华宝行业精选混合型证券投资基金
2018年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年 8 月24 日 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 2 页 共 57 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年01月01 日起至 06月 30 日止。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 3 页 共 57 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18?华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 4 页 共 57 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56?
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56?华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 5 页 共 57 页
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57?
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 6 页 共 57 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝行业精选混合型证券投资基金
基金简称 华宝行业精选混合
基金主代码 240010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年6月14日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,622,127,365.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良
好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下，
追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程
度，精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过
行业估值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业
的配置。在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管
理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排
名靠前的股票，并进行定性分析，确定最终投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 7 页 共 57 页
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道100号上海环球金融中心58楼
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 8 页 共 57 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -136,534,518.32
本期利润 -254,278,343.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1525
本期加权平均净值利润率 -10.86%
本期基金份额净值增长率 -10.67%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 488,008,477.33
期末可供分配基金份额利润 0.3008
期末基金资产净值 2,110,135,843.11
期末基金份额净值 1.3008
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 30.08%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.69% 1.54% -7.66% 1.28% 0.97% 0.26%
过去三个月 -5.99% 1.29% -9.94% 1.14% 3.95% 0.15%
过去六个月 -10.67% 1.33% -12.90% 1.16% 2.23% 0.17%
过去一年 -10.09% 1.16% -4.25% 0.95% -5.84% 0.21%
过去三年 -26.60% 1.72% -21.51% 1.49% -5.09% 0.23%华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 9 页 共 57 页
自基金合同
生效日起至
今
30.08% 1.61% -14.75% 1.77% 44.83% -0.16%
注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2007 年 12 月
14 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 10 页 共 57 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 6
月30 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基
金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外
中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证180 价值ETF、
华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添
益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基
金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策
导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华
宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基
金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华
宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新
优享基金、华宝银行 ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500指数增强基金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
闫旭
投资总
监、 国内
投资部
总经理、
本基金
基金经
理、 华宝
2014年7月9日 - 18年
硕士。曾在富国基金管理
有限公司从事证券研究、
交易和投资工作，2004年
10 月至 2010 年 7 月任职
于华宝基金管理有限公
司， 先后任基金经理助理、
基金经理的职务。 2010华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 11 页 共 57 页
收益增
长混合、
华宝稳
健回报
混合、 、
华宝智
慧产业
混合基
金经理
年7月至2014年2月任纽
银梅隆西部基金管理有限
公司投资副总监兼基金经
理，2014年3 月加入华宝
基金管理有限公司，现任
助理投资总监，2015年3
月起兼任国内投资部总经
理。2014年7 月起任华宝
行业精选混合型证券投资
基金基金经理，2015年2
月兼任华宝收益增长混合
型证券投资基金基金经
理，2015年3 月兼任华宝
稳健回报混合型证券投资
基金基金经理，2017年5
月任华宝智慧产业灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。2017 年5 月任投
资总监。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝行业精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 12 页 共 57 页
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年指数在短暂冲高后，便一路震荡下行。其中有去杠杆带来的资金压力，也有贸
易摩擦带来的冲击，同时伴随着中小市值股票泡沫的进一步挤压。一部分负债率高、质押比例高、
解禁比例大的公司股票压力骤增，而现金流较好的公司受到青睐。这也是市场回归价值投资的一
种方式，真正回归到看资产质量、看经营质量，而不是看事件、看主题。期间行业景气依然较高
的食品饮料、医药行业等消费类公司在此轮波动中体现了相对防御性。而煤炭、电气设备、建筑、
机械行业跌幅居前。本基金上半年保持了医药行业的超配，降低了部分周期性行业以及资金压力
较大的建筑行业的权重，增加了商业、轻工等消费类公司以及计算机行业的配置权重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-10.67%，同期业绩比较基准收益率为
-12.90%，基金表现领先业绩比较基准 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着产能的逐步出清与金融去杠杆的持续推进，从消费到周期，很多行业的集中度迅速提高，
其中的龙头公司依然是受益的方向。在内需方面，消费升级是一个中长期的不可逆转的趋势，龙
头公司依靠多年积累带来的规模、品牌、技术、渠道等方面的优势，拥有着较强的护城河，在这
一轮推动内需过程中将更加受益。同时，行业内的分化进一步加剧，除部分小企业退出外，部分
中等规模的企业也面临着经营压力加大的冲击，行业整合加速。随着互联网带来四、五线城市品
牌消费的迅速接轨，品质消费的需求增长也使龙头品牌厂商进一步巩固优势，其中我们不仅仅关华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 13 页 共 57 页
注实物的消费，同时也关注教育、医疗等服务消费领域。
无论在工业生产还是消费领域，互联网的普及对我国经济整体经营效率的提升格外显著，进
一步降低各类成本，优化资源配置，提高经济的潜在增长率。在消费领域，互联网企业带来的新
零售在削减流通领域成本、挖掘消费潜力的同时，对传统厂商的冲击巨大。在工业生产领域，随
着云计算渗透率的逐步提升，我们同样相信互联网未来可能会带来的生产制造与服务领域效率的
提升。我们看到这些变革已经在开始改变企业的流程了，也看到部分龙头公司在形成领先优势，
我们关注这些变化以及从中衍生的投资机会。
由于贸易摩擦对中国经济各个行业、领域都会产生深刻的影响，因此在未来投资中，贸易摩
擦所带来的影响将成为我们一个重要的考量因素，也将是一个长期的因素。同时，A 股纳入 MSCI
指数也会影响市场资金的流动。因此，我们在投资中将更加关注安全边际，更为严谨地评估企业
的价值，寻找能够形成核心竞争能力，从而穿越经济周期的公司。
未来我们将继续勤勉尽责，谨慎投资，争取为持有人获得良好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 14 页 共 57 页
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 15 页 共 57 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 16 页 共 57 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝行业精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 465,907,705.36 470,793,977.57
结算备付金
8,821,042.24 12,787,065.23
存出保证金
1,257,327.76 1,065,014.92
交易性金融资产 6.4.7.2 1,645,972,657.36 2,084,387,193.53
其中：股票投资
1,645,972,657.36 2,084,387,193.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
4,193,149.93 15,248,299.15
应收利息 6.4.7.5 96,796.92 106,241.27
应收股利
--
应收申购款
113,038.63 67,478.25
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
2,126,361,718.20 2,584,455,269.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 24,035,495.76
应付赎回款
932,648.40 2,817,717.87
应付管理人报酬
2,689,148.11 3,268,951.13
应付托管费
448,191.34 544,825.22
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 11,726,281.64 8,240,116.44华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 17 页 共 57 页
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 429,605.60 532,509.76
负债合计
16,225,875.09 39,439,616.18
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,622,127,365.78 1,747,704,550.18
未分配利润 6.4.7.10 488,008,477.33 797,311,103.56
所有者权益合计
2,110,135,843.11 2,545,015,653.74
负债和所有者权益总计
2,126,361,718.20 2,584,455,269.92
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3008 元，基金份额总额 1,622,127,365.78
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝行业精选混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017年6 月30 日
一、收入
-220,244,101.31 206,991,269.85
1.利息收入
1,440,365.89 2,737,180.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,345,477.58 2,243,153.83
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
94,888.31 494,026.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-103,963,280.38 43,933,339.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -119,314,163.82 24,894,833.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 15,350,883.44 19,038,506.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-117,743,824.81 160,225,637.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 22,637.99 95,112.47华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 18 页 共 57 页
减：二、费用
34,034,241.82 35,144,039.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,387,555.80 21,002,038.95
2．托管费 6.4.10.2.2 2,897,925.98 3,500,339.84
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 13,540,326.89 10,423,485.63
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 208,433.15 218,174.84
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-254,278,343.13 171,847,230.59
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-254,278,343.13 171,847,230.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝行业精选混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,747,704,550.18 797,311,103.56 2,545,015,653.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -254,278,343.13 -254,278,343.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-125,577,184.40 -55,024,283.10 -180,601,467.50
其中：1.基金申购款 12,797,587.40 4,828,331.96 17,625,919.36
2.基金赎回款 -138,374,771.80 -59,852,615.06 -198,227,386.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 19 页 共 57 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,622,127,365.78 488,008,477.33 2,110,135,843.11
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,058,557,696.15 744,168,143.11 2,802,725,839.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 171,847,230.59 171,847,230.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-119,532,025.51 -49,825,243.01 -169,357,268.52
其中：1.基金申购款 40,115,802.97 16,275,824.82 56,391,627.79
2.基金赎回款 -159,647,828.48 -66,101,067.83 -225,748,896.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,939,025,670.64 866,190,130.69 2,805,215,801.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
_ __ _ __向辉______
__ __张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝行业精选混合型证券投资基金(原名为华宝兴业行业精选股票型证券投资基金、 华宝兴业
行业精选混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2007]第 156号 《关于同意华宝兴业行业精选股票型证券投资基金募集的
批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 20 页 共 57 页
办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业行业精选股票型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 9,998,141,906.12 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2007)第 071 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业行业精选
股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 9,998,540,080.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 398,174.22 份基金份额。本基金的基
金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，华宝兴业行业
精选股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 22 日公告后更名为华宝兴业行业精选混合型证券投资基
金。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业行业精选混合型证券
投资基金于 2017 年12月30 日起更名为华宝行业精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝行业精选混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允
许基金投资的其他金融工具。本基金的投资比例范围为：股票占基金资产总值的 60%-95%，权证
占 0%-3%，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5%-40%，其中，现金或者到期日在一年内的政
府债券比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝行业精选混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 21 页 共 57 页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
6 月30 日的财务状况以及 2018 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 22 页 共 57 页
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31 日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 23 页 共 57 页
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 465,907,705.36
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 465,907,705.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,783,945,581.97 1,645,972,657.36 -137,972,924.61
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,783,945,581.97 1,645,972,657.36 -137,972,924.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 24 页 共 57 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 92,261.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,969.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.31
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 565.80
合计 96,796.92
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 11,725,628.26
银行间市场应付交易费用 653.38
合计 11,726,281.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 109.31
预提费用 179,496.29
合计 429,605.60
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 25 页 共 57 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,747,704,550.18 1,747,704,550.18
本期申购 12,797,587.40 12,797,587.40
本期赎回(以"-"号填列) -138,374,771.80 -138,374,771.80
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 1,622,127,365.78 1,622,127,365.78
注：申购含红利再投以及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,474,730,565.17 -677,419,461.61 797,311,103.56
本期利润 -136,534,518.32 -117,743,824.81 -254,278,343.13
本期基金份额交易
产生的变动数
-103,706,918.05 48,682,634.95 -55,024,283.10
其中：基金申购款 10,380,688.79 -5,552,356.83 4,828,331.96
基金赎回款 -114,087,606.84 54,234,991.78 -59,852,615.06
本期已分配利润 ---
本期末 1,234,489,128.80 -746,480,651.47 488,008,477.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
活期存款利息收入 1,273,684.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 61,814.50
其他 9,978.46
合计 1,345,477.58
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
卖出股票成交总额 4,538,804,094.81
减：卖出股票成本总额 4,658,118,258.63
买卖股票差价收入 -119,314,163.82
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 15,350,883.44
基金投资产生的股利收益 -
合计 15,350,883.44
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 27 页 共 57 页
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
1.交易性金融资产 -117,743,824.81
——股票投资 -117,743,824.81
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -117,743,824.81
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金赎回费收入 20,225.61
转换费收入 2,412.38
合计 22,637.99
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基
金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 13,540,326.89
银行间市场交易费用 -
合计 13,540,326.89
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 28 页 共 57 页
审计费用 50,580.45
信息披露费 128,915.84
其他手续费 600.00
银行间帐户维护费 18,000.00
银行费用 10,336.86
合计 208,433.15
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 29 页 共 57 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华宝证券 361,724,103.14 4.08% 354,135,991.43 5.17%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华宝证券 336,874.52 4.10% 928,401.19 7.92%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华宝证券 329,806.82 5.20% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 30 页 共 57 页
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
17,387,555.80 21,002,038.95
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,257,785.34 3,912,540.46
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,897,925.98 3,500,339.84
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 31 页 共 57 页
月30日 日
基金合同生效日（ 2007 年
6 月 14 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 273,685.08 273,685.08
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 273,685.08 273,685.08
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0200% 0.0100%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
465,907,705.36 1,273,684.62 582,547,587.39 2,187,169.94
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年6月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 32 页 共 57 页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月25
日
2018
年7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002310
东
方
园
林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
停
牌
15.03 - - 1,703,562 34,412,060.6325,604,536.86 -
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 33 页 共 57 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于具有较高风险、较高收益的基金品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括督察长、
内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗
位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检
查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进
行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；对
各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和
风险的总体监督、控制，并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 34 页 共 57 页
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险相应置信程度和损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年6月 30 日，本基金无债券投资(2017年 12 月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 35 页 共 57 页
于2018年6月30日， 除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利
息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 36 页 共 57 页
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及存出保证金等。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 37 页 共 57 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
465,907,705.36 - - - 465,907,705.36
结算备付金
8,821,042.24 - - - 8,821,042.24
存出保证金
1,257,327.76 - - - 1,257,327.76
交易性金融资产
- - -1,645,972,657.361,645,972,657.36
应收证券清算款
- - - 4,193,149.93 4,193,149.93
应收利息
- - - 96,796.92 96,796.92
应收申购款
1,698.82 - - 111,339.81 113,038.63
资产总计 475,987,774.18 - -1,650,373,944.022,126,361,718.20
负债
应付赎回款 - - - 932,648.40 932,648.40
应付管理人报酬 - - - 2,689,148.11 2,689,148.11
应付托管费 - - - 448,191.34 448,191.34
应付交易费用 - - - 11,726,281.64 11,726,281.64
其他负债 - - - 429,605.60 429,605.60
负债总计 - - - 16,225,875.09 16,225,875.09
利率敏感度缺口 475,987,774.18 - -1,634,148,068.932,110,135,843.11
上年度末
2017年12月31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 470,793,977.57 - - - 470,793,977.57
结算备付金 12,787,065.23 - - - 12,787,065.23
存出保证金 1,065,014.92 - - - 1,065,014.92
交易性金融资产 - - -2,084,387,193.532,084,387,193.53
应收证券清算款 - - - 15,248,299.15 15,248,299.15
应收利息 - - - 106,241.27 106,241.27
应收申购款 1,450.31 - - 66,027.94 67,478.25
资产总计 484,647,508.03 - -2,099,807,761.892,584,455,269.92
负债
应付证券清算款 - - - 24,035,495.76 24,035,495.76
应付赎回款 - - - 2,817,717.87 2,817,717.87
应付管理人报酬 - - - 3,268,951.13 3,268,951.13
应付托管费 - - - 544,825.22 544,825.22
应付交易费用 - - - 8,240,116.44 8,240,116.44
其他负债 - - - 532,509.76 532,509.76
负债总计 - - - 39,439,616.18 39,439,616.18华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 38 页 共 57 页
利率敏感度缺口 484,647,508.03 - -2,060,368,145.712,545,015,653.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2017年 12 月 31日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建的策略；通过
对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的
基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主
动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产总值的
60%-95%，权证占 0%-3%，资产支持证券占 0%-20%，债券占 5%-40%。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 39 页 共 57 页
2018年6月30日 2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,645,972,657.36 78.00 2,084,387,193.53 81.90
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,645,972,657.36 78.00 2,084,387,193.53 81.90
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 138,804,799.06 159,645,663.41
业绩比较基准下降 5% -138,804,799.06 -159,645,663.41
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 40 页 共 57 页
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,620,280,090.35 元，属于第二层次的余额为 25,692,567.01 元，无属于
第三层次的余额(2017年 12 月 31日：第一层次 2,041,209,848.33 元，第二层次 43,177,345.20，
无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 41 页 共 57 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,645,972,657.36 77.41
其中：股票 1,645,972,657.36 77.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 474,728,747.60 22.33
7 其他各项资产 5,660,313.24 0.27
8 合计 2,126,361,718.20 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 909,912,788.05 43.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
20,556,587.81 0.97
E 建筑业 35,522,973.86 1.68
F 批发和零售业 175,817,666.11 8.33
G 交通运输、仓储和邮政业 36,242,199.04 1.72
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
63,083,431.00 2.99
J 金融业 201,104.40 0.01
K 房地产业 101,506,941.36 4.81华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 42 页 共 57 页
L 租赁和商务服务业 285,823,389.59 13.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,224,350.00 0.82
S 综合 - -
合计 1,645,972,657.36 78.00
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002027 分众传媒 9,238,008 88,407,736.56 4.19
2 000333 美的集团 1,677,001 87,572,992.22 4.15
3 000538 云南白药 806,604 86,274,363.84 4.09
4 601888 中国国旅 1,316,581 84,800,982.21 4.02
5 601828 美凯龙 5,150,700 78,702,696.00 3.73
6 600315 上海家化 1,640,155 64,999,342.65 3.08
7 601155 新城控股 1,964,388 60,837,096.36 2.88
8 000858 五粮液 780,792 59,340,192.00 2.81
9 002262 恩华药业 2,236,575 44,753,865.75 2.12
10 000661 长春高新 191,688 43,647,357.60 2.07
11 001979 招商蛇口 2,134,900 40,669,845.00 1.93
12 601933 永辉超市 5,259,200 40,180,288.00 1.90
13 002094 青岛金王 4,436,773 39,975,324.73 1.89
14 002293 罗莱生活 2,561,077 38,492,987.31 1.82
15 000977 浪潮信息 1,582,500 37,742,625.00 1.79
16 603156 养元饮品 599,737 37,219,678.22 1.76
17 600009 上海机场 653,248 36,242,199.04 1.72
18 603883 老百姓 418,509 34,803,208.44 1.65
19 300178 腾邦国际 2,411,947 33,911,974.82 1.61华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 43 页 共 57 页
20 300316 晶盛机电 2,485,010 33,025,782.90 1.57
21 002036 联创电子 2,489,144 32,657,569.28 1.55
22 300687 赛意信息 1,051,740 30,027,177.00 1.42
23 002310 东方园林 1,703,562 25,604,536.86 1.21
24 300081 恒信东方 2,243,736 24,501,597.12 1.16
25 300271 华宇软件 1,309,300 23,148,424.00 1.10
26 603899 晨光文具 722,816 22,906,039.04 1.09
27 603900 莱绅通灵 1,136,680 22,892,735.20 1.08
28 600519 贵州茅台 30,300 22,163,238.00 1.05
29 002867 周大生 698,068 21,982,161.32 1.04
30 600771 广誉远 394,366 21,674,355.36 1.03
31 600690 青岛海尔 1,100,600 21,197,556.00 1.00
32 600809 山西汾酒 335,521 21,100,915.69 1.00
33 600886 国投电力 2,817,748 20,485,027.96 0.97
34 603833 欧派家居 160,200 20,430,306.00 0.97
35 600111 北方稀土 1,776,700 20,218,846.00 0.96
36 603708 家家悦 918,399 20,195,594.01 0.96
37 600549 厦门钨业 1,320,800 20,049,744.00 0.95
38 000596 古井贡酒 224,531 19,933,862.18 0.94
39 603365 水星家纺 798,746 19,417,515.26 0.92
40 601636 旗滨集团 4,215,569 18,759,282.05 0.89
41 600136 当代明诚 1,423,500 17,224,350.00 0.82
42 600535 天士力 655,417 16,922,866.94 0.80
43 002901 大博医疗 376,200 13,663,584.00 0.65
44 002327 富安娜 1,077,500 11,680,100.00 0.55
45 300616 尚品宅配 105,800 11,532,200.00 0.55
46 002841 视源股份 187,540 10,016,511.40 0.47
47 002659 凯文教育 715,100 9,918,437.00 0.47
48 300550 和仁科技 283,000 9,907,830.00 0.47
49 600859 王府井 436,226 9,278,527.02 0.44
50 002599 盛通股份 587,724 6,129,961.32 0.29
51 002382 蓝帆医疗 126,400 2,439,520.00 0.12
52 600976 健民集团 94,500 1,983,555.00 0.09
53 600104 上汽集团 54,701 1,913,987.99 0.09
54 002384 东山精密 42,900 1,029,600.00 0.05
55 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.03
56 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01
57 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
58 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 44 页 共 57 页
59 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
60 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
61 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
62 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
63 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000858 五粮液 155,425,471.35 6.11
2 601888 中国国旅 134,842,551.07 5.30
3 601155 新城控股 122,771,504.21 4.82
4 600115 东方航空 101,489,298.72 3.99
5 601318 中国平安 101,039,835.00 3.97
6 000333 美的集团 96,936,622.28 3.81
7 000538 云南白药 93,875,550.84 3.69
8 601828 美凯龙 92,943,844.78 3.65
9 600196 复星医药 83,343,355.13 3.27
10 002415 海康威视 77,439,853.67 3.04
11 601933 永辉超市 73,040,588.00 2.87
12 601009 南京银行 71,946,400.98 2.83
13 601225 陕西煤业 69,783,619.94 2.74
14 600315 上海家化 69,522,751.89 2.73
15 002027 分众传媒 68,836,348.00 2.70
16 600325 华发股份 63,761,650.31 2.51
17 002310 东方园林 62,813,153.95 2.47
18 002036 联创电子 62,085,150.71 2.44
19 300058 蓝色光标 56,002,341.05 2.20
20 002262 恩华药业 55,928,000.17 2.20
21 002094 青岛金王 54,781,393.31 2.15
22 300009 安科生物 54,536,466.06 2.14华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 45 页 共 57 页
23 002235 安妮股份 51,846,329.49 2.04
24 600801 华新水泥 51,057,789.33 2.01
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601009 南京银行 179,590,894.57 7.06
2 600282 南钢股份 104,482,816.80 4.11
3 601318 中国平安 103,787,060.04 4.08
4 600104 上汽集团 96,340,433.57 3.79
5 600115 东方航空 94,534,993.53 3.71
6 000858 五粮液 93,651,294.20 3.68
7 601225 陕西煤业 91,462,966.80 3.59
8 600196 复星医药 90,853,098.24 3.57
9 000933 神火股份 88,597,495.00 3.48
10 000538 云南白药 84,799,024.75 3.33
11 002310 东方园林 84,348,194.11 3.31
12 600188 兖州煤业 83,006,738.49 3.26
13 002415 海康威视 72,690,497.89 2.86
14 002036 联创电子 69,720,065.40 2.74
15 002235 安妮股份 65,913,212.19 2.59
16 600507 方大特钢 65,413,133.15 2.57
17 000983 西山煤电 64,890,357.15 2.55
18 600325 华发股份 63,937,385.12 2.51
19 600062 华润双鹤 63,522,613.10 2.50
20 000002 万科 A 61,886,803.45 2.43
21 600388 龙净环保 61,048,565.02 2.40
22 300203 聚光科技 58,054,261.06 2.28
23 600497 驰宏锌锗 56,381,842.00 2.22
24 601155 新城控股 56,290,261.24 2.21
25 002419 天虹股份 56,008,313.12 2.20
26 300009 安科生物 55,290,610.94 2.17
27 600231 凌钢股份 53,735,665.16 2.11
28 000963 华东医药 51,682,539.95 2.03
29 600919 江苏银行 51,417,669.14 2.02华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 46 页 共 57 页
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,337,447,547.27
卖出股票收入（成交）总额 4,538,804,094.81
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 47 页 共 57 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,257,327.76
2 应收证券清算款 4,193,149.93
3 应收股利 -
4 应收利息 96,796.92
5 应收申购款 113,038.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,660,313.24华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 48 页 共 57 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 49 页 共 57 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
90,405 17,942.89 14,414,719.16 0.89% 1,607,712,646.62 99.11%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.67 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 50 页 共 57 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月14 日 ）基金份额总额 9,998,540,080.34
本报告期期初基金份额总额 1,747,704,550.18
本报告期基金总申购份额 12,797,587.40
减:本报告期基金总赎回份额 138,374,771.80
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,622,127,365.78
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 51 页 共 57 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018年 4月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投
资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日(2007年 6月 14日)起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 52 页 共 57 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 21,249,247,538.51 14.08% 1,163,420.95 14.16% -
招商证券 2 764,367,290.81 8.61% 696,568.59 8.48% -
东方证券 2 709,693,632.32 8.00% 660,937.46 8.05% -
华创证券 1 627,920,600.46 7.08% 584,785.90 7.12% -
广发证券 2 534,515,384.35 6.02% 497,796.31 6.06% -
申万宏源 3 526,091,745.40 5.93% 489,950.03 5.96% -
海通证券 1 445,241,166.70 5.02% 414,648.88 5.05% -
中金国际 1 444,408,069.15 5.01% 413,874.75 5.04% -
中泰证券 2 440,876,943.15 4.97% 401,770.68 4.89% -
天风证券 2 401,514,412.27 4.52% 369,614.86 4.50% -
光大证券 1 365,627,660.55 4.12% 340,508.79 4.15% -
银河证券 1 362,060,193.84 4.08% 337,186.12 4.10% -
华宝证券 1 361,724,103.14 4.08% 336,874.52 4.10% -
国信证券 1 306,939,368.02 3.46% 285,852.51 3.48% -
国泰君安 2 305,166,233.19 3.44% 278,097.89 3.39% -
长江证券 1 254,734,530.65 2.87% 237,235.97 2.89% -
兴业证券 2 198,472,036.33 2.24% 184,837.68 2.25% -
东北证券 1 183,729,018.93 2.07% 171,106.82 2.08% -
国金证券 1 178,211,816.46 2.01% 165,967.74 2.02% -
华泰证券 1 97,341,136.29 1.10% 90,654.05 1.10% -
西部证券 1 74,948,147.60 0.84% 53,310.72 0.65% -
西南证券 1 30,933,592.47 0.35% 28,808.13 0.35% -
瑞银证券 1 11,202,946.18 0.13% 10,433.05 0.13% -
华安证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 53 页 共 57 页
信达证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元新增：太平洋证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 54 页 共 57 页
海通证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 55 页 共 57 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加南京苏宁基
金销售有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月17日
2
华宝行业精选混合型证券投资基
金 2017 年第4 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月22日
3
华宝行业精选混合型证券投资基
金招募说明书(更新)摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月26日
4
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加上海基煜基
金销售有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月23日
5
华宝行业精选混合型证券投资基
金 2017 年度报告（摘要）
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月27日
6
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加北京汇成基
金销售有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月27日
7
华宝基金管理有限公司关于旗下
基金修订基金合同有关条款的公
告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月28日
8
华宝行业精选混合型证券投资基
金 2018 年第1 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报以及
基金管理人网站
2018年4月21日
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合
同有关条款的公告》 ，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，对旗下
部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请
投资者予以关注。
华宝行业精选混合 2018年半年度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝行业精选混合型证券投资基金基金合同；
华宝行业精选混合型证券投资基金招募说明书；
华宝行业精选混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018年8月24日
