华 宝 价 值 发现 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告 （摘要）
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年1 月24 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 华宝价 值发 现混 合
基金主 代码 005445
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月 24 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,067,156,511.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 精选 价值 型股 票，在 控制 风险 的前 提下 ，
力争实 现资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ，通 过宏 观策 略
研究 ， 综 合考 虑宏 观经 济 、 国 家财 政政 策、 货币 政 策、
产业政 策以 及市 场流 动性 等方面 的因 素， 对相 关资 产
类别的 预期 收益 进行 动态 跟踪， 决定 大类 资产 配置 比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 采取 积极 的股 票 选 择策略 ， 综 合采 用定 量分 析、
定性分 析和 深入 调查 研究 相结合 的研 究方 法， 精选 价
值型优 秀企 业， 从而 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 将投 资于 债券 、货 币市场 工具 和资 产支 持证 券
等， 以 有效 利用 基金 资产 ， 提高 基金 资产 的投 资收 益。
4、可 转换 债券 投资 策略
可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特
性，具 有抵 御下 行风 险、 分享股 票价 格上 涨收 益的 特
点。可 转换 债券 的选 择结 合其债 性和 股性 特征 ，在 对
公司基 本面 和转 债条 款深 入研究 的基 础上 进行 估值 分
析，投 资于 公司 基本 面优 良、具 有较 高安 全边 际和 良
好流动 性的 可转 换债 券， 获取稳 健的 投资 回报 。
5、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权证 投
资。基 金权 证投 资将 以价 值分析 为基 础， 在采 用数 量
化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ，把 握市 场的 短期 波
动，进 行积 极操 作， 在风 险可控 的前 提下 力争 实现 稳华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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健的超 额收 益。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 将依 据法 律法 规并 根据风 险管 理的 原则 参与 股
指期货 投资 。本 基金 将通 过对证 券市 场和 期货 市场 运
行趋势 的研 究， 以套 期保 值为目 的， 采用 流动 性好 、
交易活 跃的 期货 合约 ， 并 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、
流动性 及风 险性 特征 。
业绩比 较基 准
中证 800 价 值指 数收 益率 ×80%+ 上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ，其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办 公场 所。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月24 日 - 2018 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -26,512,893.19
本期利 润 -120,624,646.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1042
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1053
期末基 金资 产净 值 954,811,071.38
期末基 金份 额净 值 0.8947
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.91% 0.75% -5.35% 0.96% 1.44% -0.21%
过去三 个月 -6.00% 0.66% -7.27% 0.91% 1.27% -0.25%
自基金 合同
生效日 起至
今
-10.53% 0.60% -17.18% 0.99% 6.65% -0.39%
注： 1 、本 基金 业绩 比较 基准为 ：中 证 800 价 值指 数收益 率 × 80%+ 上证 国债 指数收 益率 ×20 %
2、净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2018 年1 月 24 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2 、 按 照基 金合 同的 约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定， 截至 本报 告期 末, 本 基金尚 处于 建仓 期。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2018 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 华 宝多 策略 基金 、 华 宝现金 宝货 币市 场基
金、华宝动力 组合基金 、 华宝收益增长 基金、华 宝 先进成长基金 、华宝行 业 精选基金、 华宝海外
中国成 长基 金 、 华 宝大 盘 精选基 金 、 华 宝增 强收 益 基金 、 华 宝中 证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、
华宝上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、华 宝新 兴产 业基 金、华 宝可 转债 基金 、上 证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝 油气 基金 、华 宝医药 生物 基金 、华 宝资 源优选 基金 、华 宝 添
益货币市场基 金、华宝 服 务优选基金、 华宝创新 优 选基金、华宝 生态中国 基 金、华宝量 化对冲基
金、华宝高端 制造基金 、 华宝品质生活 基金、华 宝 稳健回报基金 、华宝事 件 驱动基金、 华宝国策
导向基 金、 华宝 新价 值基 金、 华 宝新 机遇 基金、 华 宝医疗 分级 基金 、 华 宝中 证 1000 分 级基 金、 华
宝万物互联基 金、华宝 转 型升级基金、 华宝核心 优 势基金、华宝 美国消费 基 金、华宝宝 鑫纯债基
金、 华 宝香 港中 小盘 基金 、 华宝 中证 全指 证券 公司ETF 、 华 宝中 证军 工 ETF 、 华 宝新活 力基 金、 华
宝沪 深 300 指数 增强 基金 、华宝 未来 主导 产业 基金 、华宝 新起 点 基 金、 华宝 红利基 金、 华宝 新 飞
跃基金、华宝 新优选基 金 、华宝香港大 盘基金、 华 宝智慧产业基 金、华宝 第 三产业基金 、华宝新
优享基 金、 华宝 银 行ETF 、 华宝价 值发 现基 金、 华宝 香港本 地基 金、 华宝 中 证500 指 数增 强基 金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡目荣
国内投
资部副
总经理 、
本基金
基金经
2018 年1 月24
日
- 15 年
硕士。 曾在 金信 研究 、国
金证券 股份 有限 公司 从事
研究工 作 ，2008 年6 月进
入华宝 基金 管理 有限 公
司， 先 后担 任高 级分 析师 、华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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理、 华 宝
多策略
股票、 华
宝资源
优选混
合基金
经理
研究部 总经 理助 理、 基金
经理助 理和 交易 员的 职
务。2012 年 8 月起 任华 宝
资源优 选混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2015 年 6
月至2017 年3 月任 华宝 新
机遇灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2015
年 11 月任 华宝 多策 略增
长开放 式证 券投 资基 金基
金经理 。2015 年 3 月起 任
国内投 资部 副总 经理 。
2018 年1 月起 任华 宝价 值
发现混 合型 证券 投资 基金
基金经 理
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法 》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝价 值发 现混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 国 内经 济 尽管受 诸多 不利 因素 （如 北方部 分行 业供 暖季 限产 、 金融 去杠 杆持
续推进以及中 美贸易战 逐 步升级等）影 响却依然 保 持了较好的韧 性，从公 布 的 GDP、规 模以上 企
业工业增加值 等数据看 经 济基本面表现 超市场预 期 。但从部分微 观数据看 确 实也引发了 市场对后
续经济增长的 担忧，如 固 定资产投资尤 其是基建 投 资下滑较快， 社零增速 逐 月回落，6 月份由于
有节日 错位 因素 略有 回升 。 上半 年央 行 在4 月17 日 实施了 一次 降准 以后 ，6 月 底宣 布 7 月 5 日再
次降准，货币 政策在紧 信 用的同时由紧 逐步变为 中 性。上半年虽 然受中美 贸 易冲突以及 欧洲和日
本经济低迷影 响，中国 出 口数据却依然 保持良好 。 上半年信用收 紧也导致 市 场对未来经 济增长产
生了较大担忧 ，同时影 响 未来经济预期 的还有二 季 度不断加剧的 中美贸易 冲 突以及棚改 货币化政
策收紧的传闻 等。美国 上 半年由于就业 市场良好 以 及经济增长数 据强劲， 美 联储共启动 了两次加
息， 这也 基本 符合 市场 预 期； 欧元 区2018 年 一季 度 前期经 济表 现良 好 ， 但 二 季度经 济数 据明 显回
落；日本经济 继一季度 增 速下滑以后， 二季度依 然 低迷。未来主 要 风险点 集 中在美联储 加息及缩
表进程 过快 以及 美国 贸易 保护主 义引 发贸 易争 端影 响全球 经济 。
2018 年上 半 年 A 股 市场 波 动较大，1 月 份以 金融 地 产为代 表的 低估 值股 票表 现优异 ， 但 2 月
初受海 外市 场剧 烈波 动影 响 A 股 市场 快速 调整 。在 一季度 后半 程受 国内 创新 利好政 策驱 动以 及 美
国贸易保护主 义影响， 以 计算机为代表 的成长板 块 表现较好，而 近两年表 现 出色的周期 、金融地
产等板块表现 较差。二 季 度由于信用债 风险加剧 以 及中美贸易争 端升级， 同 时市场调整 引发了股
权质押 问题 加剧 了市 场担 忧，A 股市 场整 体出 现了 大幅度 调整 。2018 年上 半 年中信 一级 行业 中市
场表现较好的 行业是餐 饮 旅游、食品饮 料和医药 ， 而通讯、电力 设备和机 械 表现较差。 上半年上
证指数 涨幅-13.90% ，深 成 指 涨幅-15.04% ，创 业板 指 数涨幅-8.33%，中证 800 价值涨 幅-13.08% 。
本基金 在 2018 年 1 月 24 日成立 ，上 半年 还处 于建 仓期，6 月底 由于 市场 大 幅调整 以后 股票
估值明 显回 落， 因此 本基 金在 6 月底 完成 建仓 工作 ，6 月底 仓位 72.58% 。目 前主要 持有 低估 值 的华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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银行、 保险 、机 械和 采掘 等板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-10.53% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-17.18% ， 基金 表现 领先 比 较基 准 6.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 在 房 地产行 业销 售放 缓 ， 金 融 去杠杆 以及 中美 贸易 冲突 加剧背 景下 ， 预
计经济增长会 有压力。 但 考虑到经过去 库存后国 内 房地产行业库 存较低， 房 地产投资不 用过于担
心；基建投资 增速持续 下 滑已经处于较 低水平， 未 来有稳定经济 的空间。 金 融去杠杆虽 然影响了
经济增长预期 ，但这也 是 政府主动行为 ，未来在 经 济下行压力较 大的情况 下 去杠杆速度 可能会放
缓，但预计去 杠杆方向 不 会改变。中美 贸易冲突 可 能是一个长期 问题，短 期 急剧升级 的 可能性也
不大。 因此 对 2018 年下 半 年经济 也无 须过 度悲 观。 国际市 场方 面， 美国 2018 年减税 政策 实施 有
望继续带动美 国经济向 好 ，但后续增长 速度也会 受 贸易冲突影响 。美联储 货 币政策依然 需要重点
关注， 如果 出现 过快 加息 及紧缩 也可 能会 产生 风险 。 欧洲 和日 本上 半年 经济 出现低 迷，2018 年下
半年预计在美 国贸易保 护 政策性下也难 以明显扭 转 。未来需要重 点关注美 国 提高贸易壁 垒对全球
经济的 不良 影响 。
对于 A 股市 场来 说， 经过 连续三 年多 调整 后， 中小 市值股 票估 值较 高的 压力 得到较 大程 度 缓
解， 但其 估值 水平 依然 偏 高， 预计2018 年下 半年 依 然难有 全面 上涨 的机 会 ， 但个股 机会 预计 会增
多， 一 些低 估值 且业 绩增 长相对 确定 的行 业龙 头值 得关注 。 由 于中 国居 民资 产 配置 股市 依然 很低 ，
未来A 股市 场表 现依 然可 以期待 。 本 基金 是价 值风 格基金 ，2018 年下半 年我 们将会 继续 专注 于 价
值股投 资， 将会 继续 坚持 对行业 前景 好的 低估 值行 业和个 股投 资机 会挖 掘。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须 与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种 的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停 牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额 持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人根 据 《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的
规定，对本基 金管理人 的 投资运作进行 了必要的 监 督，对基 金资 产净值的 计 算、基金份 额申购赎
回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行了认 真 地复核，未发 现本基金 管 理人存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 价值 发现 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款
283,737,687.21
结算备 付金
2,980,603.11
存出保 证金
303,150.40
交易性 金融 资产
692,986,691.64
其中： 股票 投资
692,986,691.64
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
76,930.70
应收股 利
-
应收申 购款
18,237.89
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
980,103,300.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
17,860,984.63
应付赎 回款
4,386,636.01
应付管 理人 报酬
1,238,636.70
应付托 管费
206,439.45
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
1,534,586.37 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
64,946.41
负债合 计
25,292,229.57
所有者权益：
实收基 金
1,067,156,511.15
未分配 利润
-112,345,439.77
所有者 权益 合计
954,811,071.38
负债和 所有 者权 益总计
980,103,300.95
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.8947 元， 基金 份额 总额1067156511.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 价值 发现 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月24 日(基金合同生效日)至2018
年 6 月 30 日
一、收入
-109,794,761.43
1.利息 收入
4,122,260.17
其中： 存款 利息 收入
2,657,452.29
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,464,807.88
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-20,337,740.37
其中： 股票 投资 收益
-25,607,670.71
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
5,269,930.34
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-94,111,753.23
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
532,472.00
减： 二、费用
10,829,884.99 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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1．管 理人 报酬
7,155,315.00
2．托 管费
1,192,552.50
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
2,422,761.67
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用
59,255.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-120,624,646.42
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-120,624,646.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 价值 发现 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 24 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,230,830,153.56 - 1,230,830,153.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -120,624,646.42 -120,624,646.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-163,673,642.41 8,279,206.65 -155,394,435.76
其中：1.基 金申 购款 6,285,695.91 -313,480.98 5,972,214.93
2. 基金 赎回 款 -169,959,338.32 8,592,687.63 -161,366,650.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - 0.00
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,067,156,511.15 -112,345,439.77 954,811,071.38
华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝价值发现 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)系由基 金管理人 华宝 基金管理有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 华 宝价值 发现 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》( 以
下简称 “基金 合同 ”) 及其 他有关法律法 规的规定 ， 经中国证券监 督管理委 员 会(以下简称 “中国
证监会 ”) 以 证监许可[2017]2187 号文批准 公开募集 。本基金为契 约 型开放式 基金，存续期 限为
不定期 ，首 次设 立募 集基 金份额 为 1,230,830,153.56 份 ，经 德勤 华永 会计 师 事务所( 特 殊普 通合
伙) 验 证， 并出 具了 编号 为 德师报(验) 字(18) 第 00002 号 的 验资 报告 。 基 金合 同 于2018 年1 月24
日正式生效。 本基金的 基 金管理人为华 宝基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国建设银 行股份有
限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 价值发现混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围包括国 内依法发 行 上市的股票（ 包括中小 板 、创业板及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、债券 （包 括国 内依 法发 行和上 市交 易的 国债 、央 行票据 、金 融债 券、
企业债券、公 司债券、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 政府支持机 构债、政
府支持 债券 、 地方 政府 债 、 资 产支 持证 券 、 可 转换 债券及 其他 经中 国证 监会 允许投 资的 债券 ） 、 债
券回购 、 银 行存 款 （包 括 协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款 ） 、 货 币市 场工 具、 权 证、 股 指期 货
以及经中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 ， 但需符合中国 证监会的 相 关规定。如 法律法规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金的 股票 投资比例 为 基金资产的 60%-95%；其 中，投资于价 值型股
票的比例不低 于非现金 基 金资产的 80% ；每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证
金后，本基金 保留的现 金 （不包括结 算 备付金、 存 出保证金、应 收申购款 等 ）或到期日 在一年以
内的政府债券 不低于基 金 资产净值的 5%。本基 金的 业绩比较基准 为：中 证 800 价值指数收 益率
×80%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×20 % 。
华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 宝康 系列开 放式 证券 投资
基金基金合同 》和在财 务 报表附注所列 示的中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月 30 日 的财务 状况 以及 2018 半 年度(2018 年 1 月 24 日基 金合 同生 效日至 2018 年 6 月 30 日)
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持 有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值 计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后 续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已 解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实 收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收 益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分 配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息 。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见 》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 资产支持 证 券 和 私 募 债券 除 外) 及在
银行间 同业 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 根 据中 国证 监会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度
固定收益品种 的估值处 理 标准》采用估 值技术确 定 公允价值。本 基金持有 的 证券交易所 上市或挂
牌转让的固 定收益品 种(资 产支持证券 和私募债 券除 外)，按照中 证指数有 限公 司所独立提 供的估
值结果确定公 允价值。 本 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益品 种按照中 央 国债登记结 算有限责
任公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政 部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金 从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “华宝
基金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称
“中国 建设 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司( 以 下简称 “华宝
信托”)
基金管 理人 的股 东
华平资 产管 理有 限合 伙(Warburg Pincus
Asset Management, L.P.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司(以 下简 称
“宝武 集团 ”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司( 以 下简称 “华宝 受宝武 集团 控制 的公 司 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
第 23 页 共 38 页
证券”)
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司( 以下 简 称 “ 华 宝投
资”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年 度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,155,315.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,946,456.64
注： 支 付基 金管 理人 华宝 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
第 24 页 共 38 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月24 日( 基金 合同 生效日)至2018 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,192,552.50
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期内 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
283,737,687.21 1,506,455.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
第 25 页 共 38 页
6.4.9 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 流通 受限 股票.
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 692,898,661.49 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 88,030.15 元，无 属于 第三 层
次的余 额.
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价 值 计量的 金融 工具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 692,986,691.64 70.71
其中： 股票 692,986,691.64 70.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 286,718,290.32 29.25
7 其他各 项资 产 398,318.99 0.04
8 合计 980,103,300.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 71,614,562.65 7.50
C 制造业 233,773,983.49 24.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 56,604,601.96 5.93
F 批发和 零售 业 16,798,846.29 1.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 41,792,980.31 4.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 215,188,778.06 22.54
K 房地产 业 14,574,683.18 1.53 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 33,779,959.85 3.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,786,736.00 0.92
S 综合 - -
合计 692,986,691.64 72.58
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 953,296 55,844,079.68 5.85
2 601288 农业银 行 10,968,500 37,731,640.00 3.95
3 600388 龙净环 保 2,448,967 31,297,798.26 3.28
4 601398 工商银 行 5,406,600 28,763,112.00 3.01
5 600352 浙江龙 盛 1,884,000 22,513,800.00 2.36
6 600582 天地科 技 5,671,515 20,814,460.05 2.18
7 601998 中信银 行 3,295,418 20,464,545.78 2.14
8 601088 中国神 华 970,113 19,344,053.22 2.03
9 600115 东方航 空 2,781,400 18,412,868.00 1.93
10 600068 葛洲坝 2,535,600 18,281,676.00 1.91
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的半年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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比例（ ％）
1 601318 中国平 安 75,836,606.10 7.94
2 000001 平安银 行 45,544,641.18 4.77
3 600352 浙江龙 盛 45,349,247.97 4.75
4 600028 中国石 化 42,294,595.73 4.43
5 600282 南钢股 份 40,901,449.07 4.28
6 600388 龙净环 保 40,541,823.45 4.25
7 601288 农业银 行 38,719,568.00 4.06
8 601398 工商银 行 35,674,959.00 3.74
9 600782 新钢股 份 33,114,301.23 3.47
10 601225 陕西煤 业 32,686,283.05 3.42
11 600115 东方航 空 32,201,971.68 3.37
12 002202 金风科 技 30,895,790.60 3.24
13 000069 华侨 城 A 30,737,988.50 3.22
14 000858 五粮液 30,624,794.04 3.21
15 300070 碧水源 30,560,502.78 3.20
16 601998 中信银 行 27,842,970.41 2.92
17 600801 华新水 泥 27,657,493.14 2.90
18 600029 南方航 空 26,938,852.33 2.82
19 600582 天地科 技 25,699,654.34 2.69
20 601668 中国建 筑 24,652,262.00 2.58
21 601111 中国国 航 24,642,938.00 2.58
22 600068 葛洲坝 23,171,116.00 2.43
23 002128 露天煤 业 23,132,080.68 2.42
24 601088 中国神 华 21,863,269.31 2.29
25 601166 兴业银 行 21,218,985.00 2.22
26 600188 兖州煤 业 20,060,912.86 2.10
27 600138 中青旅 19,309,651.99 2.02
28 600030 中信证 券 19,288,259.00 2.02
29 600048 保利地 产 19,182,146.00 2.01
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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比例（ ％）
1 600282 南钢股 份 39,089,437.93 4.09
2 600028 中国石 化 34,114,683.32 3.57
3 000001 平安银 行 22,412,481.82 2.35
4 000069 华侨 城 A 21,549,369.06 2.26
5 600352 浙江龙 盛 21,495,037.49 2.25
6 002128 露天煤 业 21,404,056.31 2.24
7 600138 中青旅 20,503,877.97 2.15
8 601225 陕西煤 业 19,644,222.00 2.06
9 002221 东华能 源 18,655,080.62 1.95
10 600585 海螺水 泥 18,130,138.46 1.90
11 600782 新钢股 份 16,356,798.64 1.71
12 002202 金风科 技 16,090,399.43 1.69
13 002310 东方园 林 15,489,907.88 1.62
14 600801 华新水 泥 15,320,909.54 1.60
15 601628 中国人 寿 15,063,218.59 1.58
16 601318 中国平 安 14,632,780.00 1.53
17 300070 碧水源 14,200,712.52 1.49
18 000858 五粮液 14,176,613.69 1.48
19 600507 方大特 钢 11,525,388.00 1.21
20 601111 中国国 航 11,419,528.97 1.20
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,358,881,107.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 546,174,991.54
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
价值发 现基 金截 至 2018 年 6 月 30 日持 仓前 十名 证 券中的 中信 银行 （601998 ）于 2017 年 11华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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月24 日收 到各 省市 银监 局 、 银 监会 处罚 通知 。 由 于 公司存 在办 理无 真实 贸易 背景票 据业 务 、 以 存
单质押再投资 的方式虚 增 存款、资产质 量反映不 真 实、未对借款 人关联企 业 重大风险信 息进行调
查、未 对借 款人 务状 况真 实性进 行认 真核 实等 情况 ，严重 违反 审慎 经营 规则 ，处以 罚款 。
中信银 行 （601998）于 2017 年 11 月 24 日 收到 中国 人民银 行各 支行 处罚 决定 。 由 于公 司存 在
个人及企业征 信查询未 严 格遵照国家相 关规定、 假 币收缴程序不 规范、占 压 政存款 或者 资金、虚
报金融统计数 据、未按 规 定报关可疑交 易报告、 未 按规定识别或 留存特约 商 户身份资料 、客户信
息登记 不完 整、 银行 卡收 单业务 不规 范等 情况 ，处 以罚款 。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部 门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 303,150.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 76,930.70
5 应收申 购款 18,237.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 398,318.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,097 81,480.99 65,660,228.38 6.15% 1,001,496,282.77 93.85%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
28,097.03 0.0026%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 1 月 24 日 ） 基金 份额 总额 1,230,830,153.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 6,285,695.91
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 169,959,338.32
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,067,156,511.15
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2018 年 4 月 11 日,经 公司 董事会 审议 通过,聘 任李 慧 勇为公 司副 总经 理。 该事 项经中 国证 券
投资基 金业 协会 备案 ，并 在指定 媒体 上披 露。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 2 418,225,744.66 21.96% 388,428.62 22.75% -
中信建 投 2 373,138,402.29 19.59% 347,505.81 20.35% -
西部证 券 1 273,228,268.49 14.35% 199,812.45 11.70% -
东吴证 券 2 132,876,491.91 6.98% 122,384.26 7.17% -
民生证 券 1 117,354,583.97 6.16% 106,944.95 6.26% -
华泰证 券 1 89,874,556.46 4.72% 83,698.84 4.90% -
浙商证 券 1 88,863,432.75 4.67% 80,980.98 4.74% -
上海证 券 1 81,114,493.52 4.26% 73,919.75 4.33% -
中信证 券 1 66,120,819.39 3.47% 61,578.60 3.61% -
中金国 际 1 47,416,508.10 2.49% 44,159.03 2.59% -
方正证 券 1 46,205,855.58 2.43% 43,030.41 2.52% -
国盛证 券 2 41,706,358.20 2.19% 38,006.69 2.23% -
东方证 券 1 34,238,643.83 1.80% 31,201.40 1.83% -
华创证 券 1 32,158,366.03 1.69% 29,306.19 1.72% -
银河证 券 1 31,157,777.85 1.64% 28,394.04 1.66% -
中山证 券 1 15,489,907.88 0.81% 14,115.54 0.83% -
国泰君 安 2 15,234,149.00 0.80% 14,187.69 0.83% -
中投证券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状 况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 均为 新增 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东北证 券 - - 646,900,000.00 17.73% - -
中信建 投 - - 1,179,900,000.00 32.34% - -
西部证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 1,822,100,000.00 49.94% - -
中金国 际 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - - 华宝价值发现混合 2018 年半年 度报告 （摘要）
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西藏东方财
富
- - - - - -
平安证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 24 日
