平 安 大 华 中证 沪 港 深 高股 息 精 选 指数 型 证
券投资基金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容 ， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华中 证沪 港深 高股 息
场内简 称 -
基金主 代码 003702
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,607,359.55 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数 化 投资 策略 ， 紧密 跟踪 中证 沪港 深高
股 息 精选 指数 。在 正常 市场 情 况下 ，力 争将 基金 的净
值 增 长率 与业 绩比 较基 准之 间 的日 均跟 踪偏 离度 绝对
值控制 在 0.35% 以内 ，年 跟踪误 差控 制在 4% 以内 。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 原 则上 采用 指数 复制 法，
按 照 成份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重构 建指 数化 投资
组 合 ，并 根据 标的 指数 成份 股 及其 权重 的变 化进 行相
应调整 。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 根据 市场 情况 ，采
取 合 理措 施， 在合 理期 限内 进 行适 当的 处理 和调 整，
力争使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
本 基 金力 争控 制本 基金 的净 值 增长 率与 业绩 比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4%。 如因 指数 编制 规则 调整或 其他 因素 导致 跟踪 偏
离 度 和跟 踪误 差超 过上 述范 围 ，基 金管 理人 应采 取合
理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准 中 证 沪港 深高 股息 精 选指数 收 益率 ×95%+ 银 行 人民币平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，其 长 期平 均风 险和 预期 收益
水 平 高于 货币 市场 基金 、债 券 型基 金和 混合 型基 金。
本 基 金为 指数 型基 金， 具有 与 标的 指数 相似 的风 险收
益 特 征。 本基 金将 投资 港股 通 标的 股票 ，需 承担 港股
市 场 股价 波动 较大 的风 险、 汇 率风 险、 港股 通机 制下
交易日 不连 贯可 能带 来的 风险等 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,241,948.35
本期利 润 -1,473,012.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0894
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0068
期末基 金资 产净 值 15,501,069.01
期末基 金份 额净 值 0.9932
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.26% 1.46% -7.56% 1.38% 0.30% 0.08%
过去三 个月 -4.58% 1.14% -5.18% 1.09% 0.60% 0.05%
过去六 个月 -8.59% 1.15% -7.86% 1.14% -0.73% 0.01%
过去一 年 -3.76% 0.95% -2.94% 0.93% -0.82% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-0.68% 0.82% 5.01% 0.84% -5.69% -0.02%
业绩比较基准 ：中证沪 港 深高股息精选 指数收益 率 ×95%+银行 人民币活 期存 款 利率(税后 ) ×5% 。
中证沪港深高 股息精选 指 数从沪深 A 股 以及符合 港 股通条件的港 股中选取 100 只流动性 好、连
续分红、股息 率高、盈 利 持续且具有成 长性的股 票 作为指数样本 股，采用 股 息率加权， 以反映沪
港深三 地市 场股 息率 高、 盈利持 续且 具有 成长 性的 股票的 整体 表现 。 根 据本 基金的 投资 范围 约束 ，平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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中证沪港深高 股息精选 指 数收益率 × 95%+ 银 行人民 币活期存款利 率(税后) ×5 % 基准能客观衡 量本
基金的 投资 绩效 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年1 月 25 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓． 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平 安 大 华
中 证 沪 港
深 高 股 息
精 选 指 数
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
2017 年 1 月
25 日
- 7
施 旭 先生 ， 哥伦 比亚 大学
金 融 数学 硕 士， 曾任 职于
西 部 证 券 、Mockingbird
Capital Management 、
EquaMetrics Inc 、 国信 证
券，2015 年加 入平 安大 华
基 金 管理 有 限公 司， 任衍
生 品 投 资 中 心 量 化 研 究
员 ， 现 任 平 安 大 华 深 证
300 指 数增 强 型证 券 投资
基 金 、平 安 大华 量化 成长
多 策 略灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 、平 安大 华鑫
享 混 合型 证 券投 资基 金、
平 安 大华 鑫 安混 合型 证券
投 资 基金 、 平安 大华 中证
沪 港 深高 股 息精 选指 数型
证 券 投资 基 金、 平安 大华
股 息 精选 沪 港深 股票 型证
券 投 资基 金 、平 安大 华转
型 创 新灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 、平 安大 华量平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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化 先 锋混 合 型发 起式 证券
投 资 基金 、 平安 大华 量化
精 选 混合 型 发起 式证 券投
资基金 基金 经理 。
钱晶
平 安 大 华
中 证 沪 港
深 高 股 息
精 选 指 数
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2018 年 3 月
26 日
- 6
钱 晶 先生 ， 美国 纽约 大学
理 工 学院 硕 士。 曾先 后担
任 国 信证 券 股份 有限 公司
量 化 分析 师 、华 安基 金管
理 有 限 公 司 基 金 经 理 。
2017 年 10 月 加入 平安 大
华 基 金管 理 有限 公司 ，任
资产配 置事 业部 ETF 指数
部 投 资经 理 。现 任平 安大
华 中 证沪 港 深高 股息 精选
指 数 型证 券 投资 基金 、平
安大 华MSCI 中国A 股低 波
动 交 易型 开 放式 指数 证券
投资基 金基 金经 理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华中 证沪 港 深高股 息精 选指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金份额持 有人利益 。 基金的投资范 围、投资 比 例及投资组合 符合有关 法 律法规及基 金合同的
规定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2018 上半 年，A 股 市 场发生 了明 显的 变化 ， 风 格切换 较以 前加 快， 一季 度市场 的波 动幅
度加大，去年 强势的白 马 蓝筹在一月份 走出强势 冲 高行情后回落 ，出现较 大 幅震荡；同 时，中小
创等成长股出 现部分结 构 性反弹，部分 成长股投 资 价值逐渐显现 ；进入二 季 度后，受国 内去杠杆
和对美贸易战 不断发酵 的 影响，市场风 险偏好下 降 ，包括本基金 在内，市 场 对下半年国 内经济形
势持谨 慎态 度 ， 各 指数 均 出现较 大幅 震荡 和下 跌 ， 估值回 落 ， 一 定程 度超 出 市场预 期 。 港 股 方 面，
今年上半年， 受到美元 加 息影响，美元 持续走强 ， 新兴市场流动 性收紧， 全 球市场表现 震荡。受
中美贸易摩擦 升级、金 融 去杠杆深化、 加息预期 抬 升等因素影响 ，港股市 场 风险偏好下 降，恒生
指数和 恒生 国企 指数 均出 现一定 幅度 下跌 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9932 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-8.59% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-7.86% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 国内金融 市 场去杠杆和资 管新规将 继 续影响市场的 风险偏好 ， 加上外部风险 依
旧，国内整体 经济较上 半 年难言有大的 改观，市 场 的个股和结构 性机会大 于 整体的系统 性机会；
同时，国际发 达经济体 的 复苏态势也会 加剧港股 资 金的流出，香 港市场依 然 面临较大压 力。本基
金继续 以跟 踪中 证沪 港深 指数为 目标 ，参 与市 场估 值与分 红带 来的 净值 增长 机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责 任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 元的 情形， 截至报 告期 末，
以上情 况未 消除 。 根据2014 年8 月8 日生 效的 《 公开 募集证 券投 资基 金 运 作管 理办法 》 第四 十一
条的规 定， 予以 披露 ，且 基金管 理人 已经 向证 监会 报告并 提出 了解 决方 案。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数低 于200 人 的情 形。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华中 证沪港 深高 股息
精选指 数型 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编 制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,051,779.30 1,288,211.16
结算备 付金
175.70 -
存出保 证金
1,330.63 11,874.09
交易性 金融 资产
14,514,390.03 18,569,263.11
其中： 股票 投资
14,514,390.03 18,569,263.11
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
181.70 266.03
应收股 利
50,139.83 -
应收申 购款
10,304.43 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
15,628,301.62 19,869,614.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1.20 1.73
应付赎 回款
2,697.06 -
应付管 理人 报酬
13,318.91 16,678.68
应付托 管费
2,663.78 3,335.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,461.28 4,942.48
应交税 费
- - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
104,090.38 180,000.00
负债合 计
127,232.61 204,958.60
所有者权益：
实收基 金
15,607,359.55 18,098,545.26
未分配 利润
-106,290.54 1,566,110.53
所有者 权益 合计
15,501,069.01 19,664,655.79
负债和 所有 者权 益总 计
15,628,301.62 19,869,614.39
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9932 元， 累计 份额 净值 0.9932 元， 基金 份
额总 额15,607,359.55 份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 25 日(基
金合同生效日)至2017
年6 月 30 日
一、收入
-1,169,756.58 2,577,273.36
1.利息 收入
5,251.73 569,390.19
其中： 存款 利息 收入
5,251.73 155,148.99
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 414,241.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,534,531.22 440,939.46
其中： 股票 投资 收益
1,275,855.23 78,082.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
258,675.99 362,856.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-2,714,960.63 579,643.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 5,421.10 987,300.67 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
列）
减： 二、费用
303,255.70 711,197.41
1．管 理人 报酬
86,523.81 368,049.21
2．托 管费
17,304.74 73,609.84
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
36,336.77 74,921.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
163,090.38 194,616.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,473,012.28 1,866,075.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,473,012.28 1,866,075.95
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,098,545.26 1,566,110.53 19,664,655.79
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -1,473,012.28 -1,473,012.28
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,491,185.71 -199,388.79 -2,690,574.50
其中：1. 基 金申 购款 930,282.79 51,009.12 981,291.91
2. 基金 赎回 款 -3,421,468.50 -250,397.91 -3,671,866.41
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,607,359.55 -106,290.54 15,501,069.01 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
项目
上年度可比期间
2017 年1 月25 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
249,314,243.26 - 249,314,243.26
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,866,075.95 1,866,075.95
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-217,186,850.18 -836,490.86 -218,023,341.04
其中：1. 基 金申 购款 24,509,963.16 14,397.84 24,524,361.00
2. 基金 赎回 款 -241,696,813.34 -850,888.70 -242,547,702.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
32,127,393.08 1,029,585.09 33,156,978.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大华中证 沪港深高 股 息精选指数型 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2016]1978 号 《 关于 准予 平安 大华中 证沪 港深 高
股息精选指数 型 证券投 资 基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《平安大华 中证沪港 深 高股息精选指 数型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民币 249,245,009.43 元，业经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验 字
(2017) 第032 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 平安 大华 中证 沪 港深高 股息 精选 指数
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 1 月 25 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
249,314,243.26 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 69,233.83 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为平 安 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “平 安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华中证沪港 深高股息 精 选指数型证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 主要投资 于 标的指数成分 股、备选 成 分股。为更 好地实现
投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 非成 分股(包 括中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股
票) 、港股通 标的股票 、债 券(包括国内 依法发行 和上 市交易的国 债、央行 票据 、金融债券 、企业
债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 支持机构债 券、政府
支持债 券 、 地 方政 府债 券 、 可 转换 债券 及其 他经 中 国证监 会允 许投 资的 债券) 、 资 产支 持证 券 、 中
小企业私募 债券、债 券回 购、银行存 款(包括协 议存 款、定期存 款及其他 银行 存款)、同业 存单、
货币市场工具 、权证、 股 指期货 以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需 符合中国
证监会的相关 规定。本 基 金的投资组合 比例为： 股 票资产占基金 资产的比 例 不低于 90% ，其中 投
资于标的指数 成份股及 其 备选成分股的 比例不低 于 非现金基金资 产 的 80% ； 每个交易日日 终在扣
除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，基金保 留 的现金以及到 期日在一 年 以内的政府 债券的比
例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指 数 收 益 率
×95%+ 银行 人民 币活 期存 款利率(税后 )× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 中证沪 港深 高股 息精
选指数 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税[2014]81 号《财政 部国家
税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101
号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确 全 面推开营改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]127 号《财 政 部国家税务总 局证监会关 于深港股票市 场交易互联 互通机制试点 有关税
收政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券 的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税 ，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印 花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华 资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 与 基 金 管 理 人 受 同 一 最 终 控 股 公 司 控 制 的 公 司 的
联营公 司、 基金 销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月25 日( 基金 合同 生效日) 至
2017年6月30 日 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
平安证券股份有限公
司
315,943.29 1.30% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关 联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券股份
有限公司
194.39 1.19% 194.39 1.19%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
86,523.81 368,049.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
37,072.19 101,215.02
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,304.74 73,609.84
注： 支 付基 金托 管人 平安 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行活期 1,051,779.30 4,756.38 2,317,760.79 140,342.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 有限 公司保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销 期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.9 期 末（2018 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300146
汤臣
倍健
2018 年
1 月 31
日
重大
事项
16.60
2018 年
7 月 31
日
16.50 13,300 151,333.56 220,780.00 -
002053
云南
能投
2018 年
5 月 28
日
重大
事项
10.08
2018 年
7 月 13
日
9.07 3,900 44,499.00 39,312.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告期末 2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 24 日 经本 基金 的 基 金 管理人 批准 。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 14,514,390.03 92.87
其中： 股票 14,514,390.03 92.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,051,955.00 6.73
7 其他各 项资 产 61,956.59 0.40
8 合计 15,628,301.62 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,814,110.69 50.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 52,731.00 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 417,250.00 2.69
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
110,707.00 0.71
J 金融业 114,536.80 0.74
K 房地产 业 53,227.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,817.30 0.33
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 99,291.75 0.64
R 文化、 体育 和娱 乐业 258,830.00 1.67
S 综合 - -
合计 8,971,501.54 57.88
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资境 内股 票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000895 双汇发 展 24,500 647,045.00 4.17
2 600660 福耀玻 璃 15,800 406,218.00 2.62
3 002372 伟星新 材 21,415 378,831.35 2.44
4 002304 洋河股 份 2,200 289,520.00 1.87
5 000876 新 希 望 44,400 281,496.00 1.82
6 000568 泸州老 窖 4,300 261,698.00 1.69
7 600566 济川药 业 5,400 260,226.00 1.68
8 600563 法拉电 子 4,900 242,501.00 1.56
9 300146 汤臣倍 健 13,300 220,780.00 1.42
10 002032 苏 泊 尔 4,200 216,300.00 1.40
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 01382 互太纺 织 98,000 551,100.75 3.56
2 00868 信义玻 璃 63,000 509,375.73 3.29
3 00173 嘉华国 际 103,000 392,513.64 2.53
4 01999 敏华控 股 70,400 365,622.12 2.36 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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5 00177 江苏宁 沪高 速公
路
45,500 358,675.82 2.31
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 01382 互太纺 织 632,580.54 3.22
2 00173 嘉华国 际 491,900.77 2.50
3 00551 裕元集 团 472,490.25 2.40
4 00177 江苏宁 沪高 速公 路 411,517.84 2.09
5 002372 伟星新 材 380,366.70 1.93
6 02314 理文造 纸 333,554.76 1.70
7 600312 平高电 气 315,222.00 1.60
8 000568 泸州老 窖 310,756.00 1.58
9 002304 洋河股 份 309,741.00 1.58
10 02128 中国联 塑 285,522.75 1.45
11 00799 IGG 272,406.05 1.39
12 600894 广日股 份 270,853.48 1.38
13 600004 白云机 场 268,820.00 1.37
14 600566 济川药 业 243,390.00 1.24
15 002001 新 和 成 222,924.00 1.13
16 603989 艾华集 团 208,276.00 1.06
17 603198 迎驾贡 酒 207,801.00 1.06
18 01882 海天国 际 204,423.45 1.04
19 002032 苏 泊 尔 201,574.00 1.03
20 002749 国光股 份 193,082.00 0.98
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601877
正泰电 器 483,023.00 2.46
2 00303
VTECH HOLDINGS 476,113.44 2.42 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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3 02333
长城汽 车 456,322.65 2.32
4 600023
浙能电 力 442,764.00 2.25
5 600660
福耀玻 璃 407,182.52 2.07
6 00914
海螺水 泥 401,277.32 2.04
7 600018
上港集 团 398,940.00 2.03
8 002242
九阳股 份 398,200.00 2.02
9 00002
中电控 股 373,637.57 1.90
10 600009
上海机 场 358,885.93 1.83
11 601678
滨化股 份 333,396.00 1.70
12 002008
大族激 光 297,995.00 1.52
13 00270
粤海投 资 297,120.12 1.51
14 02328
中国财 险 294,408.86 1.50
15 00308
香港中 旅 292,652.36 1.49
16 00688
中国海 外发 展 291,767.97 1.48
17 002050
三花智 控 286,860.00 1.46
18 00586
海螺创 业 285,980.64 1.45
19 00868
信义玻 璃 279,139.16 1.42
20 600012
皖通高 速 276,987.00 1.41
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,818,069.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,433,837.21
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券 投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,330.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 50,139.83
4 应收利 息 181.70
5 应收申 购款 10,304.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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9 合计 61,956.59
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
354 44,088.59 0.00 0.00% 15,607,359.55 100.00%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
19,951.42 0.1278%
8.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年1 月 25 日 ）基 金份 额总 额
249,314,243.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,098,545.26
本报告 期基 金总 申购 份额 930,282.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,421,468.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,607,359.55
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 8,499,861.57 35.05% 5,099.89 31.15% -
东兴证券 2 7,038,753.60 29.02% 5,006.69 30.58% -
东方证券 1 5,471,477.77 22.56% 3,891.83 23.77% -
东吴证券 2 1,454,996.52 6.00% 1,035.07 6.32% -
西南证券 1 608,090.00 2.51% 432.52 2.64% -
国信证券 2 388,237.09 1.60% 310.58 1.90% - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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财富证券 1 320,661.90 1.32% 228.10 1.39% -
平安证券 4 315,943.29 1.30% 184.39 1.19% -
恒泰证券 4 114,045.00 0.47% 83.41 0.51% -
广发证券 2 20,513.00 0.08% 18.69 0.11% -
华泰证券 2 19,327.00 0.08% 13.74 0.08% -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - 新增
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - 新增
中信建投 2 - - - - 新增
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - 新增
兴业证券 1 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告摘要
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（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 租用 的证 券公 司交 易单元 本期 无其 他证 券投 资。
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
个人
1 2018/01/01--2018/06/30 10,011,200.00 - - 10,011,200.00 64.14%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付 的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
