国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
国 泰 货币 市 场证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2018 年 8 月 20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内 本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 34
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 36
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 37
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 39
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 39
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 39
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 39
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 42
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 42
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 42
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 43
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 43 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 国泰货 币
基金主 代码 020007
交易代 码 020007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 21 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,444,095,131.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在保证 本金 安全 和资 产流 动性最 大化 的前 提下 ， 追 求超过 业绩 比较 基准 的
收益。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 流动性 现金 管理 工具 ，主 要结合 短期 利率 变动 ，
合理安 排债 券组 合期 限和 类属比 例， 在保 证本 金安 全 性、 流 动性 的前 提下 ，
获得超 过基 准的 较高 收益 。 根 据对 宏观 经济 指标 长 期趋势 的判 断 、 市 场预
期相对 于趋 势偏 离的 程度 和各类 金融 工具 的流 动性 特征 ， 决 定组 合中 债券
与其他 资产 的比 例分 布 。 考虑法 律法 规的 相关 规定 、 各 类属 资产 的到 期收
益率 、 税 收、 相对 收益 差 额及不 同类 属资 产的 流动 性指标 等因 素决 定债 券
组合的 类属 配置 。通 过期 限配置 和收 益率 曲线 配置 来建立 债券 组合 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率(税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 贺倩
联系电 话 021-31081600 转 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-68121816
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 北京市 东城 区建 国门 内大 街69国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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浦东大 道1200 号2层225 室 号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18 号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200082 100031
法定代 表人 陈勇胜 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 295,567,624.73
本期利 润 295,567,624.73
本期净 值收 益率 1.8562%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 10,444,095,131.52
期末基 金份 额净 值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 46.8254%
注：本 基金 利润 分配 按月 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2807% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.1697% 0.0012% 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去三 个月 0.8646% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5280% 0.0012%
过去六 个月 1.8562% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.1867% 0.0015%
过去一 年 3.8089% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 2.4589% 0.0012%
过去三 年 10.2219% 0.0025% 4.0500% 0.0000% 6.1719% 0.0025%
自基金 合同 生效
起至今
46.8254% 0.0062% 22.3768% 0.0020% 24.4486% 0.0042%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰货 币市 场证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2005 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 30 日)
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为 2005 年 6 月 21 日 ，本 基金在 一个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
(2) 自 2009 年 1 月 1 日 起， 本基金 的业 绩比 较基 准变 更为： 同 期 7 天通 知存 款 利率 （税 后） 。 （ 详
见 2008 年 12 月 29 日在 《 中国证 券报 》 刊 登的 《关 于变更 国泰 货币 市场 证券 投资基 金业 绩比 较基 准
和修改 基金 合同 的公 告》 ） 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 99 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金（包 括 2 只 子基 金， 分 别为国 泰金 龙行 业精 选
证券投资基金、国泰金龙 债券证券投资基金）、国 泰金马稳健回报证券投资 基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰
金鼎价值精选混合型证券 投资基金（由金鼎证券投 资基金转型而来）、国泰 金牛创新成长混合型证
券投资 基金 、 国 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （由 国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来） 、
国泰双利债 券证券投资基 金、国泰区位优势混合型 证券投资基金、国泰中小 盘成长混合型证券投资
基金（LOF ）（由金 盛证 券投资 基金 转型 而来 ）、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 、国 泰价 值
经典灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）、上证 180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰
上证 180 金融 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 国泰 事件 驱动 策略 混合型 证券 投资 基金 、
国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰现金管理 货币 市场 基金 、 国 泰金泰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （由 国泰 金
泰平衡混合型证券投资基 金变更注册而来，国泰金 泰平衡混合型证券投资基 金由金泰证券投资基金
转型而来）、国泰民安增 利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基
金、国 泰估值优势混 合型证券投 资基金（LOF ） （由国泰 估值优势可分离 交易股票 型证券投资基 金
封闭期 届满 转换 而来 ）、 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰上 证 5 年期 国债 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 纳斯 达克 100 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 、国 泰中 国
企业境外高收益债券型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基金 、 国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混
合型证 券投资基金（LOF ）、国 泰国策驱动灵活 配置混合 型证券投资基金 、国泰浓 益灵活配置混 合
型证券投资基金、国泰安 康定期支付混合型证券投 资基金（原国泰安康养老 定期支付混合型证券投
资基金）、国泰结构转型 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰金鑫股票型证 券投资基金（由金鑫证
券投资基金转型而来）、 国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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级证券投资基金、国泰策 略收益灵活配置混合型证 券投资基金（由国泰 目标 收益保本混合型证券投
资基金 转型 而来 ） 、 国 泰 深证 TMT50 指数分 级证 券 投资基 金 、 国 泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券
投资基金、国泰睿吉灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰兴益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
互联网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 央企 改革 股票 型 证券投 资基 金 、 国 泰新 目 标收益 保本 混合 型证 券
投资基金、国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资 基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰大
健康股票型证券投资基金 、国泰民福保本混合型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基
金联接 基金、国泰融 丰外延增长 灵活配置混合型 证券投资 基 金（LOF ） （由国泰融 丰定增灵活配 置
混合型 证券投资基金 转换而来） 、国泰国证新能 源汽车指 数证券投资基金 （LOF ） （由国泰国 证新
能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 转型 而来 ， 国 泰国 证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300
成长交易型开放式指数证 券投资基金转型而来）、 国泰民利保本混合型证券 投资基金、国泰中证军
工交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中证全指 证券公司交易型开放式指 数证券投资基金、国泰
添益灵 活配置混合型 证券投资基 金、国泰创业板 指数证券 投资基金（LOF ） 、国泰 鸿益灵活配置 混
合型证券投资基金、国泰 丰益灵活配置混合 型证券 投资基金、国泰信益灵活 配置混合型证券投资基
金、国泰利是宝货币市场 基金、国泰安益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰普益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰民惠 收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰润利纯债 债券型证券投资基金、
国泰润泰纯债债券型证券 投资基金、国泰融信定增 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰景气行业灵
活配置 混合型证券投 资基金、国 泰国证航天军工 指数证券 投资基金（LOF ） 、国泰 民丰回报定期 开
放灵活 配置混合型证 券投资基金 、国泰中证申万 证券行业 指数证券投资基 金（LOF ） 、 国泰策略价
值灵活配置混合型证券投 资基金（ 由国泰保本混合 型证券投资基金变更而来 ）、国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金 、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备 股票型证券投资基金、
国泰融安多策略灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰润鑫纯债债券型证券投 资基金、国泰稳益定期
开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰宁益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰智能汽
车股票 型证 券投 资基 金、 上证 10 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰瞬 利交 易型 货币 市
场基金、国泰民安增益定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰中国企 业信用精选债券型证券
投资基金 （QDII ）、国 泰聚优价值 灵活配 置混合 型 证券投资 基金、 国泰安 心 回报混合 型证券 投资基
金、国泰可转债债券型证 券投资基金、国泰恒益灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰招惠收益定期
开放债券型证券投资基金 、国泰安惠收益定期开放 债券型证券投资基金、国 泰江源优势精选灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰聚利价值定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰量化成长优选
混合型 证券 投资 基金、 国 泰量化 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 优势 行 业混合 型证 券投 资基 金。
另外， 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格， 目前受 托 管国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ，本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。
2008 年 2 月 14 日 ，本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 （专户 理财 ）的 基金 公
司之一 ， 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 资 格， 囊括 了公 募基 金、
社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金 的
基金经
理、国 泰
现金管 理
货币、国
泰民安 增
利债券 、
国泰上 证
5 年期 国
债 ETF 、
国泰上 证
5 年期 国
债 ETF 联
接、国 泰
利是宝 货
币、国 泰
润泰纯 债
债券、 国
泰润鑫 纯
债 、 国泰
瞬利货 币
ETF 、上
证 10 年
期国债
ETF 的基
金经理
2015-06-04 - 8 年
硕士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在 旻 盛 投 资 有 限 公 司 工 作 ， 任 交
易员。2011 年 9 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 历任 债券 交易员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起任
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国
泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的 基金 经理 ，2015 年 6 月至
2017 年 3 月 任国 泰信 用债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理，2015 年
7 月至 2017 年 3 月任 国泰 淘金互
联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 7 月至 2017 年 8 月
兼 任 国 泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金（由 国泰 6 个 月短 期理 财债券
型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 的 基
金经理 ， 2016 年 12 月 起兼 任国泰
利 是 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2017 年 2 月至 2018 年 4 月任
国 泰 润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2017 年 3 月起兼
任 国 泰 润 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2017 年 3 月至
2017 年 10 月 兼任 国 泰 现金 宝货币
市场基 金的 基金 经理 ，2017 年 7
月 兼 任 国 泰 润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2017 年 8
月 起 兼 任 国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市
场基金 和上 证 10 年期 国债 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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经理，2017 年 12 月至 2018 年 6
月 兼 任 国 泰 民 润 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 国 泰 润 享 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运 作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法》、 《证券投资基金法》、《 基金管理公司公平
交易制 度指 导意 见》 等有 关法律 法规 的规 定， 严格 遵守基 金合 同和 招募 说明 书约定 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责、最大限度保护 投资人合法权益等原则管 理和运用基金资产，在控 制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额 持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场 和不当关联交易及其他违 规行为，信息披露及时、 准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其 他基金资产、投资组合与 公司资产之间严格分 开、 公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过 科学决策、规范运作、精 心管理和健全内控体系， 有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见， 我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ）， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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对于不 能 通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上半年，央行 年内连续三次降准 ，资金面维持中性偏松态势， “ 宽货币+ 紧信用 ” 是主 基
调。一季度监管政策在金 融机构改革尚未落地影响 暂退，市场谨慎情绪有所 缓解。市场对经济基本
面预期分化加大，中美贸 易战加剧市场避险情绪升 温对收益率下行形成支撑 。后期央行政策维稳力
度加大，资金面超预期宽 松，监管节奏明显放缓， 开年偏强的经济数据并未 对债市形成太大冲击。
随后中美贸易战愈演愈烈 ，加剧避险情绪升温，收 益率出现快速下行。二季 度债券市场收益率呈下
行态势，经济基本面逐步 转弱，货币政策转向对债 市有利，但债券供需矛盾 、叠加信用风险爆发以
及海外债市走向的不确定 性制约收益 率的下行。随 后，中美贸易战矛盾升级 ，意大利政局动荡以及
信用债 违约 不断 爆发 ，市 场风险 偏好 快速 下降 ，收 益率震 荡中 有所 下行 。
投资操作方面，管理团队 及时跟踪持有人申赎安排 ，以流动性管理为首要任 务，采取相对谨慎
策略，进一步降低低评级 且流动性较差的短融配置 比例，并配合较短久期的 回购以及存款应对资金
面冲击 ，在 降低 组合 的风 险的同 时力 求为 持有 人获 取稳定 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2018 年上 半年 的 净值增 长率 为 1.8562% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及 行业走势 的简 要展望
展望 2018 年下半年，宽 货币和紧信用格局有望延 续，一方面，央行上半年 已三次降准（包括
2017 年宣 布的 远期 降准 ） ，央 行货 币政 策委 员会 2018 年 第二 季度 例会 措辞 也 发生改 变 ， “ 保 持流 动
性合理 充裕 ，管 好货 币供 给总闸 门 ” ，均 呈现 货币 边 际趋松 的信 号。 另一 方面 ，融资 收缩 可能 延续 ，
非标严监管、委外去杠杆 、融资回表不畅、信用风 险恶化都对融资形成约束 ，信用派生环境依然严
峻。 回 顾 2002 年 至今 的债 市表现 ， 在 宽货 币和 紧信 用政策 组合 下， 债券 市场 纷纷走 牛， 预计 货币 放国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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松、融资收缩仍会对债市 收益率下行构成有利支撑 ，流动 性边际缓和或带动 曲线牛陡，继而打开长
端利率 债以 及高 等级 信用 债收益 率的 下行 空间 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪 曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金利润分配按月结转 份额。本基金管理人已根 据本基金基金合同和相关 法律法规的规定对
应分配 利润 进行 了分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》
相关法律法规 的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 国泰基金管理有限公
司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金 的投 资 运作， 进行 了认真 、 独 立的 会计核 算和 必要 的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 ， 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为；
在报告期内，严格 遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 43 页
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为， 国 泰基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 4,621,464,508.38 4,077,024,569.26
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,483,226,052.53 4,491,773,802.48
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,483,226,052.53 4,491,773,802.48
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 900,528,350.80
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 77,073,936.48 76,213,434.71
应收股 利
- -
应收申 购款
120,032,027.28 37,616,782.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 269,899.15 269,683.80
资产总 计
11,302,066,423.82 9,583,426,623.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
816,998,672.49 319,719,445.00 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
165,034.78 578,937.58
应付管 理人 报酬
4,562,431.99 3,092,138.10
应付托 管费
1,382,555.15 937,011.56
应付销 售服 务费
3,456,387.93 1,010,188.53
应付交 易费 用 6.4.7.7 281,806.61 153,826.75
应交税 费
43,943.81 -
应付利 息
225,696.59 87,222.69
应付利 润
30,748,296.44 26,720,279.71
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 106,466.51 12,472.31
负债合 计
857,971,292.30 352,311,522.23
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 10,444,095,131.52 9,231,115,100.84
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
10,444,095,131.52 9,231,115,100.84
负债和 所有 者权 益总 计
11,302,066,423.82 9,583,426,623.07
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额 10,444,095,131.52 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
380,980,847.17 338,856,020.97
1.利息 收入
372,457,446.62 337,827,200.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 179,190,867.31 181,326,979.40
债券利 息收 入
147,533,673.14 140,271,867.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,732,906.17 16,228,353.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
8,523,400.55 1,001,877.23
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 8,523,400.55 1,001,877.23
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 6.4.7.16 - - 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 - 26,943.56
减：二、费用
85,413,222.44 72,725,890.60
1．管 理人 报酬
26,526,529.58 23,852,983.45
2．托 管费
8,038,342.33 7,228,176.83
3．销 售服 务费
20,095,855.78 18,070,442.02
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
30,478,370.05 23,388,447.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,478,370.05 23,388,447.48
6.税金 及附 加
73,666.83 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 200,457.87 185,840.82
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
295,567,624.73 266,130,130.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
295,567,624.73 266,130,130.37
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
9,231,115,100.84 - 9,231,115,100.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 295,567,624.73 295,567,624.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
1,212,980,030.68 - 1,212,980,030.68
其中：1.基 金申 购款 43,053,725,319.97 - 43,053,725,319.97
2.基金 赎回 款 -41,840,745,289.29 - -41,840,745,289.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -295,567,624.73 -295,567,624.73
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （基金
净值）
10,444,095,131.52 - 10,444,095,131.52
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 5,333,341,628.66 - 5,333,341,628.66 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 266,130,130.37 266,130,130.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
9,531,457,492.44 - 9,531,457,492.44
其中：1.基 金申 购款 53,549,653,577.07 - 53,549,653,577.07
2.基金 赎回 款 -44,018,196,084.63 - -44,018,196,084.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -266,130,130.37 -266,130,130.37
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
14,864,799,121.10 - 14,864,799,121.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：倪蓥 ，会 计机 构负 责人 ：吴洪 涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证
监会”) 证 监基 金字[2005] 第 66 号 《关 于同 意国 泰 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 核准 ，由 国泰
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰货币市 场证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期 限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募集 4,444,118,355.26 元 ，业经 普华 永道中 天会 计 师事务 所有 限公司 普华 永 道中天 验字(2005) 第 96
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案 ， 《国 泰货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同 》 于 2005 年 6
月 21 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,444,937,428.94 份 基金 份额， 其中 认购 资 金
利息折 合 819,073.68 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《国泰货币 市 场证券投资基金基金合 同》的有关规定，
本基金 的投 资范 围为 现金 ； 一年 以内( 含 一年) 的银 行 定期存 款、 大额 存单； 剩余 期限 在 397 天以 内( 含
397 天) 的债 券； 期限在 一 年以内( 含一 年) 的 债券 回购 ； 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中央 银行 票据 以及
中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。本 基金的业绩比较基准原
为一年 期银 行定 期储 蓄存 款的税 后利 率， 自 2009 年 1 月 1 日 起变 更为 同期 7 天通知 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 20 日批准 报出 。 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 、 《国 泰货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2018 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于
上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业
税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政
策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品
增值税 政策 有 关 问题的 补 充通知 》、 财税[2017]56 号《关 于资 管产 品增值 税 有关问 题的 通知 》、财
税[2017]90 号《 关于 租入 固定资 产进 行税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》 、国 发[1985]19 号发 布和 国
务院令[2011] 第 588 号修 订的《 中华 人民 共和 国城 市维护 建设 税暂 行条 例》 、国务 院令[2005] 第 448
号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教育 费附 加的 暂行 规定 〉 的 决定 》 、 沪 府发[2011]2 号 《上 海市 人民 政府
关于本 市开 征地 方教 育附 加的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行 为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管 产品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的 收 入为 销售 额。
(b) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(c) 对 基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券的企业在向基 金支付利息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(d) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(e) 本基 金分 别按 实际 缴纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 21,464,508.38
定期存 款 4,600,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 2,100,000,000.00 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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存款期 限 3 个月-1 年 2,500,000,000.00
其他存 款 -
合计 4,621,464,508.38
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
6,483,226,05
2.53
6,485,205,000.
00
1,978,947.47 0.0189
合计
6,483,226,05
2.53
6,485,205,000.
00
1,978,947.47 0.0189
资产支持证券 - - - -
合计 - - - -
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产余 额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,756.71
应收定 期存 款利 息 41,780,498.78
应收其 他存 款利 息 - 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 35,281,676.16
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 7,004.83
其他 -
合计 77,073,936.48
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 269,899.15
待摊费 用 -
合计 269,899.15
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 281,806.61
合计 281,806.61
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,609.14
其他应 付款 150.00
预提费 用 104,707.37
合计 106,466.51
6.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,231,115,100.84 9,231,115,100.84
本期申 购 43,053,725,319.97 43,053,725,319.97 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -41,840,745,289.29 -41,840,745,289.29
本期末 10,444,095,131.52 10,444,095,131.52
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 295,567,624.73 - 295,567,624.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -295,567,624.73 - -295,567,624.73
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 467,492.47
定期存 款利 息收 入 178,656,679.09
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 66,695.75
合计 179,190,867.31
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
17,765,266,294.16
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
17,608,885,247.61
减： 应 收利 息总 额 147,857,646.00
买卖债 券差 价收 入 8,523,400.55 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.18 交易费用
不适用 。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 75,871.58
信息披 露费 19,835.79
银行汇 划费 用 86,110.50
债券账 户服 务费 18,000.00
CA 证 书费 640.00
合计 200,457.87
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2018 年度
分配日
分配 收益 所属 期间
第 7 次 收益 支付
2018-7-2
2018-06-04 至 2018-07-01
第 8 次 收益 支付
2018-8-2
2018-07-02 至 2018-08-01 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 受基金 管理 人的 控股 股东( 中国建 投) 控 制的 公司
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中建投 信托 有限 责任 公司 受基金 管理 人的 控股 股东( 中国建 投) 控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,526,529.58 23,852,983.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,302,085.59 1,980,643.54
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基 金 资产 净值 0.33% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,038,342.33 7,228,176.83
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国农 业银 行 70,394.30
申万宏 源 60,250.38
国泰基 金管 理有 限
公司
17,709,014.11
合计 17,839,658.79
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务 费
中国农 业银 行 145,859.69
申万宏 源 39,421.24
国泰基 金管 理有 限
公司
15,247,877.40
合计 15,433,158.33
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 给国 泰基金 管理 有限 公司 ，再 由国泰 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销
售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 2,135,768.72 282,074,246.88
期间申 购/ 买 入总 份额 125,218,357.76 154,927,938.05
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出总份
额
126,308,442.91 100,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 1,045,683.57 337,002,184.93
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 0.01% 2.27% 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金总 份额 比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中建投 信托 有限
责任公 司
- - 100,000,000.00 1.08%
国泰元 鑫资 产 20,050,306.71 0.19% 22,829,608.51 0.25%
中国农 业银 行 174.12 0.00% 171.34 0.00%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 21,464,508.38 467,492.47 65,742,144.40 323,452.77
注：本 基金 的部 分银 行活 期存款 由基 金托 管人 中国 农业银 行保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合 计
备注
259,147,721.72 40,447,919.74 -4,028,016.73 295,567,624.
73
-
注：本 基金 于资 产负 债表 日之后 、财 务报 表批 准报 出日之 前批 准、 公告 或实 施的利 润分 配情 况
请参见 资产 负债 表日 后事 项( 附注 6.4.8.2) 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 816,998,672.49 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
170207 17 国开 07 2018-07-02 100.00 1,500,000.00 150,000,000.00
170410 17 农发 10 2018-07-02 100.03 2,900,000.00 290,087,000.00
189918
18 贴 现国 债
18
2018-07-05 99.81 1,000,000.00 99,810,000.00
170207 17 国开 07 2018-07-05 100.00 3,200,000.00 320,000,000.00
合计
8,600,000.00 859,897,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正 回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资的金融工具主 要为各类货币市场工具。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内 ，以实现在保证本金安全 和资产流动性最大化的
前提下 ，追 求超 过业 绩比 较基准 的收 益的 投资 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协 调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部、审计部 和稽核监察部负责，组国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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织、协调并与各业务部门 一道，共同完成对法律风 险、投资风险、操作风险 、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专 门的风险管理委员会报告 公司风险状况。风险管理 部、审计部和稽核监察
部由督 察长 分管 ，配 置有 法律、 风控 、审 计、 信息 披露等 方面 专业 人员 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要 是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况 ， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期存款存
放在本基金的托管行中国 农业银行股份有限公司， 定期银行存款存放在交通 银行、民生银行、兴业
银行、光大银行、浙商银 行、浦发银行、上海银行 ，与银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行 间同业市场进行交易前均 对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金管理人建 立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 本基 金投 资于 主体 信用 评级低 于 AAA 的 机构 发
行的金 融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 超过 10% ， 其中 单一 机构 发行 的金融 工具 占基 金资 产
净值的 比例 合计 不得 超 过 2% 。 且本 基金 与由 本基 金 的基金 管理 人管 理的 其他 货币市 场基 金投 资同 一
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的
10% 。 本基金 债券投资 的信 用评级情 况按《中 国人民 银行信用 评级管理 指导意 见》设定 的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - 369,913,140.96
A-1 以下 - - 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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未评级 40,000,699.52 1,219,652,687.62
合计 40,000,699.52 1,589,565,828.58
注：本 基金 持有 的未 评级 债券包 括超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 6,443,225,353.01 2,902,207,973.90
合计 6,443,225,353.01 2,902,207,973.90
注：本 基金 持有 的未 评级 债券包 括国 债、 政策 性金 融债、 同业 存单 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或 因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 此外，本基金还可通过卖 出回购金融资产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，除 发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连续 5 个交
易日累 计赎 回 30% 以上 的 情形外 ，债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值 的
20% 。
于 2018 年 6 月 30 日除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 816,998,672.49 元将 在 一个月 内到 期且 计
息( 该 利 息金 额不 重大) 外， 本 基金 所承 担 的其 他金融 负 债的 合约 约 定到 期日均 为 一个 月以 内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 约为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 43 页
月 1 日起 施行) 等法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理， 通过 监 控基金 平均 剩余 期限 、
平均剩 余存 续期 限、 高流 动资产 占比 、持 仓集 中度 、投资 交易 的不 活跃 品种( 企业债 或短 期融 资券) ，
并结合 份额 持有 人集 中度 变化予 以实 现。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超过 120 天，平 均剩 余存 续
期限在 每个 交易 日均 不得 超过 240 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动
性需求 ； 当本 基金 前 10 名 份额持 有 人 的持 有份 额合 计超过 基金 总份 额 的 20% 时， 本基 金投 资组 合的
平均剩 余期 限在 每个 交易 日不得 超 过 90 天， 平均 剩 余存续 期不 得超 过 180 天 ； 投 资组合 中现 金、 国
债、中 央银 行票 据、 政策 性金融 债券 以及 5 个交 易 日内到 期的 其他 金融 工具 占基金 资产 净值 的比 例
合计不 得低 于 20% ； 当 本 基金 前 10 名份 额持 有人 的 持有份 额合 计超 过基 金总 份额 的 50% 时， 本 基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 60 天 ， 平 均剩 余存 续期 在 每个交 易日 均不 得超 过
120 天；投 资组 合中 现金 、国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以 及 5 个 交易日 内到 期的 其他 金
融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得低 于 30% 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券不
得超过 该商 业银 行最 近一 个季度 末净 资产 的 10% 。 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不
得超过 基金 资产 净值 的 10% 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手 的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风 险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 43 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场 交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过 “ 影子定价 ” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 4,621,464,508.38 - - -
4,621,464,5
08.38
交易性 金融
资产
6,483,226,052.53 - - -
6,483,226,0
52.53
应收利 息
- - - 77,073,936.48
77,073,936.
48
应收申 购款 73,706.00 - - 119,958,321.28
120,032,02
7.28
其他资 产 - - - 269,899.15 269,899.15
资产总 计 11,104,764,266.91 - - 197,302,156.91
11,302,066,
423.82
负债
卖出回 购金
融资产 款
816,998,672.49 - - -
816,998,67
2.49
应付赎 回款 - - - 165,034.78 165,034.78
应付管 理人
报酬
- - - 4,562,431.99
4,562,431.9
9
应付托 管费 - - - 1,382,555.15
1,382,555.1
5
应付销 售服
务费
- - - 3,456,387.93
3,456,387.9
3
应付交 易费
用
- - - 281,806.61 281,806.61
应交税 费 - - - 43,943.81 43,943.81
应付利 息 - - - 225,696.59 225,696.59 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 43 页
应付利 润 - - - 30,748,296.44
30,748,296.
44
其他负 债 - - - 106,466.51 106,466.51
负债总 计 816,998,672.49 - - 40,972,619.81
857,971,29
2.30
利率敏 感度
缺口
10,287,765,594.42 - - 156,329,537.10
10,444,095,
131.52
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银 行存 款 4,077,024,569.26 - - -
4,077,024,5
69.26
交易性 金融
资产
4,261,974,591.40 229,799,211.08 - -
4,491,773,8
02.48
买入返 售金
融资产
900,528,350.80 - - -
900,528,35
0.80
应收利 息
- - - 76,213,434.71
76,213,434.
71
应收申 购款 104,348.65 - - 37,512,433.37
37,616,782.
02
其他资 产 - - - 269,683.80 269,683.80
资产总 计 9,239,631,860.11 229,799,211.08 - 113,995,551.88
9,583,426,6
23.07
负债
卖出回 购金
融资产 款
319,719,445.00 - - -
319,719,44
5.00
应付赎 回款 - - - 578,937.58 578,937.58
应付管 理人
报酬
- - - 3,092,138.10
3,092,138.1
0
应付托 管费 - - - 937,011.56 937,011.56
应付销 售服
务费
- - - 1,010,188.53
1,010,188.5
3
应付交 易费
用
- - - 153,826.75 153,826.75
应付利 息 - - - 87,222.69 87,222.69
应付利 润 - - - 26,720,279.71
26,720,279.
71
其他负 债 - - - 12,472.31 12,472.31
负债总 计 319,719,445.00 - - 32,592,077.23
352,311,52
2.23
利率敏 感度
缺口
8,919,912,415.11 229,799,211.08 - 81,403,474.65
9,231,115,1
00.84
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 43 页
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 外其 他市 场变 量不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 158 增加 约 220
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 158 减少 约 220
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
（1） 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 次的 输入 值， 公允 价值层 次可 分为 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 次 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层次 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 次 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 43 页
值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
6,483,226,052.53 元 ， 无 属 于 第 一 和 第 三 层 次 的 余 额(2017 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 次 的 余 额 为
4,491,773,802.48 元 ， 无 属 于第一 和第 三层 次的 余额) 。 本 基金 本半 年度 及上 年 度可比 期间 持有 的以 公
允价值 计量 的金 融工 具的 公允价 值所 属层 次未 发生 重大变 动。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允 价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 6,483,226,052.53 57.36
其中： 债券 6,483,226,052.53 57.36
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,621,464,508.38 40.89
4 其他各 项资 产 197,375,862.91 1.75
5 合计 11,302,066,423.82 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 43 页
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 816,998,672.49 7.82
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本 货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 71.55 7.82
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 26.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 2.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
1.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
4.25 - 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 43 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 106.33 7.82
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 货币 市场 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 129,807,830.25 1.24
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,050,302,179.26 10.06
其中： 政策 性金 融债 1,050,302,179.26 10.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 40,000,699.52 0.38
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,263,115,343.50 50.39
8 其他 - -
9 合计 6,483,226,052.53 62.08
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170207 17 国开 07 5,200,000 520,074,580.94 4.98
2 111894978 18 盛 京银 行 CD133 3,100,000 309,704,109.33 2.97
3 111810226 18 兴 业银 行 CD226 3,000,000 298,445,063.14 2.86
4 170410 17 农发 10 2,900,000 290,066,121.92 2.78
5 111895374 18 锦 州银 行 CD072 2,500,000 249,656,981.58 2.39
6 111815191 18 民 生银 行 CD191 2,000,000 199,182,781.71 1.91
7 111810216 18 兴 业银 行 CD216 2,000,000 199,108,340.15 1.91
8 111819197 18 恒 丰银 行 CD197 2,000,000 198,936,581.84 1.90 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 43 页
9 111810253 18 兴 业银 行 CD253 2,000,000 198,586,439.96 1.90
10 111890118 18 广 州银 行 CD005 1,800,000 179,820,717.05 1.72
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0791%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0206%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0332%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 未出 现负 偏离 度的绝 对值 达到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 未出 现正 偏离 度的绝 对值 达到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计 价，即计价对象以买入成 本列示，按实际利率或商 定利率每日计提利
息，并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价在 其剩 余期 限内 平均摊 销。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本报告期内， 基 金投 资的前十名证券的发 行主 体没有被监管部门立 案调 查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 77,073,936.48
4 应收申 购款 120,032,027.28 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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5 其他应 收款 269,899.15
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 197,375,862.91
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
250,751 41,651.26 9,003,732,367.15 86.21% 1,440,362,764.37 13.79%
8.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,325,401,980.56 12.69%
2 基金类 机构 1,041,004,385.20 9.97%
3 信托类 机构 1,038,543,925.00 9.94%
4 银行类 机构 1,005,222,374.82 9.62%
5 基金类 机构 925,406,181.31 8.86%
6 券商类 机构 658,482,000.00 6.30%
7 银行类 机构 501,436,862.62 4.80%
8 银行类 机构 466,463,643.41 4.47%
9 银行类 机构 413,689,311.03 3.96%
10 券商类 机构 402,104,486.49 3.85%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
467,887.70 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 21
日）基 金份 额总 额
4,444,937,428.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,231,115,100.84
本报告 期基 金总 申购 份额 43,053,725,319.97
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 41,840,745,289.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 10,444,095,131.52
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 对公司 运营 管理 及基 金运 作产生 重大 影响 的与 本基 金管理 人、 基金 财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）提供 审计 服务 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管 理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - - 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国泰基 金管 理有 限公 司关 于国泰 元鑫 资产 管
理有限 公司 股权 结构 等事 项变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-01-11
2
国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 春节 假期
前暂停 申购 、转 换转 入业 务安排 的公 告
《中国 证券 报》 2018-02-08
3
关于国 泰基 金管 理有 限公 司旗下 证券 投资 基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-23
4 国泰基 金管 理有 限公 司住 所变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-28
5
国泰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 浙江 金观 诚
基金销 售有 限公 司销 售旗 下部分 基金 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-06-15
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年3 月 30 日
至2018 年4 月2
日
1,020,
061,07
6.62
3,020,
943,30
8.58
3,000,00
0,000.00
1,041,004,3
85.20
9.97%
2
2018 年1 月4 日
至2018 年6 月20
日
415,81
3,538.
40
6,050,
650,10
5.01
6,000,00
0,000.00
466,463,643
.41
4.47%
3
2018 年1 月1 日
至2018 年1 月3
日
2,594,
550,03
0.42
30,856
,150.8
9
1,700,00
0,000.00
925,406,181
.31
8.86%
产品特 有风 险 国泰货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关 于核 准国 泰货 币市 场 证券投 资基 金募 集的 批复
2、国 泰货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
3、国 泰货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
12.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦
16-19 层。
12.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ：部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
