 4,253,247,721.00 元， 业经普 华 永道 中天 会计 师事 务所 有 限公 司普 华永 道验
字(2003) 第 190 号 验资 报告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理有限 公 司， 基金 托管 人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据 《 关于 华安 现金 富利 货币基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ， 自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本基
金将基 金份 额分 为 A 级和 B 级， 不同 级别 的基 金份 额适用 不同 费率 的销 售服 务费； 并根 据投 资者 基
第 17 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
金交易 账户 所持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 级别 基金 份额 的判 断和处 理。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《华安现金 富利投资基金基金合同》 的有关规定，本基
金的投资范围为价格波动 幅度和信用风险低并具有 高度流动性的短期金融工 具，如银行定期存款、
协议存 款或 大额 存单 、剩 余期限 不超 过 397 天的 短 期债券 、中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 的债 券
回购、银行承兑汇票、经 银行背书的商业承兑汇票 或中国证监会认可的其他 具有良好流动性的金融
工 具。 本基 金目 前投 资工具 主 要包 括银 行存 款、 短期 债 券( 含 央行 票据) 、 回购协 议 等。 本 基金 的业 绩
比较基 准为 银行 个人 活期 储蓄税 前利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称“中国
基 金业协 会”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《华 安现金 富利投 资基金 基金 合同》 和
在财务报表附注所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日的 财 务状 况以及 2018 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
第 18 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于全面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 76,929,277.10
定期存 款 2,820,000,000.00
存款期 限 1-3 个月 920,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 -
第 19 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
存款期 限 3 个月 以上 1,900,000,000.00
其他存 款 -
合计 2,896,929,277.10
注：1. 定期 存款 的存 款期限 为 定期 存款 的票 面存 期。
2. 本 基金 本期 发生 定期 存 款提前 支取 的情 况， 适用 利率不 变。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
7,330,415,61
2.57
7,337,675,000.
00
7,259,387.43 0.0613
合计
7,330,415,61
2.57
7,337,675,000.
00
7,259,387.43 0.0613
资产支 持证 券 - - - -
合计 7,330,415,61
2.57
7,337,675,000.
00
7,259,387.43 0.0613
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 2,800,062,725.20 -
合计 2,800,062,725.20 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
第 20 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 26,553.12
应收定 期存 款利 息 15,008,666.22
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 19,074.10
应收债 券利 息 11,962,306.86
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,732,902.16
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 28,749,502.46
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 249,758.02
合计 249,758.02
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 8,853.84
预提审 计费 75,871.58
预提信 息披 露费 138,848.72
合计 223,574.14
6.4.7.9 实收基金
华安现金富利货币 A
金额单 位： 人民 币元
第 21 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
上年度 末 828,869,829.66 828,869,829.66
本期申 购 1,510,570,587.23 1,510,570,587.23
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,629,640,134.78 -1,629,640,134.78
本期末 709,800,282.11 709,800,282.11
华安现金富利货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 26,133,007,112.55 26,133,007,112.55
本期申 购 48,157,029,322.15 48,157,029,322.15
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -63,163,874,721.17 -63,163,874,721.17
本期末 11,126,161,713.53 11,126,161,713.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
华安现金富利货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 14,630,166.36 - 14,630,166.36
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,630,166.36 - -14,630,166.36
本期末 - - -
华安现金富利货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 378,034,167.80 - 378,034,167.80
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -378,034,167.80 - -378,034,167.80
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
第 22 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 677,677.01
定期存 款利 息收 入 152,473,679.48
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 546,112.01
其他 -
合计 153,697,468.50
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
26,121,719,987.10
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
26,030,294,382.77
减：应收 利息 总额 86,988,779.45
买卖债 券差 价收 入 4,436,824.88
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
无。
6.4.7.16 公允价值变动收益
无。
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
其他收 入 45,015.41
第 23 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
合计 45,015.41
注：无 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 211.07
合计 211.07
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 75,871.58
信息披 露费 138,848.72
银行汇 划费 用 38,234.53
账户维 护费 17,853.84
其他 600.00
合计 271,408.67
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
宣 告日
分 配收 益所属 期间
2018 年度
－第 7 号 收益 支付 公告 2018/07/12
2018/06/12-2018/07/11
－第 8 号 收益 支付 公告 2018/08/14
2018/07/12-2018/08/13
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
第 24 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
32,876,662.22 31,463,630.73
其中：支付销售机 构的客户
维护费
786,738.52 463,698.23
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.33%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
9,962,624.91 9,534,433.50
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累
第 25 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 合计
工商银 行 408,323.99 16.32 408,340.31
华安基 金管 理有 限公
司
206,559.83 916,575.22 1,123,135.05
合计 614,883.82 916,591.54 1,531,475.36
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B 合计
华安基 金公 司 234,888.06 893,244.63 1,128,132.69
工商银 行 469,466.27 53.04 469,519.31
合计 704,354.33 893,297.67 1,597,652.00
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付给 华安 基金公 司， 再由 华安 基金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 级基 金份
额和 B 级基 金份 额约 定的销 售 服务 费年 费率 分别为 0.25% 和 0.01%。销 售服 务费 的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 约 定年 费率 / 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
1,502,700,000.
00
500,226.9
8
上年度 可比 期间
第 26 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
2,215,620,000.
00
254,756.6
9
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安现金富利货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安现 金富 利货 币B 本期 末
2018 年6 月30 日
华安现 金富 利货 币B 上年 度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国泰君 安创 新投 资
有限公 司
400,720,324.89 3.60% - -
华安资 产管 理（ 香
港）有 限公 司
8,839,665.93 0.08% - -
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 76,929,277.10 677,677.01 37,305,762.21 416,231.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业或 协议 利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
第 27 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
无。
6.4.11 利润分配情况
1、 华安 现金 富利 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
17,334,859.00 -1,882,221.36 -822,471.28
14,630,166.3
6
-
2、 华安 现金 富利 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
329,707,174.59 67,460,665.38 -19,133,672.17
378,034,167.
80
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证 券 款余额 1,232,137,806.39 元， 是以 如下 债券 作为抵 押
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
170207 17 国开 07 2018-07-02 100.02 1,000,000.00 100,018,345.43
189918
18 贴现 国债
18
2018-07-02 99.84 2,100,000.00 209,664,055.79
111819212
18 恒丰 银行
CD212
2018-07-02 99.34 2,000,000.00 198,678,523.83
111819220
18 恒丰 银行
CD220
2018-07-02 99.29 1,000,000.00 99,290,758.41
第 28 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
111819256
18 恒丰 银行
CD256
2018-07-02 99.02 1,150,000.00 113,875,004.52
170410 17 农发 10 2018-07-06 100.03 300,000.00 30,010,126.82
180301 18 进出 01 2018-07-06 100.31 100,000.00 10,031,039.20
189903
18 贴现 国债
03
2018-07-06 99.89 800,000.00 79,911,592.99
189918
18 贴现 国债
18
2018-07-06 99.84 1,700,000.00 169,728,045.17
189919
18 贴现 国债
19
2018-07-06 99.78 500,000.00 49,888,045.37
189921
18 贴现 国债
21
2018-07-06 99.67 200,000.00 19,933,266.27
111809182
18 浦发 银行
CD182
2018-07-06 99.17 820,000.00 81,319,274.44
150418 15 农发 18 2018-07-06 100.00 1,000,000.00 100,003,585.54
合计
12,670,000.00 1,262,351,663.78
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金的 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 低 风险 、高流 动 性和 持续 稳定 收益” 的 风险收 益目 标。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体 系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽核 部和风 险管理 部 对公司督 察长负 责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
第 29 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放 在本 基金 的托 管行 中国工 商银 行 ， 其 他定 期存 款存放 在具 有托 管资 格的 中信银 行股 份有 限公
司、上海银行股份有限公 司、深圳发展银行股份有 限公司、浦东发展银行股 份有限公司、天津银行
股份有限公司、华夏银行 股份有限公司、民生银行 股份有限公司及恒丰银行 股份有限公司，因而与
银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在银行间 同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险 ；在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有
限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级 以下 或长 期信
用评级 在 AAA 级 以下 的债 券， 通 过对 投资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险， 且通 过
分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - 89,986,730.53
A-1 以下 - -
未评级 6,990,347,847.97 7,560,706,727.81
合计 6,990,347,847.97 7,650,693,458.34
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 ，国 债， 同业 存单 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 340,067,764.60 1,288,662,728.20
合计 340,067,764.60 1,288,662,728.20
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注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得
超过 180 天 ，且 能够 通过出 售 所持 有的 银行 间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，除发生巨额赎回 情形外，债券正回购的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债
券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ，且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10
月 1 日起 施行) 等法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理， 通过 监 控基金 平均 剩余 期限 、
平均剩 余存 续期 限、高 流 动资产 占比 、持 仓集中 度 、投资 交易 的不 活跃品 种( 企业债 或短 期融 资券) ，
并结合份额持有人集中度 变化予以实现。一般情况 下，本基金投资组合的平 均剩余期限在每个交易
日均不得超过 120 天，平 均剩余存续期限在每个交 易日均不得超过 240 天， 且能够通过出售所持
有的银行间同业市场交易 债券应对流动性需求；当 本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计超过
基金总 份额 的 20% 时， 本基 金 投资 组合 的平 均剩 余期 限 在每 个交 易日 不得 超过 90 天， 平均 剩余 存
续期不得超过 180 天；投 资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融 债券以及 5 个交易日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 20%； 当本 基金前 10 名 份额 持有 人的
持有份 额合 计超 过基 金总 份额的 50% 时， 本基 金投资 组 合的 平均 剩余 期限 在每 个 交易 日均 不得超过
第 31 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
60 天， 平均 剩余 存续 期在每 个 交易 日均 不得 超过 120 天； 投资 组合 中现 金、 国 债、 中央 银行 票据 、
政策 性金融债 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金 融工具 占基金资 产净值的 比例合 计不得低 于 30% 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券不
得超过 该商 业银 行最 近一 个季度 末净 资产 的 10% 。 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不
得超过 基金 资产 净值 的 10% 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
第 32 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
本期末
2018 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 2,896,929,277.10 - - -
2,896,929,2
77.10
结算备付金 42,386,818.18 - - -
42,386,818.
18
交易性金融
资产
7,320,384,573.37 10,031,039.20 - -
7,330,415,6
12.57
买入返售金
融资产
2,800,062,725.20 - - -
2,800,062,7
25.20
应收利息 - - - 28,749,502.46
28,749,502.
46
应收申购款 - - - 1,101,679.94
1,101,679.9
4
资产总计 13,059,763,393.85 10,031,039.20 - 29,851,182.40
13,099,645,
615.45
负债
卖出回购金
融资产款
1,232,137,806.39 - - -
1,232,137,8
06.39
应付赎回款 - - - 1,435,585.19
1,435,585.1
9
应付管理人
报酬
- - - 4,757,662.15
4,757,662.1
5
应付托管费 - - - 1,441,715.76
1,441,715.7
6
应付销售服
务费
- - - 290,117.04 290,117.04
应付交易费
用
- - - 249,758.02 249,758.02
应付税费 - - - 3,463.79 3,463.79
应付利息 - - - 255,530.29 255,530.29
应付利润 - - - 22,888,407.04
22,888,407.
04
其他负债 - - - 223,574.14 223,574.14
负债总计 1,232,137,806.39 - - 31,545,813.42
1,263,683,6
19.81
利率敏感度
缺口
11,827,625,587.46 10,031,039.20 - -1,694,631.02
11,835,961,
995.64
上年度末
2017 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
第 33 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
银行存款 5,286,670,790.65 - - -
5,286,670,7
90.65
结算备付金 5,681,818.18 - - -
5,681,818.1
8
交易性金融
资产
8,939,356,186.54 - - -
8,939,356,1
86.54
买入返售金
融资产
- - - 12,329,082,580.33
12,329,082,
580.33
应收利息 - - - 97,076,948.90
97,076,948.
90
应收申购款 - - - 565,961,081.39
565,961,08
1.39
资产总计 14,231,708,795.37 - -
12,992,120,610.62
27,223,829,
405.99
负债
卖出回购金
融资产款
209,699,445.45 - - -
209,699,44
5.45
应付赎回款 - - - 1,706,967.12
1,706,967.1
2
应付管理人
报酬
- - - 4,998,774.40
4,998,774.4
0
应付托管费 - - - 1,514,780.13
1,514,780.1
3
应付销售服
务费
- - - 322,515.67 322,515.67
应付交易费
用
- - - 285,869.07 285,869.07
应付利息 - - - 157,561.45 157,561.45
应付利润 - - - 42,844,550.49
42,844,550.
49
其他负债 - - - 422,000.00 422,000.00
负债总计 209,699,445.45
-
- 52,253,018.33
261,952,46
3.78
利率敏感度
缺口
14,022,009,349.92 - - 12,939,867,592.29
26,961,876,
942.21
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
第 34 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 357 减 少约 435
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 357 增 加约 435
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 7,330,415,612.57 55.96
其中： 债券 7,330,415,612.57 55.96
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,800,062,725.20 21.38
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,939,316,095.28 22.44
第 35 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
4 其他各 项资 产 29,851,182.40 0.23
5 合计 13,099,645,615.45 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,232,137,806.39 10.41
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 ％。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 39.94 10.41
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 23.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 38.95 -
第 36 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—120 天
4.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
3.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 110.42 10.41
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过 240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 529,125,005.59 4.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 340,067,764.60 2.87
其中： 政策 性金 融债 340,067,764.60 2.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 40,000,917.62 0.34
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,421,221,924.76 54.25
8 其他 - -
9 合计 7,330,415,612.57 61.93
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111810047 18 兴业 银行 CD047 5,000,000 498,200,919.43 4.21
第 37 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
2 111819256 18 恒丰 银行 CD256 5,000,000 495,108,715.29 4.18
3 111819264 18 恒丰 银行 CD264 5,000,000 495,092,095.07 4.18
4 189918 18 贴现 国债 18 3,800,000 379,392,100.96 3.21
5 111782091 17 南京 银行 CD150 3,000,000 298,913,323.94 2.53
6 111808138 18 中信 银行 CD138 3,000,000 298,518,440.93 2.52
7 111809172 18 浦发 银行 CD172 3,000,000 297,592,819.08 2.51
8 111818145 18 华夏 银行 CD145 3,000,000 297,592,606.42 2.51
9 111820121 18 广发 银行 CD121 3,000,000 297,592,606.42 2.51
10 111815262 18 民生 银行 CD262 3,000,000 297,509,540.64 2.51
7.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0682%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0013%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0210%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.5% 的 情况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
第 38 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,749,502.46
4 应收申 购款 1,101,679.94
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,851,182.40
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安现 金富 利
货币 A
85,754 8,277.17 44,715,107.19 6.30% 665,085,174.92 93.70%
华安现 金富 利
货币 B
45 247,248,038.08 11,112,207,606.27 99.87% 13,954,107.26 0.13%
合计 85,799 137,949.88 11,156,922,713.46 94.26% 679,039,282.18 5.74%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 1,065,262,889.67 9.00%
2 银行类 机构 1,040,087,541.73 8.79%
第 39 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
3 其他机 构 1,028,975,095.95 8.69%
4 银行类 机构 1,021,998,054.07 8.63%
5 银行类 机构 1,008,745,518.80 8.52%
6 银行类 机构 1,002,566,955.14 8.47%
7 基金类 机构 532,081,019.02 4.50%
8 基金类 机构 503,464,111.88 4.25%
9 银行类 机构 501,283,479.13 4.24%
10 保险类 机构 500,995,247.37 4.23%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
华安现 金富 利
货币 A
2,239,391.19 0.32%
华安现 金富 利
货币 B
- -
合计 2,239,391.19 0.02%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安现 金富 利货 币 A >100
华安现 金富 利货 币 B -
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安现 金富 利货 币 A -
华安现 金富 利货 币 B -
合计 -
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 828,869,829.66 26,133,007,112.55
本报告 期基 金总 申购 份额 1,510,570,587.23 48,157,029,322.15
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,629,640,134.78 63,163,874,721.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 709,800,282.11 11,126,161,713.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
第 40 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
第 41 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和合 规 性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
99,942,60
0,000.00
100.00% - -
中银国 际 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
第 42 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗 下部 分基 金增 加大 河财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-12
4
关于旗 下部 分基 金增 加电 盈基金 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
5 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
6 华安现 金富 利投 资基 金 2017 年第 4 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-22
7 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“春节”假期 前暂 停大 额 申购、 大额 转换
转入及 大额 定期 定额 投资 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-09
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
11
华安现 金富 利投 资基 金更 新的招 募说 明书
（2018 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
12
华安现 金富 利投 资基 金更 新的招 募说 明书 摘
要（2018 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-13
14
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 华安 现金 富
利投资 基金 修改 基金 合同 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-03-17
第 43 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
司网站
16 华安现 金富 利投 资基 金基 金合同 （更 新）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-17
17 华安现 金富 利投 资基 金托 管协议 （更 新）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-17
18
关于电 子直 销平 台开 展“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
19
关于旗 下公 开募 集证 券投 资基金 根据 流动 性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
20 华安现 金富 利投 资基 金基 金合同 （更 新）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
21
华安现 金富 利投 资基 金基 金合同 修改 前后 对
照表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
22 华安现 金富 利投 资基 金托 管协议 （更 新）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
24
华安现 金富 利投 资基 金 2017 年年 度报 告（ 摘
要）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
25 华安现 金富 利投 资基 金 2017 年年 度报 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
26
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商 银行 股份 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
27
关于旗 下部 分基 金增 加唐 鼎耀华 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-09
28 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
29 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
30 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-04-12
第 44 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
资基金 收益 支付 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
31 华安基 金关 于参 加浙 商银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 上海 华信 证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
33 华安现 金富 利投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-21
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“劳动 节” 假期 前暂 停大额 申购 、 大额 转
换转入 及大 额定 期定 额投 资的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-24
35 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-26
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-14
37
关于基 金电 子交 易平 台汇 付天天 盈渠 道关 闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
38
关于华 安暂 停与 浙江 金观 诚开展 基金 销售 合
作业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“端午 节” 假期 前暂 停大额 申购 、 大额 转
换转入 及大 额定 期定 额投 资的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
41
关于华 安暂 停与 苏州 财路 开展基 金销 售合 作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
42
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
43
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
44
关于基 金电 子交 易平 台调 整微钱 宝快 速取 现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
第 45 页共 46 页 华安现金富利投资基金 2018 年 半年度报告
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 华安 现 金富利 投资 基金 设立 的文 件；
2、《 华安 现金 富利 投资 基 金基金 合同 》；
3、 《华 安现 金富 利投 资基金 招 募说 明书 》；
4、《 华安 现金 富利 投资 基 金托管 协议 》；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 46 页共 46 页
