华 泰 紫 金 中证 红 利 低 波动 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基金 2018 年半 年 度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年08 月24 日 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2018 年 8 月 21 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 11
§5 托管 人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 11
6.2 利 润表 ..................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................... 14
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 37
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 37
7.3 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 42 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 44
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................. 44
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 45
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 46
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 47
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 47
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 47
§12 备查文件目录 ............................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 47
12.2 存放 地点 .................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................. 48
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华泰紫 金中 证红 利低 波动 指数型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起
基金主 代码
005279
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 12 月 1 日
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
119,785,480.56 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 为采 用完 全复 制标 的指数 的方 法， 进行 被动 指数化 投资 。 按 照成
份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成
份股及 其权 重的 变化 进行 相应调 整。
业绩比 较基 准
中证红 利低 波动 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币
市场基 金。 本基 金采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
华泰证券( 上海) 资产 管理 有限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
朱鸣 陆志俊
联系电 话
021-68984388 95559
电子邮 箱
mingzhu@htsc.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4008895597 95559
传真
025-84579938 021-62701216
注册地 址
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区东方 路
18 号 21 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东 方
路18 号21 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
邮政编 码
200120 200120
法定代 表人
崔春 彭纯
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报,证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
htamc.htsc.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
华泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限
公司
中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区东
方路 18 号21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年 01 月 01 日-2018 年06 月30 日
本期已 实现 收益
-2,353,820.26
本期利 润
-10,337,726.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0774
本期加 权平 均净 值利 润率
-7.77%
本期基 金份 额净 值增 长率
-9.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2018 年 06 月 30 日
期末可 供分 配利 润
-10,132,240.24
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0846
期末基 金资 产净 值
109,653,240.32
期末基 金份 额净 值
0.9154
3.1.3 累计 期末 指标
2018 年 06 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率
-8.46%
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 （ 例如， 开放 式 基金的 转换 费等 ） ， 计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
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过去一 个月 -6.36% 1.21% -7.79% 1.25% 1.43% -0.04%
过去三 个月 -6.55% 1.01% -7.80% 1.05% 1.25% -0.04%
过去六 个月 -9.01% 0.85% -10.87% 1.09% 1.86% -0.24%
自基金 合同
生效起 至今
-8.46% 0.78% -10.06% 1.03% 1.60% -0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日期 为 2017 年 12 月 1 日，基 金合 同生 效日 至本 报告期 末， 本基 金 运
作未 满1 年 。本 基金 的建 仓期 为 6 个 月， 截止 报告 期末， 本基 金已 过建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华泰证券（上 海）资产管 理有限公司是 经中国证监 会证监许可［2014］679 号文批准，由 华
泰证券 股份 有限 公司 设立 的全资 资产 管理 子公 司 。2014 年10 月成 立时， 注册 资本 3 亿元 人民 币。
2015 年10 月增 加注 册资 本至 10 亿 元人 民币 。2016 年 7 月增 加注 册资 本至26 亿元 人民 币。
2016 年7 月， 公 司经 中国证 监会 证监 许可[2016]1682 号文 批准 ， 获 得公 开 募集证 券投 资基 金华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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管理业务资格 。公司主 要 业务为证券资 产管理业 务 、公开募集证 券投资基 金 业务及中国 证监会批
准的其 它业 务。 截 至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理华 泰紫 金天 天金 交易型 货币 市场 基
金、华泰紫金 零钱宝货 币 市场基金、华 泰紫金中 证 红利低波动指 数型发起 式 证券投资基 金、华泰
紫金智 能量 化股 票型 发起 式证券 投资 基金 、 华 泰紫 金 智盈债 券型 证券 投资 基金 五只证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
熊志勇
本基金 的基
金经理 、 基 金
量化部 负责
人
2017 年12 月01
日
- 12
熊 志 勇 先 生 ， 英 国 考
文 垂 大 学 博 士 。 曾 任
华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 高 级 金 融 工 程 师 、
基 金 经 理 助 理 ， 国 投
瑞 银 基 金 管 理 有 限 公
司 基 金 经 理 、 量 化 及
衍 生 品 负 责 人 ， 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 量
化 投 资 部 总 经 理 ， 上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 量 化 投 资 部 总
监 ， 上 海 旷 怀 资 产 管
理 有 限 公 司 投 资 总
监， 2016 年11 月 加入
华 泰 证 券( 上海) 资产
管 理 有 限 公 司 。2010
年 11 月 27 日至 2011
年8 月17 日 任国 投瑞
银瑞和 沪深 300 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2017 年 12
月 起 任 华 泰 紫 金 中 证
红 利 低 波 动 指 数 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2018 年 2 月
起 任 华 泰 紫 金 智 能 量
化 股 票 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理。
毛甜
本基金 的基
金经理
2017 年12 月12
日
- 8
毛 甜 女 士 ， 武 汉 大 学
金 融 工 程 硕 士 。2010
年至2012 年 曾任 国信
证 券 经 济 研 究 所 金 融
工 程 部 助 理 分 析 师 ；华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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2012 年至 2017 年任
职 光 大 富 尊 投 资 有 限
公 司 ， 历 任 量 化 研 究
员 、 量 化 投 资 经 理 。
2017 年 7 月 加入 华泰
证券( 上海) 资 产 管 理
有限公 司，2017 年 12
月 起 担 任 华 泰 紫 金 中
证 红 利 低 波 动 指 数 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2018 年 3
月 起 担 任 华 泰 紫 金 智
能 量 化 股 票 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注:1. 对基金 的首任基 金经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日， “离任日 期 ”为根据公 司决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《华泰紫 金 中证红利低波 动指数型 发 起式证券投资 基金基金 合 同》的规定 ，本着诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害基 金份额持 有 人利益。基 金的投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会颁布的《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》建 立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公司建立 了公募基 金 投资决策委员 会领导下 的 投资决策及授 权制度， 以 科学规范的 投资决策
体系，采用集 中交易管 理 加强交易执行 环节的内 部 控制，通过工 作制度、 流 程和技术手 段保证公
平交易原则的 实现；通 过 建立层级完备 的公司股 票 池和债券库， 完善各类 具 体资产管理 业务组织
结构，规范各 项业务之 间 的关系，在保 证各投资 组 合既具有相对 独立性的 同 时，确保其 在获得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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本报告期 内，本公 司 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，确 保 本公司管理 的不同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日 反向交易 成交较少 的 单边交易量 未超过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年A 股 市场 波 动率水 平快 速上 升， 年初 经历了 一轮 快速 上涨 ， 随 后市场 在国 内去
杠杆、 中美 贸易摩 擦等 多 个内外 部因 素冲 击下 震荡 下行。 截至 本报告 期末 ， 上 证综指 下 跌 13.90% ，
深证成 份指 数下 跌 15.04% ，上证 50 指数 下跌 13.30% ，沪深 300 指 数下跌 12.90% ， 中证 1000 指
数下 跌20.08% ，创 业板 指 数下 跌 8.33% 。
本 基金 成立 于 2017 年 12 月 1 日 ，本 报告 期包 含了基 金的 建仓 期， 在操 作上， 为保 证对 业绩
基准的紧密跟 踪，本着 勤 勉尽责的态度 ，我们严 格 遵守基金合同 ，坚持既 定 的指数化投 资策略，
以控制基金相 对目标指 数 的跟踪偏离为 投资目标 ， 应用指数复制 和数量化 技 术降低冲击 成本和减
少跟踪 误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值收 益率 为-9.01% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率-10.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 在 中 美贸易 摩擦 、 国内 去杠 杆 等长期 因素 的影 响下 ， 国 内经济 仍然 面临
下行压力和不 确定性， 但 当前政策已开 始转向， 信 用环境的修复 有望改善 市 场对经济增 速的悲观
预期，经济下 行的压力 同 时也是国内经 济改革的 动 力。我们认为 经过前期 的 下跌，市场 下行空间
比较有限，但 还需等待 经 济与企业盈利 的回升。 本 基金将继续坚 持指数化 投 资策略，紧 密跟踪目
标指数 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金 管理人设 有估 值小组，公司 领导担任 估 值小组组长， 基金管理 部 、运营部、交 易部、
合规风控部指 定人员担 任 委员。基金管 理人估值 委 员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和 相关工作华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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经历。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的讨论， 但 不参与估值原 则和方法 的 最终决策和 日常估值
的执行 。
本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
与估值 相关的机 构包 括上海、深圳 证券交易 所 ，中国证券登 记结算有 限 责任公司，中 央国债
登记结 算有 限责 任公 司、 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 业协 会等 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形；
2、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年上 半年， 基金 托管 人在华 泰紫 金中 证红 利低 波动指 数型 发起 式证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议，尽 职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况 的 说明
2018 年上 半年 度， 华泰 证 券 （上 海） 资产 管理 有限 公司在 华泰 紫金 中证 红利 低波动 指数 型发
起式证券投资 基金投资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基 金费用开
支等问 题上 ，托 管人 未发 现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本 报告 期内 本基 金未 进行收 益分 配， 符合 基金 合同的 规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2018 年上 半年 度， 由华 泰 证券 （ 上海 ） 资 产管 理有 限公司 编制 并经 托管 人复 核审查 的有 关华
泰紫金中证红 利低波动 指 数型发起式证 券投资基 金 的半年度报告 中财务指 标 、净 值表现 、收益分
配情况 、财 务会 计报 告相 关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 紫金 中证 红利低 波动 指数 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月30 日 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
3,707,764.76 11,910,181.51
结算备 付金
737,688.09 -
存出保 证金
210,700.98 -
交易性 金融 资产
6.4.7.2
105,198,679.09 34,653,581.00
其中： 股票 投资
101,225,479.09 34,653,581.00
基金投 资
- -
债券投 资
3,973,200.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
1,500,000.00 134,000,000.00
应收证 券清 算款
443,172.19 1,178,661.02
应收利 息
6.4.7.5
23,410.37 143,866.48
应收股 利
- -
应收申 购款
150,119.00 709,490.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
111,971,534.48 182,595,780.49
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,819,676.05 -
应付赎 回款
223,367.34 2,890,377.07
应付管 理人 报酬
75,622.06 223,402.28
应付托 管费
9,452.76 27,925.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
83,478.51 15,772.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
106,697.44 25,585.01
负债合 计
2,318,294.16 3,183,061.79
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
119,785,480.56 178,337,999.37 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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未分配 利润
6.4.7.10
-10,132,240.24 1,074,719.33
所有者 权益 合计
109,653,240.32 179,412,718.70
负债和 所有 者权 益总 计
111,971,534.48 182,595,780.49
注: 报告 截止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 总额119,785,480.56 份， 基金 份 额净 值 0.9154 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 紫金 中证 红利低 波动 指数 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
一、收入
-9,020,852.59
1.利息 收入
517,319.76
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
174,067.27
债券利 息收 入
24,957.76
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
318,294.73
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,594,247.63
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
-3,425,646.33
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
6.4.7.13
-100.00
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.7.13.5
-
贵金属 投资 收益
6.4.7.14
-
衍生工 具收 益
6.4.7.15
-
股利收 益
6.4.7.16
1,831,498.70
3.公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”号 填列)
6.4.7.17
-7,983,905.93
4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5.其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
6.4.7.18
39,981.21
减：二、费用
1,316,873.60
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.1
528,794.49
2．托 管费
6.4.10.2.2
66,099.29
3．销 售服 务费
6.4.10.2.3
-
4．交 易费 用
6.4.7.19
603,144.85
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用
6.4.7.20
118,834.97
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-10,337,726.19
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-10,337,726.19
注: 本 基金 于2017 年 12 月1 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 紫金 中证 红利低 波动 指数 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
178,337,999.37 1,074,719.33 179,412,718.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -10,337,726.19
-10,337,726.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-58,552,518.81 -869,233.38 -59,421,752.19
其中：1.基 金申 购款
42,108,051.05 672,914.95 42,780,966.00
2.基金 赎回 款
-100,660,569.86 -1,542,148.33 -102,202,718.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
119,785,480.56 -10,132,240.24 109,653,240.32
注: 本基 金于2017 年 12 月1 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财 务报 表由 下列 负责 人签署 ：
崔春
朱前
朱鸣
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰紫金中证 红利低波 动 指数型发起式 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金”) 经中国证券 监
督管理委员会 (以下 简称 “中国证监会 ”)《关于 准 予华泰紫金中 证红利低 波 动指数型发 起式证
券投资 基金 注册 的批 复》( 证监许 可[2017]1159 号) 批准 ， 由 华泰 证券(上海)资产 管理 有限 公司
(以 下简称“ 华泰资管 ”) 依照《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》及其 配套 规则和《华 泰紫金 中华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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证红利 低波 动指 数型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》发售 ，基 金合 同 于 2017 年 12 月 1 日 生效 。
本基金 为契 约型 开放 式发 起式基 金， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集规 模 为 613789315.59 份基 金份
额。 本基 金的 基金 管理 人 为华泰 资管 ， 基金 托管 人 为交通 银行 股份 有限 公司 (以 下简 称 “ 交通 银
行”) 。该 资金 已由 毕马 威 华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 审验 并出 具验 资报告 。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《华 泰紫 金中 证 红利低 波动 指数 型发
起式证券投资 基金基金 合 同》和《华泰 紫金中证 红 利低波动指数 型发起式 证 券投资基金 招募说明
书》的有关规 定，本基 金 投资于标的指 数成份股 、 备选成份股。 为更好地 实 现投资目标 ，本基金
可少量 投资 于非 成份 股 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 发行 、 上 市的 股票 ） 、 债券 、
债券回购、资 产支持证 券 、权证、股指 期货、货 币 市场工具及中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 ，但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 。本 基金 的标的 指数 为中 证红 利低 波动指 数。
根 据 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 ， 本 基 金定期 报告 在公 开披 露的 第二个 工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2018 年 6
月30 日的 财务 状况 以及2018 年 上半 年的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益 的金融资
产、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 债 券投资和买 入返售金
融资产 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负 债和其他
金融负 债。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入 当 期损益的 金 融资产的债券 ，按照取 得 时的公允价 值作为初
始确认 金额 ，相 关的 交易 费用在 发生 时计 入当 期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利， 应当确认
为当期收益。 每日，本 基 金将以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产或金融 负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收 益，同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移 ，且符合
金融资 产转 移的 终止 确认 条 件的 ，金 融资 产将 终止 确认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬转移给转入 方的，终 止 确认该金融 资产；保
留了金融资产 所有权上 几 乎所有的风险 和报酬的 ， 不终止确认该 金融资产 ； 本基金既没 有转移也
没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和报 酬 的，分别下列 情况处理 ： 放弃了对该 金融资产
控制的，终止 确认该金 融 资产并确认产 生的资产 和 负债；未放弃 对该金融 资 产控制的， 按照其继
续涉入 所转 移金 融资 产的 程度确 认有 关金 融资 产， 并相应 确认 有关 负债 。
6.4.4.5 金融 资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具 有 重要意义
的最低层次输 入值，确 定 所属的公允价 值层次： 第 一层次输入值 ，在计量 日 能够取得的 相同资产
或负债在活跃 市场上未 经 调整的报价； 第二层次 输 入值，除第一 层次输入 值 外相关资产 或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进 行重新评
估，以 确定 是否 在公 允价 值计量 层次 之间 发生 转换 。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的 报
价作为公允价 值；估值 日 无报价且最近 交易日后 未 发生影响公允 价值计量 的 重大事件的 ，应采用
最近交易日的 报价确定 公 允价值。有充 足证据表 明 估值日或最近 交易日的 报 价不能真实 反映公允
价值的 ，应 对报 价进 行调 整，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并 在估值技
术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征是 指对资产 出 售或使用的限 制等，如 果 该限制是针 对资产持
有者的，那么 在估值技 术 中不应将该限 制作为特 征 考虑。此外， 基金管理 人 不应考虑因 大量持有
相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确 定公允价 值 。采用估值技 术确定公 允 价值时，应优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实 现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额 转入“未
分配利 润/ （累 计亏 损） ” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按债 券 票面 价 值 与 票 面 利 率 或 内含票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除应 由 债 券 发 行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在证 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率） ， 在回 购期 内逐 日计 提 ；
(5) 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资 产支 持证 券投 资收 益/(损失)于 成交 日确 认， 并 按成交 总额 与其 成本 、 应 收利息 的差 额入 账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的差 额 入
账；
(9) 权 证收 益/（ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10)股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(11)公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资
产、以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 负债等公允价 值变动形 成 的应计入当 期损益的
利得或 损失 ；
(12)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量的时
候确认 。
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(3) 每 一基 金份 额享 有 同等分 配权 ；
(4) 基 金合 同生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
(5) 法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本 基金 目前 以一 个经 营分部 运作 ，不 需要 进行 分部报 告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市 的股票和债 券，若出 现 重大事项停牌 或交易不 活 跃(包括涨跌停 时的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在锁 定期 内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公 允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对 于证 券交 易所 上 市或挂 牌的 固定 收益 品种 及在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中
国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 采用 估值 技术
确定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《 财 政部、国家税 务总
局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 文 《 关于 明确金 融、 房地 产开
发、 教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题
的补充通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于资管产 品增 值税有关问题 的通知》 及 其他相关税务 法规
和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(1) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(2) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增) 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税 纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
2018 年1 月1 日(含)以 后 ， 资管 产品 管理 人( 以下 称 管理人)运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 基金
在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳 增值 税的 ， 不再缴 纳 ； 已 缴纳 增华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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值税的 ，已 纳税 额从 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(3) 对 投资 者 ( 包括 个人 和机构 投资 者) 从 基金 分 配中取 得的 收入 ， 暂 不征 收 个 人所 得税 和企 业
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
3,707,764.76
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
3,707,764.76
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
108,872,913.21 101,225,479.09 -7,647,434.12
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
3,973,600.00 3,973,200.00 -400.00
银行间 市场
- - -
合计
3,973,600.00 3,973,200.00 -400.00
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
112,846,513.21 105,198,679.09 -7,647,834.12
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有衍生 金融 资产/负债 。
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
1,500,000.00 -
银行间 市场
- -
- - -
合计
1,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
1,402.91
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
331.90
应收债 券利 息
21,580.66
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
0.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
94.80
合计
23,410.37
6.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
83,478.51
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
83,478.51
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 96,697.44
应付指 数使 用费 10,000.00
合计
106,697.44
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 178,337,999.37
178,337,999.37
本期申 购
42,108,051.05
42,108,051.05
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-100,660,569.86
-100,660,569.86
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 调整
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
119,785,480.56
119,785,480.56
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 739,145.32 335,574.01 1,074,719.33
本期利 润
-2,353,820.26 -7,983,905.93 -10,337,726.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-1,051,372.60 182,139.22 -869,233.38
其中： 基金 申购 款
834,175.87 -161,260.92 672,914.95
基金赎 回款
-1,885,548.47 343,400.14 -1,542,148.33
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-2,666,047.54 -7,466,192.70 -10,132,240.24
6.4.7.11 存 款利 息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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活期存 款利 息收 入
155,430.53
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
17,635.90
其他
1,000.84
合计
174,067.27
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
322,277,508.19
减：卖 出股 票成 本总 额
325,703,154.52
买卖股 票差 价收 入
-3,425,646.33
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到
期兑付 ）差 价收 入
-100.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-100.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）成交总
额
5,166,000.00
减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成
本总额
5,000,100.00
减：应 收利 息总 额
166,000.00
买卖债 券差 价收 入
-100.00
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 无资 产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 无贵 金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 无衍 生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,831,498.70
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
1,831,498.70
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-7,983,905.93
股票投 资
-7,983,505.93
债券投 资
-400.00
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-7,983,905.93
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
39,981.21
合计
39,981.21 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
603,144.85
银行间 市场 交易 费用
-
合计
603,144.85
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
37,191.88
信息披 露费
59,505.56
中证指 数使 用费 20,000.00
银行手 续费 2,137.53
合计
118,834.97
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 ，并 以一 般交 易价 格为定 价基 础。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 722,536,066.73 100.00
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 8,973,700.00 100.00
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 808,100,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证 交易
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比
例（% ）
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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华泰证 券 216,761.90 100.00
83,478.51 100.00
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
528,794.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
337,918.80
注: 支付基金管 理人华泰 证 券资管的基金 管理费按 前 一日基金资产 净值 0.8% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 计算 公式 为： 日基 金 管理费= 前 一日 基金 资产 净 值×0.8%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
66,099.29
注: 支付基金托 管人交通 银 行的基金托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.1% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ， 按 月支 付。 计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金在 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基 金 合 同 生 效 日 （2017
年12 月1 日） 持有 的基
金份额
10,000,450.00
期初持 有的 基金 份额
10,000,450.00
期间申 购/ 买入 总份 额
-
期间因 拆分 变动 份额
-
减： 期间 赎回/ 卖出 总份
额
- 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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期末持 有的 基金 份额
10,000,450.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
8.35%
注: 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 申购/赎 回费 率按 照 本基金 招募 说明 书的 规定 执行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 关 联方 投资 本基 金适 用 的申购/赎 回费 率按 照本 基 金招募 说明 书的 规定 执行 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司
3,707,764.76
155,430.53
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 未进 行 利润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为股票 基金，属 于 证券投资基金 中的高流 动 性、高风险品 种，其预 期 收益和风险均 高
于债券型基金 、混合型 基 金及货币市场 基金。本 基 金主要投资 于 标的指数 成 份和备选成 份股。本
基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风 险及市场
风险。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
公司建立健全 与自身发 展 战略相适应的 全面风险 管 理体系。公司 全面风险 管 理体系包括可 操
作的管 理制 度 、 健 全的 组 织架构 、 可靠 的信 息技 术 系统 、 量 化的 风险 指标 体 系、 专业 的人 才队 伍、
有效的 风险 应对 机制 以及 良好的 风险 管理 文化 。
公司风 险管理组 织架 构包括五个主 要部分： 董 事会及风险控 制委员会 ， 监事，公司管 理层及
风险管 理委 员会 ，合 规风 控部及 各类 专业 风险 管理 部门、 各其 他职 能部 门以 及业务 部门 。
公司董 事会是风 险管 理的最高决策 机构，承 担 公司全面风险 管理体系 的 最终责任。董 事会下
设风险控制委 员会，主 要 负责审议公司 风险管理 制 度、风险偏好 、风险容 忍 度和风险评 估报告。
公司监事承担 全面风险 管 理的监督责任 ，负责监 督 检查董事会和 管理层在 风 险管理方面 的履职尽
责情况并督促 整改。公 司 管理层对全面 风险管理 承 担主要责任， 负责制度 及 完善公司风 险管理制
度，建立健全 公司全面 风 险管理的经营 管理架构 ， 制定风险偏好 、风险容 忍 度并定期评 估公司整
体风险。公司 管理层下 设 风险管理委员 会，负责 批 准适合各项业 务发展的 风 险管理政策 ，提升公
司风险管理的 有效性， 研 究制定重大事 件、重大 决 策和重要业务 流程的风 险 评估报告以 及重大风
险的解决方案 ，审议公 司 定期和临时风 险报告， 指 导风险管理相 关部门工 作 等。公司设 首席风险
官，负责分管 领导全面 风 险管理工作， 公司保障 首 席风险官能够 充分行使 履 行职责所必 要的知情
权，同时保障 首席风险 官 的独立性。公 司指定合 规 风控部履行全 面风险管 理 职责，包括 牵头建立
完善公司全面 风险管理 体 系，牵头管理 公司的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险、操作 风险、合
规风险和法律 风险，监 测 、计量、评估 、报告公 司 整体风险水平 和风险资 本 运用及牵头 应对和处
置公司 层 面 重大 风险 事件 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 、 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者 基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行招商银 行 和其他商业信 誉良好的 股 份制银行，因 而与银行 存 款相关的信 用风险不
重大。本基金 均投资于 具 有良好信用等 级的证券 ， 且通过分散化 投资以分 散 信用风险。 本基金投
资于一家公司 发行的证 券 市值不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金管理人管 理的其
他基金共同持 有一家公 司 发行的证券， 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 在交 易所进行的交 易均与
中国证券登记 结算有限 责 任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性 很小；本
基金在 进行 银行 间同 业市 场交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估,以 控制 相应 的 信用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
3,973,200.00 -
合计
3,973,200.00 -
注: 为 评级 部分 为国 债
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按短 期信 用评 级列 示的 资产支 持证 券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按短 期信 用评 级列 示的 同业存 单投 资。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按长 期信 用评 级列 示的 债券投 资。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按长 期信 用评 级列 示的 资产支 持证 券投 资。
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有按长 期信 用评 级列 示的 同业存 单投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持大部 分证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 在附注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 的 申购赎回情况 进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，并同时通过 独立的风 险 管理部门设定 流动性比 例 要求，对流 动性指标
进行持续的监 测和分析 ， 保持基金投资 组合中的 可 用现金头寸与 之相匹配 。 本基金的基 金管理人
在基金合同中 设计了巨 额 赎回条款，约 定在非常 情 况下赎回申请 的处理方 式 ，控制因开 放申购赎
回模式 带来 的流 动性 风险 ，有效 保障 基金 持有 人利 益。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组资产的 流动性风
险进行 管理,通 过独 立的 风 险管理 部门 对本 基金 的组 合持仓 集中 度指 标、 流通 受 限制的 投资 品种 比
例以及 组合 在短 时 间 内变 现能力 的综 合指 标等 流动 性指标 进行 持续 的监 测和 分析。
本基金 投资于一 家公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 主动投
资于流 动性 受限 资产 的市 值合计 不得 超过 该基 金资 产净值 的 15% 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果以及流 动 性风险管理措 施的实施 ， 本基金在本报 告期内
的流动 性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率 风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 3,707,764.76 - - - 3,707,764.76
结算备付 金 737,688.09 - - - 737,688.09
存出保证 金 210,700.98 - - - 210,700.98
交易性金 融资产 3,973,200.00 - - 101,225,479.09 105,198,679.09
衍生金融 资产 - - - - -
买入返售 金融资 产 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00
应收证券 清算款 - - - 443,172.19 443,172.19
应收利息 - - - 23,410.37 23,410.37
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - 150,119.00 150,119.00
递延所得 税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
10,129,353.83 - - 101,842,180.65 111,971,534.48
负债
应付赎回 款 - - - 223,367.34 223,367.34
应付管理 人报酬 - - - 75,622.06 75,622.06
应付托管 费 - - - 9,452.76 9,452.76
应付证券 清算款 - - - 1,819,676.05 1,819,676.05
卖出回购 金融资 产
款
- - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 83,478.51 83,478.51
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 106,697.44 106,697.44
负债总计
- - - 2,318,294.16 2,318,294.16
利率敏感 度缺口
10,129,353.83 - - 99,523,886.49 109,653,240.32
上年度 末
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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2017 年12 月31 日
资产
银行存款 11,910,181.51 - - - 11,910,181.51
结算备付 金 - - - - -
存出保证 金 - - - - -
交易性金 融资产 - - - 34,653,581.00 34,653,581.00
衍生金融 资产 - - - - -
买入返售 金融资 产 134,000,000.00 - - - 134,000,000.00
应收证券 清算款 - - - 1,178,661.02 1,178,661.02
应收利息 - - - 143,866.48 143,866.48
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - 709,490.48 709,490.48
递延所得 税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
145,910,181.51
-
-
36,685,598.98
182,595,780.49
负债
应付赎回 款 - - - 2,890,377.07 2,890,377.07
应付管理 人报酬 - - - 223,402.28 223,402.28
应付托管 费 - - - 27,925.30 27,925.30
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产
款
- - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 15,772.13 15,772.13
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 25,585.01 25,585.01
负债总计
- -
-
3,183,061.79
3,183,061.79
利率敏感 度缺口
145,910,181.51
-
-
33,502,537.19
179,412,718.70
注: 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口 ，表 中所 示为本 基金 资产 及交 易形 成负债 的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 -
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （2017 年 12
月31 日 ）
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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分析
市场利 率上 升 25 个基
点
-461.94 0.00
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率 以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性金 融资 产-股
票投资
101,225,479.09
92.31
34,653,581.00
19.32
交易性金融资产 －
基金投 资
- - - -
交易性金融资产 －
债券投 资
0.00 0.00 - -
交易性金融资产－
贵金属 投资
- - - -
衍生金融资产－权
证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
101,225,479.09 92.31
34,653,581.00 19.32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 基金 的市 场价 格风 险主 要源 于证 券市 场的 系统性 风险 ，即 与基 金的华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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贝塔系 数紧 密相 关
2. 除 中证 红利 低波 动指 数以外 的其 他市 场变 量保 持不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （2017 年 12
月31 日 ）
分析 下降 5% -3,580,869.54 -87,866.59
注: 本基金管理 人运用资 产-资本定价模型 （CAPM ）对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量 不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（中证 红利 低波 动指 数） 价格发 生合 理、 可能 的变 动时， 将对 基金 净值 产生 的影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
1. 置信 区间 ：95%
2. 观察 期： 自基 金合 同成 立后至 统计 日前 的所 有交 易日
假设
-
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币
元）
本期末 （2018 年6
月 30 日）
上年度 末 （2017 年12 月31 日 ）
1 天
1,386,070.63 0.00
合计
1,386,070.63 0.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允 价值 计量 结果 所属的 层次 ， 由 对公 允价 值 计量整 体而 言具 有
重要意 义的 输入 值所 属的 最低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值于 2018 年6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当
期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 101,225,479.09 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
3,973,200.00 元， 无属 于 第三层 次的 余额 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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(ii)公允价 值所属层 次间 的重大变动对 于证券交 易 所上市的债券 ，若出现 重 大事项停牌、 交易不
活跃( 包括涨 跌停时的 交易 不活跃)、或 属于非公 开发 行等情况， 本基金不 会于 停牌日至交 易恢复
活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售期 间将相关 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据 估值调整
中采用的不可 观察输入 值 对于公允价值 的影响程 度 ，确定相关债 券公允价 值 应属第二层 次还是第
三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 公允 价值 归属 于 第三 层次 的金 融工 具。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以 公 允 价 值 计量 的 金融 工 具 不 以 公 允 价 值 计量的 金 融 资 产 和 负 债 主要 包括 应 收 款 项 和 其他
金融负 债， 其账 面价 值与 公允价 值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
101,225,479.09 90.40
其中： 股票
101,225,479.09 90.40
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
3,973,200.00 3.55
其中： 债券
3,973,200.00 3.55
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
1,500,000.00 1.34
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,445,452.85 3.97
8
其他各 项资 产
827,402.54 0.74
9
合计
111,971,534.48 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- - 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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B
采矿业
3,616,877.00 3.30
C
制造业
40,789,921.99 37.20
D
电力 、 热 力、 燃气 及水
生产和 供应 业
7,810,452.47 7.12
E
建筑业
1,238,655.60 1.13
F
批发和 零售 业
4,732,359.20 4.32
G
交通运 输 、 仓 储和 邮政
业
14,434,505.92 13.16
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和 信息
技术服 务业
- -
J
金融业
12,226,318.00 11.15
K
房地产 业
14,869,700.91 13.56
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利 、 环 境和 公共 设施
管理业
- -
O
居民服 务 、 修 理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,506,688.00 1.37
S
综合
- -
合计
101,225,479.09 92.31
7.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有积极 投资 类股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 155,799 5,451,407.01 4.97
2 600398 海澜之 家 323,700 4,123,938.00 3.76
3 600741 华域汽 车 159,700 3,788,084.00 3.45
4 600028 中国石 化 557,300 3,616,877.00 3.30 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 39 页 共 48 页
5 601166 兴业银 行 238,900 3,440,160.00 3.14
6 600900 长江电 力 199,300 3,216,702.00 2.93
7 600016 民生银 行 448,300 3,138,100.00 2.86
8 600270 外运发 展 143,000 2,997,280.00 2.73
9 600859 王府井 139,100 2,958,657.00 2.70
10 600383 金地集 团 287,079 2,925,335.01 2.67
7.3.2
期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有积极 投资 类股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600741 华域汽 车 15,802,241.94 8.81
2 600104 上汽集 团 14,762,101.98 8.23
3 600398 海澜之 家 14,658,533.33 8.17
4 000002 万 科Ａ 12,638,095.74 7.04
5 600383 金地集 团 11,271,970.31 6.28
6 600036 招商银 行 11,246,454.91 6.27
7 600900 长江电 力 11,111,716.00 6.19
8 600028 中国石 化 11,005,957.00 6.13
9 600325 华发股 份 10,735,191.00 5.98
10 600048 保利地 产 10,722,378.00 5.98
11 600016 民生银 行 10,548,027.00 5.88
12 600269 赣粤高 速 9,800,137.00 5.46
13 600859 王府井 9,743,837.60 5.43
14 600642 申能股 份 9,342,311.24 5.21
15 000625 长安汽 车 8,931,783.68 4.98
16 600312 平高电 气 8,797,433.59 4.90
17 601166 兴业银 行 8,772,183.67 4.89
18 000338 潍柴动 力 8,513,300.00 4.75
19 600033 福建高 速 8,385,913.56 4.67
20 000402 金 融 街 8,129,115.01 4.53
21 002001 新 和 成 7,787,838.14 4.34
22 600350 山东高 速 7,614,902.57 4.24
23 601668 中国建 筑 7,413,450.00 4.13
24 600376 首开股 份 7,402,586.00 4.13
25 000858 五 粮 液 7,346,034.50 4.09
26 600563 法拉电 子 7,163,118.00 3.99
27 600897 厦门空 港 7,074,722.30 3.94 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 40 页 共 48 页
28 601601 中国太 保 6,895,988.00 3.84
29 603198 迎驾贡 酒 6,868,708.38 3.83
30 600060 海信电 器 6,838,691.54 3.81
31 600018 上港集 团 6,771,999.53 3.77
32 600704 物产中 大 6,770,100.27 3.77
33 600519 贵州茅 台 6,718,804.00 3.74
34 600612 老凤祥 6,329,677.00 3.53
35 000581 威孚高 科 6,326,106.00 3.53
36 601288 农业银 行 6,305,317.00 3.51
37 600004 白云机 场 5,984,282.28 3.34
38 000418 小天鹅 Ａ 5,744,037.81 3.20
39 601318 中国平 安 5,669,531.63 3.16
40 601398 工商银 行 5,568,985.00 3.10
41 601098 中南传 媒 5,528,024.00 3.08
42 600270 外运发 展 5,469,399.53 3.05
43 000027 深圳能 源 5,246,882.20 2.92
44 600742 一汽富 维 4,905,019.80 2.73
45 000541 佛山照 明 4,663,905.10 2.60
46 600717 天津港 4,549,612.00 2.54
47 601336 新华保 险 4,450,529.00 2.48
48 000718 苏宁环 球 4,365,079.50 2.43
49 000601 韶能股 份 4,220,211.90 2.35
50 600089 特变电 工 4,136,634.00 2.31
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600741 华域汽 车 12,866,871.89 7.17
2 600398 海澜之 家 12,054,757.45 6.72
3 600104 上汽集 团 11,378,611.26 6.34
4 000002 万 科Ａ 10,682,424.10 5.95
5 600036 招商银 行 9,264,346.00 5.16
6 600325 华发股 份 8,958,771.00 4.99
7 600383 金地集 团 8,918,116.16 4.97
8 600900 长江电 力 8,839,324.98 4.93
9 600269 赣粤高 速 8,832,777.00 4.92
10 600048 保利地 产 8,613,567.19 4.80
11 600028 中国石 化 8,421,592.20 4.69
12 600859 王府井 7,865,735.46 4.38
13 600016 民生银 行 7,685,621.08 4.28 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 41 页 共 48 页
14 600642 申能股 份 7,463,710.07 4.16
15 600312 平高电 气 7,357,143.00 4.10
16 000625 长安汽 车 6,797,328.00 3.79
17 000338 潍柴动 力 6,782,595.00 3.78
18 601288 农业银 行 6,659,411.00 3.71
19 600033 福建高 速 6,620,738.82 3.69
20 002001 新 和 成 6,620,392.19 3.69
21 601668 中国建 筑 6,523,967.66 3.64
22 000402 金 融 街 6,343,116.00 3.54
23 600376 首开股 份 6,151,732.92 3.43
24 000858 五 粮 液 6,076,972.48 3.39
25 600350 山东高 速 6,012,740.00 3.35
26 601398 工商银 行 5,795,238.00 3.23
27 600563 法拉电 子 5,760,725.36 3.21
28 601166 兴业银 行 5,634,157.24 3.14
29 603198 迎驾贡 酒 5,581,454.86 3.11
30 600519 贵州茅 台 5,567,550.00 3.10
31 600897 厦门空 港 5,519,555.71 3.08
32 600060 海信电 器 5,425,117.00 3.02
33 601601 中国太 保 5,358,586.00 2.99
34 600018 上港集 团 5,335,025.60 2.97
35 600704 物产中大 5,194,431.00 2.90
36 600612 老凤祥 5,012,108.94 2.79
37 000581 威孚高 科 4,898,216.84 2.73
38 601336 新华保 险 4,658,327.00 2.60
39 600004 白云机 场 4,638,389.99 2.59
40 601318 中国平 安 4,619,913.00 2.58
41 000418 小天鹅 Ａ 4,612,505.54 2.57
42 601098 中南传 媒 4,400,814.00 2.45
43 000027 深圳能 源 4,024,939.27 2.24
44 600742 一汽富 维 3,819,071.80 2.13
45 000541 佛山照 明 3,594,219.12 2.00
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
400,258,558.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
322,277,508.19
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 42 页 共 48 页
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
3,973,200.00 3.62
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,973,200.00 3.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 020233 18 贴债 16 40,000 3,973,200.00 3.62
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 43 页 共 48 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 收到公 开谴 责、处 罚的 情形
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
7.12.2
基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
210,700.98
2
应收证 券清 算款
443,172.19
3
应收股 利
-
4
应收利 息
23,410.37
5
应收申 购款
150,119.00
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
827,402.54
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1
期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中未 持有 流通受 限的 股票 。
7.12.5.2
期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本基 金本 报告 期末 积极 投资前 五名 股票 中未 持有 流通受 限的 股票 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 44 页 共 48 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
4,259 28,125.26 11,052,161.05 9.23
108,733,319.51 90.77
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例
（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
16,674.52 0.01
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)
发起份 额总 数
发 起 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,000,450.00 8.35 10,000,000.00 8.35 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人
员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,450.00
8.35
10,000,000.00
8.35
3 年
注: 持有 份额 总数 部分 包含 利息结 转的 份额 。 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 45 页 共 48 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年12 月1 日）基
金份额 总额
613,789,315.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额
178,337,999.37
本报告 期基 金总 申购 份额
42,108,051.05
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
100,660,569.86
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
119,785,480.56
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2018 年 2 月 14 日 ，交 通 银行收 到中 国银 监会 批复 ，银监 会核 准彭 纯担 任交 通银行 董事 长 ；
2018 年3 月1 日， 华 泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限 公司发 布公 告， 聘任 甘华 、 席晓 峰为 公司 副 总
经理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本告 期为 基金 进行 审计的 会计 师事 务所 未发 生变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人及其 高级 管理 人 员 无受 稽核或 处罚 等情 况； 本报 告期内 ， 本 基 金
托管人 的托 管业 务部 门及 其高级 管理 人员 无受 稽核 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
第 46 页 共 48 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2
722,536,06
6.73
100.00% 216,761.90 100.00% -
注: 我 公司 对基 金交 易单 元 的 选择 是综 合考 虑券 商的 研究能 力及 其它 相关 因素 后决定 的。 本报 告期
内本基 金租 用券 商交 易单 元无变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 8,973,700.00 100.00%
808,100,000.00 100.00%
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于新增上海挖财金融信息服务有
限公司为华泰紫金中证红利低波动
指数型发起式证券投资基金代销机
构并参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 01 月 31 日
2
关于新增上海长量基金销售投资顾
问有限公司为华泰紫金中证红利低
波动指数型发起式证券投资基金代
销机构并参与申购费率优惠活动的
公告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 02 月 22 日
3
华泰证 券 （ 上海 ） 资 产管 理有限 公司
基金高 级管 理人 员变 更公 告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 03 月01 日
4
华泰证 券 （ 上海 ） 资 产管 理有限 公司
基金高 级管 理人 员变 更公 告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 03 月01 日
5
关于增加珠海盈米财富管理有限公
司为旗下部分基金代销机构同时参
与申购 费率 优惠 活动 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 03 月 02 日
6
关于增 加泰 诚财 富基 金销 售（大 连）
有限公司为旗下部分基金代销机构
同时参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 03 月 08 日
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关于增加上海好买基金销售有限公
司为旗下部分基金代销机构同时参
与申购 费率 优惠 活动 的公 告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 04 月 03 日 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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华泰紫金中证红利低波动指数型发
起式证 券投 资基 金 2018 年 1 季度 报
告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 04 月 23 日
9
关于华 泰证 券 （ 上海 ） 资 产管理 有限
公司旗下基金在中国银河证券股份
有限公 司开 展申 购、 定投 费率优 惠活
动的公 告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 05 月 21 日
10
关于新 增奕 丰金 融服 务 （ 深圳） 有限
公司为旗下部分基金代销机构的公
告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 05 月 23 日
11
关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有
限公司 为华 泰证 券 （ 上海 ） 资产 管理
有限公司旗下部分基金代销机构同
时参与 申购 费率 优惠 活动 的公告
基金管 理人 官网 、中 国证 券报、
证券时 报
2018 年 05 月 28 日
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注: 本 基金 本报 告期 无单 一 投资者 持有 基金 份额 达到 或超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、本 基金 管理 人于 2018 年 3 月 1 日在 《中 国证 券 报》等 报刊 和本 公司 官网 上刊登 了“ 华
泰 证券（上 海）资 产管理有 限公司关 于高级 管理人员 变更的公 共，分 别任命甘 华、席晓 峰为公
司副总 经理 ，上 述任 命 自2018 年2 月27 日起 正式 生效。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 1 月 1 日在 《中 国 证券报 》等 报刊 和本 公司 官网上 刊登 了“ 关
于华泰 证券 （ 上海 ） 资产 管理有 限公 司所 管理 的各 公开募 集证 券投 资基 金 自2018 年 1 月 1 日起
缴纳增 值税 的公 告 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 对我 司管 理的各 公开 募集 证券 投资 基金在 运营 过 程
中发生 的增 值税 应税 行为 ，从基 金资 产中 计提 并缴 纳增值 税及 附加 税费 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ；
2 、 《华 泰紫 金中 证红 利低波 动指 数发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《华 泰紫 金中 证红 利低波 动指 数发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《华 泰紫 金中 证红 利低波 动指 数发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ； 华泰紫 金红 利低 波指 数发 起 2018 年 半年 度报 告
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5 、报 告期 内披 露的 各 项公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 规定 的 其他备 查文 件。
12.2 存 放地 点
文件 存放 在基 金管 理人 、基金 托管 人的 住所
12.3 查 阅方 式
部 分 备 查 文 件 可 通 过 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 查 询 ， 也 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 。 客 服 电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址 ：https://htamc.htsc.com.cn/
华 泰证 券(上海) 资产管理 有限 公司
2018 年 08 月24 日
