华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安新 机遇灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 36
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 41
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 42
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 42
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华安新 机遇 混合
基金主 代码 001282
交易代 码 001282
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 218,360,809.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场
的绝对 收益 机会 ， 在 合理 控制风 险、 保障 基金 资产 流动性 的前 提下 ， 力 求
持续高 效地 获取 稳健 回报 。
投资策 略
本基金 为混 合型 基金 ， 在 投资中 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响
证券市 场的 重要 因素 的研 究和预 测， 结合
投资时 钟理 论并 利用 公司 研究开 发的 多因 子模 型等 数量工 具， 确定 基金 资
产在权 益类 资产 和固 定收 益类资 产之 间的 配置 比例 ； 当市 场环 境发 生变 化
时， 本 基金 将依 托仓 位弹 性优势 并借 助股 指期 货等 金融工 具快 速灵 活地 作
出反应 ，对 大类 资产 配置 比例进 行及 时调 整。
此外， 本基 金还 将广 泛运 用各种 定量 和定 性分 析模 型研究 和比 较不 同证 券
子市场 和不 同金 融工 具的 收益及 风险 特征 ， 积 极寻 找各种 可能 的套 利和 价
值增长 的机 会， 以确 定基 金资产 在各 类具 体券 种间 的配置 比例 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指 数收 益率＋40%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高于货 币市 场基 金、 债
券型基 金， 而低 于股 票型 基金， 属于 证券 投资 基金 中的中 高风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
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注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 11,937,392.33
本期利 润 20,032,501.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0196
本期加 权平 均净 值利 润率 1.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 8,972,522.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0411
期末基 金资 产净 值 228,850,467.15
期末基 金份 额净 值 1.0480
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 4.80%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
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2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.29% 0.08% -4.19% 0.74% 3.90% -0.66%
过去三 个月 0.10% 0.05% -3.73% 0.44% 3.83% -0.39%
过去六 个月 1.35% 0.06% -3.05% 0.31% 4.40% -0.25%
过去一 年 2.95% 0.07% -1.67% 0.22% 4.62% -0.15%
过去三 年 3.56% 0.24% 3.95% 0.13% -0.39% 0.11%
自基金 成立 起
至今
4.80% 0.24% 4.29% 0.13% 0.51% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 5 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日）
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注： 本基 金于 2018 年 6 月 5 日起， 整体 业绩 比较基 准 由“三年 期银 行定 期存款 收 益率 （ 税后）”
变更为“60%×沪深 300 指 数收益 率＋40%×中国 债券总 指 数收 益率” 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收
益部助 理总 监
2015-05-2
7
- 16 年
硕士研 究生，16 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月至 2017 年 7 月同时
担任华安日日鑫货币市场基金的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任华安信用增强债券型证券投资
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基金的 基 金经 理。2013 年 5 月起
同时担任华安保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2014 年 8 月
至 2015 年 1 月， 同时 担任 华安七
日鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理，2014 年 8 月起，
同时担任华安年年红定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月 起担 任华 安新 动力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月 起同 时担任
华安新机遇灵活配置混合型证券
投资基 金、 华 安新 优选 灵活 配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐
混合型发起式证券投资基金的基
金经理 ；2015 年 11 月起， 同时担
任华安安益灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 12
月至 2018 年 1 月 ，同 时担 任华安
乐惠保本混合型证券投资基金的
基金经 理。 2016 年 2 月至 2017 年
7 月， 同 时担 任华 安安 康保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月至 2017 年 7 月 ，同 时担任
华安安禧保本混合型证券投资基
金的基 金经理 。2016 年 10 月至
2018 年 1 月 ，同 时担 任华 安安润
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。2017 年 2 月起 ，同时
担任华安安享灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2017 年 3
月起， 同 时担 任华 安现 金宝 货币市
场基金 的基 金经 理。
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2015-05-2
7
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券、基 金 行
业从业 经历。 曾在 中金 公司 担任研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理有 限公司
担任基 金经 理。2011 年 3 月份加
入华安基金管理有限公司。2011
年 7 月至 2013 年 5 月 担任 华安核
心优选混合型证券投资基金基金
的基金 经理 。 2012 年 10 月 起同时
担任华安行业轮动混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2013 年 2 月
起同时担任华安中小盘成长混合
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型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2013
年 5 月 起担 任华安 保本 混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月起同 时担 任本 基金 的基 金经理 。
王嘉
本基金 的基 金
经理
2018-06-11 - 14 年
硕士，14 年 金融、 证券 行 业从业
经验。 曾 任上 海市 思也 企业 咨询有
限公司 研究 员、 上 海市 新理 益投资
管理有 限公 司研 究员、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员、 元大 京华证
券上海 代表 处研 究员、 兴业 证券研
究发展 中心 研究 员。2010 年 5 月
加入华 安基 金， 现 任基 金投 资部基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安
国企改革主题灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月至 2018 年 1 月 ，担 任华 安乐惠
保本混合型证券投资基金的基金
经理，2016 年 2 月起 ，担 任华安
安康保本混合型证券投资基金的
基金经 理。2018 年 2 月起 ，同时
担任华安宝利配置证券投资基金
的基金 经理 。2018 年 6 月 起，同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产， 在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
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资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
第 11 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 上半 年全 球宏 观经济 出 现一 些分 化。 美国 经济进 一 步走 强， 失业 率下 降， 通 胀 缓步 抬升 ；
欧洲表现则相对偏弱。我 国宏观经济体现出一定的 韧性，但面临向下的风险 。首先，社会融资渠道
出现堵塞，非标融资受到 金融监管的影响大幅下滑 ，委托贷款和信托贷款出 现负增长；其次，债券
违约向上市公司扩散，部 分公司股权质押触及平仓 线，地方政府平台融资受 限，导致基建投资出现
断崖式下滑；再有，中美 贸易战为中国未来添加下 行风险。面对风险，货币 政策在一季度开始边际
上的宽松，监管政策也较 以前有所放松，导致债券 收益率在今年上半年出现 快速下行。权益市场受
到信用收缩和贸易战影响 ，风险偏好显著降低，在 指数整体下跌过程中，中 小市值个股受损更为严
重，消 费类 股票 显现 出明 显防御 性。
本基金在上半年以短融和 银行票据为主要配置，同 时对长久期利率债进行波 段操作，对基金业
绩有所 增厚 ，权 益仓 位整 体处于 较低 位置 ，对 组合 造成的 波动 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0480 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 1.35%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-3.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年下 半年。 宏观 经济 短期韧 性仍 在， 但金 融去 杠杆导 致投 资增 速预 期下 行和中 美贸 易战 导
致出口 预期 下行 这两 个因 素叠加 下， 后续 经济 存在 下行压 力， 对应 上市 公司 整体业 绩增 速 2 季度或
继续上 行， 但 3 季度 往后 面临回 落风 险。 中美 贸易 战加剧 的背 景下 ， 国 内政 策转向 为适 度扩 大内 需，
货币政策和监管政策已经 转松，财政政策预计未来 会有新的稳增长举措。在 宽货币和稳信用的结合
下， 无 风险 利率 或将 进入 区间震 荡。 目前 解决 小微 企业融 资难 、 融 资贵 的问 题已经 得到 中央 的重 视，
预计信用违约风险将得到 缓和，信用利差有进一步 压缩的空间。下半年权益 面临的系统性风险将会
大幅减轻，3 季度存在修 复性反弹机会。虽然中美 贸易战带来的经济下行压 力和美联储持续加息带
来的利率上行压力是两大 灰犀牛，对权益市场会形 成长期压制，但短期股市 已过分担忧。我们认为
决定短期股市方向的最核 心因素仍是国内货币政策 的取向，底线思维告诉我 们大概率不会出现处置
第 12 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
风险的 风险 ，国 内政 策有 足够的 微调 空间 以确 保市 场平稳 。
本基金将在下半年仍然以 中低久期信用债为主要配 置品种，在控制信用风险 的前提下适当配置
一些中高收益的券种以增 强静态收益水平。对于长 久期利率债，保持波段操 作态度。权益方面会择
机加仓 参与 市场 反弹 以增 厚基金 业绩 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
第 13 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 78,671,546.51 113,777,540.68
结算备 付金
- 454,315.11
存出保 证金
49,532.65 79,804.13
交易性 金融 资产 6.4.7.2 85,852,408.00 1,143,568,020.86
其中： 股票 投资
6,668,408.00 61,201,335.86
基金投 资
- -
债券投 资
79,184,000.00 1,082,366,685.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 78,945,758.41 47,500,191.25
应收证 券清 算款
- 21,544,119.90
应收利 息 6.4.7.5 769,155.03 18,188,755.69
应收股 利
- -
应收申 购款
633.31 939.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
244,289,033.91 1,345,113,686.77
第 14 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,776,367.31 -
应付赎 回款
4,967,632.91 6,241,555.53
应付管 理人 报酬
260,588.19 1,399,369.29
应付托 管费
43,431.38 233,228.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 191,625.32 251,571.63
应交税 费
541.98 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,379.67 447,429.29
负债合计
15,438,566.76 8,573,153.93
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 218,360,809.84 1,293,035,504.60
未分配 利润 6.4.7.10 10,489,657.31 43,505,028.24
所有者权益合计
228,850,467.15 1,336,540,532.84
负债和所有者权益总 计
244,289,033.91 1,345,113,686.77
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 1.0480 元 ， 基金 份额 总额 218,360,809.84 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
28,023,973.66 30,712,806.44
1.利息 收入
23,100,885.18 35,321,292.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,313,589.21 2,516,089.01
债券利 息收 入
19,819,841.48 28,984,583.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,967,454.49 3,820,620.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-3,647,415.67 -1,363,159.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -813,394.81 12,640,949.73
第 15 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,813,420.26 -15,122,087.63
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 -20,600.60 1,117,978.28
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 8,095,109.02 -4,670,320.21
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 475,395.13 1,424,993.52
减：二、费用
7,991,472.31 16,254,123.79
1．管 理人 报酬
6,334,063.60 13,047,906.32
2．托 管费
1,055,677.29 2,174,651.01
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 332,129.42 800,884.86
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
43,268.72 -
7． 其他 费用 6.4.7.19 226,333.28 230,681.60
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
20,032,501.35 14,458,682.65
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
20,032,501.35 14,458,682.65
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,293,035,504.60 43,505,028.24 1,336,540,532.84
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 20,032,501.35 20,032,501.35
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,074,674,694.76 -53,047,872.28 -1,127,722,567.04
其中：1.基金 申购 款 508,710.26 23,831.47 532,541.73
2.基 金赎 回款 -1,075,183,405.02 -53,071,703.75 -1,128,255,108.77
四、本 期向基 金份 额持 有 - - -
第 16 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
218,360,809.84 10,489,657.31 228,850,467.15
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,405,935,551.68 26,899,731.70 2,432,835,283.38
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 14,458,682.65 14,458,682.65
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-558,566,175.04 -8,051,990.31 -566,618,165.35
其中：1.基金 申购 款 861,046.04 12,801.02 873,847.06
2.基 金赎 回款 -559,427,221.08 -8,064,791.33 -567,492,012.41
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,847,369,376.64 33,306,424.04 1,880,675,800.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新机遇灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 由华安新机遇保 本混合型证券投
资基金 转型 而成 ， 华安 新 机遇保 本混 合型 证券 投资 基金系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下简 称“ 中
国证监会” ）证监许 可[2015]741 号 《关于准 予华安 新机遇保 本混合型 证券投 资基金注 册的批 复》 的
核准， 由基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司向 社会 公开发 行募 集， 基金 合同 于 2015 年 5 月 27 日生
效， 首 次设 立募 集规 模为 3,583,397,121.18 份基 金份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本
基金的基金管理人及注册 登记机构为华安基金管理 有限公司，基金托管人为 中国建设银行股份有限
公司。
第 17 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
根据《华安新机遇保本混 合型证券投资基金基金合 同》以及《华安新机遇保 本混合型证券投资
基金保本期到期安排及转 型为华安新机遇灵活配置 混合基金相关业务规则的 公告》的约定，本基金
自 2018 年 6 月 5 日 起转 型 为非保 本的 混合 型证 券投 资基金 并更 名为 华安 新机 遇灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 债券 等固 定收 益
类金融工具（包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、中 小企业私募债、地方政
府债券 、 中 期票 据、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 短期 融资 券、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银
行存款等）以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5%， 其 中现 金不 包括 结算备 付 金、 存 出保 证金、 应收 申 购款 等； 权 证、 股 指期 货 及其 他金 融工 具的
投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：60%×沪深 300 指数 收益率 ＋40%×中 国债 券总 指数收 益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间
第 18 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
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券投资基金）管理人 运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分 别核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
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6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 78,671,546.51
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 78,671,546.51
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,288,126.88 6,668,408.00 -619,718.88
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
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债券
交易所 市场 19,484,676.71 19,427,000.00 -57,676.71
银行间 市场 59,593,489.44 59,757,000.00 163,510.56
合计 79,078,166.15 79,184,000.00 105,833.85
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,366,293.03 85,852,408.00 -513,885.03
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场 78,945,758.41 -
合计 78,945,758.41 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 32,450.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 614,050.96
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 122,633.82
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.07
合计 769,155.03
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 182,195.24
银行间 市场 应付 交易 费用 9,430.08
合计 191,625.32
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 25.39
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 198,379.67
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,293,035,504.60 1,293,035,504.60
本期申 购 508,710.26 508,710.26
本期赎 回（以“-” 号填 列） -1,075,183,405.02 -1,075,183,405.02
本期末 218,360,809.84 218,360,809.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 40,132,701.23 3,372,327.01 43,505,028.24
本期利 润 11,937,392.33 8,095,109.02 20,032,501.35
本期基金份额交易产生的
变动数
-43,097,570.95 -9,950,301.33 -53,047,872.28
其中： 基金 申购 款 18,702.44 5,129.03 23,831.47
基金赎 回款 -43,116,273.39 -9,955,430.36 -53,071,703.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,972,522.61 1,517,134.70 10,489,657.31
第 23 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 751,091.07
定期存 款利 息收 入 560,763.92
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,139.66
其他 594.56
合计 1,313,589.21
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 128,641,984.12
减：卖 出股 票成 本总 额 129,455,378.93
买卖股 票差 价收 入 -813,394.81
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
1,545,052,169.13
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
1,509,097,332.76
减：应收 利息 总额 38,768,256.63
买卖债 券差 价收 入 -2,813,420.26
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -20,600.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -20,600.60
第 24 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 8,095,109.02
——股票 投资 6,135,612.47
——债券 投资 1,959,496.55
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 8,095,109.02
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 475,395.13
合计 475,395.13
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 328,354.42
银行间 市场 交易 费用 3,775.00
合计 332,129.42
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
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信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 9,379.00
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 226,333.28
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
第 26 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,334,063.60 13,047,906.32
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,822,362.27 5,922,771.28
注：转型前基 金管理费 按 前一日的基金 资产净值 的 1.20% 的年费 率计提。 转型 后基金管理费 按
前 一 日的 基金 资产 净值的 1.50% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,055,677.29 2,174,651.01
注：转 型前 基金 托管 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的 0.20% 的 年费 率计 提。 转型 后基金 托管 费按
前 一 日的 基金 资产 净值的 0.25% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
第 27 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
78,671,546.5
1
751,091.07
106,408,370.
43
380,455.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
第 28 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中等风险和中等收益投 资品种。本基金在日常经 营活动中面临的与这些
金融工 具相 关的 风险 主要 包括信 用风 险 、 流 动性 风险 及市场 风险 。 本基 金在 严格 控制风 险的 前提 下 ，
追求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报和 资产 的长 期稳 健增值 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
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本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民
银行信 用评 级管 理指 导意 见》设 定的 标准 统计 及汇 总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - 50,210,000.00
A-1 以下 - -
未评级 20,028,000.00 780,970,000.00
合计 20,028,000.00 831,180,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 48,900,000.00 171,025,000.00
AAA 以下 - 184,685.00
未评级 10,256,000.00 79,977,000.00
合计 59,156,000.00 251,186,685.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理的价 格变现。针对兑付赎回
资金的流动性风险，本基 金的基金管理人每日对本 基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性
需求，保持基金投资组合 中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风
险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金能够 通过 出售 所持 有的 银行间 同业 市场 交易 债
券应对流动性需求。此外 本基金还可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求。本
第 30 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 ，其 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本基 金 与由 本基 金的 基金
管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持 续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
第 31 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 78,671,546.51 - - - 78,671,546.51
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 49,532.65 - - - 49,532.65
交易性 金融 资产 29,823,000.00 39,105,000.00 10,256,000.00 6,668,408.00 85,852,408.00
买入返 售金 融资
产
78,945,758.41 - - - 78,945,758.41
应收利 息 - - - 769,155.03 769,155.03
应收申 购款 - - - 633.31 633.31
应收证 券清 算款 - - - - -
资产总 计 187,489,837.57 39,105,000.00 10,256,000.00 7,438,196.34
244,289,033.9
1
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,776,367.31 9,776,367.31
应付管 理人 报酬 - - - 260,588.19 260,588.19
应付托 管费 - - - 43,431.38 43,431.38
应付交 易费 用 - - - 191,625.32 191,625.32
其他负 债 - - - 198,379.67 198,379.67
应付税 费 - - - 541.98 541.98
第 32 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
应付赎 回款 - - - 4,967,632.91 4,967,632.91
负债总 计 - - - 15,438,566.76
15,438,566.
76
利率敏 感度 缺口 187,489,837.57 39,105,000.00 10,256,000.00 -8,000,370.42 228,850,467.1
5
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 113,777,540.68 - - -
113,777,540.6
8
结算备 付金 454,315.11 - - - 454,315.11
存出保 证金 79,804.13 - - - 79,804.13
交易性 金融 资产 1,082,366,685.00 - - 61,201,335.86
1,143,568,020.
86
买入返 售金 融资
产
47,500,191.25 - - - 47,500,191.25
应收证 券清 算款 - - - 21,544,119.90 21,544,119.90
应收利 息 - - - 18,188,755.69 18,188,755.69
应收申 购款 - - - 939.15 939.15
资产总 计 1,244,178,536.17 - - 100,935,150.60
1,345,113,686.
77
负债
应付赎 回款 - - - 6,241,555.53 6,241,555.53
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,399,369.29 1,399,369.29
应付托 管费 - - - 233,228.19 233,228.19
应付交 易费 用 - - - 251,571.63 251,571.63
其他负 债 - - - 447,429.29 447,429.29
负债总 计 - - - 8,573,153.93 8,573,153.93
利率敏 感度 缺口 1,244,178,536.17 - - 92,361,996.67
1,336,540,532.
84
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
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假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 54 减 少约 69
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 55 增 加约 69
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、货 币市场 工 具等 保本 资产
占基金 资产 的比 例不 低于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 6,668,408.00 2.91 61,201,335.86 4.58
第 34 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,668,408.00 2.91 61,201,335.86 4.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资比 例较 低， 因此 除市 场利率 和外 汇汇 率
以外的 市场 价格 因素 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 6,668,408.00 2.73
其中： 股票 6,668,408.00 2.73
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 79,184,000.00 32.41
其中： 债券 79,184,000.00 32.41
资产支 持证 券 - -
第 35 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 78,945,758.41 32.32
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 78,671,546.51 32.20
8 其他各 项资 产 819,320.99 0.34
9 合计 244,289,033.91 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 6,668,408.00 2.91
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 6,668,408.00 2.91
第 36 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000961 中南建 设 1,056,800 6,668,408.00 2.91
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 9,154,079.00 0.68
2 600547 山东黄 金 7,379,089.00 0.55
3 000961 中南建 设 7,288,126.88 0.55
4 000672 上峰水 泥 6,080,193.00 0.45
5 000937 冀中能 源 6,069,792.00 0.45
6 601006 大秦铁 路 5,601,644.00 0.42
7 300059 东方财 富 4,211,742.00 0.32
8 600820 隧道股 份 4,162,660.19 0.31
9 600271 航天信 息 3,983,474.01 0.30
10 600030 中信证 券 3,719,993.00 0.28
11 002327 富安娜 2,965,682.00 0.22
12 601888 中国国 旅 2,500,886.03 0.19
13 300357 我武生 物 2,154,153.50 0.16
14 000089 深圳机 场 1,794,928.00 0.13
15 601919 中远海 控 1,464,150.00 0.11
16 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
17 601838 成都银 行 89,465.01 0.01
18 603056 德邦股 份 20,066.64 0.00
19 603356 华菱精 工 12,650.19 0.00
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 44,489,934.00 3.33
2 002152 广电运 通 16,518,161.47 1.24
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3 600428 中远海 特 12,548,271.03 0.94
4 000672 上峰水 泥 6,285,193.00 0.47
5 000937 冀中能 源 6,048,000.00 0.45
6 600547 山东黄 金 6,002,147.00 0.45
7 601006 大秦铁 路 5,835,042.00 0.44
8 300059 东方财 富 4,863,630.00 0.36
9 600030 中信证 券 4,298,815.00 0.32
10 600820 隧道股 份 4,167,993.00 0.31
11 600271 航天信 息 3,906,365.80 0.29
12 002327 富安娜 3,172,939.00 0.24
13 601888 中国国 旅 2,550,042.00 0.19
14 300357 我武生 物 2,230,000.00 0.17
15 000089 深圳机 场 1,857,550.00 0.14
16 601919 中远海 控 1,341,765.00 0.10
17 601828 美凯龙 292,634.65 0.02
18 603260 合盛硅 业 178,944.00 0.01
19 601838 成都银 行 165,235.09 0.01
20 601019 山东出 版 158,380.20 0.01
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 68,786,838.60
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 128,641,984.12
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,256,000.00 4.48
其中： 政策 性金 融债 10,256,000.00 4.48
4 企业债 券 19,427,000.00 8.49
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5 企业短 期融 资券 20,028,000.00 8.75
6 中期票 据 29,473,000.00 12.88
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,184,000.00 34.60
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011801180
18 苏州 国
际 SCP006
200,000 20,028,000.00 8.75
2 101651007
16 陕延 油
MTN001
200,000 19,428,000.00 8.49
3 180406 18 农发 06 100,000 10,256,000.00 4.48
4 101800499
18 华能 集
MTN001
100,000 10,045,000.00 4.39
5 136802 16 中燃 G1 100,000 9,795,000.00 4.28
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
第 39 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,532.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 769,155.03
5 应收申 购款 633.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
第 40 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
8 其他 -
9 合计 819,320.99
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,800 77,986.00 0.00 0.00% 218,360,809.84 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 205,174.05 0.09%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 41 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 27 日） 基金 份额 总额 3,583,397,121.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,293,035,504.60
本报告 期基金 总申 购份 额 508,710.26
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,075,183,405.02
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 218,360,809.84
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
根 据 基金 管理人 2018 年 5 月 24 日发 布的 《华 安新 机 遇保本 混合 型证 券投 资基 金保本 期到 期安 排及
转型为 华安 新机 遇灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金相 关业务 规则 的公 告》 ， 自 2018 年 6 月 5 日起 ， “ 华
安新机 遇保 本混 合型 证券 投资基 金” 根据 基金 合同 的 约定转 型为“华安 新机 遇灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金” ， 华安 新 机遇 灵活配 置 混合 基金 的基 金合 同及 托 管协 议亦 于该 日同 时生 效。 因基 金转 型， 本
基金的 投资 策略 发生 改变 ，详情 请 见 2018 年 5 月 24 日刊 登在 公司 官方 网站 的《华 安新 机遇 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
第 42 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 67,878,628.74 34.43% 63,215.87 34.70% -
中泰证 券 1 26,619,514.94 13.50% 24,258.24 13.31% -
兴业证 券 1 25,146,276.84 12.75% 23,418.77 12.85% -
光大证 券 1 24,147,344.00 12.25% 22,005.55 12.08% -
长江证 券 2 23,233,530.70 11.78% 21,636.99 11.88% -
方正证 券 1 14,697,268.25 7.45% 13,393.53 7.35% -
中信建 投 1 9,207,147.00 4.67% 8,574.80 4.71% -
天风证 券 2 6,122,128.88 3.10% 5,579.09 3.06% -
银河证 券 1 120,737.38 0.06% 112.40 0.06% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
第 43 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和合 规 性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 财通 证券 深圳 006004 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
第 44 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
华泰证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
广发证 券 - -
50,000,00
0.00
100.00% - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券
19,484,676.7
1
99.06% - - - -
光大证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
方正证 券 184,634.87 0.94% - - - -
中信建 投 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-01-16
第 45 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
司网站
4 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
5
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
6 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
7
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
8
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
10
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
11
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
12
华安新机遇保本混合型证券投资基金基金合
同修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
14 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
15 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
16
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
17
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
18 关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-04-20
第 46 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
的公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
19 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-26
20
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
21
关于华安新机遇保本混合型证券投资基金修
改基金 合同 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-24
22
华安新机遇保本混合型证券投资基金保本期
到期安排及转型为华安新机遇灵活配置混合
基金相 关业 务规 则的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-24
23
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基
金合同
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-24
24
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金托
管协议
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-24
25
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金招
募说明 书
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-24
26
华安新机遇保本混合型证券投资基金保本期
到期安排及转型相关业务规则的第一次提示
性公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-25
27
华安新机遇保本混合型证券投资基金保本期
到期安排及转型相关业务规则的第二次提示
性公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-26
28
华安新 机遇 灵活 配置 混合 基金开 放日 常申 购、
赎回、 转换 和定 期定 额业 务公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-05
29
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基
金经理 变更 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-09
30
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
31
关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合
作业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
32
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
第 47 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
34
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
35
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
36
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华安 新 机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 48 页共 49 页 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 49 页共 49 页
