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券商ETF(512000)

券商ETF:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金 
2018年半年度报告(摘要) 
 
2018 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2018年 8 月24 日 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2018 年01月01 日起至 06月 30 日止。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 3 页 共 40 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华宝中证全指证券公司 ETF 场内简称 券商 ETF 基金主代码 512000 交易代码 512000 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 8月30 日 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 786,317,683.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年 9月14 日


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其 权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份 股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、 成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资 于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投 资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产, 提高基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运 用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组 合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 4 页 共 40 页


险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资 目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争 利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的 交易成本。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行 研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度 估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、 价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证 策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认 沽权证策略等。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于 高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组 合复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收 益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征 相似。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853


2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和 基金托管人办公场所。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 5 页 共 40 页


华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 6 页 共 40 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -32,329,986.52 本期利润 -113,392,264.57 加权平均基金份额本期利润 -0.2244 本期基金份额净值增长率 -21.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.2862 期末基金资产净值 561,244,219.40 期末基金份额净值 0.7138 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.32% 1.95% -9.85% 1.96% 0.53% -0.01% 过去三个月 -15.30% 1.62% -15.99% 1.64% 0.69% -0.02% 过去六个月 -21.02% 1.74% -21.72% 1.75% 0.70% -0.01% 过去一年 -25.59% 1.51% -28.02% 1.53% 2.43% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -28.62% 1.27% -34.23% 1.29% 5.61% -0.02% 注: 1、本基金业绩比较基准为:中证全指证券公司指数。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 7 页 共 40 页


2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非 交易日) 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同生效于 2016 年 8 月 30 日,按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合 同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定, 截至 2017 年2 月28 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 8 页 共 40 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018 年 6 月30 日) ,所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基 金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外 中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证180 价值ETF、 华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华 宝上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添 益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基 金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策 导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华 宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基 金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华 宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞 跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新 优享基金、华宝银行 ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500指数增强基金、 华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金,所管理的证券投资基金资产净值合计 153,280,039,194.92 元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 丰晨成 本基金 基金经 理、上 证1 8 0 价值 ETF、 华 宝上证 2016 年 8 月 30 日 - 9 年 硕士。2009年加入华宝基金管 理有限公司,先后担任助理产 品经理,数量分析师,投资经 理助理, 投资经理等职务。 2015 年11月任上证180价值交易型 开放式指数证券投资基金、华 宝上证 180 价值交易型开放式华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 9 页 共 40 页


180 价 值E T F 联接、 华宝中 证5 0 0 增强、 华宝券 商E T F 联接基 金经理 指数证券投资基金联接基金基 金经理,2016 年8 月任华宝中 证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金基金经理, 2018年4月任华宝中证500指 数增强型发起式证券投资基金 基金经理,2018 年6 月任华宝 中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 10 页 共 40 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在规范融资、去杠杆的大背景下,企业信用风险增加,违约事件频出,低信用债券融资受到 考验,叠加银行融资收紧,部分企业资金面出现困难,信用违约风险已从债券市场蔓延到股票市 场,个别中小盘股闪崩,引发对中小市值股票的估值重心下移,股票质押风险开始受到关注,加 之贸易战阴云笼罩,使得 A 股市场的风险偏好在上半年出现走低,估值区间振荡下行,到 6 月下 半月更是出现了加速下行的走势。从上半年券商行业业绩数据上看,受累于股债市持续承压,整 体表现欠佳。上半年累计日均股基交易量较去年同期继续下降,伴随着市场交易量的下降,6 月 末两融余额较年初下降了 10%,创近十个月新低;上半年券商权益投资存在浮亏压力,叠加去年 的高基数效应若下半年股市没有起色可能令自营利润同比明显下滑;IPO 延续从严审核的态势, 自资管新规发布以来债券发行规模明显下降;券商股权质押风险承压,目前总体可控。 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们遵守基金合同,按照既定的指数化投资策略, 在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-21.02%,同期业绩比较基准收益率为-21.72%,基金表现领 先比较基准 0.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资本市场在服务实体经济、防范化解重大风险、守住不发生系统性金融风险的底线的要求下 继续深化改革,在金融去杠杆的背景下,强调服务实体经济的能力和水平,对券商行业来说,作 为直接融资的实施主体,长期发展空间广阔。6月底券商的 PB 估值再创新低,并有多只券商股破华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 1 1 页 共 40 页


净,目前券商股估值已经反映了市场对于券商的业绩预期和对股权质押风险的担忧,但是否出现 较大级别的反弹还需等待催化剂来临;包括增量资金的入市、监管部门的政策工具的运用、信用 违约风险得到控制。我们认为从长期来看,目前券商的低估值水平是短时期避险情绪作用下的结 果。部分投资者对于风险的担忧可能对于另外一部分投资者而言就是价值投资的机会。


作为指数基金的管理人,我们将继续遵守基金合同,按照既定的指数化投资策略,积极应对 成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关 于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值 政策和程序的适用性。 (1)日常估值流程 本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会 计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理; 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双 人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。


(2)特殊业务估值流程 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证券 投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对 特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定 的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 12 页 共 40 页


员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及 估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。


上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重 大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 13 页 共 40 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎 回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 14 页 共 40 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2018 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产: 银行存款 10,222,480.24 4,610,404.62 结算备付金 417,232.57 237,440.93 存出保证金 110,249.44 34,276.56 交易性金融资 产 555,982,166.11 250,021,824.40 其中:股票投资 555,982,166.11 250,021,824.40 基金投 资 -- 债券投 资 -- 资产支 持证券投资 -- 贵金属 投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融 资产 -- 应收证券清算 款 199,681.67 150,820.38 应收利息 1,751.23 968.28 应收股利 -- 应收申购款 -- 递延所得税资 产 -- 其他资产 -- 资产总计 566,933,561.26 255,055,735.17 负债和所有者 权益 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债: 短期借款 -- 交易性金融负 - -华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 15 页 共 40 页


债 衍生金融负债 -- 卖出回购金融 资产款 -- 应付证券清算 款 4,233,307.80 1,367,882.67 应付赎回款 -- 应付管理人报 酬 230,692.59 95,360.21 应付托管费 46,138.52 19,072.04 应付销售服务 费 -- 应付交易费用 1,047,029.26 661,702.98 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负 债 -- 其他负债 132,173.69 200,000.00 负债合计 5, 68 9, 34 1. 8 6

















2 ,3 44 , 01 7. 90 所有者权益: 实收基金 786,317,683.00 279,617,683.00 未分配利润 -225,073,463.60 -26,905,965.73 所有者权益合 计 561,244,219.40 252,711,717.27 负债和所有者 权益总计 566,933,561.26 255,055,735.17 报告截止日 2018 年6 月30 日,基金份额净值 0.7138 元,基金份额总额 786,317,683.00 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30日 一、收入 -111,348,846.86 411,338.78 1.利息收入 25,235.10 10,942.53 其中:存款利息收入 25,235.10 10,942.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - -华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 16 页 共 40 页


买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -31,072,685.36 -3,193,913.32 其中:股票投资收益 -33,380,983.09 -3,967,234.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,308,297.73 773,320.74 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -81,062,278.05 3,456,668.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 760,881.45 137,641.30 减:二、费用 2,043,417.71 888,118.75 1.管理人报酬 1,036,662.07 360,695.62 2.托管费 207,332.45 72,139.11 3.销售服务费 -- 4.交易费用 613,593.04 197,728.11 5.利息支出 -- 其中:卖出回购金融资产支出 -- 6.税金及附加





- - 7.其他费用 185,830.15 257,555.91 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -113,392,264.57 -476,779.97 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -113,392,264.57 -476,779.97


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 17 页 共 40 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 279,617,683.00 -26,905,965.73 252,711,717.27 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -113,392,264.57 -113,392,264.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 506,700,000.00 -84,775,233.30 421,924,766.70 其中:1.基金申购款 1,081,200,000.00 -162,108,903.40 919,091,096.60 2.基金赎回款 -574,500,000.00 77,333,670.10 -497,166,329.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 786,317,683.00 -225,073,463.60 561,244,219.40 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 155,717,683.00 -4,664,448.31 151,053,234.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -476,779.97 -476,779.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 15,000,000.00 -1,809,356.50 13,190,643.50 其中:1.基金申购款 215,400,000.00 -8,213,244.80 207,186,755.20 2.基金赎回款 -200,400,000.00 6,403,888.30 -193,996,111.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 170,717,683.00 -6,950,584.78 163,767,098.22


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 18 页 共 40 页


______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(原名为华宝兴业中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]1152 号《关于准予华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金注册的批复》的核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司, 已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华 宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 642,017,683.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2016)第 1061 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《华宝兴业中证全指证券公 司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 30 日正式生效,基金合同生效日的 基金份额总额为 642,017,683.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基 金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]230 号核准,本基金于 2016 年 9 月14 日在上交所挂牌交易。 根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ,华宝兴业中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股, 也可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 19 页 共 40 页


基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备 选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月30 日的财务状况以及 2018 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 20 页 共 40 页


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1 月1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净 值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其 他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 21 页 共 40 页


(e)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management,L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 当期发生的基金应支付 1,036,662.07 360,695.62华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 22 页 共 40 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 -- 注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 207,332.45 72,139.11 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,222,480.24 20,817.97 2,283,139.00 8,584.11 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 23 页 共 40 页


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。


6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月25 日 2018 年7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月29 日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6月29 日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 24 页 共 40 页


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为


555,894,135.96 元,属于第二层次的余额为


88,030.15 元,无属于第三 层次的余额。(2017 年 12 月 31 日:第一层次 249,984,927.95 元,第二层次 36,896.45 元,无 第三层次)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 25 页 共 40 页


无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年6月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 26 页 共 40 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 555,982,166.11 98.07 其中:股票 555,982,166.11 98.07 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,639,712.81 1.88 7 其他各项资产 311,682.34 0.05 8 合计 566,933,561.26 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 27 页 共 40 页


H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 J 金融业


555,634,597.38 99.00 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理 业 O 居民服务、修理和其他服务 业 -- P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计


555,634,597.38 99.00 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 191,454.74 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 -- J 金融业 - -华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 28 页 共 40 页


K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务 业 -- P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 344,240.73 0.06


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 5,539,700 91,792,829.00 16.36 2 600837 海通证券 5,974,282 56,576,450.54 10.08 3 601211 国泰君安 2,763,738 40,737,498.12 7.26 4 601688 华泰证券 2,423,900 36,285,783.00 6.47 5 000776 广发证券 2,195,800 29,138,266.00 5.19 6 600958 东方证券 2,484,900 22,687,137.00 4.04 7 600999 招商证券 1,557,192 21,302,386.56 3.80 8 601901 方正证券 3,043,100 20,358,339.00 3.63 9 000166 申万宏源 4,567,600 19,960,412.00 3.56华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 29 页 共 40 页


10 601377 兴业证券 3,367,245 17,745,381.15 3.16 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度 报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度 报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000776 广发证券 50,608,011.81 20.03 2 000166 申万宏源 30,927,338.47 12.24 3 000783 长江证券 28,201,545.42 11.16 4 002736 国信证券 27,348,877.25 10.82 5 000728 国元证券 19,496,395.49 7.71 6 002797 第一创业 19,457,299.08 7.70 7 002673 西部证券 17,891,443.69 7.08 8 002500 山西证券 14,457,650.00 5.72 9 600999 招商证券 13,975,299.19 5.53华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 30 页 共 40 页


10 000750 国海证券 13,589,649.79 5.38 11 002670 国盛金控 11,610,084.34 4.59 12 000686 东北证券 11,363,112.47 4.50 13 000712 锦龙股份 5,845,344.78 2.31 14 601881 中国银河 3,854,462.64 1.53 15 000987 越秀金控 3,510,406.84 1.39 16 600958 东方证券 2,990,517.00 1.18 17 601108 财通证券 2,904,089.57 1.15 18 601198 东兴证券 2,434,374.14 0.96 19 600909 华安证券 2,164,372.00 0.86 20 601688 华泰证券 1,751,793.00 0.69 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000776 广发证券 28,182,282.26 11.15 2 000166 申万宏源 16,783,188.15 6.64 3 002736 国信证券 15,453,162.32 6.11 4 000783 长江证券 15,396,578.00 6.09 5 000728 国元证券 10,968,822.83 4.34 6 002673 西部证券 10,148,390.97 4.02 7 002797 第一创业 10,137,224.00 4.01 8 002500 山西证券 8,335,766.43 3.30 9 000750 国海证券 7,718,628.29 3.05 10 002670 国盛金控 7,081,217.33 2.80 11 600030 中信证券 6,465,797.00 2.56 12 000686 东北证券 6,375,354.41 2.52 13 000712 锦龙股份 2,737,252.58 1.08 14 601211 国泰君安 2,404,808.02 0.95 15 000987 越秀金控 2,228,426.48 0.88 16 600837 海通证券 1,342,742.00 0.53 17 601788 光大证券 1,213,753.00 0.48 18 601688 华泰证券 904,232.00 0.36 19 300750 宁德时代 697,803.00 0.28华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 31 页 共 40 页


20 600958 东方证券 665,202.00 0.26 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 291,437,857.12 卖出股票收入(成交)总额 160,929,917.76 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金未投资国债期货。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 32 页 共 40 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 110,249.44 2 应收证券清算款 199,681.67 3 应收股利 - 4 应收利息 1,751.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 311,682.34


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股锁定华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 33 页 共 40 页


2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股锁定 3 603105 芯能科技 16,470.30 0.00 新股锁定


华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 34 页 共 40 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 19,468 40,390.27 37,004,013.00 4.71% 749,313,670.00 95.29% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 南京紫金资产管理有限公司 15,165,000.00 1.93% 2 徐建彪 7,764,100.00 0.99% 3 叶树芳 6,390,200.00 0.81% 4 王华锋 4,780,000.00 0.61% 5 招商证券股份有限公司 4,686,000.00 0.60% 6 张晓雷 4,343,930.00 0.55% 7 阮瑾 4,063,500.00 0.52% 8 高镇标 4,000,000.00 0.51% 9 肖潇 3,751,000.00 0.48% 10 王炯 2,800,000.00 0.36%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华宝添益 0.00 0.0000% 华宝添益 B - - 合计 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 35 页 共 40 页


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 36 页 共 40 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 8 月30 日)基金份额总额 642,017,683.00 本报告期期初基金份额总额 279,617,683.00 本报告期基金总申购份额 1,081,200,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 574,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 786,317,683.00


华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 37 页 共 40 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2018 年 4 月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券 投资基金业协会备案,并在指定媒体上披露。





2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。








10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 38 页 共 40 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 378,232,004.54 83.82% 344,686.09 83.53% - 广发证券 1 33,636,739.94 7.45% 31,326.02 7.59% - 方正证券 1 12,401,596.16 2.75% 11,549.79 2.80% - 申万宏源 1 6,907,559.77 1.53% 6,433.00 1.56% - 国都证券 1 6,607,176.36 1.46% 6,153.20 1.49% - 华泰证券 1 5,186,617.75 1.15% 4,830.46 1.17% - 安信证券 2 3,472,530.44 0.77% 3,233.91 0.78% - 川财证券 1 2,216,293.00 0.49% 2,019.69 0.49% - 瑞银证券 1 1,686,742.00 0.37% 1,570.86 0.38% - 银河证券 1 618,558.00 0.14% 576.05 0.14% - 国金证券 1 265,710.00 0.06% 247.44 0.06% - 华宝证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国 人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及 时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的 地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。 华宝中证全指证券公司 ETF2018年半年度报告(摘要) 第 39 页 共 40 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金 合同有关条款的公告》 ,公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ,对旗 下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告, 请投资者予以关注。





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华宝基金管理有限公司 2018年8月24日