国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年8 月23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 3 页 共 40 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 10
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 投资 组合 报告 附 注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 4 页 共 40 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 39
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 39
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 39
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 5 页 共 40 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保安 盛纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 国寿安 保安 盛纯 债 3 个月 定开 债 券发 起式
基金主 代码 004797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年12 月 26 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,010,089,450.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在保 持资 产流 动性 以及严 格控 制风 险的 基础 上，通 过积
极主动 的投 资管 理， 力争 为基金 份额 持有 人提 供超 越业绩 比较
基准的 当期 收益 以及 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的固 有特
点，通 过分 散投 资降 低基 金财产 的非 系统 性风 险， 保持基 金组
合良好 的流 动性 。 本 基金 在投资 中主 要基 于对 国家 财政政 策、
货币政 策的 深入 分析 以及 对宏观 经济 的动 态跟 踪， 采用期 限匹
配下的 主动 性投 资策 略， 主要包 括： 类属 资产 配置 策略、 期限
结构策 略、 久期 调整 策略 、个券 选择 策略 、分 散投 资策略 、回
购套利 策略 、 国 债期 货投 资策略 等投 资管 理手 段， 对债券 市场 、
债券收 益率 曲线 以及 各种 固定收 益品 种价 格的 变化 进行预 测，
相机而 动、 积极 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益与 风险 低于 股票 型基金 、混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金， 属于 证券 投资 基金 中的中 低预
期收益/风险 品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 李修滨
联系电 话 010-50850744 4006800000
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95558
传真 010-50850776 010-85230024
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号 3
幢306 号
北京市 东城 区朝 阳门 北大街 9
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
邮政编 码 100033 100010 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 6 页 共 40 页
法定代 表人 王军辉 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 53,356,594.84
本期利 润 69,594,315.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0346
本期加 权平 均净 值利 润率 3.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 55,218,433.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0275
期末基 金资 产净 值 2,081,545,605.06
期末基 金份 额净 值 1.0355
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.55%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金 的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.54% 0.04% 0.34% 0.06% 0.20% -0.02%
过去三 个月 1.74% 0.07% 1.01% 0.10% 0.73% -0.03% 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 7 页 共 40 页
过去六 个月 3.46% 0.05% 2.16% 0.08% 1.30% -0.03%
自基 金 合同
生效起 至今
3.55% 0.05% 2.16% 0.07% 1.39% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年 12 月 26 日 。按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合
同生效之日起 6 个月 内 使基 金 的 投 资 组 合 比 例 符合基 金 合 同 关 于 投 资 范围 和投 资 限 制 的 有 关约
定。 本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 图 示日 期为2017 年12 月26 日至
2018 年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年10 月29 日设立， 公 司注册资本 12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚 安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日，公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 8 页 共 40 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力
基金经
理
2017 年12
月 26 日
- 8 年
黄力先 生， 硕士， 中国 籍。 曾任中
国人寿 资产 管理 有限 公司 投资经
理助理 ； 现 任国 寿安 保增 金 宝货币
市场基 金、 国寿 安保 安裕 半 年定期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
及国寿 安保 安盛 纯 债 3 个 月定期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
基金经 理。
注： 任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在 本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内宏观经济整体较为平稳， 年初在基 建带动下， 工业增加值和固定资产
投资整体较强； 二季度基建投资力度有所减弱， 商品房销售面积同比回落， 工业企业国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 9 页 共 40 页
利润增速也有一定下降， 消费出现边际走弱迹象， 但制造业投资较为稳定， 且在土地
购置等房地产投资的主要支撑下， 投资增速并未出现明显下行。 资管新规发布， 表内
信贷规模维持高位， 但 表外融资急剧收缩导致社融增速显著下降， 实体经济融资难度
增大。贸易战加剧，金融市场风 险偏好下降，信用利差走扩。上半年央行三次降准，
货币政策基调从稳健中性逐步转为偏宽松。
上半年， 债券市场走出 一轮结构性牛市。 利率债及高等级信用债收益率较大幅度
下行，而低等级信用债收益率在一季度下行之后，二季度特别是在 4.17 降准后出现
大幅回升。 高、 低等级信用债收益率在接近一个季度的时间走势相背， 在历史上并不
多见。 我们认为形成此轮结构性牛市的原因是利率、 信用、 流动性三方面定价重估的
叠加。 社融增速下滑， 贸易战升级带来经济悲观预期下的利率定价重估。 政府强调宏
观去杠杆， 打破刚兑背景下， 违约事件频发带来信用定价重估。 资 管新规出台， 理财、
委外规模收缩， 银行表 内投资规模扩张， 投资者主体结构改变造成品种间结构性供需
失衡，引发个券流动性定 价重估。
本基金上半年大多数时间处于建仓期中， 逐步替换同业存款为高等级信用债和利
率债，主要风险敞口暴露在杠杆与久期上，适当进行了波段操作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0355 元 ；本报告期基金份额净值增长率为
3.46% ，业绩比较基准收益率为 2.16%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 实体经济融资受限， 房地产和制造业投资增速面临压力。 在 宽财政
的带动下， 基建将可能发力托底经济。 预计下半年财政政策更加积极， 货币政策仍将
保持稳健， 但流动性整体维持偏宽松。 利率债将受益于经济数据逐步走弱， 而形成较
为确定的趋势性行情。 信用环境的改善， 信用债券流动性溢价下降， 可能对中、 高等
级债券带来一轮信用利差修复的行情。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基 金估值委员会， 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 10 页 共 40 页
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任 何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管 协议的规定， 对国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式证
券投资基金 2018 年上 半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资
监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为， 国寿安保基金管理有限公司在国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债
券发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产 净值的计算、 基金份额申购赎回价格的
计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各 重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的国寿安
保安盛纯债3 个月定开放债券发起式证券投资基金半年度报告中的财务指标、 净值表国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 11 页 共 40 页
现、 收益分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报告等信息真实、 准确 、 完整， 未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 安盛 纯债 3 个月 定期 开 放 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,025,454.96 1,805,089,050.05
结算备 付金
15,498,322.88 -
存出保 证金
133,238.89 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,560,491,000.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,560,491,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 205,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 40,979,756.81 1,977,945.99
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,618,127,773.54 2,012,066,996.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
534,949,557.57 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
511,183.32 82,647.80
应付托 管费
204,473.33 33,059.12
应付销 售服 务费
- - 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 12 页 共 40 页
应付交 易费 用 6.4.7.7 28,451.46 -
应交税 费
116,693.12 -
应付利 息
672,632.54 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 99,177.14 -
负债合 计
536,582,168.48 115,706.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,010,089,450.05 2,010,089,450.05
未分配 利润 6.4.7.10 71,456,155.01 1,861,839.07
所有者 权益 合计
2,081,545,605.06 2,011,951,289.12
负债和 所有 者权 益总 计
2,618,127,773.54 2,012,066,996.04
注： 报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0355 元， 基金 份额 总额2 ，010 ，089 ，
450.05 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 安盛 纯债 3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
一、收入
87,734,204.90
1.利息 收入
58,304,362.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,394,224.74
债券利 息收 入
36,208,324.86
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
701,812.54
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
13,192,121.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,192,121.66
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 16,237,721.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
18,139,888.96 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,043,201.31
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,217,280.53
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 14,741.77
5．利 息支 出
13,702,672.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,702,672.86
6．税 金及 附加
41,437.20
7．其 他费 用 6.4.7.20 120,555.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
69,594,315.94
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
69,594,315.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 安盛 纯债 3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值） 2,010,089,450.05 1,861,839.07 2,011,951,289.12
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 69,594,315.94 69,594,315.94
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值） 2,010,089,450.05 71,456,155.01 2,081,545,605.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______王文英______
____ 韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机 构负责人 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国 寿 安 保 安 盛 纯 债 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 本基
金 ” ） ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可[2017]845
号文 《关于准予国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的
批复》 的核准， 由国寿 安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安保”）于 2017 年12 月
1 日至2017 年12 月21 日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙）验证出具安永华明（2017）验字第 61090605_A15 号验 资报告后，向中
国证监会报 送基金备案材料。基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生 效。本基金为契
约型定期开放式， 存续期限不定。 本基金自 《基金合同》 生效后， 每 3 个月开放一次。
本基金自 《基金合同》 生效后， 每 3 个月开放一次。 本基金第一个开放期为 《基金合
同》生效之日后 3 个月对日起（包括该日）不少于 5 个工作日、不超过 10 个工作日
的期间； 第二个开放期为 《基金合同》 生效之日后 6 个月的对日起 （包括该日） 不少
于 5 个工作日、不超过 10 个工作日的期间。以此类推。本基金每个开放期的具体时
间和业务办理规则以基金管理人届时公告为准， 且基金管理人最迟应于每个开放期 的
2 日前进行公告。如在开放期内 发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购
或赎回业务的， 基金管理人将予以公告， 开放期时间中止计算， 在不可抗力或其他情
形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》
关于开放期的时间要求。 本基金第一个封闭期为自 《基金合同》 生效 之日起 （包括该
日） 至第一个开放期起 始日的前一日的期间。 之后的每个封闭期为上一个开放期结束
之日次日起 （包括该日） 至下一个开放期起始日的前一日的期间。 以此类推。 在封闭
期 内 ， 本 基 金 不 接 受 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 也 不 上 市 交 易 。 首 次 设 立 募 集 规模为
2,010,089,450.05 份基金份额。 本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保， 基
金托管人为中信银行股份有限公司（简称 “中信银行 ”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国家债券、 国债期货、 中
央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、
资产支持证券、 证券公司短期公司债券、 同业存单、 债券回购、 银行存款 （包括协议
存款、定期存款、通知存款和其他银行存款） ，以及法律法规或中国证监会允 许基金
投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金不投资股票、 权证，国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
封闭期内， 每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金应当
保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内 ， 每个交易日日终在扣除国债期货需缴
纳的交易保证金后， 本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金 信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6
月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重 要会 计 政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 为债券投
资；
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 以及不作为
有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允 价值作为初始确认金额， 相关的交易费
用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间 取得的利息， 应当
确认为当期收益。 每日 ， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利 息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债 所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允 价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价 值计量整体
而言具有重要意义的最低层次输 入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，
在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入
值， 除第一层次输入值 外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
场上未经调整 的报价作为公允价值； 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整 ， 确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基
础， 并在估值技术中考 虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售 或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值 技术中不应将该限制作为特征考虑。 此
外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先
使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行
的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利 ， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准 金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损
失） 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。损益国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期 存款， 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计
提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按 买入返售金融 资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/ （ 损 失 ） 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与
其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/ （ 损 失 ） 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息
的差额入账；
(7) 衍生工具收益/ （ 损 失 ） 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与
其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司 宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/ （损失）系本基金持 有的采用公允价值模式 计量的交易
性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额
可以可靠计量的时候确认。 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 或 相 关 公 告 约 定 的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本基金收益分配方式分两种 ： 现金分红与 红利再投资， 投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推 开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值 税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管 产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税 行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金 （封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征 企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,025,454.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 1,025,454.96
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 813,176,290.96 820,827,000.00 7,650,709.04
银行间 市场 1,731,076,987.94 1,739,664,000.00 8,587,012.06
合计 2,544,253,278.90 2,560,491,000.00 16,237,721.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,544,253,278.90 2,560,491,000.00 16,237,721.10 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 340.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,974.20
应收债 券利 息 40,972,381.84
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利 息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 60.00
合计 40,979,756.81
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 28,451.46
合计 28,451.46
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
合计 99,177.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,010,089,450.05 2,010,089,450.05
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,010,089,450.05 2,010,089,450.05
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已 实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,861,839.07 - 1,861,839.07
本期利 润 53,356,594.84 16,237,721.10 69,594,315.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 55,218,433.91 16,237,721.10 71,456,155.01
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 48,293.21
定期存 款利 息收 入 21,217,333.32
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 127,889.62
其他 708.59 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
合计 21,394,224.74
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金于本报告期无股票投资产生的收益/损失。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债券投资收益——买 卖债券（债转股及债券到期兑
付）差 价收 入
13,192,121.66
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债 券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 13,192,121.66
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,600,328,016.15
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 1,561,357,233.25
减：应 收利 息总 额 25,778,661.24
买卖债 券差 价收 入 13,192,121.66
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。
6.4.7.14 贵金 属 投资收 益
本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金于本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 16,237,721.10
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 16,237,721.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 16,237,721.10
6.4.7.18 其 他收 入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,391.77
银行间 市场 交易 费用 12,350.00
合计 14,741.77
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
其他 200.00
银行费 用 13,678.15
上清所 账户 维护 费 3,000.00
中债登 账户 维护 费 4,500.00
合计 120,555.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基金管 理人 、注 册登 记 机 构、直 销机 构
中信银 行 基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生 的 基金 应支 付的 管理费 3,043,201.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 基金管理费 按前一日的基 金资产净值 的 0.30% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,217,280.53
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 基金托管费 按前一日的基 金资产净值 的 0.12% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .12% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年 12 月26 日 ）持 有的 基 金份额 10,000,450.05
期初持 有的 基金 份额 10,000,450.05
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,450.05
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.4975%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信银 行 2,000,089,000.00 99.50% 2,000,089,000.00 99.50% 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 1,025,454.96 48,293.21
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 134,949,557.57 元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
180207 18 国开 07 2018 年7 月4 日 99.93 1,052,000 105,126,360.00
111785693
17 广 州农 村商 业银
行CD173
2018 年7 月5 日 95.68 389,000 37,219,520.00
合计
1,441,000 142,345,880.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额人民币 400,000,000.00 元，100,000,000.00 元于2018 年7国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
月 2 日到期，200,000,000.00 元于 2018 年 7 月 3 日到期，其余 100,000,000.00 于
2018 年7 月5 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管
理 人 根 据 现 代 企 业 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 的 要 求 ， 建 立 在 董 事 会 领 导 下 的 架 构 清
晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、
风险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理 部、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，
其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求， 其上限一般 不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表
日所持有的金融负债的合约约定 剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金
份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的合国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,025,454.96 - - - 1,025,454.96
结算备 付 金
15,498,322.88 - - - 15,498,322.88
存出保 证金
133,238.89 - - - 133,238.89
交易性 金融 资产
1,156,058,000.00 1,404,433,000.00 - - 2,560,491,000.00
应收利 息
- - - 40,979,756.81 40,979,756.81
资产总 计 1,172,715,016.73 1,404,433,000.00 - 40,979,756.81 2,618,127,773.54
负债
卖出回 购金 融资 产
款
534,949,557.57 - - - 534,949,557.57
应付管 理人 报酬 - - - 511,183.32 511,183.32
应付托 管费 - - - 204,473.33 204,473.33
应付交 易费 用 - - - 28,451.46 28,451.46
应付利 息 - - - 672,632.54 672,632.54
应交税 费 - - - 116,693.12 116,693.12
其他负 债 - - - 99,177.14 99,177.14
负债总 计 534,949,557.57 - - 1,632,610.91 536,582,168.48
利率敏 感度 缺口 637,765,459.16 1,404,433,000.00 - 39,347,145.90 2,081,545,605.06
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
银行存 款 1,805,089,050.05 - - - 1,805,089,050.05
买入返 售金 融资 产 205,000,000.00 - - - 205,000,000.00
应收利 息 - - - 1,977,945.99 1,977,945.99
资产总 计 2,010,089,050.05 - - 1,977,945.99 2,012,066,996.04
负债
应付管 理人 报酬 - - - 82,647.80 82,647.80
应付托 管费 - - - 33,059.12 33,059.12
其他负 债 - - - - -
负债总 计 - - - 115,706.92 115,706.92
利率敏 感度 缺口 2,010,089,050.05 - - 1,862,239.07 2,011,951,289.12
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -8,139,865.01 -
-25 个 基准 点 8,139,865.01 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券， 所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
封闭期内， 每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后， 本基金应当
保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内 ， 每个交易日日终在扣除国债期货需缴
纳的交易保证金后， 本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 于 2018国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
年6 月30 日，本基金无重大价格风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 存 出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，
属于第二层次的余额为人民币 2,560,491,000.00 元，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要 说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务 报表的批 准
本财务报表已于 2018 年8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,560,491,000.00 97.80
其中： 债券 2,560,491,000.00 97.80
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,523,777.84 0.63
7 其他各 项资 产 41,112,995.70 1.57
8 合计 2,618,127,773.54 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 211,433,000.00 10.16
其中： 政策 性金 融债 211,433,000.00 10.16
4 企业债 券 860,899,000.00 41.36
5 企业短 期融 资券 431,460,000.00 20.73
6 中期票 据 750,001,000.00 36.03
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 306,698,000.00 14.73
9 其他 - -
10 合计 2,560,491,000.00 123.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101751041 17 汇金 MTN001 2,000,000 203,500,000.00 9.78
2 101800100 18 中 海地 产MTN001 1,100,000 112,772,000.00 5.42 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
3 180207 18 国开 07 1,100,000 109,923,000.00 5.28
4 101658044 16 海 运集 装MTN001 1,100,000 108,449,000.00 5.21
5 180203 18 国开 03 1,000,000 101,510,000.00 4.88
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 133,238.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,979,756.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,112,995.70
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 1,005,044,725.03 2,010,089,450.05 100.00% - -
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
基金管理人的从业人员本报告期末未持有本基金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,000,450.05 0.50 10,000,450.05 0.50 3 年
基金管 理 人 高级
管理人 员
- - - -
基金经 理等 人员 - - - -
基金管 理人 股东 - - - -
其他 - - - -
合计 10,000,450.05 0.50 10,000,450.05 0.50 3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 12 月26 日 ）基 金份 额 总额 2,010,089,450.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,010,089,450.05
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少 以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,010,089,450.05
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
（1）2018 年 2 月 10 日，本基金管理人发布公告，王文英女士自 2018 年 2 月 7
日起任公司总经理助理；
（2）2018 年 3 月 3 日 ，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自 2018 年 2 月 28
日起任公司固定收益投资总监；
（3）2018 年3 月 10 日， 本基金管理人发布公告， 张琦先生自 2018 年3 月7 日
起任公司股票投资总监；
（4）2018 年 5 月 12 日，本基金管理人发布公告，王福新先生自 2018 年 5 月 9
日起任公司总经理助理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期没有涉及 基金管理人、基金财产、 基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特 殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局 《关于对国寿
安 保 基 金管 理有 限 公司采 取 责 令改 正并 暂 停办理 相 关 业务 措施 的 决定》 ， 责 令公 司 进
行整改， 并暂停受理公募基金产品注册申请 3 个月。 公司高度重视， 制定相关整改措
施， 并持续进行全面整改， 行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕， 公司将
及时向监管部门报告整改报告。
本报告期内， 基金托管 人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家 券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1） 综合 实力 较强 、市 场 信誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营 状况稳 健；
（3） 经营 行为 规范 ，具 备 健全的 内部 控制 制度 ；
（4） 研究 实力 较强 ， 并能 够第一 时间 提供 丰富 的高 质量研 究咨 询报 告 ， 并 能 根据特 定要 求提
供定制 研究 报告 ；能 够积 极同我 公司 进行 业务 交流 ， 定期 来我 公司 进行 观点 交流和 路演 ；
（5） 具有 丰富 的投 行资 源 和大宗 交易 信息 ， 愿意 积 极为我 公司 提供 相关 投资 机会 ， 能 够对 公
司业务 发展 形成 支持 ；
（6） 具 有费 率优 势， 具 备 支持交 易的 安全 、 稳 定、 便捷、 高效 的通 讯条 件和 交易环 境， 能提
供全面 的交 易信 息服 务；
（7） 从制 度上 和技 术上 保 证我公 司租 用交 易单 元的 交易信 息严 格保 密。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 2,384,999,714.05 100.00% 21,292,500,000.00 100.00% - - 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保安 盛纯 债3 个月 定期开 放
债券型 发起 式证 券投 资基 金第一
个开放 期开 放申 赎、 转换 业务公 告
上证报 及公 司网 站 2018 年 3 月 23 日
2
国寿安 保安 盛纯 债3 个月 定期开 放
债券型 发起 式证 券投 资基 金 2018
年第1 季度 报告
上证报 及公 司网 站 2018 年 4 月 20 日
3
国寿安 保安 盛纯 债3 个月 定期开 放
债券型 发 起 式证 券投 资基 金第二
个开放 期开 放申 赎、 转换 业务公 告
上证报 及公 司网 站 2018 年 6 月 23 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20180101~20180630 2,000,089,000.00 - - 2,000,089,000.00 99.50%
个人 - - - - - - -
其他 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形， 可能存在大额赎回 的风险， 并导致基金
净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 并将采取有效措施保证中小投资者的合法权
益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保安盛纯债 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金合
同》 国寿安保安盛纯债 3 个月定开放债券发起式 2018 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
12.1.3 《国寿安保安盛纯债 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金托管协
议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保安盛纯债 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金
在指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司， 地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司 免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
