国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
国 泰 纳斯 达克 100 指 数证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2018 年 8 月 20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰纳 斯达 克 100 指 数（QDII ）
基金主 代码 160213
交易代 码 160213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 29 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 175,615,340.19 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段 ， 以低成 本 、 低 换手 率实
现本基 金对 纳斯 达 克 100 指数（Nasdaq-100 Index, 以 下简称 “ 标 的指 数 ” ）
的有效 跟踪 ，追 求跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ， 即按 照标 的指 数 的成份 股构 成及 其权 重
构建基 金股 票投 资组 合 ， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应
调整 。 但 因特 殊情 况导 致 基金无 法及 时获 得足 够数 量的股 票时 ， 基金 管理
人将运 用其 他合 理的 投资 方法构 建本 基金 的实 际投 资组合 ， 追求 尽可 能贴
近目标 指数 的表 现。
本基金的风险控制目标 是 追求日均跟踪误差不超 过 0.5% ，年跟踪误差 不
超过 5% （注 ：以 美元 资产 计价计 算） 。
业绩比 较基 准
纳斯达 克 100 指 数 （Nasdaq-100 Index ） 收 益率 （ 总收 益指数 收益 率） （ 注：
以美元 计价 计算 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险与 收益 高于 混合 型基金 、 债券 型基 金与
货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 ， 跟 踪标 的指 数市场 表现 ， 目 标为 获
取市场 平均 收益 ，是 股票 基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
办公地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层 ；北 京市 西城 区闹市 口大 街 1 号
院 1 号楼
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 60,124,770.71
本期利 润 50,988,106.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2844
本期 基 金份 额 净 值增 长率 10.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4532
期末基 金资 产净 值 553,762,692.59
期末基 金份 额净 值 3.153
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本 期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①－ ③ ②－④ 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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准差② 率 ③ 率标准 差
④
过去一 个月 4.16% 0.87% 1.09% 0.88% 3.07% -0.01%
过去三 个月 11.97% 1.02% 7.27% 1.03% 4.70% -0.01%
过去六 个月 10.52% 1.34% 10.65% 1.31% -0.13% 0.03%
过去一 年 20.99% 1.07% 26.01% 1.03% -5.02% 0.04%
过去三 年 73.34% 1.06% 65.93% 1.05% 7.41% 0.01%
自基金 合同 生效
起至今
243.19% 1.00% 286.11% 1.09% -42.92% -0.09%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不 包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2010 年 4 月 29 日 至 2018 年 6 月 30 日)
注： （1） 本基 金的 合同 生 效日 为 2010 年 4 月 29 日 。 本 基金 在六 个月 建仓 期 结束时 ， 各项 资产
配置比 例符 合合 同约 定。
（2） 同期 业绩 比较 基准 以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4
管理人报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号文 批准 的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿 元人 民币 ，公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 99 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金（包 括 2 只子 基金 ，分 别为国 泰金 龙行 业精 选
证券投 资基 金、 国泰 金龙 债券证 券投 资基 金） 、 国 泰 金马稳 健回 报证 券投 资基 金、 国 泰货 币市 场证 券
投资基 金、 国泰 金鹿 保本 增值混 合证 券投 资基 金、 国泰金 鹏蓝 筹价 值混 合型 证券投 资基 金、 国泰 金
鼎价值 精选 混合 型证 券投 资基金 （由 金鼎证 券投 资 基金转 型而 来） 、 国泰 金牛 创新成 长混 合型 证券 投
资基金 、 国 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 （由 国泰 金象保 本增 值混 合证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰
双利债 券证 券投 资基 金、 国泰区 位优 势混 合型 证券 投资基 金、 国泰 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
（LOF ） （由金盛 证券 投资 基金转 型而 来） 、国 泰纳 斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金、国 泰价 值经 典灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰上 证 180
金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、国 泰事件 驱动 策略 混合 型证 券投资 基金 、国 泰信 用
互利分 级债 券型 证券 投资 基金、 国泰 成长 优选 混合 型证券 投资 基金 、国 泰大 宗商品 配置 证券 投资 基
金(LOF) 、 国泰现金管 理货 币市场 基金 、 国 泰金 泰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 金泰 平衡 混
合型证 券投 资基 金变 更注 册而来 ，国 泰金 泰平 衡混 合型证 券投 资基 金由 金泰 证券投 资基 金转 型而
来） 、 国泰 民安 增利 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 国 泰国证 房地 产行 业指 数分 级证券 投资 基金 、 国 泰
估值优 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF）（ 由国泰估 值 优势可 分离 交易 股票 型证 券投资 基金 封闭 期届 满
转换而 来） 、 上证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰上 证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 、纳斯 达 克 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰中 国企 业境 外高 收
益债券 型证 券投 资基 金、 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 、国 泰国 证医 药卫生 行业 指数 分级 证
券投资 基金 、国 泰聚 信价 值优势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、国 泰民 益灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金 （LOF ） 、 国泰国 策驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国泰 浓益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰安 康定 期支 付混 合 型 证券投 资基 金 （原 国泰 安 康养老 定期 支付 混合 型证 券投资 基金 ） 、 国 泰结 构
转型灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金 （由 金鑫 证券 投资基 金转 型而 来） 、
国泰新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、国 泰国 证食品 饮料 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 策国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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略收益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （由国 泰目 标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金转 型而 来） 、 国泰 深
证 TMT50 指 数分级 证券 投 资基金 、 国泰 国证 有色 金 属行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰睿 吉灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰兴益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 互联 网+ 股票型 证券 投资 基金 、
国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金、 国泰 新目 标收 益保本 混合 型证 券投 资基 金、国 泰全 球绝 对收 益
型基金 优选 证券 投资 基金 、国泰 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 国泰 大健 康股 票型证 券投 资基 金、 国
泰民福 保本 混合 型证 券投 资基金 、国 泰黄 金交 易型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金、 国泰 融丰 外延 增
长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF ） （由国泰 融 丰定增 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 转换 而来 ） 、
国泰国 证新 能源 汽车 指数 证券投 资基 金 （LOF ） （由国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金转 型
而来， 国泰 国证 新能 源汽 车指数 分级 证券 投资 基金 由中小 板 300 成 长交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基
金转型 而来 ） 、 国泰 民利 保 本混合 型证 券投 资基 金、 国泰中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 添益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
国泰创 业板 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰鸿益 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰丰 益灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、国 泰信益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、国 泰利 是宝 货币市 场基 金、 国泰 安
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 泰普 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰民 惠收 益定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、国 泰润利 纯债 债券 型证 券投 资基金 、国 泰润 泰 纯 债债 券型证 券投 资基 金、 国
泰融信 定增 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、国 泰景 气行业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、国 泰国 证
航天军 工指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰民 丰回 报 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 中
证申万 证券 行业 指数 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰策 略价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （由 国泰 保
本混合 型证 券投 资基 金变 更而来 ） 、 国 泰量 化收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰大 农业股 票 型
证券投 资基 金、 国 泰智 能 装备股 票型 证券 投资 基金 、 国泰 融安 多策略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰润 鑫纯 债债 券型 证券 投资基 金、 国泰 稳益 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 宁益 定
期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 智能 汽 车股票 型证 券投 资基 金、 上证 10 年 期国 债交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、国泰 瞬利 交易 型货 币市 场基金 、国 泰民 安增 益定 期开放 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 、 国 泰中 国 企业信 用精 选债 券型 证券 投资基 金 （QDII ） 、 国泰 聚 优价值 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金、 国泰 安心 回报混 合型 证券 投资 基金 、国泰 可转 债债 券型 证券 投资基 金、 国泰 恒益 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、国 泰招 惠收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 国泰安 惠收 益定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、国 泰江源 优势 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、国 泰聚利 价值 定期 开放 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、国 泰量 化成 长优 选混 合型证 券投 资基 金、 国泰 量化价 值精 选混 合型 证
券投资 基金 、 国 泰优 势行 业混合 型证 券投 资基 金。 另外 ， 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障
基金理 事会 社保 基金 资产 管理人 资格 ，目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
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日，本 基金 管理 人获 得企 业年金 投资 管理 人资 格。2008 年 2 月 14 日， 本基 金 管理人 成为 首批 获准
开展特 定客 户资 产管 理业 务 （ 专户理 财 ） 的基 金公 司之一 ， 并 于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合
格境内 机构 投 资 者（QDII ）资格 ，囊 括了 公募 基金 、社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资
格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐皓
本基金 的基 金
经理 、 国 泰国 证
新能源 汽车 指
数（LOF ） 、国
泰国证 房地 产
行业指 数分 级 、
国泰纳 斯达 克
100
（QDII-ETF）、
国泰国 证有 色
金属行 业指 数
分级的 基金 经
理、投 资总 监
（量化 ）
2014-11-04 - 11 年
硕士研 究
生， FRM ，
注册黄 金
投资分 析
师（国 家
一级） 。 曾
任职于 中
国工商 银
行总行 资
产托管
部。2010
年 5 月加
盟国泰 基
金，任 高
级风控 经
理。2011
年 6 月至
2014 年 1
月担任 上
证 180 金
融交易 型
开放式 指
数证券 投
资基金 、
国泰上 证
180 金融
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金联 接
基金及 国
泰沪深
300 指数国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
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证券投 资
基金的 基
金经理 助
理，2012
年 3 月至
2014 年 1
月兼任 中
小板 300
成长交 易
型开放 式
指数证 券
投资基
金、国 泰
中小板
300 成长
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金联 接
基金的 基
金经理 助
理。2014
年 1 月至
2015 年 8
月任国 泰
中小板
300 成长
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金联 接
基金的 基
金经理 ，
2014 年 1
月至
2015 年 8
月任中 小
板 300 成
长交易 型
开放式 指
数证券 投
资基金 的
基金经
理，2014
年 6 月起国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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兼任国 泰
国证房 地
产行业 指
数分级 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2014 年
11 月起 兼
任国泰 纳
斯达克
100 指数
证券投 资
基金和 纳
斯达克
100 交易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理，2015
年 3 月起
兼任国 泰
国证有 色
金属行 业
指数分 级
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2015 年 8
月至
2016 年 6
月任国 泰
国证新 能
源汽车 指
数分级 证
券投资 基
金（由 中
小板 300
成长交 易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
转型而
来）的 基国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
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金经理 ，
2016 年 7
月起兼 任
国泰国 证
新能源 汽
车指数 证
券投资 基
金（ LOF ）
（由国 泰
国证新 能
源汽车 指
数分级 证
券投资 基
金转型 而
来）的 基
金经理 ，
2016 年
11 月至
2018 年 7
月兼任 国
泰创业 板
指数证 券
投资基 金
（LOF ）
的基金 经
理，2017
年 3 月起
至 2018
年 4 月任
国泰中 证
国有企 业
改革指 数
证券投 资
基金
（LOF ）
的基金 经
理。2017
年 7 月起
任投资 总
监（量
化） 。
吴向军
本基金 的基 金
经理 、 国 泰中 国
企业境 外高 收
益债 、 国 泰大 宗
2015-07-14 - 14 年
硕士研 究
生。2004
年 6 月至
2007 年 6国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
第 12 页共 34 页
商品配 置证 券
投资基 金
(LOF) 、国泰全
球绝对 收益
（QDII-FOF）、
国泰中 国企 业
信用精 选债 券
（QDII ） 、国泰
纳斯达 克 100
（QDII-ETF）的
基金经 理 、 国 际
业务部 总监 、 海
外投资 总监
月在美 国
Avera
Global
Partners
工作， 担
任股票 分
析师；
2007 年 6
月至 2011
年 4 月美
国
Security
Global
Investors
工作， 担
任高级 分
析师。
2011 年 5
月起加 盟
国泰基 金
管理有 限
公司，
2013 年 4
月起任 国
泰中国 企
业境外 高
收益债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理，2013
年 8 月至
2017 年
12 月兼
任国泰 美
国房地 产
开发股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理，2015
年 7 月起
任国泰 纳
斯达克
100 指数国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
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证券投 资
基金和 国
泰大宗 商
品配置 证
券投资 基
金(LOF)
的基金 经
理，2015
年 12 月
起任国 泰
全球绝 对
收益型 基
金优选 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2017 年 9
月起兼 任
国泰中 国
企业信 用
精选债 券
型证券 投
资基金
（QDII ）
的基金 经
理，2018
年 5 月起
兼任纳 斯
达克 100
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金的 基
金经理 。
2015 年 8
月至
2016 年 6
月任国 际
业务部 副
总监，
2016 年 6
月至
2018 年 7
月任国 际
业务部 副国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 14 页共 34 页
总监（ 主
持工作 ） ，
2017 年 7
月起任 海
外投资 总
监，2018
年 7 月起
任国际 业
务部总
监。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合 规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程， 对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 15 页共 34 页
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此 为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未 发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年以来，科技股为代表 的美国纳斯达克指数屡创 新高，造成纳指持续上涨 的主要原因在于投
资者质疑全球经济增长前 景，全球资金流入美国， 并投向快速增长企业的股 票，推升了股票价格。
以 Facebook 、 亚马 逊 、 苹 果、 微软 和谷 歌母 公 司 Alphabet 为 代表 的纳 斯达 克 科技股 票 ， 上 半年 的企
业基本面、收入和盈利均 表现亮眼，抵消了市场对 美国和贸易伙伴之间贸易 战不断升级的担忧。利
率方面 ，随 着美 联储 6 月 初已经 实现 了年 内第 二次 加息， 目前 市场 普遍 预计 年内还 将加 息两 次。 特
朗普周 五就 首轮 规模 达 1.5 万亿 美元 的税 改发 表庆 典演说 ，同 时宣 布了 第二 轮税改 计划 ，如 果此 轮
税改计划能够得到推进， 将会进一步刺激美国经济 。目前市场仍在密切关注 美联储政策会议纪要及
联储官员对后续加息节奏 的表述，以判断美联储对 通胀目标的调整预期，以 及美联储关于贸易摩擦
对经济影响的判断。本基 金为被动跟踪指数的基金 ，为更好的跟踪指数的表 现，本基金仓位大部分
时间维 持在 高仓 位运 作， 并减少 了不 必要 的主 动操 作。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2018 年上 半年 的 单位净 值增 长率 为 10.52% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 10.65% （注：
同期业 绩比 较基 准以 美元 计价， 不包 含人 民币 汇率 变动等 因素 产生 的效 应） 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，我们认为美国 经济稳健复苏的态势仍将 维持一段时间，随着美国 个人消费支出的上国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 16 页共 34 页
升和企 业投 资意 愿的 增强 ， 美国 CPI 口径 通胀 或将 跟随走 高， 但由 于核 心 PCE 的 走高 概率 稍低， 美
联储在加息方面不会采取 过于激进的政策。因此我 们仍然维持年内美联储加 息三次的预判。我们认
为，本轮纳指上涨的驱动 力更多来 自企业本身的盈 利能力，加之美股上升过 程是不断消化利空、恢
复信心、长期稳健向上的 过程，未来美股涨跌幅最 核心的决定因素或是美国 经济数据以及全球资本
流向。但与此同时，加息 的累积效应以及中美贸易 摩擦都带来了一定的不确 定性，且目前市场对美
国基本 面正 面预 期过 满， 且前期 积累 了过 高涨 幅， 向上动 能或 有所 减弱 。国 泰纳斯 达克 100 指数基
金是国 内首 家跟 踪海 外指 数产品 的 QDII 基金， 纳 指 100 指 数汇 聚了 目前 全世 界具有 核心 竞争 力 、 拥
有革命 性技 术的 公司 ，投 资者可 关注 国泰 纳斯 达 克 100 指 数基 金（160213 ） 的投资 价值 。
4.6 管理人对 报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投 资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截至本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 90,327,072.32 58,480,089.72
结算备 付金 11,832,465.78 -
存出保 证金 5,646,110.20 -
交易性 金融 资产 455,688,835.56 508,715,503.63
其中： 股票 投资 448,987,973.16 500,048,802.11
基金投 资 6,700,862.40 8,666,701.52
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,728.96 8,028.45
应收股 利 97,474.75 98,440.60
应收申 购款 1,683,388.14 1,905,330.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 565,282,075.71 569,207,392.80
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 13,747,002.09
应付赎 回款 10,855,949.74 3,632,357.75
应付管 理人 报酬 359,742.72 374,259.96
应付托 管费 112,419.61 116,956.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 191,271.05 90,405.67
负债合计 11,519,383.12 17,960,981.72
所有者权益： - -
实收基 金 175,615,340.19 193,184,803.21
未分配 利润 378,147,352.40 358,061,607.87
所有者权益合计 553,762,692.59 551,246,411.08
负债和所有者权益总 计 565,282,075.71 569,207,392.80
注：报 告截 止 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 3.153 元 ，基 金份 额总 额 175,615,340.19 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
一、收入 54,074,643.64 55,123,172.55
1.利息 收入 182,520.74 100,315.45
其中： 存款 利息 收入 182,520.74 100,315.45
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 63,512,353.01 31,172,773.84
其中： 股票 投资 收益 55,341,306.21 24,883,127.56
基金投 资收 益 6,070,747.79 4,020,736.09
债券投 资收 益 - - 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收益 2,100,299.01 2,268,910.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-9,136,664.27 24,279,604.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -592,219.40 -455,354.16
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 108,653.56 25,833.06
减：二、费用 3,086,537.20 2,604,987.73
1．管 理人 报酬 2,097,139.57 1,785,855.56
2．托 管费 655,356.08 558,079.72
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 71,419.97 46,120.04
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.税金 及附 加
13,312.46 -
7．其 他费 用 249,309.12 214,932.41
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列） 50,988,106.44 52,518,184.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 50,988,106.44 52,518,184.82
6.3 所有者权益（基金净 值）变动 表
会计主 体： 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
193,184,803.21 358,061,607.87 551,246,411.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 50,988,106.44 50,988,106.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-17,569,463.02 -30,902,361.91 -48,471,824.93
其中：1.基 金申 购款 51,263,044.63 100,926,679.72 152,189,724.35
2.基金 赎回 款 -68,832,507.65 -131,829,041.63 -200,661,549.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
175,615,340.19 378,147,352.40 553,762,692.59 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
182,236,383.24 237,273,700.63 419,510,083.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 52,518,184.82 52,518,184.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
7,426,068.63 14,717,530.85 22,143,599.48
其中：1.基 金申 购款 28,687,748.54 48,063,318.45 76,751,066.99
2.基金 赎回 款 -21,261,679.91 -33,345,787.60 -54,607,467.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
189,662,451.87 304,509,416.30 494,171,868.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列 负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：倪蓥 ，会 计机 构负 责人 ：吴洪 涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰纳 斯达 克 100 指数 证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2010] 第 208 号 《关 于核 准国 泰纳斯 达 克 100 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由国泰基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 试行 办法 》和《 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本
基金为契约型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
555,798,507.70 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 098 号验 资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 国泰 纳斯 达 克 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2010 年
4 月 29 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 555,982,545.46 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金
利息折 合 184,037.76 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国建设 银行 股份 有限 公司 ，境外 资产 托管 人为 道富 银行 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《合格 境 内机构投资者境外证券投 资管理试行办法》
和《国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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动性的 金融 工具 ， 包括 Nasdaq-100 指数 成份 股、 在 已与中 国证 监会 签署 双边 监管合 作谅 解备 忘录 的
国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 、 以 Nasdaq-100 指 数 为 投 资 标 的 的 指 数 型 公 募 基 金( 包括
ETF)( 以下简称 “ 目标 基金 ”) 、 货币 市场 工具 以及 中国 证监会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金 资 产净 值 的 5% ， 其中 ， 现 金不 包括 结算
备付金 、 存 出保 证金 和应 收申购 款等 ； 本 基金 至少 80% 的资 产投 资于 Nasdaq-100 指 数的 成份 股和 目
标基金 ，其 中， 本基 金持 有的目 标基 金的 市值 合计 不超过 本基 金资 产净 值的 10% 。 本基 金的 业绩 比
较基准 为： 纳斯 达 克 100 指数(Nasdaq-100 Index) 收 益率( 总 收益 指数 收益 率) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 20 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《国泰 纳斯 达克 100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附注 6.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2018 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税 改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
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关政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2016]140
号《关 于明 确金 融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号《 关于 资管 产
品增值 税政 策有 关问题 的 补充通 知》 、 财税[2017]56 号《关 于资 管产 品增值 税 有关问 题的 通知》 、财
税[2017]90 号 《关 于租入 固定资 产进 行税 额抵扣 等 增值税 政策 的通 知》 、 《 中 华人民 共和 国城 市维护
建设税暂行条例 》 、 《国务 院关 于修改〈征收教育费 附加的暂行规定〉的决定 》及其他相关财税法规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(a) 资管产品运 营过程 中发 生的增值 税应税 行为，以 资管产品 管理人 为增值税 纳税人。 资管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、 地方政府债
以及[ 适 用于 有国 债、 地方 政府债 类境 内投 资 的 QDII 基金] 金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资
管产品 管理 人运 营资 管产 品提供 的贷 款服 务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息及利 息性 质的 收入 为
销售额 。
(b) 目前基 金取 得的源 自境 外的差 价收 入， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收企 业所 得税 。
(c) 目前基金取 得的源 自境 外的股利 收益， 其涉及的 境外所得 税税收 政策，按 照相关国 家或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
(d) 本基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地 方
教育费 附加 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
道富银 行(State Street Bank and Trust Company) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
第 23 页共 34 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
2,097,139.57 1,785,855.56
其中：支付销售机 构的客户
维护费
659,435.33 499,521.36
注： 支付 基金 管理 人国 泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报 酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.8% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.8% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
655,356.08 558,079.72
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外 的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 24 页共 34 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 36,715,574.84 159,698.29 35,837,522.20 96,350.29
道富银 行 53,611,497.48 22,637.35 11,770,445.35 3,922.24
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所 属的最低国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 25 页共 34 页
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
各层次 金融 工具 公允 价值 于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当
期损益 的金 融资 产中 属于 第一层 次的 余额 为 455,688,835.56 元 ，无 属于 第二 层次和 第三 层次 的余 额
(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 508,715,503.63 元， 无属于 第二 层次 和第 三层 次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 26 页共 34 页
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 448,987,973.16 79.43
其中： 普通 股 438,452,805.55 77.56
存托凭 证 10,535,167.61 1.86
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 6,700,862.40 1.19
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,159,538.10 18.07
8 其他各 项资 产 7,433,702.05 1.32
9 合计 565,282,075.71 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 448,987,973.16 81.08
合计 448,987,973.16 81.08
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
金额单 位： 人民 币元 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 27 页共 34 页
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 264,512,126.80 47.77
非必需 消费 品 104,056,226.04 18.79
保健 46,743,287.10 8.44
必需消 费品 20,798,797.11 3.76
工业 9,252,150.05 1.67
电信服 务 3,625,386.06 0.65
能源 - -
公用事 业 - -
材料 - -
金融 - -
合计 448,987,973.16 81.08
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS) 。
7.3.2 期末积极投资 按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投 资组 合。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
7.4.1 期末 指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 权 益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
APPLE
INC
苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克
美国 39,722 48,651,458.97 8.79
2
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克
美国 3,722 41,860,949.44 7.56
3
MICROS
OFT
CORP
微软— Τ MSFT US
纳斯达
克
美国 64,135 41,845,709.76 7.56
4
FACEBO
OK
INC-A
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克
美国 21,200 27,257,639.49 4.92
5
ALPHAB
ET
INC-CL C
Alphabet
公司
GOOG US
纳斯达
克
美国 3,024 22,322,592.80 4.03
6
ALPHAB
ET
INC-CL A
Alphabet
公司
GOOGL US
纳斯达
克
美国 2,611 19,507,821.62 3.52 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 28 页共 34 页
7
INTEL
CORP
英特尔 公
司
INTC US
纳斯达
克
美国 35,396 11,642,140.34 2.10
8
CISCO
SYSTEM
S INC
思科－ Ｔ CSCO US
纳斯达
克
美国 40,146 11,430,059.92 2.06
9
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯 特 CMCSA US
纳斯达
克
美国 50,862 11,041,664.44 1.99
10
AMGEN
INC
AMGEN-T AMGN US
纳斯达
克
美国 6,885 8,409,051.17 1.52
注：1. 此处 所用 证券 代码 的 类别 是当 地市 场代 码。
2.投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权 益明 细，应 阅读 登载 于基 金管 理人网 站的 半年 度
报告正 文。
7.4.2 期末 积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极权 益投 资。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 8,921,074.09 1.62
2 FACEBOOK INC-A FB US 4,910,764.29 0.89
3 AMAZON.COM INC AMZN US 4,750,396.02 0.86
4
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 3,733,156.75 0.68
5 MICROSOFT CORP MSFT US 2,621,974.05 0.48
6 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 2,171,554.95 0.39
7 ALPHABET INC-CL C GOOG US 2,171,084.00 0.39
8 QUALCOMM INC QCOM US 1,503,605.90 0.27
9 INTEL CORP INTC US 1,492,914.64 0.27
10 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,439,058.82 0.26
11
BOOKING HOLDINGS
INC
BKNG US 1,375,421.77 0.25
12 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 1,338,063.71 0.24
13
CHARTER
COMMUNICATIONS
INC-A
CHTR US 1,065,567.51 0.19 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
第 29 页共 34 页
14 NVIDIA CORP NVDA US 1,049,623.21 0.19
15 CELGENE CORP CELG US 1,040,646.84 0.19
16 AMGEN INC AMGN US 992,691.61 0.18
17 BROADCOM INC A VGO US 939,560.51 0.17
18
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 900,590.69 0.16
19 BIOGEN INC BIIB US 889,604.04 0.16
20
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN US 869,784.88 0.16
注：1. 此处 所用 证券 代码 的类别 是当 地市 场代 码。
2.买入 金额 按买 入成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 24,695,286.38 4.48
2 AMAZON.COM INC AMZN US 16,188,070.82 2.94
3 MICROSOFT CORP MSFT US 12,646,916.92 2.29
4 FACEBOOK INC-A FB US 10,167,338.39 1.84
5 BROADCOM INC A VGO US 7,485,260.93 1.36
6 ALPHABET INC-CL C GOOG US 6,087,722.40 1.10
7 ALPHABET INC-CL A
GOOGL
US
5,454,729.70 0.99
8 INTEL CORP INTC US 5,033,008.11 0.91
9 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 3,670,950.09 0.67
10 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA
US
3,291,811.86 0.60
11 NETFLIX INC NFLX US 3,062,483.88 0.56
12 NVIDIA CORP NVDA US 2,266,516.81 0.41
13 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,200,701.24 0.40
14 ADOBE SYSTEMS INC ADBE US 2,016,266.38 0.37
15 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 1,868,508.54 0.34
16 AMGEN INC AMGN US 1,828,369.33 0.33
17 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 1,770,936.86 0.32
18 CELGENE CORP CELG US 1,646,078.56 0.30
19 STARBUCKS CORP SBUX US 1,601,454.66 0.29
20 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 1,572,219.24 0.29
注：1. 此处 所用 证券 代码 的类别 是当 地市 场代 码。
2.卖出 金额 按卖 出成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 30 页共 34 页
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 62,712,717.43
卖出收 入（ 成交 ）总 额 157,694,959.50
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资 产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 股指期 货
NASDAQ 100
E-MINI Sep18
- -
注：股 指期 货投 资采 用当 日无负 债结 算制 度， 相关 价值已 包含 在结 算备 付金 中，因 此衍 生金 融
工具项 下的 股指 期货 投资 按抵销 后的 净额 列示 ，为 人民币 零元 。本 报告 期末 本基金 投资 的股 指期 货
持仓和 损益 明细 为： NASDAQ 100 E-MINI Sep18 买入 持仓 量 107 手， 合 约市 值人 民币 100,061,816.23
元，公 允价 值 变 动人 民 币 3,970,411.80 元。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
INVESCO
QQQ
TRUST
SERIES 1
ETF 基金 开放式 Invesco Ltd 6,700,862.40 1.21 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 31 页共 34 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.11.2 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的情 况。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,646,110.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 97,474.75
4 应收利 息 6,728.96
5 应收申 购款 1,683,388.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,433,702.05
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
7.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 32 页共 34 页
比例 比例
45,106 3,893.39 23,390,786.93 13.32% 152,224,553.26 86.68%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
114,398.54 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 4 月 29 日） 基金 份额 总额 555,982,545.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 193,184,803.21
本报告 期 基 金总 申购 份额 51,263,044.63
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 68,832,507.65
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 175,615,340.19
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事 变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 对公司 运营 管理 及基 金运 作产生 重大 影响 的与 本基 金管理 人、 基金 财产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）提供 审计 服务 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员 受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Goldman Sachs
International
1 220,407,676.93 100.00% 63,513.95 100.00% -
State Street
Global Markets
1 - - - - -
Morgan Stanley
Co.
International
plc
1 - - - - -
Deutsche Bank
Asia Limited
1 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有 较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 基
金 成交 总
额的比 例
Gold
man
- - - - - -
96,86
9,847.
100.00% 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告摘要
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Sachs
Inter
natio
nal
18
State
Street
Glob
al
Mark
ets
- - - - - - - -
Morg
an
Stanl
ey
Co.
Inter
natio
nal
plc
- - - - - - - -
Deuts
che
Bank
Asia
Limit
ed
- - - - - - - -
