平 安 大 华 量化 成 长 多 策略 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日
平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基 金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华量 化成 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 003559
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月2 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 304,398.11 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华量 化成 长混 合 A 平安大 华量 化成 长混 合 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003559 003560
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 282,667.00 份 21,731.11 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 利用 数量 化投 资模 型构建 股票 组合 ， 在严 格 控制风 险的 前提 下 ， 力 争 获
取超越 业绩 比较 基准 的收 益，追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 本 基 金 采 用 量 化 成 长 多 策 略 进 行 投 资 。 一 方 面 通 过 量 化 成 长 多 因 子 选 股 等 策
略， 可以 获取 超越 指数 的 额外收 益 ， 另 一方 面多 策 略轮 动 在一 定程 度上 也可 以
分散风 险， 从而 保证 整体 投资业 绩的 长期 持续 性和 增强。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×80 % + 中证 综合 债指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预 期风 险和 预期 收 益高于 债券 型基 金和 货 币 市
场基金 ，但 低于 股票 型基 金。
平安大 华量 化成 长混 合A 平安大 华量 化成 长混 合 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
量化 成长A 量化成 长C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日- 2018
年6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -334,124.92 -5,437.74
本期利 润 -304,109.85 -2,928.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1034 -0.1080
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.85% -7.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0051 -0.0072
期末基 金资 产净 值 285,098.86 21,903.30
期末基 金份 额净 值 1.009 1.008
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
量化 成长A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.70% 0.14% -7.36% 1.49% 4.66% -1.35%
过去三 个月 -4.36% 0.44% -11.49% 1.10% 7.13% -0.66%
过去六 个月 -8.85% 0.58% -12.59% 1.15% 3.74% -0.57%
过去一 年 4.78% 0.64% -11.19% 0.97% 15.97% -0.33%
自基金 合同
生效起 至今
0.90% 0.59% -15.46% 0.88% 16.36% -0.29%
量化成 长C 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.08% 0.12% -7.36% 1.49% 4.28% -1.37%
过去三 个月 -4.91% 0.44% -11.49% 1.10% 6.58% -0.66%
过去六 个月 -7.44% 0.61% -12.59% 1.15% 5.15% -0.54%
过去一 年 5.11% 0.64% -11.19% 0.97% 16.30% -0.33%
自基金 合同
生效起 至今
0.80% 0.59% -15.46% 0.88% 16.26% -0.29%
注： 1、 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 收益 率*80%+ 中 证综合 债指 数收 益率*20% 。 其中 ， 中 证500 指
数的成 分股 样本 选自 沪、 深两个 证券 市场 ，是 剔除 沪深 300 成 分股 后， 按日 均成交 额和 股票 市 值
大小排 序后 筛选 的股 票， 是小盘 股的 代表 ， 能 够反 映 A 股市 场小 盘股 总体 发 展趋势 。 中 证综 合债
券指数是反映 银行间和 交 易所市场国债 、金融债 、 企业债、央票 及短融整 体 走势的跨市 场债券指
数， 其选 样是 在中 证全 债 指数样 本的 基础 上 ， 增 加 了央行 票据 、 短期 融资 券 及一年 期以 下的 国债 、
金融债和企业 债，该指 数 的推出旨在更 全面地反 映 我国债券市场 的整体价 格 变动趋势， 为债券投
资者提 供更 切合 的市 场标 准。 根 据本 基金 的投 资范 围约束 ， 该 基准 能客 观衡 量本基 金的 投资 绩 效 。
2、本 基金 对业 绩比 较 基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年 11 月 02 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平安大
华量化
成长多
策略灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016 年11 月2 日 - 7
施旭先 生， 哥 伦比 亚大 学 金
融数学 硕士， 曾任 职于 西 部
证券 、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc、国 信 证券 ，2015 年加
入平安 大华 基金 管理 有限
公司， 任 衍生 品投 资中 心 量
化研究 员， 现 任平 安大 华 深
证300 指 数增 强型 证券 投 资
基金、 平 安大 华量 化成 长 多
策略灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金、 平 安大 华鑫 享 混
合型证 券投 资基 金、 平 安 大
华鑫安 混合 型证 券投 资基
金、 平安 大华 中证 沪港 深 高
股息精 选指 数型 证券 投资
基金、 平 安大 华股 息精 选 沪
港深股 票型 证券 投资 基金 、
平安大 华转 型创 新灵 活配
置混合 型证 券 投 资基 金、 平
安大华 量化 先锋 混合 型发
起式证 券投 资基 金、 平 安 大平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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华量化 精选 混合 型发 起式
证券投 资基 金基 金经 理。
1、对基金的 首任基金 经 理，其 “任职 日期 ”为基 金合同生效日 ， “离任 日 期 ”为根据 公司决定
确认的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理， “ 任 职日期 ”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定
确认的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 平安大华量 化成长 多策略灵活配置混 合 型 证券 投 资 基 金 基 金合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法 合规，没
有损害基金份 额持有人 利 益。基金的投 资范围、 投 资比例及投资 组合符合 有 关法律法规 及基金合
同的规 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交 易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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回顾2018 上半 年，A 股 市 场发生 了明 显的 变化 ， 风 格切换 较以 前加 快， 一季 度市场 的波 动幅
度加大，去年 强势的白 马 蓝筹在一月份 走出强势 冲 高行情后回落 ，出现较 大 幅震荡；同 时，中小
创等成长股出 现部分结 构 性反弹，部分 成长股投 资 价值逐渐显现 ；进入二 季 度后，受国 内去杠杆
和对美贸易战 不断发酵 的 影响，市场风 险偏好下 降 ，包括本基金 在内，市 场 对下半年国 内经济形
势持谨慎态度 ，各指数 均 出现较大幅震 荡和下跌 ， 估值回落，一 定程度超 出 市场预期。 上半年出
于对市场各项 风险叠加 以 及上市公司业 绩的面临 经 济回落和去杠 杆考验的 担 忧，本基金 在控制总
体仓位 的前提 下，收紧 组 合行业和风格 暴露，利 用 量化多因子选 股模型为 框 架，精选防 御性个股
为主要 配置 策略 ，争 取超 额收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截 至 本 报 告 期 末 量 化 成 长 A 基 金 份 额 净 值 为 1.009 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-8.85% ；截 至本 报告 期末 量化成 长 C 基金 份额 净值 为 1.008 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增长 率 为
-7.44% ；同 期业 绩比 较基 准收益 率为-12.59% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 国内政策 底 有望探明，去 杠杆的节 奏 也 有可能发生 变化，但 是 外部风险依旧 ，
整体经济较上 半年难言 有 大的改观，市 场的个股 和 结构性机会大 于整体的 系 统性机会， 本基金的
投资也 将做 相应 调整 以应 对未来 市场 变化 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内出 现连 续60 个工 作日 基金 份额 持 有人数 低于200 人的 情形 。 截至报 告期 末，
以上情 况未 消除 。
本基金 本报 告期 内出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 元的 情形。 截至报 告期 末，
以上情 况未 消除 。
根据2014 年8 月8 日生 效 的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 第四 十 一条的 规定 ， 予
以披露 ，且 基金 管理 人已 经向证 监会 报告 并提 出了 解决方 案。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华量 化成长 多策 略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托管 人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指 标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。
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§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 量化 成长多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
326,147.29 2,300,288.34
结算备 付金
42,285.99 1,043,181.81
存出保 证金
1,384.56 86,982.25
交易性 金融 资产
- 2,069,913.00
其中： 股票 投资
- 2,069,913.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 2,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
76.41 4,013.42
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
369,894.25 7,504,378.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9.98 10.87
应付管 理人 报酬
256.80 3,575.04
应付托 管费
42.82 595.86
应付销 售服 务费
14.40 77.84
应付交 易费 用
544.47 344,504.36
应交税 费
- - 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
62,023.62 156,000.02
负债合 计
62,892.09 504,763.99
所有者权益：
实收基 金
304,398.11 6,325,080.57
未分配 利润
2,604.05 674,534.26
所有者 权益 合计
307,002.16 6,999,614.83
负债和 所有 者权 益总 计
369,894.25 7,504,378.82
注： 报 告截 止日2018 年6 月30 日， 基金 份额 总额304,398.11 份 ， 其 中下 属A 类 基金份 额282,667.00
份，C 类基 金份 额21,731.11 份 。下 属A 类基 金份 额 净值 1.009 元，C 类 基金 份额净 值 1.008 元。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 量化 成长多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-211,597.45 2,727,214.85
1.利息 收入
22,831.09 2,128,180.62
其中： 存款 利息 收入
7,502.97 40,765.75
债券利 息收 入
372.82 2,087,414.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,955.30 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-271,857.00 -6,238,915.66
其中： 股票 投资 收益
-271,217.00 -7,542,961.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-640.00 56,631.87
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- 1,247,413.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
32,524.00 6,837,883.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
4,904.46 66.60 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
减： 二、费用
95,441.21 3,018,926.69
1．管 理人 报酬
9,777.49 654,307.25
2．托 管费
1,629.58 109,051.22
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 113.47 26.16
4．交 易费 用
3,297.06 946,782.01
5．利 息支 出
- 1,119,412.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,119,412.08
6．其 他费 用
80,623.61 189,347.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-307,038.66 -291,711.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-307,038.66 -291,711.84
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 量化 成长多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,325,080.57 674,534.26 6,999,614.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -307,038.66 -307,038.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-6,020,682.46 -364,891.55 -6,385,574.01
其中：1.基 金申 购款 226,336.20 17,780.92 244,117.12
2. 基金 赎回 款 -6,247,018.66 -382,672.47 -6,629,691.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
304,398.11 2,604.05 307,002.16 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,034,865.02 -7,045,828.23 192,989,036.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -291,711.84 -291,711.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,388.84 -96.69 -1,485.53
其中：1.基 金申 购款 22,397.65 -554.46 21,843.19
2. 基金 赎回 款 -23,786.49 457.77 -23,328.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,033,476.18 -7,337,636.76 192,695,839.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大 华量 化成 长多 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ）证监许可[2016]1151 号《关于 准予 平安大华量化 成长
多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金注 册的批复 》 核准，由平安 大华基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《平 安大华量 化 成长多策略灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金
合同》 负责 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次募 集期 间为 2016 年 10 月 24
日至 2016 年 10 月 28 日， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 200,030,864.06 元， 业经 普
华永道中天会 计师事务所 有限公司(2016) 验 字第 1405 号验资报 告予以验证 。 经向中国证监 会备平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
案， 《 平安 大华 量化 成长 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于2016 年 11 月2 日 正式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 200,034,865.02 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
4,000.96 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 平安 大华基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为平 安 银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华量化成长 多策略灵 活 配置混合型证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依
法公开 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他中国 证监 会允 许基 金投 资的股 票） 、 衍 生工 具
（权证 、 股 指期 货、 国 债 期货等 ） 、 债 券资 产 （ 包括 国债、 金融 债、 企 业债 、 公司债 、 次 级债、 可
转换债券、分 离交易可 转 债、央行票据 、中期票 据 、短期融资券 、超短期 融 资券、中小 企业私募
债、 地方 政府 债 、 政 府支 持 机构债 、 政府 支持 债券 等 中国证 监会 允许 投资 的债 券） 、 资 产支 持证 券、
债券回 购、 同业 存单、 银 行存款 （包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 现金 资产 等货 币市
场工具 ， 以 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。
本基金 股票 资产 的投 资比 例为基 金资 产 的0-95% ， 其 中权证 占基 金资 产净 值 的0—3% ， 每 个交
易日日终在扣 除股指期 货 合约和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，保 持 现金或者到 期日在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较准 是： 中证500 指 数收 益率 ×80 % + 中证 综合 债指 数收 益率 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 量化成 长多 策略 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的 转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,777.49 654,307.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
34.59 33,415.69
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计 提， 逐 日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,629.58 109,051.22
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
量化成 长A 量化成 长C 合计
平安大 华基 金管 理有 限 - 41.34 41.34 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
公司
平安银 行股 份有 限公 司 - 72.12 72.12
合计 - 113.46 113.46
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
量化成 长A 量化成 长C 合计
平安大 华基 金管 理有 限
公司
- 22.97 22.97
平安银 行股 份有 限公 司 - 3.23 3.23
合计 - 26.20 26.20
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 0.80% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给平安大华 基金管理 有 限公司，再由 平安大华 基 金管理有限 公司计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 份额 基金资 产净 值 × 0.80 %/ 当 年天数
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 于本 期 及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 于本 期末 未有 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行活期 326,147.29 6,103.06 13,435,769.16 25,065.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2018 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2018 年06 月 30 日 止， 本基 金 未 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 24 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。
平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 368,433.28 99.61
7 其他各 项资 产 1,460.97 0.39
8 合计 369,894.25 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600664 哈药股 份 1,065,784.00 15.23
2 000930 中粮生 化 765,436.00 10.94
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,831,220.00
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分 类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,384.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 76.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,460.97
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 内无 股票 投资。
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7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
量化
成长A
132 2,141.42 0.00 0.00% 282,667.00 100.00%
量化
成长C
29 749.35 0.00 0.00% 21,731.11 100.00%
合计 159 1,914.45 0.00 0.00% 304,398.11 100.00%
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 分级 份额 ， 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基金 份额总 额） 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持 有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
量化成 长
A
176.66 0.0625%
量化成 长
C
1,428.12 6.5718%
合计
1,604.78 0.5272%
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公 司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
量化成 长A 0
量化成 长C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
量化成 长A 0
量化成 长C
0
合计
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 量化成 长A 量化成 长C
基金合 同生 效日 （2016 年11 月2 日 ） 基 金份
额总额
200,033,846.94 1,018.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,219,076.38 106,004.19
本报告 期基 金总 申购 份额 122,928.84 103,407.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,059,338.22 187,680.44
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 282,667.00 21,731.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金 托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关 高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券 2 1,831,220.00 100.00% 1,302.63 100.00% -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - - 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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方正证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - 新增 1 个
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - 新增
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - 新增
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - 新增 2 个
1、基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 800,800.00 100.00% 98,000,000.00 100.00% - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - - 平安大华量化成长混合 2018 年 半年度报告摘要
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太平洋证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180605 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00%
个
人
1 20180606-20180630 0.00 64,180.60 0.00 64,180.60 21.08%
2 20180606-20180630 166,753.98 0.00 0.00 166,753.98 54.78%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进 行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基 金 合同 等情 形。
上述持 有份 额占 比的 计算 中， 分 母采 用本 基金 下属 分 级基金 份额 的合 计数 （即 期 末基金 份额 总额 ） 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
