对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国泰安康A(000367)

国泰安康:2018年半年度报告查看PDF公告

国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
国 泰 安康 定 期支 付 混合 型 证券 投 资基 金 
2018 年 半年 度报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 49 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定, 于 2018 年 8 月 20 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


根据 《 养老 目标 证券 投资 基金指 引 ( 试行) 》 的 要求 , 国泰 基金 管理 有限 公司 经与基 金托 管人 中 国银行 股份 有限 公司 协商 一致, 并报 中国证 监会 备 案, 决 定自 2018 年 5 月 7 日起将 国泰 安康 养老 定 期支付混 合型证券投资基金的基金 名称修改为 “ 国泰安康定期 支付混合型证券投资基金 ” ,基金代 码 保持不变。本公司对国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金的基金合同 和托管协议的部分条款 进行相 应修 订 。 具 体修 订 内容如 下 : 将 基金 合同 全 文和托 管协 议原 文中 的 “ 国 泰安康 养老 定期 支付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 修改为 “ 国 泰 安 康 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 具 体 可 查 阅 本 基 金 管 理 人 于 2018 年 5 月 7 日披 露的 《 关于国 泰安 康养 老定 期支 付混合 型证 券投 资基 金修 改基金 名称 并修 订基 金 合同和 托管 协议 的公 告》 。 本报告 中财 务资 料 未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 49 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) ........................................................................................................ 14 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ......................................................................................... 38 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 39 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41 7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 43 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 49 页 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44 9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 45 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 45 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 45 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 45 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 45 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 45 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 45 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 45 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 47 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 49 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国泰安 康定 期支 付混 合型 证券 投 资基 金 基金简 称 国泰安 康定 期支 付混 合 基金主 代码 000367 交易代 码 000367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 90,251,039.77 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 国泰安 康定 期支 付混 合 A 国泰安 康定 期支 付混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000367 002061 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 51,440,817.28 份 38,810,222.49 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 , 同时 适 当投资 于股 票等 权益 类 品种增 强收 益 , 力 求实 现 基金资 产的 持续 稳定 增值 , 为 投资 者提 供长 期可 靠的养 老理 财工 具。 投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通过 债券 等固 定收 益 类资产 的投 资获 取平 稳 收益 , 并 适度 参与 股票 等 权益类 资产 的投 资增 强回 报, 在灵 活配 置各 类资 产以及 严格 的风 险管 理基 础上, 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属 于 中低 风 险、 中低 收益 预期 的基 金品种 , 其 预期 风险、 预 期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股 票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 王永民 联系电 话 021-31081600 转 010-66594896 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 49 页 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 浦东大 道1200 号2层225 室 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 办公地 址 上海市 虹口 区公 平路18 号8 号 楼嘉昱 大厦16层-19 层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 邮政编 码 200082 100818 法定代 表人 陈勇胜 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和 《证 券时 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 及基 金托 管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 国泰安 康定 期支 付混 合 A 国泰安 康定 期支 付混 合 C 本期已 实现 收益 3,530,663.20 11,991,168.62 本期利 润 -98,214.28 27,767.59 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0018 0.0003 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.13% 0.01% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.07% -0.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 国泰安 康定 期支 付混 合 A 国泰安 康定 期支 付混 合 C 期末可 供分 配利 润 20,888,667.76 60,022,968.54 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4061 1.5466 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 49 页 期末基 金资 产净 值 72,329,485.04 98,833,191.03 期末基 金份 额净 值 1.406 2.547 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 国泰安 康定 期支 付混 合 A 国泰安 康定 期支 付混 合 C 基金份 额累 计净 值增 长率 40.60% 106.07% 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;


(2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 国泰安 康定 期支 付混 合 A 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.47% 0.41% 0.23% 0.01% -1.70% 0.40% 过去三 个月 -0.50% 0.34% 0.69% 0.01% -1.19% 0.33% 过去六 个月 -0.07% 0.36% 1.36% 0.01% -1.43% 0.35% 过去一 年 4.69% 0.32% 2.75% 0.01% 1.94% 0.31% 过去三 年 16.49% 0.40% 8.37% 0.01% 8.12% 0.39% 自基金 合同 生 效起至 今 40.60% 0.37% 13.61% 0.01% 26.99% 0.36% 国泰安 康定 期支 付混 合 C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.43% 0.39% 0.23% 0.01% -1.66% 0.38% 过去三 个月 -0.51% 0.33% 0.69% 0.01% -1.20% 0.32% 过去六 个月 -0.16% 0.36% 1.36% 0.01% -1.52% 0.35% 过去一 年 4.60% 0.31% 2.75% 0.01% 1.85% 0.30% 自新 增 C 类份 额至今 106.07% 3.01% 7.20% 0.01% 98.87% 3.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰安 康定 期支 付混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势 对比 图 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 49 页 (2014 年 4 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日) 国泰安 康定 期支 付混 合 A 注:1、 本基 金的 合同 生效 日为 2014 年 4 月 30 日, 本基金 在六 个月 建仓 期结 束时, 各项 资产 配 置比例 符合 合同 约定 。 2、 本基 金自 2015 年 3 月 23 日 起业 绩比 较基 准由 原 “ 五年期 银行 定期 存款 利率 (税 后 ) ” , 变 更 为“ 三 年期 银行 定期 存款 利 率(税 后) ” 。 国泰安 康定 期支 付混 合 C 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 49 页 注:1、 本基 金的 合同 生效 日为 2014 年 4 月 30 日。 本基金 在 6 个月 建仓 期结 束时, 各项 资产 配 置比例 符合 合同 约定 。 自 2015 年 11 月 16 日起 , 本 基 金增 加 C 类基 金份 额并 分 别设置 对应 的基 金代 码。 2、 本基 金自 2015 年 3 月 23 日 起业 绩比 较基 准由 原 “ 五年期 银行 定期 存款 利率 (税 后 ) ” , 变 更 为“ 三 年期 银行 定期 存款 利 率(税 后) ” 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管 理 99 只 开放 式 证券 投资 基金: 国 泰金鹰 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金(包 括 2 只 子基 金, 分 别为国 泰金 龙行 业精 选 证券投资基金、国泰金龙 债券证券投资基金)、国 泰金马稳健回报证券投资 基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰 金鼎价值精选混合型证券 投资基金(由金鼎证券投 资基金转型而来)、国泰 金牛创新成长混合型证 券投资 基金 、 国 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金 (由 国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国泰双利债券证券投资基 金、国泰区位优势混合型 证券投资基金、国泰中小 盘成长混合型证券投资 基金(LOF )(由金 盛证 券投资 基金 转型 而来 )、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 、国 泰价 值 经典灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金(LOF )、上证 180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰 上证 180 金融 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 国泰 事件 驱动 策略 混合型 证券 投资 基金 、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证 券投资 基金(LOF) 、 国泰现金管理 货币 市场 基金 、 国 泰金泰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 (由 国泰 金 泰平衡混合型证券投资基 金 变更注册而来,国泰金 泰平衡混合型证券投资基 金由金泰证券投资基金 转型而来)、国泰民安增 利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基 金、国 泰估值优势混 合型证券投 资基金(LOF ) (由国泰 估值优势可分离 交易股票 型证券投资基 金 封闭期 届满 转换 而来 )、 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 纳斯 达克 100 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 、国 泰中 国国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 49 页 企业境外高收益债券型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基金 、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投 资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混 合型证 券投资基金(LOF )、国 泰国策驱动灵活 配置混合 型证券投资基金 、国泰浓 益灵活配置混 合 型证券投资基金、国泰安 康定期支付混合型证券投 资基金(原国泰安康养老 定期支付混合型证券投 资基金)、国泰结构转型 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰金鑫股票型证 券投资基金(由金鑫证 券投资基金转型而来)、 国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分 级证券投资基金、国泰策 略收益灵活配置混合型证 券投资基金(由国泰目标 收益保本混合型证券投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰 深证 TMT50 指数分 级证 券 投资基 金 、 国 泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券 投资基金、国泰睿吉灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰兴益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 互联网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 央企 改革 股票 型 证券投 资基 金 、 国 泰新 目 标收益 保本 混合 型证 券 投资基金、国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资 基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰大 健康股票型证券投资基金 、国泰民福保本混合型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基 金联接 基金、国泰融 丰外延增长 灵活配置混合型 证券投资 基金(LOF ) (由国泰融 丰定增灵活配 置 混合型 证券投资基金 转换而来) 、国泰国证新能 源汽车指 数证券投资基金 (LOF ) (由国泰国 证新 能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 转型 而来 , 国 泰国 证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300 成长交易型开放式指数证 券投资基金转型而来)、 国泰民利保本混合型证券 投资基金、国泰中证军 工交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中证全指 证券公司交易型开放式指 数证券投资基金、国泰 添益灵 活配置混合型 证券投资基 金、国泰创业板 指数证券 投资基金(LOF ) 、国泰 鸿益灵活配置 混 合型证券投资基金、国泰 丰益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰信益灵活 配置混 合型证券投资基 金、国泰利是宝货币市场 基金、国泰安益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰普益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰民惠 收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰润利纯债 债券型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券 投资基金、国泰融信定增 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰景气行业灵 活配置 混合型证券投 资基金、国 泰国证航天军工 指数证券 投资基金(LOF ) 、国泰 民丰回报定期 开 放灵活 配置混合型证 券投资基金 、国泰中证申万 证券行业 指数证券投资基 金(LOF ) 、 国泰策略价 值灵活配置混合型证券投 资基金(由国泰保本混合 型证券投资基金变更而 来 )、国泰量化收益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备 股票型证券投资基金、 国泰融安多策略灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰润鑫纯债债券型证券投 资基金、国泰稳益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰宁益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰智能汽 车股票 型证 券投 资基 金、 上证 10 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰瞬 利交 易型 货币 市 场基金、国泰民安增益定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰中国企 业信用精选债券型证券国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 49 页 投资基金 (QDII )、国泰聚优价值 灵活配 置混合 型 证券投资 基 金、 国泰安 心 回报混合 型证券 投资基 金、国泰可转债债券型证 券投资基金、国泰恒益灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰招惠收益定期 开放债券型证券投资基金 、国泰安惠收益定期开放 债券型证券投资基金、国 泰江源优势精选灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰聚利价值定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰量化成长优选 混合型 证券 投资 基金、 国 泰量化 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 优势 行 业混合 型证 券投 资基 金。 另外, 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格, 目前受 托 管 理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ,本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日 ,本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 (专户 理财 )的 基金 公 司之一 , 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 资 格, 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王琳 本基金 的基 金 经理、 国泰 兴 益灵活 配置 混 合、国 泰添 益 灵活配 置混 合 的基金 经理 2017-08-11 - 9 年 博士研 究生 。2009 年 2 月 加入国 泰基金管理有限公司,历任研究 员、基 金经 理助 理。2017 年 1 月 起任国泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金和国泰添益灵活配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理, 2017 年 1 月至 2018 年 4 月 任国泰 福益灵活配置混合型证券投资基 金的基 金经 理, 2017 年6 月至 2018 年 3 月 任国 泰睿信 平衡 混 合型证 券投资 基金 的基 金经 理, 2017 年 8 月至 2018 年 3 月 任国 泰鑫 益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理,2017 年 8 月起 兼任 国泰安 康定期支付混合型证券投资基金 (原国泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金)的基金经理, 2017 年 8 月至 2018 年 5 月 任国泰 泽益灵活配置混合型证券投资基 金的基 金经 理。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 49 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法》、 《证券投资基金法》、《 基金管理公司公平 交易制 度指 导意 见》 等有 关法律 法规 的规 定, 严格 遵守基 金合 同和 招募 说明 书约定 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽责、最大限度保护 投资人合法权益等原则管 理和运用基金资产,在控 制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告 期内,本基金运作合法合 规,未发生损害基金份额 持有人利益的行为,未 发生内幕交易、操纵市场 和不当关联交易及其他违 规行为,信息披露及时、 准确、完整,本基金与 本基金管理人所管理的其 他基金资产、投资组合与 公司资产之间严格分开、 公平对待,基金管理小 组保持独立运作,并通过 科学决策、规范运作、精 心管理和健全内控体系, 有效保障投资人的合法 权益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制 度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ), 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输 送 的行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 49 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年上 半年 ,市 场经 历 了较大 幅度 调整 ,同 时风 格变化 较大 。最 终上 证指 数下 跌 13.9%,深 证成指 下 跌 15.04% , 创 业 板综指 下 跌 11.92% , 消 费 、 医 药板 块相 对优 势明 显 。 从 行业 来看 , 休闲 服 务和医药有正收益,食品 饮料具有相对 优势,其他 行业均有不同程度的下跌 ,部分行业股票跌幅较 大。 上半年国内宏观经济呈现 缓慢下滑的趋势,社融增 速下降导致需求回落、信 用收缩和中美贸易 战是上 半年 影响 市场 走势 的几条 主线 。避 险情 绪下 ,食品 饮料 、医 药板 块相 对优势 明显 。 本基金以绝对收益策略为 主,保持了一定量仓位参 与新股申购,其余资金配 置短久期债券以及 货币化 管理 。在 上半 年市 场出现 较大 幅度 调整 的情 况下, 本基 金净 值也 出现 了一定 幅度 的下 跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 国泰安 康定 期支 付混 合 A 在 2018 年 上半 年净 值增 长 率为-0.07% , 同期 业绩 比 较基准 为 1.36% 。 国泰安 康定 期支 付混 合 C 在 2018 年 上半 年净 值增 长 率为-0.16% , 同期 业绩 比 较基准 为 1.36% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,我们判断经 济仍然呈现缓慢回落的态 势。虽然中观数据显示了 较强的韧性,但更 多的是 由供 给侧 改革 、环 保限产 、房 地产 开发 商加 快新开 工等 因素 导致 。 我们预计下半年社融增速 会逐步走平,利率水平温 和回落,上市公司盈利增 速有所回落,信用 风险会 长期 化, 但不 会大 规模爆 发, 中美 贸易 战仍 然充满 不确 定性 。 但 政策 会进行 一定 程度 的对 冲 , 资管新 规细 则已 经有 所放 松,货 币 政 策会 稳中 趋宽 ,财政 支出 下半 年增 长空 间较大 。 在上述背景下,我们认为 下半年消费、医药行业以 及确定性较强的新能源汽 车板块仍是重要的 配置方 向, 如果 政策 放松 力度较 大, 那么 金融 地产 以及周 期板 块预 计将 迎来 较大反 弹。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 49 页 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规 守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在国泰 安康养老定期支付 混合型证 券投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金 ” ) 的 托管 过程 中 , 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值 的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 安康 定期 支付混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币 元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 49 页 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 7,963,023.58 3,061,993.51 结算备 付金


1,091,224.58 5,908,237.78 存出保 证金


18,663.75 25,471.56 交易性 金融 资产 6.4.7.2 161,105,155.38 384,790,522.45 其中: 股票 投资


37,507,484.88 85,844,338.05 基金投 资


- - 债券投 资


123,597,670.50 298,946,184.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 1,660,948.96 应收利 息 6.4.7.5 1,667,402.92 5,822,538.46 应收股 利


- - 应收申 购款


14,671.27 40,494.16 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


171,860,141.48 401,310,206.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 12,000,000.00 应付证 券清 算款


- 4,554,969.30 应付赎 回款


131,603.94 29,633.60 应付管 理人 报酬


193,304.74 293,026.39 应付托 管费


53,695.76 81,396.24 应付销 售服 务费


15,328.79 26,131.46 应付交 易费 用 6.4.7.7 115,743.93 98,275.52 应交税 费


9,228.06 - 应付利 息


- -5,851.12 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 178,560.19 120,008.00 负债合 计


697,465.41 17,197,589.39 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 90,251,039.77 174,664,049.11 未分配 利润 6.4.7.10


80,911,636.30 209,448,568.38 所有者 权益 合计


171,162,676.07 384,112,617.49 负债和 所有 者权 益总 计


171,860,141.48 401,310,206.88 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 49 页 注: 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 , 国 泰安 康定 期支 付混合 型证 券投 资基 金 A 类基金 的份 额净 值 1.406 元 , 国 泰安 康定 期 支付混 合型 证券 投资 基 金 C 类 基金 的份 额净 值 2.547 元。 国 泰安 康定 期支 付混合 型证 券投 资基 金份 额总 额 90,251,039.77 份, 其中国 泰安 康 定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 A 类 基金的 份额 总 额 51,440,817.28 份 ,国 泰安 康定 期支 付混合 型证 券投 资基 金 C 类基金 的份 额总 额 38,810,222.49 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国泰 安康 定期 支付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


2,817,434.15 25,228,376.36 1.利息 收入


5,400,632.29 7,157,203.38 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 46,271.50 172,367.45 债券利 息收 入


5,354,360.79 6,919,168.88 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 65,667.05 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


12,991,280.52 1,075,260.25 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 11,920,857.63 5,595,840.03 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 356,514.41 -5,715,640.40 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14


- - 股利收 益 6.4.7.15 713,908.48 1,195,060.62 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 -15,592,278.51 16,990,148.44 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 17,799.85 5,764.29 减:二、费用


2,887,880.84 4,081,773.53 1.管 理人 报酬


1,547,676.69 2,509,894.06 2.托 管费


429,910.23 697,192.78 3.销 售服 务费


133,929.01 236,587.25 4.交 易费 用 6.4.7.18 366,308.03 251,106.94 5.利 息支 出


196,044.60 131,207.41 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


196,044.60 131,207.41 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 49 页 6.税金 及附 加


9,531.82 - 7.其 他费 用 6.4.7.19


204,480.46 255,785.09 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -70,446.69 21,146,602.83 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-70,446.69 21,146,602.83 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 安康 定期 支付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 174,664,049.11 209,448,568.38 384,112,617.49 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -70,446.69 -70,446.69 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -84,413,009.34 -128,466,485.39 -212,879,494.73 其中:1.基 金申 购款 7,018,112.39 4,454,492.26 11,472,604.65 2.基金 赎回 款 -91,431,121.73 -132,920,977.65 -224,352,099.38 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 90,251,039.77 80,911,636.30 171,162,676.07 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 260,028,120.60 272,318,516.74 532,346,637.34 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 21,146,602.83 21,146,602.83 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -77,196,721.77 -96,112,706.42 -173,309,428.19 其中:1.基 金申 购款 74,974,016.02 99,084,455.72 174,058,471.74 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 49 页 2.基金 赎回 款 -152,170,737.79 -195,197,162.14 -347,367,899.93 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 182,831,398.83 197,352,413.15 380,183,811.98 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :倪蓥 ,会 计机 构负 责人 :吴洪 涛


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰安 康养老定期支付 混 合型证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第 1207 号 《关 于核准 国泰 安康 养老 定期 支付混 合型 证券 投资 基 金募集的批复》核准,由 国泰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式,存续期 限不定 ,首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民币 206,180,159.45 元 ,业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2014) 第 186 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案,《 国泰 安康 养老 定期 支付混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 4 月 30 日 正式 生效 ,基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 206,276,995.18 份基 金份额 , 其中 认购 资金 利 息折 合 96,835.73 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为国 泰基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。 本基金每季度定期通过自 动赎回基金份额向自愿选 择参与定期支付机制的基 金份额持有人支付 一定现金,即按照约定的 年化现金支付比率,以约 定的定期支付基准日的可 参与定期支付的基金份 额资产净值为基础,计算 当期基金份额 持有人可获 得支付的现金并自动赎回 基金份额持有人所持有 的对应 金额 的基 金份 额, 以该自 动赎 回的 资金 进行 现金支 付。 根据 2015 年 3 月 18 日 发 布的《 关于 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金变 更业 绩比 较 基准并相应修订基金合同的公告》,自 2015 年 3 月 23 日起,本基金业绩比较基准由原 “ 五 年期 银行定 期存 款利 率(税后 )” ,变更 为 “ 三年 期银 行定 期 存款利 率(税后 )” , 并相 应 修订基 金合 同。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 49 页 根据 2015 年 11 月 14 日 发 布的《 关于 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金增 加 C 类基 金份额 并修 改基 金合 同的 公告》 , 自 2015 年 11 月 16 日 起, 本基 金增 加 C 类基金 份额 并分 别设 置对应的基金 代码,投资 人申购时可以 自主选择 A 类基金份额( 现有份 额) 或 C 类基金份 额对应 的 基金代 码进 行申 购。 由于 基金费 用的 不同 , 本 基金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份额 将分 别计 算并 公 告基金 份额 净值 。本 基金 的基金 合同 相应 修改 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股 票( 包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会 核 准上 市的股 票) 、 权证 、股 指期 货等权 益类 金融 工具 , 债券等 固定 收益 类金 融工 具( 包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 公司 债、 次级 债 、 中 小企 业私 募债 、 地 方政府 债券 、中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款等) 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 : 股 票等权 益类 金融 工具 的比 例不超 过 30% ,基 金所 持 有的股 票市 值和 买入 、卖 出股指 期货 合约 价值 , 合计( 轧差计算) 占基金资产的比例不超过 30% ,债 券等固定收益类金融工具 的投资占基金资产的比 例不低 于 70%,中 小 企业 私募债 占基 金资 产的 投资 比例不 高 于 20% ,权 证投 资比例 占基 金资 产净 值 的比例 不高 于 3% , 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%, 其中, 现金 不 包 括结算 备付 金 、 存 出保 证金 和应收 申购 款等 。 本基 金的 业绩比 较基 准为 : 三年 期银 行定期 存款 利率( 税 后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 20 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会 计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》、《国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2018 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2018 年 6 月 30 日的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动 情况等 有关 信息 。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 49 页 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于 上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业 税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政 策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增值税 政策 有关 问题的 补 充通知 》、 财税[2017]56 号《关 于资 管产 品增值 税 有关问 题的 通知 》、财 税[2017]90 号《 关于 租入 固定资 产进 行税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》 、国 发[1985]19 号发 布和 国 务院令[2011] 第 588 号修 订的《 中华 人民 共和 国城 市维护 建设 税暂 行条 例》 、国务 院令[2005] 第 448 号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教育 费附 加的 暂行 规定 〉 的 决定 》 、 沪 府发[2011]2 号 《上 海市 人民 政府 关于本 市开 征地 方教 育附 加的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:


(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。


对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对 国债、地方政府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。


(b) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 49 页 (c) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。


(d) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(e) 本基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教 育费附 加和 地方 教育费 附加 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 7,963,023.58 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 7,963,023.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 36,699,712.92 37,507,484.88 807,771.96 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 18,544,256.35 18,833,670.50 289,414.15 银行间 市场 104,245,085.47 104,764,000.00 518,914.53 合计 122,789,341.82 123,597,670.50 808,328.68 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 49 页 合计 159,489,054.74 161,105,155.38 1,616,100.64 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 4,138.30 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 441.90 应收债 券利 息 1,662,812.35 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 2.81 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 7.56 合计 1,667,402.92 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 112,231.88 银行间 市场 应付 交易 费用 3,512.05 合计 115,743.93 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 49 页 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 41.70 其他应 付款 - 预提费 用 178,518.49 合计 178,560.19 6.4.7.9 实收基金 国泰安 康定 期支 付混 合 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 53,707,142.34 53,707,142.34 本期申 购 5,757,824.23 5,757,824.23 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -8,024,149.29 -8,024,149.29 本期末 51,440,817.28 51,440,817.28 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 国泰安 康定 期支 付混 合 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 120,956,906.77 120,956,906.77 本期申 购 1,260,288.16 1,260,288.16 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -83,406,972.44 -83,406,972.44 本期末 38,810,222.49 38,810,222.49 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 49 页 国泰安 康定 期支 付混 合 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 29,091,299.87 -7,216,571.02 21,874,728.85 本期利 润 3,530,663.20 -3,628,877.48 -98,214.28 本期基金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -1,390,887.49 503,040.68 -887,846.81 其中: 基金 申购 款 3,269,705.22 -807,040.09 2,462,665.13 基金赎 回款 -4,660,592.71 1,310,080.77 -3,350,511.94 本期已 分配 利润 - - - 本期末 31,231,075.58 -10,342,407.82 20,888,667.76 国泰安 康定 期支 付混 合 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 216,862,308.72 -29,288,469.19 187,573,839.53 本期利 润 11,991,168.62 -11,963,401.03 27,767.59 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -154,747,996.19 27,169,357.61 -127,578,638.58 其中: 基金 申购 款 2,319,476.25 -327,649.12 1,991,827.13 基金赎 回款 -157,067,472.44 27,497,006.73 -129,570,465.71 本期已 分配 利润 - - - 本期末 74,105,481.15 -14,082,512.61 60,022,968.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 40,680.01 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 5,291.73 其他 299.76 合计 46,271.50 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 143,474,041.81 减:卖 出股 票成 本总 额 131,553,184.18 买卖股 票差 价收 入 11,920,857.63 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 49 页 6.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总额 299,467,559.85 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成本总 额 292,466,008.44 减: 应 收利 息总 额 6,645,037.00 买卖债 券差 价收 入 356,514.41 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 713,908.48 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 713,908.48 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -15,592,278.51 —— 股 票投 资 -18,254,120.31 —— 债 券投 资 2,661,841.80 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 -15,592,278.51 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 49 页 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 13,134.83 转换费 收入 4,665.02 合计 17,799.85 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 362,320.53 银行间 市场 交易 费用 3,987.50 合计 366,308.03 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 148,765.71 银行汇 划费 用 7,361.97 债券账 户服 务费 18,000.00 查询费 600.00 合计 204,480.46 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本 基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 49 页 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 基金销 售机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股 东(中 国建 投) 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,547,676.69 2,509,894.06 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,717.39 17,188.61 注: 支付 基金 管理 人国 泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.9% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 429,910.23 697,192.78 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 49 页 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国泰安 康定 期支 付 混合 A 国泰安 康定 期支 付混 合 C 合计 国泰基 金管 理有 限公 司 - 133,892.31 133,892.31 申万宏 源 - 31.82 31.82 合计 - 133,924.13 133,924.13 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国泰安 康定 期支 付 混合A 国泰安 康定 期支 付混 合C 合计 国泰基 金管 理有 限公 司 - 236,573.62 236,573.62 申万宏 源 - 1.37 1.37 合计 - 236,574.99 236,574.99 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付给 国泰 基金管 理有 限公 司, 再由 国泰基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售 机构。C 类基 金份 额约 定 的销售 服务 费年 费率 为 0.10% 。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日 C 类基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 49 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 7,963,023.58 40,680.01 885,590.90 119,935.41 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60315 6 养元 饮品 2018-0 2-02 2019-0 2-12 网下 中签 78.73 54.86 18,858 .00 1,484, 690.34 1,034, 549.88 - 60315 6 养元 饮品 2018-0 5-08 2019-0 2-12 送股 - 54.86 7,543. 00 - 413,80 8.98 - 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 网下 中签 9.00 9.00 5,384. 00 48,456 .00 48,456 .00 - 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 - 60310 5 芯能 科技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 4.83 4.83 3,410. 00 16,470 .30 16,470 .30 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 49 页 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末不 存在 暂时停 牌等 流通 受限 情况 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属 于中 低风 险、 中低收 益预 期的 基金 品种 , 其预 期风 险 、 预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股 票型基金。本基金在日常 经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信 用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 主要投资于债券等固定 收益类产品,同时适当投 资于股票等权益类品种增 强收益,力求实现基金资 产的持续稳定增值,为 投资者 提供 长期 可靠 的养 老理财 工具 。 本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施;在业务操作层面 ,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控 ,公司具体的风险管理职 责由风险管理部、审计部 和稽核监察部负 责,组 织、协调并与各业务部门 一道,共同完成对法律风 险、投资风险、操作风险 、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专 门的风险管理委员会报告 公司风险状况。风险管理 部、审计部和稽核监察 部由督 察长 分管 ,配 置有 法律、 风控 、审 计、 信息 披露等 方面 专业 人员 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险 量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 49 页 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国 银行股份有限公司,与该 银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易 所进行的交易 均以中国证 券登记结算有限责任公司 为交易对手完成证券交收 和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民 银行信 用评 级管 理指 导意 见》设 定的 标准 统计 及汇 总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,016,000.00 80,170,000.00 合计 10,016,000.00 80,170,000.00 注:本 基金 持有 的未 评级 债券包 括超 短期 融资 券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA 22,761,727.40 51,773,491.60 AAA 以下 18,432,474.30 22,523,832.00 未评级 72,387,468.80 144,478,860.80 合计 113,581,670.50 218,776,184.40 注:本 基金 持有 的未 评级 债券包 括国 债、 政策 性金 融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 49 页 格变现 。 针对兑付 赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基 金组合资产的流动性风险 进行管理,通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和 分析。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% , 且本 基 金与由 本基 金的 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行 的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金 的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司 可流通 股票 的 15% ,本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的 可流通 股票 ,不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。 本基金所持证券大部分在 银行间市场交易,其余亦 可在证券交易所交易,部 分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的 情况参见附注 6.4.12 。此 外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值 。本基金主动投资于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15% 。 本基 金的 基金 管理 人每日 对基 金组 合资 产 中 7 个工 作日 可变 现资 产 的可变 现价 值进 行审 慎评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 。 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 49 页 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金及债券投资等, 其余大部分金融资 产和金 融负 债不 计息 , 因此 本基金 的收 入及 经营 活动 的现金 流量 在很 大程 度上 独立于 市场 利率 变化 。 本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 7,963,023.58 - - - 7,963,023.58 结算备 付金 1,091,224.58 - - - 1,091,224.58 存出保 证金 18,663.75 - - - 18,663.75 交易性 金融 资产 32,485,410.00 86,084,260.50 5,028,000.00 37,507,484.88 161,105,155.3 8 应收利 息 - - - 1,667,402.92 1,667,402.92 应收申 购款 - - - 14,671.27 14,671.27 资产总 计 41,558,321.91 86,084,260.50 5,028,000.00 39,189,559.07 171,860,141.4 8 负债








应付赎 回款 - - - 131,603.94 131,603.94 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 49 页 应付管 理人 报酬 - - - 193,304.74 193,304.74 应付托 管费 - - - 53,695.76 53,695.76 应付销 售服 务费 - - - 15,328.79 15,328.79 应付交 易费 用 - - - 115,743.93 115,743.93 应付税 费 - - - 9,228.06 9,228.06 其他负 债 - - - 178,560.19 178,560.19 负债总 计 - - - 697,465.41 697,465.41 利率敏 感度 缺口 41,558,321.91 86,084,260.50 5,028,000.00 38,492,093.66 171,162,676.0 7 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,061,993.51 - - - 3,061,993.51 结算备 付金 5,908,237.78 - - - 5,908,237.78 存出保 证金 25,471.56 - - - 25,471.56 交易性 金融 资产 134,486,012.20 155,264,172.20 9,196,000.00 85,844,338.05 384,790,522.4 5 应收 证 券清 算款 - - - 1,660,948.96 1,660,948.96 应收利 息 - - - 5,822,538.46 5,822,538.46 应收申 购款 99.40 - - 40,394.76 40,494.16 资产总 计 143,481,814.45 155,264,172.20 9,196,000.00 93,368,220.23 401,310,206.8 8 负债








卖出回 购金 融资 产款 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 应付证 券清 算款 - - - 4,554,969.30 4,554,969.30 应付赎 回款 - - - 29,633.60 29,633.60 应付管 理人 报酬 - - - 293,026.39 293,026.39 应付托 管费 - - - 81,396.24 81,396.24 应付销 售服 务费 - - - 26,131.46 26,131.46 应付交 易费 用 - - - 98,275.52 98,275.52 应付利 息 - - - -5,851.12 -5,851.12 其他负 债 - - - 120,008.00 120,008.00 负债总 计 12,000,000.00 - - 5,197,589.39 17,197,589.39 利率敏 感度 缺口 131,481,814.45 155,264,172.20 9,196,000.00 88,170,630.84 384,112,617.4 9 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 49 页 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除利率 外其 他市 场条 件不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 利率下 降 25BP 增加 约 59 增加 约 128 利率上 升 25BP 减少 约 58 减少 约 127 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变 动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金采取稳健的投资策 略,通过债券等固定收益 类资产的投资获取平稳收 益,并适度参与股 票等权益类资产的投资增 强回报,在灵活配置各类 资产以及严格的风险管理 基础上,力争实现基金 资产的 持续 稳定 增值 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票等权益 类金融工具的比例 不超过 30% ,基金所持有 的股票市值和买入、卖 出 股指期货合约价值,合计( 轧差计算) 占基金资产 的比例 不超 过 30% , 债券 等固定 收益 类金 融工 具的 投资占 基金 资产 的比 例不 低于 70% , 中小 企业 私 募债占 基金 资产 的投资 比 例不高 于 20% ,权 证投 资 比例占 基金 资产 净值的 比 例不高 于 3% ,现 金及 到 期日在一 年以内的 政府债 券不低于 基金资产 净值的 5% 。 此外,本 基金的基 金管理人 每日对本 基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控 , 定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 49 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 37,507,484.8 8 21.91 85,844,338.05 22.35 交易性 金融 资产 -基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 37,507,484.8 8 21.91 85,844,338.05 22.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除沪 深 300 指数 外其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 沪深 300 指 数上 升 5% 增加 约 247 增加 约 531 沪深 300 指 数下 降 5% 减少 约 247 减少 约 531 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 49 页 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值


于 2018 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 36,414,700.17 元, 属于 第二 层 次的 余 额为 124,690,455.21 元 ,无 属 于第 三层次 的 余额(2017 年 12 月 31 日: 第一 层次 85,406,452.40 元 ,第 二层 次 299,384,070.05 元, 无第 三层 次) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动


对于证 券交 易所 上市 的股 票,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三 层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 37,507,484.88 21.82 其中: 股票 37,507,484.88 21.82 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 123,597,670.50 71.92 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 49 页 其中: 债券 123,597,670.50 71.92 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买断式回购 的买入 返售金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,054,248.16 5.27 8 其他各 项资 产 1,700,737.94 0.99 9 合计 171,860,141.48 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,739,222.24 15.62 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 71,559.85 0.04 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 1,369,368.00 0.80 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,276,850.00 1.33 J 金融业 6,969,258.65 4.07 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 49 页 S 综合 - - 合计 37,507,484.88 21.91 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601398 工商银 行 447,200 2,379,104.00 1.39 2 600570 恒生电 子 43,000 2,276,850.00 1.33 3 600519 贵州茅 台 3,000 2,194,380.00 1.28 4 600867 通化东 宝 83,800 2,008,686.00 1.17 5 600056 中国医 药 109,500 2,000,565.00 1.17 6 600031 三一重 工 207,800 1,863,966.00 1.09 7 603517 绝味食 品 42,000 1,782,900.00 1.04 8 601939 建设银 行 262,343 1,718,346.65 1.00 9 600809 山西汾 酒 26,000 1,635,140.00 0.96 10 603288 海天味 业 22,100 1,627,444.00 0.95 11 600667 太极实 业 216,000 1,589,760.00 0.93 12 601318 中国平 安 25,600 1,499,648.00 0.88 13 603156 养元饮 品 26,401 1,448,358.86 0.85 14 000651 格力电 器 30,000 1,414,500.00 0.83 15 600771 广誉远 25,000 1,374,000.00 0.80 16 601336 新华保 险 32,000 1,372,160.00 0.80 17 600258 首旅酒 店 50,400 1,369,368.00 0.80 18 600887 伊利股 份 48,000 1,339,200.00 0.78 19 000333 美的集 团 25,500 1,331,610.00 0.78 20 600132 重庆啤 酒 48,000 1,329,120.00 0.78 21 600779 水井坊 24,000 1,325,520.00 0.77 22 601233 桐昆股 份 72,000 1,239,840.00 0.72 23 002415 海康威 视 31,424 1,166,773.12 0.68 24 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.05 25 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.03 26 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.03 27 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01 28 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 49 页 产净值 比例 (%) 1 600570 恒生电 子 8,277,033.82 2.15 2 600056 中国医 药 6,758,203.00 1.76 3 600048 保利地 产 6,134,160.10 1.60 4 000651 格力电 器 6,094,239.99 1.59 5 600519 贵州茅 台 5,737,149.00 1.49 6 600030 中信证 券 5,452,410.15 1.42 7 002078 太阳纸 业 3,968,499.00 1.03 8 600887 伊利股 份 3,891,385.99 1.01 9 600809 山西汾 酒 3,800,904.00 0.99 10 002410 广联达 3,588,802.00 0.93 11 603517 绝味食 品 3,352,323.00 0.87 12 601636 旗滨集 团 3,317,834.50 0.86 13 600867 通化东 宝 3,223,600.00 0.84 14 600667 太极实 业 3,085,315.24 0.80 15 603127 昭衍新 药 3,021,569.00 0.79 16 600779 水井坊 2,540,076.00 0.66 17 603096 新经典 2,392,387.31 0.62 18 601336 新华保 险 2,349,362.00 0.61 19 601398 工商银 行 2,243,500.00 0.58 20 603466 风语筑 2,167,314.00 0.56 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 600048 保利地 产 10,810,908.00 2.81 2 600887 伊利股 份 9,546,167.20 2.49 3 601318 中国平 安 9,123,407.00 2.38 4 000858 五粮液 6,463,690.00 1.68 5 600056 中国医 药 6,299,757.70 1.64 6 600030 中信证 券 5,756,589.56 1.50 7 600570 恒生电 子 5,567,915.00 1.45 8 601155 新城控 股 5,317,182.64 1.38 9 601398 工商银 行 5,260,446.00 1.37 10 601939 建设银 行 5,222,119.00 1.36 11 000651 格力电 器 4,827,104.69 1.26 12 600867 通化东 宝 4,687,953.33 1.22 13 600779 水井坊 4,588,314.80 1.19 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 49 页 14 603288 海天味 业 4,558,404.60 1.19 15 600031 三一重 工 4,375,449.00 1.14 16 002410 广联达 4,144,284.68 1.08 17 002415 海康威 视 3,966,831.01 1.03 18 601336 新华保 险 3,966,143.58 1.03 19 601636 旗滨集 团 3,946,298.00 1.03 20 002078 太阳纸 业 3,611,009.94 0.94 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 101,470,451.32 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 143,474,041.81 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 32,236,000.00 18.83 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,021,000.00 23.38 其中: 政策 性金 融债 40,021,000.00 23.38 4 企业债 券 8,130,870.00 4.75 5 企业短 期融 资券 10,016,000.00 5.85 6 中期票 据 29,832,000.00 17.43 7 可转债 (可 交换 债) 3,361,800.50 1.96 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,597,670.50 72.21 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 49 页 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 101760007 17 象屿 MTN001 200,000 19,974,000.00 11.67 2 150220 15 国开 20 200,000 19,770,000.00 11.55 3 180204 18 国开 04 100,000 10,251,000.00 5.99 4 011801052 18 陕 煤化 SCP009 100,000 10,016,000.00 5.85 5 170407 17 农发 07 100,000 10,000,000.00 5.84 7.7 期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 49 页 7.11 报告期末本基金投资 的国债期 货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 18,663.75 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,667,402.92 5 应收申 购款 14,671.27 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,700,737.94 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 132005 15 国资 EB 1,368,931.20 0.80 2 132004 15 国盛 EB 779,256.20 0.46 3 132003 15 清控 EB 639,540.00 0.37 4 110034 九州转 债 319,665.00 0.19 5 120001 16 以岭 EB 130,468.80 0.08 6 128010 顺昌转 债 123,939.30 0.07 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 49 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 国 泰 安 康 定 期 支 付混 合 A 5,727 8,982.16 21,238,027.55 41.29% 30,202,789.73 58.71% 国 泰 安 康 定 期 支 付混 合 C 381 101,864.10 36,968,495.66 95.25% 1,841,726.83 4.75% 合计 6,108 14,775.87 58,206,523.21 64.49% 32,044,516.56 35.51% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 国泰安 康定 期 支 付混 合 A 10,029.99 0.02% 国泰安 康定 期支 付混 合 C 16.17 0.00% 合计 10,046.16 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 国泰安 康定 期支 付混 合 A 0 国泰安 康定 期支 付混 合 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 国泰安 康定 期支 付混 合 A 0 国泰安 康定 期支 付混 合 C 0 合计 0 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 49 页 9 开放 式基金份额变 动 单位: 份 项目 国泰安 康定 期支 付混 合 A 国泰安 康定 期支 付混 合 C 基金合 同生 效日 (2014 年 4 月 30 日)基 金份 额总 额 206,276,995.18 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,707,142.34 120,956,906.77 本报告 期 基 金总 申购 份额 5,757,824.23 1,260,288.16 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 8,024,149.29 83,406,972.44 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 51,440,817.28 38,810,222.49 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 对公司 运营 管理 及基 金运 作产生 重大 影响 的与 本基 金管理 人、 基金 财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本 基 金投 资策 略无改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )提供 审计 服务 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 49 页 山西证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 方正证 券 2 107,276,691.63 44.28% 78,450.68 39.76% - 中泰证 券 1 88,281,689.88 36.44% 82,216.55 41.67% - 中信证 券 2 23,373,124.45 9.65% 17,841.27 9.04% - 长城证 券 1 8,094,328.94 3.34% 7,538.36 3.82% - 东吴证 券 1 5,146,571.21 2.12% 3,763.56 1.91% - 银河证 券 1 4,763,398.55 1.97% 3,483.64 1.77% - 东兴证 券 1 4,750,788.68 1.96% 3,474.23 1.76% - 浙商证 券 1 593,510.50 0.24% 552.74 0.28% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 山西证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页共 49 页 安信证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 华创证 券 2,000,000.00 6.36% - - - - 方正证 券 9,802,446.58 31.17% 373,500,0 00.00 46.93% - - 中泰证 券 19,644,610.9 5 62.47% 422,400,0 00.00 53.07% - - 中信证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 泰 元 鑫 资 产 管 理有限 公司 股权 结构 等事 项变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-01-11 2 关 于 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-03-23 3 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 证 券投资 基金 赎回 费的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-03-23 4 国泰基 金管 理有 限公 司住 所变更 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-03-28 5 关 于 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 名 称 并 修 订 基 金 合 同 和 托 管 协 议的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-05-07 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资 者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 48 页共 49 页 类别 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年1 月1 日 至2018 年6 月30 日 78,526 ,922.4 8 - 41,558,4 26.82 36,968,495. 66 40.96% 2 2018 年6 月 25 日 至2018 年6 月30 日 20,082 ,995.0 2 - 398,562. 39 19,684,432. 63 21.81% 3 2018 年1 月1 日 至2018 年4 月23 日 41,637 ,208.0 3 - 41,637,2 08.03 - - 产品特 有风 险 当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 , 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值 波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 根据 《 养老 目标 证券 投资 基金指 引 ( 试行) 》 的 要求 , 国泰 基金 管理 有限 公司 经与基 金托 管人 中 国银行 股份 有限 公司 协商 一致, 并报 中国证 监会 备 案, 决 定自 2018 年 5 月 7 日起将 国泰 安康 养老 定 期支付混合型证券投资基 金的基金名称修改为 “国 泰安康定期支付混合型证 券投资基金 ”,基金代 码保持不变。本公司对国 泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金的基金合 同和托管协议的部分条 款进行相应修订。具体修 订内容如下:将基金合同 全文和托管协议原文中的 “ 国泰安康养老定期支 付混合型证券投资基金 ” 修改为“国泰安康定期支 付混合型证券投资基金 ” 。具体可查阅本基金管 理人 于2018 年5 月7 日 披 露的 《关 于国 泰安 康养 老定 期支付 混合 型证 券投 资基 金修改 基金 名称 并修 订基金 合同 和托 管协 议的 公告》 。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关 于核 准国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 2、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 3、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 4、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 12.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页共 49 页 16 层-19 层。 本基金 托管 人住 所。 12.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日