华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
华安沪 深 300 量化增 强证券 投资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ...................................................................................................................................
5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 36
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 36
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 43
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 43
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 43
7.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 43
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 45
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有本 基金 的情况 ............................................................................ 45
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8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 46
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 46
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................... 错误！未定义书签。
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误！未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误！未定义书签。
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误！未定义书签。
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................... 错误！未定义书签。
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误！未定义书签。
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 48
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 50
12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
交易代 码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 572,149,881.87 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 406,022,343.26 份 166,127,538.61 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金为 增强 型股 票指 数基 金， 通过 数量 化的 方法进 行 积极 的指 数组 合管
理 与 风险 控制， 力争 实现超 越 标的 指数 的投 资收 益， 谋求 基金 资产 的长 期
增值。
投资策 略
本 基 金为 增强 型指 数产 品， 在标 的指 数成 分股 权重的 基 础上 根据 量化 模型
对 行 业配 置及 个股 权重 等进 行 主动 调整， 力争 在控制 跟 踪误 差的 基础 上获
取超越 标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指 数收 益率＋5%× 同期 商业 银行 税后 活期存 款基 准利 率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张志永
联系电 话 021-38969999 021-62677777-212004
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 福州市 湖东 路154 号
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世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
上海市 江宁 路168 号兴 业大厦
20楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 朱学华 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
本期已 实现 收益 12,822,085.97 1,413,865.22
本期利 润 -43,510,254.82 -19,517,410.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0999 -0.1043
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.43% -6.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.77% -8.01%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
期末可 供分 配利 润 170,864,590.34 62,321,120.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4208 0.3751
期末基 金资 产净 值 588,754,539.25 233,261,745.29
期末基 金份 额净 值 1.4501 1.4041
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
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华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
基金份 额累 计净 值增 长率 76.59% 71.88%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安沪 深 300 增强 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.94% 1.36% -7.28% 1.22% 4.34% 0.14%
过去三 个月 -4.56% 1.15% -9.44% 1.08% 4.88% 0.07%
过去六 个月 -7.77% 1.15% -12.24% 1.10% 4.47% 0.05%
过去一 年 2.97% 1.03% -4.02% 0.90% 6.99% 0.13%
过去三 年 7.09% 1.51% -20.38% 1.41% 27.47% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
76.59% 1.49% 44.97% 1.44% 31.62% 0.05%
华安沪 深 300 增强 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.98% 1.36% -7.28% 1.22% 4.30% 0.14%
过去三 个月 -4.63% 1.15% -9.44% 1.08% 4.81% 0.07%
过去六 个月 -8.01% 1.15% -12.24% 1.10% 4.23% 0.05%
过去一 年 2.45% 1.03% -4.02% 0.90% 6.47% 0.13%
过去三 年 5.58% 1.51% -20.38% 1.41% 25.96% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
71.88% 1.49% 44.97% 1.44% 26.91% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
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（2013 年 9 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日）
华安沪 深 300 增强 A
华安沪 深 300 增强 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2014-12-3
0
2018-01-15 13 年
复旦大学经济学硕士，FRM （金
融风险 管理 师）,13 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月 担任 华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基金经理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任 上证 180 交易 型开放 式 指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起同 时担 任华安MSCI 中国
A 股 指数 增强 型证 券投 资基 金的
基 金 经理。 2010 年 11 月起 担任上
证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月
同时担 任华安 沪深 300 指 数分级
证券投资基金的基金经理。2014
年 12 月起担任本基金的基金经
理。2016 年 12 月 起， 同时 担任华
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安事件驱动量化策略混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2018 年 1
月离开 华安 基金 。
许之彦
本基金 的基 金
经理、 指数 与
量化投 资部 高
级总监
2017-12-2
5
- 14 年
理学博 士，14 年证 券、 基 金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在 广发证 券和中 山 大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程 工作，2005 年加 入 华安基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 发展部
数量策 略分 析师 ，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担 任华安 MSCI 中国
A 股 指数 增强 型证 券投 资基 金的
基金经 理，2009 年 9 月起 同时担
任上证 180 交易型 开放 式 指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基 金经 理。2011 年 9 月起同
时担任 华安深 证 300 指数证 券 投
资基金 （LOF ） 的基金经理 。2013
年 6 月 起担 任指数 投资 部 高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理 。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担 任华 安中证 高分 红 指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、 华 安中 证银 行指 数分 级证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 7
月 起 担任 华安 创业板 50 指 数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6 月 起担 任华 安创 业板 50 交易
型开放式指数证券投资基金基金
的基金 经理 。 2017 年 12 月 起 ，同
时担任 华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型 证券 投资 基金、 本基 金的基
金经理 。
孙晨进
本基金 的基 金
经理
2017-12-2
5
- 7 年
硕士研 究生 ， 7 年 基金 行业 从业经
验， 具有 基金 从业 资格 证 书。 2010
年应届 毕业 进入 华安 基金， 先后担
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任指数 投资 部数 量分 析师、 投资经
理、基 金经 理助 理。2015 年 3 月
起担任 华安深 证 300 指数证 券 投
资基金 （LOF ） 的基金经理 。2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华安中证高分红指数增强型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12
月起， 同 时担 任华 安事 件驱 动量化
策略混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 1 月起 ，同 时担任
华安新安平灵活配置混合型证券
投资基 金、 华 安新 泰利 灵活 配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投 资环 节， 公 司各 投资 组合 经 理根 据投 资组 合的 风格 和 投资 策略， 制定 并严 格执 行 交易 决策 规则，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场 业务，投
第 11 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾上半年，宏观经济数 据基本平稳。发电量、钢 产量等同比涨幅略有收窄 ，库存水平有所回
升。需求数据持续回落， 但生产面继续保持强韧态 势，这支撑了经济增速稳 定。贸易战对未来宏观
第 12 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
经济的表现有一定负面影 响，但我们认为短期实质 冲击有限。在国内宏观经 济金融周期见顶回落与
贸易战的双重影响之下， 下半年内外需存在继续走 弱的风险。但是，近期国 家出台一系列鼓励企业
创 新发展 政策，“ 降 杠杆” 的 宏观调 控政策 也有向“ 稳杠 杆” 变化的 迹象， 我们认为 当前中 国经济 正向
高质量 发展 迈进 ，且 国内 市场规 模大 ，有 足够 的空 间应对 如贸 易战 的外 部冲 击。在 此期 间，A 股市
场下跌 幅度 较大 ，波 动率 明显增 加。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金 A 类份 额净 值为 1.4501 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-7.77% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-12.24%。本 基金 C 类份 额 净值为 1.4041 元 ，本报 告 期份 额净 值增 长率
为-8.01%， 同期 业绩 比较基 准 增长 率为-12.24% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ，A 股 市场 依 然面临 金融 周期 见顶 回落 、中美 贸易 摩擦 前景 不明 以及人 民币 潜在 贬
值压力等不利的因素，下 半年宏观环境大幅改善的 空间有限，投资者风险偏 好还存在继续降低的可
能。但我们也应该看到有 利的一面，当前市场整体 估值处于历史较低水平， 尤其是以银行、非银金
融、地产等为代表的蓝筹 股已经具备了很高的投资 价值。因此，我们认为市 场未来下跌空间有限，
且 很 多白 马龙 头股 已经 具备 了 很高 的安 全边 际。总体 来 看，管理 人认 为 A 股 虽然处 于弱 势格 局， 但
是向下 空间 有限 ，已 经进 入了较 好的 价值 投资 配置 区域。 作为 沪深 300 指数增 强 基金 的管 理人 ，我
们力争 跟随 指数 ，并 获取 稳定的 增强 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
第 13 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
基金管理人在报告期内， 严格遵守了《证券投资基 金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会 计 主体 ：华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
第 14 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 86,611,629.74 124,758,034.70
结算备 付金
5,162,080.06 18,620,552.84
存出保 证金
700,668.30 1,331,777.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 745,591,029.83 1,353,204,291.78
其中： 股票 投资
745,591,029.83 1,350,374,391.78
基金投 资
- -
债券投 资
- 2,829,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,229,180.86 88,466,208.87
应收利 息 6.4.7.5 32,954.24 70,170.93
应收股 利
- -
应收申 购款
2,554,221.60 3,370,212.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
843,881,764.63 1,589,821,249.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款 6.4.7.3 11,173,943.97 -
应付赎 回款
6,498,734.22 123,424,187.98
应付管 理人 报酬
696,310.35 1,471,175.11
应付托 管费
104,446.53 220,676.28
应付销 售服 务费
79,473.53 173,391.95
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,078,849.36 1,853,623.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 233,722.13 483,425.47
负债合 计
21,865,480.09 127,626,479.82
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 572,149,881.87 937,767,783.17
未分配 利润 6.4.7.10 249,866,402.67 524,426,986.19
第 15 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
所有者 权益 合计
822,016,284.54 1,462,194,769.36
负债和 所有 者权 益总 计
843,881,764.63 1,589,821,249.18
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 1.3568 元 ， 基金 份额 总额 618,459,079.56 份。
其中 A 类 基金 份额 净值 1.3689 元， 基金 份额 总额 448,399,394.06 份；C 类 基金份 额 净值 1.3248 元，
基金份 额总 额 170,059,685.59 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-47,744,254.63 37,822,577.05
1.利息 收入
672,947.21 116,117.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 672,337.84 115,902.91
债券利 息收 入
609.37 214.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
28,198,872.43 10,928,424.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 17,172,139.12 8,909,143.29
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 640,993.93 3,487.03
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 10,385,739.38 2,015,794.11
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.19 -77,263,616.38 26,761,377.84
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.20 647,542.11 16,656.90
减：二、费用
15,283,410.56 2,991,616.38
1．管 理人 报酬
4,759,631.86 983,580.36
2．托 管费
713,944.76 147,537.06
3．销 售服 务费
558,178.59 162,022.16
4． 交易 费用 6.4.7.21 8,966,839.90 1,419,978.66
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
1.03 -
第 16 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
7． 其他 费用 6.4.7.22 284,814.42 278,498.14
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-63,027,665.19 34,830,960.67
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-63,027,665.19 34,830,960.67
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
937,767,783.17 524,426,986.19 1,462,194,769.36
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -63,027,665.19 -63,027,665.19
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-365,617,901.30 -211,532,918.33 -577,150,819.63
其中：1.基金 申购 款 336,646,013.91 170,139,511.06 506,785,524.97
2.基 金赎 回款 -702,263,915.21 -381,672,429.39 -1,083,936,344.60
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
572,149,881.87 249,866,402.67 822,016,284.54
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 34,830,960.67 34,830,960.67
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
93,001,594.03 48,298,326.08 141,299,920.11
其中：1.基金 申购 款 274,941,262.72 145,580,096.11 420,521,358.83
2.基 金赎 回款 -181,939,668.69 -97,281,770.03 -279,221,438.72
第 17 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
167,947,401.34 117,481,933.21 285,429,334.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪 深 300 量化 增强 证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”)经中 国证 券监 督管理 委 员会(以下 简称
“中 国证 监会”)证监 许可 第 1065 号《 关于 核准 华安 沪深 300 量化 增强 证券 投资基 金 募集 的批 复》 核
准，由 华安 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和《 华安沪 深 300 量 化增强
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 上市契约型开放式，存续 期限不定。首次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 552,000,462.87 元， 业经 普华 永道 中天会 计 师事 务所(特殊 普通
合伙)普华 永道 中天 验字(2013) 第 634 号 验资 报告 予以验 证 。经 向中 国证 监会 备案 ， 《华 安沪深 300
量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 9 月 27 日正 式生 效， 基金 合同生 效 日的 基金 份额 总额
为 552,093,318.21 份 ， 其中 认 购资 金利 息折合 92,855.34 份。 本基 金的 基金 管理 人 为华 安基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。
根据《 华安 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金合 同》和 《华 安沪 深 300 量化 增 强证 券投 资基
金招募说明书》并报中国 证监会备案，本基金自募 集期起根据费用收取方式 的不同，将基金份额分
为不 同的类别 。在投资者认/ 申 购时收取 认/ 申购费用的，称为 A 类 ；在投资者认/ 申购时不 收取认/
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类。 本 基金 A 和 C 类 基金 份额 分别
计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额
总数。 投资 人可 自由 选择 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 沪深 300 量 化增 强证 券投资 基 金基 金合 同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。基金的投资组合比
例为： 股票 资产 投资 比例 不低于 基金 资产 的 90% ， 其中投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产
不低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以
第 18 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
内的政 府债 券占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 本 基金业 绩比 较基 准为 ：
95%× 沪深 300 指 数收 益率+5%× 同期 商业 银行 税后 活期 存 款基 准利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政 部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 及相 关规 定( 以下 合称“ 企 业会 计准则”)、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》、 中国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的《证 券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》、 《 华 安沪深 300 量化 增强 证券投 资 基金 基金 合同 》和 在 财务报 表附 注所 列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年上 半年 度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实、 完整 地反 映 了本 基金 2018
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年上 半年 度 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
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得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于 上 市公 司股 息红 利差 别化 个 人所 得税 政策 有关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税 改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 86,611,629.74
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 86,611,629.74
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 784,711,260.51 745,591,029.83 -39,120,230.68
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 784,711,260.51 745,591,029.83 -39,120,230.68
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 30,579.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,090.70
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 283.77
合计 32,954.24
6.4.7.6 其他资产
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无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,078,849.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,078,849.36
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 508.40
应付指 数使 用费 54,693.43
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 128,931.73
合计 233,722.13
6.4.7.9 实收基金
华安沪 深 300 增强 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 670,954,881.71 670,954,881.71
本期申 购 44,166,764.12 44,166,764.12
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -309,099,302.57 -309,099,302.57
本期末 406,022,343.26 406,022,343.26
华安沪 深 300 增强 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
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基金份 额 账面金 额
上年度 末 266,812,901.46 266,812,901.46
本期申 购 292,479,249.79 292,479,249.79
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -393,164,612.64 -393,164,612.64
本期末 166,127,538.61 166,127,538.61
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
华安沪 深 300 增强 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 292,075,878.81 91,928,193.27 384,004,072.08
本期利 润 12,822,085.97 -56,332,340.79 -43,510,254.82
本期基金份额交易产生的
变动数
-134,033,374.44 -23,728,246.83 -157,761,621.27
其中： 基金 申购 款 20,853,533.45 2,973,089.57 23,826,623.02
基金赎 回款 -154,886,907.89 -26,701,336.40 -181,588,244.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 170,864,590.34 11,867,605.65 182,732,195.99
华安沪 深 300 增强 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 104,806,831.59 35,616,082.52 140,422,914.11
本期利 润 1,413,865.22 -20,931,275.59 -19,517,410.37
本期基金份额交易产生的
变动数
-43,899,576.79 -9,871,720.27 -53,771,297.06
其中： 基金 申购 款 127,657,778.26 18,655,109.78 146,312,888.04
基金赎 回款 -171,557,355.05 -28,526,830.05 -200,084,185.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 62,321,120.02 4,813,086.66 67,134,206.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 602,447.65
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 59,325.67
第 23 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
其他 10,564.52
合计 672,337.84
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,041,810,953.19
减：卖 出股 票成 本总 额 5,024,638,814.07
买卖股 票差 价收 入 17,172,139.12
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
4,255,546.84
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
3,613,600.00
减：应收 利息 总额 952.91
买卖债 券差 价收 入 640,993.93
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
无。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
6.4.7.17.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
无。
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6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,385,739.38
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,385,739.38
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -77,263,616.38
——股票 投资 -77,263,616.38
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -77,263,616.38
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 601,645.81
转换费 收入 45,896.30
合计 647,542.11
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减不 低于 赎回 费 总额的 25% 归入 基金 资产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 不低于 转 出基 金的 赎回
费的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,966,839.90
银行间 市场 交易 费用 -
合计 8,966,839.90
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 128,931.73
银行汇 划费 用 6,294.12
指数使 用费 100,000.00
合计 284,814.42
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
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无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,759,631.86 983,580.36
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 428,489.89 227,330.20
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.0% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.0%/当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 713,944.76 147,537.06
注：支 付基 金托 管人 兴业银 行 的 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.15% 的 年费 率计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.15%/当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C 合计
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华安基 金管 理有 限公
司
- 318,780.86 318,780.86
兴业银 行 - 34,773.35 34,773.35
合计 - 353,554.21 353,554.21
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深300 增强A 华安沪 深300 增强C 合计
华安基 金 - 38,143.76 38,143.76
兴业银 行 - 42,388.31 42,388.31
合计 - 80,532.07 80,532.07
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月 月 底， 按 月支 付给 华安基 金 公司， 再由 华安 基金公 司 计算 并支 付给 各基 金销 售 机构。A 类基 金份
额不收 取销 售服 务 费，C 类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 为 0.4% 。销 售服 务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 约 定年 费率/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 86,611,629.74 602,447.65
23,168,532.0
9
102,778.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
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无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
资产重
组
5.21
2018-0
7-17
5.26 353,500.00 2,110,117.60 1,841,735.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
资产重
组
32.50 - - 174,500.00 6,128,519.35 5,671,250.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
资产重
组
37.99 - - 22,922.00 1,321,671.23 870,806.78 -
30026
6
兴源环
境
2018-02
-05
资产重
组
19.99
2018-0
7-02
17.99 309,900.00 7,687,588.65 6,194,901.00 -
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注： 本基 金截 至 2018 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为股票型基金，属 于较高风险、较高预期收 益的基金品种，其风险和 预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和 混合型基金。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金为增强型股票指数基金 ，通过数量化的方法进
行 积 极的 指数 组合 管理 与风 险 控制， 力争 实现 超越 标的 指 数的 投资 收益， 谋求 基金 资 产的 长期增值。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
第 30 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行兴业 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很 小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动 性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限
一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
第 31 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
第 32 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 86,611,629.74 - - - 86,611,629.74
结算备 付金 5,162,080.06 - - - 5,162,080.06
存出保 证金 700,668.30 - - - 700,668.30
交易性 金融 资产 - - - 745,591,029.83
745,591,029.8
3
应收证 券清 算款 - - - 3,229,180.86 3,229,180.86
应收利 息 - - - 32,954.24 32,954.24
应收申 购款 - - - 2,554,221.60 2,554,221.60
资产总 计
92,474,378.10 - - 751,407,386.53 843,881,764.6
3
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,173,943.97 11,173,943.97
应付赎 回款 - - - 6,498,734.22 6,498,734.22
应付管 理人 报酬 - - - 696,310.35 696,310.35
应付托 管费 - - - 104,446.53 104,446.53
应付销 售服 务费 - - - 79,473.53 79,473.53
应付交 易费 用 - - - 3,078,849.36 3,078,849.36
其他负 债 - - - 233,722.13 233,722.13
负债总 计
- - - 21,865,480.09 21,865,480.
09
利率敏 感度 缺口 92,474,378.10 - - 729,541,906.44 822,016,284.5
4
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 124,758,034.70 - - -
124,758,034.7
0
结算备 付金 18,620,552.84 - - - 18,620,552.84
存出保 证金 1,331,777.35 - - - 1,331,777.35
交易性 金融 资产 - - 2,829,900.00 1,350,374,391.78
1,353,204,291.
78
应收证 券清 算款 - - - 88,466,208.87 88,466,208.87
第 33 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
应收利 息 - - - 70,170.93 70,170.93
应收申 购款 - - - 3,370,212.71 3,370,212.71
资产总 计
144,710,364.89 -
2,829,900.00
1,442,280,984.29 1,589,821,249.
18
负债
应付赎 回款 - - - 123,424,187.98
123,424,187.9
8
应付管 理人 报酬 - - - 1,471,175.11 1,471,175.11
应付托 管费 - - - 220,676.28 220,676.28
应付销 售服 务费 - - - 173,391.95 173,391.95
应付交 易费 用 - - - 1,853,623.03 1,853,623.03
其他负 债 - - - 483,425.47 483,425.47
负债总 计
- - - 127,626,479.82 127,626,479.8
2
利率敏 感度 缺口
144,710,364.89
- 2,829,900.00 1,314,654,504.47
1,462,194,769.
36
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2018 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本基金为增强型指数产品 ，在标的指数成分股权重 的基础上根据量化模型对 行业配置及个股权
重等进行主动调整，力争 在控制跟踪误差的基础上 获取超越标的指数的投资 收益。在多因子量化增
第 34 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
强模型和风险监控模型分 析的基础上，根据预期收 益、风险预算和交易成本 的水平，采用成熟的优
化软件对股票投资组合进 行优化。本基金的基金管 理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策
略、资 产配 置、 投资 组合 进行修 正， 来主 动应 对可 能发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票的比例 不低于基金资产的
90%，其 中沪 深 300 指数 成份股 和备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 投资 于权
证的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 3% 。 此 外， 本基金 的 基金 管理 人每 日对 本基 金 所持 有的 证券 价格
实 施 监控， 定期 运用 多种定 量 方法 对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
745,591,029.
83
90.70
1,350,374,391
.78
92.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
745,591,029.
83
90.70 1,350,374,391
.78
92.35
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升 增 加约 4,206 增 加约 8,919
第 35 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
5%
2. 业绩比较基准下降
5%
减 少约 4,206 减 少约 8,919
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 745,591,029.83 88.35
其中： 股票 745,591,029.83 88.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 91,773,709.80 10.88
8 其他各 项资 产 6,517,025.00 0.77
9 合计 843,881,764.63 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
第 36 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
B 采矿业
20,490,064.25 2.49
C 制造业 347,396,445.56 42.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
17,494,963.77 2.13
E 建筑业 21,063,987.00 2.56
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
20,126,745.00 2.45
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
40,226,277.20 4.89
J 金融业
217,886,341.90 26.51
K 房地产 业
23,390,464.03 2.85
L 租赁和 商务 服务 业
14,517,623.00 1.77
M 科学研 究和 技术 服务 业
79,391.50 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,276,127.14 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
9,842,960.70 1.20
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,799,638.78 0.83
S 综合
- -
合计 745,591,029.83 90.70
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 597,200 34,983,976.00 4.26
2 600519 贵州茅 台 31,313 22,904,206.98 2.79
3 600016 民生银 行 2,803,700 19,625,900.00 2.39
4 600036 招商银 行 718,500 18,997,140.00 2.31
5 000333 美的集 团 319,000 16,658,180.00 2.03
6 601398 工商银 行 3,125,501 16,627,665.32 2.02
7 000100 TCL 集团 5,382,000 15,607,800.00 1.90
8 300122 智飞生 物 290,936 13,307,412.64 1.62
第 37 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
9 601988 中国银 行 3,668,100 13,241,841.00 1.61
10 002008 大族激 光 246,200 13,095,378.00 1.59
11 601997 贵阳银 行 1,043,602 12,898,920.72 1.57
12 601601 中国太 保 398,600 12,695,410.00 1.54
13 601888 中国国 旅 196,800 12,675,888.00 1.54
14 600900 长江电 力 778,428 12,563,827.92 1.53
15 601688 华泰证 券 815,000 12,200,550.00 1.48
16 600060 海信电 器 904,700 12,113,933.00 1.47
17 000858 五 粮 液 158,731 12,063,556.00 1.47
18 601998 中信银 行 1,879,500 11,671,695.00 1.42
19 601018 宁波港 2,749,900 11,577,079.00 1.41
20 601186 中国铁 建 1,341,600 11,564,592.00 1.41
21 002456 欧菲科 技 688,050 11,098,246.50 1.35
22 600606 绿地控 股 1,660,900 10,862,286.00 1.32
23 000338 潍柴动 力 1,231,394 10,774,697.50 1.31
24 002415 海康威 视 286,851 10,650,777.63 1.30
25 601788 光大证 券 953,001 10,463,950.98 1.27
26 600369 西南证 券 2,702,305 10,403,874.25 1.27
27 600276 恒瑞医 药 136,890 10,370,786.40 1.26
28 300015 爱尔眼 科 304,830 9,842,960.70 1.20
29 002013 中航机 电 1,290,000 9,765,300.00 1.19
30 601117 中国化 学 1,411,500 9,499,395.00 1.16
31 002146 荣盛发 展 1,072,700 9,364,671.00 1.14
32 000776 广发证 券 703,499 9,335,431.73 1.14
33 600031 三一重 工 1,030,500 9,243,585.00 1.12
34 601818 光大银 行 2,487,400 9,103,884.00 1.11
35 600845 宝信软 件 331,912 8,745,881.20 1.06
36 600398 海澜之 家 685,900 8,738,366.00 1.06
37 002841 视源股 份 162,700 8,689,807.00 1.06
38 600711 盛屯矿 业 953,300 8,608,299.00 1.05
39 300003 乐普医 疗 234,585 8,604,577.80 1.05
40 000581 威孚高 科 381,700 8,439,387.00 1.03
41 300059 东方财 富 634,200 8,358,756.00 1.02
42 601628 中国人 寿 370,400 8,341,408.00 1.01
43 000876 新 希 望 1,300,004 8,242,025.36 1.00
44 600196 复星医 药 198,600 8,220,054.00 1.00
45 600298 安琪酵 母 230,000 8,206,400.00 1.00
46 002179 中航光 电 208,501 8,131,539.00 0.99
47 601238 广汽集 团 710,335 7,913,131.90 0.96
48 000596 古井贡 酒 88,115 7,822,849.70 0.95
49 600309 万华化 学 172,190 7,820,869.80 0.95
50 000651 格力电 器 162,400 7,657,160.00 0.93
51 000630 铜陵有 色 3,442,100 7,607,041.00 0.93
52 000423 东阿阿 胶 137,980 7,424,703.80 0.90
第 38 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
53 000799 酒鬼酒 260,400 7,226,100.00 0.88
54 600050 中国联 通 1,456,800 7,167,456.00 0.87
55 600487 亨通光 电 303,660 6,695,703.00 0.81
56 300266 兴源环 境 309,900 6,194,901.00 0.75
57 600703 三安光 电 318,700 6,125,414.00 0.75
58 600588 用友网 络 243,300 5,963,283.00 0.73
59 300251 光线传 媒 582,400 5,928,832.00 0.72
60 000425 徐工机 械 1,363,400 5,780,816.00 0.70
61 000001 平安银 行 633,400 5,757,606.00 0.70
62 601939 建设银 行 869,600 5,695,880.00 0.69
63 002602 世纪华 通 174,500 5,671,250.00 0.69
64 601866 中远海 发 2,107,800 5,248,422.00 0.64
65 002110 三钢闽 光 322,400 5,168,072.00 0.63
66 600795 国电电 力 1,854,800 4,859,576.00 0.59
67 600585 海螺水 泥 140,600 4,707,288.00 0.57
68 601898 中煤能 源 958,916 4,631,564.28 0.56
69 000938 紫光股 份 69,900 4,375,740.00 0.53
70 600028 中国石 化 669,953 4,347,994.97 0.53
71 600522 中天科 技 471,500 4,153,915.00 0.51
72 002500 山西证 券 569,100 3,835,734.00 0.47
73 600660 福耀玻 璃 145,100 3,730,521.00 0.45
74 600352 浙江龙 盛 309,700 3,700,915.00 0.45
75 300383 光环新 网 261,100 3,501,351.00 0.43
76 300033 同花顺 87,000 3,381,690.00 0.41
77 600018 上港集 团 553,900 3,301,244.00 0.40
78 600376 首开股 份 450,001 3,163,507.03 0.38
79 600406 国电南 瑞 196,700 3,107,860.00 0.38
80 603993 洛阳钼 业 461,400 2,902,206.00 0.35
81 000703 恒逸石 化 191,260 2,845,948.80 0.35
82 002233 塔牌集 团 216,097 2,472,149.68 0.30
83 600801 华新水 泥 162,400 2,440,872.00 0.30
84 000415 渤海金 控 353,500 1,841,735.00 0.22
85 600390 五矿资 本 218,500 1,693,375.00 0.21
86 002739 万达电 影 22,922 870,806.78 0.11
87 300750 宁德时 代 10,261 738,381.56 0.09
88 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.02
89 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.01
90 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.01
91 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01
92 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.01
93 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
94 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.01
95 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
96 603045 福达合 金 891 43,427.34 0.01
第 39 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
97 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
98 601138 工业富 联 1,000 18,440.00 0.00
99 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 81,250,367.59 5.56
2 601318 中国平 安 72,488,495.92 4.96
3 601166 兴业银 行 66,144,837.46 4.52
4 601006 大秦铁 路 61,038,460.71 4.17
5 000423 东阿阿 胶 60,845,755.50 4.16
6 000413 东旭光 电 57,651,776.00 3.94
7 600519 贵州茅 台 56,949,460.65 3.89
8 000002 万
科Ａ 56,658,153.11 3.87
9 000418 小天鹅 Ａ 55,701,321.10 3.81
10 601398 工商银 行 55,290,766.47 3.78
11 600036 招商银 行 54,778,938.07 3.75
12 600015 华夏银 行 52,074,446.32 3.56
13 601818 光大银 行 50,719,777.39 3.47
14 600030 中信证 券 46,202,316.19 3.16
15 600674 川投能 源 45,306,278.63 3.10
16 600104 上汽集 团 44,839,781.11 3.07
17 600900 长江电 力 44,274,625.35 3.03
18 601866 中远海 发 42,481,720.88 2.91
19 000895 双汇发 展 42,386,598.12 2.90
20 601997 贵阳银 行 42,081,742.19 2.88
21 002415 海康威 视 41,787,517.26 2.86
22 600340 华夏幸 福 40,761,899.63 2.79
23 000858 五 粮 液 40,584,327.19 2.78
24 601328 交通银 行 39,848,783.33 2.73
25 000415 渤海金 控 39,293,553.07 2.69
26 600690 青岛海 尔 38,768,544.87 2.65
27 000100 TCL 集团 38,305,344.00 2.62
28 601288 农业银 行 37,403,866.00 2.56
29 601607 上海医 药 36,281,195.18 2.48
30 000651 格力电 器 34,450,729.72 2.36
31 600000 浦发银 行 34,169,369.66 2.34
32 000402 金 融 街 33,991,303.76 2.32
第 40 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
33 600208 新湖中 宝 33,749,346.98 2.31
34 600959 江苏有 线 32,911,288.83 2.25
35 600219 南山铝 业 32,887,716.83 2.25
36 601628 中国人 寿 32,403,732.63 2.22
37 601788 光大证 券 31,748,662.39 2.17
38 600050 中国联 通 31,618,542.00 2.16
39 601018 宁波港 30,628,804.17 2.09
40 600196 复星医 药 30,461,163.10 2.08
41 600016 民生银 行 30,304,449.31 2.07
42 002294 信立泰 29,610,699.14 2.03
43 600170 上海建 工 29,511,803.83 2.02
44 603799 华友钴 业 29,427,318.15 2.01
45 600188 兖州煤 业 29,413,405.96 2.01
46 300070 碧水源 29,246,902.82 2.00
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 163,863,344.23 11.21
2 600036 招商银 行 112,267,314.13 7.68
3 000858 五 粮 液 87,758,385.40 6.00
4 601166 兴业银 行 86,632,572.89 5.92
5 000333 美的集 团 76,667,167.85 5.24
6 600309 万华化 学 74,872,793.04 5.12
7 600519 贵州茅 台 71,499,188.97 4.89
8 000002 万
科Ａ 69,578,931.34 4.76
9 600030 中信证 券 66,865,449.72 4.57
10 601006 大秦铁 路 65,943,560.39 4.51
11 601398 工商银 行 62,195,793.12 4.25
12 000413 东旭光 电 57,455,799.23 3.93
13 601628 中国人 寿 55,936,260.35 3.83
14 000418 小天鹅 Ａ 55,475,773.49 3.79
15 000651 格力电 器 53,154,445.14 3.64
16 600015 华夏银 行 52,199,623.35 3.57
17 000423 东阿阿 胶 51,760,377.30 3.54
18 002142 宁波银 行 50,305,754.37 3.44
19 600690 青岛海 尔 48,000,323.44 3.28
20 600104 上汽集 团 47,028,535.27 3.22
21 601288 农业银 行 44,367,096.45 3.03
第 41 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
22 002236 大华股 份 43,967,309.28 3.01
23 601818 光大银 行 43,580,003.00 2.98
24 000895 双汇发 展 43,560,866.62 2.98
25 600674 川投能 源 43,237,603.61 2.96
26 002415 海康威 视 41,530,357.18 2.84
27 002304 洋河股 份 40,883,056.23 2.80
28 600340 华夏幸 福 38,708,394.85 2.65
29 601328 交通银 行 38,362,244.16 2.62
30 000060 中金岭 南 37,929,243.21 2.59
31 601607 上海医 药 37,766,873.31 2.58
32 600362 江西铜 业 37,496,796.57 2.56
33 000415 渤海金 控 36,529,229.41 2.50
34 600282 南钢股 份 35,830,284.79 2.45
35 601866 中远海 发 35,426,403.98 2.42
36 600000 浦发银 行 34,887,681.68 2.39
37 000402 金 融 街 34,607,093.63 2.37
38 601233 桐昆股 份 32,215,289.71 2.20
39 600959 江苏有 线 32,006,176.47 2.19
40 600900 长江电 力 31,812,346.67 2.18
41 600050 中国联 通 31,607,751.08 2.16
42 300070 碧水源 31,573,785.55 2.16
43 600208 新湖中 宝 31,492,197.08 2.15
44 002460 赣锋锂 业 31,035,298.90 2.12
45 600219 南山铝 业 30,934,683.44 2.12
46 000568 泸州老 窖 30,911,190.04 2.11
47 603799 华友钴 业 30,627,754.05 2.09
48 000625 长安汽 车 30,218,881.98 2.07
49 002294 信立泰 29,824,147.87 2.04
50 600188 兖州煤 业 29,791,855.26 2.04
51 601601 中国太 保 29,670,533.02 2.03
52 000938 紫光股 份 29,636,349.38 2.03
53 601997 贵阳银 行 29,302,085.92 2.00
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,497,119,068.50
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,041,810,953.19
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
第 42 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的 股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据风险资产投资（或拟
投资）的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资 比例；其次，本基金将在 综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础 上进行投资品种选择，
以对冲 风险 资产 组合 的系 统性风 险和 流动 性风 险。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
第 43 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 700,668.30
2 应收证 券清 算款 3,229,180.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,954.24
5 应收申 购款 2,554,221.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,517,025.00
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
第 44 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安沪 深 300 增
强 A
3,466 117,144.36 349,917,057.41 86.18% 56,105,285.85 13.82%
华安沪 深 300 增
强 C
5,035 32,994.55 54,919,756.05 33.06% 111,207,782.56 66.94%
合计 8,501 67,303.83 404,836,813.46 70.76% 167,313,068.41 29.24%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安沪 深 300 增强 A 333,970.07 0.08%
华安沪 深 300 增强 C 578.55 0.00%
合计 334,548.62 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安沪 深 300 增强 A -
华安沪 深 300 增强 C -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安沪 深 300 增强 A 0~10
华安沪 深 300 增强 C -
合计 -
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
第 45 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 27
日）基 金份 额总 额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 670,954,881.71 266,812,901.46
本报告 期基金 总申 购份 额 44,166,764.12 292,479,249.79
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 309,099,302.57 393,164,612.64
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 406,022,343.26 166,127,538.61
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
太平洋 证券 1 - - - - -
第 46 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
上海证 券 2 9,536,535,196.56 100.00% 3,078,849.36 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 7 月完 成租 用托 管 在兴业 银行 的太 平洋 证券 上海 41706 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
第 47 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
太平洋 证券 - - - - - -
上海证 券 4,255,546.84 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中弘 股份“ 、 “ 万华 化学” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-11
4
华安沪深 300 量 化增强型 指数证券投 资基金
基金经 理变 更公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-13
5
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
6 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
7
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
8 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“金 正大”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-05
10
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
11
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
12
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-03-14
第 48 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
司网站
13
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
14
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
15
华安沪深 300 量 化增强证 券投资基金 基金合
同修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
16
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
17 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
18 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
19
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
20
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
21
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 渤海 金控” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
23
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
24
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
25
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
26
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
27 关于旗下部分基金增加中银国际证券为销售 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-06-21
第 49 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
机构的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
28
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 闻泰 科技” 、 “ 万达 电影” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-22
29
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
30
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
31
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180105-201806
30
156,87
0,424.
60
0.00 0.00
156,870,424
.60
27.42%
2
20180327-201806
13
110,00
0,000.
00
0.00 0.00
110,000,000
.00
19.23%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 沪深 300 量 化增强 证 券投 资基 金基 金合 同》
第 50 页共 51 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年半年度报告
2、《 华安 沪深 300 量化 增 强证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 沪深 300 量 化增强 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安沪深 300 量化 增强 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 51 页共 51 页
