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平安大华金管家货币(003465)

平安大华金管家货币:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 金管 家 货 币 市场 基 金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月24 日 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 § 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 4 页 共 51 页


6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 43 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 49 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 5 页 共 51 页


11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 6 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 基金简 称 平安大 华金 管家 货币 场内简 称 - 基金主 代码 003465



























































































































































































































































前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 5,177,098,904.62 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 -


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险 和 保持 基金 资产 较高 流 动性的 基础 上, 力争 获得 超越业 绩比 较基 准的 稳定 回 报。 投资策 略 本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测, 确定 和调 整 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限及平 均剩 余存 续期 。 对 各 类 投资品 种进 行定 性分 析和 定量分 析方 法, 确定 和调 整 参 与的投 资品 种和 各类 投资 品种的 配置 比例 。 在 严格 控 制 投资风 险和 保持 资产 流动 性的基 础上 , 力 争获 得稳 定 的 当期收 益。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 本 基金的 风险 和预 期收 益低 于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 陈特正 方琦 联系电 话 0755-22626828 0755-22160168 电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn 客户服 务电话


400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080387 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 7 页 共 51 页


注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道益 田 路5033 号 平安 金融 中心34 层 深圳市 罗 湖 区深 南东 路 5047 号 办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道益 田 路5033 号 平安 金融 中心34 层 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 邮政编 码 518048 518001 法定代 表人 罗春风 谢永林


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司 深圳市 福 田 区福 田街 道益 田路 5033 号平安 金融 中 心 34 层


平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 8 页 共 51 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 102,957,776.59 本期利 润 102,957,776.59 本期净 值收 益率 2.0907% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 5,177,098,904.62 期末基 金份 额净 值 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 6.5977% 注:1. 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。





2. 本 期已实现 收益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动损 益)扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 损 益,由于本 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。





3. 本基 金按 日结 转份 额。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3445% 0.0018% 0.1125% 0.0000% 0.2320% 0.0018% 过去三 个月 1.0363% 0.0021% 0.3412% 0.0000% 0.6951% 0.0021% 过去六 个月 2.0907% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.4119% 0.0019% 过去一 年 4.2538% 0.0016% 1.3687% 0.0000% 2.8851% 0.0016% 自基金合同 生效起 至今 6.5977% 0.0015% 2.1412% 0.0000% 4.4565% 0.0015% 注: 业 绩比 较基 准: 同 期 七天通 知存 款利 率 ( 税后) 。 通知 存款 是一 种不 约定 存期, 支取 时需 提前 通知银行,约 定支取日 期 和金额方可支 取的存款 , 具有存期灵活 、存取方 便 的特征,同 时可获得 高于活期存款 利息的收 益 。本基金为货 币市场基 金 ,具有低风险 、高流动 性 的特征。根 据基金的 投资范围、投 资目标及 流 动性特征,选 取同期七 天 通知存款利率 (税后) 作 为本基金的 业绩比较平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 9 页 共 51 页


基准。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月 07 日 正式 生效 ,截至 报告 期末 已满 一年 ; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例符 合基 金合同的 约 定,截至报告 期末本基 金 已完成建仓 , 建仓期结 束 时各项资产 配置比例 符合合 同约 定。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 10 页 共 51 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 平安大 华基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称"平 安大 华基 金" ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917 号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 , 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 , 是目前 中国 内地 基金 业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ,持有股权 60.7% ; 新加坡大华资 产管理有 限 公司,持有股权 25%; 三 亚盈湾旅业有 限公司, 持 有股权 14.3% 。平 安 大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念,致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩,不 断丰富的客户 服务手段 及 服务内容,为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务,从而 实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ,成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日 ,平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金, 资产 管 理总规 模2442 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 申俊华 平安大 华金管 家货币 市场基 金基金 经理 2016 年12 月7 日 - 9 申俊华 女士 , 湖 南大 学金 融学博 士, 曾 在中 国中 投证 券有 限责任 公司担 任固 定收 益研 究员 。2012 年加入 平安 大华 基金 管理 有限 公司, 曾担 任固 定收 益研 究员。 现担任 平安 大华 财富 宝货 币市 场基金 、 平 安大 华交 易型 货币市 场基金 、 平 安大 华金 管家 货币市 场基金 、 平 安大 华惠 泽纯 债债券 型证券 投资 基金 、 平 安大 华鑫荣 混合型 证券 投资 基金 、 平 安大华 惠悦纯 债债 券型 证券 投资 基金、 平安大 华日 增利 货币 市场 基金 基金经 理。 段玮婧 平安大 华金管 家货币 市场基 金基金 2017 年1 月5 日 - 11 段玮婧 女士 , 中 山大 学硕 士, 曾 担任中 国中 投证 券有 限责 任公 司投资 经理 。 2016 年9 月 加入平 安大华 基金 管理 有限 公司 , 担任 投资研 究部 固定 收益 组投 资经平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 11 页 共 51 页


经理 理。 现 担任 平安 大华 交易 型货币 市场基 金、 平安 大华 金管 家货币 市场基 金、 平安 大华 合正 定期开 放纯债 债券 型发 起式 证券 投资 基金、 平安 大华 合瑞 定期 开放纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金、 平安大 华合 韵定 期开 放纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 平安 大华短 债债 券型 证券 投资 基金、 平安大 华合 慧定 期开 放纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金 经理。 1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解聘日期 ;对此后 的 非首任基金经 理, “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确 认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华金 管家 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上 ,为基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基 金运 作 整体合 法合 规 , 没 有损 害 基金份 额持 有人 利益 。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的 所 有基 金和 投资 组合。 公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析,对本 报 告期内,两两 组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行 了综合 分析 ,未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 12 页 共 51 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期内,所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年上 半年 ,投 资 、 消 费、进 出口 走弱 ,CPI 冲 高回落 维持 在 2% 以 下,M2 处于历 史低 位, 社融持续回落 ,实体融 资 需求疲弱,贸 易摩擦持 续 升级成为基本 面中超预 期 的因素。货 币政策维 持稳健中性, 流动性合 理 充裕,央行先 后通过定 向 降准、临时准 备金动用 安 排、降准置 换 MLF 、 扩大 MLF 抵 押品 范围 等措 施,向 市场 注入 流动 性。 同时资 管新 规落 地后 好于 市场预 期, 总体 资 金 面宽松 ,仅 在税 期和 季 末 MPA 考 核下 ,出 现短 期资 金价格 波动 。债 券市 场收 益率出 现分 化: 利率 债和中 高等 级信 用债 整体 下行; 而受 信用 事件 频发 影响, 低等 级信 用债 收益 率上行 。 报告期内,本 基金的投 资 操作 仍以加强 流动性管 理 为主要原则, 通过优选 存 款交易对手, 提 升协议存款的 收益。在 有 效控制负偏离 度的前提 下 ,在关键配置 时点拉长 组 合剩余期限 、适当调 整存款 、存 单的 配置 比例 ,同时 加强 波段 交易 力度 ,提高 组合 整体 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.0907% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6788% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 预计地产 投 资缓慢下行、 制造业投 资 复苏有限,消 费方面对 经 济拉动边际力 量 减弱,贸易摩 擦制约出 口 ,宏观经济下 行压力仍 在 ;但受更加积 极的财政 政 策带 动,基 建托底, 体现下 半场 的宽 信用 方向 。预计 货币 政策 仍会 维持 边际放 松, 整体 流动 性保 持合理 充裕 。 本基金下半年 仍将以加 强 流动性管理为 主要原则 , 稳健操作,严 控风险, 密 切关注各类资 产 价格的 走势 ,把 握市 场配 置机会 ,兼 顾安 全性 和流 动性的 同时 力争 提高 组合 整体收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 13 页 共 51 页


等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 , 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。 本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的 复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基 金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作, 其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。 估值委员会的 职责主要 包 括有:制订健 全有效的 估 值政策和程序 ;定期对 估 值政策和程序 进 行评价等;保 证基金估 值 的公平、合理 ;确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性; 估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 , 具有良好的专 业能力, 并 能在相关工 作中保持 独立性 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算 有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 中 央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据,由 中 证指数有限 公司按约 定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 遵照本基金基 金合同的 规 定,本基金每 日将基金 净 收益分配给基 金份额持 有 人,并按照自 然 日结转 至基 金份 额持 有人 的基金 账户 。 本 报告 期内 应分配 收 益102,957,776.59 元, 实际 分配 收益 102,957,776.59 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 元的 情形 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 14 页 共 51 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 平安 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对平 安大 华金 管家货 币市 场基 金 (以 下称 “本 基金” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金 合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内 , 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价 格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告期内, 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值 表现、财务会 计报告( 注 :财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复 核范围 内) 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 15 页 共 51 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 平安 大华 金管 家货币 市场 基金 报告截 止日 : 2018 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,092,621,209.74 1,776,705,463.34 结算备 付金


1,772,727.27 - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,362,788,865.18 2,303,933,615.49 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,302,788,865.18 2,275,194,672.69 资产支 持证 券投 资


60,000,000.00 28,738,942.80 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 902,693,554.04 109,974,484.97 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 26,756,640.20 34,835,658.33 应收股 利


- - 应收申 购款


122,986,107.65 49,995.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


5,509,619,104.08 4,225,499,217.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


330,077,034.95 200,078,699.96 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


877,867.39 759,244.11 应付托 管费


219,466.84 189,811.02 应付销 售服 务费


219,466.84 189,811.02 应付交 易费 用 6.4.7.7 67,560.06 46,992.56 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 16 页 共 51 页


应交税 费


158,567.47 - 应付利 息


112,737.31 57,782.01 应付利 润


630,228.83 501,891.87 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 157,269.77 308,000.00 负债合 计


332,520,199.46 202,132,232.55 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 5,177,098,904.62 4,023,366,984.58 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


5,177,098,904.62 4,023,366,984.58 负债和 所有 者权 益总 计


5,509,619,104.08 4,225,499,217.13 注:报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0000 元 ,基 金份 额总额 5,177,098,904.62 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 平安 大华 金管 家货币 市场 基金 本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


113,090,840.20 41,142,968.50 1.利息 收入


112,807,187.13 41,142,968.50 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 36,234,709.00 24,246,592.28 债券利 息收 入


57,052,616.30 11,176,759.88 资产支 持证 券利 息收 入


923,814.94 172,625.57 买入返 售金 融资 产收 入


18,596,046.89 5,546,990.77 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


283,361.40 - 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 283,361.40 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 291.67 - 减: 二、费用


10,133,063.61 3,538,691.26 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 17 页 共 51 页


1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,970,531.23 1,870,726.16 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,242,632.81 467,681.60 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,242,632.81 467,681.60 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


2,418,082.14 566,032.13 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,418,082.14 566,032.13 6.税 金及 附加





92,314.85 - 7.其 他费 用 6.4.7.20 166,869.77 166,569.77 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 102,957,776.59 37,604,277.24 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 102,957,776.59 37,604,277.24


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 平安 大华 金管 家货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 4,023,366,984.58 - 4,023,366,984.58 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 102,957,776.59 102,957,776.59 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) 1,153,731,920.04 - 1,153,731,920.04 其中:1.基 金申 购款 16,728,847,087.76 - 16,728,847,087.76 2.基金 赎回 款 -15,575,115,167.72 - -15,575,115,167.72 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -102,957,776.59 -102,957,776.59 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 5,177,098,904.62 - 5,177,098,904.62 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 18 页 共 51 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,490,053,646.97 - 1,490,053,646.97 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基金净值变 动 数 ( 本 期 利 润) - 37,604,277.24 37,604,277.24 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) 1,343,277,419.08 - 1,343,277,419.08 其中:1.基 金申 购款 6,060,429,915.96 - 6,060,429,915.96 2.基金 赎回 款 -4,717,152,496.88 - -4,717,152,496.88 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -37,604,277.24 -37,604,277.24 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 2,833,331,066.05 - 2,833,331,066.05


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗春 风______














______ 林 婉文______














____ 胡明____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 平安大华金管家货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称 “中国证监会 ”)证监许 可[2016]2152 号《关于 准予 平安大华金管 家货币市场 基金注册的批 复》 核准,由平安 大华基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《平安 大华金管 家货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式,存续 期 限不定,首 次设立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 1,486,372,865.79 元, 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所(特 殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2016) 第1598 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 平安 大华金 管家 货币 市场 基金 基金合 同》 于 2016 年 12 月 7 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为1,486,415,142.41 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合42,276.62 份 基金份 额。 本基 金的平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 19 页 共 51 页


基金管 理人 为平 安大 华基 金管理 有限 公司 , 基 金托 管 人为平 安银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 平安 银行”) 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华金管家货 币市场基 金 基金合同》的 有 关规定 , 本基 金投 资于 法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具 , 包 括现 金 , 期 限在 一年 以内( 含 一年) 的银 行存 款 、 债 券回 购, 中央 银行 票据 , 同业 存单 , 剩 余期 限 在397 天 以内( 含397 天) 的债 券、非金融企 业债务融 资 工具、资产支 持证券, 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他 具有良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :同期 七天 通知 存款 利率( 税后) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 金管家 货币 市场 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 20 页 共 51 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增 试点金融业有 关政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ,金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ,对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收 入亦免征 增值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 7,621,209.74 定期存 款 1,085,000,000.00 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -








存款 期 限1-3 个月 635,000,000.00








存款 期 限3 个 月以 上 450,000,000.00 其他存 款 - 合计: 1,092,621,209.74


平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 21 页 共 51 页


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 3,302,788,865.18 3,309,583,000.00 6,794,134.82 0.1312% 合计 3,302,788,865.18 3,309,583,000.00 6,794,134.82 0.1312% 资产支 持券 60,000,000.00 60,000,000.00 - - 合计 3,362,788,865.18 3,369,583,000.00 6,794,134.82 0.1312% 注:1. 偏离 金额=影 子定 价-摊余 成本 ;





2. 偏离 度= 偏离 金额/ 摊余成 本法 确定 的基 金资 产净值 。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 - - 买 入 返 售 证 券_ 银行 间 902,693,554.04 - 合计 902,693,554.04 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。


6.4.7.5 应 收利 息


单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 2,718.47 应收定 期存 款利 息 4,762,094.09 应收其 他存 款利 息 - 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 22 页 共 51 页


应收结 算备 付金 利息 717.93 应收债 券利 息 19,571,653.72 应收资 产支 持证 券利 息 1,213,350.41 应收买 入返 售证 券利 息 1,206,105.58 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 26,756,640.20


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人 民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 67,560.06 合计 67,560.06


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 157,269.77 合计 157,269.77


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 4,023,366,984.58 4,023,366,984.58 本期申 购 16,728,847,087.76 16,728,847,087.76 本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,575,115,167.72 -15,575,115,167.72 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 23 页 共 51 页


- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 5,177,098,904.62 5,177,098,904.62 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 102,957,776.59 - 102,957,776.59 本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -102,957,776.59 - -102,957,776.59 本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 218,987.56 定期存 款利 息收 入 35,918,666.58 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 11,733.02 其他 85,321.84 合计 36,234,709.00


6.4.7.12 股 票投 资收益


6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 本基金 本报 告期 未持 有股 票。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 24 页 共 51 页


项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 债转 股 及债 券 到期兑 付) 差价 收入 283,361.40 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 283,361.40


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 卖 出 债券 ( 债 转股 及债 券到 期 兑付 )成 交总 额 3,751,803,927.81 减 : 卖出 债券 ( 债 转股 及债 券 到期 兑付 )成 本总额 3,711,266,439.27 减:应 收利 息总 额 40,254,127.14 买卖债 券差 价收 入 283,361.40


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 25 页 共 51 页


6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 本基金 本报 告期 末无 公允 价值变 动收 益。


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 - 其他 291.67 合计 291.67


6.4.7.19 交 易费 用 本基金 本报 告期 末无 交易 费用。 6.4.7.20 其 他费 用 单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 49,092.63 信息披 露费 99,177.14 其他 600.00 账户维 护费 18,000.00 合计 166,869.77


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6.4.7.21 分 部报 告 截至本期末 , 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 须 作披露的分部 报 告。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司 中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司 平安健 康保 险股 份有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基 金销售 机构 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 与 基 金 管 理 人 受 同 一 最 终 控 股 公 司 控 制 的 公 司 的 联营公 司、 基金 销售 机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 27 页 共 51 页


6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上 年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,970,531.23 1,870,726.16 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 557,296.63 10,114.54 注:支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产 净值 0.20%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,242,632.81 467,681.60 注:支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.07% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.05%/ 当年 天数 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 28 页 共 51 页


6.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 平安银 行股 份有 限公 司 337,816.94 平安大 华基 金管 理有 限公 司 910,110.11 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 2,938.11 合计 1,250,865.16 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 平安大 华基 金管 理有 限公 司 458,685.02 平安银 行股 份有 限公 司 804.24 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 2,223.62 合计 461,712.88 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.05% 的 年费率 计提,逐日累 计至每 月月底 ,按 月支 付给 平 安 大华, 再由 平 安大 华计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0.05%/ 当 年天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告 期内及上 年 度可比期间均 未发生与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券(含 回购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2016 年 12 月 7 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 60,142,542.14 期间申 购/ 买 入总 份额 40,122,345.90 1,201,342.40 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 40,122,345.90 61,343,884.54 期末持 有的 基金 份额 0.7750% 2.1700% 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 29 页 共 51 页


占基金 总份 额比 例


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公司 49,149,225.53 0.9494% 0.00 0.0000% 平 安 健 康 保 险 股 份有限 公司 11,650.87 0.0002% 11,410.72 0.0003% 中 国 平 安 人 寿 保 险股份 有限 公司 3,765,006.86 0.0727% 3,687,421.24 0.0917%


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安银行- 定 期 存 款 100,000,000.00 425,000.00 150,000,000.00 654,194.44 平安银行- 活 期 存 款 7,621,209.74 218,987.56 20,281,160.78 184,183.18 注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人平 安银 行保 管, 按银行 同业 利率 计息 , 定 期存款 按协 议利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 30 页 共 51 页


6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 已按 再 投资 形式 转实 收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 102,829,439.63 - 128,336.96 102,957,776.59 - 注:本基金在本 年度累计 分配收益 102,957,776.59 元,其中以红 利再投资 方式结转入实收 基金 102,327,547.76 元 ,无 包 含于赎 回款 的已 分配 未支 付收益 ,计 入应 付收 益科 目 630,228.83 元。 6.4.12 期 末( 2018 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额330,077,034.95 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111897728 18 宁波 银 行CD090 2018 年7 月 2 日 99.36 919,000 91,315,311.29 180301 18 进出 01 2018 年7 月 2 日 99.92 400,000 39,968,041.51 011800587 18 乌经 开 SCP001 2018 年7 月 5 日 100.01 200,000 20,001,292.20 011800943 18 西江 SCP002 2018 年7 月 5 日 100.00 300,000 30,000,960.74 041763011 17 连城 投 CP002 2018 年7 月 5 日 100.00 200,000 20,000,185.67 111895171 18 盛京 银 行CD137 2018 年7 月 5 日 97.65 376,000 36,716,471.76 180404 18 农发 04 2018 年7 月 5 日 100.19 1,000,000 100,194,905.18 合计





3,395,000 338,197,168.35 - 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 31 页 共 51 页


6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易,无 质押 债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金 的活期银 行 存款和 部分 定期 存款 存放 在本基 金的 托管 行平 安银 行; 其 他定 期存 款存 放在 资 信状况 良好 的银 行, 因而与银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易 对手进行 信用评估并对 证券交割 方 式进行限制以 控制相应 的 信用风险;在 交易所进 行 的交易均以 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司为 交易对 手完 成证 券交 收和 款项清 算, 违约 风险 可能 性很小 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券, 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 , 且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 于本报 告期 末, 本基 金持 有 的资产 支持 证券 余额 为 60,000,000.00 元 , 均 为长 期 信用评 级 AAA 级(2017 年12 月31 日:28,738,942.80 元, 均为 长 期信用 评 级 AAA 级) 。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 320,004,510.30 179,968,290.80 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 32 页 共 51 页


A-1 以下 - - 未评级 1,010,559,929.53 1,035,645,581.02 合计 1,330,564,439.83 1,215,613,871.82 注:以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级的 债券 投资为 政策 性金 融债 、超 短期融 资券 。 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资








































































































单位 :人 民币 元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 8,738,942.80 - A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 8,738,942.80 -


6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资








































































































单位 :人 民币 元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,942,275,751.86 989,704,466.88 合计 1,942,275,751.86 989,704,466.88


6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 29,948,673.49 69,876,333.99 合计 29,948,673.49 69,876,333.99 注:以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 政策性 金融 债。 6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 AAA 60,000,000.00 20,000,000.00 AAA 以下 - - 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 33 页 共 51 页


未评级 - - 合计 60,000,000.00 20,000,000.00


6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模式带来 的流动性 风 险,有效保障 基金持有 人 利益。此外, 本基金还 可 通过卖出回 购金融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者 连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外, 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基 金资产 净值 的20% 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 于2018 年6 月30 日 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限未超 过120 天, 平均 剩余 存续期 限未 超 过240 天,且 能够 通过 出售 所持 有的银 行间 同业 市场 交易 债券应 对流 动性 需求 。 于2018 年6 月30 日 , 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 330,077,034.95 元将 在 一个月 以内 到期 且 计息( 该利息 金额不重 大) 外,本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均较短且 不计息 , 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息,因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期 现金流 量。 6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货 币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理, 通过监 控基 金平 均 剩 余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短 期融资 券) ,并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 34 页 共 51 页


一般情 况下 ,本 基 金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天,平 均剩 余 存 续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天, 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对 流动性 需求 ; 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 , 本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 , 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ; 投 资组 合中 现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 低于20% ; 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50% 时, 本 基 金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过 60 天, 平均 剩 余存续 期在 每个 交易 日均不 得超 过 120 天 ;投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日 内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与 债券不得超过 该商业银 行 最近一个季度 末净资产 的 10%。本基金 主动投资 于流 动性受限资产 的市 值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计 算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 于 于 2018 年 6 月 30 日,本 基金不 持有流通受限 资产,组 合 资产中 7 个 工作日可 变现 资产的账面价 值为 603,662,343.8 元, 超过 经确认 的当 日净 赎回 金额 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施 ,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《 公 开募集开 放 式证券投资基 金 流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 35 页 共 51 页


6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价 时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,因此存 在相应的 利 率风险。本基 金 的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控, 定 期对本基金 面临的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 7,621,209.74 955,000,000.00 130,000,000.00 - - - 1,092,621,209.74 结算备付金 1,772,727.27 - - - - - 1,772,727.27 交易性金融资产 140,000,524.40 1,511,016,836.73 1,711,771,504.05 - - - 3,362,788,865.18 买入返售金融资产 902,693,554.04 - - - - - 902,693,554.04 应收利息 - - - - - 26,756,640.20 26,756,640.20 应收申购款 - - - - - 122,986,107.65 122,986,107.65 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,052,088,015.45 2,466,016,836.73 1,841,771,504.05 - - 149,742,747.85 5,509,619,104.08 负债











卖出回购金融资产款 330,077,034.95 - - - - - 330,077,034.95 应付管理人报酬 - - - - - 877,867.39 877,867.39 应付托管费 - - - - - 219,466.84 219,466.84 应付销售服务费 - - - - - 219,466.84 219,466.84 应付交易费用 - - - - - 67,560.06 67,560.06 应付利息 - - - - - 112,737.31 112,737.31 应付利润 - - - - - 630,228.83 630,228.83 其他负债 - - - - - 315,837.24 315,837.24 负债总计 330,077,034.95 - - - - 2,443,164.51 332,520,199.46 利率敏感度缺口 722,010,980.50 2,466,016,836.73 1,841,771,504.05 - - 147,299,583.34 5,177,098,904.62 上年度末 2017 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 36 页 共 51 页


资产











银行存款 936,705,463.34 620,000,000.00 220,000,000.00 - - - 1,776,705,463.34 交易性金融资产 309,584,508.13 670,170,178.39 1,324,178,928.97 - - - 2,303,933,615.49 买入返售金融资产 109,974,484.97 - - - - - 109,974,484.97 应收利息 - - - - - 34,835,658.33 34,835,658.33 应收申购款 - - - - - 49,995.00 49,995.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,356,264,456.44 1,290,170,178.39 1,544,178,928.97 - - 34,885,653.33 4,225,499,217.13 负债











卖出回购金融资产款 200,078,699.96 - - - - - 200,078,699.96 应付管理人报酬 - - - - - 759,244.11 759,244.11 应付托管费 - - - - - 189,811.02 189,811.02 应付销售服务费 - - - - - 189,811.02 189,811.02 应付交易费用 - - - - - 46,992.56 46,992.56 应付利息 - - - - - 57,782.01 57,782.01 应付利润 - - - - - 501,891.87 501,891.87 其他负债 - - - - - 308,000.00 308,000.00 负债总计 200,078,699.96 - - - - 2,053,532.59 202,132,232.55 利率敏感度缺口 1,156,185,756.48 1,290,170,178.39 1,544,178,928.97 - - 32,832,120.74 4,023,366,984.58 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 市场利 率下 降 25 个 基点 1,989,889.01 1,725,021.81 市场利 率上 升 25 个 基点 -1,984,706.92 -1,721,337.14





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 37 页 共 51 页


外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,因 此无 重大 其他 价格 风险。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。


6.4.14.2 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。


6.4.14.3 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 38 页 共 51 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,362,788,865.18 61.03 其中: 债券 3,302,788,865.18 59.95








资产 支持 证券 60,000,000.00 - 2 买入返 售金 融资 产 902,693,554.04 16.38 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,094,393,937.01 19.86 4 其他各项 资产 149,742,747.85 2.72 5 合计 5,509,619,104.08 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况





金 额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.21 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 330,077,034.95 6.38 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43


平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 39 页 共 51 页


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30 天 以内 20.32 6.38 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 32.66 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 14.59 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 3.67 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 32.29 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 103.53 6.38


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合








金 额单 位 : 人民 币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 340,367,919.05 6.57 其中: 政策 性金 融债 340,367,919.05 6.57 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,020,145,194.27 19.70 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,942,275,751.86 37.52 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 40 页 共 51 页


8 其他 - - 9 合计 3,302,788,865.18 63.80 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 180404 18 农发 04 1,500,000 150,292,357.77 2.90 2 111816158 18 上 海银 行 CD158 1,000,000 99,491,682.12 1.92 3 111897009 18 江 苏江 南 农村商 业银 行 CD054 1,000,000 99,485,766.52 1.92 4 111809148 18 浦 发银 行 CD148 1,000,000 99,390,441.74 1.92 5 111897728 18 宁 波银 行 CD090 1,000,000 99,363,777.25 1.92 6 111898031 18 南 京银 行 CD079 1,000,000 99,291,431.36 1.92 7 111898203 18 宁 波银 行 CD100 1,000,000 99,263,879.47 1.92 8 111812122 18 北 京银 行 CD122 1,000,000 99,247,047.27 1.92 9 111810263 18 兴 业银 行 CD263 1,000,000 99,197,871.85 1.92 10 111818147 18 华 夏银 行 CD147 1,000,000 99,197,535.51 1.92


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2070% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0395% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0952%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 41 页 共 51 页


本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 149380 18 花 06A1( 总 价) 200,000.00 20,000,000.00 0.39 1 146421 借呗 31A1( 总 价) 200,000.00 20,000,000.00 0.39 2 149086 借呗 49A1( 总 价) 100,000.00 10,000,000.00 0.19 2 149251 花呗 56A1( 总 价) 100,000.00 10,000,000.00 0.19


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金采用摊 余成本法 计 价,即计价对 象以买入 成 本列示,按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢 价与折价,在 其剩余期 限 内摊销,每日 计提收益 。 本基金采用固 定份额净 值 ,基金账面 份额净值 始终保 持1.00 元。 7.9.2


本组合 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 之一 兴业 银行 , 于 2018 年4 月19 日 被银 保监公 开处 罚, 主要违法违 规事实包 括:( 一)重大关 联交易未 按规 定审查审批 且未向监 管部 门报告; (二 )非真 实转让信贷 资产; (三 )无 授信额度或 超授信额 度办 理同业业务; (四)内 控管 理严重违反 审慎经 营规则 , 多家 分支 机构 买 入返售 业务 项下 基础 资产 不合规 ; ( 五 ) 同 业投 资接 受隐性 的第 三方 金融 机构信 用担 保; ( 六) 债 券 卖出回 购业 务违 规出 表; ( 七) 个 人理 财资 金违 规投 资; (八) 提供 日期 倒签的材料; (九)部 分非 现场监管统 计数据与 事实 不符; (十) 个别董事 未经 任职 资格核 准即履 职; (十一) 变相批量 转让 个人贷款; ( 十二)向 四证 不全的房地 产项目提 供融 资。中国银 行保险平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 42 页 共 51 页


监督管 理委 员会 决定 罚款 兴业银 行 5870 万元 。 本组合 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 之一 南京 银行 于2018 年1 月9 日被 中国 银行业 监督 管 理 委员会 江苏 监管 局处 以行 政处罚 (苏 银监 罚决 字 【2018 】1 号),对 南京 银行 镇 江分行 违规 办理 票 据业务 违反 审慎 经营 原则 的行为 罚 款3230 万 元人 民 币。 本基金管理人 对该公司 进 行了深入的了 解和分析 , 认为该事项对 公司的盈 利 情况暂不会造 成 重大不利影响 。我们对 该 证券的投资严 格执行内 部 投资决策流程 , 符合法 律 法规和公司 制度的规 定。


报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 其余八名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或 在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 26,756,640.20 4 应收申 购款 122,986,107.65 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 149,742,747.85


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 43 页 共 51 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 268,505 19,281.20 873,098,926.06 16.86% 4,303,999,978.56 83.14%


8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 205,519,032.91 3.97 2 基金类 机构 79,655,401.35 1.54 3 基金类 机构 52,460,851.75 1.01 4 券商类 机构 50,297,704.16 0.97 5 基金类 机构 49,149,225.53 0.95 6 基金类 机构 46,258,007.38 0.89 7 基金类 机构 40,819,916.13 0.79 8 基金类 机构 40,122,345.90 0.78 9 基金类 机构 37,351,808.73 0.72 10 基金类 机构 31,697,047.92 0.61


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 936,163.10 0.0181%


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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2016 年12 月7 日 )基 金份 额总 额 1,486,415,142.41 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,023,366,984.58 本报告 期基 金总 申购 份额 16,728,847,087.76 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,575,115,167.72 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,177,098,904.62 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 46 页 共 51 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的 专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本 基金 提供 审计 服务。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,本基 金管理 人、本基金 托管人 的托管 业务部门及 其相关 高级管 理 人员无受 稽查 或处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 47 页 共 51 页


例 国信证 券 2 - - - - - 开源证 券 2 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 方正证 券 2 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 恒泰证 券 4 - - - - - 国联证 券 2 - - - - - 华林证 券 2 - - - - - 英大证 券 1 - - - - - 银河证 券 2 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 安信证 券 3 - - - - 新增 1 个 光大证 券 1 - - - - - 太平洋 证 券 2 - - - - 新增 东兴证 券 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 中信证 券 2 - - - - 新增 申万宏 源 2 - - - - - 天风证 券 2 - - - - - 华创证 券 2 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 东北证 券 7 - - - - 新增 2 个 1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 : (1 ) 研究 实力 (2 ) 业务 服务 水平 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 48 页 共 51 页


(3 ) 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度 (4 ) 专题 类服 务 2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准, 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协 议。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 国信证 券 - - 1,487,000,000.00 100.00% - - 开源证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 华福证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 华林证 券 - - - - - - 英大证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 49 页 共 51 页


长江证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 联讯证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内本 基金 偏离度 绝对 值未 出现 超 过0.5% 的 情况 。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 2017 年第4 季 度报 告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年1 月19 日 2 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 招募说 明书 更新 (2017 年2 期) 以及摘 要 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年1 月20 日 3 关于旗 下部 分基 金新 增上 海攀 赢金融 信息 服务 有限 公司 为销 售机构 及开 通转 换业 务的 公告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年1 月25 日 4 关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞保 险销售 有限 公司 为销 售机 构的 公告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年2 月6 日 5 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 2018 年春 节前 暂停 申购 、 转换 转入及 定期 定额 投资 业务 的公 告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年2 月10 日 6 关于旗 下部 分基 金增 加广 发证 券为销 售机 构及 开通 相关 业务 的公告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年3 月5 日 7 关于平 安大 华金 管家 货币 市场 基金修 改基 金合 同的 公告 公司网 站、 证 券 时报 、上 海 证券报 2018 年3 月24 日 8 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告以 及摘 要 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年3 月29 日 9 关于旗 下部 分基 金新 增中 民财 富基金 销售 ( 上海 ) 有限 公 司为 销售机 构公 告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年3 月30 日 10 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 公司网 站、 证券 时报 、上 海 2018 年3 月30 日 平安大华金管家 2018 年半年度 报告 第 50 页 共 51 页


2018 年清 明节 前暂 停申 购 、转 换转入 及定 期定 额投 资业 务的 公告 证券报 11 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 2018 年1 季度 报告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年4 月20 日 12 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 2018 年劳 动节 前暂 停申 购 、转 换转入 及定 期定 额投 资业 务的 公告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年4 月25 日 13 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 调整大 额申 购、 定期 定额 投 资及 转换转 入业 务限 制的 公告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年5 月7 日 14 平安大 华金 管家 货币 市场 基金 调整大 额申 购、 定期 定额 投 资及 转换转 入业 务限 制的 公告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年5 月11 日 15 关于旗 下部 分基 金新 增上 海大 智慧基 金销 售有 限公 司为 销售 机构公 告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年5 月18 日 16 关于旗 下部 分基 金新 增万 和证 券股份 有限 公司 为销 售机 构公 告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年5 月29 日 17 关于旗 下部 分基 金新 增济 安财 富 ( 北京 ) 基金 销售 有限 公 司为 销售机 构公 告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年6 月13 日 18 平安大 华基 金管 理有 限公 司关 于调整 货币 基金 快速 赎回 业务 限额的 提示 性公 告 公司网 站、 证券 时报 、上 海 证券报 2018 年6 月30 日


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§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 金管 家货 币市 场基 金的文 件;


2 、平 安大 华金 管家 货币 市 场基金 基金 合同 ;


3 、平 安大 华金 管家 货币 市 场基金 托管 协议 ;


4 、平 安大 华金 管家 货币 市 场基金 招募 说明 书;


5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ;


6 、报 告期 内平 安大 华金 管 家货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。 11.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层 11.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11 :30,13:00-17 :00 。 投资 者 可免费 查阅 , 也可按 工本 费购 买复 印件 ;


(2) 网站 查询 :基 金 管 理 人网址 :http://www.fund.pingan.com 。 平 安大 华基金 管理 有限公 司 2018 年 8 月 24 日