平 安 大 华 量化 先 锋 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华量 化先 锋混 合型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 平安大 华量 化先 锋
场内简 称 -
基金主 代码 005084
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 11 月1 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,228,384.02 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华量 化先 锋 A 平安大 华量 化先 锋 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005084 005085
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,869,093.96 份 3,359,290.06 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 利用 数量 化投 资模 型指导 投资 组合 的构 建， 在严格 控制 风险 的前 提 下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 采用 数量 化投 资策 略建立 投资 模型， 采用 自 上而下 的资 产配 置和 自 下 而
上的个 股选 择相 结合 的方 式， 切实 贯彻 数量 化的 投 资策略 ， 以保 证在 控制 风 险
的前提 下实 现收 益最 大化 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数 收益 率 ×8 0 %+ 中证 综合 债指 数收 益率 ×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 、货 币市 场基 金
平安大 华量 化先 锋 A 平安大 华量 化先 锋C
下属分 级基 金
的风险 收益 特
征
- -
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 平安大 华量 化先 锋 A 平安大 华量 化先 锋 C
3.1.1 期间 数 据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -103,588.82 86,319.58
本期利 润 -1,068,854.30 154,828.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0652 0.0314
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.53% 3.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.10% -7.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,067,601.63 -245,776.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0673 -0.0732
期末基 金资 产净 值 14,801,492.33 3,113,513.31
期末基 金份 额净 值 0.9327 0.9268
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.73% -7.32%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
平安 大华 量化 先锋A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.36% 0.92% -7.36% 1.49% 4.00% -0.57%
过去三 个月 -5.78% 0.79% -11.49% 1.10% 5.71% -0.31%
过去六 个月 -7.10% 0.96% -12.59% 1.15% 5.49% -0.19%
自基金 合同 -6.73% 0.89% -15.90% 1.07% 9.17% -0.18% 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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生效起 至今
平安 大华 量化 先 锋C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.43% 0.92% -7.36% 1.49% 3.93% -0.57%
过去三 个月 -5.98% 0.79% -11.49% 1.10% 5.51% -0.31%
过去六 个月 -7.56% 0.96% -12.59% 1.15% 5.03% -0.19%
自基金 合同
生效起 至今
-7.32% 0.89% -15.90% 1.07% 8.58% -0.18%
注：1 、 中 证500 指 数收 益 率*80%+ 中 证综 合债 指数 收 益率*20% 。 中 证500 指 数 的成分 股样 本选 自
沪、深 两个 证券 市场 ，是 剔除沪 深 300 成 分股 后， 按日均 成交 额和 股票 市值 大小排 序后 筛选 的 股
票，是 小盘 股 的 代表 ，能 够反 映 A 股 市场 小盘 股总 体发展 趋势 。中 证综 合债 券指数 是反 映银 行 间
和交易所市场 国债、金 融 债、企业债、 央票及短 融 整体走势的跨 市场债券 指 数，其选样 是在中证
全债指 数样 本的 基础 上 ， 增加了 央行 票据 、 短期 融 资券及 一年 期以 下的 国债 、 金 融债 、 和企 业债 、
该指数 的推 出旨 在更 全面 地反映 我国 债券 市场 的整 体价格 变动 趋势 ， 为 债券 投 资者提 供 更切 合的
市场标 准。 根据 本基 金的 投资范 围约 束， 该基 准能 客观衡 量本 基金 的投 资绩 效。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2017 年 11 月 01 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民 币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规模 2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平安大
华量化
先锋混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理
2017 年11 月1
日
- 7
施旭先 生， 哥伦 比亚 大学
金融数 学硕 士， 曾任 职于
西部证 券、Mockingbird
Capital Management 、
EquaMetrics Inc 、 国信 证
券，2015 年加 入平 安大 华
基金管 理有 限公 司， 任衍
生品投 资中 心量 化研 究
员，现 任平 安大 华深 证
300 指 数增 强型 证券 投资
基金、 平安 大华 量化 成长
多策略 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、平 安大 华鑫
享混合 型证 券投 资基 金、
平安大 华鑫 安混 合型 证券
投资基 金、 平安 大华 中证
沪港深 高股 息精 选指 数型
证券投 资基 金、 平安 大华
股息精 选沪 港深 股票 型证平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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券投资 基金 、平 安大 华转
型创新 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、平 安大 华量
化先锋 混合 型发 起式 证券
投资基 金、 平安 大华 量化
精选混 合型 发起 式证 券投
资基金 基金 经理 。
DANIEL
DONGNING
SUN
平安大
华量化
先锋混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理 、
衍生品
投资中
心投资
执行总
经理
2018 年1 月23
日
- 13
DANIEL DONGNING SUN 先
生，美 国籍 ，北 京大 学硕
士，美 国哥 伦比 亚大 学博
士，约 翰霍 普金 斯大 学博
士后。 先后 担任 瑞士 再保
险自营 交易 部量 化分 析
师、花 旗集 团投 资银 行高
级副总 裁、 瑞士 银行 投资
银行交 易量 化总 监、 德意
志银行 战略 科技 部量 化服
务负责 人。2014 年 10 月
加入平 安大 华基 金管 理有
限公司 ，任 衍生 品投 资中
心投资 执行 总经 理。 现任
平安大 华深 证 300 指 数增
强型证 券投 资基 金、 平安
大华沪 深 300 指 数量 化增
强证券 投资 基金 、平 安大
华鑫荣 混合 型证 券投 资基
金、平 安大 华量 化先 锋混
合型发 起式 证券 投资 基
金、平 安大 华股 息精 选沪
港深 股 票型 证 券 投资 基金
基金经 理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华量 化先 锋 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害 基金持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 上半 年，A 股 市 场发生 了明 显的 变化 ， 风 格切换 较以 前加 快， 一季 度市场 的波 动幅
度加大，去年 强势的白 马 蓝筹在一月份 走出强势 冲 高行情后回落 ，出现较 大 幅震荡；同 时，中小
创等成长股出 现部分结 构 性反弹，部分 成长股投 资 价值逐渐显现 ；进入二 季 度后，受国 内去杠杆
和对美贸易战 不断发酵 的 影响，市场风 险偏好下 降 ，包括本基金 在内，市 场 对下半年国 内经济形
势持谨慎态度 ，各指数 均 出现较大幅震 荡和下跌 ， 估值回落，一 定程度超 出 市场预期。 上半年出
于对市场各项 风险叠加 以 及上市公司业 绩的面临 经 济回落和去杠 杆考验的 担 忧，本基金 在控制总
体仓位 的前提 下，收紧 组 合行业和风格 暴露，利 用 量化多因子选 股模型为 框 架，精选防 御性个股
为主要 配置 策略 ，争 取超 额收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日， 本基 金 A 份 额净 值 为 0.9327 元， 报告 期内 本基 金份 额净值 增长 率为平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 15 页 共 61 页
-7.10% ； 本基 金C 份额 净 值为 0.9268 元 ， 报 告期 内 本基金 份额 净值 增长 率为-7.56% ； 同 期业 绩基
准增长 率为-12.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内政策 底 有望探明，去 杠杆的节 奏 也有可能发生 变化，但 是 外部风险 依旧 ，
整体经济较上 半年难言 有 大的改观，市 场的个股 和 结构性机会大 于整体的 系 统性机会， 本基金的
投资也 将做 相应 调整 以应 对未来 市场 变化 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监 察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有 限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 61 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 平安 大华 量化 先锋混 合型 发起
式证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期 内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 平安 大华 量化 先锋混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,639,373.30 187,587.01
结算备 付金
474,719.11 1,135,697.10
存出保 证金
22,089.15 13,848.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,913,012.34 31,393,420.04
其中： 股票 投资
10,913,012.34 31,393,420.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,500,000.00 2,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 -748.10 4,121.51
应收股 利
- -
应收申 购款
4,097.02 199.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
18,552,542.82 34,734,873.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
496,424.66 -
应付赎 回款
17,988.52 142,849.99
应付管 理人 报酬
22,916.93 49,889.78
应付托 管费
3,819.52 8,314.98
应付销 售服 务费
2,126.53 13,988.17
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,145.26 22,242.90 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 68,115.76 40.40
负债合 计
637,537.18 237,326.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 19,228,384.02 34,382,351.74
未分配 利润 6.4.7.10 -1,313,378.38 115,195.63
所有者 权益 合计
17,915,005.64 34,497,547.37
负债和 所有 者权 益总 计
18,552,542.82 34,734,873.59
注： 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日， 平安 大华 量化 先 锋 A 基 金份 额净 值0.9327 元， 基金 份额 总额
15,869,093.96 份； 平安 大华量 化先 锋 C 基 金份 额 净值 0.9268 元 ，基 金份 额总 额 3,359,290.06
份。平 安大 华量 化先 锋份 额总额 合计 为19,228,384.02 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 量化 先锋混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-463,758.34 -
1.利息 收入
70,664.92 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 12,201.82 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
58,463.10 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
345,417.76 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 239,790.09 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 105,627.67 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-896,756.97 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
16,915.95 -
减： 二、费用
450,267.87 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 158,281.58 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 26,380.29 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 19,492.35 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 172,065.68 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 74,047.97 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-914,026.21 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-914,026.21 -
注：本 基金 于2017 年11 月1 日 成立 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 平安 大华 量化 先锋混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
34,382,351.74 115,195.63 34,497,547.37
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -914,026.21 -914,026.21
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-15,153,967.72 -514,547.80 -15,668,515.52
其中：1.基 金申 购款 3,371,034.70 137,555.95 3,508,590.65
2. 基金 赎回 款 -18,525,002.42 -652,103.75 -19,177,106.17 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
19,228,384.02 -1,313,378.38 17,915,005.64
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
注：本 基金 于2017 年11 月1 日 成立 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华量化 先锋混合 型 发起式证券投 资基金(以下简称“本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2017] 第1046 号 《关 于准 予平 安大 量 化先锋 混合 型发 起平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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式证券投资基 金注册的 批 复》核准，由 平安大华 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《平安大 华 量化先锋混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为契约 型开 放式 ， 存 续期 限 不定， 首次 设立 募集 不包 括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 41,005,096.27
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2017) 第 823 号验 资报 告
予以验证。经向中 国证 监会 备 案 ， 《 平 安 大 华量 化 先锋 混 合 型 发 起 式 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2017 年 11 月 1 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 41,032,787.21 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合27,690.94 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 平安 大华 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为平 安银 行股 份有限 公司 (以 下简 称 “ 平安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华量化先锋 混合型发 起 式证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股 票( 包括 中小 板、 创 业板 及 其他 经中 国证 监会 核准发 行上 市的 股票)、 债 券(包 括国 债、 金融
债、央行票 据、地方 政府 债、企业债 券、公司 债券 、可转换债 券(含分离 交易 可转债)、可 交换债
券、中小企业 私募债券 、 中期票据、短 期融资券 、 超级短期融资 券、次级 债 及其他经中 国证监会
允许投 资的 债券 ， 资产 支 持证券 、 债券 回购 、 银行 存款( 包括 协议 存款 、 通知 存款以 及定 期存 款等
其它银 行存 款) 、 同业 存单 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股指期 货以 及经 中国 证监 会允许 基金 投资 的其
他金融 工具 ，但 必须 符合 中国证 监会 的相 关规 定。
本基金股票投 资占基金资 产比例范围 为 60%-95%。 本基金每个交 易 日日终在 扣除国债期货 和
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的投 资比例不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率*80%+ 中 证综 合债 指数
收益率*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 量化先 锋混 合型 发起
式证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动 计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的 金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同 资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的 限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值；
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化 或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起 的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净 额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 本基 金场 外收 益分 配 方式分 两种 ： 现金 分红 与 红利再 投资 ， 投
资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本 基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；(2) 由 于本 基金A 类 基 金份额 不收 取销 售服 务费 ， 而 C 类基 金份 额收
取销售服务费 ，各基金 份 额类别对应的 可供分配 利 润将有所不同 ，但本基 金 同一基金份 额类别内平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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的每一基金份 额享有同 等 分配权；(3) 基金合同 生效 不满三个月， 收益可不 分 配；(4)基金 红利发
放日距 离收 益分 配基 准日 的时间 不超 过 15 个 工作 日 ；(5) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前 提 下， 本
基金进 行分 红 ， 若 《 基金 合同 》 生 效不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；(6) 法律 法规或 监管 机关 另有
规定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品 种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的 估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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活期存 款 1,639,373.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 1,639,373.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 11,598,086.58 10,913,012.34 -685,074.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,598,086.58 10,913,012.34 -685,074.24
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 5,500,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 5,500,000.00 -
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末 未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 242.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 192.24
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -1,191.78
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.00
合计 -748.10
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 26,145.26
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 26,145.26
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 67.79
预提费 用 68,047.97
合计 68,115.76 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
平安大 华量 化先 锋 A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,363,851.84 18,363,851.84
本期申 购 2,230,706.58 2,230,706.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,725,464.46 -4,725,464.46
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 15,869,093.96 15,869,093.96
金额单 位： 人民 币元
平安大 华量 化先 锋 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,018,499.90 16,018,499.90
本期申 购 1,140,328.12 1,140,328.12
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,799,537.96 -13,799,537.96
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,359,290.06 3,359,290.06
注： 申购 含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
平安大 华量 化先 锋 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -38,411.44 112,025.40 73,613.96
本期利 润 -103,588.82 -965,265.48 -1,068,854.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-17,823.69 -54,537.60 -72,361.29
其中： 基金 申购 款 29,397.31 62,050.88 91,448.19
基金赎 回款 -47,221.00 -116,588.48 -163,809.48 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 -159,823.95 -907,777.68 -1,067,601.63
单位： 人民 币元
平安大 华量 化先 锋 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -56,003.17 97,584.84 41,581.67
本期利 润 86,319.58 68,508.51 154,828.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-85,149.34 -357,037.17 -442,186.51
其中： 基金 申购 款 13,073.20 33,034.56 46,107.76
基金赎 回款 -98,222.54 -390,071.73 -488,294.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -54,832.93 -190,943.82 -245,776.75
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,057.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,955.40
其他 188.59
合计 12,201.82
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 72,278,040.14
减：卖 出股 票成 本总 额 72,038,250.05
买卖股 票差 价收 入 239,790.09
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资收 益产 生的 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资收 益产 生的 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益/ 损失 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 105,627.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 105,627.67
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -896,756.97
—— 股 票投 资 -896,756.97
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -896,756.97
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 16,853.66
转换费 收 入A 类005084 62.29
合计 16,915.95
注：1 、 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 对于A 类持有 人 ， 持 续持 有期 少 于 7 日 的投 资人 收取
不低 于1.5% 的 赎回 费， 对 持续持 有期 少 于 30 日的 投 资人收 取不 低 于 0.75% 的 赎回费 ， 并 将上 述赎
回费全 额计 入基 金财 产； 对持续 持有 期少 于 3 个月 的投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎回 费， 并将 不 低
于赎回 费总 额的 75% 计 入 基金财 产； 对持 续持 有期 长于 3 个 月但 少于 6 个 月 的投资 人收 取不 低于
0.5%的 赎回 费， 并将 不低 于赎回 费总 额 的 50% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 长于 6 个月 的投 资人 ，平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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将不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。 对 于C 类 基金份 额持 有人 ， 对 于赎 回时份 额持 有不 满 7
天的收 取1.5% 的 赎回 费， 对赎回 时份 额持 有期 长于7 天 （含7 天） 但 少于30 天 的投资 人收 取 0.50%
的赎回 费， 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产；
2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 172,065.68
银行间 市场 交易 费用 -
合计 172,065.68
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 24,795.19
银行间 账户 维护 费 19,500.00
合计 74,047.97
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(" 平安银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 的
联营公 司、 基金 销售 机构
注：下 述 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方佣 金。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
158,281.58 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
42,767.66 -
注: 支 付基 金管 理人 平安 大华的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
26,380.29 -
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华量 化先 锋
A
平安大 华量 化先 锋C 合计
平安大华基金管理有限
公司
- 109.24 109.24
平安 银 行股 份有 限公 司 - 6,304.76 6,304.76
上海陆金所基金销售有
限公司
- 90.16 90.16
平安证 券股 份有 限公 司 - 1.10 1.10
合计 - 6,505.26 6,505.26 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 61 页
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.80% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给平安 大华基金 管 理有限公司， 再由平安 大 华基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 ×0. 80%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
平安大 华量 化先 锋 A 平安大 华量 化先 锋 C
基 金合 同生效 日（ 2017
年11 月1 日 ） 持有 的基 金
份额
10,010,801.08 -
期初持 有的 基金 份额 10,010,801.08 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,010,801.08 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
52.0626% -
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ）
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平 安 银 行- 活期
存款
1,639,373.30 9,057.83 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，活期 存款 按银 行同 业利 率计息 。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 61 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 20,700 150,696.00 154,629.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的 风险限 额 及内部控制 流程，通平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 61 页
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银 行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短 期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金 融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 61 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约 到期 现金流
量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的 其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的流
动性受 限 资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.86% 。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 61 页
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年6 月30 日， 本基 金组 合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 账面 价值 为7139373.3 元 ， 超 过经 确认
的当日 净赎 回金 额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现 资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性 缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,639,373.30 - - - - - 1,639,373.30
结算备 付金
474,719.11 - - - - - 474,719.11
存出保 证金
22,089.15 - - - - - 22,089.15
交易性 金融 资产
- - - - - 10,913,012.34 10,913,012.34
买入返 售金 融资 产
5,500,000.00 - - - - - 5,500,000.00
应收利 息
- - - - - -748.10 -748.10
应收申 购款
- - - - - 4,097.02 4,097.02
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 7,636,181.56 - - - - 10,916,361.26 18,552,542.82
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 496,424.66 496,424.66
应付赎 回款 - - - - - 17,988.52 17,988.52
应付管 理人 报酬 - - - - - 22,916.93 22,916.93
应付托 管费 - - - - - 3,819.52 3,819.52
应付销 售服 务费 - - - - - 2,126.53 2,126.53
应付交 易费 用 - - - - - 26,145.26 26,145.26
其他负 债 - - - - - 68,115.76 68,115.76
负债总 计 - - - - - 637,537.18 637,537.18
利率敏 感度 缺口 7,636,181.56 - - - - 10,278,824.08 17,915,005.64
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 187,587.01 - - - - - 187,587.01
结算备 付金 1,135,697.10 - - - - - 1,135,697.10
存出保 证金 13,848.23 - - - - - 13,848.23
交易性 金融 资产 - - - - - 31,393,420.04 31,393,420.04
买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00
应收利 息 - - - - - 4,121.51 4,121.51
应收申 购款 - - - - - 199.70 199.70
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,337,132.34 - - - - 31,397,741.25 34,734,873.59
负债
应付赎 回款 - - - - - 142,849.99 142,849.99
应付管 理人 报酬 - - - - - 49,889.78 49,889.78
应付托 管费 - - - - - 8,314.98 8,314.98
应付销 售服 务费 - - - - - 13,988.17 13,988.17 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 61 页
应付交 易费 用 - - - - - 22,242.90 22,242.90
其他负 债 - - - - - 40.40 40.40
负债总 计 - - - - - 237,326.22 237,326.22
利率敏 感度 缺口 3,337,132.34 - - - - 31,160,415.03 34,497,547.37
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2017 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用数 量化投 资 策 略建立模型， 采用自上 而 下的资产配置 和而上的 个 股选择相结合 的
方式，切实贯 彻数量化 的 投资策略，以 保证在控 制 风险的前提下 实现收益 最 大化。本基 金通过投
资组合的分散 化降低其 他 价格风险。本 基金股票 投 资占产的比例 范围为 60% -95% 。本 基金每 个
交易日终在扣 除国债期 货 和股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，保持现 金 或者到期日 在一年以
内的政府债券 投资比例 不 低于基金产净 值 5% ，前 述现金不包括 结算备付 金 、存出保证金 、应收
申购款等。此 外，本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期 运用多种
定量方 法对 基金 进行 风 险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 61 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 10,913,012.34 60.92 31,393,420.04 91.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,913,012.34 60.92 31,393,420.04 91.00
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年06 月30 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.13.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.13.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.13.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 61 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 10,913,012.34 58.82
其中： 股票 10,913,012.34 58.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 5,500,000.00 29.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,114,092.41 11.40
8 其他各 项资 产 25,438.07 0.14
9 合计 18,552,542.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 125,514.00 0.70
B 采矿业 441,102.00 2.46
C 制造业 5,582,154.24 31.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
181,840.00 1.02
E 建筑业 432,903.60 2.42
F 批发和 零售 业 221,835.50 1.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 180,671.00 1.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
345,316.00 1.93
J 金融业 2,276,205.00 12.71
K 房地产 业 618,485.00 3.45 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 61 页
L 租赁和 商务 服务 业 51,528.00 0.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 276,858.00 1.55
R 文化、 体育 和娱 乐业 178,600.00 1.00
S 综合 - -
合计 10,913,012.34 60.92
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 34,300 418,460.00 2.34
2 600519 贵州茅 台 500 365,730.00 2.04
3 300059 东方财 富 26,200 345,316.00 1.93
4 601688 华泰证 券 21,500 321,855.00 1.80
5 600030 中信证 券 19,200 318,144.00 1.78
6 601398 工商银 行 58,400 310,688.00 1.73
7 000333 美的集 团 5,400 281,988.00 1.57
8 000651 格力电 器 5,900 278,185.00 1.55
9 601288 农业银 行 70,700 243,208.00 1.36
10 601601 中国太 保 7,100 226,135.00 1.26
11 000425 徐工机 械 53,100 225,144.00 1.26
12 600309 万华化 学 4,900 222,558.00 1.24
13 600036 招商银 行 8,200 216,808.00 1.21
14 600276 恒瑞医 药 2,820 213,643.20 1.19
15 001979 招商蛇 口 10,500 200,025.00 1.12
16 601336 新华保 险 4,600 197,248.00 1.10
17 600585 海螺水 泥 5,600 187,488.00 1.05
18 300144 宋城演 艺 7,600 178,600.00 1.00
19 600028 中国石 化 25,800 167,442.00 0.93
20 600887 伊利股 份 5,900 164,610.00 0.92 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 61 页
21 601390 中国中 铁 20,700 154,629.00 0.86
22 000568 泸州老 窖 2,500 152,150.00 0.85
23 300124 汇川技 术 4,600 150,972.00 0.84
24 600690 青岛海 尔 7,600 146,376.00 0.82
25 600352 浙江龙 盛 12,000 143,400.00 0.80
26 002563 森马服 饰 10,000 143,000.00 0.80
27 600018 上港集 团 23,900 142,444.00 0.80
28 000338 潍柴动 力 15,700 137,375.00 0.77
29 603799 华友钴 业 1,400 136,458.00 0.76
30 600737 中粮糖 业 17,400 131,196.00 0.73
31 601668 中国建 筑 23,660 129,183.60 0.72
32 300498 温氏股 份 5,700 125,514.00 0.70
33 601166 兴业银 行 8,700 125,280.00 0.70
34 600104 上汽集 团 3,576 125,124.24 0.70
35 002202 金风科 技 9,800 123,872.00 0.69
36 002304 洋河股 份 900 118,440.00 0.66
37 600436 片仔癀 1,000 111,930.00 0.62
38 002008 大族激 光 2,100 111,699.00 0.62
39 002142 宁波银 行 6,800 110,772.00 0.62
40 000963 华东医 药 2,250 108,562.50 0.61
41 002044 美年健 康 4,800 108,480.00 0.61
42 002384 东山精 密 4,500 108,000.00 0.60
43 002415 海康威 视 2,900 107,677.00 0.60
44 600886 国投电 力 14,800 107,596.00 0.60
45 300296 利亚德 8,300 106,904.00 0.60
46 002841 视源股 份 2,000 106,820.00 0.60
47 601939 建设银 行 16,300 106,765.00 0.60
48 600521 华海药 业 4,000 106,760.00 0.60
49 002475 立讯精 密 4,700 105,938.00 0.59
50 603589 口子窖 1,700 104,465.00 0.58
51 600298 安琪酵 母 2,900 103,472.00 0.58
52 002460 赣锋锂 业 2,600 100,308.00 0.56
53 601328 交通银 行 17,300 99,302.00 0.55
54 600703 三安光 电 5,100 98,022.00 0.55
55 600763 通策医 疗 2,000 97,340.00 0.54
56 002456 欧菲科 技 6,000 96,780.00 0.54
57 601238 广汽集 团 8,120 90,456.80 0.50
58 000596 古井贡 酒 1,000 88,780.00 0.50
59 600572 康恩贝 12,300 88,191.00 0.49 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 61 页
60 603993 洛阳钼 业 13,300 83,657.00 0.47
61 601899 紫金矿 业 22,700 81,947.00 0.46
62 601186 中国铁 建 9,500 81,890.00 0.46
63 600859 王府井 3,700 78,699.00 0.44
64 000999 华润三 九 2,700 75,141.00 0.42
65 600900 长江电 力 4,600 74,244.00 0.41
66 002179 中航光 电 1,900 74,100.00 0.41
67 300015 爱尔眼 科 2,200 71,038.00 0.40
68 601800 中国交 建 5,900 67,201.00 0.38
69 002466 天齐锂 业 1,200 59,508.00 0.33
70 600062 华润双 鹤 2,400 58,920.00 0.33
71 002635 安洁科 技 3,300 56,760.00 0.32
72 601225 陕西煤 业 6,800 55,896.00 0.31
73 300122 智飞生 物 1,200 54,888.00 0.31
74 000960 锡业股 份 4,500 54,045.00 0.30
75 600188 兖州煤 业 4,000 52,160.00 0.29
76 601888 中国国 旅 800 51,528.00 0.29
77 601111 中国国 航 4,300 38,227.00 0.21
78 600337 美克家 居 5,900 34,574.00 0.19
79 300616 尚品宅 配 300 32,700.00 0.18
80 002572 索菲亚 1,000 32,180.00 0.18
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 1,273,762.00 3.69
2 600030 中信证 券 1,125,457.00 3.26
3 600276 恒瑞医 药 1,064,999.00 3.09
4 000651 格力电 器 962,757.36 2.79
5 600048 保利地 产 801,953.00 2.32
6 600519 贵州茅 台 801,122.00 2.32
7 600000 浦发银 行 745,986.00 2.16
8 600036 招商银 行 713,036.00 2.07
9 000792 盐湖股 份 641,837.00 1.86
10 600837 海通证 券 633,755.00 1.84 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 61 页
11 002415 海康威 视 613,681.00 1.78
12 600809 山西汾 酒 595,867.00 1.73
13 600016 民生银 行 590,778.00 1.71
14 000725 京东方 Ａ 585,895.00 1.70
15 600655 豫园股 份 576,482.00 1.67
16 601688 华泰证 券 537,922.00 1.56
17 601288 农业银 行 493,936.00 1.43
18 601628 中国人 寿 482,004.00 1.40
19 000776 广发证 券 471,212.00 1.37
20 002102 冠福股 份 470,625.00 1.36
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 1,839,898.00 5.33
2 000651 格力电 器 1,707,446.00 4.95
3 600519 贵州茅 台 1,607,771.08 4.66
4 600276 恒瑞医 药 1,385,294.00 4.02
5 600030 中信证 券 1,252,800.00 3.63
6 601398 工商银 行 1,189,415.00 3.45
7 601166 兴业银 行 1,112,257.00 3.22
8 601288 农业银 行 1,066,190.00 3.09
9 600048 保利地 产 1,029,734.00 2.98
10 600837 海通证 券 959,644.00 2.78
11 000725 京东方 Ａ 916,946.00 2.66
12 600028 中国石 化 910,392.00 2.64
13 002415 海康威 视 909,848.00 2.64
14 601628 中国人 寿 867,688.00 2.52
15 300059 东方财 富 853,753.00 2.47
16 601939 建设银 行 824,055.00 2.39
17 600104 上汽集 团 772,148.20 2.24
18 601601 中国太 保 753,593.39 2.18
19 601668 中国建 筑 750,740.00 2.18
20 000333 美的集 团 744,242.00 2.16 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 61 页
21 600000 浦发银 行 724,939.00 2.10
22 000776 广发证 券 702,912.00 2.04
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 52,454,599.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 72,278,040.14
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 61 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,089.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -748.10
5 应收申 购款 4,097.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,438.07
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 61 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 61 页
§8 基金份 额持有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
量化
先锋A
412 38,517.22 10,010,801.08 63.08% 5,858,292.88 36.92%
平安
大华
量化
先锋C
243 13,824.24 - 0.00% 3,359,290.06 100.00%
合计 629 30,569.77 10,010,801.08 52.06% 9,217,582.94 47.94%
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 分级 份额 ， 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基金 份额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
平安大 华
量化先 锋
A
94,901.71 0.5980%
平安大 华
量化先 锋
C
100.09 0.0030%
合计 95,001.80 0.4941%
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 61 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华量 化先 锋 A 0~10
平安大 华量 化先 锋 C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
平安大 华量 化先 锋 A 0~10
平安大 华量 化先锋 C 0
合计 0~10
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,010,801.08 52.06 10,010,801.08 52.06 3 年
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 64,229.25 0.33 64,229.25 0.33 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,075,030.33 52.40 10,075,030.33 52.40 3 年
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
平安大 华量 化先
锋A
平安大 华量 化先
锋 C
基金合 同生 效日 （2017 年11 月1 日 ） 基 金份
额总额
18,761,106.70 22,271,680.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,363,851.84 16,018,499.90
本报告 期基 金总 申购 份额 2,230,706.58 1,140,328.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,725,464.46 13,799,537.96
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,869,093.96 3,359,290.06
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金 管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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例
银河证 券 2 124,732,639.46 100.00% 88,722.68 100.00% -
东北证 券 7 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
大通证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 4 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
开源证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 3 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - - 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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联讯证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - 348,300,000.00 100.00% - -
东北证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - - 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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华林证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下部 分基 金新 增南 京
证券为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 12 日
2
平安大 华量 化先 锋混 合型 发
起式证 券投 资基 金基 金经 理
变更公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 24 日
3
关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞
保险销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 2 月 6 日
4
关于旗 下部 分基 金新 增中 国
平安人 寿保 险股 份有 限公 司
为销售 机构 的公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 1 日
5 平安大 华基 金管 理有 限公 司 公司网 站、 证券 日 2018 年 3 月 26 日 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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关于调 整旗 下部 分开 放式 基
金赎回 费的 公告
报、中 国证 券报
6
关于旗 下部 分基 金新 增海 银
基金为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 16 日
7
平安大 华量 化先 锋混 合型 发
起式证 券投 资基 金 2018 年 1
季度报 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 20 日
8
关于旗 下部 分基 金新 增万 和
证券股 份有 限公 司为 销售 机
构公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 5 月 29 日
9
平安大 华量 化先 锋混 合型 发
起式证 券投 资基 金招 募说 明
书更新 （2018 年第1 期）以
及摘要
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 6 月 13 日
平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 2018/01/01--2018/06/30 10,010,801.08 - - 10,010,801.08 52.06%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
上述持 有份 额占 比的 计算 中， 分 母采 用本 基金 下属 分 级基金 份额 的合 计数 （即 期 末基金 份额 总额 ） 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 量化 先锋 混合 型发 起式证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、平 安大 华量 化先 锋混 合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 ；
3 、平 安大 华量 化先 锋混 合 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 ；
4 、平 安大 华量 化先 锋混 合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华量 化 先锋混 合型 发起 式证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层 平安大华量化先锋 2018 年半年 度报告
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12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
