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广发货币C(005092)

广发货币:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 
 
 
 
 
广发货币市场基金 
2018 年 半 年度 报 告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 
第 2 页共 32 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 3 页共 32 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发货 币 基金主 代码 270004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 5 月 20 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 25,848,375,557.63 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 270004 270014 005092 511920 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份额总 额 3,566,943,659.9 7 份 22,240,661,174. 96 份 40,163,744.70 份 606,978.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 低风 险与 资产 流动 性的基 础上 ,追 求稳 定的 当期收 益. 投资策 略 投资策 略以 自上 而下 为主 , 兼顾 自下 而上 的方 式。 其中, 自上 而下 是指 基 金管理 人通 过定 量与 定性 相结合 的综 合分 析 , 对 利 率尤其 是短 期利 率的 变 化趋势 进行 预测 , 在科 学 、 合 理的 短期 利率 预测 的 基础上 决定 本基 金组 合 的期限 结构 和品 种结 构 , 构建稳 健的 投资 组合 。 自 下而上 是指 要重 视具 体 投资对 象的 价值 分析 , 同 时针对 市场 分割 及定 价机 制暂时 失灵 带来 的投 资 机会, 进行 相应 的套 利操 作,增 加投 资收 益。 业绩比 较基 准 根据本 基金 的投 资对 象和 投资目 标, 业绩 比较 基准 为税后 活期 存款 利率 : 即(1 -利 息税 率)× 活 期 存款利 率。 风险收 益特 征 本基金 具有 高安 全性 、 高 流动性 和稳 定的 收益 , 力 争获取 稳定 的超 过同 期 银行活 期存 款利 率( 税后 )的收 益率 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 (010 )66105798 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 (010 )66105799 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 4 页共 32 页 南塔 31-33 楼 § 3 主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 本期已 实现 收益 78,987,638.97 714,953,641.73 40,255.76 1,114,592.75 本期利 润 78,987,638.97 714,953,641.73 40,255.76 1,114,592.75 本期净 值收 益率 2.0511% 2.1725% 2.0458% 1.9833% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 期末基 金资 产净 值 3,566,943,659. 97 22,240,661,174 .96 40,163,744.70 60,697,800.00 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 100.0000 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 (3) 本基 金 A 类 基金 份 额和 B 类 基金 份额 的利 润 分配按 月结 转为 对应 份额 ,本基 金 E 类 基金 份额持 有人 收益 账户 内的 累计收 益不 低 于 100 元时 ,则 100 元 整数 倍的 累计 收益将 兑付 为相 应 E 类 基金份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发货币 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3131% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2839% 0.0006% 过去三 个月 0.9859% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8974% 0.0006% 过去六 个月 2.0511% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.8751% 0.0007% 过去一 年 4.0513% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.6964% 0.0008% 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 5 页共 32 页 过去三 年 10.0431% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 8.9775% 0.0019% 自基金 合同 生效 起至今 51.1284% 0.0056% 16.4392% 0.0032% 34.6892% 0.0024% 2.广发货币 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3328% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.3036% 0.0006% 过去三 个月 1.0463% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.9578% 0.0006% 过去六 个月 2.1725% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.9965% 0.0007% 过去一 年 4.3005% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.9456% 0.0008% 过去三 年 10.8369% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 9.7713% 0.0019% 自基金 合同 生效 起至今 39.9994% 0.0041% 6.2250% 0.0018% 33.7744% 0.0023% 3.广发货币 C : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3141% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2849% 0.0006% 过去三 个月 0.9851% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8966% 0.0006% 过去六 个月 2.0458% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.8698% 0.0008% 自基金 合同 生效 起至今 3.5543% 0.0008% 0.3092% 0.0000% 3.2451% 0.0008% 4.广发货币 E : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3050% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2758% 0.0006% 过去三 个月 0.9613% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8728% 0.0006% 过去六 个月 1.9833% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.8073% 0.0007% 过去一 年 3.8485% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 3.4936% 0.0009% 自基金 合同 生效 起至今 7.4595% 0.0020% 0.8147% 0.0000% 6.6448% 0.0020% 注: (1)自 2010 年 10 月 28 日 起, 本 基金 的业 绩比 较基准 由原 先的 “ 一 年期 银 行定期 存款 的税 后利率 :(1- 利息税 率)× 一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率 ” 变更 为 “ 税 后活 期存 款利率 :即 (1- 利息 税 率)× 活 期存 款利 率 ” 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 6 页共 32 页 较


广发货 币市 场基 金 份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2005 年 5 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日) 1、广 发货 币 A 2、广 发货 币 B 3、广 发货 币 C 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 7 页共 32 页 4、 广 发货 币 E 注:本 基 金 E 类合 同生 效 日为 2016 年 3 月 14 日, 份额申 购首 次确 认日 为 2016 年 3 月 15 日; 本基 金 C 类合 同生 效日 为 2017 年 8 月 16 日, 份额 申购首 次确 认日 为 2017 年 8 月 17 日。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 8 页共 32 页 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门: 宏观策 略部 、 权 益投 资 一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财 务 部、综合管理部、北京办 事处。此外,还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有 限公司 (香 港子 公司 ) , 参 股了证 通股 份有 限公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金, 管 理 资产规 模 为 3600 亿 元。 同 时, 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 温 秀 娟 本基金 的基 金经 理; 广发 理 财 30 天 债券基 金的 基金 经理 ;广 发理 财 7 天债券 基金 的基 金经 理; 广发现 金 宝场内 货币 基金 的基 金经 理;广 发 活期宝 货币 基金 的基 金经 理;广 发 添利货 币 ETF 基金的 基金 经理 ; 广 发天天 红基 金的 基金 经理 ;现金 投 资部总 经理 2010- 04-29 - 18 年 温秀娟 女士 , 经 济学 学士 , 持有 中国 证券投 资基 金业 从业 证书 。 曾任 广发 证券股份有限公司江门营业部高级 客户经 理、 固定 收益 部交 易员、 投资 经理, 广发 基金 管理 有限 公司固 定收 益部研 究员 、 投 资经 理、 固定收 益部 副总经 理。 现任 广发 基金 管理有 限公 司现金 投资 部总 经理 、 广 发货币 市 场 基金基 金经 理 ( 自 2010 年 4 月 29 日 起任职 ) 、 广 发理 财 30 天 债券型 证券 投资基 金基 金经 理( 自 2013 年 1 月 14 日起 任职) 、广 发理 财 7 天债券 型 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2013 年 6广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 9 页共 32 页 月 20 日起 任职) 、广 发现 金宝场 内实 时申赎货币市场基金基金经理(自 2013 年 12 月 2 日起 任职 ) 、 广发 活期 宝货币 市场 基金 基金 经理 (2014 年 8 月 28 日起 任职) 、 广 发添 利交易 型货 币市场 基金 基金 经理 (自 2016 年 11 月 22 日起 任职) 、 广 发天 天红发 起式 货币市 场基 金基 金经 理( 自 2017 年 10 月 31 日 起任 职) 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套法规 、 《广 发货 币 市场基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益,基金运 作合法合规,无损害基 金持有 人利 益的 行为 ,基 金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库,投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。 在交易过 程中,中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则, 公平分配投 资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 , 实现投资风险的事中风险 控制;稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核,实 现投 资风险 的事 后控 制。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 10 页共 32 页 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年 , 货币 市场 整体 维持 较宽松 的态 势 , 与 去年 四季 度以及 年初 市场 预期 相比 形成较 大差 异 , 实际上 货币 市场 的好 转是 驱动债 市收 益率 下行 的直 接原因 。 宏观 经济 方面 , 宏 观环境 当下 不算 太差 , 但外需受中美贸易摩擦影 响、内需受融资收缩影响 整体预期较为悲观。基本 面和资金面的双重利好 推动下,上半年利率债市 场整体走牛,收益率大幅 回落,其中短端收益率下 行幅度明显大于长端, 收益率曲线呈现牛陡行情 。信用债方面则分化显著 ,在经济预期回落、融资 渠道收缩的过程中低等 级主体信用风险的暴露引 起市场高度关注,信 用利 差方面高等级信用利差维 持平稳,低等级信用利 差明显走阔,等级利差拉 开。上半年本基金整体以 稳健操作为主,获得相对 确定的票息收益,同时 优化组 合持 仓结 构, 规避 信用风 险。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内,广 发货 币 A 类 净值增 长率 为 2.0511%, 广 发货币 B 类净 值增 长率为 2.1725%, 广 发货 币 C 类净值增长率 为 2.0458%, 广发货 币 E 类净值增长率 为 1.9833%, 同期业绩比较 基准收益率 为 0.1760% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,基本面因素 在外部贸易摩擦、内部信 用收缩的大逻辑下悲观预 期短期难以证伪, 这一过程中低评级主体信 用风险的暴露需要高度关 注,货币政策边际转松对 冲,整体来看利好利率 债和高等级信用债,信用 利差则继续分化。下半年 本基金仍将以获得相对确 定的票息收益为主,适 当进行套息操作和波段操 作,券种选择上以中高等 级信用债、利率债等品种 作为主要配置方向。同 时注意做好持仓券种梳理 ,优化持仓结构、规避信 用风险。此外,本基金将 密切跟踪经济基本面、 货币政 策等 变化 ,增 强组 合操作 的灵 活性 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证 监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能 对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 11 页共 32 页 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定, 本基 金 A 类 基金 份额、 B 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额的 利润 分配 按月 结转 为对应 份额 , 本基 金 E 类 基金份 额持 有人 收益 账 户内的 累计 收益 不低 于 100 元时 ,则 100 元 整数 倍 的累计 收益 将兑 付为 相应 E 类基 金份 额。 本基 金 报告期 内累 计分 配收 益 795,096,129.21 元。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 广发 货币 市场 基金 的托管 过程 中, 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》 、 《货币市场基金管理暂行 规定》 、 《货币市场 基金信 息披露特别规定》及其他 有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发货币市 场基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司在广发 货币市场基金的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率、 基 金利润 分配 、基 金费 用开 支等问 题上 ,严 格遵 循 《证券 投资 基金 法》 、 《货 币市场 基金 信息 披露 特别 规定》 等有 关法 律法 规。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发货币市场基金 2018 年半年度报告中 财务指标、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查 ,以上内容真实、准确 和完整 。 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 12 页共 32 页 § 6 半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 报告截 止日 :2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 7,410,412,018.07 8,456,606,244.51 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 14,597,166,947.06 11,626,742,589.15 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


14,597,166,947.06 11,626,742,589.15 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,038,092,208.23 5,649,848,702.12 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 85,382,596.91 55,803,599.60 应收股 利


- - 应收申 购款


64,527,737.95 171,255,891.10 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


30,195,581,508.22 25,960,257,026.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


4,188,201,734.06 2,097,285,974.05 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


10,249,648.66 8,291,507.12 应付托 管费


3,105,954.16 2,512,577.93 应付销 售服 务费


1,042,923.86 1,052,940.95 应付交 易费 用 6.4.7.7 327,484.42 335,408.60 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 13 页共 32 页 应交税 费


58,808.34 - 应付利 息


1,710,751.31 1,269,722.67 应付利 润


49,361,695.93 44,241,636.44 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 33,056,127.85 33,127,526.35 负债合 计


4,287,115,128.59 2,188,117,294.11 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 25,908,466,379.63 23,772,139,732.37 未分配 利润 6.4.7.1 0 - - 所有者 权益 合计


25,908,466,379.63 23,772,139,732.37 负债和 所有 者权 益总 计


30,195,581,508.22 25,960,257,026.48 注:报 告截 止 日2018 年6 月 30 日,货 币基 金A 级基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元,基 金份 额总 额 3,566,943,659.97 份; 货 币基 金 B 级 基金 份额 净值 人民 币 1.0000 元, 基金 份 额总额 22,240,661,174.96 份 ; 货 币基 金 C 级 基金 份额 净值 人民 币 1.0000 元 , 基 金份 额总 额40,163,744.70 份;货 币基 金E 级基 金份 额净值 人民 币 100.00 元 , 基金份 额总 额 606,978.00 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


920,267,424.08 558,514,016.87 1.利息 收入


916,066,478.92 572,775,513.27 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 373,225,488.92 263,179,915.23 债券利 息收 入


377,062,120.26 205,792,805.97 资产支 持证 券利 息收 入


0.00 - 买入返 售金 融资 产收 入


165,778,869.74 103,802,792.07 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


4,200,945.16 -14,328,722.88 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 4,200,945.16 -14,328,722.88 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 14 页共 32 页 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.13 - 67,226.48 减:二、费用


125,171,294.87 103,953,538.45 1.管 理人 报酬


61,019,762.55 47,357,000.87 2.托 管费


18,490,837.14 14,350,606.37 3.销 售服 务费


6,543,860.96 6,873,707.34 4.交 易费 用 6.4.7.14 - - 5.利 息支 出


38,845,789.80 35,119,940.51 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


38,845,789.80 35,119,940.51 6.税 金及 附加


21,538.92 - 7.其 他费 用 6.4.7.15 249,505.50 252,283.36 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 795,096,129.21 454,560,478.42 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


795,096,129.21 454,560,478.42 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 23,772,139,732.37 - 23,772,139,732.37 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 795,096,129.21 795,096,129.21 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 2,136,326,647.26 - 2,136,326,647.26 其中:1.基 金申 购款 101,743,025,777.14 - 101,743,025,777.14 2.基金 赎回 款 -99,606,699,129.88 - -99,606,699,129.88 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -795,096,129.21 -795,096,129.21 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 25,908,466,379.63 - 25,908,466,379.63 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 15 页共 32 页 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 83,318,564,815.13 - 83,318,564,815.13 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 454,560,478.42 454,560,478.42 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -62,729,682,099.59 - -62,729,682,099.59 其中:1.基 金申 购款 71,617,456,509.64 - 71,617,456,509.64 2.基金 赎回 款 -134,347,138,609.2 3 - -134,347,138,609.2 3 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -454,560,478.42 -454,560,478.42 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 20,588,882,715.54 - 20,588,882,715.54 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发货 币市 场基 金(“本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(“ 中国 证监 会 ”) 证 监 基金字[2005]60 号 文 《 关于 同意 广发 货币 市 场基金 募集 的批 复 》 的 批 准, 由广 发基 金管 理有 限 公司作 为发 起人 , 于 2005 年 4 月 26 日向 社会 公开 发 行募集 并 于 2005 年 5 月 20 日正 式成 立。 本基 金为 契 约型开 放式 货币 市场 基金 , 存续 期限 不定 , 首 次设立 募集 规模 为 2,636,630,865.77 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 广 发基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 本基金 募集 期间 为2005 年4 月26 日至2005 年5 月17 日, 募 集 资 金总 额为 人民币2,636,630,865.77 元,其 中募 集资 金的 银行 存款利 息为 人民 币 192,263.77 元, 上述 资金 业经 深圳 市鹏城 会计 师事 务 所 有限公 司验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《货币市 场 基金监 督管 理办 法》 和 《 广发货 币市 场基 金基 金合 同》 (“ 基 金合 同 ”) 等 有关 规 定, 本 基金 的投 资范 围 为:1 、现 金;2 、期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的银 行存 款( 包括 活期 存款 、定 期存 款、通 知存 款、 大 额广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 16 页共 32 页 存单等) 、 债券 回购、 中央 银行票 据、 同 业存 单;3 、 剩余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券 、 非 金 融企业 债务 融资 工具( 包 括 但不限 于短 期融 资券、 超 短期融 资券 、中 期票据) 、 资产支 持证 券;4 、中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。 本基金 于 2009 年 4 月 20 日起实 施分 级, 分为 A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 ; 2016 年本 基金 增 设 E 级基 金份 额,E 级 基 金份额 于 2016 年 3 月 28 日在上 海证 券交 易所 上市 交易。 本基 金于 2017 年 8 月 16 日 起增 设 C 级 基金份 额。 每份 A 类 基金 份额 、B 类基 金份 额和 C 类 基金 份额 面值 为人 民币 1.00 元 ,每 份 E 类 基 金份额 面值 为 100 元人 民 币。本 基 金 A 类 基金 份额 、B 类基 金份 额 和 C 类基金份 额在场 外申购 和 赎回,注 册登记 机构为 基 金管理人 ;E 类基金 份额 在场内申 购和赎 回,注 册登记 机构 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 。 基 金分级 后, 在任 何一 个开 放日, 若 A 级 基金 份 额 持有人 在单 个基 金账 户中 保留的 基金 份额 达到 或超 过 500 万 份时 ,本 基金 的 注册登 记机 构自 动将 其 在该基 金账 户持 有 的 A 级 基金份 额升 级 为 B 级基 金 份额, 若 B 级 基金 份额 持 有人在 单个 基金 账户 保 留的基 金份 额低 于 500 万 份时, 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基 金账 户持有 的 B 级 基金 份 额 降级为 A 级 基金 份额 。各 类基金 份额 单独 设置 基金 代码, 收取 不同 的 销 售服 务费,A 级 基金 份额 、 B 级基 金份 额和 C 级基 金 份额公 布每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 ,E 级 基金 份额 公布 每 百份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率。 本基 金的 业绩比 较基 准: (1- 利息税 率)× 活 期存 款利 率。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。


6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 17 页共 32 页 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开 营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服 务 等增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示 如下: 1、 证券 投资 基金 (封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金 ) 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征 营业税 或增 值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行 为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖 债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发期 货有 限公 司 本公司 控股 股东 的全 资子 公司 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 18 页共 32 页 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 1,450,600,000.00 100.00% - - 6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间 末无应 付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 61,019,762.55 47,357,000.87 其中:支付销售机 构的客户 维护费 5,886,901.71 3,993,364.80 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 的 年费率 计提 。 计算方 法如 下: H = E × 0.33%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 首两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 18,490,837.14 14,350,606.37 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 19 页共 32 页 管费 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 计算方 法如 下: H = E × 0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 首两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 合计 广发基 金管 理有 限公 司 464,439.28 1,460,008.88 2,273.50 1,177.65 1,927,899.31 中国工 商银 行股 份有 限公司 1,268,937.68 14,654.44 - - 1,283,592.12 广发证 券股 份有 限公 司 682,803.83 53,011.35 - 5,122.95 740,938.13 广发期 货股 份有 限公 司 1.22 - - - 1.22 合计 2,416,182.01 1,527,674.67 2,273.50 6,300.60 3,952,430.78 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币C 广发货 币E 合计 广发基 金管 理有 限公 司 440,982.54 1,086,383.60 - 15,845.40 1,543,211.54 中国工 商银 行股 份有 限公司 1,535,045.95 14,653.64 - - 1,549,699.59 广发证 券股 份有 限公 司 521,911.94 30,689.75 - 13,682.77 566,284.46 合计 2,497,940.43 1,131,726.99 - 29,528.17 3,659,195.59 注:本 基金 的销 售服 务费 计算方 法如 下: H =E× G÷ 当年 天数 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 20 页共 32 页 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日基 金资 产净 值


G 为 对应 的销 售服 务费 率 本基 金 A 类、C 类和 E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.25% ; 本 基金 B 类基金 份额 的销 售 服务费 年费 率 为 0.01% 。 销售服 务费 每日 计算 ,每 日计提 ,按 月支 付, 由基 金托管 人于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产 中一次 性支 付给 销售 机构 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 198,635,43 5.16 - - 9,606,025,000. 00 2,190,503 .28 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 30,666,580. 27 - - 6,876,080,000. 00 776,946.7 8 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发货币 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发货币 B 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 21 页共 32 页 份额单 位: 份 广发货币 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发货币 E 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有限 公司 10,412,018.07 149,781.64 81,600,531.88 253,841.46 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或 约定利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中国工 商银 行股份 有限 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 189911 18 贴 现国 债 11 一级市 场 分销 3,000,000.00 297,720,000.00 中国工 商银 行股份 有限 187704 18 贴 现国 开 04 一级市 场 分销 5,000,000.00 495,890,000.00 关联方 名称 广发货 币B 本 期末 2018 年6 月30 日 广发货 币B 上 年度 末 2017 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 瑞元资 本管 理有 限 公司 67,696,704.56 0.30% 66,328,538.58 0.36% 广发证 券资 产管 理 (广东 )有 限公 司 395,677,621.17 1.78% 292,658,827.45 1.61% 广发期 货有 限公 司 48,499,657.54 0.22% 17,487,675.18 0.10% 广发乾 和投 资有 限 公司 445,625,326.73 2.00% 167,810,857.90 0.92% 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 22 页共 32 页 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 中国工 商银 行股份 有限 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 189926 18 贴 现国 债 26 一级市 场 分销 3,000,000.00 297,816,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 189928 18 贴 现国 债 28 一级市 场 分销 5,000,000.00 496,360,000.00 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 179926 17 贴 现国 债 26 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款余 额 4,188,201,734.06 元 ,是以 如下 债券 作为 质押 : 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 080216 08 国开 16 2018-07-02 100.33 270,000.00 27,089,100.00 080216 08 国开 16 2018-07-03 100.33 1,030,000.00 103,339,900.00 111805142 18 建 设银 行 CD142 2018-07-02 99.03 4,300,000.00 425,829,000.00 111808164 18 中 信银 行 CD164 2018-07-02 98.04 6,650,000.00 651,966,000.00 111808164 18 中 信银 行 CD164 2018-07-04 98.04 1,050,000.00 102,942,000.00 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 23 页共 32 页 111809181 18 浦 发银 行 CD181 2018-07-02 99.17 3,180,000.00 315,360,600.00 111809181 18 浦 发银 行 CD181 2018-07-05 99.17 1,050,000.00 104,128,500.00 111810268 18 兴 业银 行 CD268 2018-07-02 99.20 3,000,000.00 297,600,000.00 111811092 18 平 安银 行 CD092 2018-07-05 98.97 3,564,000.00 352,729,080.00 111821038 18 渤 海银 行 CD038 2018-07-02 99.48 510,000.00 50,734,800.00 111821120 18 渤 海银 行 CD120 2018-07-02 98.91 530,000.00 52,422,300.00 111892807 18 重 庆三 峡 银行 CD014 2018-07-04 99.20 1,070,000.00 106,144,000.00 111894131 18 盛 京银 行 CD116 2018-07-02 98.91 4,340,000.00 429,269,400.00 111894466 18 汉 口银 行 CD043 2018-07-02 98.94 1,900,000.00 187,986,000.00 130238 13 国开 38 2018-07-02 100.24 2,500,000.00 250,600,000.00 130421 13 农发 21 2018-07-02 100.36 800,000.00 80,288,000.00 150317 15 进出 17 2018-07-02 99.92 800,000.00 79,936,000.00 170211 17 国开 11 2018-07-02 100.12 200,000.00 20,024,000.00 170410 17 农发 10 2018-07-02 99.99 200,000.00 19,998,000.00 170413 17 农发 13 2018-07-02 100.21 1,400,000.00 140,294,000.00 180201 18 国开 01 2018-07-02 100.25 300,000.00 30,075,000.00 189926 18 贴 现国 债 26 2018-07-02 99.43 3,000,000.00 298,290,000.00 189928 18 贴 现国 债 28 2018-07-02 99.37 5,000,000.00 496,850,000.00 合计


46,644,000.00 4,623,895,680.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公允价 值。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 24 页共 32 页 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低层级 的输入 值确 定公 允价 值计 量层级 。公 允价 值计 量层 级参见 本基 金最 近一 期年 报。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 14,597,166,947.06 元, 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的金额 (2017 年 12 月 31 日:属 于第 二层 级的 余 额为 11,626,742,589.15 元 ,无属 于第 一层 级和 第三 层级的 金额 ) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易 所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基 金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列入第 二层级 或第 三层 级, 上述 事项解 除时 将相 关证 券的 公允价 值列 入第 一层 级。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 14,597,166,947.06 48.34 其中: 债券 14,597,166,947.06 48.34 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 8,038,092,208.23 26.62 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,410,412,018.07 24.54 4 其他各 项资 产 149,910,334.86 0.50 5 合计 30,195,581,508.22 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.64 其中: 买断 式回 购融 资 - 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 25 页共 32 页 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,188,201,734.06 16.17 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比 例的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


67 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 30.43 16.17 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 9.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 62.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 0.08 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 13.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 115.97 16.17 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 26 页共 32 页 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 7.5


期末按债券品种分 类的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 795,133,111.79 3.07 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 751,645,776.86 2.90 其中: 政策 性金 融债 751,645,776.86 2.90 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 100,002,102.10 0.39 6 中期票 据 40,095,471.76 0.15 7 同业存 单 12,910,290,484.55 49.83 8 其他 - - 9 合计 14,597,166,947.06 56.34 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券 - - 7.6


期末按摊余成本占 基金资产净 值比例大 小排 名 的前十名债券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111811092 18 平 安银 行 CD092 15,000,000.00 1,484,520,493.85 5.73 2 111805142 18 建 设银 行 CD142 10,000,000.00 990,336,151.82 3.82 3 111808164 18 中 信银 行 CD164 8,000,000.00 784,335,633.29 3.03 4 111809181 18 浦 发银 行 CD181 7,000,000.00 694,221,654.61 2.68 5 111808163 18 中 信银 行 CD163 7,000,000.00 693,832,029.24 2.68 6 111894131 18 盛京银 行 CD116 7,000,000.00 692,400,955.33 2.67 7 111821044 18 渤 海银 行 CD044 6,000,000.00 596,677,847.04 2.30 8 111803091 18 农 业银 行 CD091 5,000,000.00 497,487,986.75 1.92 9 189928 18 贴 现国 债 28 5,000,000.00 496,838,479.03 1.92 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 27 页共 32 页 10 111811076 18 平 安银 行 CD076 5,000,000.00 495,183,664.41 1.91 7.7


“ 影子定价” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1169% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0034% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0350% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 7.8


期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9


投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 7.9.2


18 浦发银行 CD181 (代码: 111809181 ) 为本基 金的前十大持仓证券 之一 。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委 员会针对浦发银行通过资 管计划投资分行协议存款 ,虚增一般存款、通过 基础资产在理财产品之间 的非公允交易进行收益调 节、理财资金投资非标准 化债权资产比例超监管 要求等行为给予罚款 人民 币 5845 万元的行政处罚。





除上述证券外,本基 金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监 管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚的情 形。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 28 页共 32 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 85,382,596.91 4 应收申 购款 64,527,737.95 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 149,910,334.86 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发货 币 A 208,425 17,113.80 363,092,789.43 10.18% 3,203,850,870. 54 89.82% 广发货 币 B 346 64,279,367. 56 21,569,786,847 .98 96.98% 670,874,326.98 3.02% 广发货 币 C 13 3,089,518.8 2 40,000,000.00 99.59% 163,744.70 0.41% 广发货 币 E 174 3,488.38 509,876.00 84.00% 97,102.00 16.00% 合计 208,958 123,701.30 21,973,389,513 .41 85.01% 3,874,986,044. 22 14.99% 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 29 页共 32 页 8.2 期末上市基金前十名持 有人 广发货 币 E 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 上海君 彤鸿 璟投 资合 伙企 业(有 限 合伙) 508,992.00 83.86% 2 李艳霞 18,662.00 3.07% 3 许绮洁 10,742.00 1.77% 4 黄瑞然 10,015.00 1.65% 5 张鸿庆 10,001.00 1.65% 6 陈瑞兰 9,664.00 1.59% 7 林慧明 8,729.00 1.44% 8 李慧玲 5,368.00 0.88% 9 缪强 2,953.00 0.49% 10 陈方园 1,984.00 0.33% 8.3 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 2,525,253,102.04 9.75% 2 银行类 机构 1,415,046,504.66 5.46% 3 其他机 构 1,000,771,775.92 3.86% 4 其他机 构 884,716,421.55 3.41% 5 其他机 构 800,708,939.31 3.09% 6 银行类 机构 606,777,786.51 2.34% 7 信托类 机构 524,156,079.93 2.02% 8 保险类 机构 510,765,654.37 1.97% 9 银行类 机构 504,614,534.11 1.95% 10 保险类 机构 502,451,224.34 1.94% 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 广发货 币 A 2,398,927.34 0.0673% 广发货 币 B - - 广发货 币 C 41,304.33 0.1028% 广发货 币 E - - 合计 2,440,231.67 0.0094% 8.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 广发货 币 A 50~100 广发货 币 B 0 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 30 页共 32 页 持有本 开放 式基 金 广发货 币 C 0 广发货 币 E 0 合计 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发货 币 A 10~50 广发货 币 B 0 广发货 币 C 0 广发货 币 E 0 合计 10~50 § 9 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 基 金 合 同 生 效 日 (2005 年 5 月 20 日)基 金份 额总 额 2,636,630,865.77 - - - 本 报 告 期 期 初 基 金 份额总 额 5,543,727,825.74 18,216,579,648.3 7 546,358.26 112,859.00 本报告期 基 金 总 申 购份额 4,467,195,226.39 97,180,954,750.3 1 42,059,400.44 528,164.00 减 : 本 报 告 期 基 金 总赎回 份额 6,443,979,392.16 93,156,873,223.7 2 2,442,014.00 34,045.00 本 报 告 期 基 金 拆 分 变动份 额 0.00 0.00 0.00 0.00 本报告期 期 末 基 金 份额总 额 3,566,943,659.97 22,240,661,174.9 6 40,163,744.70 606,978.00 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3


涉及基金管理人、 基金财产、基金托管 业务 的诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 31 页共 32 页 10.4


基金投资策略的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6


管理人、托管人及 其高级管理人员受稽 查或 处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7


基金租用证券公司 交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告摘要 第 32 页共 32 页 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券 回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证 券 - - 1,450,600 ,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日