国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
国 泰 沪深 300 指 数 证券 投 资基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2018 年 8 月 20 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
自 2018 年 4 月 16 日起 ， 本基金 增加 C 类 基金 份额 并对本 基金 的基 金合 同作 相应修 改。 本基 金
两类基 金份 额分 别设 置对 应的基 金代 码 ， 投 资人 申 购时可 以自 主选 择 A 类 基 金份额 或 C 类 基金 份额
对应的 基金 代码 进行 申购 。 由于 基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将分 别计 算
并公告 基金 份额 净值 。2018 年 4 月 16 日前 已持 有本 基金基 金份 额的 投资 人， 其基金 账户 中保 留的
本基金 基金 份额 余额 为 A 类基金 份额 。具 体内 容请 阅 2018 年 4 月 12 日披 露 的《关 于国 泰沪 深 300
指数证 券投 资基 金增 加 C 类基金 份额 并修 改基 金合 同的公 告》 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 39
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 50
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 51
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 51
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 54
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 54
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 54
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 54
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 54
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 55
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 55
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 55
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 55
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 56
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 57
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 58
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 58 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金
基金简 称 国泰沪 深 300 指数
基金主 代码 020011
交易代 码 020011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 11 月 11 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,127,680,919.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪 深 300 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 020011 005867
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,127,432,465.37 份 248,453.70 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 以完 全复 制为 目标的 指数 化投 资方 法 ， 通过严 格的 投资 约束 和
数量化 风险 控制 手 段 ， 力 争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩衡 量基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差不 超 过 0.35% ， 实现 对沪 深 300 指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为以 完全 复制 为目 标的指 数基 金 ， 按 照成 份 股在沪 深 300 指 数中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配
股、 增 发、 分 红等 行为 时 ， 以及 因基 金的 申购 和赎 回对本 基金 跟踪 标的 指
数的效 果可 能带 来影 响时 ， 基 金管 理人 会对 投资 组 合进行 适当 调整 ， 以便
实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 收益 率+10%× 银 行同 业存 款收 益 率。
风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 的证 券投资 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 王永民
联系电 话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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注册地 址
中 国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
浦东大 道1200 号2层225 室
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18 号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19 层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200082 100818
法定代 表人 陈勇胜 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪 深 300 指数 C
本期已 实现 收益 20,362,208.31 682.14
本期利 润 -202,581,949.14 -7,881.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0955 -0.0717
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.26% -8.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.42% -6.64%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪 深 300 指数 C
期末可 供分 配利 润 139,962,553.06 16,270.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0658 0.0655
期末基 金资 产净 值 1,626,009,820.27 189,821.18
期末基 金份 额净 值 0.7643 0.7640
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪 深 300 指数 C 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 -23.49% -6.64%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3）自 2018 年 4 月 16 日 起，本 基金 增 加 C 类基 金 份额并 分别 设置 对应 的基 金代码 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
国泰沪 深 300 指数 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.53% 1.23% -6.90% 1.15% 0.37% 0.08%
过去三 个月 -8.59% 1.08% -8.94% 1.02% 0.35% 0.06%
过去六 个月 -11.42% 1.10% -11.59% 1.04% 0.17% 0.06%
过去一 年 -2.75% 0.91% -3.67% 0.86% 0.92% 0.05%
过去三 年 -14.70% 1.44% -18.80% 1.34% 4.10% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
-23.49% 1.63% -24.51% 1.58% 1.02% 0.05%
国泰沪 深 300 指数 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.57% 1.23% -6.90% 1.15% 0.33% 0.08%
自新 增 C 类份
额至 今
-6.64% 1.11% -7.02% 1.05% 0.38% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 11 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日）
国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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国泰沪 深 300 指数 C
注：1) 本基 金的 合同 生效 日为 2007 年 11 月 11 日 ， 本基金 在六 个月 建仓 期结 束时 ， 各 项资 产配
置比例 符合 合同 约定 。
2) 自 2018 年 4 月 16 日起 ，本基 金增加 C 类 基金 份 额并分 别设 置对 应的 基金 代码。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 99 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金（包 括 2 只 子基 金， 分 别为国 泰金 龙行 业精 选
证券投资基金、国泰金龙 债券证券投资基金）、国 泰金马稳健回报证券投资 基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰
金鼎价值精选混合型证券 投资基金（由金鼎证券投 资基金转型而来）、国泰 金牛创新成长混合型证
券投资 基金 、 国 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （由 国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来） 、
国泰双利债券证券投资基 金、国泰区位优势混合型 证券投资基金、国泰中小 盘成长混合型证券投资
基金（LOF ）（由金 盛证 券投资 基金 转型 而来 ）、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券 投资 基金 、国 泰价 值
经典灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）、上证 180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰
上证 180 金融 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 国泰 事件 驱动 策略 混合型 证券 投资 基金 、
国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰现金管理 货币 市场 基金 、 国 泰金泰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （由 国泰 金
泰平衡混合型证券投资基 金变更注册而来，国泰金 泰平衡混合型证券投资基 金由金泰证券投资基金
转型而来）、国泰民安增 利债券型发起式证券投资 基金、国 泰国证房地产行 业指数分级证券投资基
金、国 泰估值优势混 合型证券投 资基金（LOF ） （由国泰 估值优势可分离 交易股票 型证券投资基 金
封闭期 届满 转换 而来 ）、 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰上 证 5 年期 国债 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 纳斯 达克 100 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 、国 泰中 国
企业境外高收益债券型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基金 、国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混
合型证 券投资基金（LOF ）、国 泰国策驱动灵活 配置混合 型证券投资基金 、国泰浓 益灵活配置混 合
型证券投资基金、国泰安 康定期支付混合型证券投 资基金（原国泰安康养老 定期支付混合型证券投
资基金）、国泰结构转型 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰金鑫股票型证 券投资基金（由金鑫证
券投资基金转型而来）、 国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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级证券投资基金、国泰策 略收益灵活配置混合型证 券投资基金（由国泰目标 收益保本混合型证券投
资基金 转型 而来 ） 、 国 泰 深证 TMT50 指数分 级证 券 投资基 金 、 国 泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券
投资基金、国泰睿吉灵活 配置混合型证 券投资基金 、国泰兴益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
互联网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 央企 改革 股票 型 证券投 资基 金 、 国 泰新 目 标收益 保本 混合 型证 券
投资基金、国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资 基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰大
健康股票型证券投资基金 、国泰民福保本混合型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基
金联接 基金、国泰融 丰外延增长 灵活配置混合型 证券投资 基金（LOF ） （由国泰融 丰定增灵活配 置
混合型 证券投资基金 转换而来） 、国泰国证新能 源汽车指 数证券投资基金 （LOF ） （由国泰国 证新
能源汽 车指 数分 级证 券投 资 基金 转型 而来 ， 国 泰国 证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300
成长交易型开放式指数证 券投资基金转型而来）、 国泰民利保本混合型证券 投资基金、国泰中证军
工交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中证全指 证券公司交易型开放式指 数证券投资基金、国泰
添益灵 活配置混合型 证券投资基 金、国泰创业板 指数证券 投资基金（LOF ） 、国泰 鸿益灵活配置 混
合型证券投资基金、国泰 丰益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰信益灵活 配置混合型证券投资基
金、国泰利是宝货币市场 基金、国泰安益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰普益灵活配置混合型
证券投资基金、 国泰民惠 收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰润利纯债 债券型证券投资基金、
国泰润泰纯债债券型证券 投资基金、国泰融信定增 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰景气行业灵
活配置 混合型证券投 资基金、国 泰国证航天军工 指数证券 投资基金（LOF ） 、国泰 民丰回报定期 开
放灵活 配置混合型证 券投资基金 、国泰中证申万 证券行业 指数证券投资基 金（LOF ） 、 国泰策略价
值灵活配置混合型证券投 资基金（由国泰保本混合 型证券投资基金变更而来 ）、国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金 、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备 股票型证券投资基金、
国泰融 安多策略灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰润鑫纯债债券型证券投 资基金、国泰稳益定期
开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰宁益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰智能汽
车股票 型证 券投 资基 金、 上证 10 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰瞬 利交 易型 货币 市
场基金、国泰民安增益定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰中国企 业信用精选债券型证券
投资基金 （QDII ）、国泰聚优价值 灵活配 置混合 型 证券投资 基金、 国泰安 心 回报混合 型证券 投资基
金、国泰可转债债券型证 券投资基金、国泰恒益灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰招惠收益 定期
开放债券型证券投资基金 、国泰安惠收益定期开放 债券型证券投资基金、国 泰江源优势精选灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰聚利价值定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰量化成长优选
混合型 证券 投资 基金、 国 泰量化 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 优势 行 业混合 型证 券投 资基 金。
另外， 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格， 目前受 托 管国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ，本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。
2008 年 2 月 14 日 ，本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 （专户 理财 ）的 基金 公
司之一 ， 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 资 格， 囊括 了公 募基 金、
社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金 的基 金
经理、 国泰 黄
金 ETF 、 国泰
上证 180 金融
ETF 、国泰上
证 180 金融
ETF 联接、 国
泰深证
TMT50 指数
分级、 国泰 黄
金 ETF 联接、
国泰中 证军 工
ETF 、国泰中
证全指 证券 公
司 ETF 、国泰
策略价 值灵 活
配置混 合、 国
泰策略 收益 灵
活配置 混合 、
国泰国 证航 天
军工指 数
（LOF ） 、 国泰
中证申 万证 券
行业指 数
（LOF ） 、 国泰
宁益定 期开 放
灵活配 置混
合、国 泰量 化
成长优 选混
合、国 泰量 化
价值精 选混
合、国 泰结 构
转型灵 活配 置
2015-04-1
0
- 17 年
硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月
在华安基金管理有限公司任量化
分析师 ；2006 年 9 月至 2007 年 8
月在汇丰晋信基金管理有限公司
任应用 分析 师； 2007 年9 月至 2007
年 10 月 在平 安资 产管 理有 限公司
任量化 分析 师； 2007 年 10 月加入
国泰基 金管 理有 限公 司， 历 任金融
工程分 析师、 高级 产品 经理 和基金
经理助 理。2014 年 1 月起 任国泰
黄金交 易型 开放 式证 券投 资基金、
上证 180 金 融交易 型开 放 式指数
证券投 资基 金、 国 泰上 证 180 金融
交易型开放式指数证券投资基金
联接基 金的基 金经 理，2015 年 3
月起兼 任国 泰深 证 TMT50 指数分
级证券 投资 基金 的基 金经 理， 2015
年4 月起 兼任 国泰 沪深 300 指数证
券投资 基金 的基 金经 理， 2016 年 4
月起兼任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经
理，2016 年 7 月 起兼 任国 泰中证
军工交易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经 理， 2017 年 3 月至 2017 年
5 月兼任国泰保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理，2017 年 3 月
起兼任国泰策略收益灵活配置混
合型证券投资基金和国泰国证航
天军工 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 ，2017 年 4 月 起兼任
国泰中证申万证券行业指数证券国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 12 页共 58 页
混合的 基金 经
理、投 资总 监
（量化 ） 、 金 融
工程总 监
投资基 金 （LOF ） 的基金 经 理， 2017
年 5 月 起兼 任国泰 策略 价 值灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 （ 由国泰
保本混合型证券投资基金变更而
来）的 基金 经理 ，2017 年 5 月至
2018 年 7 月 任国 泰量 化收 益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017 年 8 月起 兼任 国泰宁
益定期开放灵活配置混合型证券
投资基 金的基 金经 理，2018 年 5
月起兼任国泰量化成长优选混合
型证券投资基金和国泰量化价值
精选混合型证券投资基金的基金
经理，2018 年 8 月起 兼任 国泰结
构转型灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2017 年 7 月起
任投资 总监（ 量化） 、金 融 工程总
监。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运 作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法》、 《证券投资基金法》、《 基金管理公司公平
交易制 度指 导意 见》 等有 关法律 法规 的规 定， 严格 遵守基 金合 同和 招募 说明 书约定 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责、最大限度保护 投资人合法权益等原则管 理和运用基金资产，在控 制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额 持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场 和不当关联交易及其他违 规行为，信息披露及时、 准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其 他基金资产、投资组合与 公司资产之间严格分 开、 公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过 科学决策、规范运作、精 心管理和健全内控体系， 有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见 ，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ）， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半 年 A 股 市场 受国内 外 双重压 力呈 现 逐 级走 弱态 势。 国 内来 看， 受资 管新 规即将 出台 、 金 融
去杠杆影响，叠加经济预 期趋弱、市场信用风险频 发，整体融资环境恶化， 导致市场避险情绪持续
上升；国际环境方面，受 中美贸易战持续升级的打 压，尤其是中兴通讯事件 导致的相关板块的下挫
加剧了 市场 的悲 观情 绪， 市场连 创新 低， 逼近 前期 2638 低 点附 近。 受基 金发 行 升温影 响， 一月 份市
场延续 去年 的惯 性， 以漂 亮 50 为首 的蓝 筹白 马股 表 现强劲 ， 上 证指 数创 出了 历史罕 见 的 11 连阳 。1
月底受 部分 绩差 公司 大幅 预亏、 叠加 金融 去杠 杆以 及美股 大幅 下挫 影响 ，A 股短期 大幅 下挫 。随 着
两会临 近 ， 政 策加 大新 旧 动能 的 转换 ， 做大 做强 新 兴产业 集群 的决 心 ， 包 括 富士 康 IPO 的 快速 过会、
A 股 独角 兽的 回归 ，市 场 风险偏 好持 续提 升， 以创 业板为 首的 新经 济持 续走 强。随 着中 美贸 易纠 纷
升级、金融去杠杆的持续 影响，信用风险持续上升 ，以东方园林发债遇阻以 及中兴通讯事件导致的
相关个股股价下跌进而引 发投资者对股票质押爆仓 风险的担忧，加剧了市场 的悲观情绪，市场连创
新低， 逼近 前 期 2638 低 点 附近。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
国泰沪深 300 指数 A 在 2018 年 上 半 年 净 值 增长 率 为-11.42% ，同期业绩比较基准收益率为
-11.59% 。
国泰沪 深 300 指数 C 在 2018 年 自增 加 C 类份额 以来 的净值 增长 率为-6.64% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为-7.02% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，随着市场短 期大幅下跌，风险得到了 一定程度的释放。中美贸 易摩擦预计将是长
期面临的问题，对市场的 短期冲击将逐步减少，前 期调整较大的成长性板块 尤其是其中基本面边际
改善的如军工等有望迎来 较好的投资机会。在国内 外较为严峻的形势下，预 计政策环境有望转向温
和，受政策边际放松影响 ，相应的板块预计将迎来 一定程度的短期的投资机 会。随着中报业绩的陆
续披露，在 上半年整体经 济不乐观的情况下，预计 上市公司整体业绩难以乐 观，中长期市场仍将偏
好既有 业绩 支撑 ，又 有一 定增速 ，估 值也 合理 的标 的。
沪深 300 这一 中国 经济 最 具代表 性的 指数 的长 期增 长空间 不言 而喻 。基 于长 期投资 、价 值投 资
的理念 ， 投 资者或 可利 用 沪深 300 指 数基 金这 一优 良的资 产配 置工 具， 把 握 中国经 济长 期增 长机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。 报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基 金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 58 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 国泰 沪深 300 指数证 券投 资基 金
（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中 ，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合 同
和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律 法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 106,648,395.99 100,316,223.55
结算备 付金
- 183,550.88
存出保 证金
76,353.99 218,204.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,521,412,063.46 1,799,943,901.03
其中： 股票 投资
1,521,412,063.46 1,798,609,301.03
基金投 资
- -
债券投 资
- 1,334,600.00
资产支 持证 券投 资
- - 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 17,873.49 20,754.78
应收股 利
- -
应收申 购款
868,159.73 592,083.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,629,022,846.66 1,901,274,718.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,532,144.05 2,002,584.88
应付管 理人 报酬
696,549.78 807,139.88
应付托 管费
139,309.98 161,427.97
应付销 售服 务费
54.28 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 167,262.13 287,792.83
应交税 费
0.97 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,884.02 199,836.63
负债合 计
2,823,205.21 3,458,782.19
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,486,220,817.91 1,536,521,320.42
未分配 利润 6.4.7.10 139,978,823.54 361,294,616.00
所有者 权益 合计
1,626,199,641.45 1,897,815,936.42
负债和 所有 者权 益总 计
1,629,022,846.66 1,901,274,718.61
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 国泰 沪 深 300 指数 A 类 基金 的份 额净 值 0.7643 元， 国泰 沪
深 300 指数 C 类基 金的 份 额净值 0.7640 元。 国 泰沪深300 指数 证券 投资 基金 份额 总额 2,127,680,919.07
份，其 中国 泰沪 深 300 指数 A 类 基金 的份 额总 额 2,127,432,465.37 份， 国泰 沪 深 300 指数 C 类基 金
的份额 总 额 248,453.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 58 页
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-196,334,786.87 220,752,006.97
1.利息 收入
377,576.97 393,916.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 376,935.76 393,688.93
债券利 息收 入
641.21 227.77
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
26,120,297.09 43,130,481.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,626,501.87 27,338,492.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 221,480.66 71,722.73
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 16,272,314.56 15,720,266.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -222,952,721.19 177,068,917.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 120,060.26 158,691.51
减：二、费用
6,255,043.87 6,987,521.25
1．管 理人 报酬
4,452,659.88 4,796,084.52
2．托 管费
890,532.06 959,216.87
3．销 售服 务费
90.77 -
4．交 易费 用 6.4.7.18 525,418.80 831,022.87
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
1.77 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 386,340.59 401,196.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-202,589,830.74 213,764,485.72
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-202,589,830.74 213,764,485.72
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 58 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,536,521,320.42 361,294,616.00 1,897,815,936.42
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -202,589,830.74 -202,589,830.74
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-50,300,502.51 -18,725,961.72 -69,026,464.23
其中：1.基 金申 购款 147,971,511.50 30,430,293.17 178,401,804.67
2.基金 赎回 款 -198,272,014.01 -49,156,254.89 -247,428,268.90
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,486,220,817.91 139,978,823.54 1,626,199,641.45
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,872,874,549.93 16,273,360.15 1,889,147,910.08
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 213,764,485.72 213,764,485.72
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-93,467,177.32 -7,540,657.59 -101,007,834.91
其中：1.基 金申 购款 130,773,957.81 6,079,694.36 136,853,652.17
2.基金 赎回 款 -224,241,135.13 -13,620,351.95 -237,861,487.08
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,779,407,372.61 222,497,188.28 2,001,904,560.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：倪蓥 ，会 计机 构负 责人 ：吴洪 涛 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页共 58 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰沪深 300 指数证券 投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 根据原国泰金象 保本增值 混合证券投资 基
金基金份额持有人大会审 议通过的《关于修改〈国 泰金象保本增值混合证券 投资基 金基金合同〉中
国泰金 象保 本基 金相 关转 型条款 的议 案》 ， 并 经中 国 证监会 证监 基金 字[2007] 第 307 号 《 关于 核准 国
泰金象保本增值证券投资 基金基金份额持有人大会 决议的批复》，由原国泰 金象保本增值混合证券
投资基 金在 保本 期满 后转 型而来 。 自 2007 年 11 月 11 日起 ， 《 国泰 沪深 300 指 数证券 投资 基金 基金
合同》正式生效。本基金 的基金管理人为国泰基金 管理有限公司，基金托管 人为中国银行股份有限
公司。
根据《 国泰 沪深 300 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》和《 关于 原国 泰金 象保 本增值 混合 证券 投
资基金 基金 份额 拆分 比例 的公告 》 ， 本 基金 于 2007 年 12 月 18 日进 行了 基金 份额拆 分， 拆分 比例 为
1: 1.431547301 ， 并于 2007 年 12 月 19 日 进行 了份 额变更 登记 。
本基金 于合 同生 效后 自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日 止期 间进 行 集中申 购， 共募 集
净有效 集中 申购 资 金 5,938,412,579.14 元。 根据 《国 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规
定，本 基金 集中 申购 期内 募集的 净有 效集 中申 购资 金连同 申购 资金 产生 的利 息收入 3,606,042.98 元
在本基 金集 中申 购期 结束 后于 2007 年 12 月 19 日 按 上述拆 分后 的基 金份 额净 值 1.000 元折 算 为 基金
份额， 划入 基金 份额 持有 者账户 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 国泰 沪深 300 指数 证券 投资 基 金基金 合同 》的 有
关规定 ，本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括沪 深 300 指 数的成 份股 及其 备选 成
份股、新股( 一级市场初次发行或增发) 等，股票资产投资比例不低于基金资产 的 90% ，投资于沪 深
300 指 数成 份股 和备 选成 份股的 资产 不低 于股 票资 产的 80% ， 其 中备 选成 份 股投资 比例 不高 于 15% ，
投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净 值 5% ， 其 中 ， 现 金不 包括 结算 备付
金、 存 出保 证金 和应 收申 购 款等。 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 90% X 沪深 300 指 数收益 率+10% X 银
行同业 存款 收益 率。
自 2018 年 4 月 16 日起 ， 本基金 增加 C 类 基金 份额 并对本 基金 的基 金合 同作 相应修 改。 本基 金
两类基 金份 额分 别设 置对 应的基 金代 码 ， 投 资人 申 购时可 以自 主选 择 A 类 基 金份额 或 C 类 基金 份额
对应的 基金 代码 进行 申购 。 由于 基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将分 别计 算
并公告 基金 份额 净值 。2018 年 4 月 16 日前 已持 有本 基金基 金份 额的 投资 人， 其基金 账户 中保 留的
本基金 基金 份额 余额 为 A 类基金 份额 。具 体内 容请 阅 2018 年 4 月 12 日披 露 的 《关 于国 泰沪 深 300
指数证 券投 资基 金增 加 C 类基金 份额 并修 改基 金合 同的公 告》 。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 20 页共 58 页
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 20 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《国 泰沪 深 300 指数证 券投 资基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2018 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更 正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于
上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业
税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政
策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往 来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题的 补 充通知 》、 财税[2017]56 号《关 于资 管产 品增值 税 有关问 题的 通知 》、财
税[2017]90 号《 关于 租入 固定资 产进 行税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》 、国 发[1985]19 号发 布和 国
务院令[2011] 第 588 号修 订的《 中华 人民 共和 国城 市维护 建设 税暂 行条 例》 、国务 院令[2005] 第 448
号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教育 费附 加的 暂行 规定 〉 的 决定 》 、 沪 府发[2011]2 号 《上 海市 人民 政府
关于本 市开 征地 方教 育附 加的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管 产品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收 入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(b) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(c) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ，应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(d) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(e) 本基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教 育费附 加和 地方
教育费 附加 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 106,648,395.99
定期存 款 - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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其他存 款 -
合计 106,648,395.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,371,460,182.57 1,521,412,063.46 149,951,880.89
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,371,460,182.57 1,521,412,063.46 149,951,880.89
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,836.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 5.84
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 30.87
合计 17,873.49
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 167,262.13
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 167,262.13
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,352.51
应付指 数使 用费 86,177.23
预提费 用 198,354.28
合计 287,884.02
6.4.7.9 实收基金
国泰沪 深 300 指数 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,199,689,795.96 1,536,521,320.42
本期申 购 211,550,225.61 147,771,451.85
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -283,807,556.20 -198,245,505.06 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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本期末 2,127,432,465.37 1,486,047,267.21
国泰沪 深 300 指数 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
本期申 购 286,406.89 200,059.65
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -37,953.19 -26,508.95
本期末 248,453.70 173,550.70
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
国泰沪 深 300 指数 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 879,385,544.00 -518,090,928.00 361,294,616.00
本期利 润 20,362,208.31 -222,944,157.45 -202,581,949.14
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-29,231,850.34 10,481,736.54 -18,750,113.80
其中： 基金 申购 款 85,879,010.54 -55,477,860.08 30,401,150.46
基金赎 回款 -115,110,860.88 65,959,596.62 -49,151,264.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 870,515,901.97 -730,553,348.91 139,962,553.06
国泰沪 深 300 指数 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 682.14 -8,563.74 -7,881.60
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
100,905.78 -76,753.70 24,152.08
其中： 基金 申购 款 116,273.16 -87,130.45 29,142.71
基金赎 回款 -15,367.38 10,376.75 -4,990.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 101,587.92 -85,317.44 16,270.48
6.4.7.11 存款利息 收入
单位： 人民 币元
项目 本期 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 373,865.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,693.35
其他 1,377.10
合计 376,935.76
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 213,495,962.35
减：卖 出股 票成 本总 额 203,869,460.48
买卖股 票差 价收 入 9,626,501.87
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
2,521,958.45
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
2,299,700.00
减： 应 收利 息总 额 777.79
买卖债 券差 价收 入 221,480.66
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收 益 16,272,314.56
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 16,272,314.56
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -222,952,721.19
—— 股 票投 资 -222,952,721.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -222,952,721.19
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 111,011.66
转换费 收入 9,048.60
合计 120,060.26
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 525,418.80
银行间 市场 交易 费用 -
合计 525,418.80
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 879.90
指数使 用费 178,106.41 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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债券账 户服 务费 9,000.00
合计 386,340.59
注： 指数 使用 费为 支付 标的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 ， 按 前一 日基 金资 产净值 的 0.02%
的年费 率计 提， 逐日 累计 ，按季 支付 ，标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季度( 自 然季 度) 人 民币
50,000.00 元。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
基金销 售机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股
东（中 国建 投） 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
申万宏 源 266,804.50 0.07% - - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 248.47 0.09% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 - - - -
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,452,659.88 4,796,084.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,078,425.92 1,096,091.61
注： 支付 基金 管理 人国 泰 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.5% / 当年 天数 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 29 页共 58 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 890,532.06 959,216.87
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪 深 300 指数 C 合计
国泰基 金管 理有 限公
司
- 90.77 90.77
合计 - 90.77 90.77
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰沪 深300 指数A 国泰沪 深300 指数C 合计
国泰基 金管 理有 限公
司
- - -
合计 - - -
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债 券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 58 页
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
106,648,395.
99
373,865.31
108,503,599.
98
388,371.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有基 金托 管人 中 国 银行 的 A 股普 通股 2,883,163 股 ，估值 总额
为人民 币 10,408,218.43 元 ， 占基 金资 产净 值的 比例 为 0.64% 。 持 有申 万宏 源集 团股份 有限 公司( 受基
金管理 人控 股股 东中 国建 投控制 的公 司) 的 A 股普 通 股 918,855 股， 估值 总额 为人民 币 4,015,396.35
元，占 基金 资产 净值 的比 例为 0.25% 。( 于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 持有 基 金托管 人中 国银 行的 A
股普通 股 3,696,563 股， 估值总 额为 人民 币 13,677,283.10 元， 占基 金资 产净 值的比 例为 0.68% 。持
有申万 宏源 集团 股份 有限 公司( 受 基金 管理 人控 股股 东中国 建投 控制 的公 司) 的 A 股 普通 股 1,057,153
股，估 值总 额为 人民 币 5,920,056.80 元， 占基 金资 产净值 的比 例 为 0.30%) 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60315
6
养元
饮品
2018-0
2-02
2019-0
2-12
网下
中签
78.73 54.86
37,717
.00
2,969,
459.41
2,069,
154.62
-
60315 养元 2018-0 2019-0 送股 - 54.86 15,087 - 827,67 - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 31 页共 58 页
6 饮品 5-08 2-12 .00 2.82
30071
3
英可
瑞
2017-1
0-23
2018-1
1-01
网下
中签
40.29 39.07
7,008.
00
282,35
2.32
273,80
2.56
-
30071
3
英可
瑞
2018-0
6-19
2018-1
1-01
送股 - 39.07
5,606.
00
-
219,02
6.42
-
60113
8
工业
富联
2018-0
5-28
2019-0
6-10
网下
中签
13.77 16.40
29,294
.00
403,37
8.38
480,42
1.60
-
00289
2
科力
尔
2017-0
8-10
2018-0
8-17
网下
中签
17.56 29.90
11,000
.00
193,16
0.00
328,90
0.00
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开 设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60139
0
中国中
铁
2018-05
-07
重大事
项
7.47 - - 789,233.00 5,336,602.70 5,895,570.51 -
60022
1
海航控
股
2018-01
-10
重大事
项
3.23
2018-0
7-20
2.91
1,671,597.0
0
5,205,586.41 5,399,258.31 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项
14.59 - - 324,234.00 7,096,122.45 4,730,574.06 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项
15.40 - - 293,439.00 3,450,561.89 4,518,960.60 -
00225
2
上海莱
士
2018-02
-23
重大事
项
21.47 - - 207,410.00 3,006,533.44 4,453,092.70 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大事
项
6.31 - - 684,727.00 3,848,493.81 4,320,627.37 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项
38.03 - - 81,889.00 7,416,856.24 3,114,238.67 - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 32 页共 58 页
60172
7
上海电
气
2018-06
-06
重大事
项
6.34
2018-0
8-07
5.71 458,944.00 4,927,526.50 2,909,704.96 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项
23.28
2018-0
7-10
18.38 123,066.00 3,877,912.87 2,864,976.48 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大事
项
15.03 - - 190,150.00 2,980,120.30 2,857,954.50 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大事
项
5.84
2018-0
7-17
5.20 315,867.00 2,626,695.00 1,844,663.28 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项
28.34 - - 48,097.00 1,310,667.53 1,363,068.98 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大事
项
32.50 - - 39,499.00 1,344,838.11 1,283,717.50 -
60111
8
海南橡
胶
2018-05
-24
重大事
项
6.62 - - 181,027.00 1,330,066.44 1,198,398.74 -
00000
8
神州高
铁
2018-06
-06
重大事
项
4.96
2018-0
8-07
4.46 241,310.00 2,070,458.49 1,196,897.60 -
00072
3
美锦能
源
2018-03
-27
重大事
项
5.43
2018-0
7-31
4.89 170,799.00 1,245,336.66 927,438.57 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资及债券投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的与这
些金融 工具 相关 的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性 风险及 市场 风险。 本基 金 属被动 式股 票指 数基 金，
运用以完全复制为目标的 指数化投资方法，通过严 格的投资约束和数量化风 险控制手段，力争控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩衡量 基准 之间 的日 平均 跟踪误 差不 超过 0.35% ， 实现对 沪深 300 指 数的
有效跟 踪。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 33 页共 58 页
本 基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部、审计部 和稽核监察部负责，组
织、协调并与各业务部门 一道，共同完成对法律风 险、投资风险、操作风险 、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专 门的风险管理委员会报告 公司风险状况。风险管理 部、审计部和稽核监察
部由督 察长 分管 ，配 置有 法律、 风控 、审 计、 信息 披露等 方面 专业 人员 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行股份有限公司，与该 银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证 券登记结算有限责任公司 为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制 相应 的信 用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债
券.( 于 2017 年 12 月 31 日: 本基金 持有 信用 类债 券比 例为 0.07%)
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 58 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金所持证券均在证券 交易所交易，部分基金资 产流通暂时受限制不能自 由转让的情况参见
附注 6.4.12 。此外 ，本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对 流动性需求，其上限一
般不超过基金持有的债券 投资的公允价值。本基金 主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过
基金资 产净 值的 15% 。本 基金的 基金 管理 人每 日对 基金组 合资 产中 7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现
价值进 行审 慎评 估与 测算 ，确保 每日 确认 的净 赎回 申请不 得超 过 7 个 工作 日 可变现 资产 的可 变现 价
值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管 理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 35 页共 58 页
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金及债券投资等， 其余大部分金融资
产和金 融负 债不 计息 ， 因此 本基金 的收 入及 经营 活动 的现金 流量 在很 大程 度上 独立于 市场 利率 变化 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
应收利 息 - - - 17,873.49 17,873.49
银行存 款 106,648,395.99 - - -
106,648,395.9
9
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 76,353.99 - - - 76,353.99
交易性 金融 资产 - - - 1,521,412,063.46
1,521,412,063.
46
应收申 购款 31,997.69 - - 836,162.04 868,159.73
资产总 计 106,756,747.67 - - 1,522,266,098.99
1,629,022,846.
66
负债
应付赎 回款 - - - 1,532,144.05 1,532,144.05
应付管 理人 报酬 - - - 696,549.78 696,549.78
应付托 管费 - - - 139,309.98 139,309.98
应付销 售服 务费 - - - 54.28 54.28
应付交 易费 用 - - - 167,262.13 167,262.13
应付税 费 - - - 0.97 0.97
其他负 债 - - - 287,884.02 287,884.02
负债总 计 - - - 2,823,205.21 2,823,205.2国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 36 页共 58 页
1
利率敏 感度 缺口 106,756,747.67 - - 1,519,442,893.78
1,626,199,641.
45
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 100,316,223.55 - - -
100,316,223.5
5
结算备 付金 183,550.88 - - - 183,550.88
存出保 证金 218,204.59 - - - 218,204.59
交易性 金融 资产 - - 1,334,600.00 1,798,609,301.03
1,799,943,901.
03
应收利 息 - - - 20,754.78 20,754.78
应收申 购款 10,105.24 - - 581,978.54 592,083.78
资产总 计 100,728,084.26 - 1,334,600.00 1,799,212,034.35
1,901,274,718.
61
负债
应付管 理人 报酬 - - - 807,139.88 807,139.88
应付托 管费 - - - 161,427.97 161,427.97
应付赎 回款 - - - 2,002,584.88 2,002,584.88
应付交 易费 用 - - - 287,792.83 287,792.83
其他负 债 - - - 199,836.63 199,836.63
负债总 计 - - - 3,458,782.19 3,458,782.19
利率敏 感度 缺口 100,728,084.26 - 1,334,600.00 1,795,753,252.16
1,897,815,936.
42
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的 比 例为: 无持 仓
(2017 年 12 月 31 日:0.07%) ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31
日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 37 页共 58 页
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债 券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 为以 完全 复制 为目 标的被 动型 指数 基金 ，按 照成份 股在 沪深 300 指 数 中的基 准权 重构 建
指数化投资组合。当预期 成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等 行为时，以及因基金的
申购和赎回对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来 影响时，本基金的基金管 理人会对投资组合进行
适当调 整， 以便 实现 对跟 踪误差 的有 效控 制。
本基金 投资 组合 中股 票资 产投资 比例 不低 于基 金资 产的 90% 。此 外， 本基 金 的基金 管理 人每 日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期运 用多 种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包括 VaR(Value
at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
1,521,412,06
3.46
93.56
1,798,609,301
.03
94.77
交易性 金 融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 58 页
合计
1,521,412,06
3.46
93.56 1,798,609,301
.03
94.77
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 外的 其他 市场变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
沪深 300 指 数上 升 5% 增加 约 7,735 增加 约 9,015
沪深 300 指 数下 降 5% 减少 约 7,735 减少 约 9,015
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,468,245,912.46 元， 属 于第 二层 次的余 额为 53,166,151.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2017 年 12 月 31 日：第 一层 次 1,748,388,007.09 元， 第二 层 次 49,860,244.24 元 ，第 三层 次
1,695,649.70 元) 。于 2018 年 6 月 30 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金
融负债 均 属 于第 一层 次(2017 年 12 月 31 日： 同) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 58 页
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日 同） 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以 公允 价值 计量 的金融 资产 和负 债主要 包 括应收 款项 和其
他金融 负债 ，其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,521,412,063.46 93.39
其中： 股票 1,521,412,063.46 93.39
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 106,648,395.99 6.55
8 其他各 项资 产 962,387.21 0.06
9 合计 1,629,022,846.66 100.00 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 58 页
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期 末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,169,158.94 0.13
B 采矿业
49,341,540.38 3.03
C 制造业
630,274,042.31 38.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
39,380,871.14 2.42
E 建筑业
52,799,604.41 3.25
F 批发和 零售 业
28,706,022.46 1.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
49,947,597.62 3.07
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
55,691,571.23 3.42
J 金融业
477,552,680.01 29.37
K 房地产 业
71,389,210.52 4.39
L 租赁和 商务 服务 业
22,570,845.86 1.39
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,247,757.70 0.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
7,375,158.62 0.45
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,694,507.16 0.84
S 综合
- -
合计
1,506,140,568.36 92.62
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,198,398.74 0.07
B 采矿业
- - 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 58 页
C 制造业
11,739,474.42 0.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
492,348.00 0.03
J 金融业
- -
K 房地产 业
985,762.00 0.06
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
450,157.95 0.03
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
252,568.00 0.02
S 综合
- -
合计
15,271,495.10 0.94
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,502,938 88,042,108.04 5.41
2 600519 贵州茅 台 68,591 50,171,572.86 3.09
3 600036 招商银 行 1,403,688 37,113,510.72 2.28
4 000333 美的集 团 637,318 33,280,745.96 2.05
5 000651 格力电 器 680,851 32,102,124.65 1.97
6 601166 兴业银 行 1,729,797 24,909,076.80 1.53
7 600887 伊利股 份 837,085 23,354,671.50 1.44
8 600016 民生银 行 3,256,274 22,793,918.00 1.40
9 600276 恒瑞医 药 300,625 22,775,350.00 1.40
10 601328 交通银 行 3,738,791 21,460,660.34 1.32
11 000858 五粮液 263,923 20,058,148.00 1.23 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 42 页共 58 页
12 002415 海康威 视 502,654 18,663,543.02 1.15
13 601288 农业银 行 5,328,856 18,331,264.64 1.13
14 600030 中信证 券 1,070,852 17,744,017.64 1.09
15 600104 上汽集 团 494,015 17,285,584.85 1.06
16 601668 中国建 筑 3,051,118 16,659,104.28 1.02
17 000002 万科 A 661,467 16,272,088.20 1.00
18 601398 工商银 行 2,934,187 15,609,874.84 0.96
19 600000 浦发银 行 1,598,246 15,279,231.76 0.94
20 600900 长江电 力 901,448 14,549,370.72 0.89
21 601601 中国太 保 444,300 14,150,955.00 0.87
22 601169 北京银 行 2,112,529 12,738,549.87 0.78
23 600048 保利地 产 980,925 11,967,285.00 0.74
24 002304 洋河股 份 90,486 11,907,957.60 0.73
25 600309 万华化 学 261,023 11,855,664.66 0.73
26 000725 京东 方 A 3,224,046 11,413,122.84 0.70
27 000001 平安银 行 1,213,436 11,030,133.24 0.68
28 600837 海通证 券 1,100,971 10,426,195.37 0.64
29 601988 中国银 行 2,883,163 10,408,218.43 0.64
30 600585 海螺水 泥 297,102 9,946,974.96 0.61
31 600690 青岛海 尔 515,852 9,935,309.52 0.61
32 600019 宝钢股 份 1,251,127 9,746,279.33 0.60
33 601009 南京银 行 1,241,960 9,600,350.80 0.59
34 002027 分众传 媒 998,370 9,554,400.90 0.59
35 601818 光大银 行 2,604,595 9,532,817.70 0.59
36 600518 康美药 业 409,450 9,368,216.00 0.58
37 600028 中国石 化 1,430,321 9,282,783.29 0.57
38 601888 中国国 旅 132,860 8,557,512.60 0.53
39 601229 上海银 行 530,563 8,361,672.88 0.51
40 603288 海天味 业 109,955 8,097,086.20 0.50
41 601766 中国中 车 992,919 7,645,476.30 0.47
42 000538 云南白 药 71,294 7,625,606.24 0.47
43 601006 大秦铁 路 921,996 7,569,587.16 0.47
44 601211 国泰君 安 511,054 7,532,935.96 0.46
45 600919 江苏银 行 1,148,227 7,360,135.07 0.45
46 600009 上海机 场 131,086 7,272,651.28 0.45
47 002024 苏宁易 购 506,514 7,131,717.12 0.44
48 600015 华夏银 行 939,143 6,996,615.35 0.43
49 000338 潍柴动 力 782,018 6,842,657.50 0.42
50 601939 建设银 行 1,044,054 6,838,553.70 0.42
51 601857 中国石 油 880,547 6,789,017.37 0.42
52 601688 华泰证 券 444,540 6,654,763.80 0.41
53 000568 泸州老 窖 108,241 6,587,547.26 0.41
54 000776 广发证 券 494,571 6,562,957.17 0.40
55 300059 东方财 富 491,971 6,484,177.78 0.40 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 43 页共 58 页
56 600703 三安光 电 332,893 6,398,203.46 0.39
57 002008 大族激 光 119,881 6,376,470.39 0.39
58 002230 科大讯 飞 198,101 6,353,099.07 0.39
59 600050 中国联 通 1,266,175 6,229,581.00 0.38
60 001979 招商蛇 口 322,307 6,139,948.35 0.38
61 601225 陕西煤 业 730,812 6,007,274.64 0.37
62 601390 中国中 铁 789,233 5,895,570.51 0.36
63 002594 比亚迪 123,212 5,874,748.16 0.36
64 002475 立讯精 密 259,503 5,849,197.62 0.36
65 601088 中国神 华 285,177 5,686,429.38 0.35
66 600196 复星医 药 136,471 5,648,534.69 0.35
67 600031 三一重 工 629,055 5,642,623.35 0.35
68 002142 宁波银 行 344,632 5,614,055.28 0.35
69 601628 中国人 寿 248,267 5,590,972.84 0.34
70 601336 新华保 险 128,240 5,498,931.20 0.34
71 000100 TCL 集团 1,879,210 5,449,709.00 0.34
72 601186 中国铁 建 626,710 5,402,240.20 0.33
73 600221 海航控 股 1,671,597 5,399,258.31 0.33
74 002236 大华股 份 236,661 5,336,705.55 0.33
75 300003 乐普医 疗 145,260 5,328,136.80 0.33
76 600741 华域汽 车 224,364 5,321,914.08 0.33
77 000963 华东医 药 107,269 5,175,729.25 0.32
78 601899 紫金矿 业 1,412,718 5,099,911.98 0.31
79 601989 中国重 工 1,243,617 5,024,212.68 0.31
80 002466 天齐锂 业 100,884 5,002,837.56 0.31
81 600029 南方航 空 583,461 4,930,245.45 0.30
82 600660 福耀玻 璃 190,430 4,895,955.30 0.30
83 600340 华夏幸 福 189,451 4,878,363.25 0.30
84 603799 华友钴 业 48,215 4,699,516.05 0.29
85 600867 通化东 宝 195,700 4,690,929.00 0.29
86 600436 片仔癀 41,798 4,678,450.14 0.29
87 600958 东方证 券 506,449 4,623,879.37 0.28
88 000895 双汇发 展 174,558 4,610,076.78 0.28
89 002450 康得新 293,439 4,518,960.60 0.28
90 002456 欧菲科 技 278,663 4,494,834.19 0.28
91 300124 汇川技 术 135,820 4,457,612.40 0.27
92 002252 上海莱 士 207,410 4,453,092.70 0.27
93 601012 隆基股 份 266,151 4,442,060.19 0.27
94 600115 东方航 空 670,958 4,441,741.96 0.27
95 600352 浙江龙 盛 365,387 4,366,374.65 0.27
96 000540 中天金 融 684,727 4,320,627.37 0.27
97 600999 招商证 券 311,285 4,258,378.80 0.26
98 600795 国电电 力 1,604,391 4,203,504.42 0.26
99 601377 兴业证 券 796,138 4,195,647.26 0.26 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 44 页共 58 页
100 002202 金风科 技 331,381 4,188,655.84 0.26
101 300015 爱尔眼 科 129,698 4,187,948.42 0.26
102 600886 国投电 力 567,589 4,126,372.03 0.25
103 002460 赣锋锂 业 106,134 4,094,649.72 0.25
104 000166 申万宏 源 918,855 4,015,396.35 0.25
105 600487 亨通光 电 181,300 3,997,665.00 0.25
106 601933 永辉超 市 520,414 3,975,962.96 0.24
107 600406 国电南 瑞 248,972 3,933,757.60 0.24
108 600271 航天信 息 152,007 3,841,216.89 0.24
109 601155 新城控 股 122,826 3,803,921.22 0.23
110 600606 绿地控 股 579,783 3,791,780.82 0.23
111 601607 上海医 药 157,028 3,752,969.20 0.23
112 601901 方正证 券 559,291 3,741,656.79 0.23
113 601111 中国国 航 418,376 3,719,362.64 0.23
114 600705 中航资 本 791,523 3,696,412.41 0.23
115 601669 中国电 建 685,745 3,675,593.20 0.23
116 300144 宋城演 艺 155,183 3,646,800.50 0.22
117 600011 华能国 际 570,200 3,626,472.00 0.22
118 601985 中国核 电 635,176 3,588,744.40 0.22
119 600516 方大炭 素 145,900 3,557,042.00 0.22
120 300070 碧水源 255,282 3,556,078.26 0.22
121 600570 恒生电 子 67,029 3,549,185.55 0.22
122 000423 东阿阿 胶 65,756 3,538,330.36 0.22
123 000783 长江证 券 646,398 3,509,941.14 0.22
124 000625 长安汽 车 389,890 3,509,010.00 0.22
125 600089 特变电 工 505,704 3,504,528.72 0.22
126 002736 国信证 券 382,954 3,484,881.40 0.21
127 600066 宇通客 车 180,379 3,461,473.01 0.21
128 601600 中国铝 业 895,898 3,440,248.32 0.21
129 000413 东旭光 电 565,184 3,425,015.04 0.21
130 600111 北方稀 土 296,613 3,375,455.94 0.21
131 600926 杭州银 行 303,535 3,366,203.15 0.21
132 300408 三环集 团 142,100 3,339,350.00 0.21
133 002146 荣盛发 展 377,062 3,291,751.26 0.20
134 300136 信维通 信 106,793 3,281,748.89 0.20
135 601997 贵阳银 行 261,373 3,230,570.28 0.20
136 000069 华侨 城 A 446,802 3,230,378.46 0.20
137 002044 美年健 康 141,027 3,187,210.20 0.20
138 600535 天士力 123,260 3,182,573.20 0.20
139 600588 用友网 络 129,141 3,165,245.91 0.19
140 600383 金地集 团 306,799 3,126,281.81 0.19
141 600332 白云山 82,022 3,120,937.10 0.19
142 002739 万达电 影 81,889 3,114,238.67 0.19
143 600398 海澜之 家 244,259 3,111,859.66 0.19 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 45 页共 58 页
144 000503 国新健 康 97,893 3,111,039.54 0.19
145 002065 东华软 件 358,619 3,084,123.40 0.19
146 600674 川投能 源 347,865 3,033,382.80 0.19
147 300122 智飞生 物 65,300 2,986,822.00 0.18
148 000768 中航飞 机 188,377 2,946,216.28 0.18
149 600522 中天科 技 334,017 2,942,689.77 0.18
150 600176 中国巨 石 286,100 2,926,803.00 0.18
151 601788 光大证 券 265,173 2,911,599.54 0.18
152 601727 上海电 气 458,944 2,909,704.96 0.18
153 002007 华兰生 物 90,461 2,909,225.76 0.18
154 600010 包钢股 份 1,861,602 2,885,483.10 0.18
155 300072 三聚环 保 123,066 2,864,976.48 0.18
156 002310 东方园 林 190,150 2,857,954.50 0.18
157 002572 索菲亚 88,001 2,831,872.18 0.17
158 300017 网宿科 技 259,559 2,779,876.89 0.17
159 600893 航发动 力 122,543 2,735,159.76 0.17
160 002241 歌尔股 份 266,968 2,720,403.92 0.17
161 600068 葛洲坝 375,834 2,709,763.14 0.17
162 600637 东方明 珠 179,847 2,708,495.82 0.17
163 002081 金螳螂 267,719 2,703,961.90 0.17
164 000623 吉林敖 东 148,457 2,669,256.86 0.16
165 600085 同仁堂 74,399 2,624,796.72 0.16
166 600177 雅戈尔 340,088 2,618,677.60 0.16
167 601877 正泰电 器 116,891 2,609,007.12 0.16
168 600023 浙能电 力 556,349 2,592,586.34 0.16
169 601998 中信银 行 415,806 2,582,155.26 0.16
170 300024 机器人 148,320 2,580,768.00 0.16
171 601919 中远海 控 518,852 2,552,751.84 0.16
172 600739 辽宁成 大 166,522 2,527,803.96 0.16
173 600208 新湖中 宝 657,098 2,510,114.36 0.15
174 000157 中联重 科 608,615 2,501,407.65 0.15
175 601198 东兴证 券 187,435 2,444,152.40 0.15
176 600018 上港集 团 409,607 2,441,257.72 0.15
177 601618 中国中 冶 729,672 2,429,807.76 0.15
178 000425 徐工机 械 571,518 2,423,236.32 0.15
179 600547 山东黄 金 100,870 2,412,810.40 0.15
180 002493 荣盛石 化 232,800 2,402,496.00 0.15
181 601800 中国交 建 208,327 2,372,844.53 0.15
182 600816 安信信 托 325,485 2,356,511.40 0.14
183 600804 鹏博士 194,434 2,333,208.00 0.14
184 600170 上海建 工 765,255 2,326,375.20 0.14
185 601018 宁波港 537,805 2,264,159.05 0.14
186 000786 北新建 材 121,500 2,251,395.00 0.14
187 600109 国金证 券 315,798 2,245,323.78 0.14 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 46 页共 58 页
188 601555 东吴证 券 326,412 2,229,393.96 0.14
189 600362 江西铜 业 140,572 2,228,066.20 0.14
190 600809 山西汾 酒 35,200 2,213,728.00 0.14
191 000063 中兴通 讯 168,371 2,193,874.13 0.13
192 002050 三花智 控 115,400 2,175,290.00 0.13
193 601099 太平洋 928,349 2,172,336.66 0.13
194 603833 欧派家 居 17,010 2,169,285.30 0.13
195 002714 牧原股 份 48,789 2,169,158.94 0.13
196 000728 国元证 券 290,900 2,152,660.00 0.13
197 600100 同方股 份 241,357 2,119,114.46 0.13
198 002294 信立泰 56,800 2,111,256.00 0.13
199 600482 中国动 力 118,091 2,060,687.95 0.13
200 000792 盐湖股 份 189,907 2,054,793.74 0.13
201 601216 君正集 团 609,034 2,052,444.58 0.13
202 600219 南山铝 业 755,900 2,048,489.00 0.13
203 603858 步长制 药 46,300 1,981,177.00 0.12
204 000983 西山煤 电 263,656 1,980,056.56 0.12
205 002508 老板电 器 64,600 1,978,052.00 0.12
206 603993 洛阳钼 业 312,934 1,968,354.86 0.12
207 002558 巨人网 络 82,712 1,966,891.36 0.12
208 601333 广深铁 路 462,088 1,963,874.00 0.12
209 600415 小商品 城 454,468 1,958,757.08 0.12
210 600297 广汇汽 车 331,964 1,945,309.04 0.12
211 002797 第一创 业 286,358 1,938,643.66 0.12
212 000630 铜陵有 色 861,088 1,903,004.48 0.12
213 000060 中金岭 南 390,310 1,896,906.60 0.12
214 600498 烽火通 信 76,141 1,892,103.85 0.12
215 000415 渤海金 控 315,867 1,844,663.28 0.11
216 300027 华谊兄 弟 298,598 1,839,363.68 0.11
217 600438 通威股 份 264,400 1,824,360.00 0.11
218 000876 新希望 287,537 1,822,984.58 0.11
219 601117 中国化 学 269,097 1,811,022.81 0.11
220 002673 西部证 券 238,575 1,801,241.25 0.11
221 300251 光线传 媒 175,783 1,789,470.94 0.11
222 000839 中信国 安 373,866 1,768,386.18 0.11
223 002624 完美世 界 56,602 1,755,228.02 0.11
224 600549 厦门钨 业 115,155 1,748,052.90 0.11
225 600153 建发股 份 192,755 1,732,867.45 0.11
226 000709 河钢股 份 577,291 1,703,008.45 0.10
227 000826 启迪桑 德 96,778 1,691,679.44 0.10
228 002085 万丰奥 威 178,000 1,673,200.00 0.10
229 600977 中国电 影 104,278 1,672,619.12 0.10
230 600373 中文传 媒 127,005 1,632,014.25 0.10
231 600188 兖州煤 业 125,014 1,630,182.56 0.10 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 47 页共 58 页
232 002352 顺丰控 股 35,908 1,615,860.00 0.10
233 601633 长城汽 车 163,510 1,605,668.20 0.10
234 600489 中金黄 金 235,130 1,603,586.60 0.10
235 600038 中直股 份 40,042 1,601,279.58 0.10
236 000961 中南建 设 253,182 1,597,578.42 0.10
237 601360 三六零 55,000 1,589,500.00 0.10
238 600583 海油工 程 301,343 1,585,064.18 0.10
239 600663 陆家嘴 99,785 1,575,605.15 0.10
240 002500 山西证 券 231,785 1,562,230.90 0.10
241 600118 中国卫 星 80,304 1,533,806.40 0.09
242 600820 隧道股 份 257,186 1,519,969.26 0.09
243 600346 恒力股 份 102,600 1,504,116.00 0.09
244 300433 蓝思科 技 71,500 1,500,070.00 0.09
245 600157 永泰能 源 842,045 1,498,840.10 0.09
246 601992 金隅集 团 453,835 1,488,578.80 0.09
247 600369 西南证 券 383,441 1,476,247.85 0.09
248 002470 金正大 213,753 1,470,620.64 0.09
249 601228 广州港 252,100 1,464,701.00 0.09
250 600688 上海石 化 254,678 1,449,117.82 0.09
251 002074 国轩高 科 102,663 1,443,441.78 0.09
252 002555 三七互 娱 117,005 1,421,610.75 0.09
253 601881 中国银 河 174,536 1,418,977.68 0.09
254 000627 天茂集 团 201,720 1,416,074.40 0.09
255 600909 华安证 券 247,137 1,413,623.64 0.09
256 000898 鞍钢股 份 251,000 1,398,070.00 0.09
257 600008 首创股 份 329,626 1,391,021.72 0.09
258 002411 必康股 份 48,097 1,363,068.98 0.08
259 000671 阳光城 219,864 1,312,588.08 0.08
260 000402 金融街 162,873 1,311,127.65 0.08
261 601021 春秋航 空 37,323 1,307,424.69 0.08
262 002602 世纪华 通 39,499 1,283,717.50 0.08
263 000938 紫光股 份 20,405 1,277,353.00 0.08
264 000559 万向钱 潮 187,096 1,272,252.80 0.08
265 002153 石基信 息 43,165 1,251,785.00 0.08
266 600682 南京新 百 75,401 1,239,592.44 0.08
267 600376 首开股 份 176,198 1,238,671.94 0.08
268 600704 物产中 大 234,048 1,224,071.04 0.08
269 601898 中煤能 源 248,496 1,200,235.68 0.07
270 002385 大北农 287,255 1,186,363.15 0.07
271 300033 同花顺 29,098 1,131,039.26 0.07
272 601866 中远海 发 432,168 1,076,098.32 0.07
273 600959 江苏有 线 210,851 1,075,340.10 0.07
274 002601 龙蟒佰 利 83,099 1,074,470.07 0.07
275 600061 国投资 本 114,458 1,062,170.24 0.07 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
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276 601991 大唐发 电 337,997 1,024,130.91 0.06
277 600339 中油工 程 226,800 1,018,332.00 0.06
278 601238 广汽集 团 86,480 963,387.20 0.06
279 601718 际华集 团 238,227 957,672.54 0.06
280 600372 中航电 子 71,467 933,359.02 0.06
281 000723 美锦能 源 170,799 927,438.57 0.06
282 000959 首钢股 份 221,125 908,823.75 0.06
283 601611 中国核 建 106,053 837,818.70 0.05
284 601958 金钼股 份 130,514 818,322.78 0.05
285 603160 汇顶科 技 12,300 798,147.00 0.05
286 601808 中海油 服 79,700 760,338.00 0.05
287 600025 华能水 电 245,300 745,712.00 0.05
288 603260 合盛硅 业 10,300 726,871.00 0.04
289 002468 申通快 递 41,500 711,725.00 0.04
290 002925 盈趣科 技 12,579 696,625.02 0.04
291 002625 光启技 术 58,120 680,585.20 0.04
292 601828 美凯龙 42,900 655,512.00 0.04
293 001965 招商公 路 74,900 609,686.00 0.04
294 600233 圆通速 递 46,001 607,213.20 0.04
295 601108 财通证 券 53,800 606,864.00 0.04
296 600390 五矿资 本 71,700 555,675.00 0.03
297 002608 江苏国 信 72,402 499,573.80 0.03
298 601838 成都银 行 55,300 483,875.00 0.03
299 601212 白银有 色 113,199 462,983.91 0.03
300 601878 浙商证 券 49,700 417,480.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600485 信威集 团 324,234 4,730,574.06 0.29
2 603156 养元饮 品 52,804 2,896,827.44 0.18
3 002152 广电运 通 213,750 1,256,850.00 0.08
4 601118 海南橡 胶 181,027 1,198,398.74 0.07
5 000008 神州高 铁 241,310 1,196,897.60 0.07
6 000718 苏宁环 球 268,600 985,762.00 0.06
7 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.03
8 601138 工业富 联 29,294 480,421.60 0.03
9 603259 药明康 德 4,741 450,157.95 0.03
10 600037 歌华有 线 35,800 369,456.00 0.02
11 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.02
12 000156 华数传 媒 26,200 252,568.00 0.02 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 58 页
13 002424 贵州百 灵 14,500 164,720.00 0.01
14 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
15 300315 掌趣科 技 29,400 122,892.00 0.01
16 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
17 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
18 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
19 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
20 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 603288 海天味 业 8,736,497.20 0.46
2 601229 上海银 行 6,603,154.34 0.35
3 600867 通化东 宝 5,077,994.00 0.27
4 600487 亨通光 电 4,468,875.00 0.24
5 600516 方大炭 素 4,077,425.00 0.21
6 300408 三环集 团 3,590,813.00 0.19
7 600176 中国巨 石 3,563,649.60 0.19
8 600398 海澜之 家 3,476,143.80 0.18
9 601318 中国平 安 3,032,124.00 0.16
10 603156 养元饮 品 2,969,459.41 0.16
11 000786 北新建 材 2,750,380.00 0.14
12 002493 荣盛石 化 2,588,057.97 0.14
13 300015 爱尔眼 科 2,434,769.23 0.13
14 600809 山西汾 酒 2,370,940.87 0.12
15 002050 三花智 控 2,141,752.00 0.11
16 600438 通威股 份 2,073,713.90 0.11
17 002027 分众传 媒 2,045,377.60 0.11
18 002085 万丰奥 威 1,964,528.00 0.10
19 601360 三六零 1,949,266.00 0.10
20 603858 步长制 药 1,791,625.00 0.09
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 58 页
（％）
1 601318 中国平 安 11,216,600.00 0.59
2 600519 贵州茅 台 6,115,708.00 0.32
3 600036 招商银 行 4,689,431.50 0.25
4 300430 诚益通 4,302,186.00 0.23
5 000651 格力电 器 3,670,435.22 0.19
6 000333 美的集 团 3,342,836.05 0.18
7 601166 兴业银 行 3,191,058.00 0.17
8 600887 伊利股 份 2,948,883.00 0.16
9 000063 中兴通 讯 2,941,541.88 0.15
10 600016 民生银 行 2,936,645.00 0.15
11 601328 交通银 行 2,589,127.00 0.14
12 000002 万科 A 2,373,124.08 0.13
13 600030 中信证 券 2,311,891.94 0.12
14 601288 农业银 行 2,255,230.02 0.12
15 002465 海格通 信 2,242,042.89 0.12
16 002415 海康威 视 2,188,952.52 0.12
17 300104 乐视网 2,090,255.80 0.11
18 600276 恒瑞医 药 2,083,889.63 0.11
19 000750 国海证 券 2,074,024.51 0.11
20 600000 浦发银 行 2,070,319.68 0.11
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填 列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 149,624,944.10
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 213,495,962.35
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若 本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律 法规 对于 基金 投资 股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交 易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体 （除 “ 招商 银行 ” 、 “ 兴 业 银行 ” 违规 外） 没 有被 监
管部门 立案 调查 或在 报告 编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
根据 2018 年 5 月 4 日中 国 银保监 会发 布的 处罚 公告 银监罚 决字 〔2018 〕1 号， 招商银 行存 在内 控管
理严重违反审慎经营规则 、违规批量转让以个人为 借款主体的不良贷款、同 业投资业务违规接受第
三方金融机构信用担保、 销售同业非保本理财产品 时违规承诺保本、违规将 票据贴现资金直接转 回
出票人账户、为同业投资 业务违规提供第三方金融 机构信用担保、未将房地 产企业贷款计入房地产
开发贷款科目、高管人员 在获得任职资格核准前履 职、未严格审查贸易背景 真实性办理银行承兑业
务、未严格审查贸易背景 真实性开立信用证、违规 签订保本合同销售同业非 保本理财产品、非真实国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2018 年半年度报告
第 52 页共 58 页
转让信贷资产、违规向典 当行发放贷款、违规向关 系人发放信用贷款等共计 十四项违规事实。中国
银监会 决定 对其 罚 款 6570 万元， 没收 违法 所 得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万元 。
根据 2018 年 5 月 4 日中 国 银保监 会发 布的 处罚 公告 银保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号， 兴业 银行 存在 重
大关联交易未按规定审查 审批且未向监管部门报告 、非真实转让信贷资产、 无授信额度或超授信额
度办理同业业务、内控管 理严重违反审慎经营规则 ，多家分支机构买入返售 业务项下基础资产不合
规、同业投资接受隐性的 第三方金融机构信用担保 、债券卖出回购业务违规 出表、个人理财资金违
规投资、提供日期倒签的 材料、部分非现场监管统 计数据与事实不符、个别 董事未经任职资格核准
即履职、变相批量转让个 人贷款、向四证不全的房 地产项目提供融资等共计 十二项违规事实。中国
银保监 会决 定对 其罚 款 5870 万 元。
该情况发生后，本基金管 理人 就上述公司受处罚事 件进行了及时分析和研究 ，认为上述公司存在的
违规问题对公司经营成果 和现金流量未产生重大的 实质影响，对该公司投资 价值未产生实质影响。
本基金 管理 人将 继续 对该 公司进 行跟 踪研 究。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,353.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,873.49
5 应收申 购款 868,159.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 962,387.21
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流 通受 限情
况说明
1 600485 信威集 团 4,730,574.06 0.29 重大事 项
2 603156 养元饮 品 2,896,827.44 0.18 网下中 签
3 601118 海南橡 胶 1,198,398.74 0.07 重大事 项
4 000008 神州高 铁 1,196,897.60 0.07 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国泰沪 深 300
指数 A
85,826 24,787.74 11,809,636.96 0.56% 2,115,622,828.41 99.44%
国泰沪 深 300
指数 C
21 11,831.13 - - 248,453.70 100.00%
合计 85,847 24,784.57 11,809,636.96 0.56% 2,115,871,282.11 99.44%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总 份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人 国泰沪 深 300 指数 A 1,499,197.89 0.07% 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页共 58 页
员持有 本基 金
国泰沪 深 300 指数 C 36,671.41 14.76%
合计 1,535,869.30 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国泰沪 深 300 指数 A 0~10
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国泰沪 深 300 指数 A 0
合计 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国泰沪 深 300 指数 A 国泰沪 深 300 指数 C
基金合 同生 效日 （2007 年 11 月 11
日）基 金份 额总 额
347,989,794.67 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,199,689,795.96 -
本报告 期基 金总 申购 份额 211,550,225.61 286,406.89
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 283,807,556.20 37,953.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,127,432,465.37 248,453.70
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 对公司 运营 管理 及基 金运 作产生 重大 影响 的与 本基 金管理 人、 基金 财国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 55 页共 58 页
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）提供 审计 服务 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
瑞银证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中金证 券 2 118,811,885.52 33.27% 86,886.81 31.02% -
中信证 券 1 90,843,725.83 25.44% 84,603.43 30.20% -
长江证 券 1 69,502,093.39 19.46% 50,827.88 18.14% -
东方证 券 1 46,080,513.72 12.90% 33,698.58 12.03% -
光大证 券 1 12,593,419.62 3.53% 9,208.90 3.29% -
国金证 券 1 8,873,251.06 2.48% 6,489.05 2.32% -
中信建 投 3 6,559,078.65 1.84% 4,796.85 1.71% -
安信证 券 1 3,624,884.57 1.01% 3,375.67 1.21% -
申万宏 源 1 266,804.50 0.07% 248.47 0.09% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 56 页共 58 页
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证 券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
瑞银证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中金证 券 62,253.90 2.47% - - - -
中信证 券 - - - - - -
长江证 券
889,619.5
0
35.27% - - - -
东方证 券
1,570,085
.05
62.26% - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-01-09
2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 泰 元 鑫 资 产 管
理有限 公司 股权 结构 等事 项变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-01-11
3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-02-02
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-02-08
5
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证 券时 报》
2018-02-13
6 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2018-03-08 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 57 页共 58 页
值方法 的公 告 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
7
关 于 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-23
8
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 证
券投资 基金 赎回 费的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-23
9 国泰基 金管 理有 限公 司住 所 变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-28
10
关于国 泰沪 深 300 指数 证 券投资 基金 增加 C
类基金 份额 并修 改基 金合 同的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-12
11
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-14
12
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 股
票估值 方法 调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-04-19
13
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
中兴通 讯股 票估 值方 法调 整的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-09
14
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 浙 江 金 观 诚
基金销 售有 限公 司销 售旗 下部分 基金 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-06-15
15
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-06-20
16
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-06-21
17
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
中兴通 讯股 票估 值方 法调 整的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-06-21
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
自 2018 年 4 月 16 日起 ， 本基金 增 加 C 类 基金 份额 并对本 基金 的基 金合 同作 相应修 改。 本基 金
两类基 金份 额分 别设 置对 应的基 金代 码， 投资 人申 购时可 以自 主选 择 A 类基 金份额 或 C 类基 金份 额
对应的 基金 代码 进行 申购 。由于 基金 费用 的 不 同， 本基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将分 别计 算
并公告 基金 份额 净值 。2018 年 4 月 16 日前 已持 有本 基金基 金份 额的 投资 人， 其基金 账户 中保 留的
本基金 基金 份额 余额 为 A 类基金 份额 。具 体内 容请 阅 2018 年 4 月 12 日披 露 的《关 于国 泰沪 深 300
指数证 券投 资基 金增 加C 类基金 份额 并修 改基 金合 同的公 告》 。 国泰沪深 300 指数证券投资基金 2018 年半年度报告
第 58 页共 58 页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关 于核 准国 泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会决 议的 批复
2、国 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同
3、国 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内 披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
12.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦
16-19 层。
本基金 托管 人住 所。
12.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ：部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
