华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
华安沪 港深机 会灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 39
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
第 3 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 42
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 42
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 43
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 45
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 46
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 49
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 49
第 4 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 华安沪 港深 机会
基金主 代码 004263
交易代 码 004263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 102,198,045.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 通 过大 类资产 的优 化配 置和 高
安全边 际的 证券 优选 ， 追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 和资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 。 在 大类 资产 配置过 程中 ， 本 基金 将
使用定 量与 定性 相结 合的 研究方 法对 宏观
经济、 国家 政策 、 资 金面 和市场 情绪 等可 能影 响证 券市场 的重 要因 素进 行
研究和 预测 ， 结 合使 用公 司自主 研发 的多 因子 动态 资产配 置模 型、 基于 投
资时钟 理论 的资 产配 置模 型等经 济模 型， 分析 和比 较股票 、 债 券等 市场 和
不同金 融工 具的 风险 收益 特征， 确定 合适 的资 产配 置比例 ， 动 态优 化投 资
组合。
在本合 同约 定的 投资 比例 范围内 ， 本 基金 将根 据宏 观经济 、 估 值水 平、 资
金 面、 市场 情绪 等因 素， 制 定 并适 时调 整国内 A 股 和香港 （ 港股 通标 的股
票）两 地股 票配 置比 例及 投资策 略。
业绩比 较基 准
30%×中证 800 指数收益率＋30%× 恒生综合指数收益率＋40%× 中国债 券
总指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 本 基
金将投 资港 股通 标的 股票 ， 还将面 临港 股通 机制 下因 投资环 境、 投资 标的、
市场制 度以 及交 易规 则等 差异带 来的 特有 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
第 5 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
中 国（ 上海 ）自 由贸易 试验 区世 纪大道 8
号 国 金中 心二期 31 －32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 7,116,490.88
本期利 润 -1,963,175.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0201
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 31,676,423.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3100
期末基 金资 产净 值 133,874,468.61
期末基 金份 额净 值 1.310
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
第 6 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
基金份 额累 计净 值增 长率 31.00%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.61% 1.78% -4.10% 0.76% 0.49% 1.02%
过去三 个月 2.75% 1.43% -4.25% 0.64% 7.00% 0.79%
过去六 个月 1.31% 1.51% -4.46% 0.68% 5.77% 0.83%
过去一 年 26.82% 1.27% 1.99% 0.56% 24.83% 0.71%
成立起 至今 31.00% 1.20% 5.61% 0.53% 25.39% 0.67%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2017 年 5 月 10 日至 2018 年 6 月 30 日）
第 7 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄 金易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2017-05-1
0
- 14 年
博士研 究生，14 年证 券、基 金 从
业经历, 持有基 金从业执业证书 。
2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
第 8 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
限 公 司， 曾 先后 于研 究发展 部、 战
略策划 部工 作， 担 任行 业研 究员和
产品经 理职 务。 目 前任 职于 全球投
资部，担任基金经理职务。2010
年 9 月 起担 任华安 香港 精 选股票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 5 月 起同 时担任 华安 大 中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同
时担任华安国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 3 月至 2018 年 3 月同
时担任华安沪港深外延增长灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。 2016 年 3 月至 2018 年 2 月
同时担任华安全球美元收益债券
型证券投 资基 金的 基金 经理 。 2016
年 6 月至 2018 年 2 月 同时 担任华
安全球美元票息债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2017 年 2 月 起，
同时担任华安沪港深通精选灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 5 月起 ，同 时担任
本基金 的基 金经 理。2017 年 6 月
起， 同时 担任 华安 文体 健康 主题灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 8 月 起， 同时担
任华安大安全主题灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
陆秋渊
本基金 的基 金
经理
2017-06-3
0
- 10 年
复旦大学经济学硕士研究生，10
年基金 行业从 业经 验。2007 年 7
月应届 毕业 进入 华安 基金， 任全球
投资部 研究 员。2017 年 6 月起，
担任本 基金 的基 金经 理。
盛骅
本基金 的基 金
经理
2018-02-1
4
- 7 年
硕士研 究生 ， 7 年金 融、 证券 行 业
从业经 验。 曾 任交 通银 行香 港分行
经 理、 国泰 君安 香港 研究员 、 中 信
建投国际研究员、华安资产管理
（香港）有限公司研究员。2018
年 1 月 加入 华安 基金， 任全 球投资
部研究 员。2018 年 2 月起 担任本
基金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
第 9 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
第 10 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 本基 金投 资的 中港 股市显 著调 整, 沪深 300 指 数和恒 生国 企指 数分 别下 跌了 12.9% 和 5.4% ；
海外市 场中 MSCI 新兴市 场指数 下跌 了 7.6%，标 普 500 指数 上涨 了 1.7%。人民 币 兑港 币在 18 年 1
季度升 值 4% 后, 在 2 季度贬 值了 5.6% 。2 季度 中港股 市 的估 值水 平受 到中 美贸 易 战和 内地 去杠 杆政
策影响而显著回落，市场 情绪从保守演变为悲观甚 至恐慌，科技股、地产产 业链的股价显著回落，
调整后 期食 品饮 料和 医药 等强势 板块 也开 始调 整。 由于一 直维 持高 仓位 水平 ， 基金 净值 从 6 月 12 日
的 1.395 至 6 月 29 日 明显调 整了 6% 。
我们基 于 3 个原 因认 为目 前不需 要悲 观， 一是 A 股 剔除金 融服 务市 盈率 已经 跌至十 八年 来的 第
4 个 估值 底部 水平 （23 倍 ） ， 恒生 指数 的市 盈率 已经跌 至 11 倍的 低位， 且股 息率 高达 3.8%；恒 生 国
企指数 的市 净率 已经 低于 1 倍, 且股 息率 高达 4.2% ；这些 估值 数据 和极 端悲 观的市 场情 绪提 示着 我
们作为 基金 经理 不应 该悲 观， 如 果选 股得 当， 中 长 期持有 ， 这 个位 置大 概率 能获得 绝对 回报 ； 二是
我们认 为 A 股 5 月 底和 港股 6 月上 旬以 来的 明显 调 整主要 是因 为风 险偏 好下 降驱动,而不 是因 为经 济
的实际基本面转弱；我们 判断贸易战将持续，但是 中国的整体风险可控；三 是我们对中国增长前景
有着强烈的信心，全球实 际最大的消费市场在升级 ，庞大的研发投入和创新 在提升效率，我们对中
第 11 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
国基本 面有 信心 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 1.310 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 1.31%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-4.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为市 场是有机会反弹的。因为 国内经济基本面仍然较好 ，风险可控，且财
政和信 贷政 策大 概率 将适 度放松 以应 对贸 易战 压力 。
基于 EV/EBITDA 和 FCF YIELD 极其吸 引和 供需 健 康持续 考虑 ， 我 们认 为原 材料行 业会 迎来 估
值修复；消费、部分科技 和医药也是我们认为未来 有广阔增长潜力的行业， 我们会挖掘、持有其中
估值合 理的 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以 及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
第 12 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安沪港深机会灵 活配置混合型证券投资基 金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安沪港深 机会灵活配置混合型证券 投资基金的管理人——华 安基金管理有限公
司在华安沪港深机会灵活 配置混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安沪港深机会灵活配 置混合型证券投资
基金 2018 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 12,454,432.87 3,585,631.33
结算备 付金
88,916.76 2,001,965.76
存出保 证金
33,803.50 634,114.72
交易性 金融 资产 6.4.7.2
120,516,272.30 58,645,734.78
第 13 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
其中： 股票 投资
120,516,272.30 58,645,734.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
406,977.75 -
应收利 息 6.4.7.3 2,181.44 1,078.09
应收股 利
838,408.00 24,884.90
应收申 购款
615,245.11 211,723.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
134,956,237.73 65,105,133.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1.41 1,745,573.54
应付赎 回款
454,644.01 366,806.70
应付管 理人 报酬
165,414.26 78,870.37
应付托 管费
27,569.06 13,145.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.4 344,288.36 77,669.78
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5
89,852.02 291,353.63
负债合计
1,081,769.12 2,573,419.08
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6
102,198,045.49 48,375,454.48
未分配 利润 6.4.7.7 31,676,423.12 14,156,259.65
所有者权益合计
133,874,468.61 62,531,714.13
负债和所有者权益总 计
134,956,237.73 65,105,133.21
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.310 元， 基金 份额 总额 102,198,045.49 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
第 14 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 10 日（ 基
金合同生效日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
1,814.16 7,445,898.81
1.利息 收入
49,484.39 456,469.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 49,484.39 66,291.63
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 390,177.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
8,778,913.88 897,883.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 7,321,959.96 354,568.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.10 1,456,953.92 543,314.79
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.11 -9,079,666.63 5,905,511.17
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.12 253,082.52 186,034.99
减：二、费用
1,964,989.91 940,234.43
1．管 理人 报酬
961,019.75 460,117.96
2．托 管费
160,170.02 76,686.32
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.13
754,360.18 339,122.55
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
- -
7． 其他 费用 6.4.7.14 89,439.96 64,307.60
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-1,963,175.75 6,505,664.38
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-1,963,175.75 6,505,664.38
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
第 15 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
48,375,454.48 14,156,259.65 62,531,714.13
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -1,963,175.75 -1,963,175.75
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
53,822,591.01 19,483,339.22 73,305,930.23
其中：1.基金 申购 款 110,005,630.63 37,849,819.00 147,855,449.63
2.基 金赎 回款 -56,183,039.62 -18,366,479.78 -74,549,519.40
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
102,198,045.49 31,676,423.12 133,874,468.61
项目
上年度可比期间
2017 年 5 月 10 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
233,063,813.14 - 233,063,813.14
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 6,505,664.38 6,505,664.38
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-48,540,491.50 -492,376.56 -49,032,868.06
其中：1.基金 申购 款 567,876.13 7,575.24 575,451.37
2.基 金赎 回款 -49,108,367.63 -499,951.80 -49,608,319.43
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
184,523,321.64 6,013,287.82 190,536,609.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
第 16 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 以 下简称“本基 金”) ，系经 中国 证 券监 督管 理委
员会（以下简称“中国 证 监会” ）证监许可[2015]2278 号《关于准予华安 沪港深 机会灵活配置混 合型
证券投 资基 金注 册的 批复 》 以及 机构 部函[2017]342 号 《关 于华 安沪 港深 机会 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 延期 募集 备案 的回 函》的 核准 ，由 基金 管理 人华安 基金 管理 有限 公司 自 2017 年 4 月 10 日到
2017 年 5 月 8 日止 期间 向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验
证并出 具安 永华 明（2017 ）验字 第 60971571_B08 号 验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。
基 金 合同于 2017 年 5 月 10 日生 效。 本基 金为 契约型 开 放式 ，存 续期 限不 定。 设 立时 募集 的扣 除认
购费后的实收基金（本金）为人民币 232,952,943.78 元，在募集期间产生的存款利息为人民币
110,869.36 元，以 上实 收基 金（ 本息） 合计 为人 民币 233,063,813.14 元，折合 233,063,813.14 份基 金
份额。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行
股份有 限公 司。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 港股 通标的 股票 、 债券 （ 包括 国债 、 央 行票 据 、 金 融
债、企业债、公司债、次 级债、中小企业私募债、 地方政府债券、中期票据 、可转换债券（含分离
交易可转债） 、 短期融资券 、资产支持证券等 ） 、债券 回购、银行存款、权证、 股指期货以及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ，其中投 资于 国内 依 法发行 上市 的股
票 比 例占 基金 资产的 0-95%， 投资 于港 股通 标的 股票 比 例占 基金 资产的 0-95%； 每个 交易 日日 终在
扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保 持现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于
基 金 资产 净值的 5% ； 权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的 投资 比例 依照 法律 法规 或 监管 机构 的规 定执
行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：30%×中证 800 指数 收益率 ＋30%× 恒生 综合 指数 收 益率＋40%×中国
债券总 指数 收益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
第 17 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状 况 以及自 2018 年 1 月 1 日 起至 2018 年 6 月 30 日 止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 无会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
第 18 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
（2）增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息
及利息 性 质的 收入 为销 售额 ； 转让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
第 19 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
（3）企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
（4）个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
（5） 境外 投资
第 20 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本基金运作过程中涉及的 境外投资的税项问题，根 据财政部、国家税务总局 、中国证监会财税
[2014]81 号 文《 关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的
规定和 实务 操作 执行 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 12,454,432.87
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 12,454,432.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 123,305,054.72 120,516,272.30 -2,788,782.42
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 123,305,054.72 120,516,272.30 -2,788,782.42
6.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,098.87
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
第 21 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
应收结 算备 付金 利息 70.06
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.51
合计 2,181.44
6.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 344,288.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 344,288.36
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 590.06
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 64,466.77
合计 89,852.02
6.4.7.6 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 48,375,454.48 48,375,454.48
本期申 购 110,005,630.63 110,005,630.63
本期赎 回（以“-” 号填 列） -56,183,039.62 -56,183,039.62
本期末 102,198,045.49 102,198,045.49
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.7 未分配利润
第 22 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,560,888.30 595,371.35 14,156,259.65
本期利 润 7,116,490.88 -9,079,666.63 -1,963,175.75
本期基金份额交易产生的
变动数
15,529,841.27 3,953,497.95 19,483,339.22
其中： 基金 申购 款 33,277,643.95 4,572,175.05 37,849,819.00
基金赎 回款 -17,747,802.68 -618,677.10 -18,366,479.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 36,207,220.45 -4,530,797.33 31,676,423.12
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,059.03
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,119.83
其他 305.53
合计 49,484.39
6.4.7.9 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 185,371,211.38
减：卖 出股 票成 本总 额 178,049,251.42
买卖股 票差 价收 入 7,321,959.96
6.4.7.10 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,456,953.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,456,953.92
6.4.7.11 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
第 23 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -9,079,666.63
——股票 投资 -9,079,666.63
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -9,079,666.63
6.4.7.12 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 253,082.52
合计 253,082.52
6.4.7.13 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 754,360.18
银行间 市场 交易 费用 -
合计 754,360.18
6.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 64,466.77
银行汇 划费 用 178.00
合计 89,439.96
第 24 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 工商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
上年度 可比 期间
2017 年5 月10 日 （基 金合 同生
第 25 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
30 日 效日） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 961,019.75 460,117.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 529,312.12 268,206.84
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月10 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 160,170.02 76,686.32
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月10 日（ 基金 合同生 效
日）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
12,454,432.8
7
42,059.03
47,442,514.2
5
52,608.82
第 26 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场
基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在严格控制风险的前提
下，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健 增值 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司督察长
第 27 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
负责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
第 28 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
第 29 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
其他资 产 - - - - -
银行存 款 12,454,432.87 - - - 12,454,432.87
结算备 付金 88,916.76 - - - 88,916.76
存出保 证金 33,803.50 - - - 33,803.50
交易性 金融 资产 - - - 120,516,272.30
120,516,272.3
0
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 406,977.75 406,977.75
应收利 息 - - - 2,181.44 2,181.44
应收股 利 - - - 838,408.00 838,408.00
应收申 购款 - - - 615,245.11 615,245.11
资产总 计 12,577,153.13 - - 122,379,084.60
134,956,237.7
3
负债
其他负 债 - - - 89,852.02 89,852.02
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1.41 1.41
应付赎 回款 - - - 454,644.01 454,644.01
应付管 理人 报酬 - - - 165,414.26 165,414.26
应付托 管费 - - - 27,569.06 27,569.06
第 30 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 344,288.36 344,288.36
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
负债总 计 - - - 1,081,769.12
1,081,769.1
2
利率敏 感度 缺口 12,577,153.13 - - 121,297,315.48 133,874,468.6
1
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
其他资 产 - - - - -
银行存 款 3,585,631.33 - - - 3,585,631.33
结算备 付金 2,001,965.76 - - - 2,001,965.76
存出保 证金 634,114.72 - - - 634,114.72
交易性 金融 资产 - - - 58,645,734.78 58,645,734.78
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,078.09 1,078.09
应收股 利 - - - 24,884.90 24,884.90
应收申 购款 - - - 211,723.63 211,723.63
资产总 计 6,221,711.81 - - 58,883,421.40 65,105,133.21
负债
其他负 债 - - - 291,353.63 291,353.63
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,745,573.54 1,745,573.54
应付赎 回款 - - - 366,806.70 366,806.70
应付管 理人 报酬 - - - 78,870.37 78,870.37
应付托 管费 - - - 13,145.06 13,145.06
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 77,669.78 77,669.78
第 31 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
负债总 计 - - - 2,573,419.08 2,573,419.08
利率敏 感度 缺口 6,221,711.81 - - 56,310,002.32 62,531,714.13
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2018 年 06 月 30 日末未 持有 债券 资产， 且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定 量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占 基金资产的比例为
0-95% ， 其 中投 资于 国内 依法发 行上 市的 股票 比例 为基金 资产 的 0-95% ， 投资 于 港股 通标 的股 票比
例为基 金资 产的 0-95% ；每个交 易日 日终 在扣除 股 指期货 合约 需缴 纳的交 易 保证金 后， 应当 保持现
金 或者到期 日在一年 以内的 政府债券 不低于基 金资产 净值的 5% 。此 外，本基 金的基金 管理人每 日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Valueat Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
第 32 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 120,516,272.30 90.02 58,645,734.78 93.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 120,516,272.30 90.02 58,645,734.78 93.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,336 增 加约 589
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,336 减 少约 589
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 120,516,272.30 89.30
其中： 股票 120,516,272.30 89.30
2 基金投 资 - -
第 33 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,543,349.63 9.29
8 其他各 项资 产 1,896,615.80 1.41
9 合计 134,956,237.73 100.00
注： 本 基金 通过港 股通 交 易机制 投资 的港 股公 允价 值为 71,836,628.00 人民 币 ， 占期 末净 值比例
为 53.66% 。
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 35,203,444.80 26.30
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
3,775,902.90 2.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
2,770,796.60 2.07
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
1,850,800.00 1.38
K 房地产 业
1,858,200.00 1.39
L 租赁和 商务 服务 业
3,220,500.00 2.41
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
第 34 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 48,679,644.30 36.36
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
J 公用 事业 5,597,897.35 4.18
K 房地产 6,580,839.75 4.92
A 基础 材料 14,531,334.36 10.85
B 消费 者非 必需 品 18,478,307.01 13.80
C 消费 者常 用品 1,379,311.60 1.03
E 金融 6,912,576.90 5.16
G 工业 6,414,776.94 4.79
H 信息 技术 11,941,584.09 8.92
合计
71,836,628.00 53.66
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600282 南钢股 份 2,060,000 9,105,200.00 6.80
2 00581 中国东 方集 团 1,530,000 7,133,384.79 5.33
3 002110 三钢闽 光 435,640 6,983,309.20 5.22
4 00700 腾讯控 股 20,000 6,640,255.60 4.96
5 000672 上峰水 泥 614,000 5,532,140.00 4.13
6 00189 东岳集 团 806,000 4,484,954.76 3.35
7 00285 比亚迪 电子 460,000 4,165,251.24 3.11
8 02380 中国电 力 2,700,000 4,120,229.70 3.08
9 603708 家家悦 171,710 3,775,902.90 2.82
10 02007 碧桂园 320,000 3,723,129.60 2.78
11 03898 中车时 代电 气 107,000 3,364,896.41 2.51
12 000898 鞍钢股 份 600,000 3,342,000.00 2.50
13 601888 中国国 旅 50,000 3,220,500.00 2.41
14 01766 中国中 车 594,000 3,049,880.53 2.28
15 01317 枫叶教 育（ 新） 250,000 2,980,358.50 2.23
第 35 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
16 02313 申洲国 际 36,000 2,939,552.46 2.20
17 06169 宇华教 育 620,000 2,916,788.76 2.18
18 00323 马鞍山 钢铁 股份 990,000 2,912,994.81 2.18
19 600258 首旅酒 店 101,980 2,770,796.60 2.07
20 600298 安琪酵 母 75,000 2,676,000.00 2.00
21 00027 银河娱 乐 50,000 2,560,916.25 1.91
22 01918 融创中 国 110,000 2,545,740.45 1.90
23 00880 澳博控 股 300,000 2,468,596.80 1.84
24 600062 华润双 鹤 100,000 2,455,000.00 1.83
25 00939 建设银 行 400,000 2,444,990.00 1.83
26 00175 吉利汽 车 140,000 2,401,991.90 1.79
27 01299 友邦保 险 40,000 2,313,466.40 1.73
28 01658 邮储银 行 500,000 2,154,120.50 1.61
29 600409 三友化 工 246,000 2,118,060.00 1.58
30 601155 新城控 股 60,000 1,858,200.00 1.39
31 600036 招商银 行 70,000 1,850,800.00 1.38
32 600176 中国巨 石 169,720 1,736,235.60 1.30
33 00855 中国水 务 214,000 1,477,667.65 1.10
34 00506 中国食 品 400,000 1,379,311.60 1.03
35 02255 海昌海 洋公 园 860,000 1,370,374.74 1.02
36 600887 伊利股 份 45,000 1,255,500.00 0.94
37 01347 华虹半 导体 50,000 1,136,077.25 0.85
38 00178 莎莎国 际 200,000 839,727.60 0.63
39 06098 碧桂园 服务 36,782 311,969.70 0.23
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 02208 金风科 技 13,157,765.87 21.04
2 00670 中国东 方航 空股 份 9,730,197.25 15.56
3 600282 南钢股 份 9,398,996.28 15.03
4 00753 中国国 航 8,653,534.84 13.84
5 600258 首旅酒 店 8,246,506.07 13.19
6 00581 中国东 方集 团 7,610,718.06 12.17
7 002110 三钢闽 光 7,102,596.00 11.36
8 000672 上峰水 泥 7,038,400.00 11.26
9 00285 比亚迪 电子 6,955,353.22 11.12
10 01055 中国南 方航 空股 份 5,118,761.77 8.19
11 00939 建设银 行 5,007,404.98 8.01
第 36 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
12 02380 中国电 力 4,830,067.67 7.72
13 600276 恒瑞医 药 4,742,429.42 7.58
14 02007 碧桂园 4,727,731.94 7.56
15 01918 融创中 国 4,542,217.38 7.26
16 00189 东岳集 团 4,507,098.52 7.21
17 600115 东方航 空 4,184,821.00 6.69
18 06869 长飞光 纤光 缆 3,943,498.30 6.31
19 01257 中国光 大绿 色环 保 3,908,510.61 6.25
20 000898 鞍钢股 份 3,846,000.00 6.15
21 603708 家家悦 3,838,410.40 6.14
22 01766 中国中 车 3,659,389.40 5.85
23 600138 中青旅 3,397,650.00 5.43
24 00323 马鞍山 钢铁 股份 3,357,616.23 5.37
25 03899 中集安 瑞科 3,346,036.92 5.35
26 002531 天顺风 能 3,280,713.18 5.25
27 600062 华润双 鹤 3,227,027.80 5.16
28 00700 腾讯控 股 3,218,211.59 5.15
29 600887 伊利股 份 3,190,278.22 5.10
30 03898 中车时 代电 气 3,150,970.36 5.04
31 00388 香港交 易所 3,127,919.49 5.00
32 01658 邮储银 行 3,063,629.54 4.90
33 600216 浙江医 药 2,991,336.57 4.78
34 02689 玖龙纸 业 2,981,269.79 4.77
35 02009 金隅集 团 2,937,297.36 4.70
36 002310 东方园 林 2,926,280.76 4.68
37 00916 龙源电 力 2,884,340.14 4.61
38 600298 安琪酵 母 2,841,807.00 4.54
39 00027 银河娱 乐 2,831,899.58 4.53
40 00175 吉利汽 车 2,829,122.33 4.52
41 06169 宇华教 育 2,778,393.48 4.44
42 002001 新 和 成 2,698,469.00 4.32
43 601155 新城控 股 2,676,960.00 4.28
44 601888 中国国 旅 2,652,500.00 4.24
45 01299 友邦保 险 2,451,556.68 3.92
46 300017 网宿科 技 2,422,760.00 3.87
47 600597 光明乳 业 2,269,655.00 3.63
48 600409 三友化 工 2,244,134.00 3.59
49 00880 澳博控 股 2,236,883.74 3.58
50 000729 燕京啤 酒 2,234,621.00 3.57
51 000651 格力电 器 2,100,925.89 3.36
52 600176 中国巨 石 2,073,682.66 3.32
53 03323 中国建 材 1,921,887.00 3.07
54 300036 超图软 件 1,877,500.00 3.00
55 601139 深圳燃 气 1,631,580.00 2.61
第 37 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
56 002422 科伦药 业 1,587,297.35 2.54
57 00506 中国食 品 1,583,908.88 2.53
58 02255 海昌海 洋公 园 1,470,419.62 2.35
59 02313 申洲国 际 1,460,275.08 2.34
60 00855 中国水 务 1,350,491.31 2.16
61 02600 中国铝 业 1,349,428.79 2.16
62 03606 福耀玻 璃 1,346,765.17 2.15
63 600036 招商银 行 1,322,300.00 2.11
64 002195 二三四 五 1,285,188.00 2.06
65 00178 莎莎国 际 1,272,586.26 2.04
66 600201 生物股 份 1,272,400.00 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 02208 金风科 技 11,577,350.75 18.51
2 00670 中国东 方航 空股 份 11,254,985.56 18.00
3 00753 中国国 航 8,832,478.37 14.12
4 600216 浙江医 药 8,023,919.25 12.83
5 01055 中国南 方航 空股 份 6,507,698.90 10.41
6 002001 新 和 成 6,474,384.00 10.35
7 600276 恒瑞医 药 5,992,948.43 9.58
8 600258 首旅酒 店 5,887,878.00 9.42
9 06869 长飞光 纤光 缆 4,772,914.34 7.63
10 00939 建设银 行 4,494,876.58 7.19
11 01257 中国光 大绿 色环 保 4,454,130.34 7.12
12 600115 东方航 空 4,375,194.00 7.00
13 03323 中国建 材 4,212,551.97 6.74
14 01766 中国中 车 4,198,382.50 6.71
15 03899 中集安 瑞科 4,053,823.42 6.48
16 00934 中石化 冠德 4,008,578.73 6.41
17 600138 中青旅 3,703,419.00 5.92
18 03606 福耀玻 璃 3,652,515.44 5.84
19 00916 龙源电 力 3,313,192.75 5.30
20 002531 天顺风 能 3,123,011.00 4.99
21 02689 玖龙纸 业 2,936,061.80 4.70
22 02005 石四药 集团 2,857,384.80 4.57
23 02009 金隅集 团 2,856,054.99 4.57
24 00388 香港交 易所 2,706,044.41 4.33
第 38 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
25 600887 伊利股 份 2,646,439.00 4.23
26 01093 石药集 团 2,592,283.17 4.15
27 002310 东方园 林 2,559,684.00 4.09
28 000729 燕京啤 酒 2,380,112.00 3.81
29 601318 中国平 安 2,317,535.00 3.71
30 300017 网宿科 技 2,308,370.00 3.69
31 600597 光明乳 业 2,306,445.16 3.69
32 600519 贵州茅 台 2,083,973.00 3.33
33 02331 李宁 1,989,351.76 3.18
34 000651 格力电 器 1,927,800.00 3.08
35 03898 中车时 代电 气 1,761,232.16 2.82
36 300036 超图软 件 1,702,867.55 2.72
37 002422 科伦药 业 1,672,000.00 2.67
38 601139 深圳燃 气 1,652,880.00 2.64
39 600048 保利地 产 1,581,000.00 2.53
40 600406 国电南 瑞 1,550,346.00 2.48
41 01114 BRILLIANCE CHI 1,528,041.42 2.44
42 601166 兴业银 行 1,498,400.00 2.40
43 00817 中国金 茂 1,447,671.02 2.32
44 603708 家家悦 1,437,469.00 2.30
45 00958 华能新 能源 1,342,673.16 2.15
46 001979 招商蛇 口 1,338,880.00 2.14
47 000672 上峰水 泥 1,320,434.00 2.11
48 002195 二三四 五 1,318,440.00 2.11
49 02600 中国铝 业 1,294,633.30 2.07
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 248,999,455.57
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 185,371,211.38
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
第 39 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018 年 5 月 29 日， 甘肃上 峰水 泥股 份有 限公 司因环 保信 息披 露问 题涉 嫌信息 披露 违法 违规 ，
收到中 国证 监会 甘肃 监管 局下发 的 《行 政处 罚事 先 告知书 》 （[2018]2 号） ， 被证 监 会责 令改 正， 给 予
第 40 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
警 告， 并 处以 40 万元 罚款。 本报 告 期内， 本 基金 投资 的 前十 名其 他证 券的 发行 主 体没 有被 监管 部门
立案调 查的 ，也 没有 在本 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,803.50
2 应收证 券清 算款 406,977.75
3 应收股 利 838,408.00
4 应收利 息 2,181.44
5 应收申 购款 615,245.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,896,615.80
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
第 41 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
3,386 30,182.53 21,315.67 0.02% 102,176,729.82 99.98%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 12,888.45 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 5 月 10 日） 基金 份额 总额 233,063,813.14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,375,454.48
本报告 期基金 总申 购份 额 110,005,630.63
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 56,183,039.62
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,198,045.49
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
第 42 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 223,218,734.92 51.39% 165,080.33 47.95% -
中银国 际 1 70,737,723.01 16.29% 49,516.43 14.38% -
国金证 券 2 37,352,846.50 8.60% 34,514.55 10.02% -
第 43 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
银河证 券 1 30,218,010.53 6.96% 28,141.89 8.17% -
西藏东 方财 富 1 21,984,275.53 5.06% 20,034.35 5.82% -
民生证 券 1 13,787,210.49 3.17% 12,839.82 3.73% -
广发证 券 1 7,626,630.00 1.76% 6,950.10 2.02% -
华创证 券 1 7,171,374.00 1.65% 6,678.69 1.94% -
东兴证 券 1 6,935,891.00 1.60% 6,459.39 1.88% -
国泰君 安 1 5,311,740.00 1.22% 4,840.72 1.41% -
中信证 券 1 4,765,009.42 1.10% 4,437.63 1.29% -
招商证 券 1 3,922,341.55 0.90% 3,574.33 1.04% -
天风证 券 1 1,338,880.00 0.31% 1,220.12 0.35% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和合 规 性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
第 44 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
第 45 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 台海 核电” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-05
3
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
4
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
5
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
6
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
7
华安基金管理有限公司关于华安沪港深机会
灵活配置混合型证券投资基金因处于非港股
通交易 日暂 停申 购、 赎回 、 转换和 定投 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 恒逸 石化“ 、 “ 中粮 生化” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-10
9
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
10
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 变更 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-14
11
华安基金关于参加信达证券费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-13
第 46 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
12
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
13
关于旗下部分基金增加通华财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
14
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
15
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
16
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基
金基金 合同 修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
18
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
19 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
20 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
21 华安基 金关 于参 加浙 商银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
22
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
23
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
24
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
25
华安基金管理有限公司关于华安沪港深机会
灵活配置混合型证券投资基金因处于非港股
通交易 日暂 停申 购、 赎回 、转换 和定 投
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-23
26
华安基金管理有限公司关于华安沪港深机会
灵活配置混合型证券投资基金因处于非港股
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-05-17
第 47 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
通交易 日暂 停申 购、 赎回 、 转换和 定投 的公 告 司网站
27
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
28
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
29
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
30
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
31
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-22
32
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
33
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
34
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
35
华安基金管理有限公司关于华安沪港深机会
灵活配置混合型证券投资基金因处于非港股
通交易 日暂 停申 购、 赎回 、 转换和 定投 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安沪 港深 机会 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
2、 《华 安沪 港深 机会 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
3、 《华 安沪 港深 机会 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 沪 港深机 会灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
第 48 页共 49 页 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 49 页共 49 页
