国 寿 安 保 安吉 纯 债 半 年定 期 开 放 债券 型 发
起 式 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年8 月23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ 3
§ 2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 6
§ 4 管理人报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................ 10
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................ 10
§ 5 托管人报告 ............................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 11
5.3 托管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ...................... 11
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ........................................................................................ 11
6.1 资产负 债表..................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 14
§ 7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ............................ 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 30
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 30
7.6 期末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 31
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 31
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............. 31
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 31
7.10 报告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................... 31
7.11 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................... 31
§ 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 32 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 32
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 ............................................................. 32
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................ 32
8.4 发起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................... 32
§ 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 32
§ 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 33
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................ 33
10.2 基金管 理 人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................. 33
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 33
10.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................... 33
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................................................... 33
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 33
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 33
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................. 34
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ......................................................................................... 35
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ................................. 35
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ................................................................................. 35
§ 12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 36
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................. 36
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................... 36
12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................... 36
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保安 吉纯 债半 年定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
基金简 称 国寿安 保安 吉纯 债半 年定 开债券 发起 式
基金主 代码 004821
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 22 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,010,311,050.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在保 持资 产流 动性 以及严 格控 制风 险的 基础 上，通 过积 极主 动的 投资
管理， 力争 为基 金份 额持 有人提 供超 越业 绩比 较基 准的当 期收 益以 及长 期稳
定的投 资回 报。
投资策 略
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的固 有特 点， 通过 分散
投资降 低基 金财 产的 非系 统性风 险， 保持 基金 组合 良好的 流动 性。 本基 金在
投资中 主要 基于 对国 家财 政政策 、货 币政 策的 深入 分析以 及对 宏观 经济 的动
态跟踪 ， 采用 期限 匹配 下 的主动 性投 资策 略 ， 主 要 包括 ： 类 属资 产配 置策 略、
期限结 构策 略、 久期 调整 策略、 个券 选择 策略 、分 散投资 策略 、回 购套 利策
略、国 债期 货投 资策 略等 投资管 理手 段， 对债 券市 场、债 券收 益率 曲线 以及
各种固 定收 益品 种价 格的 变化进 行预 测， 相机 而动 、积极 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益与 风险 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 ，高
于货币 市场 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中低 预期 收益/ 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 戴辉
联系电 话 010-50850744 010-65169958
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 95508
传真 010-50850776 010-65169555
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号
3 幢306 号
广东省 广州 市越 秀区 东风 东路
713 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2 号楼11 层
北京市 东城 区东 长安 街 甲2 号
邮政编 码 100033 510080
法定代 表人 王军辉 杨明生
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 62,698,585.60
本期利 润 87,752,901.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0292
本期加 权平 均净 值利 润率 2.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 75,900,844.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0252
期末基 金资 产净 值 3,086,211,894.43
期末基 金份 额净 值 1.0252
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.52%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各 项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.03% 0.34% 0.06% -0.34% -0.03%
过去三 个月 0.78% 0.08% 1.01% 0.10% -0.23% -0.02%
过去六 个月 2.92% 0.06% 2.16% 0.08% 0.76% -0.02%
自基 金 合同
生效起 至今
2.52% 0.06% 0.93% 0.07% 1.59% -0.01% 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年8 月22 日， 按照本 基金 的基 金合 同规 定,自 基金 合同 生
效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2017 年 8 月 22 日至 2018
年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年10 月29 日设立， 公 司注册资本 12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日，公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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公司管理资产总规模为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
固定
收益
投资
总
监、
投资
管理
部总
经
理、
基金
经理
2017 年8
月28 日
- 21 年
董瑞倩 女士 ，硕 士。 曾任 工银瑞 信基 金管 理
有限公 司专 户投 资部 基金 经理， 中银 国际 证
券有限 责任 公司 定息 收益 部副总 经理 、执 行
总经理 ；现 任国 寿安 保基 金管理 有限 公司 固
定收益 投资 总监 、投 资管 理部总 经理 ，国 寿
安保尊 享债 券型 证券 投资 基金、 国寿 安保 尊
益信用 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基
金、国 寿安 保尊 盈一 年定 期开放 债券 型证 券
投资基 金、 国寿 安保 保本 混合型 证券 投资 基
金、国 寿安 保尊 利增 强回 报债券 型证 券投 资
基金、 国寿 安保 稳信 混合 型证券 投资 基金 、
国寿安 保尊 裕优 化回 报债 券型证 券投 资基
金、国 寿安 保安 吉纯 债半 年定期 开放 债券 型
发起式 证券 投资 基金 及国 寿安保 安裕 纯债 半
年定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金基 金
经理。
吴闻
基金
经理
2017 年8
月22 日
- 10 年
吴闻先 生， 硕士 。曾 任中 信证券 股份 有限 公
司债务 资本 市场 部高 级经 理，固 定收 益部 副
总裁 ，2014 年9 月 加入 国 寿安保 基金 管理 有
限公司 任基 金经 理助 理， 现任国 寿安 保稳 恒
混合型 证券 投资 基金 、国 寿安保 稳健 回报 混
合型证 券投 资基 金、 国寿 安保保 本混 合型 证
券投资 基金 、国 寿安 保稳 荣混合 型证 券投 资
基金、 国寿 安保 尊裕 优化 回报债 券型 证券 投
资基金 、国 寿安 保稳 泰一 年定期 开放 混合 型
证券投 资基 金、 国寿 安保 安吉纯 债半 年定 期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 及国 寿安 保
稳吉混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内，本基 金管 理人严格 遵守《证 券投 资基金法 》等有关 法律 法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
严格执行了 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易
相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，本基金 未发 生违法违 规且对基 金财 产造成损 失的异常 交易 行为；且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上半年， 美国经济稳健复苏， 欧洲、 日 本的经济经济增长相对疲弱， 在美
元升值背景下， 新兴市场国家货币贬值风险加大。 中国经济在工业生产、 房地产投资
投资方面表现平稳， 但 基建投资增速出现超预期下滑， 社会融资增速 在金融监管加强、
表外融资收缩的背景下大幅回落， 叠加中美贸 易摩擦深化的影响， 市场对经济基本面
的前景趋于谨慎。4 月政治局会议重提“扩大内需 ”，货币政策基调出现微调，央行
两次定向降准， 货币市 场资金面呈现中性偏宽松的格局， 财政支出相比去年同期速度
偏慢，后续存在微调的空间。
上半年国内 债券市场表现分化，利率债和高等级信用债收益率自 2 月份以来震荡
下行， 中低等级信用债受表外融资收缩、 信用违约陆续出现的影响走势疲弱， 信用利
差持续扩大。
投资运作 方面，本 基金 在报告期 内适当提 高杠 杆率，以 中高等级 、中 等久期信用
债为主要配置品种，增加了高等级债券持仓，降低了中低评级债券的持仓。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报 告期末 本基金 份额净值 为 1.0252 元 ；本报告 期基金 份额净 值增长率为
2.92% ，业绩比较基准收益率为 2.16%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年 下 半 年 ， 美 国 经 济 预 计 将 保 持 较 强 的 增 长 态 势 ， 美 联 储 大 概 率 维 持 鹰 派
加息， 中美贸易摩擦对出口的影响也将逐渐显现。 国内方面， 鉴于外部环境和经济形国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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势发生的变化， 决策层 适时对政策进行调整， 预计下半年将维持中性偏宽松的资金面
并着力疏通货币政策传导渠道，财政政策将在农村、轨交、环保等领域将更加积极，
金融监管方面将调整节奏并有序化解表外融资风险， 经济增速有望在基建托底的支撑
下保持平稳，通胀水平相对温和。
债券市场方面， 长期利 率债受基建托底、 融资需求可能回升等因素影响不确定性
增大， 中高等级、 中短 久期的信用债在相对宽松资金面的支撑下具有较好的配置价值 ，
低等级信用债仍面临信用事件增加、信用利差扩大的风险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临 时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报 告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对国寿安保安吉国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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纯债半年定开债券发起式证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵
守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对 本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产
净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复
核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告
等数据真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 安吉 纯债半 年定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,561,805.64 504,017,577.20
结算备 付金
8,981,796.94 2,887,005.49
存出保 证金
17,713.35 151,724.58
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,400,437,826.30 4,160,843,754.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,400,437,826.30 4,160,843,754.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 13,000,135.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 102,040,045.44 52,774,119.67
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 12 页 共 36 页
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,519,039,187.67 4,733,674,316.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,425,776,674.89 1,729,208,644.98
应付证 券清 算款
4,922,186.57 3,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
760,399.39 763,453.09
应付托 管费
253,466.47 254,484.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 55,027.66 39,114.24
应交税 费
498,982.28 -
应付利 息
461,378.84 1,816,326.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 99,177.14 133,300.00
负债合 计
1,432,827,293.24 1,735,215,323.53
所有者权 益：
实收基 金 6.4.7.9 3,010,311,050.00 3,010,311,050.00
未分配 利润 6.4.7.10 75,900,844.43 -11,852,057.09
所有者 权益 合计
3,086,211,894.43 2,998,458,992.91
负债和 所有 者权 益总 计
4,519,039,187.67 4,733,674,316.44
注： 报 告截 止 日2018 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值1.0252 元， 基金 份额 总 额3,010,311,050.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 安吉 纯债半 年定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月
30 日
一、收入
114,430,639.78
1.利息 收入
90,132,294.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,493,271.95
债券利 息收 入
83,547,166.24
资产支 持证 券利 息收 入
- 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 13 页 共 36 页
买入返 售金 融资 产收 入
91,856.65
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“- ”填列）
-755,970.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -755,970.98
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 25,054,315.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
26,677,738.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,545,227.70
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,515,075.90
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 21,135.55
5．利 息支 出
20,197,572.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
20,197,572.59
6．税 金及 附加
289,949.38
7．其 他费 用 6.4.7.20 108,777.14
三、利润总额（ 亏损 总额 以“-”号填列）
87,752,901.52
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
87,752,901.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 安吉 纯债半 年定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,010,311,050.00 -11,852,057.09 2,998,458,992.91
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 87,752,901.52 87,752,901.52
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 14 页 共 36 页
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,010,311,050.00 75,900,844.43 3,086,211,894.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 王 文英______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金（简称“本基金” ） ，
系经中国证券监督管理委员会 （简称 “中国证 监会” ） 证监许可[2017]830 号文 《关于
准 予 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 的 核
准，由国寿安保基金管理有限公司（简称 “ 国寿安保 ” ）于 2017 年 8 月 14 日至 2017
年 8 月 15 日向社会公开募集， 募集期结束经 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证出具安永华明(2017) 验字第 61090605_A08 号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。 基金合同于 2017 年 8 月 22 日正式生效。 本基金为契约型、 定期开放式，
存续期限不定。 本基金自基金合同生效后， 每半年开放一次。 本基金第一个开放期为
基金合同生效之日后 6 个月对日起（包括该日）不少于 5 个工作日、不超过 20 个工
作日的期间；第二个开放期为基金合同生效之日后 12 个月的对日起 （包括该日）不
少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日的期间。以此类推。开放期内，投资人可办理
基金份额申购、 赎回等业务。 本基金第一个封闭期为自基金合同生效之日起 （包括该
日） 至第一个开放期起 始日的前一日的期间。 之后的每个封闭期为上一个开放期结束
之日次日起 （包括该日 ） 至下一个开放期起始日的前一日的期间， 以此类推。 在封闭
期 内 ， 本 基 金 不 接 受 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 也 不 上 市 交 易 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为
3,010,311,050.00 份基金份额。 本基金的基金管理人 和注册登记机构为国寿安保， 基金
托管人为广发银行股份有限公司（简称 “ 广发银行 ”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国家债券、 国债期货、 中
央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、
可转换债券（含分离交易可转换债券） 、可交换公司债、资产支持证券、证券公司短国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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期公司债券、 同业存单 、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期 存款、 通知存款
和其他银行存款） ，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须
符合中国证监会的相关规定） 。本基金不投资股票、权证，但可持有因可转换债券转
股所形成的股票 （包括 因持有该股票所派发的权证） 以及因投资可分离债券而产生的
权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖
出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ，
但在每个 开放期的前 1 个月和后 1 个月以 及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。 封闭期内， 本基金 在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放 期内， 在每个 交易日日终在扣除国债期
货需缴纳的交易保证金 后，本基金持有不低于 基金资产净值的 5% 的 现金或者到期日
在一年以内的政府债券。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用 指南、解释以及其他相 关规定（以下统称" 企 业会计准则" ）编
制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估
值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券
投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6
月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动
情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改 征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推 开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税[2016]140 号文 《 关于 明 确金 融 、房地 产 开发 、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值 税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理 人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为 （以下简称 “ 资管产品运营业务 ” ） ， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的
征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 17 页 共 36 页
额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业
务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增
值税应税 行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项 税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征 企业所得税；
根 据 财政 部 、国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 文《 关 于企 业 所得 税若 干优 惠 政策 的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债 券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根 据 财政 部 、国 家 税务总 局 财税[2008]132 号文 《 财政 部 、国 家 税务总 局 关于 储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 18 页 共 36 页
活期存 款 7,561,805.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 7,561,805.64
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,452,463,896.90 1,448,203,326.30 -4,260,570.60
银行间 市场 2,976,945,794.22 2,952,234,500.00 -24,711,294.22
合计 4,429,409,691.12 4,400,437,826.30 -28,971,864.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,429,409,691.12 4,400,437,826.30 -28,971,864.82
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利息 600.42 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,041.80
应收债 券利 息 102,035,395.22
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.00
合计 102,040,045.44
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 55,027.66
合计 55,027.66
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 99,177.14
合计 99,177.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,010,311,050.00 3,010,311,050.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算 变 动份 额 - - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,010,311,050.00 3,010,311,050.00
注：本期申购 包含基金 红 利再投资及转 入的份额 及 金额；本期赎 回包含基 金 转出的份额及 金
额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 42,174,123.65 -54,026,180.74 -11,852,057.09
本期利 润 62,698,585.60 25,054,315.92 87,752,901.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 104,872,709.25 -28,971,864.82 75,900,844.43
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 58,829.73
定期存 款利 息收 入 6,222,083.30
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 211,787.39
其他 571.53
合计 6,493,271.95
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金于本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-755,970.98
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 21 页 共 36 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -755,970.98
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 1,192,649,382.99
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ） 成 本总 额 1,180,257,702.05
减：应 收利 息总 额 13,147,651.92
买卖债 券差 价收 入 -755,970.98
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金于本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 25,054,315.92
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 25,054,315.92
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 25,054,315.92 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
本基金于本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,655.65
银行间 市场 交 易 费用 19,479.90
合计 21,135.55
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
其他 600.00
上清所 账户 维护 费 4,500.00
中债登 账户 维护 费 4,500.00
合计 108,777.14
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
广发银 行 基金托 管人
中国人 寿保 险 （集 团 ） 公 司 （ 简称 “ 集 团公 司 ” ） 基金管 理人 的最 终控 制人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司 （ 简称 “ 中 国人 寿 ” ） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,545,227.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 基金管理费 按前一日的基 金资产净值 的 0.30% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,515,075.90
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 基金托管费 按前一日的基 金资产净值 的 0.10% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金本报告期 未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年8 月22 日 ） 持 有的 基 金份额 10,000,050.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,050.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.3300%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名
称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
中国人 寿 2,500,259,500.00 83.06% 2,500,259,500.00 83.06%
集团公 司 500,051,500.00 16.61% 500,051,500.00 16.61%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行 7,561,805.64 58,829.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行约 定利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金本报告期间未进行利润分配。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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6.4.12 期 末（ 2018 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币 670,076,674.89 元，是以如下债券作为抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101800443 18 津 城建 MTN010A 2018 年 7 月 2 日 98.47 301,000 29,639,470.00
111782392 17 重 庆农 村商 行CD153 2018 年 7 月 2 日 95.73 800,000 76,584,000.00
011801141 18 鲁 高速 SCP004 2018 年 7 月 3 日 100.30 1,200,000 120,360,000.00
101764044 17 农垦 MTN002 2018 年 7 月 3 日 99.78 221,000 22,051,380.00
101800246 18 海正 MTN001 2018 年 7 月 3 日 99.08 300,000 29,724,000.00
101800703 18 电网 MTN001 2018 年 7 月 3 日 100.37 884,000 88,727,080.00
101800286 18 晋能 MTN003 2018 年 7 月 4 日 100.95 300,000 30,285,000.00
101800298 18 金 融街 MTN001A 2018 年 7 月 4 日 101.09 700,000 70,763,000.00
101800443 18 津 城建 MTN010A 2018 年 7 月 4 日 98.47 75,000 7,385,250.00
101800444 18 津 城建 MTN010B 2018 年 7 月 4 日 97.42 400,000 38,968,000.00
101800449 18 津 渤海 MTN003 2018 年 7 月 4 日 97.79 200,000 19,558,000.00
101800494 18 苏 交通 MTN002 2018 年 7 月 4 日 100.28 200,000 20,056,000.00
101800661 18 沈 阳地 铁 MTN001 2018 年 7 月 4 日 99.81 200,000 19,962,000.00
101800703 18 电网 MTN001 2018 年 7 月 4 日 100.37 316,000 31,716,920.00
111892765 18 青 岛农 商行 CD008 2018 年 7 月 4 日 97.71 234,000 22,864,140.00
101751035 17 晋能 MTN005 2018 年 7 月 5 日 100.71 213,000 21,451,230.00
101762056 17 海正 MTN001 2018 年 7 月 5 日 99.77 500,000 49,885,000.00
111892765 18 青 岛农 商行 CD008 2018 年 7 月 5 日 97.71 28,000 2,735,880.00
合计
7,072,000 702,716,350.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额人民币 755,700,000.00 元， 于2018 年7 月 2 日到期。 该类
交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理 人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管
理 人 根 据 现 代 企 业 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 的 要 求 ， 建 立 在 董 事 会 领 导 下 的 架 构 清
晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、
风险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理 部、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余 亦 可在银行间同业市场交易， 因此，
除在附注 6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 （如
有） ，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求， 其上 限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎
回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
7,561,805.64 - - - 7,561,805.64
结算备 付金
8,981,796.94 - - - 8,981,796.94
存出保 证金
17,713.35 - - - 17,713.35
交易性 金融 资产
940,161,500.00 3,186,155,326.30 274,121,000.00 - 4,400,437,826.30
应收利 息
- - - 102,040,045.44 102,040,045.44
资产总 计 956,722,815.93 3,186,155,326.30 274,121,000.00 102,040,045.44 4,519,039,187.67
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,425,776,674.89 - - - 1,425,776,674.89
应付证 券清 算款 - - - 4,922,186.57 4,922,186.57
应付管 理人 报酬 - - - 760,399.39 760,399.39
应付托 管费 - - - 253,466.47 253,466.47
应付交 易费 用 - - - 55,027.66 55,027.66
应付利 息 - - - 461,378.84 461,378.84
应交税 费 - - - 498,982.28 498,982.28
其他负 债 - - - 99,177.14 99,177.14
负债总 计 1,425,776,674.89 - - 7,050,618.35 1,432,827,293.24
利率敏 感度 缺口 -469,053,858.96 3,186,155,326.30 274,121,000.00 94,989,427.09 3,086,211,894.43
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 504,017,577.20 - - - 504,017,577.20
结算备 付金 2,887,005.49 - - - 2,887,005.49
存出保 证金 151,724.58 - - - 151,724.58 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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交易性 金融 资产 1,150,153,300.00 2,697,492,454.50 313,198,000.00 - 4,160,843,754.50
买入返 售金 融资 产 13,000,135.00 - - - 13,000,135.00
应收利 息 - - - 52,774,119.67 52,774,119.67
资产总 计 1,670,209,742.27 2,697,492,454.50 313,198,000.00 52,774,119.67 4,733,674,316.44
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,729,208,644.98 - - - 1,729,208,644.98
应付证 券清 算款 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 763,453.09 763,453.09
应付托 管费 - - - 254,484.34 254,484.34
应付交 易费 用 - - - 39,114.24 39,114.24
应付利 息 - - - 1,816,326.88 1,816,326.88
其他负 债 - - - 133,300.00 133,300.00
负债总 计 1,729,208,644.98 - - 6,006,678.55 1,735,215,323.53
利率敏 感度 缺口 -58,998,902.71 2,697,492,454.50 313,198,000.00 46,767,441.12 2,998,458,992.91
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2017 年12 月31 日 ）
+25 个 基准 点 -23,171,214.74 -23,623,699.15
-25 个 基准 点 23,171,214.74 23,623,699.15
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、可 能
的变动 时， 为交 易而 持有 的债券 公允 价值 的变 动对 基金净 值产 生的 影响
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券， 所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
但在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以 及开放期期间不受前述投资组合比 例的限
制。 封闭期内， 本基金 在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易 保证金一倍的现金； 开放 期内， 在每个交易日日终在扣除国债期
货需缴纳的交易保证金后， 本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于2018 年6 月30 日，本基金无重大价格风险。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年6 月30 日， 本基金主要投资于固定收益品种， 因此除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公 允价 值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
于2018 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 工 具 中 无 属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 4,400,437,826.30
元（上年度末：4,160,843,754.50 元） ，无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承 诺事 项
截至资产负债表日，本基 金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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6.4.14.4 财 务报 表的批 准
本财务报表已于 2018 年8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,400,437,826.30 97.38
其中： 债券 4,400,437,826.30 97.38
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,543,602.58 0.37
7 其他各 项资 产 102,057,758.79 2.26
8 合计 4,519,039,187.67 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金本报告期未买卖股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,744,858,826.30 56.54 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 31 页 共 36 页
5 企业短 期融 资券 632,838,000.00 20.51
6 中期票 据 1,849,587,000.00 59.93
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 173,154,000.00 5.61
9 其他 - -
10 合计 4,400,437,826.30 142.58
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 101800703 18 电网 MTN001 1,200,000 120,444,000.00 3.90
2 011801141 18 鲁 高速SCP004 1,200,000 120,360,000.00 3.90
3 143682 18 中核 01 1,200,000 120,000,000.00 3.89
4 101773021 17 华远 MTN001 1,100,000 109,670,000.00 3.55
5 101552026 15 晋能 MTN001 1,000,000 100,190,000.00 3.25
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,713.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 102,040,045.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 102,057,758.79 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 32 页 共 36 页
7.11.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限情况。
7.11.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5 602,062,210.00 3,010,311,050.00 100.00% 0.00 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司所有从业人员本报告期末未持有本基金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例 （%）
发起份 额
承诺持 有
期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,050.00 0.33 10,000,050.00 0.33 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,050.00 0.33 10,000,050.00 0.33 3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额 3,010,311,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,010,311,050.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,010,311,050.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 ：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董 瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公 司
总经理 助理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 如下 ：
本基金 托管 人于 2018 年 6 月经 证监 会核 准，由 梁 冰女士 担任 广发 银行 股份 有限公 司资 产 托
管部副 总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期没 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 《 关于 对 国寿安 保基 金管
理 有 限公 司采 取责 令改 正并 暂 停办 理相 关业 务措 施的 决 定》 ，责 令公 司进 行整改 ， 并暂 停受 理公
募基金 产品 注册 申 请3 个 月。 公 司高 度重 视， 制 定 相关整 改措 施， 并持 续进 行全面 整改 ， 行 政监
管措施 决定 书指 出的 问题 公司已 整改 完毕 ，公 司将 及时向 监管 部门 报告 整改 报告。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 34 页 共 36 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交
金额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
广发证 券 180,591,275.47 100.00% 29,379,300,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保安 吉纯 债半 年定 期开放
债券型 发起 式证 券投 资基 金 2017
年第4 季度 报告
证券时 报及 公司 网站 2018 年1 月20 日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 35 页 共 36 页
2
国寿安 保安 吉纯 债半 年定 期开放
债券型 发起 式证 券投 资基 金第一
个开放 期开 放 申 赎、 转换 业务公 告
证券时 报及 公司 网站 2018 年2 月14 日
3
国寿安 保安 吉纯 债半 年定 期开放
债券型 发起 式证 券投 资基 金 2017
年年度 报告 （摘 要）
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月27 日
4
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
修订公 司旗 下债 券型 基金 基金合
同有关 条款 的公 告
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月29 日
5
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金赎 回费 的公告
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月30 日
6
国寿安 保安 吉纯 债半 年定 期开放
债券型 发起 式证 券投 资基 金更新
招募说 明书 （摘 要） （2018 年第1
号）
证券时 报及 公司 网站 2018 年4 月12 日
7
国寿安 保安 吉纯 债半 年定 期开放
债券型 发起 式证 券投 资基 金 2018
年第1 季度 报告
证券时 报及 公司 网站 2018 年4 月20 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机构 1 20180101~20180630 2,500,259,500.00 - - 2,500,259,500.00 83%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情形 ， 可 能 存在大 额赎 回的 风
险 ，并导致 基金净 值波动。 此外，机 构投资 者赎回后 ，可能导 致基金 规模大幅 减小，不 利于基 金的
正常运 作。
基 金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基 金资产 ，并将 采取 有效措 施保证中
小投资 者的 合法 权益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年半年度报告
第 36 页 共 36 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证券投资
基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型 发起式证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发起式 证 券 投 资 基 金 在
指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
