华 泰 紫 金 智能 量 化 股 票型 发 起 式 证券 投 资
基金2018 年 半 年 度 报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月24 日 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 21 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年2 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利 润表 ..................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 38
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 49 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 51
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................. 51
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51
§10 重大事件揭示 ............................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 52
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 55
§12 备查文件目录 ............................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 55
12.2 存放 地点 .................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华泰紫 金智 能量 化股 票型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起
基金主 代码
005502
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同 生 效日
2018 年 2 月1 日
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
142,255,948.76 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 量化 选股 模型 精选股 票 ， 在 有效 控制 风 险的前 提下 ， 力争 获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ，谋 求基 金资 产的 长期增 值。
投资策 略
管理人 先根 据宏 观分 析和 市场判 断确 定大 类资 产的 配置 ， 然 后充 分利 用
量化模 型， 先将 原始 行业 数据进 行深 层次 的加 工、 计算， 建立 各个 行业
的分析 逻辑 ， 再 通过 模型 构造， 建立 起因 子分 析框 架， 然 后挖 掘数 据形
成因子 ， 通 过因 子拟 合趋 势， 进 行回 溯和 验证， 从 而挖掘 出不 同行 业的
敏感因 子 ， 提 取合 成不 同 行业的 观察 指标 ， 结合 管 理人线 下的 研究 进行
行业配 置和 个券 选择 ，构 建合理 的投 资组 合。
业绩比 较基 准
中证800 指 数收 益率*90%+ 上证国 债指 数收 益率*10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 是 证券投 资基 金中 的高 预期 风险和 高预 期收 益的
产品。 基金 的预 期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金、 货 币
市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
朱鸣 王永民
联系电 话
021-68984388 010-66594896
电子邮 箱
mingzhu@htsc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008895597 95566
传真
025-84579938 010-66594942
注册地 址
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区东方 路
18 号 21 楼
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东 方
路18 号21 层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
邮政编 码
200120 100818
法定代 表人
崔春 陈四清
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
上海证 券报,中 国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
htamc.htsc.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
华泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限
公司
中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区东
方路 18 号21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年 02 月 01 日-2018 年06 月30 日
本期已 实现 收益
-7,431,779.43
本期利 润
-7,228,672.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0368
本期加 权平 均净 值利 润率
-3.72%
本期基 金份 额净 值增 长率
-4.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2018 年 06 月 30 日
期末可 供分 配利 润
-7,216,728.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0507
期末基 金资 产净 值
135,392,983.89
期末基 金份 额净 值
0.9518
3.1.3 累计 期末 指标
2018 年 06 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率
-4.82%
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 （ 例如， 开放 式 基金的 转换 费等 ） ， 计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数。
4、本 基金 合同 生效 日为 2018 年 2 月1 日 ，至 本报 告期末 未满 1 年， 因此 主 要会计 数据 和财 务指
标只列 示基 金合 同生 效日 至 2018 年6 月30 日 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
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过去一 个月 -0.94% 0.57% -7.25% 1.25% 6.31% -0.68%
过去三 个月 -4.92% 0.47% -9.96% 1.04% 5.04% -0.57%
自基金 合同
生效起 至今
-4.82% 0.39% -15.47% 1.12% 10.65% -0.73%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日期 为 2018 年2 月 1 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
未满1 年。 本基 金的 建仓 期为 6 个月 ，截 止报 告期 末，本 基金 未满 建仓 期
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华泰证券（上 海）资产管 理有限公司是 经中国证监 会证监许可［2014］679 号文批准，由 华
泰证券 股份 有限 公司 设立 的全资 资产 管理 子公 司。2014 年10 月成 立时， 注册 资本 3 亿元 人民 币。
2015 年10 月增 加注 册资 本至 10 亿 元人 民币 。2016 年 7 月增 加注 册资 本至26 亿元 人民 币。
2016 年7 月， 公 司经 中国证 监会 证监 许可[2016]1682 号文 批准 ， 获 得公 开 募集证 券投 资基 金华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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管理业务资格 。公司主 要 业务为证券资 产管理业 务 、公开募集证 券投资基 金 业务及中国 证监会批
准的其 它业 务。 截 至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理华 泰紫 金天 天金 交易型 货币 市场 基
金、华泰紫金 零钱宝货 币 市场基金、华 泰紫金中 证 红 利低波动指 数型发起 式 证券投资基 金、华泰
紫金智 能量 化股 票型 发起 式证券 投资 基金 、 华 泰紫 金 智盈债 券型 证券 投资 基金 五只证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
熊志勇
本基金 的基
金经理 、 基金
量化部 负责
人
2018 年02 月01
日
-
12
熊 志 勇 先 生 ， 英 国 考
文 垂 大 学 博 士 。 曾 任
华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 高 级 金 融 工 程 师 、
基 金 经 理 助 理 ， 国 投
瑞 银 基 金 管 理 有 限 公
司 基 金 经 理 、 量 化 及
衍 生 品 负 责 人 ， 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 量
化 投 资 部 总 经 理 ， 上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 量 化 投 资 部 总
监 ， 上 海 旷 怀 资 产 管
理 有 限 公 司 投 资 总
监， 2016 年11 月加 入
华 泰 证 券( 上海) 资产
管理有限公司。2010
年11 月27 日至 2011
年8 月17 日任 国投 瑞
银瑞和 沪深 300 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。2017 年 12
月 起 任 华 泰 紫 金 中 证
红 利 低 波 动 指 数 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2018 年 2 月
起 任 华 泰 紫 金 智 能 量
化 股 票 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理。
毛甜
本基金 的基
金经理
2018 年03 月10
日
- 8
毛 甜 女 士 ， 武 汉 大 学
金融工程硕士。2010
年至2012 年曾 任国 信华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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证 券 经 济 研 究 所 金 融
工 程 部 助 理 分 析 师 ；
2012 年至 2017 年任
职 光 大 富 尊 投 资 有 限
公 司 ， 历 任 量 化 研 究
员 、 量 化 投 资 经 理 。
2017 年 7 月加 入华 泰
证券( 上海) 资 产 管 理
有限公 司 ，2017 年12
月 起 担 任 华 泰 紫 金 中
证 红 利 低 波 动 指 数 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2018 年 3
月 起 担 任 华 泰 紫 金 智
能 量 化 股 票 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注:1. 对基金 的首任基 金经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日， “离任日 期 ”为根据公 司决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指 根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《华 泰紫 金 智能量 化股 票型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合 符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会颁布的《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》建 立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公司建立 了公募基 金 投资决策委员 会领导下 的 投资决策及授 权制度， 以 科学规范的 投资决策
体系，采用集 中交易管 理 加强交易执行 环节的内 部 控制，通过工 作制度、 流 程和技术手 段保证公
平交易原则的 实现；通 过 建立层级完备 的公司股 票 池和债券库， 完善各类 具 体资产管理 业务组织华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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结构，规范 各 项业务之 间 的关系，在保 证各投资 组 合既具有相对 独立性的 同 时，确保其 在获得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本报告期 内，本公 司 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，确 保 本公司管理 的不同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现 本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 未超过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年A 股 市场 波 动率水 平快 速上 升， 年初 经历了 一轮 快速 上涨 ， 随 后市场 在国 内去
杠杆、 中美 贸易摩 擦等 多 个内外 部因 素冲 击下 震荡 下行。 截至 本报告 期末 ， 上 证综指 下 跌 13.90% ，
深证成 份指 数下 跌 15.04% ，上证 50 指数 下跌 13.30% ，沪深 300 指 数下跌 12.90% ， 中证 1000 指
数下 跌20.08% ，创 业板 指 数下 跌 8.33% 。
本 基金 成立 于 2 月 1 日，本 报告 期涵 盖了 基金 的建仓 期， 考虑 到当 前市 场面临 诸多 风险 ， 我
们采取谨慎的 建仓策略 ， 依据量化模型 ，本着勤 勉 尽责的态度， 严格遵守 基 金合同，在 有效控制
风险的 前提 下， 力争 获取 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值收 益率 为-4.82% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率-15.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 在 中 美贸易 摩擦 、 国内 去杠 杆 等长期 因素 的影 响下 ， 国 内经济 仍然 面临
下行压力和不 确定性， 但 当前政策已开 始转向， 信 用环境的修复 有望改善 市 场对经济增 速的悲观
预期，经济下 行的压力 同 时也是国内经 济改革的 动 力。我们认为 经过前期 的 下跌，市场 下行空间
比较有限，但 还需等待 经 济与企业盈利 的回升。 本 基金将继续依 据量化模 型 ，在有效控 制风险的
前提下 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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本基金 管理人设 有估 值 小组，公司 领导担任 估 值小组组长， 基金管理 部 、运营部、交 易部、
合规风控部指 定人员担 任 委员。基金管 理人估值 委 员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和 相关工作
经历。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的讨论， 但 不参与估值原 则和方法 的 最终决策和 日常估值
的执行 。
本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
与估值 相关的机 构包 括上海、深圳 证券交易 所 ，中国证券登 记结算有 限 责任公司，中 央国债
登记结 算有 限责 任公 司、 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 业协 会等 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形；
2、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起
式证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
5,650,027.37
结算备 付金
6,233,832.09
存出保 证金
156,970.87
交易性 金融 资产
6.4.7.2
113,825,258.22
其中： 股票 投资
110,609,936.72
基金投 资
-
债券投 资
3,215,321.50
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
6.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
10,000,000.00
应收证 券清 算款
3,088,529.68
应收利 息
6.4.7.5
96,014.33
应收股 利
-
应收申 购款
98.52
递延所 得税 资产
-
其他资 产
6.4.7.6
-
资产总 计
139,050,731.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
6.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
782,657.02
应付赎 回款
1,251,654.13
应付管 理人 报酬
171,501.14
应付托 管费
28,583.52
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
6.4.7.7
1,314,668.04
应交税 费
-
应付利 息
- 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
6.4.7.8
108,683.34
负债合 计
3,657,747.19
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
142,255,948.76
未分配 利润
6.4.7.10
-6,862,964.87
所有者 权益 合计
135,392,983.89
负债和 所有 者权 益总 计
139,050,731.08
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 总额142,255,948.76 份， 基金 份 额净 值0.9518 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年2 月1 日（基 金合 同生 效日 ） 至2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 2 月 1 日 （基 金合 同生效 日）
至 2018 年6 月30 日
一、收入
-3,039,837.42
1.利息 收入
1,592,338.96
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
820,933.22
债券利 息收 入
25,366.59
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
746,039.15
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-5,727,443.13
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
-5,957,204.62
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
6.4.7.13
2,544.40
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.7.13.5
-
贵金属 投资 收益
6.4.7.14
-
衍生工 具收 益
6.4.7.15
-
股利收 益
6.4.7.16
227,217.09
3.公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”号 填列)
6.4.7.17
203,106.61
4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5.其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
6.4.7.18
892,160.14
减：二、费用
4,188,835.40
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.1
1,219,959.10
2．托 管费
6.4.10.2.2
203,326.49
3．销 售服 务费
6.4.10.2.3
-
4．交 易费 用
6.4.7.19
2,643,840.94
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用
6.4.7.20
121,708.87
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-7,228,672.82
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-7,228,672.82
注: 本 基金 于2018 年 2 月1 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 紫金 智能 量化股 票型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年2 月1 日（基 金合 同生 效日 ） 至2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（基金合 同生效日）至 2018 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
343,068,498.19 - 343,068,498.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,228,672.82
-7,228,672.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-200,812,549.43 365,707.95 -200,446,841.48
其中：1.基 金申 购款
1,395,586.37 -5,927.65 1,389,658.72
2.基金 赎回 款
-202,208,135.80 371,635.60 -201,836,500.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
142,255,948.76 -6,862,964.87 135,392,983.89
注: 本基 金于2018 年 2 月1 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财 务报 表由 下列 负责 人签署 ：
崔春
朱前
朱鸣
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰紫金智能 量化股票 型 发起式证券投 资基金(以 下 简称“本基金 ”) 经 中国 证券监督管 理
委员会 (以 下简称“ 中国 证监会”) 《关 于准予华 泰 紫金智能量化 股票型发 起 式证券投资 基金注
册的批 复》( 证监 许可[2017]1224 号) 批 准， 由 华泰 证券( 上海) 资产 管理 有限 公司( 以下 简称 “ 华
泰资管 ”)依 照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 华泰 紫 金智能 量 化 股票 型发
起式证 券投 资基 金基 金合 同》 发售 ， 基 金合 同 于 2018 年 2 月 1 日生 效 。 本 基金 为契约 型开 放式 发
起式基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为343068498.19 份基 金份 额 。 本 基金的 基金 管理 人
为华泰资管， 基金托管 人 为中国银行股 份有限公 司 (以下简称 “中国银 行”)。该资金已 由毕马
威华振 会计 事务 所审 验并 出具验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《华 泰紫 金智 能 量化股 票型 发起 式证
券投资基金基 金合同》 和 《华泰紫金智 能量化股 票 型发起式证券 投资基金 招 募说明书》 的有关规
定，本基金投 资具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上市的股 票 （包括创业 板、中小
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债券 （ 包 括国债 、 央 行票 据、 金 融 债券、 企业 债券、 公
司债券 、 中 期票 据、 短 期 融资券 、 超 短期 融资 券、 次级债 券、 政府 支持 机构 债券、 政府 支持 债券、
地方政府债券 、中小企 业 私募债券、可 转换债券 、 可交换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债
券） 、货币市 场工具（ 含同 业存单） 、权 证、资产 支持 证券、股指 期货、国 债期 货以及法律 法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 本基金 的业 绩比 较基
准为： 中 证800 指数 收益率*90%+ 上 证国 债指 数收 益 率*10%
根 据 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 ， 本 基 金定期 报告 在公 开披 露的 第二个 工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2018 年 6
月30 日的 财务 状况 以及2018 年 上半 年的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益 的金融资
产、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 债 券投资和买 入返售金
融资产 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负 债和其他
金融负 债。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资 产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 ，按照取 得 时的公允价 值作为初
始确认 金额 ，相 关的 交易 费用在 发生 时计 入当 期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利， 应当确认
为当期收益。 每日，本 基 金将以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产或金融 负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收 益，同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金 流量 的 权利已转移 ，且符合
金融资 产转 移的 终止 确认 条件的 ，金 融资 产将 终止 确认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬转移给转入 方的，终 止 确认该金融 资产；保
留了金融资产 所有权上 几 乎所有的风险 和报酬的 ， 不终止确认该 金融资产 ； 本基金既没 有转移也华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和报 酬 的，分别下列 情况处理 ： 放弃了对该 金融资产
控制的，终止 确认该金 融 资产并确认产 生的资产 和 负债；未放弃 对该金融 资 产控制的， 按照其继
续涉入 所转 移金 融资 产的 程 度确 认有 关金 融资 产， 并相应 确认 有关 负债 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量 或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有 重要意义
的最低层次输 入值，确 定 所属的公允价 值层次： 第 一层次输入值 ，在计量 日 能够取得的 相同资产
或负债在活跃 市场上未 经 调整的报价； 第二层次 输 入值，除第一 层次输入 值 外相关资产 或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进 行重新评
估，以 确定 是否 在公 允价 值计量 层次 之间 发生 转换 。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的 报
价作为公允价 值；估值 日 无报价且最近 交易日后 未 发生影响公允 价值计量 的 重大事件的 ，应采用
最近交易日的 报价确定 公 允价值。有充 足证据表 明 估值日或最近 交易日的 报 价不能真实 反映公允
价值的 ，应 对报 价进 行调 整，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并 在估值技
术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征是 指对资产 出 售或使用的限 制等，如 果 该限制是针 对资产持
有者的，那么 在估值技 术 中不应将该限 制作为特 征 考虑。此外， 基金管理 人 不应 考虑因 大量持有
相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确 定公允价 值 。采用估值技 术确定公 允 价值时，应优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额 转入“未
分配利 润/ （累 计亏 损） ” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适 用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按债 券 票面 价 值 与 票 面 利 率 或 内含票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除应 由 债 券 发 行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在证 券实 际持有 期内 逐日 计提；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率） ， 在回 购期 内逐 日计 提 ；
(5) 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资 产支 持证 券投 资收 益/(损失)于 成交 日确 认， 并 按成交 总额 与其 成本 、 应 收利息 的差 额入 账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的差 额 入
账； 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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(9) 权 证收 益/（ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10)股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(11)公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资
产、以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 负债等公允价 值变动形 成 的应计入当 期损益的
利得或 损失 ；
(12)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量的时
候确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认 和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(3) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(4) 基 金合 同生 效不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本 基金 目前 以一 个经 营分部 运作 ，不 需要 进行 分部报 告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的交易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于 在锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ，根 据中 国证监 会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票 的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 12 月 26 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等流 通 受限股票， 根据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布< 证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》之附 件《证券 投资 基金投资流 通受限股 票估 值指引(试行) 》(以下简 称 “指引”)， 按估值
日在证券交易 所上市交 易 的同一股票的 公允价值 扣 除中证指数有 限公司根 据 指引所独立 提供的该
流通受 限股 票剩 余限 售期 对应的 流动 性折 扣后 的价 值进行 估值 。
(3) 对 于证 券交 易所 上市 或 挂牌的 固定 收益 品种 及在 银行间 同业 市场 交易 的债 券品种 ， 根 据中 国证
监会公 告[2017]13 号 《 中 国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 采用估 值技 术确 定
公允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《 财 政部、国家税 务总
局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点 的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 文 《 关于 明确金 融、 房地 产开
发、 教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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的补充通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于资管产 品增 值税有关问题 的通知》 及 其他相关税务 法规
和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(1) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(2) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增) 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业 税纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
2018 年1 月1 日(含)以 后 ， 资管 产品 管理 人( 以下 称 管理人)运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 基金
在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳 增值 税的 ， 不再缴 纳 ； 已 缴纳 增
值税的 ，已 纳税 额从 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(3) 对 投资 者 ( 包括 个人 和机构 投资 者) 从 基金 分 配中取 得的 收入 ， 暂 不征 收 个人所 得 税 和企 业
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
5,650,027.37
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
5,650,027.37
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
110,405,844.11 110,609,936.72 204,092.61
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
3,216,307.50 3,215,321.50 -986.00 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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银行间 市场
- - -
合计
3,216,307.50 3,215,321.50 -986.00
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
113,622,151.61 113,825,258.22 203,106.61
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
- -
- - -
合计
10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
6,965.30
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
2,805.20
应收债 券利 息
97,380.15
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-11,207.02
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
70.70 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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合计
96,014.33
6.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,314,668.04
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
1,314,668.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
3,144.84
预提费 用 105,538.50
合计
108,683.34
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 343,068,498.19
343,068,498.19
本期申 购
1,395,586.37
1,395,586.37
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-202,208,135.80
-202,208,135.80
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 调整
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
142,255,948.76
142,255,948.76
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - - 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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本期利 润
-7,431,779.43 203,106.61 -7,228,672.82
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
215,051.22 150,656.73 365,707.95
其中： 基金 申购 款
-3,104.64 -2,823.01 -5,927.65
基金赎 回款
218,155.86 153,479.74 371,635.60
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-7,216,728.21 353,763.34 -6,862,964.87
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018
年 6 月 30 日
活 期存 款利 息收 入
215,312.76
定期存 款利 息收 入
579,056.67
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
26,154.43
其他
409.36
合计
820,933.22
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2018
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
965,301,012.03
减：卖 出股 票成 本总 额
971,258,216.65
买卖股 票差 价收 入
-5,957,204.62
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收 益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年2月1 日 （基 金合 同生 效日） 至2018
年6月30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到
期兑付 ）差 价收 入
2,544.40
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
2,544.40 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年2月1 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2018
年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）成交总
额
7,962,046.80
减：卖出债券（ 、 债 转 股及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本总额
7,713,455.60
减：应 收利 息总 额
246,046.80
买卖债 券差 价收 入
2,544.40
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 无资 产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 无贵 金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 无衍 生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018
年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
227,217.09
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
227,217.09
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年2 月1 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2018
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
203,106.61
股票投 资
204,092.61
债券投 资
-986.00
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
- 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
203,106.61
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日 （基 金合 同生效 日） 至 2018
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入
892,160.14
合计
892,160.14
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,643,840.94
银行间 市场 交易 费用
-
合计
2,643,840.94
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月1 日 （基 金合 同生效 日） 至2018
年 6 月30 日
审计费 用
29,191.50
信息披 露费
76,347.00
银行手 续费 15,770.37
开户费 400.00
合计
121,708.87
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期 与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 ，并 以一 般交 易价 格为定 价基 础。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 2,046,965,072.79 100.00
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 10,929,763.10 100.00
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 3,042,367,000.00 100.00
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年2月1 日（ 基金 合同 生效日 ）至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例（%）
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总额 的比
例（% ）
华泰证 券股 份有 限公 司 1,496,942.04 100.00
1,314,668.04 100.00
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018
年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,219,959.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
560,824.57
注: 支付基金管 理人华泰 证 券资管的基金 管理费按 前 一日基金资产 净值 0.8% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 计算 公式 为： 日基 金 管理费= 前 一日 基金 资产 净 值×1.5%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018
年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
203,326.49
注: 支付基金托 管人交通 银 行的基金托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.1% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.1%/ 当年 天数 。25
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金在 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年2 月 1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年6 月30 日
基 金 合 同 生 效 日 （2018
年 2 月 1 日） 持有 的基
金份额
10,000,900.09
期初持 有的 基金 份额
10,000,900.09
期间申 购/ 买入 总份 额
-
期间因 拆分 变动 份额
-
减： 期间 赎回/ 卖出 总份
额
-
期末持 有的 基金 份额
10,000,900.09
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.03%
注: 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 申购/赎 回费 率按 照 本基金 招募 说明 书的 规定 执行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 关 联方 投资 本基 金适 用 的申购/赎 回费 率按 照本 基 金招募 说明 书的 规定 执行 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年2 月1 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年6 月 30
日
期末余 额
当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
5,650,027.37
215,312.76
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300197
铁汉
生态
2018
年5 月
28 日
重大事
项停牌
5.37 - - 225,000 1,476,000.00 1,208,250.00 -
002210
飞马
国际
2018
年3 月
26 日
重大事
项停牌
12.33
2018
年08
月13
日
11.07 29,258 366,454.58 360,751.14 -
000723
美锦
能源
2018
年3 月
27 日
重大事
项停牌
5.43
2018
年07
月31
日
4.89 62,900 370,030.00 341,547.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为股票 基金，属 于 证券投资基金 中的高流 动 性、高风险品 种，其预 期 收益和风险均 高
于债券型基金 、混合型 基 金及货币市场 基金。本 基 金主要投资于 标的指数 成 份和备选成 份股。本
基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风 险及市场
风险。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
公司建立健全 与自身发 展 战略相适应的 全面风险 管 理体系。公司 全面风险 管 理体系包括可 操
作的管 理制 度 、 健 全的 组 织架构 、 可靠 的信 息技 术 系统 、 量 化的 风险 指标 体 系、 专业 的人 才队 伍、
有效的 风险 应对 机制 以及 良好的 风险 管理 文化 。
公司风 险管理组 织架 构包括五个主 要部分： 董 事会及风险控 制委员会 ， 监事，公司管 理层及华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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风险管 理委 员会 ，合 规风 控部及 各类 专业 风险 管理 部门、 各其 他职 能部 门以 及业务 部门 。
公司董 事会是风 险管 理的最高决策 机构，承 担 公司全面风险 管理体系 的 最终责任。董 事会下
设风险控制委 员会，主 要 负责审议公司 风险管理 制 度、风险偏好 、风险容 忍 度和风险评 估报告。
公司监事承担 全面风险 管 理的监督责任 ，负责监 督 检查董事会和 管理 层在 风 险管理方面 的履职尽
责情况并督促 整改。公 司 管理层对全面 风险管理 承 担主要责任， 负责制度 及 完善公司风 险管理制
度，建立健全 公司全面 风 险管理的经营 管理架构 ， 制定风险偏好 、风险容 忍 度并定期评 估公司整
体风险。公司 管理层下 设 风险管理委员 会，负责 批 准适合各项业 务发展的 风 险管理政策 ，提升公
司风险管理的 有效性， 研 究制定重大事 件、重大 决 策和重要业务 流程的风 险 评估报告以 及重大风
险的解决方案 ，审议公 司 定期和临时风 险报告， 指 导风险管理相 关部门工 作 等。公司设 首席风险
官，负责分管 领导全面 风 险管理工作， 公司保障 首 席风险官能够 充分行使 履 行 职责所必 要的知情
权，同时保障 首席风险 官 的独立性。公 司指定合 规 风控部履行全 面风险管 理 职责，包括 牵头建立
完善公司全面 风险管理 体 系，牵头管理 公司的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险、操作 风险、合
规风险和法律 风险，监 测 、计量、评估 、报告公 司 整体风险水平 和风险资 本 运用及牵头 应对和处
置公司 层面 重大 风险 事件 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的 投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 、 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行招商银 行 和其他商业信 誉良好的 股 份制银行，因 而与银行 存 款相关的信 用风险不
重大。本基金 均投资于 具 有良好信用等 级的证券 ， 且 通过分散化 投资以分 散 信用风险。 本基金投
资于一家公司 发行的证 券 市值不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金管理人管 理的其
他基金共同持 有一家公 司 发行的证券， 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 在交 易所进行的交 易均与
中国证券登记 结算有限 责 任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性 很小；本
基金在 进行 银行 间同 业市 场交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估,以 控制 相应 的 信用风 险。
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
3,215,321.50 -
合计
3,215,321.50 -
注: 未 评级 部分 为国 债 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按短 期信 用评 级列 示的 资产支 持证 券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按短 期信 用评 级列 示的 同业存 单投 资。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按长 期信 用评 级列 示的 债券投 资
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按长 期信 用 评 级列 示的 资产支 持证 券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按 长 期信 用评 级列 示的 同业存 单投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持大部 分证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 在附注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出 回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 的 申购赎回情况 进行严华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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密监控并预测 流动性需 求 ，并同时通过 独立的风 险 管理部门设定 流动性比 例 要求，对流 动性指标
进行持续的监 测和分析 ， 保持基金投资 组合中的 可 用现金头寸与 之相匹配 。 本基金的基 金管理人
在基金合同中 设计了巨 额 赎回条款，约 定在非常 情 况下赎回申请 的处理方 式 ，控制因开 放申购赎
回模式 带来 的流 动性 风险 ，有效 保障 基金 持有 人利 益。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险 分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组资产的 流动性风
险进行 管理,通 过独 立的 风 险管理 部门 对本 基金 的组 合持仓 集中 度指 标、 流通 受 限制的 投资 品种 比
例以及 组合 在短 时间 内变 现能力 的综 合指 标等 流动 性指标 进行 持续 的监 测和 分析。
本基金 投资于一 家公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 主动投
资于流 动性 受限 资产 的市 值合计 不得 超过 该基 金资 产净值 的 15% 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果以及流 动 性风险管理措 施的实施 ， 本基金在本报 告期内
的流动 性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年6 月
30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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资产
银行
存款
5,650,027.37 - - - 5,650,027.37
结算
备付
金
6,233,832.09 - - - 6,233,832.09
存出
保证
金
156,970.87 - - - 156,970.87
交易
性金
融资
产
3,215,321.50 - - 110,609,936.72 113,825,258.22
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收
证券
清算
款
- - - 3,088,529.68 3,088,529.68
应收
利息
- - - 96,014.33 96,014.33
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
- - - 98.52 98.52
递延
所得
税资
产
- - - - -
其他
资产
- - - - -
资产
总计
25,256,151.83 - - 113,794,579.25 139,050,731.08
负债
应付
赎回
款
- - - 1,251,654.13 1,251,654.13
应付 - - - 171,501.14 171,501.14 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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管理
人报
酬
应付
托管
费
- - - 28,583.52 28,583.52
应付
证券
清算
款
- - - 782,657.02 782,657.02
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - -
应付
交易
费用
- - - 1,314,668.04 1,314,668.04
应付
利息
- - - - -
应付
利润
- - - - -
应交
税费
- - - - -
其他
负债
- - - 108,683.34 108,683.34
负债
总计
- - - 3,657,747.19 3,657,747.19
利率
敏感
度缺
口
25,256,151.83 - - 110,136,832.06 135,392,983.89
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 -
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日）
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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分析
市场 利 率上 升25 个
基点
-768.65-
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券 交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
110,609,936.72
81.70
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- -
其他
- -
合计
110,609,936.72
81.70
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即与 基金 的贝 塔 系数
紧密相 关
2. 除沪深 300 指数 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日）
分析 下降 5% -1,107,546.38
注: 本 基金 管理 人运 用资 产-资本 定价 模型 （CAPM ） 对 本基金 的市 场价 格风 险进 行分析 。上 表为 市
场价格 风险 的敏 感性 分析 ，反映 了在 其他 变量 不变 的假设 下， 股票 市场 指数 （沪 深 300 ）价 格发
生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
1. 置信 区间 ：95%
2. 观察 期： 自基 金合 同成 立后至 统计 日前 的所 有交 易日
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币
元）
本期末 （2018 年6 月 30 日）
1 天
865,559.93
合计
865,559.93
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允 价值 计量 结果 所属的 层次 ， 由 对公 允价 值 计量整 体而 言具 有
重要意 义的 输入 值所 属的 最低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值于 2018 年6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当
期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 108,699,388.58 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
5,125,869.64 元， 无属 于 第三层 次的 余额 。
(ii)公允价 值所属层 次间 的重大变动对 于证券交 易 所上市的债券 ，若出现 重 大事项停牌、 交易不
活跃( 包括涨 跌停时的 交易 不活跃)、或 属于非公 开发 行等情况， 本基金不 会于 停牌日至交 易恢复华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
第 38 页 共 56 页
活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售期 间将相关 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据 估值调整
中采用的不可 观察输入 值 对于公允价值 的影响程 度 ，确定相关债 券公允价 值 应属第二层 次还是第
三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 公允 价值 归属 于第三 层次 的金 融工 具。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以 公 允 价 值 计量 的 金融 工 具 不 以 公 允 价 值 计量的 金 融 资 产 和 负 债 主要 包括 应 收 款 项 和 其他
金融负 债， 其账 面价 值与 公允价 值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
110,609,936.72 79.55
其中： 股票
110,609,936.72 79.55
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
3,215,321.50 2.31
其中： 债券
3,215,321.50 2.31
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 7.19
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,883,859.46 8.55
8
其他各 项资 产
3,341,613.40 2.40
9
合计
139,050,731.08 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
426,816.00 0.32
B
采矿业
9,394,171.00 6.94
C
制造业
58,494,857.58 43.20 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,709,226.00 1.26
E
建筑业
2,329,188.00 1.72
F
批发和 零售 业
1,405,684.00 1.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,325,274.00 2.46
H
住宿和 餐饮 业
948,233.00 0.70
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,240,227.00 1.65
J
金融业
19,730,085.00 14.57
K
房地产 业
5,115,996.00 3.78
L
租赁和 商务 服务 业
1,157,023.14 0.85
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,114,400.00 0.82
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
2,278,756.00 1.68
R
文化、 体育 和娱 乐业
940,000.00 0.69
S
综合
- -
合计
110,609,936.72 81.70
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 138,000 2,751,720.00 2.03
2 600036 招商银 行 103,900 2,747,116.00 2.03
3 000528 柳 工 213,200 2,283,372.00 1.69
4 600348 阳泉煤 业 244,900 1,751,035.00 1.29
5 601998 中信银 行 280,000 1,738,800.00 1.28
6 600325 华发股 份 223,900 1,730,747.00 1.28
7 000581 威孚高 科 78,200 1,729,002.00 1.28
8 601699 潞安环 能 185,400 1,716,804.00 1.27
9 601169 北京银 行 284,600 1,716,138.00 1.27
10 600383 金地集 团 167,900 1,710,901.00 1.26
11 600900 长江电 力 105,900 1,709,226.00 1.26
12 600741 华域汽 车 71,900 1,705,468.00 1.26
13 600585 海螺水 泥 50,900 1,704,132.00 1.26
14 002110 三钢闽 光 106,300 1,703,989.00 1.26
15 601601 中国太 保 53,500 1,703,975.00 1.26
16 600188 兖州煤 业 130,600 1,703,024.00 1.26
17 600016 民生银 行 243,100 1,701,700.00 1.26 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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18 601600 中国铝 业 443,000 1,701,120.00 1.26
19 601006 大秦铁 路 206,900 1,698,649.00 1.25
20 601939 建设银 行 258,700 1,694,485.00 1.25
21 600362 江西铜 业 106,400 1,686,440.00 1.25
22 600000 浦发银 行 176,400 1,686,384.00 1.25
23 600516 方大炭 素 69,100 1,684,658.00 1.24
24 600066 宇通客 车 87,400 1,677,206.00 1.24
25 601211 国泰君 安 113,400 1,671,516.00 1.23
26 601766 中国中 车 216,400 1,666,280.00 1.23
27 600029 南方航 空 192,500 1,626,625.00 1.20
28 000858 五 粮 液 20,000 1,520,000.00 1.12
29 600519 贵州茅 台 2,000 1,462,920.00 1.08
30 600216 浙江医 药 114,500 1,462,165.00 1.08
31 600809 山西汾 酒 22,100 1,389,869.00 1.03
32 600521 华海药 业 50,000 1,334,500.00 0.99
33 600197 伊力特 55,000 1,240,250.00 0.92
34 300197 铁汉生 态 225,000 1,208,250.00 0.89
35 600782 新钢股 份 215,101 1,200,263.58 0.89
36 600019 宝钢股 份 150,000 1,168,500.00 0.86
37 000568 泸州老 窖 19,000 1,156,340.00 0.85
38 600926 杭州银 行 101,800 1,128,962.00 0.83
39 000625 长安汽 车 125,100 1,125,900.00 0.83
40 601328 交通银 行 196,000 1,125,040.00 0.83
41 601168 西部矿 业 178,900 1,123,492.00 0.83
42 600705 中航资 本 240,400 1,122,668.00 0.83
43 601668 中国建 筑 205,300 1,120,938.00 0.83
44 601377 兴业证 券 212,300 1,118,821.00 0.83
45 300070 碧水源 80,000 1,114,400.00 0.82
46 000799 酒鬼酒 40,000 1,110,000.00 0.82
47 600867 通化东 宝 45,000 1,078,650.00 0.80
48 600298 安琪酵 母 30,000 1,070,400.00 0.79
49 600872 中炬高 新 38,000 1,064,000.00 0.79
50 000963 华东医 药 21,600 1,042,200.00 0.77
51 300124 汇川技 术 30,000 984,600.00 0.73
52 300188 美亚柏 科 53,600 980,880.00 0.72
53 600596 新安股 份 60,000 970,200.00 0.72
54 600258 首旅酒 店 34,900 948,233.00 0.70
55 000651 格力电 器 20,000 943,000.00 0.70
56 300144 宋城演 艺 40,000 940,000.00 0.69
57 600056 中国医 药 50,800 928,116.00 0.69
58 002044 美年健 康 40,900 924,340.00 0.68
59 600566 济川药 业 18,900 910,791.00 0.67 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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60 603658 安图生 物 11,000 907,060.00 0.67
61 300036 超图软 件 43,100 878,809.00 0.65
62 300015 爱尔眼 科 27,000 871,830.00 0.64
63 600563 法拉电 子 17,000 841,330.00 0.62
64 002223 鱼跃医 疗 41,000 799,090.00 0.59
65 603589 口子窖 13,000 798,850.00 0.59
66 002127 南极电 商 84,800 796,272.00 0.59
67 300558 贝达药 业 14,000 779,380.00 0.58
68 002572 索菲亚 22,800 733,704.00 0.54
69 600702 舍得酒 业 20,000 721,800.00 0.53
70 600486 扬农化 工 12,000 671,160.00 0.50
71 000425 徐工机 械 148,800 630,912.00 0.47
72 600606 绿地控 股 91,700 599,718.00 0.44
73 600291 西水股 份 43,000 574,480.00 0.42
74 000789 万年青 52,000 568,880.00 0.42
75 600048 保利地 产 45,300 552,660.00 0.41
76 001979 招商蛇 口 27,400 521,970.00 0.39
77 300347 泰格医 药 7,800 482,586.00 0.36
78 600810 神马股 份 32,300 479,978.00 0.35
79 600392 盛和资 源 28,800 467,424.00 0.35
80 300073 当升科 技 13,500 459,810.00 0.34
81 300122 智飞生 物 9,600 439,104.00 0.32
82 300107 建新股 份 30,200 433,672.00 0.32
83 002714 牧原股 份 9,600 426,816.00 0.32
84 600436 片仔癀 3,800 425,334.00 0.31
85 000418 小天鹅 Ａ 6,000 416,100.00 0.31
86 300618 寒锐钴 业 3,200 410,688.00 0.30
87 000938 紫光股 份 6,500 406,900.00 0.30
88 600771 广誉远 7,300 401,208.00 0.30
89 603799 华友钴业 4,100 399,627.00 0.30
90 600667 太极实 业 54,200 398,912.00 0.29
91 600584 长电科 技 23,500 398,090.00 0.29
92 600260 凯乐科 技 14,700 394,548.00 0.29
93 002460 赣锋锂 业 10,200 393,516.00 0.29
94 300115 长盈精 密 30,100 390,397.00 0.29
95 300401 花园生 物 18,500 388,130.00 0.29
96 600426 华鲁恒 升 21,800 383,462.00 0.28
97 002340 格林美 63,300 382,965.00 0.28
98 600728 佳都科 技 52,200 380,538.00 0.28
99 600522 中天科 技 42,300 372,663.00 0.28
100 002597 金禾实 业 18,200 369,096.00 0.27
101 002217 合力泰 44,700 368,775.00 0.27 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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102 002640 跨境通 24,200 363,484.00 0.27
103 002508 老板电 器 11,800 361,316.00 0.27
104 002210 飞马国 际 29,258 360,751.14 0.27
105 000960 锡业股 份 29,900 359,099.00 0.27
106 002456 欧菲科 技 22,100 356,473.00 0.26
107 600230 沧州大 化 15,900 352,344.00 0.26
108 600338 西藏珠 峰 16,800 348,096.00 0.26
109 000807 云铝股 份 66,400 343,952.00 0.25
110 000723 美锦能 源 62,900 341,547.00 0.25
111 300601 康泰生 物 4,600 285,430.00 0.21
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601939 建设银 行 16,150,564.00 11.93
2 000938 紫光股 份 14,201,280.00 10.49
3 600036 招商银 行 13,569,748.93 10.02
4 300070 碧水源 12,677,816.00 9.36
5 601398 工商银 行 12,505,000.00 9.24
6 601628 中国人 寿 10,450,002.00 7.72
7 601088 中国神 华 8,363,428.53 6.18
8 601377 兴业证 券 8,334,695.00 6.16
9 601699 潞安环 能 7,740,749.16 5.72
10 600019 宝钢股 份 7,680,943.00 5.67
11 000807 云铝股 份 7,579,206.00 5.60
12 600362 江西铜 业 7,571,299.99 5.59
13 600837 海通证 券 7,530,095.00 5.56
14 000568 泸州老 窖 7,303,373.76 5.39
15 300401 花园生 物 7,100,457.00 5.24
16 601318 中国平 安 6,963,238.00 5.14
17 001979 招商蛇 口 6,521,472.00 4.82
18 600340 华夏幸 福 6,371,075.00 4.71
19 002233 塔牌集 团 6,094,622.00 4.50
20 600383 金地集 团 5,797,623.49 4.28
21 300036 超图软 件 5,778,843.80 4.27
22 600782 新钢股 份 5,728,906.46 4.23
23 600348 阳泉煤 业 5,664,610.02 4.18
24 000581 威孚高 科 5,658,567.00 4.18
25 000878 云南铜 业 5,648,106.99 4.17 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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26 000898 鞍钢股 份 5,646,989.00 4.17
27 000651 格力电 器 5,635,323.00 4.16
28 600376 首开股 份 5,483,773.30 4.05
29 600503 华丽家 族 5,482,415.73 4.05
30 600266 北京城 建 5,457,783.00 4.03
31 600839 四川长 虹 5,417,641.30 4.00
32 000039 中集集 团 5,368,404.42 3.97
33 300088 长信科 技 5,310,497.00 3.92
34 600507 方大特 钢 5,266,264.00 3.89
35 600588 用友网 络 5,262,485.10 3.89
36 002128 露天煤 业 5,259,491.92 3.88
37 000001 平安银 行 5,256,431.00 3.88
38 002080 中材科 技 5,162,780.00 3.81
39 002460 赣锋锂 业 5,113,378.00 3.78
40 601111 中国国 航 5,055,155.00 3.73
41 600498 烽火通 信 4,978,678.00 3.68
42 601766 中国中 车 4,952,607.00 3.66
43 600066 宇通客 车 4,939,020.00 3.65
44 600216 浙江医 药 4,844,892.27 3.58
45 600282 南钢股 份 4,835,894.00 3.57
46 600115 东方航 空 4,737,862.02 3.50
47 000789 万年青 4,728,088.75 3.49
48 000799 酒鬼酒 4,597,555.00 3.40
49 600188 兖州煤 业 4,541,029.27 3.35
50 300677 英科医 疗 4,541,015.00 3.35
51 601169 北京银 行 4,506,586.00 3.33
52 300124 汇川技 术 4,474,880.00 3.31
53 600373 中文传 媒 4,461,043.14 3.29
54 601390 中国中 铁 4,452,781.80 3.29
55 002310 东方园 林 4,425,722.50 3.27
56 600489 中金黄 金 4,423,043.00 3.27
57 002573 清新环 境 4,420,070.00 3.26
58 000418 小天鹅 Ａ 4,418,121.22 3.26
59 601168 西部矿 业 4,417,187.40 3.26
60 002236 大华股 份 4,344,288.80 3.21
61 002714 牧原股 份 4,336,793.96 3.20
62 600908 无锡银 行 4,297,798.00 3.17
63 002142 宁波银 行 4,274,632.32 3.16
64 601336 新华保 险 4,257,401.00 3.14
65 002572 索菲亚
4,245,760.68 3.14
66 300188 美亚柏 科 4,219,062.38 3.12
67 000823 超声电 子 4,216,906.34 3.11 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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68 002497 雅化集 团 4,192,373.00 3.10
69 600521 华海药 业 4,191,721.00 3.10
70 600801 华新水 泥 4,190,208.00 3.09
71 603993 洛阳钼 业 4,160,903.00 3.07
72 600352 浙江龙 盛 4,151,039.00 3.07
73 600970 中材国 际 4,121,550.89 3.04
74 601857 中国石 油 4,109,147.00 3.03
75 300017 网宿科 技 4,109,126.00 3.03
76 600093 易见股 份 4,097,853.00 3.03
77 600585 海螺水 泥 4,044,275.00 2.99
78 601211 国泰君 安 4,014,265.00 2.96
79 000681 视觉中 国 4,011,528.00 2.96
80 601601 中国太 保 3,940,057.00 2.91
81 300377 赢时胜 3,930,310.00 2.90
82 600258 首旅酒 店 3,907,846.00 2.89
83 600690 青岛海 尔 3,907,330.00 2.89
84 601012 隆基股 份 3,903,339.14 2.88
85 000732 泰禾集 团 3,898,772.00 2.88
86 600699 均胜电 子 3,898,128.16 2.88
87 600522 中天科 技 3,871,841.00 2.86
88 600256 广汇能 源 3,829,154.00 2.83
89 600803 新奥股 份 3,825,530.97 2.83
90 300115 长盈精 密 3,823,440.00 2.82
91 002127 南极电 商 3,821,597.56 2.82
92 600000 浦发银 行 3,809,290.45 2.81
93 600596 新安股 份 3,792,330.00 2.80
94 600566 济川药 业 3,725,013.00 2.75
95 600298 安琪酵 母 3,705,924.90 2.74
96 601238 广汽集 团 3,689,811.00 2.73
97 300144 宋城演 艺 3,664,945.18 2.71
98 600231 凌钢股 份 3,637,539.00 2.69
99 300348 长亮科 技 3,617,136.00 2.67
100 000528 柳 工 3,558,508.00 2.63
101 601788 光大证 券 3,537,991.85 2.61
102 600060 海信电 器 3,530,827.00 2.61
103 002500 山西证 券 3,530,542.00 2.61
104 601233 桐昆股 份 3,529,800.84 2.61
105 600160 巨化股 份 3,528,474.00 2.61
106 600900 长江电 力 3,503,555.00 2.59
107 600025 华能水 电 3,465,000.00 2.56
108 300450 先导智 能 3,417,996.18 2.52
109 600879 航天电 子 3,402,736.00 2.51 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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110 002001 新 和 成 3,378,738.00 2.50
111 300058 蓝色光 标 3,367,138.00 2.49
112 600809 山西汾 酒 3,365,378.40 2.49
113 601668 中国建 筑 3,241,310.00 2.39
114 600741 华域汽 车 3,205,207.00 2.37
115 000960 锡业股 份 3,103,989.00 2.29
116 002223 鱼跃医 疗 3,077,900.00 2.27
117 002626 金达威
3,071,166.62 2.27
118 002271 东方雨 虹 3,070,024.00 2.27
119 002340 格林美 3,033,464.00 2.24
120 600516 方大炭 素 3,024,973.00 2.23
121 000717 韶钢松 山 2,995,125.00 2.21
122 300253 卫宁健 康 2,975,976.00 2.20
123 600567 山鹰纸 业 2,949,871.00 2.18
124 600487 亨通光 电 2,905,801.50 2.15
125 300271 华宇软 件 2,861,077.00 2.11
126 601636 旗滨集 团 2,800,808.00 2.07
127 600549 厦门钨 业 2,770,685.00 2.05
128 600110 诺德股 份 2,770,336.60 2.05
129 600584 长电科 技 2,764,512.00 2.04
130 601166 兴业银 行 2,760,247.38 2.04
131 300015 爱尔眼 科 2,757,876.56 2.04
132 002241 歌尔股 份 2,728,079.75 2.01
133 002709 天赐材 料 2,717,283.00 2.01
134 600763 通策医 疗 2,708,942.00 2.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601939 建设银 行 14,462,544.00 10.68
2 000938 紫光股 份 13,581,453.01 10.03
3 601398 工商银 行 12,462,000.00 9.20
4 300070 碧水源 11,207,877.48 8.28
5 600036 招商银 行 10,883,813.00 8.04
6 601628 中国人 寿 10,566,271.90 7.80
7 600837 海通证 券 7,557,594.98 5.58
8 601377 兴业证 券 7,309,618.00 5.40
9 000807 云铝股 份 7,257,511.00 5.36
10 601318 中国平 安 6,940,922.00 5.13
11 300401 花园生 物 6,677,238.67 4.93
12 000568 泸州老 窖 6,447,958.00 4.76 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
第 46 页 共 56 页
13 600019 宝钢股 份 6,391,233.11 4.72
14 600340 华夏幸 福 6,348,663.00 4.69
15 002233 塔牌集 团 6,120,838.00 4.52
16 001979 招商蛇 口 5,952,014.00 4.40
17 600362 江西铜 业 5,897,693.68 4.36
18 601699 潞安环 能 5,867,983.84 4.33
19 000898 鞍钢股 份 5,659,687.00 4.18
20 000878 云南铜 业 5,639,687.90 4.17
21 601088 中国神 华 5,513,905.82 4.07
22 600503 华丽家 族 5,495,227.68 4.06
23 600376 首开股 份 5,485,845.00 4.05
24 000039 中集集 团 5,388,357.78 3.98
25 600266 北京城 建 5,368,035.00 3.96
26 002128 露天煤 业 5,282,874.40 3.90
27 600839 四川长 虹 5,280,750.15 3.90
28 000001 平安银 行 5,272,574.00 3.89
29 600588 用友网 络 5,242,431.60 3.87
30 300088 长信科 技 5,231,861.00 3.86
31 600507 方大特 钢 5,224,033.00 3.86
32 600498 烽火通 信 5,004,064.62 3.70
33 601111 中国国 航 4,950,846.72 3.66
34 002080 中材科 技 4,945,764.00 3.65
35 300036 超图软 件 4,891,069.92 3.61
36 600282 南钢股 份 4,737,544.20 3.50
37 600115 东方航 空 4,668,230.00 3.45
38 000651 格力电 器 4,655,367.00 3.44
39 600489 中金黄 金 4,561,653.44 3.37
40 300677 英科医 疗 4,519,391.00 3.34
41 600782 新钢股 份 4,452,983.54 3.29
42 002460 赣锋锂 业 4,424,595.00 3.27
43 601390 中国中 铁 4,407,374.80 3.26
44 002573 清新环 境 4,354,769.00 3.22
45 600373 中文传媒 4,322,212.56 3.19
46 002142 宁波银 行 4,317,746.02 3.19
47 002310 东方园 林 4,286,776.00 3.17
48 600801 华新水 泥 4,270,459.00 3.15
49 000789 万年青 4,265,859.85 3.15
50 002236 大华股 份 4,240,087.16 3.13
51 600908 无锡银 行 4,231,490.00 3.13
52 002497 雅化集 团 4,200,046.00 3.10
53 601336 新华保 险 4,188,624.00 3.09
54 603993 洛阳钼 业 4,188,542.00 3.09 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
第 47 页 共 56 页
55 600352 浙江龙 盛 4,179,339.00 3.09
56 600383 金地集 团 4,174,356.59 3.08
57 600093 易见股 份 4,173,830.67 3.08
58 000823 超声电 子 4,111,457.06 3.04
59 600970 中材国 际 4,100,409.94 3.03
60 601857 中国石 油 4,094,125.00 3.02
61 300017 网宿科 技 4,081,927.15 3.01
62 000418 小天鹅 Ａ 4,056,641.43 3.00
63 000681 视觉中 国 3,997,575.00 2.95
64 000732 泰禾集 团 3,937,589.00 2.91
65 600699 均胜电 子 3,924,024.36 2.90
66 600690 青岛海 尔 3,921,249.08 2.90
67 002714 牧原股 份 3,919,542.00 2.89
68 000581 威孚高 科 3,909,620.00 2.89
69 600348 阳泉煤 业 3,900,219.00 2.88
70 600256 广汇能 源 3,876,116.00 2.86
71 300377 赢时胜 3,866,583.05 2.86
72 600803 新奥股 份 3,842,727.54 2.84
73 300348 长亮科 技 3,717,355.00 2.75
74 601238 广汽集 团 3,710,842.00 2.74
75 600231 凌钢股 份 3,624,385.00 2.68
76 600060 海信电 器 3,600,370.00 2.66
77 601233 桐昆股 份 3,585,401.58 2.65
78 601788 光大证 券 3,576,605.89 2.64
79 600160 巨化股 份 3,570,745.00 2.64
80 300124 汇川技 术 3,558,182.38 2.63
81 601012 隆基股 份 3,555,259.11 2.63
82 000799 酒鬼酒 3,544,507.00 2.62
83 002500 山西证 券 3,509,468.92 2.59
84 600522 中天科 技 3,499,455.28 2.58
85 600025 华能水 电 3,475,000.00 2.57
86 002572 索菲亚
3,467,233.52 2.56
87 600879 航天电 子 3,406,410.97 2.52
88 300450 先导智 能 3,366,619.80 2.49
89 600216 浙江医 药 3,324,482.83 2.46
90 002001 新 和 成 3,321,317.25 2.45
91 300188 美亚柏 科 3,315,032.70 2.45
92 601766 中国中 车 3,293,394.00 2.43
93 300115 长盈精 密 3,274,591.00 2.42
94 601168 西部矿 业 3,273,830.44 2.42
95 600066 宇通客 车 3,197,090.00 2.36
96 300058 蓝色光 标 3,151,777.37 2.33 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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97 002626 金达威
3,094,844.00 2.29
98 002127 南极电 商 3,027,829.50 2.24
99 300253 卫宁健 康 2,991,920.18 2.21
100 002271 东方雨 虹 2,970,205.00 2.19
101 000717 韶钢松 山 2,931,791.00 2.17
102 600567 山鹰纸 业 2,923,560.00 2.16
103 600487 亨通光 电 2,922,659.18 2.16
104 600258 首旅酒 店 2,921,859.00 2.16
105 300271 华宇软 件 2,868,470.00 2.12
106 600521 华海药 业 2,857,454.00 2.11
107 600566 济川药 业 2,846,997.00 2.10
108 600763 通策医 疗 2,842,400.00 2.10
109 300144 宋城演 艺 2,826,444.00 2.09
110 600596 新安股 份 2,811,737.00 2.08
111 000960 锡业股 份 2,795,282.95 2.06
112 601169 北京银 行 2,786,847.00 2.06
113 601166 兴业银 行 2,781,216.00 2.05
114 600188 兖州煤 业 2,747,474.49 2.03
115 600518 康美药 业 2,741,453.00 2.02
116 002709 天赐材 料 2,738,610.00 2.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,081,664,060.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
965,301,012.03
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
3,215,321.50 2.37
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,215,321.50 2.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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（% ）
1 019571 17 国债 17 32,150 3,215,321.50 2.37
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末 未 持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否 出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体中，招 商银行因未履 行其它职责 ，于 2018 年 2
月 12 日被 银保 监会 依据 相 关法规 给予 公开 行政 处罚 决定， 罚款 6570 万 元， 没 收违法 所得 3.024
万元， 罚没 合 计6573.024 万元。
主要违法违 规行为事 实： （ 一）内控管 理严重违 反审 慎经营规则； （二）违 规批 量转让以个 人为借
款主体 的不 良贷 款； （三 ） 同业投 资业 务违 规接 受第 三方金 融机 构信 用担 保； 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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（四） 销售 同业 非保 本理 财产品 时违 规承 诺保 本； （ 五） 违 规将 票据 贴现 资金 直接转 回出 票人 账户 ；
（六 ） 为 同业 投资 业务 违 规提供 第三 方金 融机 构信 用担保 ； （ 七 ） 未 将房 地产 企业贷 款计 入房 地产
开发贷款科 目； （八） 高管 人员在获得 任职资格 核准 前履职； （九 ）未严格 审查 贸易背景真 实性办
理银行承兑 业务； （十 ）未 严格审查贸 易背景真 实性 开立信用证； （十一） 违规 签订保本合 同销售
同业非 保本 理财 产品 ； （十 二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违
规向关 系人 发放 信用 贷款 。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的解 和分析， 认 为该事项对公 司的盈利 情 况暂不会造 成重大不
利影响 ，我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资 决 策流程 ，符 合法 律法 规和 公司制 度的 规定 。
前十名证券中 的其余发 行 主体未出现被 监管部门 立 案调查，或在 报告编制 日 前一年内受 到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.12.2
基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
156,970.87
2
应收证 券清 算款
3,088,529.68
3
应收股 利
-
4
应收利 息
96,014.33
5
应收申 购款
98.52
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,341,613.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注::本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中未 持有 流通受 限的 股票 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
1,780 79,919.07 27,202,193.15 19.12
115,053,755.61 80.88
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例
（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
11,960.26 0.01
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)
发起份 额总 数
发 起 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,000,900.09 7.03 10,000,000.00 7.01 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人
员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,900.09
7.03
10,000,000.00
7.01
3 年
注: 持有 份额 总数 部分 包含 利息结 转的 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2018 年 2 月 1 日）基 343,068,498.19 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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金份额 总额
本报告 期期 初基 金份 额总 额
-
本报告 期基 金总 申购 份额
1,395,586.37
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
202,208,135.80
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额减少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
142,255,948.76
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2018 年3 月1 日， 华 泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限 公司发 布公 告， 聘任 甘华 、 席晓 峰为 公 司
副总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本告 期为 基金 进行 审计的 会计 师事 务所 未发 生变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况； 本报 告期内 ， 本 基 金
托管人 的托 管业 务部 门及 其高级 管理 人员 无受 稽核 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券
股份有 限
公司
2
2,046,965,07
2.79
100.00%
1,496,942.
04
100.00% - 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
第 53 页 共 56 页
注: 我 公司 对基 金交 易单 元 的选择 是综 合考 虑券 商的 研究能 力及 其它 相关 因素 后决定 的。 本报 告期
内本基 金租 用券 商交 易单 元无变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券
股份有 限
公司
10,929,763.10 100.00%
3,042,367,000.0
0
100.00%
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
华 泰 紫 金智 能 量化 股 票型发 起 式 证券 投
资基金 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 01 月 03 日
2
关 于 公 司旗 下 华泰 紫 金智能 量 化 股票 型
发 起 式 证券 投 资基 金 在直销 渠 道 开展 认
购期费 率优 惠活 动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 01 月 08 日
3
关 于 新 增上 海 陆金 所 资产管 理 有 限公 司
为 华 泰 紫金 智 能量 化 股票型 发 起 式证 券
投 资 基 金代 销 机构 并 参与认 购 期 费率 优
惠活动 的公 告
2018-01-08
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 01 月 08 日
4
关于新 增上 海 天天 基 金销售 有 限 公司 为
华 泰 紫 金智 能 量化 股 票型发 起 式 证券 投
资 基 金 代销 机 构并 参 与认购 期 费 率优 惠
活动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 01 月 08 日
5
关 于 新 增嘉 实 财富 管 理有限 公 司 为华 泰
紫 金 智 能量 化 股票 型 发起式 证 券 投资 基
金 代 销 机构 并 参与 认 购期费 率 优 惠活 动
的公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 01 月 08 日
6
关 于 新 增华 泰 证券 股 份有限 公 司 为华 泰
紫 金 智 能量 化 股票 型 发起式 证 券 投资 基
金 代 销 机构 并 参与 认 购期费 率 优 惠活 动
的公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 01 月 08 日
7
关 于 新 增北 京 肯特 瑞 财富投 资 管 理有 限
公 司 为 华泰 紫 金智 能 量化股 票 型 发起 式
证 券 投 资基 金 代销 机 构并参 与 认 购期 费
率优惠 活动 的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 01 月 08 日
8 关 于 新 增北 京 蛋卷 基 金销售 有 限 公司 为 基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、 2018 年 01 月 22 日 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
第 54 页 共 56 页
华 泰 紫 金智 能 量化 股 票型发 起 式 证券 投
资 基 金 代销 机 构并 参 与认购 期 费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报
9
华 泰 紫 金智 能 量化 股 票型发 起 式 证券 投
资基金 基金 合同 生效 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 02 日
10
华 泰 紫 金智 能 量化 股 票型发 起 式 证券 投
资基金 日常 开放 申购 、赎 回业务 的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 13 日
11
关 于 上 海天 天 基金 销 售有限 公 司 开展 华
泰 紫 金 智能 量 化股 票 型发起 式 证 券投 资
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
12
关 于 上 海陆 金 所基 金 销售有 限 公 司（ 原
上 海 陆 金所 资 产管 理 有限公 司 ） 开展 华
泰 紫 金 智能 量 化股 票 型发起 式 证 券投 资
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
13
关 于 嘉 实财 富 管理 有 限公司 开 展 华泰 紫
金 智 能 量化 股 票型 发 起式证 券 投 资基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
14
关 于 北 京肯 特 瑞财 富 投资管 理 有 限公 司
开 展 华 泰紫 金 智能 量 化股票 型 发 起式 证
券投资 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
15
关 于 北 京蛋 卷 基金 销 售有限 公 司 开展 华
泰 紫 金 智能 量 化股 票 型发起 式 证 券投 资
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
16
关 于 新 增上 海 长量 基 金销售 投 资 顾问 有
限 公 司 为华 泰 紫金 智 能量化 股 票 型发 起
式 证 券 投资 基 金代 销 机构并 参 与 申购 费
率优惠 活动 的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
17
关 于 公 司旗 下 华泰 紫 金智能 量 化 股票 型
发 起 式 证券 投 资基 金 在直销 渠 道 开展 申
购费率 优惠 活动 的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
18
关 于 华 泰证 券 股份 有 限公司 开 展 华泰 紫
金 智 能 量化 股 票型 发 起式证 券 投 资基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
19
关 于 新 增交 通 银行 股 份有限 公 司 为华 泰
紫 金 智 能量 化 股票 型 发起式 证 券 投资 基
金代销 机构 的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 02 月 22 日
20
华 泰 证 券（ 上 海） 资 产管理 有 限 公司 基
金高级 管理 人员 变更 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 03 月 01 日
21
华 泰 证 券（ 上 海） 资 产管理 有 限 公司 基
金高级 管理 人员 变更 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 03 月 01 日
22
关 于 增 加珠 海 盈米 财 富管理 有 限 公司 为
旗 下 部 分基 金 代销 机 构同时 参 与 申购 费
率优惠 活动 的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 03 月 02 日
23 关 于 增 加泰 诚 财富 基 金销售 （ 大 连） 有 基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、 2018 年 03 月 08 日 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
第 55 页 共 56 页
限 公 司 为旗 下 部分 基 金代销 机 构 同时 参
与申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报
24
华 泰 证 券（ 上 海） 资 产管理 有 限 公司 关
于 增 聘 华泰 紫 金智 能 量化股 票 型 发起 式
证券投 资基 金基 金经 理的 公告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 03 月 10 日
25
关 于 增 加上 海 好买 基 金销售 有 限 公司 为
旗 下 部 分基 金 代销 机 构同时 参 与 申购 费
率优惠 活动 的公 告
基金管 理 人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 04 月 03 日
26
关 于 华 泰证 券 （上 海 ）资产 管 理 有限 公
司 旗 下 基金 在 中国 银 河证券 股 份 有限 公
司开展 申购 、定 投费 率优 惠活动 的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 05 月 21 日
27
关 于 新 增奕 丰 金融 服 务（深 圳 ） 有限 公
司为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
基金管 理人 官网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 05 月 23 日
28
关 于 增 加北 京 唐鼎 耀 华投资 咨 询 有限 公
司 为 华 泰证 券 （上 海 ）资产 管 理 有限 公
司 旗 下 部分 基 金代 销 机构同 时 参 与申 购
费率优 惠活 动的 公告
基金管 理人 官 网 、 上海 证 券报、
中国证 券报
2018 年 05 月 28 日
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注: 本 基金 本报 告期 无单 一 投资者 持有 基金 份额 达到 或超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、本 基金 管理 人于 2018 年 3 月 1 日在 《中 国证 券 报》等 报刊 和本 公司 官网 上刊登 了“ 华
泰 证券（上 海）资 产管理有 限公司关 于高级 管理人员 变更的公 共，分 别任命甘 华、席晓 峰为公
司副总 经理 ，上 述任 命 自2018 年2 月27 日起 正式 生效。
2 、 根据 管理 人于 2018 年 3 月 10 日 刊登 的《 华 泰证券 （上 海） 资产 管理 有限公 司关 于增 聘
华泰紫 金智 能量 化股 票型 发起式 证券 投资 基金 基金 经理的 公告 》 ， 自 2018 年3 月 10 日 起本 基 金
增聘毛 甜女 士为 本基 金基 金经理 ，与 熊志 勇先 生共 同管理 本基 金
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ；
2 、 《华 泰紫 金智 能量 化股票 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《华 泰紫 金智 能量 化股票 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ； 华泰紫 金智 能量 化股 票发 起 2018 年 半年 度报 告
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4 、 《华 泰紫 金智 能量 化股票 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
5 、报 告期 内披 露的 各 项公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 规定 的 其他备 查文 件。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所。
12.3 查 阅方 式
部 分 备 查 文 件 可 通 过 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 查 询 ， 也 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 。 客 服 电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址 ：https://htamc.htsc.com.cn/
华 泰证 券(上海) 资产管理 有限 公司
2018 年 08 月24 日
