华 泰 紫 金 智能 量 化 股 票型 发 起 式 证券 投 资
基金2018 年 半 年 度 报告 摘 要
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月24 日 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 21 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自半年 度报 告正 文， 投资 者欲了 解详 细内 容， 应阅 读半年 度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期 自2018 年2 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起
基金主 代码
005502
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2018 年 2 月1 日
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
142,255,948.76 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 量化 选股 模型 精选股 票 ， 在 有效 控制 风 险的前 提下 ， 力争 获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ，谋 求基 金资 产的 长期增 值。
投资策 略
管理人 先根 据宏 观分 析和 市场判 断确 定大 类资 产的 配置 ， 然 后充 分利 用
量化模 型， 先将 原始 行业 数据进 行深 层次 的加 工、 计算， 建立 各个 行业
的分析 逻辑 ， 再 通过 模型 构造， 建立 起因 子分 析框 架， 然 后挖 掘数 据形
成因子 ， 通 过因 子拟 合趋 势， 进 行回 溯和 验证， 从 而挖掘 出不 同行 业的
敏感因 子 ， 提 取合 成不 同 行业的 观察 指标 ， 结合 管 理人线 下的 研究 进行
行业配 置和 个券 选择 ，构 建合理 的投 资组 合。
业绩比 较基 准
中证800 指 数收 益率*90%+ 上证国 债指 数收 益率*10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 是 证券投 资基 金中 的高 预期 风险和 高预 期收 益的
产品。 基金 的预 期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金、 货 币
市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
朱鸣 王永民
联系电 话
021-68984388 010-66594896
电子邮 箱
mingzhu@htsc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008895597 95566
传真
025-84579938 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告
正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
htamc.htsc.com.cn 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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基 金 半 年 度 报 告 备 置
地点
基金管 理人 、托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年 02 月 01 日-2018 年06 月30 日
本期已 实现 收益
-7,431,779.43
本期利 润
-7,228,672.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0368
本期加 权平 均净 值利 润率
-3.72%
本期基 金 份 额净 值增 长率
-4.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2018 年 06 月 30 日
期末可 供分 配利 润
-7,216,728.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0507
期末基 金资 产净 值
135,392,983.89
期末基 金份 额净 值
0.9518
3.1.3 累计 期末 指标
2018 年 06 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率
-4.82%
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 （ 例如， 开放 式 基金的 转换 费等 ） ， 计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月1 日 ，至 本报 告期末 未满 1 年， 因此 主 要会计 数据 和财 务指
标只列 示基 金合 同生 效日 至 2018 年6 月30 日 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去一 个月 -0.94% 0.57% -7.25% 1.25% 6.31% -0.68%
过去三 个月 -4.92% 0.47% -9.96% 1.04% 5.04% -0.57% 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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自基金 合同
生效起 至今
-4.82% 0.39% -15.47% 1.12% 10.65% -0.73%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日期 为 2018 年2 月 1 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
未满1 年。 本基 金的 建仓 期为 6 个月 ，截 止报 告期 末，本 基金 未满 建仓 期
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华泰证券（上 海）资产管 理有限公司是 经中国证监 会证监许可［2014］679 号文批准，由 华
泰证券 股份 有限 公司 设立 的全资 资产 管理 子公 司。2014 年10 月成 立时， 注册 资本 3 亿元 人民 币。
2015 年10 月增 加注 册资 本至 10 亿 元人 民币 。2016 年 7 月增 加注 册资 本至26 亿元 人民 币。
2016 年7 月， 公 司经 中国证 监会 证监 许可[2016]1682 号文 批准 ， 获 得公 开 募集证 券投 资基 金
管理业务资格 。公司主 要 业务为证券资 产管理业 务 、公开募集证 券投资基 金 业务及中国 证监会批
准的其 它业 务。 截 至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理华 泰紫 金天 天金 交易型 货币 市场 基
金、华泰紫金 零钱宝货 币 市场基金、华 泰紫金中 证 红利低波动指 数型发起 式 证券投资基 金、华泰
紫金智 能量 化股 票型 发起 式证券 投资 基金 、 华 泰紫 金 智盈债 券型 证券 投资 基金 五只证 券投 资基 金 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
熊志勇
本基金 的基
金经理 、 基金
量化部 负责
人
2018 年02 月01
日
-
12
熊 志 勇 先 生 ， 英 国 考
文 垂 大 学 博 士 。 曾 任
华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 高 级 金 融 工 程 师 、
基 金 经 理 助 理 ， 国 投
瑞 银 基 金 管 理 有 限 公
司 基 金 经 理 、 量 化 及
衍 生 品 负 责 人 ， 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 量
化 投 资 部 总 经 理 ， 上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 量 化 投 资 部 总
监 ， 上 海 旷 怀 资 产 管
理 有 限 公 司 投 资 总
监， 2016 年11 月加 入
华 泰 证 券( 上海) 资产
管理有限公司。2010
年11 月27 日至 2011
年8 月17 日任 国投 瑞
银瑞和 沪深 300 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。2017 年 12
月 起 任 华 泰 紫 金 中 证
红 利 低 波 动 指 数 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2018 年 2 月
起 任 华 泰 紫 金 智 能 量
化 股 票 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理。
毛甜
本基金 的基
金经理
2018 年03 月10
日
- 8
毛 甜 女 士 ， 武 汉 大 学
金融工程硕士。2010
年至2012 年曾 任国 信
证 券 经 济 研 究 所 金 融
工 程 部 助 理 分 析 师 ；
2012 年至 2017 年任
职 光 大 富 尊 投 资 有 限
公 司 ， 历 任 量 化 研 究
员 、 量 化 投 资 经 理 。
2017 年 7 月加 入华 泰华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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证券( 上海) 资 产 管 理
有限公 司 ，2017 年12
月 起 担 任 华 泰 紫 金 中
证 红 利 低 波 动 指 数 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2018 年 3
月起担 任 华 泰 紫 金 智
能 量 化 股 票 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注:1. 对基金 的首任基 金经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日， “离任日 期 ”为根据公 司决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《华 泰紫 金 智能量 化股 票型 发起 式证 券投 资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会颁布的《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》建 立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公司建立 了公募基 金 投资决策委员 会领导 下 的 投资决策及授 权制度， 以 科学规范的 投资决策
体系，采用集 中交易管 理 加强交易执行 环节的内 部 控制，通过工 作制度、 流 程和技术手 段保证公
平交易原则的 实现；通 过 建立层级完备 的公司股 票 池和债券库， 完善各类 具 体资产管理 业务组织
结构，规范各 项业务之 间 的关系，在保 证各投资 组 合既具有相对 独立性的 同 时，确保其 在获得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本报告期 内，本公 司 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，确 保 本公司管理 的不同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 未超过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年A 股 市场 波 动率水 平快 速上 升， 年初 经历了 一轮 快速 上涨 ， 随 后市 场 在国 内去
杠杆、 中美 贸易摩 擦等 多 个内外 部因 素冲 击下 震荡 下行。 截至 本报告 期末 ， 上 证综指 下 跌 13.90% ，
深证成 份指 数下 跌 15.04% ，上证 50 指数 下跌 13.30% ，沪深 300 指 数下跌 12.90% ， 中证 1000 指
数下 跌20.08% ，创 业板 指 数下 跌 8.33% 。
本 基金 成立 于 2 月 1 日，本 报告 期涵 盖了 基金 的建仓 期， 考虑 到当 前市 场面临 诸多 风险 ， 我
们采取谨慎的 建仓策略 ， 依据量化模型 ，本着勤 勉 尽责的态度， 严格遵守 基 金合同，在 有效控制
风险的 前提 下， 力争 获取 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值收 益率 为-4.82% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率-15.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 在 中 美贸易 摩擦 、 国内 去杠 杆 等长期 因素 的影 响下 ， 国 内经济 仍然 面临
下行压力和不 确定性， 但 当前政策已开 始转向， 信 用环境的修复 有望改善 市 场对经济增 速的悲观
预期，经济下 行的压力 同 时也是国内经 济改革的 动 力。我们认为 经过前期 的 下跌，市场 下行空间
比较有限，但 还需等待 经 济与企业盈利 的回升。 本 基金将继续依 据量化模 型 ，在有效控 制风险的
前提下 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金 管理人设 有估 值小组，公司 领导担任 估 值小组组长， 基金管理 部 、运营部、交 易部、
合规风控部指 定人员担 任 委员。基金管 理人估值 委 员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和 相关工作
经历。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的讨论， 但 不参与估值原 则和方法 的 最终决策和 日常估值
的执行 。
本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利 益 冲突 。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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与估值 相关的机 构包 括上海、深圳 证券交易 所 ，中国证券登 记结算有 限 责任公司，中 央国债
登记结 算有 限责 任公 司、 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 业协 会等 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形；
2、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起
式证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的 计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资 产：
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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银行存 款
5,650,027.37
结算备 付金
6,233,832.09
存出保 证金
156,970.87
交易性 金融 资产
113,825,258.22
其中： 股票 投资
110,609,936.72
基金投 资
-
债券投 资
3,215,321.50
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00
应收证 券清 算款
3,088,529.68
应收利 息
96,014.33
应收股 利
-
应收申 购款
98.52
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
139,050,731.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
782,657.02
应付赎 回款
1,251,654.13
应付管 理人 报酬
171,501.14
应付托 管费
28,583.52
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
1,314,668.04
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
108,683.34
负债合 计
3,657,747.19
所有者权益：
实收基 金
142,255,948.76
未分配 利润
-6,862,964.87
所有者 权益 合计
135,392,983.89
负债和 所有 者权 益总 计
139,050,731.08
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基 金 份额 总额142,255,948.76 份， 基金 份 额净 值 0.9518 元。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年2 月1 日（基 金合 同生 效日 ） 至2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 2 月 1 日 （基 金合 同生效 日）
至 2018 年6 月30 日
一、收入
-3,039,837.42
1.利息 收入
1,592,338.96
其中： 存款 利息 收入
820,933.22
债券利 息收 入
25,366.59
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
746,039.15
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-5,727,443.13
其中： 股票 投资 收益
-5,957,204.62
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
2,544.40
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
227,217.09
3.公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”号 填列)
203,106.61
4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5.其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
892,160.14
减：二、费用
4,188,835.40
1．管 理人 报酬
1,219,959.10
2．托 管费
203,326.49
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
2,643,840.94
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用
121,708.87
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-7,228,672.82
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净 亏损 以“- ”号填列）
-7,228,672.82
注: 本 基金 于2018 年 2 月1 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年2 月1 日（基 金合 同生 效日 ） 至2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（基金合 同生效日）至 2018 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
343,068,498.19 - 343,068,498.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,228,672.82
-7,228,672.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-200,812,549.43 365,707.95 -200,446,841.48
其中：1.基 金申 购款
1,395,586.37 -5,927.65 1,389,658.72
2.基金 赎回 款
-202,208,135.80 371,635.60 -201,836,500.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
142,255,948.76 -6,862,964.87 135,392,983.89
注: 本基 金于2018 年 2 月1 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
崔春
朱前
朱鸣
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰紫金智能 量化股票 型 发起式证券投 资基金(以 下 简称“本基金 ”) 经 中国 证券监督管 理
委员会 (以 下简称“ 中国 证监会”) 《关 于准予华 泰 紫金智能量化 股票型发 起 式证券投资 基金注
册的批 复》( 证监 许可[2017]1224 号) 批 准， 由 华泰 证券( 上海) 资产 管理 有限 公司( 以下 简称 “ 华
泰资管 ”)依 照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 华泰 紫 金智能 量化 股票 型发华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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起式证 券投 资基 金基 金合 同》 发售 ， 基 金合 同 于 2018 年 2 月 1 日生 效 。 本 基金 为契约 型开 放式 发
起式基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为343068498.19 份基 金份 额 。 本 基金的 基金 管理 人
为华泰资管， 基金托管 人 为中国银行 股 份有限公 司 (以下简称 “中国银 行”)。该资金已 由毕马
威华振 会计 事务 所审 验并 出具验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《华 泰紫 金智 能 量化股 票型 发起 式证
券投资基金基 金合同》 和 《华泰紫金智 能量化股 票 型发起式证券 投资基金 招 募说明书》 的有关规
定，本基金投 资具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上市的股 票 （包括创业 板、中小
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债券 （ 包 括国债 、 央 行票 据、 金 融 债券、 企业 债券、 公
司债券 、 中 期票 据、 短 期 融资券 、 超 短期 融资 券、 次级债 券、 政府 支持 机构 债券、 政府 支 持 债券、
地方政府债券 、中小企 业 私募债券、可 转换债券 、 可交换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债
券） 、货币市 场工具（ 含同 业存单） 、权 证、资产 支持 证券、股指 期货、国 债期 货以及法律 法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 本基金 的业 绩比 较基
准为： 中 证800 指数 收益 率*90%+ 上 证国 债指 数收 益 率*10%
根 据 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 ， 本 基 金定期 报告 在公 开披 露的 第二个 工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经 营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2018 年 6
月30 日的 财务 状况 以及2018 年 上半 年的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益 的金融资
产、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 债 券投 资和买 入返售金
融资产 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负 债和其他
金融负 债。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 ，按照取 得 时的公允价 值作为初
始确认 金额 ，相 关的 交易 费用在 发生 时计 入当 期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利， 应当确认
为当期收益。 每日，本 基 金将以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产或金融 负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收 益，同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移 ，且符合
金融资 产转 移的 终止 确认 条件的 ，金 融资 产将 终止 确认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬转移给转入 方的，终 止 确认该金 融 资产；保
留了金融资产 所有权上 几 乎所有的风险 和报酬的 ， 不终止确认该 金融资产 ； 本基金既没 有转移也
没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和报 酬 的，分别下列 情况处理 ： 放弃了对该 金融资产
控制的，终止 确认该金 融 资产并确认产 生的资产 和 负债；未放弃 对该金融 资 产控制的， 按照其继
续涉入 所转 移金 融资 产的 程度确 认有 关金 融资 产， 并相应 确认 有关 负债 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或 者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有 重要意义
的最低层次输 入值，确 定 所属的公允价 值层次： 第 一层次输入值 ，在计量 日 能够取得的 相同资产
或负债在活跃 市场上未 经 调整的报价； 第二层次 输 入值，除第一 层次输入 值 外相关资产 或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进 行重新评
估，以 确定 是否 在公 允价 值计量 层次 之间 发生 转换 。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的 报
价作为公允价 值；估值 日 无报价且最近 交易日后 未 发生影响公允 价值计量 的 重大事件的 ，应采用
最近交易日的 报价确定 公 允价值。有充 足证据表 明 估值日或最近 交易日的 报 价不能真实 反 映公允
价值的 ，应 对报 价进 行调 整，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并 在估值技
术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征是 指对资产 出 售或使用的限 制等，如 果 该限制是针 对资产持
有者的，那么 在估值技 术 中不应将该限 制作为特 征 考虑。此外， 基金管理 人 不应考虑因 大量持有
相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确 定公允价 值 。采用估值技 术确定公 允 价值时，应优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
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6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额 转入“未
分配利 润/ （累 计亏 损） ” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利 息 收 入 按债 券 票面 价 值 与 票 面 利 率 或 内含票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除应 由 债 券 发 行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在证 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率） ， 在回 购期 内逐 日计 提 ；
(5) 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差 额 入账 ；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资 产支 持证 券投 资收 益/(损失)于 成交 日确 认， 并 按成交 总额 与其 成本 、 应 收利息 的差 额入 账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的差 额 入
账；
(9) 权 证收 益/（ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10)股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(11)公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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产、以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 负债等公允价 值变动形 成 的应计入当 期损益的
利得或 损失 ；
(12)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量的时
候确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收 益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(3) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(4) 基 金合 同生 效不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营 分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本 基金 目前 以一 个经 营分部 运作 ，不 需要 进行 分部报 告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的交易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC)基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于 在锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ，根 据中 国证监 会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投 资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 12 月 26 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等流 通 受限股票， 根据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布< 证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》之附 件《证券 投资 基金投资流 通受限股 票估 值指引(试行) 》(以下简 称 “指引”)， 按估值
日在证券交易 所上市交 易 的同一股票的 公允价值 扣 除中证指数有 限公司根 据 指引所独立 提 供的该
流通受 限股 票剩 余限 售期 对应的 流动 性折 扣后 的价 值进行 估值 。
(3) 对 于证 券交 易所 上市 或 挂牌的 固定 收益 品种 及在 银行间 同业 市场 交易 的债 券品种 ， 根 据中 国证
监会公 告[2017]13 号 《 中 国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 采用估 值技 术确 定
公允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《 财 政部、国家税 务总
局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 文 《 关于 明确金 融、 房地 产开
发、 教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题
的补充通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于资管产 品增 值税有关问题 的通知》 及 其他相关税务 法规
和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(1) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(2) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增) 试 点，华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
2018 年1 月1 日(含)以 后 ， 资管 产品 管理 人( 以下 称 管理人)运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 基金
在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳 增值 税的 ， 不再缴 纳 ； 已 缴纳 增
值税的 ，已 纳税 额从 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(3) 对 投资 者 ( 包括 个人 和机构 投资 者) 从 基金 分 配中取 得的 收入 ， 暂 不征 收 个人所 得税 和企 业
所得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与 本基 金的 关系
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 ，并 以一 般交 易价 格为定 价基 础。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 2,046,965,072.79 100.00
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 10,929,763.10 100.00
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 3,042,367,000.00 100.00
6.4.8.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年2月1 日（ 基金 合同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例（%）
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总额 的比
例（% ）
华泰证 券股 份有 限公 司 1,496,942.04 100.00
1,314,668.04 100.00
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018
年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,219,959.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
560,824.57
注: 支付基金管 理人华泰 证 券资管的基金 管理费按 前 一日基金资产 净值 0.8% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 计算 公式 为： 日基 金 管理费= 前 一日 基金 资产 净 值×1.5%/ 当年 天数。
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018
年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
203,326.49
注: 支付基金托 管人交通 银 行的基金托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.1% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.1%/ 当年 天数 。25
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金在 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年6 月30 日
基 金 合 同 生 效 日 （2018
年 2 月 1 日） 持有 的基
金份额
10,000,900.09
期初持 有的 基金 份额
10,000,900.09
期间申 购/ 买入 总份 额
-
期间因 拆分 变动 份额
-
减： 期间 赎回/ 卖出 总份
额
-
期末持 有的 基金 份额
10,000,900.09
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.03%
注: 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 申购/赎 回费 率按 照 本基金 招募 说明 书的 规定 执行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 关 联方 投资 本基 金适 用 的申购/赎 回费 率按 照本 基 金招募 说明 书的 规定 执行。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年2 月1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年6 月 30
日
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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期末余 额
当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
5,650,027.37
215,312.76
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300197
铁汉
生态
2018 年
5 月28
日
重大事
项停牌
5.37 - - 225,000 1,476,000.00 1,208,250.00 -
002210
飞马
国际
2018 年
3 月26
日
重大事
项停牌
12.33
2018
年 08
月 13
日
11.07 29,258 366,454.58 360,751.14 -
000723
美锦
能源
2018 年
3 月27
日
重大事
项停牌
5.43
2018
年 07
月 31
日
4.89 62,900 370,030.00 341,547.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
110,609,936.72 79.55
其中： 股票
110,609,936.72 79.55
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
3,215,321.50 2.31
其中： 债券
3,215,321.50 2.31
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 7.19
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,883,859.46 8.55
8
其他各 项资 产
3,341,613.40 2.40
9
合计
139,050,731.08 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
426,816.00 0.32
B
采矿业
9,394,171.00 6.94
C
制造业
58,494,857.58 43.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,709,226.00 1.26
E
建筑业
2,329,188.00 1.72
F
批发和 零售 业
1,405,684.00 1.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,325,274.00 2.46
H
住宿和 餐饮 业
948,233.00 0.70
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,240,227.00 1.65
J
金融业
19,730,085.00 14.57
K
房地产 业
5,115,996.00 3.78
L
租赁和 商务 服务 业
1,157,023.14 0.85
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,114,400.00 0.82
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- - 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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Q
卫生和 社会 工作
2,278,756.00 1.68
R
文化、 体育 和娱 乐业
940,000.00 0.69
S
综合
- -
合计
110,609,936.72 81.70
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单位：人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 138,000 2,751,720.00 2.03
2 600036 招商银 行 103,900 2,747,116.00 2.03
3 000528 柳 工 213,200 2,283,372.00 1.69
4 600348 阳泉煤 业 244,900 1,751,035.00 1.29
5 601998 中信银 行 280,000 1,738,800.00 1.28
6 600325 华发股 份 223,900 1,730,747.00 1.28
7 000581 威孚高 科 78,200 1,729,002.00 1.28
8 601699 潞安环 能 185,400 1,716,804.00 1.27
9 601169 北京银 行 284,600 1,716,138.00 1.27
10 600383 金地集 团 167,900 1,710,901.00 1.26
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601939 建设银 行 16,150,564.00 11.93
2 000938 紫光股 份 14,201,280.00 10.49
3 600036 招商银 行 13,569,748.93 10.02
4 300070 碧水源 12,677,816.00 9.36
5 601398 工商银 行 12,505,000.00 9.24
6 601628 中国人 寿 10,450,002.00 7.72
7 601088 中国神 华 8,363,428.53 6.18
8 601377 兴业证 券 8,334,695.00 6.16
9 601699 潞安环 能 7,740,749.16 5.72
10 600019 宝钢股 份 7,680,943.00 5.67
11 000807 云铝股 份 7,579,206.00 5.60
12 600362 江西铜 业 7,571,299.99 5.59
13 600837 海通证 券 7,530,095.00 5.56
14 000568 泸州老 窖 7,303,373.76 5.39
15 300401 花园生 物 7,100,457.00 5.24 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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16 601318 中国平 安 6,963,238.00 5.14
17 001979 招商蛇 口 6,521,472.00 4.82
18 600340 华夏幸 福 6,371,075.00 4.71
19 002233 塔牌集 团 6,094,622.00 4.50
20 600383 金地集 团 5,797,623.49 4.28
21 300036 超图软 件 5,778,843.80 4.27
22 600782 新钢股 份 5,728,906.46 4.23
23 600348 阳泉煤 业 5,664,610.02 4.18
24 000581 威孚高 科 5,658,567.00 4.18
25 000878 云南铜 业 5,648,106.99 4.17
26 000898 鞍钢股 份 5,646,989.00 4.17
27 000651 格力电 器 5,635,323.00 4.16
28 600376 首开股 份 5,483,773.30 4.05
29 600503 华丽家 族 5,482,415.73 4.05
30 600266 北京城 建 5,457,783.00 4.03
31 600839 四川长 虹 5,417,641.30 4.00
32 000039 中集集 团 5,368,404.42 3.97
33 300088 长信科 技 5,310,497.00 3.92
34 600507 方大特 钢 5,266,264.00 3.89
35 600588 用友网 络 5,262,485.10 3.89
36 002128 露天煤 业 5,259,491.92 3.88
37 000001 平安银 行 5,256,431.00 3.88
38 002080 中材科 技 5,162,780.00 3.81
39 002460 赣锋锂 业 5,113,378.00 3.78
40 601111 中国国 航 5,055,155.00 3.73
41 600498 烽火通 信 4,978,678.00 3.68
42 601766 中国中 车 4,952,607.00 3.66
43 600066 宇通客 车 4,939,020.00 3.65
44 600216 浙江医 药 4,844,892.27 3.58
45 600282 南钢股 份 4,835,894.00 3.57
46 600115 东方航 空 4,737,862.02 3.50
47 000789 万年青 4,728,088.75 3.49
48 000799 酒鬼酒 4,597,555.00 3.40
49 600188 兖州煤 业 4,541,029.27 3.35
50 300677 英科医 疗 4,541,015.00 3.35
51 601169 北京银 行 4,506,586.00 3.33
52 300124 汇川技 术 4,474,880.00 3.31
53 600373 中文传 媒 4,461,043.14 3.29
54 601390 中国中 铁 4,452,781.80 3.29
55 002310 东方园 林 4,425,722.50 3.27
56 600489 中金黄 金 4,423,043.00 3.27
57 002573 清新环 境 4,420,070.00 3.26 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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58 000418 小天鹅 Ａ 4,418,121.22 3.26
59 601168 西部矿 业 4,417,187.40 3.26
60 002236 大华股 份 4,344,288.80 3.21
61 002714 牧原股 份 4,336,793.96 3.20
62 600908 无锡银 行 4,297,798.00 3.17
63 002142 宁波银 行 4,274,632.32 3.16
64 601336 新华保 险 4,257,401.00 3.14
65 002572 索菲亚
4,245,760.68 3.14
66 300188 美亚柏 科 4,219,062.38 3.12
67 000823 超声电 子 4,216,906.34 3.11
68 002497 雅化集 团 4,192,373.00 3.10
69 600521 华海药 业 4,191,721.00 3.10
70 600801 华新水 泥 4,190,208.00 3.09
71 603993 洛阳钼 业 4,160,903.00 3.07
72 600352 浙江龙 盛 4,151,039.00 3.07
73 600970 中材国 际 4,121,550.89 3.04
74 601857 中国石 油 4,109,147.00 3.03
75 300017 网宿科 技 4,109,126.00 3.03
76 600093 易见股 份 4,097,853.00 3.03
77 600585 海螺水 泥 4,044,275.00 2.99
78 601211 国泰君 安 4,014,265.00 2.96
79 000681 视觉中 国 4,011,528.00 2.96
80 601601 中国太 保 3,940,057.00 2.91
81 300377 赢时胜 3,930,310.00 2.90
82 600258 首旅酒 店 3,907,846.00 2.89
83 600690 青岛海 尔 3,907,330.00 2.89
84 601012 隆基股 份 3,903,339.14 2.88
85 000732 泰禾集 团 3,898,772.00 2.88
86 600699 均胜电 子 3,898,128.16 2.88
87 600522 中天科 技 3,871,841.00 2.86
88 600256 广汇能 源 3,829,154.00 2.83
89 600803 新奥股 份 3,825,530.97 2.83
90 300115 长盈精 密 3,823,440.00 2.82
91 002127 南极电 商 3,821,597.56 2.82
92 600000 浦发银 行 3,809,290.45 2.81
93 600596 新安股 份 3,792,330.00 2.80
94 600566 济川药 业 3,725,013.00 2.75
95 600298 安琪酵 母 3,705,924.90 2.74
96 601238 广汽集 团 3,689,811.00 2.73
97 300144 宋城演 艺 3,664,945.18 2.71
98 600231 凌钢股 份 3,637,539.00 2.69
99 300348 长亮科 技 3,617,136.00 2.67 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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100 000528 柳 工 3,558,508.00 2.63
101 601788 光大证 券 3,537,991.85 2.61
102 600060 海信电 器 3,530,827.00 2.61
103 002500 山西证 券 3,530,542.00 2.61
104 601233 桐昆股 份 3,529,800.84 2.61
105 600160 巨化股 份 3,528,474.00 2.61
106 600900 长江电 力 3,503,555.00 2.59
107 600025 华能水 电 3,465,000.00 2.56
108 300450 先导智 能 3,417,996.18 2.52
109 600879 航天电 子 3,402,736.00 2.51
110 002001 新 和 成 3,378,738.00 2.50
111 300058 蓝色光 标 3,367,138.00 2.49
112 600809 山西汾 酒 3,365,378.40 2.49
113 601668 中国建 筑 3,241,310.00 2.39
114 600741 华域汽 车 3,205,207.00 2.37
115 000960 锡业股 份 3,103,989.00 2.29
116 002223 鱼跃医 疗 3,077,900.00 2.27
117 002626 金达威
3,071,166.62 2.27
118 002271 东方雨 虹 3,070,024.00 2.27
119 002340 格林美 3,033,464.00 2.24
120 600516 方大炭 素 3,024,973.00 2.23
121 000717 韶钢松 山 2,995,125.00 2.21
122 300253 卫宁健 康 2,975,976.00 2.20
123 600567 山鹰纸 业 2,949,871.00 2.18
124 600487 亨通光 电 2,905,801.50 2.15
125 300271 华宇软 件 2,861,077.00 2.11
126 601636 旗滨集 团 2,800,808.00 2.07
127 600549 厦门钨 业 2,770,685.00 2.05
128 600110 诺德股 份 2,770,336.60 2.05
129 600584 长电科 技 2,764,512.00 2.04
130 601166 兴业银 行 2,760,247.38 2.04
131 300015 爱尔眼 科 2,757,876.56 2.04
132 002241 歌尔股 份 2,728,079.75 2.01
133 002709 天赐材 料 2,717,283.00 2.01
134 600763 通策医 疗 2,708,942.00 2.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601939 建设银 行 14,462,544.00 10.68
2 000938 紫光股 份 13,581,453.01 10.03 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
第 28 页 共 36 页
3 601398 工商银 行 12,462,000.00 9.20
4 300070 碧水源 11,207,877.48 8.28
5 600036 招商银 行 10,883,813.00 8.04
6 601628 中国人 寿 10,566,271.90 7.80
7 600837 海通证 券 7,557,594.98 5.58
8 601377 兴业证 券 7,309,618.00 5.40
9 000807 云铝股 份 7,257,511.00 5.36
10 601318 中国平 安 6,940,922.00 5.13
11 300401 花园生 物 6,677,238.67 4.93
12 000568 泸州老 窖 6,447,958.00 4.76
13 600019 宝钢股 份 6,391,233.11 4.72
14 600340 华夏幸 福 6,348,663.00 4.69
15 002233 塔牌集 团 6,120,838.00 4.52
16 001979 招商蛇 口 5,952,014.00 4.40
17 600362 江西铜 业 5,897,693.68 4.36
18 601699 潞安环 能 5,867,983.84 4.33
19 000898 鞍钢股 份 5,659,687.00 4.18
20 000878 云南铜 业 5,639,687.90 4.17
21 601088 中国神 华 5,513,905.82 4.07
22 600503 华丽家 族 5,495,227.68 4.06
23 600376 首开股 份 5,485,845.00 4.05
24 000039 中集集 团 5,388,357.78 3.98
25 600266 北京城 建 5,368,035.00 3.96
26 002128 露天煤 业 5,282,874.40 3.90
27 600839 四川长 虹 5,280,750.15 3.90
28 000001 平安银 行 5,272,574.00 3.89
29 600588 用友网 络 5,242,431.60 3.87
30 300088 长信科 技 5,231,861.00 3.86
31 600507 方大特 钢 5,224,033.00 3.86
32 600498 烽火通 信 5,004,064.62 3.70
33 601111 中国国 航 4,950,846.72 3.66
34 002080 中材科 技 4,945,764.00 3.65
35 300036 超图软 件 4,891,069.92 3.61
36 600282 南钢股 份 4,737,544.20 3.50
37 600115 东方航 空 4,668,230.00 3.45
38 000651 格力电 器 4,655,367.00 3.44
39 600489 中金黄 金 4,561,653.44 3.37
40 300677 英科医 疗 4,519,391.00 3.34
41 600782 新钢股 份 4,452,983.54 3.29
42 002460 赣锋锂 业 4,424,595.00 3.27
43 601390 中国中 铁 4,407,374.80 3.26
44 002573 清新环 境 4,354,769.00 3.22 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
第 29 页 共 36 页
45 600373 中文传 媒 4,322,212.56 3.19
46 002142 宁波银 行 4,317,746.02 3.19
47 002310 东方园 林 4,286,776.00 3.17
48 600801 华新水 泥 4,270,459.00 3.15
49 000789 万年青 4,265,859.85 3.15
50 002236 大华股 份 4,240,087.16 3.13
51 600908 无锡银 行 4,231,490.00 3.13
52 002497 雅化集 团 4,200,046.00 3.10
53 601336 新华保 险 4,188,624.00 3.09
54 603993 洛阳钼 业 4,188,542.00 3.09
55 600352 浙江龙 盛 4,179,339.00 3.09
56 600383 金地集 团 4,174,356.59 3.08
57 600093 易见股 份 4,173,830.67 3.08
58 000823 超声电 子 4,111,457.06 3.04
59 600970 中材国 际 4,100,409.94 3.03
60 601857 中国石 油 4,094,125.00 3.02
61 300017 网宿科 技 4,081,927.15 3.01
62 000418 小天鹅 Ａ 4,056,641.43 3.00
63 000681 视觉中 国 3,997,575.00 2.95
64 000732 泰禾集 团 3,937,589.00 2.91
65 600699 均胜电 子 3,924,024.36 2.90
66 600690 青岛海 尔 3,921,249.08 2.90
67 002714 牧原股 份 3,919,542.00 2.89
68 000581 威孚高 科 3,909,620.00 2.89
69 600348 阳泉煤 业 3,900,219.00 2.88
70 600256 广汇能 源 3,876,116.00 2.86
71 300377 赢时胜 3,866,583.05 2.86
72 600803 新奥股 份 3,842,727.54 2.84
73 300348 长亮科 技 3,717,355.00 2.75
74 601238 广汽集 团 3,710,842.00 2.74
75 600231 凌钢股 份 3,624,385.00 2.68
76 600060 海信电 器 3,600,370.00 2.66
77 601233 桐昆股 份 3,585,401.58 2.65
78 601788 光大证 券 3,576,605.89 2.64
79 600160 巨化股 份 3,570,745.00 2.64
80 300124 汇川技 术 3,558,182.38 2.63
81 601012 隆基股 份 3,555,259.11 2.63
82 000799 酒鬼酒 3,544,507.00 2.62
83 002500 山西证 券 3,509,468.92 2.59
84 600522 中天科 技 3,499,455.28 2.58
85 600025 华能水 电 3,475,000.00 2.57
86 002572 索菲亚
3,467,233.52 2.56 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
第 30 页 共 36 页
87 600879 航天电 子 3,406,410.97 2.52
88 300450 先导智 能 3,366,619.80 2.49
89 600216 浙江医 药 3,324,482.83 2.46
90 002001 新 和 成 3,321,317.25 2.45
91 300188 美亚柏 科 3,315,032.70 2.45
92 601766 中国中 车 3,293,394.00 2.43
93 300115 长盈精 密 3,274,591.00 2.42
94 601168 西部矿 业 3,273,830.44 2.42
95 600066 宇通客 车 3,197,090.00 2.36
96 300058 蓝色光 标 3,151,777.37 2.33
97 002626 金达威
3,094,844.00 2.29
98 002127 南极电 商 3,027,829.50 2.24
99 300253 卫宁健 康 2,991,920.18 2.21
100 002271 东方雨 虹 2,970,205.00 2.19
101 000717 韶钢松 山 2,931,791.00 2.17
102 600567 山鹰纸 业 2,923,560.00 2.16
103 600487 亨通光 电 2,922,659.18 2.16
104 600258 首旅酒 店 2,921,859.00 2.16
105 300271 华宇软 件 2,868,470.00 2.12
106 600521 华海药 业 2,857,454.00 2.11
107 600566 济川药 业 2,846,997.00 2.10
108 600763 通策医 疗 2,842,400.00 2.10
109 300144 宋城演 艺 2,826,444.00 2.09
110 600596 新安股 份 2,811,737.00 2.08
111 000960 锡业股 份 2,795,282.95 2.06
112 601169 北京银 行 2,786,847.00 2.06
113 601166 兴业银 行 2,781,216.00 2.05
114 600188 兖州煤 业 2,747,474.49 2.03
115 600518 康美药 业 2,741,453.00 2.02
116 002709 天赐材 料 2,738,610.00 2.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,081,664,060.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
965,301,012.03
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
3,215,321.50 2.37 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
第 31 页 共 36 页
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,215,321.50 2.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 019571 17 国债 17 32,150 3,215,321.50 2.37
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
第 32 页 共 36 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体中，招 商银行因未履 行其它职责 ，于 2018 年 2
月 12 日被 银保 监会 依据 相 关法规 给予 公开 行政 处罚 决定， 罚款 6570 万 元， 没 收违法 所得 3.024
万元， 罚没 合 计6573.024 万元。
主要违法违 规行为事 实： （ 一）内控管 理严重违 反审 慎经营规则； （二）违 规批 量转让以个 人为借
款主体 的不 良贷 款； （三 ） 同业投 资业 务违 规接 受第 三方金 融机 构信 用担 保；
（四） 销售 同业 非保 本理 财产品 时违 规承 诺保 本； （ 五） 违 规将 票据 贴现 资金 直接转 回出 票人 账户 ；
（六 ） 为 同业 投资 业务 违 规提供 第三 方金 融机 构信 用担保 ； （ 七 ） 未 将房 地产 企业贷 款计 入房 地产
开发贷款科 目； （八） 高管 人员在获得 任职资格 核准 前履职； （九 ）未严格 审查 贸易背景真 实性办
理银行承兑 业务； （十 ）未 严格审查贸 易背景真 实性 开立信用证； （十一） 违规 签订保本合 同销售
同业非 保本 理财 产品 ； （十 二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违
规向关 系人 发放 信用 贷款 。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的解 和分析， 认 为该事项对公 司的盈利 情 况暂不会造 成重大不
利影响 ，我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资决 策流程 ，符 合法 律法 规和 公司制 度的 规定 。
前十名证券中 的其余发 行 主体未出现被 监管部门 立 案调查，或在 报告编制 日 前一年内受 到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.12.2
基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
156,970.87
2
应收证 券清 算款
3,088,529.68
3
应收股 利
-
4
应收利 息
96,014.33
5
应收申 购款
98.52
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
- 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
第 33 页 共 36 页
8
其他
-
9
合计
3,341,613.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注::本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中未 持有 流通受 限的 股票 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
1,780 79,919.07 27,202,193.15 19.12
115,053,755.61 80.88
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例
（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
11,960.26 0.01
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)
发起份 额总 数
发 起 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,000,900.09 7.03 10,000,000.00 7.01 3 年 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
第 34 页 共 36 页
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人
员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,900.09
7.03
10,000,000.00
7.01
3 年
注: 持有 份额 总数 部分 包含 利息结 转的 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2018 年 2 月 1 日）基
金份额 总额
343,068,498.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额
-
本报告 期基 金总 申购 份额
1,395,586.37
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
202,208,135.80
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
142,255,948.76
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2018 年3 月1 日， 华 泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限 公司发 布公 告， 聘任 甘华 、 席晓 峰为 公 司
副总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本告 期为 基金 进行 审计的 会计 师事 务所 未发 生变更 。
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本 基 金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况； 本报 告期内 ， 本 基 金
托管人 的托 管业 务部 门及 其高级 管理 人员 无受 稽核 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券
股份有 限
公司
2
2,046,965,07
2.79
100.00%
1,496,942.
04
100.00% -
注: 我 公司 对基 金交 易单 元 的选择 是综 合考 虑券 商的 研究能 力及 其它 相关 因素 后决定 的。 本报 告期
内本基 金租 用券 商交 易单 元无变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券
股份有 限
公司
10,929,763.10 100.00%
3,042,367,000.0
0
100.00%
- -
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注: 本 基金 本报 告期 无单 一 投资者 持有 基金 份额 达到 或超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、本 基金 管理 人于 2018 年 3 月 1 日在 《中 国证 券 报》等 报刊 和本 公司 官网 上刊登 了“ 华
泰 证券（上 海）资 产管理有 限公司关 于高级 管理人员 变更的公 共，分 别任命甘 华、席晓 峰为公
司副总 经理 ，上 述任 命 自2018 年2 月27 日起 正式 生效。
2、 根据 管理 人 于 2018 年3 月10 日刊 登的 《华 泰 证券 （上 海） 资产 管理 有 限公司 关于 增聘华
泰紫金 智能 量化 股票 型发 起式证 券投 资基 金基 金经 理的公 告》 ， 自 2018 年 3 月 10 日起 本基 金 增华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告摘 要
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聘毛甜 女士 为本 基金 基金 经理， 与熊 志勇 先生 共同 管理本 基金
华 泰证 券(上海) 资产管理 有限 公司
2018 年 08 月24 日
