平 安 大 华 合正 定 期 开 放纯 债 债 券 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基 金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月19 日起 至6 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细 内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华合 正
场内简 称 -
基金主 代码 005127
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月19 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,495,705,259.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 谨 慎控 制 组 合净 值波 动率 的 前提 下， 本基 金追 求基
金 产 品的 长期 、持 续增 值， 并 力争 获得 超越 业绩 比较
基准的 投资 回报 。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 周期 、 行业 前景 预测 和发 债主
体 公 司研 究的 综合 运用 ，主 要 采取 利率 策略 、信 用策
略 、 息差 策略 等积 极投 资策 略 ，在 严格 控制 流动 性风
险 、 利率 风险 以及 信用 风险 的 基础 上， 深入 挖掘 价值
被 低 估的 固定 收益 投资 品种 ， 构建 及调 整固 定收 益投
资组合 。
本 基 金将 灵活 应用 组合 久期 配 置策 略、 类属 资产 配置
策 略 、个 券选 择策 略、 息差 策 略、 现金 头寸 管理 策略
等 ， 在合 理管 理并 控制 组合 风 险的 前提 下， 获得 债券
市场的 整体 回报 率及 超额 收益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 总财 富）
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 高于 货币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月19 日 - 2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 15,729,376.79
本期利 润 18,366,544.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0198
本期基 金份 额净 值增 长率 2.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0067
期末基 金资 产净 值 1,513,407,491.86
期末基 金份 额净 值 1.0118
注：1. 本基 金基 金合 同 于2018 年1 月19 日正 式生 效，截 至报 告期 末未 满半 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.04% 0.62% 0.06% -0.16% -0.02%
过去三 个月 1.27% 0.05% 1.95% 0.10% -0.68% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.18% 0.04% 3.80% 0.08% -1.62% -0.04%
注：1 、 中 债综 合指 数(总 财富) 收益 率 。 其 中 ， 中 债 综合指 数( 总财 富)指 数成 份券包 含除 资产 支持
证券、美元债 券、可转 债 以外剩余的所 有公开发 行 的债券，是一 个反映境 内 人民币债券 市场价格
走势情况的宽 基指数， 是 中债指数应用 最广泛指 数 之一。本基金 为债券型 基 金，通常状 况下基金
在运作 过程 中债 券资 产将 在 80% 以上 的范 围调 整。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2018 年1 月 19 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满半 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模 2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
段玮婧
平安大
华合正
定期开
放纯债
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
2018 年 1 月 19
日
- 11
段 玮 婧女 士 ，中 山大 学硕
士 ， 曾担 任 中国 中投 证券
有 限 责任 公 司投 资经 理。
2016 年9 月加 入平 安大 华
基 金 管理 有 限公 司， 担任
投 资 研究 部 固定 收益 组投
资 经 理。 现 担任 平安 大华
交 易 型货 币 市场 基金 、平
安 大 华金 管 家货 币市 场基
金 、 平安 大 华合 正定 期 开
放 纯 债债 券 型发 起式 证券
投 资 基金 、 平安 大华 合瑞
定 期 开放 纯 债债 券型 发起
式 证 券投 资 基金 、平 安大
华 合 韵定 期 开放 纯债 债券
型 发 起式 证 券投 资基 金、
平 安 大华 短 债债 券型 证券
投 资 基金 、 平安 大华 合慧
定 期 开放 纯 债债 券型 发起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
张恒
平安大
华合正
2018 年2 月2 日 - 6
张 恒 先生 ， 西南 财经 大学
硕 士 。曾 先 后任 职于 华泰平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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定期开
放纯债
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
证 券 股份 有 限公 司、 摩根
士 丹 利华 鑫 基金 、景 顺长
城基金 ，2015 年起 在第 一
创 业 证券 历 任投 资经 理、
高 级 投资 经 理、 投资 主办
人。 2017 年 11 月 加入 平
安 大 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任固 定 收益 投资 部投
资 经 理。 现 任平 安大 华鑫
荣 混 合型 证 券投 资基 金、
平 安 大华 惠 融纯 债债 券型
证 券 投资 基 金、 平安 大华
惠 益 纯债 债 券型 证券 投资
基 金 、平 安 大华 合正 定期
开 放 纯债 债 券型 发起 式证
券 投 资基 金 、平 安大 华保
本 混 合型 证 券投 资基 金、
平 安 大华 安 心保 本混 合型
证 券 投资 基 金、 平安 大华
安 享 保本 混 合型 证券 投资
基 金 、平 安 大华 惠安 纯债
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法 》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 平安大华合 正定期 开放纯债债券型发 起式证 券投资基金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金 管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年债券市 场是在货 币 政策边际宽松 与社会融 资 需求走弱的两 条主逻辑 下 ，同时叠加中 美
贸易摩擦与权 益市场波 动 率上升等因素 ，利率债 和 高等级收益债 收益率一 路 下行，而低 等级和城
投、民企等信 用债收益 率 则大幅攀升， 债市呈现 出 结构性牛市。 随着货币 政 策的继续放 松及监管
的边际 转向 ，中 低等 级信 用债收 益率 也开 始出 现下 行，债 市开 始呈 现全 面牛 市的格 局。
本报告期内， 本基金以 高 等 级债券配置 为主，同 时 配以较高杠杆 率，并且 参 与了多次利率 债
的波段 机会 ，使 得基 金净 值稳步 上行 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2018 年6 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.0118 元 ， 报告 期内 基金 份额 净值 增 长率 为2.18% ；
同期业 绩基 准增 长率 为 3.80% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 本基金认 为 经济基本面在 中长期仍 然 面临较大的下 行压力， 但 政策的边际转 向
将会在一定程 度上有助 于 社融的企稳甚 至回升， 再 加上财政政策 未来可能 加 大力度，今 年表现较
弱的基建投资 有望企稳 、 反弹。上 半年 融资收缩 导 致债市走牛的 主逻辑可 能 遭到破坏， 未来长端
利率债波动有 望加大； 而 信用环境则可 能边际改 善 ，信用债环境 相对较上 半 年更为友善 ，信用债
尤其是 中等 资质 信用 债性 价比有 望提 升。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、 资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 6 月 16 日发 布《 平 安大华 合正 定期 开放 纯债 债券型 发起 式证
券投资 基金 分红 公告 》 ， 收 益分配 基准 日为2018 年 6 月 15 日 ，每 10 份基 金份 额发放 现金 红利 为
0.1000 元， 具体 参见 本报 告 “6. 4.1 1 利 润分 配情 况 ”。 本 基金 的收 益分 配符 合法律 法规 的规 定和
基金合 同的 相关 约定 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 平安 大华 合正 定期开 放纯 债债
券型发 起式 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托管 人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指 标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 合正 定期开 放纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,495,382.86 -
结算备 付金
88,833.23 -
存出保 证金
6,744.10 -
交易性 金融 资产
2,000,420,100.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,000,420,100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
14,947,957.75 -
应收利 息
26,273,038.80 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,045,232,056.74 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
515,783,730.35 -
应付证 券清 算款
15,013,066.53 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
374,301.39 -
应付托 管费
124,767.12 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
28,255.61 -
应交税 费
161,496.39 - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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应付利 息
230,906.20 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
108,041.29 -
负债合 计
531,824,564.88 -
所有者权益：
实收基 金
1,495,705,259.24 -
未分配 利润
17,702,232.62 -
所有者 权益 合计
1,513,407,491.86 -
负债和 所有 者权 益总 计
2,045,232,056.74 -
注：1 、 本 期财 务报 表的 实 际编制 期间 为 2018 年1 月19 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2018 年 6 月 30
日止期 间；
2、报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0118 元 ，基 金份 额总 额 1,495,705,259.24
份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 合正 定期开 放纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月19 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月19 日(基金
合同生效日)至 2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
22,036,165.24 -
1.利息 收入
18,954,834.92 -
其中： 存款 利息 收入
370,153.00 -
债券利 息收 入
15,254,434.64 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,330,247.28 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
444,162.66 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
444,162.66 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
2,637,167.66 - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减： 二、费用
3,669,620.79 -
1．管 理人 报酬
1,236,716.50 -
2．托 管费
412,238.82 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
15,782.87 -
5．利 息支 出
1,859,965.03 -
其中： 卖 出 回购 金融 资产 支出
1,859,965.03 -
6．其 他费 用
108,441.29 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
18,366,544.45 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
18,366,544.45 -
注：本 基金 于 2018 年 1 月 19 日成 立， 故无 上年 度 可比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 合正 定期开 放纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月 19 日 至 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
509,999,000.00 - 509,999,000.00
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 18,366,544.45 18,366,544.45
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
985,706,259.24 14,292,740.76 999,999,000.00
其中：1.基 金申 购款 985,706,259.24 14,292,740.76 999,999,000.00
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -14,957,052.59 -14,957,052.59 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,495,705,259.24 17,702,232.62 1,513,407,491.86
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
本基金 于2018 年1 月19 日成立 ，故 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告
6.1 至
6.4 财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大华合正 定期开放 纯 债债券型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2017]1480 号 《关 于准 予平 安大华 合正 定期 开
放纯债债券型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 核 准，由 平安大 华基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《平安 大华合正 定 期开放纯债债 券型发起 式 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募 集 509,999,000.00 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)验字(2018) 第 0035平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《平 安 大华合 正定 期开 放纯 债债 券型发 起式 证券 投资
基金基 金合 同》 于2018 年1 月19 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为509,999,000.00
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 0.00 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为平安 大华 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 平安银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “平 安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华合正定期 开放纯债 债 券型发起式证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围主要包括国 债、地方 政 府债、金融 债、企业
债、 公司 债、 央行 票据 、 中期票 据 、 短 期融 资券 、 超短期 融资 券 、 中 小企业 私募债 、 资产 支持 证
券、 次 级债、 可分 离交 易 可转债 的纯 债部 分、 债券 回购、 银行 存款 （ 协议 存 款、 通 知存 款以 及定
期存款等其 它银行存 款） 、 同业 存单、 现金以及 法律 法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他固定
收益类 金融 工具 （ 但须 符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 本 基金 不投 资于 股票 、 权证 ， 也 不投 资于 可
转换债 券 （可 分离 交易 可 转债的 纯债 部分 除外 ） 、 可 交换债 券 。 本 基金 对债 券 的投资 比例 不低 于基
金资产的 80% ，但在每 次 开放期开始前 10 个工 作 日、开放期及 开放期结 束 后 10 个工 作日的期
间内， 基金 投资 不受 上述 比例限 制； 在开 放期 内， 本基金 持有 现金 或者 到期 日在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 封闭 期内 ， 本 基金 不 受上 述5% 的限
制。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 指数 （总 财 富） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 合正定 期开 放纯 债债
券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自 2018 年1 月 19 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为 金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原 则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的 限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金 。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者
可选择现金红 利或将现 金 红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配方式是 现金分红 ； (2)基金收益 分配后基 金份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分 配基准
日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低于 面值； (3) 每一基金份 额享有同
等分配 权； (4) 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的 补充 通 知》及其他相 关财税平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息 红 利所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(" 平安银 行") 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份 有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,236,716.50 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 支 付基 金管 理人 平安 大华的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.3% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
412,238.82 -
注： 支 付基 金托 管人 平安 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X0.1% / 当 年天 数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 19 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2018 年
1 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6686% -
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 期末 未投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 19 日( 基金 合 同生效 日)
至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行- 活期
存款
3,495,382.86 347,555.02 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 于本 期未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 于本 期无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2018 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011800731 18 义乌国
资 SCP002
2018 年7 月2
日
100.07 500,000 50,035,000.00
101656041 16 诚通控
股 MTN001
2018 年7 月2
日
98.43 400,000 39,372,000.00
101800581 18 保利房
产 MTN002
2018 年7 月2
日
100.55 42,000 4,223,100.00
111814035 18 江苏银
行 CD035
2018 年7 月2
日
95.65 60,000 5,739,000.00
111891096 18 杭州银
行 CD003
2018 年7 月2
日
95.55 500,000 47,775,000.00
111892516 18 南京银
行 CD031
2018 年7 月2
日
95.65 500,000 47,825,000.00
011800767 18 新天绿
色 SCP001
2018 年7 月4
日
99.82 200,000 19,964,000.00
011801036 18 西安高
新 SCP004
2018 年7 月4
日
100.18 500,000 50,090,000.00
101455032 14 西安高
新 MTN001
2018 年7 月4
日
101.45 300,000 30,435,000.00
101769018 17 鲁国资
MTN002
2018 年7 月4
日
100.23 900,000 90,207,000.00
101800581 18 保利房
产 MTN002
2018 年7 月4
日
100.55 450,000 45,247,500.00
111898688 18 张家口
银行 CD021
2018 年7 月4
日
97.90 300,000 29,370,000.00
合计
4,652,000 460,282,600.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券余 额76,000,000.00 元， 于2018 年7 月2 日 到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券，平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 24 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,000,420,100.00 97.81
其中： 债券 2,000,420,100.00 97.81
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,584,216.09 0.18
7 其他各 项资 产 41,227,740.65 2.02
8 合计 2,045,232,056.74 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 301,744,100.00 19.94
5 企业短 期融 资券 701,131,000.00 46.33
6 中期票 据 700,606,000.00 46.29
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 296,939,000.00 19.62
9 其他 - -
10 合计 2,000,420,100.00 132.18
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041800185 18 杭 实投
CP001
1,000,000 100,090,000.00 6.61
2 101800563 18 豫 高管
MTN003
1,000,000 99,850,000.00 6.60
3 101769018 17 鲁 国资
MTN002
900,000 90,207,000.00 5.96
4 011800916 18 中 航资 本
SCP001
900,000 90,153,000.00 5.96
5 101800570 18 华能
MTN001
800,000 80,632,000.00 5.33
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11 投 资 组合 报告附 注
7.11.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,744.10
2 应收证 券清 算款 14,947,957.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,273,038.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,227,740.65
7.11.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.11.6 投 资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 747,852,629.62 1,495,705,259.24 100.00% - 0.00%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,000.00 0.67 10,000,000.00 0.67 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.67 10,000,000.00 0.67 3 年
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 1 月 19 日 ） 基金 份额 总额
509,999,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 985,706,259.24
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,495,705,259.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的 重大 人事 变动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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方正证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - -
注：
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、本 基金 报告 期合 同生 效 ，上述 租用 交易 单元 均为 本期新 增所 用。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 285,807,899.20 100.00% 3,286,420,000.00 100.00% - -
开源证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴 证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 2018/01/17--2018/06/30 - 1,485,705,259.24 - 1,485,705,259.24 99.33%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回 款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
