国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
国 泰 全球 绝 对收 益 型基 金 优选 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据 本 基金 合同 约定， 于 2018 年 8 月 20 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 境 外资 产托 管人 .............................................................................................................................. 7
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 17
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 17
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 38
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布 ................................................................. 38
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合 ................................................................................................. 38
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 ..................................... 38
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合 ................................................................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细 ..................... 39
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................... 39
7.11 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 40
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 42
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 42
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 42
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 42
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 43
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 43
11.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 44 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金
基金简 称 国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ）
基金主 代码 001936
交易代 码 001936
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 3 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,041,468.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
下属分 级基 金的 交易 代码 001936 001934/001935
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
19,567,853.27 份 10,473,615.27 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，追 求稳 健的 投资 回报。
投资策 略
1 、境 外绝 对收 益型 公募 基 金的界 定
本基金 管理 人对 境外 绝对 收益型 公募 基金 的界 定 ， 主要依 据标 的基 金的 名
称和投 资目 标 ， 即 1 ） 基金 名称中 含绝 对 收 益 （absolute return/total return ）
字样 ； 或 2 ） 以 追求 绝对 收益为 主要 投资 目标 的基 金， 例如 以追 求在 不同
市场环 境下 获得 长期 正回 报为投 资目 标的 基金 ， 以 追求获 得资 产增 值的 同
时实现 风险 最小 化为 投资 目标的 基金 等 。 其 实现 绝 对收益 目标 的策 略包 括
但不限 于：
① 多资 产配 置策 略（Multi-Asset Allocation ）
根据对 市场 环境 的深 入研 究， 通过 在各 资产 类别 中 灵活配 置 ， 以 期实 现稳
健的绝 对收 益。
② 全球 配置 策略 （Global Allocation ）
通过在 全球 各地 区进 行资 产配置 分散 投资 ，以 期获 得稳健 的风 险回 报率 。
③ 市场 中性 策略 （Market Neutral ）
通过同 时构 建多 头和 空头 头寸以 对冲 市场 风险 ， 以 期在任 何市 场环 境下 均
能获得 稳定 收益 。
④ 长短 仓对 冲策 略（Long/Short ）
通过同 时构 建多 头和 空头 来对冲 一定 的市 场风 险 ， 但两者 的比 例相 对比 较
灵活， 以期 实现 相对 稳健 的投资 收益 。
⑤ 全球 宏观 策略 （Global Macro ）
利用宏 观经 济的 基本 原理 来识别 金融 资产 价格 的失 衡错配 现象 ， 在世 界范国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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围的外 汇、 股票 、债 券、 期货、 期权 以及 其他 金融 产品上 进行 资产 配置 ，
以期获 得稳 健的 投资 收益 。
⑥ 事件 驱动 策略 （Event driven ）
通过分 析重 大事 件发 生前 后对投 资的 标的 的影 响不 同而进 行投 资 ， 重 大事
件包括 发生 分拆 、收 购、 合并、 破产 重组 、财 务重 组、资 产重 组等 。
⑦ 套利 策略 （Arbitrage ）
通过对 各种 金融 工具 的研 究， 利用 金融 工具 之间 的 价格不 合理 进行 相应 的
套利， 包括 可转 债套 利、 固定收 益套 利、 期货 套利 、ETF 套利等。
⑧ 多重 策略 （Multi-Strategy ）
通过对 上述 多种 策略 的组 合， 平滑 单一 策略 的风 险 ， 以 期获 得更 稳健 的投
资收益 。
随着新 金融 工具 的增 加， 绝对收 益目 标实 现策 略的 不断丰 富、 成熟， 本基
金管理 人可 相应 丰富 、 增 加标的 基金 。
2 、基 金投 资策 略
本基金 通过 定量 分析 策略 和定性 分析 策略 相结 合的 方式优 选标 的基 金 ， 通
过分析 各标 的基 金的 费率 水平、 历史 收益、 夏普 比 率、 历 史回 撤、 波 动率
等量化 指标 ， 挑选 出合 适 的基金 组成 标的 基金 池 。 再对标 的基 金池 中的 基
金进行 筛选 和配 置 ， 通 过 深入了 解标 的基 金的 具体 策略及 投资 领域 ， 并对
资产管 理公 司的 历史 、 组 织构架 ， 以及 标的 基金 投 资经理 的优 势及 稳定 性
进行分 析， 将资 产分 散投 资于不 同基 金管 理人 、 投 资策略 的基 金， 构建 基
金投资 组合 。
1 ）定 量分 析策 略
本基金 对标 的基 金的 费用 、 收 益和 风险 进行 定量 分 析， 选择 成立 时间 较 长
或有较 长的 可回 溯历 史业 绩的标 的基 金。 主要 关注 以下几 个定 量指 标：
① 费率 水平 （Expense Ratio ）
考察基 金的 管理 费（Management Fee ） 、申购 费（Front Load/Initial Charge
等） 、 赎回费 （Redemption Fee/Exit Charge 等） 、 业绩 提 成 （Performance Fee ）
和销售 费用 （Distribution Fee ）等 ，选 择综 合费 率较 低的标 的基 金。
② 收益 分析 （Performance Analysis ）
分析基 金在 不同 市场 环境 下的历 史收 益表 现， 包括 历 史收 益 （Return）和
夏普比 率 （Sharp Ratio ） 等 ， 分 析基金 的收 益表 现是 否和基 金的 投资 目标 、
投资策 略相 符合 。
③ 风险 分析 （Risk Analysis ）
分析基金的 历史回撤（Drawdown ）和 波动率（standard deviation ） ，选择
总体投 资风 险水 平适 当可 控的基 金。
2 ）定 性分 析策 略
本 基 金 主 要 从 资 产 管 理 公 司 和 投 资 经 理 两 个 角 度 对 标 的 基 金 进 行 定 性 分
析，主 要关 注以 下定 性指 标：
① 资产 管理 公司 （Asset Management Company ）
考 察 资 产 管 理 公 司 的 历 史 变 迁 （History ） 、 组 织构架（Organization ） 、 产
品优势 （Advantages ） 等 。选 择成 立时 间较 长 ，组 织构架 较为 稳定 ， 资产
规模较 大， 在行 业内 有一 定的影 响力 的资 产管 理公 司。
② 投资 经理 （Portfolio Manager/Team ）
考察投 资经 理的 投资 理念 （Investment Philosophy ） 和投资 优势 、稳 定性 、
从业经 验 、 所 管理 其他 基 金的状 况等 。 选择 投资 经 理投资 理念 和投 资优 势国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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较为清 晰， 稳定 性较 高， 从业经 验丰 富的 投资 经理 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 美国 3 年期 国债 到期 收益 率+3% 。
风险收 益特 征
本 基金 主要 投资 于境 外绝 对收益 型基 金 ， 属 于证 券 投资基 金中 的预 期风 险
和预期 收益 中等 的品 种 ， 其预期 风险 与预 期收 益水 平低于 股票 型基 金 ， 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 王永民
联系电 话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
浦东大 道1200 号2层225 室
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18 号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19 层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200082 100818
法定代 表人 陈勇胜 陈四清
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大 厦 14 楼
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国泰基 金管 理有 限公 司登 记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
本期已 实现 收益 -219,732.93 -791,429.65
本期利 润 172,538.62 404,951.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0085 0.0360
本期加 权平 均净 值利 润率 0.89% 0.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.02% -0.31%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
期末可 供分 配利 润 -570,694.76 3,577,621.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0292 0.3416
期末基 金资 产净 值 19,340,400.96 66,193,792.35
期末基 金份 额净 值 0.988 0.955
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.20% -4.50%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字；
（3 ） 国 泰全 球绝 对收 益(QDII_FOF) 人民币份 额以 人 民币计 价并 进行 申购 获得 人民币 份额 ； 国泰
全球绝 对收 益(QDII_FOF) 美元份 额以 美元 计价 并进 行申购 获得 美元 份额 ；
（4） 国泰全 球绝 对收 益(QDII_FOF) 美元份额 的加 权 平均基 金份 额本 期利 润为 每份美 元份 额对 应
的利润 ；
（5） 国泰 全球 绝对 收益(QDII_FOF) 美元的期 末基 金 份额净 值单 位为 美元 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （人民币）
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.17% 0.28% 0.46% 0.48% 1.71% -0.20%
过去三 个月 4.99% 0.24% 1.40% 0.66% 3.59% -0.42%
过去六 个月 1.02% 0.29% 2.70% 0.65% -1.68% -0.36%
过去一 年 -0.40% 0.27% 5.05% 0.60% -5.45% -0.33%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.20% 0.27% 11.61% 0.82% -12.81% -0.55%
国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （美元）
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.93% 0.13% 0.46% 0.48% -1.39% -0.35%
过去三 个月 -0.10% 0.13% 1.40% 0.66% -1.50% -0.53%
过去六 个月 -0.31% 0.17% 2.70% 0.65% -3.01% -0.48%
过去一 年 2.03% 0.15% 5.05% 0.60% -3.02% -0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.50% 0.16% 11.61% 0.82% -16.11% -0.66%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2015 年 12 月 3 日至 2018 年 6 月 30 日）
1、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （人民币 ） 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 12 月 3 日， 本基 金在 6 个月 建仓 期结 束时 ，各项 资产 配置 比
例符合 合同 约定 。
2、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （美元）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 12 月 3 日， 本基 金在 6 个月 建仓 期结 束时 ，各项 资产 配置 比国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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例符合 合同 约定 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 99 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金（包 括 2 只 子基 金， 分 别为国 泰金 龙行 业精 选
证券投 资基 金、 国泰 金龙 债券证 券投 资基 金） 、 国 泰 金马稳 健回 报证 券投 资基 金、 国泰货 币市 场证 券
投资基金、国泰金鹿保本 增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型 证券投资基金、国泰金
鼎价值 精选 混合 型证 券投 资基金 （由 金鼎证 券投 资 基金转 型而 来） 、 国泰 金牛 创新成 长混 合型 证券 投
资基金 、 国 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 （由 国泰 金象保 本增 值混 合证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰
双利债券证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券 投资基金、国泰中小盘成 长混合型证券投资基 金
（LOF ） （由金盛 证券 投资 基金转 型而 来） 、国 泰纳 斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金、国 泰价 值经 典灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰上 证 180
金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰现金管 理货 币市场 基金 、 国 泰金 泰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 金泰 平衡 混
合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金 由 金 泰 证 券 投 资 基 金 转 型 而
来） 、 国泰 民安 增利 债券 型 发起式 证券 投资 基金 、 国 泰国证 房地 产行 业指 数分 级证券 投资 基金 、 国 泰
估值优 势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优势可 分离 交易 股票 型证 券投资 基金 封闭 期届 满
转换而 来） 、 上证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰上 证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 、纳斯 达克 100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰中 国企 业境 外高 收
益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证 券投资基金、国泰国证医 药卫生行业指数分级证
券投资基金、国泰聚信价 值优势灵活配置混合型证 券投 资基金、国泰民益灵 活配置混合型证券投资
基金 （LOF ） 、 国泰国 策驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国泰 浓益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰安 康定 期支 付混 合型 证券投 资基 金 （原 国泰 安 康养老 定期 支付 混合 型证 券投资 基金 ） 、 国 泰结 构国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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转型灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金 （由 金鑫 证券 投资基 金转 型而 来） 、
国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰策
略收益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （由国 泰目 标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金转 型而 来） 、 国泰 深
证 TMT50 指 数分级 证券 投 资基 金 、 国泰 国证 有色 金 属行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰睿 吉灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰兴益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 互联 网+ 股票型 证券 投资 基金 、
国泰央企改革股票型证券 投资基金、国泰新目标收 益保本混合型证券投资基 金、国泰全球绝对收益
型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券 投资基金、国泰大健康股 票型证券投资基金、国
泰民福保本混合型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金联接 基金、国泰融丰外延增
长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF ） （由国泰 融 丰定增 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 转换 而来 ） 、
国泰国 证新 能 源 汽车 指数 证券投 资基 金 （LOF ） （由国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金转 型
而来， 国泰 国证 新能 源汽 车指数 分级 证券 投资 基金 由中小 板 300 成长 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金转型 而来 ） 、 国泰 民利 保 本混合 型证 券投 资基 金、 国泰中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 基金、国泰添益灵活配置 混合型证券投资基金、
国泰创 业板 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰鸿益 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰丰 益灵 活配 置
混合型证券投资基金、国 泰信益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰利是宝 货币市场基金、国 泰安
益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰普益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰民惠收益定期开放
债券型证券投资基金、国 泰润利纯债债券型证券投 资基金、国泰润泰纯债债 券型证券投资基金、国
泰融信定增灵活配置混合 型证券投资基金、国泰景 气行业灵活配置混合型证 券投资基金、国泰国证
航天军 工指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰民 丰回 报 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 中
证申万 证券 行业 指数 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰策 略价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （由 国泰 保
本混合 型证 券投 资基 金变 更而来 ） 、 国 泰量 化收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰大 农业股 票 型
证券投 资基 金、 国 泰智 能 装备股 票型 证券 投资 基金 、 国泰 融安 多策略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰润鑫纯债债券型证券 投资基金、国泰稳益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰宁益定
期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 智能 汽 车股票 型证 券投 资基 金、 上证 10 年 期国 债交 易型
开放式指数证券投资基金 、国泰瞬利交易型货币市 场基金、国泰民安增益定 期开放灵活配置混合型
证券投 资基 金 、 国 泰中 国 企业信 用精 选债 券型 证券 投资基 金 （QDII ） 、 国泰 聚 优价值 灵活 配置 混合 型
证券投资基金、国泰安心 回报混合型证券投资基金 、国泰可转 债债券型证券 投资基金、国泰恒益灵
活配置混合型证券投资基 金、国泰招惠收益定期开 放债券型证券投资基金、 国泰安惠收益定期开放
债券型证券投资基金、国 泰江源优势精选灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰聚利价值定期开放灵
活配置混合型证券投资基 金、国泰量化成长优选混 合型证券投资基金、国泰 量化价值精选混合型证国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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券投资 基金 、 国 泰优 势行 业混合 型证 券投 资基 金。 另外 ， 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障
基金理 事会 社保 基金 资产 管理人 资格 ，目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19
日，本 基金 管理 人获 得企 业年金 投资 管理 人资 格。2008 年 2 月 14 日 ，本 基金 管理人 成为 首批 获准
开展特 定客 户资 产管 理业 务 （ 专户理 财 ） 的基 金公 司之一 ， 并 于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合
格境内 机构 投资 者（QDII ）资格 ，囊 括了 公募 基金 、社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资
格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴向军
本基金 的基 金
经理、 国泰 中
国企业 境外 高
收益债 、国 泰
纳斯达 克 100
指数(QDII)、国
泰大宗 商品 配
置证券 投资 基
金(LOF) 、 国泰
中国企 业信 用
精选债 券
（QDII ） 、 国泰
纳斯达 克 100
（QDII-ETF ）
的基金 经理 、
国际业 务部 总
监、海 外投 资
总监
2015-12-03 - 14 年
硕士研 究生 。2004 年 6 月
至 2007 年 6 月 在美 国
Avera Global Partners 工
作， 担任 股票 分析 师； 2007
年 6 月至 2011 年 4 月美 国
Security Global Investors
工作， 担任 高级 分析 师。
2011 年 5 月起 加盟 国泰 基
金管理 有限 公司 ，2013 年
4 月起 任国 泰中 国企 业境
外高收 益债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，2013 年
8 月至 2017 年 12 月兼 任国
泰美国 房地 产开 发股 票型
证券投 资基 金的 基金 经
理，2015 年 7 月起 任国 泰
纳斯达 克 100 指 数证 券投
资基金 和国 泰大 宗商 品配
置证券 投资 基金(LOF) 的
基金经 理 ， 2015 年 12 月起
任国泰 全球 绝对 收益 型基
金优选 证券 投资 基金 的基
金经理 ，2017 年 9 月起 兼
任国泰 中国 企业 信用 精选
债券型 证券 投资 基金
（QDII ） 的基金经 理， 2018
年 5 月起 兼任 纳斯 达克 100
交易型 开放 式指 数证 券投
资基金 的基 金经 理。2015国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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年 8 月至 2016 年 6 月 任国
际业务 部副 总监 ，2016 年
6 月至 2018 年 7 月 任国 际
业务部 副总 监（ 主持 工
作） ， 2017 年 7 月 起任 海外
投资总 监，2018 年 7 月起
任国际 业务 部总 监。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基 金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内 ，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
截止 6 月底 ， 国泰 全球 绝 对收益 基金 的美 元份 额净 值相对 较平 。 因人 民币 对 美元趋 势变 化较 大，
国泰全 球绝 对收 益基 金的 人民币 份额 在 1 一 季度 有 所回撤 ，但 在二 季度 有显 著增长 ，今 年以 来整 体
正收益 。
随着贸易摩擦，美朝角力 ，以及欧洲政治不稳定等 事件的迭起，今年的国际 发达市场波动率明
显扩大。虽然我们的 组合 没有达到良好的正收益， 但在市场高波动的情况下 保持了一定的稳定性。
在组合 各基 金的 表现 方面 ，5 只 基金 中有 4 只 获得 了 正收益 。 在 风格 方面 ，2 只 基本面 为主 的多 空对
冲策略 基金 保持 了良 好的 业绩，1 只量 化对 冲基 金 在 1 一 季度 业绩 出色 但 2 二季度 出现 短期 回撤 ，1
只多资产配置基金年初受 到股市涨跌幅的压力但二 季度显著增长。组合一只 宏观配置基金连续小幅
下跌两个季度。此基金主 要在长期宏观带动的主题 内寻找相对价值的多资产 投资机会，虽然长期业
绩良好 我们 认为 它无 法面 对中短 期市 场多 变化 的环 境，因 此 在 5 月 初决 定减 少该基 金的 仓位 。
根据前 期的 计 划 ，我 们在 5 月底 购买 了一只 新的 多 空对冲 基金 。此 基金 在我 们目前 的组 合里 有
较高的 历史 收益 及波 动特 性， 但 同时 展示出 较好 的 绝对风 险控 制特 征。 新 基 金的管 理团 队 有 12 年的
稳定合作经验，长期业绩 稳定高增长，同时保持着 市场低相关性的逆趋势投 资策略。我们希望此基
金的纳 入可 以给 组合 带来 更加多 样化 的特 征， 同时 提高组 合的 长期 收益 水平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
国泰全 球绝 对收 益- 人民币 份额 在 2018 年 上半 年的 净 值增长 率 为 1.02% ， 同 期业 绩比较 基准 收益
率为 2.70% 。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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国泰全 球绝 对收 益- 美元份 额在 2018 年 上半 年的 净 值增 长 率为-0.31% ，同 期 业绩比 较基 准收 益
率为 2.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们认为，全球发达市场 仍然有良好的基本面支撑 。短期内，美国和英国的 经济有较好的动量
趋势，虽然欧盟其他国家 的经济有所减速，但减速 压力相对可控，欧盟地区 更大的关注点还在于政
治的潜 在动 荡压 力。
特别值得注意的是，中美 贸易局势仍然保持高度紧 张态势。目前市场行情已 经反映了对短期关
税调整 的预 期。 然而 ，如 果贸易 战继 续升 级， 我们 可能会 陷入 一个 漫长 不确 定时期 。
我们预计短期市场波动率 会维持在较高的位置，但 股价尚在 理性的区间，个 股的分化仍然在较
高的水平，不管市场熊牛 都会提供充分的相对价值 投资机会。目前的市场环 境仍在我们绝对收益策
略的正 常操 作范 围之 内。 即便如 此， 我们 仍会 保持 高质量 的风 险监 测措 施。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研 究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截至本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在国泰 全球绝对收益型基 金优选证国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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券投资 基金 （ 以下 称 “ 本基 金 ” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎 回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 全球 绝对 收益型 基金 优选 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 10,185,894.63 12,480,594.23
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 76,447,343.19 85,998,728.12
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
76,447,343.19 85,998,728.12
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 3,267,100.00
应收利 息 6.4.7.5 685.92 353.27
应收股 利
- - 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
86,633,923.74 101,746,775.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
825,875.47 3,842,654.57
应付管 理人 报酬
69,830.01 86,797.76
应付托 管费
19,552.38 24,303.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 184,472.57 120,009.74
负债合计
1,099,730.43 4,073,765.43
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 81,009,917.12 94,225,908.54
未分配 利润 6.4.7.10 4,524,276.19 3,447,101.65
所有者权益合计
85,534,193.31 97,673,010.19
负债和所有者权益总 计
86,633,923.74 101,746,775.62
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 国 泰全 球绝 对收 益基金 基金 份额 总 额 30,041,468.54 份 ， 其
中，人 民币 基金 份额 总额 为 19,567,853.27 份 ，人 民 币基金 份额 净值 为 0.988 元；美 元基 金份 额总 额
为 10,473,615.27 份 ，美 元 基金份 额净 值 为 0.955 美 元。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 全球 绝对 收益型 基金 优选 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
1,322,161.11 -1,746,778.06
1.利息 收入
14,853.82 25,696.55 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,853.82 25,696.55
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-314,697.21 -1,957,489.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益 6.4.7.13 -314,697.21 -1,957,489.89
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 1,588,652.28 338,818.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
33,333.59 -305,322.95
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 18.63 151,520.14
减：二、费用
744,671.41 1,273,258.06
1．管 理人 报酬
437,346.97 827,152.82
2．托 管费
122,457.14 231,602.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 184,867.30 214,502.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
577,489.70 -3,020,036.12
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
577,489.70 -3,020,036.12
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 全球 绝对 收益型 基金 优选 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
94,225,908.54 3,447,101.65 97,673,010.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 577,489.70 577,489.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 -13,215,991.42 499,684.84 -12,716,306.58 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 44 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净值减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 59,461.35 -2,002.96 57,458.39
2.基金 赎回 款 -13,275,452.77 501,687.80 -12,773,764.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
81,009,917.12 4,524,276.19 85,534,193.31
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
194,864,576.86 4,395,547.28 199,260,124.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -3,020,036.12 -3,020,036.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-68,137,346.65 2,174,478.16 -65,962,868.49
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -68,137,346.65 2,174,478.16 -65,962,868.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
126,727,230.21 3,549,989.32 130,277,219.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：倪蓥 ，会 计机 构负 责人 ：吴洪 涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 泰 全 球 绝 对 收 益 型 基 金 优 选 证 券 投 资 基 金(简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下
简称“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015]2252 号 《关 于准 予国泰 全球 绝对 收益 型基 金优选 证券 投资 基金 注
册的批复》核准，由国泰 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰全球
绝对收益型基金优选证券 投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限不
定，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 271,016,588.10 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师
事务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015) 第 1276 号验 资报 告予 以验 证 。 经 向中国 证监 会备 案，国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 21 页共 44 页
《国泰 全球 绝对 收益 型基 金优选 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 12 月 3 日正式 生效 ，基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为 271,081,058.75 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折 合 64,470.65 份基 金份 额。
本基金的基金管理人为国 泰基金管理有限公司，基 金托管人为中国银行股份 有限公司，境外资产托
管人为 中国 银行( 香港) 有限 公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 全球绝对收益型基金优选 证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为在已与 中 国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国家或
地区证券 监管机 构登记 注 册的境外 公募基 金( 包括开 放式基金 和交易 型开放 式 指数基金(ETF)) 、银行
存款、货币市场工具等， 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本基金的投资
组合比 例为 ：投 资于 境外 公募基 金资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，投 资 于基金 合同 界定 的绝 对
收益型 基金 占非 现金 基金 资产的 比例 不低 于 80% ， 基金保 留的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% （ 其中 ， 现金 不 包括结 算备 付金 、 存出 保证 金和应 收申 购款 等 ） 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为 ：美 国 3 年 期国 债到 期收 益率+3% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 20 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《国 泰全球 绝对收 益型基 金优 选证券 投
资基金 基金 合同》 和中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2018 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.5 差错更正的说明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 、财税
[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 《 关
于资管 产品 增值 税政策 有 关问题 的补 充通 知》、 财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品增 值税 有关 问题的
通知》 、财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行 税额抵 扣等 增值 税政策 的 通知》 、《 中华 人民共
和国城市维护建设税暂行 条例》、《国务院关于修 改〈征收教育费附加的暂 行规定〉的决定》及其
他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(a) 资管产品运 营过程 中发 生的增值 税应税 行为，以 资管产品 管理人 为增值税 纳税人。 资管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及[ 适 用于 有国 债、 地方 政府债 类境 内投 资 的 QDII 基金] 金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资
管产品 管理 人运 营资 管产 品提供 的贷 款服 务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息及利 息性 质的 收入 为
销售额 。
(b) 目前基 金取 得的源 自境 外的差 价收 入， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收企 业所 得税 。
(c) 目前基金取 得的源 自境 外的股利 收益， 其涉及的 境外所得 税税收 政策，按 照相关国 家或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
(d) 本基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地 方
教育费 附加 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 10,185,894.63
定期存 款 -
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 10,185,894.63
注： 本报告 期末 ， 活 期存 款包括 人民 币活 期存 款 3,249,468.50 元， 美元 活期 存 款 1,048,336.93 元
（折合 人民 币 6,936,426.13 元） 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 73,556,695.64 76,447,343.19 2,890,647.55
其他 - - -
合计 73,556,695.64 76,447,343.19 2,890,647.55
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 685.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.20
其他 -
合计 685.92
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用余 额。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.80
预提费 用 184,469.77
合计 184,472.57
6.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （人民币）
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 21,492,873.91 21,492,873.91
本期申 购 36,897.99 36,897.99
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,961,918.63 -1,961,918.63 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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本期末 19,567,853.27 19,567,853.27
金额单 位： 人民 币元
国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （美元）
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 12,250,185.41 72,733,034.63
本期申 购 3,523.10 22,563.36
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,780,093.24 -11,313,534.14
本期末 10,473,615.27 61,442,063.85
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （人民币）
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -395,469.09 -68,765.94 -464,235.03
本期利 润 -219,732.93 392,271.55 172,538.62
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
44,507.26 19,736.84 64,244.10
其中： 基金 申购 款 -1,130.56 -87.16 -1,217.72
基金赎 回款 45,637.82 19,824.00 65,461.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -570,694.76 343,242.45 -227,452.31
单位： 人民 币元
国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （美元）
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,162,143.37 -250,806.69 3,911,336.68
本期利 润 -791,429.65 1,196,380.73 404,951.08
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
206,908.06 228,532.68 435,440.74
其中： 基金 申购 款 -748.94 -36.30 -785.24
基金赎 回款 207,657.00 228,568.98 436,225.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,577,621.78 1,174,106.72 4,751,728.50
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,853.62
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 0.20
合计 14,853.82
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 17,201,640.00
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 17,516,337.21
基金投 资收 益 -314,697.21
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,588,652.28
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 1,588,652.28 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 1,588,652.28
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 18.63
合计 18.63
6.4.7.19 交易费用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 35,704.06
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 397.53
合计 184,867.30
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 注册 登记
机构 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行(香港) 有 限公 司 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元 进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 437,346.97 827,152.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 205,136.75 387,251.11
注：支付基金 管理人国 泰 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.00% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 122,457.14 231,602.79
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.28% 的 年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.28% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人 民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,848,608.75 14,853.62 16,327,961.88 25,696.55
中国银 行（ 香
港）有 限公 司
5,337,285.88 - 209,318.80 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 国银 行（香 港） 有限 公
司保管 ，按 适用 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参 与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金属于基金中基金， 其预期风险与预期收益水 平低于股票型基金，高于 债券型基金和货币
市场基金。本基金投资的 金融工具主要包括已与中 国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的 国家或
地区证 券监 管机 构登 记注 册的境 外公 募基 金 （ 包括 开放式 基金 和交 易型 开放 式指数 基金 （ETF ） ） 、
银行存款、货币市场工具 等，以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风 险。本基金通过定量和定 性相结合的方式优选境外 绝对收益型公募基金，
按照资产管理人、绝对收 益目标的实现策略等角度 适度分散本基金的配置， 以期实现基金资产的稳
健增值 。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理 理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部、审计部 和稽核监察部负责，组
织、协调并与各业务部门 一道，共同完成对法律风 险、投资风险、操作风险 、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专 门的风险管理委员会报告 公司风险状况。风险管理 部、审计部和稽核监察
部由督 察长 分管 ，配 置有 法律、 风控 、审 计、 信息 披露等 方面 专业 人员 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基 金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均通过有资格的经纪商 进行证券交收和款项清算 ，违约风险发生的可能性 很小；在场外交易市场
进行交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估并 对证 券交 割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 44 页
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债
券(2017 年 12 月 31 日 ：本 基金未 持有 信用 类债 券) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行 严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 合
格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》及 《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理
规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起施 行) 等 法规 的要 求对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独
立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集中度指标 、流通受限制的投资品种 比例以及组合在短时间
内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本基金持有与中国证监会 签署双边监管合作谅解备 忘录国家或地区以外的其 他国家或地区证券
市场挂 牌交 易的 证券 资产 不得超 过基 金资 产净 值的 10% ， 其中 持有 任一 国家 或地区 市场 的证 券资 产
不得超 过基 金资 产净 值 的 3% 。 本 基金 持有 非流 动性 资产市 值不 得超 过基 金净 值的 10% ， 投资于 一只
境外基 金的 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20% ，且 本 基金与 由本 基金 的基 金管 理人管 理的 其他 基金 共
同持有 一只 境外 基金 不得 超过该 基金 总份 额的 20% 。本基 金与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 其他 开
放式基 金共 同持 有一 家上 市公司 发行 的可 流通 股票 不得超 过该 上市 公司 可流 通股票 的 15% ，本 基 金
与由本基金的基金管理人 管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上
市公司 可流 通股 票 的 30% 。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 32 页共 44 页
本基金 所持 证券 在 证 券交 易所上 市/ 所 持基 金大 部分 为场外 基金 ， 均 能以 合理 价格适 时变 现。 此
外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金资
产净值 的 10% 。 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资产 的市值 合计 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% 。本 基
金的基 金管 理人 每日 对基 金组合 资产 中 7 个 工作 日 可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ，
确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能 力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施， 本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付 金及债券投资等， 其余大部分金融资
产和金 融负 债不 计息 ， 因此 本基金 的收 入及 经营 活动 的现金 流量 在很 大程 度上 独立于 市场 利率 变化 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 44 页
资产
银行存 款 10,185,894.63 - - - 10,185,894.63
交易性 金融 资产 - - - 76,447,343.19 76,447,343.19
应收利 息 - - - 685.92 685.92
资产总 计 10,185,894.63 - - 76,448,029.11 86,633,923.74
负债
应付赎 回款 - - - 825,875.47 825,875.47
应付管 理人 报酬 - - - 69,830.01 69,830.01
应付托 管费 - - - 19,552.38 19,552.38
其他负 债 - - - 184,472.57 184,472.57
负债总 计 - - - 1,099,730.43
1,099,730.4
3
利率 敏 感度 缺口 10,185,894.63 - - 75,348,298.68 85,534,193.31
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,229,316.92 - - 6,251,277.31 12,480,594.23
交易性 金融 资产 - - - 85,998,728.12 85,998,728.12
应收证 券清 算款 - - - 3,267,100.00 3,267,100.00
应收利 息 - - - 353.27 353.27
资产总 计 6,229,316.92 - - 95,517,458.70
101,746,775.6
2
负债
应付赎 回款 - - - 3,842,654.57 3,842,654.57
应付管 理人 报酬 - - - 86,797.76 86,797.76
应付托 管费 - - - 24,303.36 24,303.36
其他负 债 - - - 120,009.74 120,009.74
负债总 计 - - - 4,073,765.43 4,073,765.43
利率敏 感度 缺口 6,229,316.92 - - 91,443,693.27 97,673,010.19
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为: 无持 仓国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 34 页共 44 页
(2017 年 12 月 31 日:无持仓) ， 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2017 年 12 月 31
日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因 外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6月30 日
美元
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 6,936,426.13 6,936,426.13
交易性 金融 资
产
76,447,343.19 76,447,343.19
应收利 息 24.48 24.48
资产合 计 83,383,793.80 83,383,793.80
以外币 计价 的
负债
应付赎 回款 770,330.38 770,330.38
负债合 计 770,330.38 770,330.38
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
82,613,463.42 82,613,463.42
项目
上年度 末
2017 年12月31日
美元
折合人 民币
合计 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 44 页
以外币 计价 的
资产
银行存 款 11,699,579.06 11,699,579.06
交易性 金融 资
产
85,998,728.12 85,998,728.12
应收利 息 85.73 85.73
应收证 券清 算
款
3,267,100.00 3,267,100.00
资产合 计 100,965,492.91 100,965,492.91
以外币 计价 的
负债
应付赎 回款 3,597,892.63 3,597,892.63
应付赎 回费 9.74 9.74
负债合 计 3,597,902.37 3,597,902.37
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
97,367,590.54 97,367,590.54
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
美元相 对人 民币 贬 值 5% 减少 约 413 减少 约 487
美元相 对人 民币 升 值 5% 增加 约 413 增加 约 487
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影 响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 44 页
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于境外公募基 金资产的比例不低
于基金 资产 的 80% ， 投资 于基 金 合同 界定 的绝 对收 益型基 金占 非现 金基 金资 产的比 例不 低 于 80% ，
基金保 留的 现金 或者 到期 日在一 年以 内政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此外 ， 本 基 金
的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施 监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度
量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险 ，及 时 可靠地 对风 险进 行跟 踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
- - - -
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
76,447,343.19 89.38 85,998,728.12 88.05
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 76,447,343.19 89.38 85,998,728.12 88.05
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2017 年 12 月 31 日： 同) ，因 此除 市场
利率和 外汇 汇 率 以外 的市 场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 44 页
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 76,447,343.19 元，无 属于 第二 层 次和第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 ：第 一
层次 85,998,728.12 元， 无 属于第 二层 次和 第三 层次 的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
无。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 44 页
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 76,447,343.19 88.24
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,185,894.63 11.76
8 其他各 项资 产 685.92 0.00
9 合计 86,633,923.74 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 44 页
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权益投 资。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权益投 资。
7.5.3 权 益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
本基金 本报 告期 内未 进行 权益投 资。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
OLD MUT
GB EQY
ABS
RE-IUSDA
Open-End
基金
开放式
Old Mutual
PLC
17,237,456.02 20.15
2
JAN
HND-UK
AB
RE-IUSDA
H
Open-End
基金
开放式
Janus
Henderson
Group PLC
16,618,041.23 19.43
3
GAM
STAR
Open-End
基金
开放式
GAM
Holding AG
16,599,272.18 19.41 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 44 页
LUX-EUR
OP
ALPH-IUS
D
4
DEU
CNCPT
KALDEM
ORGEN-U
S FCH
Open-End
基金
开放式
Deutsche
Bank AG
13,606,584.93 15.91
5
AQS-AB
RET EUR
EQ-C USD
Open-End
基金
开放式
Aventicum
Capital
Management
Switzerland
Ltd
6,339,487.66 7.41
6
STANDAR
D
LF-GLOB
AB
RE-HDUS
D
Open-End
基金
开放式
Standard Life
Aberdeen
PLC
6,046,501.17 7.07
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 685.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 685.92
7.11.2 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.3 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 44 页
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国泰全 球绝 对收
益（QDII_FOF ）
（人民 币）
239 81,873.86 - - 19,567,853.27 100.00%
国泰全 球绝 对 收
益（QDII_FOF ）
（美元 ）
298 35,146.36 - - 10,473,615.27 100.00%
合计 537 55,943.14 - - 30,041,468.54 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
0.00 0.00%
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
19,763.68 0.19%
合计 19,763.68 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
0
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ）（美元）
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
0
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ）（美元）
0 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 3
日）基 金份 额总 额
97,821,727.77 27,083,196.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 21,492,873.91 12,250,185.41
本报告 期基 金总 申购 份额 36,897.99 3,523.10
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,961,918.63 1,780,093.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,567,853.27 10,473,615.27
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 对公司 运营 管理 及基 金运 作产生 重大 影响 的与 本基 金管理 人、 基金 财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）提供 审计 服务 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
本基金 本报 告期 未租 用证 券公司 交易 单元 。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国泰基 金管 理有 限公 司关 于国泰 元鑫 资产 管
理有限 公司 股权 结构 等 事 项变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-01-11
2
关于国 泰基 金管 理有 限公 司旗下 证券 投资 基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-23
3
国泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 证
券投资 基金 赎回 费的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-23
4 国泰基 金管 理有 限公 司住 所变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-03-28
5
关于国 泰全 球绝 对收 益型 基金优 选证 券投 资
基金恢 复申 购 （含 定期 定 额投资 ） 业务 （ 限制
大额） 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2018-05-11
6
国泰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 浙江 金观 诚
基金销 售有 限公 司销 售旗 下部分 基金 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2018-06-15
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、国 泰全 球绝 对收 益基 金 优选证 券投 资基 金基 金合 同
2、国 泰全 球绝 对收 益基 金 优选证 券投 资基 金托 管协 议
3、关 于准 予国 泰全 球 绝 对 收益基 金优 选证 券投 资基 金注册 的批 复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
11.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦
16 层-19 层。
本基金 托管 人住 所。 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 44 页
11.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金 管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
