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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2018年半年度报告查看PDF公告

华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
华安汇 财通货 币市场 基金 
2018 年半 年度 报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 6 4


管理人报告 .............................................................................................................................................. 7 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 14 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16 7


投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34 7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 34 7.3 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 35 7.4 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 36 7.5“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 36 7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37 7.7 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 37 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 38 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 38 8.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ........................................................................ 错误!未定义书签。 8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38 8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误!未定义书签。 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 38 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 39 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................... 错误!未定义书签。 第 3 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误!未定义书签。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误!未定义书签。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误!未定义书签。 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................. 错误!未定义书签。 10.6 管 理人 、托 管人 及其高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................... 错误!未定义书签。 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误!未定义书签。 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 42 10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................ 错误!未定义书签。 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 44 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 44 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44


第 4 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安汇 财通 货币 市场 基金 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 14,995,703,184.70 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在 力 求本 金安 全、 确 保资产 流 动性 的基 础上, 追求超 越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量, 在严谨 深 入的 研究 分析 基础 上, 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105798 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105799 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 -32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 第 5 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 -32层 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 3 主要财务指标和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 285,542,573.81 本期利 润 285,542,573.81 本期净 值收 益率 2.0648% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 14,995,703,184.70 期末基 金份 额净 值 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 累计净 值收 益率 15.2105% 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 第 6 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 过去一 个月 0.3338% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2228% 0.0004% 过去三 个月 1.0058% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6692% 0.0006% 过去六 个月 2.0648% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.3953% 0.0006% 过去一 年 4.2158% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 2.8658% 0.0009% 过去三 年 10.6813% 0.0027% 4.0537% 0.0000% 6.6276% 0.0027% 自基金 合同 生效 起至今 15.2105% 0.0029% 5.3445% 0.0000% 9.8660% 0.0029% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 ( 集团) 有限 公司 、 第 7 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司— 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 103 只开 放式 基金 , 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 10 年 金融工程硕士,具有基金从业资 格证书 , 10 年基 金行 业从 业经历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基金,历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究 员、基金经理助理等职务。2014 年 11 月至 2017 年 7 月, 同时担 任华安月月鑫短期理财债券型证 券投资基金、华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金、华安月 安鑫短期理财债券型证券投资基 金的基 金经 理。2014 年 11 月 起, 同时担任本基金、华安双债添利 债券型证券投资基金的基金经 理。2015 年 5 月 起同 时担 任华安 新回报灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理 。 2016 年 4 月 起, 同时担任华安安禧保本混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。2016 年 9 月至 2018 年 1 月, 同时 担任华 安新财富灵活配置混合型证券投 资 基 金的 基金 经理。 2016 年 11 月 至 2017 年 12 月 ,同 时担 任华安 新希望灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理 ; 2016 年 12 月起 , 同时担任华安新泰利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 3 月 起, 同时 担任 华安睿 安定期开放混合型证券投资基金 的基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 第 8 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司制 定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理 制度》,将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资 组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括:在研 究环节,研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中,使用晨会发言、邮 件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。 在投资 环节 , 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 , 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 , 以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体 授权机制,投资组合经理 在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。 在交易环节,公司实行强 制公平交易机制,确保各 投资组合享有公平的交 易执行机会。(1) 交易 所二级市场业务,遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制 原则,实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。(2) 交 易所一级市场业务,投 资组合经理按意愿独立进 行业务申报,集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司 名义进行申报与中签,则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法 合理进 行比 例分 配, 且以 公司名 义获 得, 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进 行公 平协 商分 配。 (3) 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则, 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群, 发布询价需求和结果,做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名义获 得,则投资部门在风险 管理部投资监督参与下, 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节, 公司风险管理部对公司 旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公 司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平 交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 , 根 据市 场公认 的第 三方 信息 (如: 中债登 的债 券估 值) , 第 9 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查,对 不同投资组合临近交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司合 规监察稽核部会同 基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行 间的同日反向交易控制规 则,并在投资系统中进行 了设置,实现了完全的系 统控制。同时加强了对 基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ; 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 , 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为 3 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年,美国经济继续稳 健增长,减税刺激经济增 长,失业率继续走低,通 胀接近联储目标水 平,联 储已 分别 于 3 月、6 月 两次调 高联 邦基 准利 率。国 内经 济下 行压 力渐 显,严 监管 、去 杠杆 背 景下,金融环境紧缩,民 企信用风险事件频现,同 时中美贸易谈判反复并升 级为贸易战,人民币兑 美元大幅走贬。对外贸易 短期冲高,贸易顺差保持 稳定;固定资产投资持续 下滑,房地产投资和制 造业投资保持平稳,基建 投资明显下滑;春节后消 费增速持续回落。通胀方 面,在食品价格走低带 动下,CPI 同比 增长 重新 回到 2% 以 下,PPI 小幅 回 升。央 行在 上半 年已 进行 三次定 向降 准, 同时 运 用公开 市场 、MLF 操作对 市场流 动性 进行 调节 。 货 币市场 持续 宽松 ,3 个月 Shibor 冲 高回 落,NCD 发行利 率稳 步走 低。长 端 利率债 收益 率大 幅下行 , AAA 信用 债跟 随利 率债 下 行;中 低评 级信 用债 则受信 用事 件影 响, 交投 清淡, 信用 利差 有所 走阔 。 报告期内,基金配置以大 额存单、定存、逆回购和 高等级短融为主,适当运 用杠杆,通过较高 的票息收入和积极的价差 操作赚取超额收益。通过 审慎和积极的管理,在把 握流动性的基础上,积 极努力 为投 资者 赚取 较高 收益。 第 10 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:2.0648%


比较 基 准:0.6695% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展 望 下半 年, 美国 经济 保持 稳 健, 就业 市场 保持 强劲 , 通胀 保持 温和 , 预计 年内 仍有 2 次加 息。 国内经济面临较大不确定 性,一方面去产能和去库 存取得的成效增加了经济 的韧性,另一方面去杠 杆导致金融紧缩会压制需 求,贸易战除了直接影响 进出口外,也通过削弱信 心影响投资和消费,下 行压力对经济韧性的考验 加剧。人民币仍有较大的 贬值压力,国内货币政策 已实质性放松,预计资 金面将继续维持宽松。监 管方面,去杠杆已见成效 ,逐步向稳杠杆转变,民 企、城投融资难问题已 经引起监管层的重视,紧 信用逐步向宽信用过渡。 综合上述各方面因素看, 利率债和中高等级信用 债在下 半年 仍将 有较 好表 现,低 等级 信用 债风 险或 将有所 缓和 ,但 仍需 保持 防范意 识。 操作方面,我们将积极关 注债市的投资机会,特别 是中高评级短融,甄选个 券进行配置和波段 操作。同时也会关注逆回 购、定存和大额存单的价 格走势,把握利率冲高时 点、锁定收益 。在控制 组合流 动性 和安 全性 风险 的基础 上, 为投 资者 积极 赚取超 额收 益。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影 响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。


第 11 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本报告期华安汇财通货币累计收益分配金额 285,542,573.81 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》、《货币市场基 金信息披露特别规定》及 其他有关法律法规和基金 合同的有关规定,不存 在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年化 收 益率 、基 金利 润分 配、 基 金费 用开 支等 问题 上,严 格遵 循《 证券 投资 基金法 》、 《货 币市 场基 金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2018 年半年 度 报告中 财务 指标 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实 、 准确和 完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 第 12 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 7,282,965,827.73 6,214,486,880.24 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,926,481,458.70 5,770,424,763.79 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


7,926,481,458.70 5,770,424,763.79 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,591,665,147.50 1,197,556,676.34 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 64,053,164.57 74,432,308.35 应收股 利


- - 应收申 购款


118,365,346.09 83,568,140.89 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


16,983,530,944.59 13,340,468,769.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


1,979,278,501.31 1,310,649,554.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


101.41 - 应付管 理人 报酬


3,598,903.19 2,654,156.28 应付托 管费


666,463.58 491,510.43 应付销 售服 务费


3,332,317.78 2,457,552.12 应付交 易费 用 6.4.7.7 140,432.05 203,370.57 应交税 费


89,881.78 - 应付利 息


528,825.25 594,095.54 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 192,333.54 339,000.00 负债合 计


1,987,827,759.89 1,317,389,238.94 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 14,995,703,184.70 12,023,079,530.67 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


14,995,703,184.70 12,023,079,530.67 负债和 所有 者权 益总 计


16,983,530,944.59 13,340,468,769.61 注 : 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日 ,基 金净 值为 1.00 元, 基金 份额 总额 14,995,703,184.70 份. 第 13 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 6.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


337,900,342.21 87,747,655.32 1.利息 收入


337,175,829.28 87,290,309.91 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 170,025,913.00 31,429,893.35 债券利 息收 入


135,144,679.07 26,636,636.50 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


32,005,237.21 29,223,780.06 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


724,512.93 457,345.41 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 724,512.93 457,345.41 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 - - 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 - - 减:二、费用


52,357,768.40 14,464,526.37 1.管 理人 报酬


18,742,627.87 5,219,476.55 2.托 管费


3,470,857.06 966,569.79 3.销 售服 务费


17,354,285.12 4,832,848.64 4. 交易 费用 6.4.7.18 - 90.00 5. 利息 支出


12,515,869.14 3,230,396.02 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


12,515,869.14 3,230,396.02 6.税 金及 附加


34,280.58 - 7. 其他 费用 6.4.7.19 239,848.63 215,145.37 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 285,542,573.81 73,283,128.95 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


285,542,573.81 73,283,128.95 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 第 14 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 12,023,079,530.67 - 12,023,079,530.67 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 285,542,573.81 285,542,573.81 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 2,972,623,654.03 - 2,972,623,654.03 其中:1.基金 申购 款 58,741,092,680.76 - 58,741,092,680.76 2.基 金赎 回款 -55,768,469,026.73 - -55,768,469,026.73 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -285,542,573.81 -285,542,573.81 五、期末所有者权益(基金 净值) 14,995,703,184.70 0.00 14,995,703,184.70 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 73,283,128.95 73,283,128.95 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 3,228,546,853.97 - 3,228,546,853.97 其中:1.基金 申购 款 28,009,810,878.32 - 28,009,810,878.32 2.基 金赎 回款 -24,781,264,024.35 - -24,781,264,024.35 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -73,283,128.95 -73,283,128.95 五、期末所有者权益(基金 净值) 6,098,436,138.15 - 6,098,436,138.15 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 第 15 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“ 中国 证监会” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 华安 基金管 理有 限公 司作 为管 理人 于 2014 年 7 月 7 日到 2014 年 7 月 10 日止 期间 向 社会 公开 募集, 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 验 证并出 具安 永华 明 (2014)验 字 第 60971571_B07 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 7 月 17 日生 效。 本基 金为 契 约 型 开放 式, 存续 期限 不定。 设 立时 募集 的扣 除 认购 费 后的实 收基 金 ( 本金) 为人 民币 251,603,578.39 元,在募集期间产生的活 期存款利息为人民币 54,324.09 元,以上实收基金 (本息)合计为人民币 251,657,902.48 元 ,折 合 251,657,902.48 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人 及注 册 登记 机构 为华 安基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括: 现金 , 通 知存 款, 短 期融 资券 , 一年以内(含一年)的银 行定期存款和大额存单, 期限在一年以内(含一年 )的债券回购,期限在 一年以内(含一年)的中 央银行票据,剩余期限( 或回售期限)在 397 天以 内(含 397 天)的债 券、资产支持证券、中期 票据,以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的金融 工具。 法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ,在不改变基金投 资目标、不改变基金风险 收益特征的前提下,本基 金可参与其他货币市场基 金或同业存单的投资, 不需召 开份 额持 有人 大会 ,具体 投资 比例 限制 按届 时有效 的法 律法 规和 监管 机构的 规定 执行 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 本基金 业绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称“ 企业会 计准 则”)编 制,同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务 指引》、 中国 证监会 制定 的《关于 证券 投资基 金执 行< 企 业会计 准则> 估值 业 务及份额 净值 计价有 关 事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法 》、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注的 第 16 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 编制及 披露 》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及其 他中 国 证监会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、 会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营业 税、 增值 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规 定, 经 国务 院批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 免征增 值税 ;存 款利 息收 入不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 第 17 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 关政策 的通 知》 的规 定, 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称“ 资 管产品 运营 业务”), 暂适用 简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税, 资管产 品管 理人 未分 别 核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的 除外。资管 产品管理人可选择分别 或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生的增值税应税行为 ,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 6.4.6.2 企业 所得 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 6.4.6.3 个人 所得 税 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 的规定 , 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入, 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 , 由上 市公 司、 发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 第 18 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 22,965,827.73 定期存 款 7,260,000,000.00 存款期 限 1-3 个月 1,710,000,000.00 存款期 限 3 个月 以上 5,550,000,000.00 存款期 限 1 个月 以内 - 其他存 款 - 合计 7,282,965,827.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 7,926,481,45 8.70 7,940,215,200. 00 13,733,741.30 0.0916 合计 7,926,481,45 8.70 7,940,215,200. 00 13,733,741.30 0.0916 资产支 持证 券 - - - - 合计 - - - - 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 1,591,665,147.50 - 合计 1,591,665,147.50 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 第 19 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 5,841.16 应收定 期存 款利 息 36,814,790.41 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 24,268,383.03 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 2,964,149.97 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 64,053,164.57 6.4.7.6 其他资产 本基金 本期 末其 他资 产无 余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 140,432.05 合计 140,432.05 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提账 户维 护费 8,853.84 预提审 计费 44,630.98 预提信 息披 露费 138,848.72 合计 192,333.54 6.4.7.9 实收基金 第 20 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 金额单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 12,023,079,530.67 12,023,079,530.67 本期申 购 58,741,092,680.76 58,741,092,680.76 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -55,768,469,026.73 -55,768,469,026.73 本期末 14,995,703,184.70 14,995,703,184.70 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 0.00 - - 本期利 润 285,542,573.81 - 285,542,573.81 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -285,542,573.81 - -285,542,573.81 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 119,828.84 定期存 款利 息收 入 169,904,484.16 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,600.00 其他 0.00 合计 170,025,913.00 6.4.7.12 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成 交总额 11,006,883,847.89 减: 卖出 债券 (债 转股 及债券 到 期兑 付) 成本总 额 10,956,281,536.06 第 21 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 减:应收 利息 总额 49,877,798.90 买卖债 券差 价收 入 724,512.93 6.4.7.13 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 6.4.7.15 股利收益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。 6.4.7.17 其他收入 本基金 本报 告期 无其 他收 入。 6.4.7.18 交易费用 本基金 本报 告期 无交 易费 用。 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 44,630.98 信息披 露费 138,848.72 银行汇 划费 用 37,440.10 账户维 护费 17,853.84 其他 1,074.99 合计 239,848.63 6.4.7.20 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 第 22 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 华安 基金 公司” ) 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称“ 工商 银行” ) 基金托 管人 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 回购 交易 。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 第 23 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 30 日 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,742,627.87 5,219,476.55 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,743,208.30 1,470,411.29 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.27%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 , 自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 , 基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,470,857.06 966,569.79 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.05%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据, 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取, 基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金管 理有 限 公司 2,916,983.86 工商银 行 - 合计 2,916,983.86 获得销 售服 务费 的各 上年度 可比 期间 第 24 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 关联方 名称 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 786,397.32 工商银 行 - 合计 786,397.32 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据, 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 , 由登 记机 构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的,支 付日 期顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券(含回 购)交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 22,965,827.73 119,828.84 6,836,513.36 59,431.75 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 第 25 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.11.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.11.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金融资 产款 余额 人民 币 1,979,278,501.31 元, 是以 如下 债 券作 为质 押: 金额单 位:人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 170410 17 农发 10 2018-07-02 100.02 2,800,000.00 280,056,000.00 150022 15 附息 国债 22 2018-07-02 99.96 1,000,000.00 99,960,000.00 170207 17 国开 07 2018-07-02 100.02 500,000.00 50,010,000.00 130245 13 国开 45 2018-07-02 100.47 800,000.00 80,376,000.00 189927 18 贴现 国债 27 2018-07-02 98.63 135,000.00 13,315,050.00 170211 17 国开 11 2018-07-03 99.92 400,000.00 39,968,000.00 189917 18 贴现 国债 17 2018-07-03 99.17 102,000.00 10,115,340.00 111818175 18 华夏 银行 CD175 2018-07-02 97.94 1,087,000.00 106,460,780.00 111899204 18 宁波 银行 CD114 2018-07-02 99.11 1,075,000.00 106,543,250.00 111820124 18 广发 银行 CD124 2018-07-02 99.17 1,948,000.00 193,183,160.00 111892299 18 南京 银行 CD026 2018-07-02 98.25 1,000,000.00 98,250,000.00 111721152 17 渤海 银行 CD152 2018-07-02 98.98 184,000.00 18,212,320.00 111818153 18 华夏 银行 CD153 2018-07-02 98.10 2,472,000.00 242,503,200.00 第 26 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 111814096 18 江苏 银行 CD096 2018-07-02 98.03 5,000,000.00 490,150,000.00 111814093 18 江苏 银行 CD093 2018-07-02 98.08 653,000.00 64,046,240.00 187702 18 贴现 国开 02 2018-07-02 99.67 1,000,000.00 99,670,000.00 189918 18 贴现 国债 18 2018-07-02 99.84 1,000,000.00 99,840,000.00 合计





- - 6.4.11.3.2 交易所市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 6.4.12 金融工具风险及管 理 本基金为货币市场基金, 投资于各类货币市场工具 ,属于证券投资基金中的 低风险品种。本基 金的基金管理人投资目标 是在力求本金安全、确保 资产流动性上,实现超越 业绩比较基准的投资回 报。本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和 债券 型基 金。 6.4.12.1 风险管理政策和组 织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 第 27 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人 民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行,并根据本公 司管理交易对手的经验进 行筛选,因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违 约风险 可能 性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 6.4.12.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 - 119,984,000.00 A-1 以下 - - 未评级 7,709,209,200.00 5,403,633,000.00 合计 7,709,209,200.00 5,523,617,000.00 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、同 业存 单。 6.4.12.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 50,590,000.00 50,310,000.00 AAA 以下 - - 未评级 180,416,000.00 189,951,000.00 合计 231,006,000.00 240,261,000.00 注:未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 第 28 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交 易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得 超过 120 天, 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求,除发生巨额赎回 情形外,债券正回购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债 券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ,且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。 6.4.12.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 货 币市场 基金 监督 管理 办法 》 及 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理, 通过 监 控基金 平均 剩余 期限 、 平均剩 余存 续期 限、高 流 动资产 占比 、持 仓集中 度 、投资 交易 的不 活跃品 种( 企业债 或短 期融 资券) , 并结合份额持有人集中度 变化予以实现。一般情况 下,本基金投资组合的平 均剩余期限在每个交易 日均不得超过 120 天,平 均剩余存续期限在每个交 易日均不得超过 240 天, 且能够通过出售所持 有的银行间同业市场交易 债券应对流动性需求;当 本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计超过 基金总 份额 的 20% 时, 本基 金 投资 组合 的平 均剩 余期 限 在每 个交 易日 不得 超过 90 天, 平均 剩余 存 续期不得超过 180 天;投 资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融 债券以及 5 个交易日 内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 20%; 当本 基金前 10 名份 额持 有人 的 持有份 额合 计超 过基 金总 份额的 50% 时, 本基 金投资 组 合的 平均 剩余 期限 在每 个 交易 日均 不得超过 60 天, 平均 剩余 存续 期在每 个 交易 日均 不得 超过 120 天; 投资 组合 中现 金、 国 债、 中央 银行 票据 、 政策 性金融债 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金 融工具 占基金资 产净值的 比例合 计不得低 于 30% 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% , 且 本基金 与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基金管理人管理的其他 货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券不 得超过 该商 业银 行最 近一 个季度 末净 资产 的 10% 。 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不 得超过 基金 资产 净值 的 10% 。 第 29 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 6.4.12.3.2 金融资产和金融 负债的到期期限分析 无。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的 基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控,定期对本基金面临 的利率敏感 性缺口 进行 监控 ,并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 7,282,965,827.73 - - - 7,282,965,8 27.73 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - - - 第 30 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 交易性 金融 资产 7,926,481,458.70 - - - 7,926,481,4 58.70 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资产 1,591,665,147.50 - - - 1,591,665,1 47.50 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 64,053,164.57 64,053,164. 57 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 118,365,346.09 118,365,34 6.09 其他资 产 - - - - - 资产总 计 16,801,112,433.93 - - 182,418,510.66 16,983,530, 944.59 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 1,979,278,501.31 - - - 1,979,278,5 01.31 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 101.41 101.41 应付管 理人 报酬 - - - 3,598,903.19 3,598,903.1 9 应付托 管费 - - - 666,463.58 666,463.58 应付销 售服 务费 - - - 3,332,317.78 3,332,317.7 8 应付交 易费 用 - - - 140,432.05 140,432.05 应付税 费 - - - 89,881.78 89,881.78 应付利 息 - - - 528,825.25 528,825.25 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 192,333.54 192,333.54 负债总 计 1,979,278,501.31 - - 8,549,258.58 1,987,827,7 59.89 利率敏 感度 缺口 14,821,833,932.62 - - 173,869,252.08 14,995,703, 184.70 上年度 末 2017 年 12 月 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 第 31 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 31 日 资产








银行存 款 6,214,486,880.24 - - - 6,214,486,8 80.24 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 5,652,142,699.16 118,282,064.63 - - 5,770,424,7 63.79 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资产 1,197,556,676.34 - - - 1,197,556,6 76.34 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 74,432,308.35 74,432,308. 35 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 83,568,140.89 83,568,140. 89 其他资 产 - - - - - 资产总 计 13,064,186,255.74 118,282,064.63 - 158,000,449.24 13,340,468, 769.61 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 1,310,649,554.00 - - - 1,310,649,5 54.00 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 2,654,156.28 2,654,156.2 8 应付托 管费 - - - 491,510.43 491,510.43 应付销 售服 务费 - - - 2,457,552.12 2,457,552.1 2 应付交 易费 用 - - - 203,370.57 203,370.57 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 594,095.54 594,095.54 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 339,000.00 339,000.00 第 32 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 负债总 计 1,310,649,554.00 - - 6,739,684.94 1,317,389,2 38.94 利率敏 感度 缺口 11,753,536,701.74 118,282,064.63 - 151,260,764.30 12,023,079, 530.67 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 进行了 归类 。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 570 减 少约 296 市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 571 增 加约 296 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资, 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市 场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。 6.4.13 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 6.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.2 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 第 33 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 6.4.14.3 财务 报表 的批 准


本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 7,926,481,458.70 46.67 其中: 债券 7,926,481,458.70 46.67 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,591,665,147.50 9.37 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,282,965,827.73 42.88 4 其他各 项资 产 182,418,510.66 1.07 5 合计 16,983,530,944.59 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位:人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.09 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,979,278,501.31 13.20 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 第 34 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天以 内 20.37 13.20 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 5.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 38.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 10.34 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天( 含)—397 天 (含) 37.43 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 112.05 13.20 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未超 过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位:人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 349,271,266.43 2.33 第 35 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 550,089,346.14 3.67 其中: 政策 性金 融债 550,089,346.14 3.67 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 840,020,549.75 5.60 6 中期票 据 50,069,452.66 0.33 7 同业存 单 6,137,030,843.72 40.93 8 其他 - - 9 合计 7,926,481,458.70 52.86 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位:人 民币 元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111821202 18 渤海 银行 CD202 5,000,000 490,620,582.72 3.27 2 111814096 18 江苏 银行 CD096 5,000,000 490,163,862.07 3.27 3 111815262 18 民生 银行 CD262 4,000,000 396,680,565.12 2.65 4 111820124 18 广发 银行 CD124 4,000,000 396,680,452.70 2.65 5 111811147 18 平安 银行 CD147 3,000,000 297,740,939.89 1.99 6 111809170 18 浦发 银行 CD170 3,000,000 297,593,613.12 1.98 7 111820121 18 广发 银行 CD121 3,000,000 297,593,400.51 1.98 8 111805120 18 建设 银行 CD120 3,000,000 294,375,338.96 1.96 9 111818153 18 华夏 银行 CD153 3,000,000 294,313,380.99 1.96 10 170410 17 农发 10 2,800,000 280,062,355.91 1.87 7.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0970% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0056% 报告期 内每 个交易 日偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0333% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 第 36 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 无。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 7.9.2 本报告期内, 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的, 也没有在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 64,053,164.57 4 应收申 购款 118,365,346.09 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 182,418,510.66 7.9.4 其他需说明的重要事 项 无。 第 37 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 603,602 24,843.69 50,565,061.27 0.34% 14,945,138,123.43 99.66% 8.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 信托类 机构 100,000,000.00 0.67% 2 个人 50,297,140.97 0.34% 3 个人 50,180,524.89 0.33% 4 个人 40,176,091.35 0.27% 5 个人 39,887,525.18 0.27% 6 个人 28,272,524.70 0.19% 7 个人 26,624,860.91 0.18% 8 个人 26,008,088.77 0.17% 9 个人 23,758,196.35 0.16% 10 个人 22,862,892.63 0.15% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 34,244,590.91 0.23% 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 第 38 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日)基 金份 额总 额 251,657,902.48


本报告 期期初 基金 份额 总额 12,023,079,530.67 本报告 期基金 总申 购份 额 58,741,092,680.76 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 55,768,469,026.73 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期末 基金 份额 总额 14,995,703,184.70 注:申 购含 红利 再投 份额 。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下: 2018 年 2 月 13 日, 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ,翁 启 森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 2 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 第 39 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 宏信证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 民族证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西藏同 信 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; 第 40 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交易 单元 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国金证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 第 41 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 国泰君 安 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 西藏同 信 - - - - - - 银河证 券 - - 200,000,0 00.00 100.00% - - 东兴证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 中天证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 广发华 福 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 财富里 昂 - - - - - - 开源证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增 值税政 策的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-03 2 关于华 安旗 下基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-11 3 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 汇财 通货 币 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-02-09 第 42 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 市场基 金“ 春节” 假期 前暂 停大额 申购 及大 额 定期定 额投 资的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 4 华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-13 5 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-14 6 关于电 子直 销平 台开 展“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-21 7 关于旗 下公 开募 集证 券投 资基金 根据 流动 性 风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-24 8 华安汇 财通 货币 市场 基金 基金合 同修 改前 后 对照表 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-24 9 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 汇财 通货 币 市场基 金“ 清 明节”假期 前暂 停 大额 申购 及大 额定期 定额 投资 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-29 10 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 汇财 通货 币 市场基 金“ 劳 动节”假期 前暂 停 大额 申购 及大 额定期 定额 投资 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-24 11 关于华 安旗 下部 分基 金增 加新浪 为销 售机 构 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-05-24 12 关于基 金电 子交 易平 台汇 付天天 盈渠 道关 闭 基金支 付服 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-11 13 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 汇财 通货 币 市场基 金“ 端 午节”假期 前暂 停 大额 申购 及大 额定期 定额 投资 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-12 14 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-15 15 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 16 关于基 金电 子交 易平 台调 整微钱 宝快 速取 现 服务限 额的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 第 43 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2018 年半年度报告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《 华安 汇财 通货 币市 场 基金基 金合 同》 2、 《华 安汇 财通 货币 市场基 金 招募 说明 书》 3、《 华安 汇财 通货 币市 场 基金托 管协 议》 11.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日 第 44 页共 44 页