平 安 大 华 沪深 300 指 数量 化 增 强 证券 投 资
基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分 配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华沪 深 300 指 数量 化增强 证券 投资 基金
基金简 称 平安大 华沪 深 300 指 数量 化增强
场内简 称 -
基金主 代码 005113
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 26 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 81,364,476.46 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
平安大 华沪 深 300 指 数量
化增 强 A
平安大 华沪 深 300 指 数量
化增 强 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005113 005114
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 72,265,746.22 份 9,098,730.24 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策略 ，即 通过指 数复 制的 方法 拟 合 、
跟踪沪 深 300 指数 ，并 在 严格控 制跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 的前 提下 进行 相对
增强的 组合 管理。 力争 控 制本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日 均 跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超过 7.75% 。
投资策 略
本基金 采用 全样 本复 制的 方式进 行指 数化 投资 ， 并 结合相 对增 强投 资策 略 ， 以
达到或 超越 具有 良好 市场 代表性 、流 动性 与 投 资性 的沪深 300 指 数的 收益 率
水平， 为 投资 者提 供一 个 有效分 享中 国经 济持 续增 长过程 中带 来的 系统 性 投 资
机会。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×9 5 %+ 同期 银行 活存 款利 率（ 税后） ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其风险 收益 水平 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 和 混
合型基 金。 同时 ， 本 基金 主要采 用指 数复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ， 具 有 与 标
的指数 相似 的风 险收 益特 征。
平安大 华沪 深 300 指 数量 化增 强 A 平安大 华沪 深300 指 数量 化增 强 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区 深 南东 路5047 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区 福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 平安大 华沪 深300 指 数量 化A 平安大 华沪 深 300 指 数量 化C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -9,540,054.39 -2,075,040.33
本期利 润 -13,900,575.79 -1,213,473.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1379 -0.0395
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.51% -4.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.68% -15.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -11,238,805.84 -1,440,457.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1555 -0.1583
期末基 金资 产净 值 61,026,940.38 7,658,272.97
期末基 金份 额净 值 0.8445 0.8417
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.55% -15.83%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
平安 大华 沪深300 指 数量化 增 强A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.36% 1.24% -7.29% 1.22% 0.93% 0.02%
过去三 个月 -8.92% 1.10% -9.45% 1.08% 0.53% 0.02%
过去六 个月 -15.68% 1.06% -12.25% 1.10% -3.43% -0.04%
自基金 合同 -15.55% 1.04% -12.47% 1.09% -3.08% -0.05% 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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生效起 至今
平安 大华 沪 深 300 指数量 化增 强C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.40% 1.24% -7.29% 1.22% 0.89% 0.02%
过去三 个月 -9.08% 1.10% -9.45% 1.08% 0.37% 0.02%
过去六 个月 -15.95% 1.06% -12.25% 1.10% -3.70% -0.04%
自基金 合同
生效起 至 今
-15.83% 1.04% -12.47% 1.09% -3.36% -0.05%
注：1 、沪 深 300 指数 收 益率*95%+ 同期 银行 活期 存 款利率 （税 后）*5% 。其 中 ，沪 深 300 指 数的
成分股 样本 选自 沪、 深两 个证券 市场 ，覆 盖了 沪深 市场 60% 左 右的 市值 ，是 中国 A 股 市场 中代 表
性强、 流动 性高 、可 投资 性大的 股票 组合 ，能 够反 映 A 股 市场 总体 发展 趋势 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2017 年 12 月26 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照 本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。 目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
DANIEL
DONGNING
SUN
平 安 大
华 沪 深
300 指数
量 化 增
强 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
2017 年12 月26
日
- 13
DANIEL DONGNING SUN 先
生，美国籍，北京大学 硕
士，美国哥伦比亚大学 博
士，约翰霍普金斯大学 博
士后。先后担任瑞士再 保
险自营交易部量化分析
师、花旗集团投资银行 高
级副总裁、瑞士银行投 资
银行交易量化总监、德 意
志银行战略科技部量化 服
务负责 人。2014 年 10 月
加入平安大华基 金管理 有
限公司，任衍生品投资 中
心投资执行总经理。现 任
平安大 华深 证 300 指 数增
强型证券投资基金、平 安
大华沪 深 300 指 数量 化增
强证券投资基金、平安 大
华鑫荣混合型证券投资 基平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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金、平安大华量化先锋 混
合型发起式证券投资基
金、平安大华股息精选 沪
港深 股票型证券投资基 金
基金经 理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华沪 深 300 指数量 化增 强证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他
有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害 基金持有
人利益 。基 金的 投 资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违 反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 上半 年，A 股 市 场发生 了明 显的 变化 ， 风 格切换 较以 前加 快， 一季 度市场 的波 动幅
度加大，去年 强势的白 马 蓝筹在一月份 走出强势 冲 高行情后回落 ，出现较 大 幅震荡；同 时，中小
创等成长股出 现部分结 构 性反弹，部分 成长股投 资 价值逐渐显现 ；进 入二 季 度后，受国 内去杠杆
和对美贸易战 不断发酵 的 影响，市场风 险偏好下 降 ，包括本基金 在内，市 场 对下半年国 内经济形
势持谨慎态度 ，各指数 均 出现较大幅震 荡和下跌 ， 估值回落，一 定程度超 出 市场预期。 上半年，
本基金 在跟 踪沪 深 300 指 数控制 跟踪 误差 的前 提下 ，控制 各行 业和 风格 的总 体暴露 ，精 选各 行 业
内优质 上市 公司 ，争 取相 对收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 大华 沪深 300 指 数量 化A 基金 份额净 值 为0.8445 元， 本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为-15.68% ； 截 至本报 告期 末平 安大 华沪 深 300 指数 量 化C 基 金份 额净值 为 0.8417 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-15.95% ；同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-12.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内政策 底 有望探明，去 杠杆的节 奏 也有可能发生 变化，但 是 外部风险依旧 ，
整体经济较上 半年难言 有 大的改观，市 场的个股 和 结构性机会大 于整体的 系 统性机会， 本基金的
投资也 将做 相应 调整 以应 对未来 市场 变化 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 14 页 共 65 页
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定 年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量不满 200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 15 页 共 65 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 平安 大华 沪深300 指 数量 化增
强证券投资基 金 （以下 称 “本基金” ） 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关 法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、 完 整。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 平安 大华 沪 深300 指 数量 化增 强证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,806,359.28 774,115.95
结算备 付金
610,200.10 -
存出保 证金
114,937.10 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 65,596,813.28 -
其中： 股票 投资
63,345,543.28 -
基金投 资
- -
债券投 资
2,251,270.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 200,000,000.00
应收证 券清 算款
204,430.30 10,018,630.14
应收利 息 6.4.7.5 64,247.20 323,938.88
应收股 利
- -
应收申 购款
22,332.46 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
69,419,319.72 211,116,684.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
246,428.31 -
应付赎 回款
26,528.58 -
应付管 理人 报酬
59,167.34 28,886.83
应付托 管费
5,916.74 2,888.69
应付销 售服 务费
3,321.89 5,795.98
应付交 易费 用 6.4.7.7 213,725.99 - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 17 页 共 65 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,017.52 462.19
负债合 计
734,106.37 38,033.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 81,364,476.46 210,770,188.55
未分配 利润 6.4.7.10 -12,679,263.11 308,462.73
所有者 权益 合计
68,685,213.35 211,078,651.28
负债和 所有 者权 益总 计
69,419,319.72 211,116,684.97
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 81,364,476.46 份， 其 中下 属 A 类基 金份 额
72,265,746.22 份，C 类 基 金份 额 9,098,730.24 份 。 下属 A 类基 金份 额净 值 0.8445 元，C 类基 金
份额净 值0.8417 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 沪 深300 指 数量 化增 强证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-13,282,735.63 -
1.利息 收入
540,632.19 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 56,788.28 -
债券利 息收 入
49,323.84 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
434,520.07 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-10,410,466.64 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -11,263,476.66 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,982.06 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 856,992.08 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-3,498,954.42 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
86,053.24 -
减： 二、费用
1,831,313.51 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 623,860.71 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 62,386.06 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 73,467.36 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 842,669.46 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 228,929.92 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-15,114,049.14 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-15,114,049.14 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 平安 大华 沪 深300 指 数量 化增 强证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
210,770,188.55 308,462.73 211,078,651.28
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -15,114,049.14 -15,114,049.14
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-129,405,712.09 2,126,323.30 -127,279,388.79
其中：1.基 金申 购款 10,612,199.90 -601,468.14 10,010,731.76
2. 基金 赎回 款 -140,017,911.99 2,727,791.44 -137,290,120.55
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
81,364,476.46 -12,679,263.11 68,685,213.35
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大 华沪 深 300 指 数量 化增强 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） 经中 国证券 监督 管 理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2017]1226 号 《 关于 准予 平安 大华沪 深 300 指 数量
化增强证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由平安 大 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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券投资 基金 法》 和《 平安 大华沪 深 300 指 数量 化增 强证券 投资 基金 基金 合同 》负责 公开 募集 。 本
基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 210,731,200.33
元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2017) 验字 第1087 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 平安 大华 沪 深 300 指数 量化 增强 证券 投资基 金基 金合 同》
于2017 年12 月26 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 210,770,188.55 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 38,988.22 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 平安 大华基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为平 安银 行股份 有限 公司 （以 下简 称 “平 安银 行 ”）。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 平安 大华沪 深 300 指 数量 化增 强证券 投资 基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围包括 国 内依 法发行上 市的股票 （ 包括主板、 创业板、
中小板 以及 其他 经中 国证 监会允 许基 金投 资的 股票 ） 、债券 （包 括国 债、 央行 票据、 地方 政府 债、
金融债、企业 债、公司 债 、中小企业私 募债、次 级 债、中期票据 、短期融 资 券、超短期 融资券、
可转换 债券 （含 可分 离交 易可转 换债 ） 、 可交 换债 券 等） 、 资产 支持 证券 、 债 券 回购、 银行 存款 （包
括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款） 、 同业 存单 、 权证、 股指 期货 、 国 债 期货及 法律 法规 或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具（但须 符合 中国证监会 相关 规定） 。 本基金可以 参与融 资
和转融通证券 出借业务 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，本基金可 将其纳入
投资范围。基 金的投资 组 合比例为：本 基金投资 于 股票资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，投 资
于沪 深 300 指数 成分 股及 其备选 成分 股的 资产 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% ；每个 交易 日日 终在
扣除国债期货 和股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持现金 或到期日 在 一年以内的 政府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5%。
本基金 的业 绩比 较准 为： 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % + 同期 银行 活存 款利 率（ 税 后） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 沪深 300 指 数量 化增
强证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款 项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 23 页 共 65 页
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公 允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数
最多 为 6 次 ，每 份基 金份 额每次 收益 分配 比例 不得 低于收 益分 配基 准日 每份 基金份 额该 次可 供 分
配利润 的10% ， 若 《 基金 合 同》 生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；(2) 本基 金 收益分 配方 式分 两
种： 现 金分 红与 红利 再投 资， 投 资者 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ；
若投资 者不 选择 ， 本 基金 默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；(3) 基 金收 益分 配 后基金 份额 净值 不能平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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低于面值，即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不 能低于
面值；(4) 由于 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售 服 务费， 而 C 类 基金 份额 收 取销售 服务 费， 各基
金份额 类别 对应 的可 分配 收益将 有所 不同 ， 但 本基 金 同一类 别内 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 2,806,359.28
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 2,806,359.28
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 66,837,079.96 63,345,543.28 -3,491,536.68
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,258,687.74 2,251,270.00 -7,417.74
银行间 市场 - - -
合计 2,258,687.74 2,251,270.00 -7,417.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 69,095,767.70 65,596,813.28 -3,498,954.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 无买 入返售 金融 资产 。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 430.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 247.14
应收债 券利 息 63,523.52
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 46.53
合计 64,247.20
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 213,725.99
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 213,725.99
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期 末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 87.60
预提费 用 178,929.92
合计 179,017.52 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
平安大 华沪 深300 指 数量 化A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 126,189,116.16 126,189,116.16
本期申 购 9,774,496.24 9,774,496.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -63,697,866.18 -63,697,866.18
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 72,265,746.22 72,265,746.22
金额单 位： 人民 币元
平安大 华沪 深300 指 数量 化C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 84,581,072.39 84,581,072.39
本期申 购 837,703.66 837,703.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -76,320,045.81 -76,320,045.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,098,730.24 9,098,730.24
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
平安大 华沪 深300 指 数量 化A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 188,150.64 - 188,150.64
本期利 润 -9,540,054.39 -4,360,521.40 -13,900,575.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,129,247.15 344,372.16 2,473,619.31
其中： 基金 申购 款 -269,634.68 -299,532.75 -569,167.43
基金赎 回款 2,398,881.83 643,904.91 3,042,786.74 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 -7,222,656.60 -4,016,149.24 -11,238,805.84
单位： 人民 币元
平安大 华沪 深300 指 数量 化C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 120,312.09 - 120,312.09
本期利 润 -2,075,040.33 861,566.98 -1,213,473.35
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,019,036.76 -1,366,332.77 -347,296.01
其中： 基金 申购 款 -11,611.90 -20,688.81 -32,300.71
基金赎 回款 1,030,648.66 -1,345,643.96 -314,995.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -935,691.48 -504,765.79 -1,440,457.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,384.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,151.18
其他 3,252.51
合计 56,788.28
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 300,145,553.27
减：卖 出股 票成 本总 额 311,409,029.93
买卖股 票差 价收 入 -11,263,476.66
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-3,982.06
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,982.06
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
2,078,466.60
减 ： 卖出 债券 （ 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
2,036,688.66
减：应 收利 息总 额 45,760.00
买卖债 券差 价收 入 -3,982.06
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 于本 期无 债券 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 于本 期无 债券 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于本 期无 资产 支持 证券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 于本 期无 贵金 属投 资。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 31 页 共 65 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 于本 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 于本 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 856,992.08
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 856,992.08
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,498,954.42
—— 股 票投 资 -3,491,536.68
—— 债 券投 资 -7,417.74
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预
估增值 税
-
合计 -3,498,954.42
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 85,927.33
转换费 收 入A 类005113 125.91
合计 86,053.24
注：
1.本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ， 对 于持 续持 有期少 于7 日的 投资 者收 取不少 于 1.5% 的赎 回
费并全 额计 入基 金财 产； 对持续 持有 期大 于 7 日（ 含）的 投资 者， 赎回 费总 额的 25% 计入 基金 财
产。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的赎回 费按注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 842,669.46
银行间 市场 交易 费用 -
合计 842,669.46
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 99,177.14
指数使 用费 100,000.00
合计 228,929.92
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(" 平安银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
623,860.71 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
40,113.81 -
注: 支付基金 管 理 人 平 安 大华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管理 人 报 酬 按 前 一 日 的 基 金资 产 净 值 的 1.00%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.00 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
62,386.06 -
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 的 基金资产净值 的 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算 公 式为 ：
日管理 人报 酬= 前一 日的 基 金资产 净值 ×0. 10%/ 当年 天数。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 35 页 共 65 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华沪 深300
指数量 化A
平安大 华沪 深300
指数量 化C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 30,593.04 30,593.04
平安银 行股 份有 限公 司 - 727.63 727.63
平安证 券股 份有 限公 司 - 450.77 450.77
合计 - 31,771.44 31,771.44
1） 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费前 一 日C 类基 金份 额资 产
净值 的0.50% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.50 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
C 类基金份额 的销售服 务 费每日计算， 逐日累计 至 每月月末，按 月支付。 由 基金管理人 向基金托
管人发 送基 金销 售服 务费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月 前 3 个 工作 日内从 基金 财产 中 一
次性支付给各 销售机构 ， 或一次性支付 给基金管 理 人并由基金管 理人代付 给 各基金销售 机构，若
遇法定 节假 日、 公休 假或 不可抗 力等 ，支 付日 期顺 延。
2）本 报告 期末 本基 金未 支 付的销 售服 务费 余 额3,321.89 元。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 36 页 共 65 页
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 2,806,359.28 37,384.59 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
停
牌
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 62,500 475,851.99 466,875.00 -
300229
拓尔
思
2018
年4
月17
日
重
大
事
项
停
牌
15.88
2018
年7
月17
日
14.29 25,700 389,079.00 408,116.00 -
002450
康得
新
2018
年6
月4
日
重
大
事
项
17.08 - - 17,500 365,248.95 298,900.00 - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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停
牌
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
停
牌
13.08 - - 9,300 185,028.85 121,644.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年5
月24
日
重
大
事
项
停
牌
6.62 - - 11,900 68,386.21 78,778.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 38 页 共 65 页
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 2,251,270.00 -
合计 2,251,270.00 -
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 政策性 金融 债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 39 页 共 65 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流
量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格 按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其 他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为2.00% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日 可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 账面 价值 为 2806359.28 元 ，超 过经 确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此 外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 41 页 共 65 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,806,359.28 - - - - - 2,806,359.28
结算备 付金
610,200.10 - - - - - 610,200.10
存出保 证金
114,937.10 - - - - - 114,937.10
交易性 金融 资产
- - 2,251,270.00 - - 63,345,543.28 65,596,813.28
应收证 券清 算款
- - - - - 204,430.30 204,430.30
应收利 息
- - - - - 64,247.20 64,247.20
应收申 购款
- - - - - 22,332.46 22,332.46
资产总 计 3,531,496.48 - 2,251,270.00 - - 63,636,553.24 69,419,319.72
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 246,428.31 246,428.31
应付赎 回款 - - - - - 26,528.58 26,528.58
应付管 理人 报酬 - - - - - 59,167.34 59,167.34
应付托 管费 - - - - - 5,916.74 5,916.74
应付销 售服 务费 - - - - - 3,321.89 3,321.89
应付交 易费 用 - - - - - 213,725.99 213,725.99
其他负 债 - - - - - 179,017.52 179,017.52
负债总 计 - - - - - 734,106.37 734,106.37
利率敏 感度 缺口 3,531,496.48 - 2,251,270.00 - - 62,902,446.87 68,685,213.35
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 774,115.95 - - - - - 774,115.95
买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 - - - - - 200,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 10,018,630.14 10,018,630.14
应收利 息 - - - - - 323,938.88 323,938.88
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 200,774,115.95 - - - - 10,342,569.02 211,116,684.97
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 28,886.83 28,886.83
应付托 管费 - - - - - 2,888.69 2,888.69
应付销 售服 务费 - - - - - 5,795.98 5,795.98
其他负 债 - - - - - 462.19 462.19
负债总 计 - - - - - 38,033.69 38,033.69
利率敏 感度 缺口 200,774,115.95 - - - - 10,304,535.33 211,078,651.28
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 42 页 共 65 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ，本 基金持 有交 易性 债券 投资 仅占基 金资 产净 值 的 3.28%(2017 年 12 月31
日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2017 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票 和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用全 样本复制 的 方式进行指数 化投资， 并 结合相对增强 投资策略 ， 以达到或超越 具
有良好 市场 代表 性、 流动 性与投 资性 的沪 深 300 指 数的收 益率 水平 ，为 投资 者提供 一个 有效 分 享
中国经 济持 续增 长过 程中 带来的 系统 性投 资机 会。
本基金 投资 于股 票资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，投 资于 沪 深 300 指 数 成分股 及其 备选
成分股的资产 不低于非 现 金基金资产 的 80%； 每个 交易日日终在 扣除国债 期 货和股指期货 合约需
缴纳的 交易 保 证 金后 ， 保 持 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 63,345,543.28 92.23 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,251,270.00 3.28 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 - - - - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 65,596,813.28 95.50 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年06 月30 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无 需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 44 页 共 65 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 63,345,543.28 91.25
其中： 股票 63,345,543.28 91.25
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,251,270.00 3.24
其中： 债券 2,251,270.00 3.24
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,416,559.38 4.92
8 其他各 项资 产 405,947.06 0.58
9 合计 69,419,319.72 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,015,377.00 2.93
C 制造业 21,654,451.62 31.53
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,400,757.00 3.50
E 建筑业 1,067,007.60 1.55
F 批发和 零售 业 1,280,974.00 1.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,628,313.00 2.37
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,487,941.60 2.17
J 金融业 16,025,204.00 23.33
K 房地产 业 3,076,466.00 4.48
L 租赁和 商务 服务 业 1,949,981.40 2.84 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 45 页 共 65 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 336,172.00 0.49
S 综合 - -
合计 52,922,645.22 77.05
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 307,786.00 0.45
B 采矿业 236,466.00 0.34
C 制造业 7,697,256.32 11.21
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
128,184.00 0.19
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 504,752.00 0.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 53,050.00 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
516,451.60 0.75
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
491,086.14 0.71
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 136,276.00 0.20
R 文化、 体育 和娱 乐业 351,590.00 0.51
S 综合 - -
合计 10,422,898.06 15.17
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 46 页 共 65 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 97,700 2,583,188.00 3.76
2 601288 农业银 行 709,500 2,440,680.00 3.55
3 000333 美的集 团 37,216 1,943,419.52 2.83
4 601166 兴业银 行 133,500 1,922,400.00 2.80
5 600030 中信证 券 108,400 1,796,188.00 2.62
6 600276 恒瑞医 药 22,880 1,733,388.80 2.52
7 600519 贵州茅 台 2,200 1,609,212.00 2.34
8 600900 长江电 力 96,000 1,549,440.00 2.26
9 002027 分众传 媒 157,320 1,505,552.40 2.19
10 001979 招商蛇 口 78,700 1,499,235.00 2.18
11 002415 海康威 视 33,600 1,247,568.00 1.82
12 600690 青岛海 尔 64,200 1,236,492.00 1.80
13 601328 交通银 行 208,000 1,193,920.00 1.74
14 601601 中国太 保 30,300 965,055.00 1.41
15 600436 片仔癀 8,300 929,019.00 1.35
16 000651 格力电 器 19,500 919,425.00 1.34
17 600585 海螺水 泥 27,400 917,352.00 1.34
18 600886 国投电 力 117,100 851,317.00 1.24
19 601398 工商银 行 158,900 845,348.00 1.23
20 600104 上汽集 团 24,100 843,259.00 1.23
21 601009 南京银 行 95,200 735,896.00 1.07
22 000002 万
科Ａ 29,600 728,160.00 1.06
23 600028 中国石 化 111,800 725,582.00 1.06
24 002304 洋河股 份 5,300 697,480.00 1.02
25 002024 苏宁易 购 47,800 673,024.00 0.98
26 600016 民生银 行 91,700 641,900.00 0.93
27 601939 建设银 行 96,400 631,420.00 0.92
28 600019 宝钢股 份 79,400 618,526.00 0.90
29 300059 东方财 富 46,620 614,451.60 0.89
30 000963 华东医 药 12,600 607,950.00 0.89
31 600309 万华化 学 13,300 604,086.00 0.88
32 601006 大秦铁 路 70,900 582,089.00 0.85 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 47 页 共 65 页
33 601225 陕西煤 业 67,500 554,850.00 0.81
34 600048 保利地 产 44,200 539,240.00 0.79
35 603288 海天味 业 7,100 522,844.00 0.76
36 600887 伊利股 份 18,103 505,073.70 0.74
37 300124 汇川技 术 15,300 502,146.00 0.73
38 002008 大族激 光 9,400 499,986.00 0.73
39 601390 中国中 铁 62,500 466,875.00 0.68
40 601888 中国国 旅 6,900 444,429.00 0.65
41 601229 上海银 行 27,600 434,976.00 0.63
42 002594 比亚迪 8,800 419,584.00 0.61
43 600867 通化东 宝 17,380 416,598.60 0.61
44 600703 三安光 电 21,600 415,152.00 0.60
45 600009 上海机 场 7,300 405,004.00 0.59
46 600498 烽火通 信 16,100 400,085.00 0.58
47 000166 申万宏 源 90,200 394,174.00 0.57
48 002142 宁波银 行 24,000 390,960.00 0.57
49 600050 中国联 通 77,100 379,332.00 0.55
50 000425 徐工机 械 88,200 373,968.00 0.54
51 601668 中国建 筑 62,860 343,215.60 0.50
52 603799 华友钴 业 3,300 321,651.00 0.47
53 002450 康得新 17,500 298,900.00 0.44
54 002797 第一创 业 42,900 290,433.00 0.42
55 000895 双汇发 展 10,800 285,228.00 0.42
56 601877 正泰电 器 12,600 281,232.00 0.41
57 601336 新华保 险 6,500 278,720.00 0.41
58 000338 潍柴动 力 31,400 274,750.00 0.40
59 600660 福耀玻 璃 10,600 272,526.00 0.40
60 002475 立讯精 密 10,700 241,178.00 0.35
61 300122 智飞生 物 5,200 237,848.00 0.35
62 300144 宋城演 艺 9,800 230,300.00 0.34
63 600547 山东黄 金 9,300 222,456.00 0.32
64 002153 石基信 息 7,400 214,600.00 0.31
65 601155 新城控 股 6,900 213,693.00 0.31
66 000768 中航飞 机 13,000 203,320.00 0.30
67 600029 南方航 空 23,100 195,195.00 0.28
68 601012 隆基股 份 11,500 191,935.00 0.28
69 600115 东方航 空 28,900 191,318.00 0.28
70 600362 江西铜 业 11,500 182,275.00 0.27
71 601998 中信银 行 29,000 180,090.00 0.26 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 48 页 共 65 页
72 300017 网宿科 技 16,800 179,928.00 0.26
73 601899 紫金矿 业 49,500 178,695.00 0.26
74 601088 中国神 华 8,500 169,490.00 0.25
75 601111 中国国 航 18,800 167,132.00 0.24
76 000100 TCL 集团 57,600 167,040.00 0.24
77 600188 兖州煤 业 12,600 164,304.00 0.24
78 002500 山西证 券 23,400 157,716.00 0.23
79 600352 浙江龙 盛 13,100 156,545.00 0.23
80 600271 航天信 息 6,100 154,147.00 0.22
81 600809 山西汾 酒 2,400 150,936.00 0.22
82 601997 贵阳银 行 11,500 142,140.00 0.21
83 601117 中国化 学 20,100 135,273.00 0.20
84 600487 亨通光 电 5,880 129,654.00 0.19
85 002050 三花智 控 6,800 128,180.00 0.19
86 002310 东方园 林 9,300 121,644.00 0.18
87 300136 信维通 信 3,700 113,701.00 0.17
88 600118 中国卫 星 5,800 110,780.00 0.16
89 300251 光线传 媒 10,400 105,872.00 0.15
90 002555 三七互 娱 8,200 99,630.00 0.15
91 600606 绿地控 股 14,700 96,138.00 0.14
92 600398 海澜之 家 6,900 87,906.00 0.13
93 601021 春秋航 空 2,500 87,575.00 0.13
94 002202 金风科 技 6,900 87,216.00 0.13
95 300408 三环集 团 3,000 70,500.00 0.10
96 000786 北新建 材 3,700 68,561.00 0.10
97 600372 中航电 子 3,600 47,016.00 0.07
98 000898 鞍钢股 份 6,600 36,762.00 0.05
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600298 安琪酵 母 44,500 1,587,760.00 2.31
2 600521 华海药 业 26,220 699,811.80 1.02
3 000703 恒逸石 化 30,900 459,792.00 0.67
4 000661 长春高 新 1,900 432,630.00 0.63
5 603568 伟明环 保 16,200 409,860.00 0.60
6 300229 拓尔思 25,700 408,116.00 0.59 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 49 页 共 65 页
7 603589 口子窖 6,400 393,280.00 0.57
8 002419 天虹股 份 26,150 381,790.00 0.56
9 600872 中炬高 新 13,000 364,000.00 0.53
10 603345 安井食 品 10,300 360,500.00 0.52
11 300470 日机密 封 6,900 324,093.00 0.47
12 002371 北方华 创 6,400 317,888.00 0.46
13 002833 弘亚数 控 5,000 265,750.00 0.39
14 002396 星网锐 捷 11,600 237,452.00 0.35
15 002128 露天煤 业 26,100 236,466.00 0.34
16 300498 温氏股 份 10,400 229,008.00 0.33
17 002376 新北洋 12,800 211,712.00 0.31
18 002384 东山精 密 8,600 206,400.00 0.30
19 300037 新宙邦 6,900 184,851.00 0.27
20 603027 千禾味 业 8,100 183,546.00 0.27
21 002821 凯莱英 2,100 183,183.00 0.27
22 603096 新经典 1,900 159,182.00 0.23
23 600997 开滦股 份 26,700 139,908.00 0.20
24 600763 通策医 疗 2,800 136,276.00 0.20
25 002896 中大力 德 2,600 132,626.00 0.19
26 600027 华电国 际 32,700 128,184.00 0.19
27 300373 扬杰科 技 4,100 117,260.00 0.17
28 600392 盛和资 源 6,700 108,741.00 0.16
29 000681 视觉中 国 3,600 103,320.00 0.15
30 002032 苏 泊 尔 2,000 103,000.00 0.15
31 600282 南钢股 份 22,700 100,334.00 0.15
32 603103 横店影 视 2,900 89,088.00 0.13
33 000932 华菱钢 铁 10,300 87,550.00 0.13
34 300413 快乐购 2,300 87,262.00 0.13
35 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.12
36 300476 胜宏科 技 4,700 72,380.00 0.11
37 600760 中航沈 飞 1,900 68,476.00 0.10
38 600596 新安股 份 4,000 64,680.00 0.09
39 002120 韵达股 份 1,000 53,050.00 0.08
40 600967 内蒙一 机 4,100 52,234.00 0.08
41 002013 中航机 电 5,750 43,527.50 0.06
42 002025 航天电 器 1,500 34,650.00 0.05
43 600562 国睿科 技 1,690 28,983.50 0.04
44 002179 中航光 电 500 19,500.00 0.03
45 002078 太阳纸 业 1,700 16,473.00 0.02 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 50 页 共 65 页
46 000596 古井贡 酒 100 8,878.00 0.01
47 600827 百联股 份 3,500 35,700.00 0.05
48 601118 海南橡 胶 11,900 78,778.00 0.11
49 002174 游族网 络 5,444 108,335.60 0.16
50 002292 奥飞娱 乐 9,564 85,406.52 0.12
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601288 农业银 行 6,599,055.00 3.13
2 600036 招商银 行 6,366,724.00 3.02
3 601166 兴业银 行 5,749,252.00 2.72
4 600016 民生银 行 5,487,430.00 2.60
5 601328 交通银 行 5,368,534.00 2.54
6 601398 工商银 行 5,155,296.00 2.44
7 600837 海通证 券 4,463,221.23 2.11
8 601169 北京银 行 4,354,015.48 2.06
9 000002 万
科Ａ 4,335,878.00 2.05
10 601939 建设银 行 4,233,496.00 2.01
11 600030 中信证 券 4,224,246.96 2.00
12 600519 贵州茅 台 4,216,924.00 2.00
13 600900 长江电 力 4,124,211.50 1.95
14 601668 中国建 筑 3,948,558.00 1.87
15 600048 保利地 产 3,814,030.00 1.81
16 600887 伊利股 份 3,793,449.92 1.80
17 000333 美的集 团 3,707,788.40 1.76
18 601211 国泰君 安 3,659,518.00 1.73
19 600000 浦发银 行 3,624,268.00 1.72
20 601155 新城控 股 3,586,974.46 1.70
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 51 页 共 65 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 4,668,999.00 2.21
2 601169 北京银 行 4,293,446.00 2.03
3 600837 海通证 券 4,113,051.31 1.95
4 601398 工商银 行 3,965,652.00 1.88
5 601328 交通银 行 3,934,290.00 1.86
6 601288 农业银 行 3,696,656.00 1.75
7 000002 万
科Ａ 3,513,088.00 1.66
8 601939 建设银 行 3,471,390.00 1.64
9 600036 招商银 行 3,467,059.00 1.64
10 601166 兴业银 行 3,416,695.00 1.62
11 600000 浦发银 行 3,390,829.80 1.61
12 601211 国泰君 安 3,367,907.00 1.60
13 601155 新城控 股 3,337,310.40 1.58
14 601668 中国建 筑 3,317,985.00 1.57
15 600887 伊利股 份 3,001,119.00 1.42
16 600019 宝钢股 份 2,713,089.00 1.29
17 000776 广发证 券 2,706,299.00 1.28
18 600048 保利地 产 2,686,436.00 1.27
19 600688 上海石 化 2,561,144.00 1.21
20 601006 大秦铁 路 2,539,821.00 1.20
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 378,246,109.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 300,145,553.27
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 52 页 共 65 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,251,270.00 3.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,251,270.00 3.28
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 018002 国开 1302 22,180 2,251,270.00 3.28
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 53 页 共 65 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 公开 处罚， 主要 违法
违规事实包 括:（一） 重大 关联交易未 按规定审 查审 批且未向监 管部门报 告； （ 二）非真实 转让信
贷资产； （三 ）无授信 额度 或超授信额 度办理同 业业 务； （四）内 控管理严 重违 反审慎经营 规则，
多家分 支机 构买 入返 售业 务项下 基础 资产 不合 规； （ 五） 同 业投 资接 受隐 性的 第三方 金融 机构 信用
担保； （ 六） 债 券卖 出回 购 业务违 规出 表； （ 七） 个 人 理财资 金违 规投 资； （ 八） 提供日 期倒 签的 材
料； （九） 部分 非现 场监 管 统计数 据与 事实 不符 ； （十 ） 个别董 事未 经任 职资 格 核准即 履职 ； （十 一）
变相批 量转 让个 人贷 款； （ 十二 ） 向 四证 不全 的房 地 产项目 提供 融资 。 中国 银 行保险 监督 管理 委员
会决定 罚款 兴业 银 行5870 万元。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 54 页 共 65 页
本组合 投资 的前 十名 证券 之一 招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 公开处 罚， 主要
违法违规事 实包括:（ 一） 内控管理严 重违反审 慎经 营规则； （二 ）违规批 量转 让以个人为 借款主
体的不良贷 款； （三） 同业 投资业务违 规接受第 三方 金融机构信 用担保； （ 四） 销售同业非 保本理
财产品时违 规承诺保 本； （ 五）违规将 票据贴现 资金 直接转回出 票人账户； （六 ）为同业投 资业务
违规提供第 三方金融 机构 信用担保； （ 七） 未将 房地 产企业贷款 计入房地 产开 发贷款科目； （八）
高管人 员在 获得 任职 资格 核准前 履职 ； （ 九 ） 未 严格 审查贸 易背 景真 实性 办理 银行承 兑业 务； （十 ）
未严格 审查 贸易 背景 真实 性开立 信用 证； （十 一） 违 规签订 保本 合同 销售 同业 非保本 理财 产品 ； （ 十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的了 解和分析 ， 认为该事项对 公司的盈 利 情况暂不会造 成
重大不利影响 。我们对 该 证券的投资严 格执行内 部 投资决策流程 ，符合法 律 法规和公司 制度的规
定。报告期内 ，本基金 投 资的前十名证 券的其余 八 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资超出基金 合同 规定备选股票库之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 114,937.10
2 应收证 券清 算款 204,430.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 64,247.20
5 应收申 购款 22,332.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 405,947.06
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 55 页 共 65 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 56 页 共 65 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
沪深
300 指
数量
化 增
强A
942 76,715.23 50,007,333.33 69.20% 22,258,412.89 30.80%
平安
大华
沪深
300 指
数量
化 增
强C
204 44,601.62 - 0.00% 9,098,730.24 100.00%
合计 1,138 71,497.78 50,007,333.33 61.46% 31,357,143.13 38.54%
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 分级 份额 ， 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基金 份额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
平安大 华
沪深300
指数量 化
增强 A
25,046.97 0.0347%
平安大 华
沪深300
指数量 化
增强 C
1,500.34 0.0165%
合计 26,547.31 0.0326% 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 57 页 共 65 页
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华沪 深300 指
数量化 增强 A
0
平安大 华沪 深300 指
数量化 增强 C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
平安大 华沪 深300 指
数量化 增强 A
0
平安大 华沪 深300 指
数量化 增强 C
0
合计 0
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 58 页 共 65 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
平安大 华沪 深300 指数
量化增强 A
平安大 华沪 深 300 指
数量化 增强 A
基金合 同生 效日 （2017 年 12 月 26 日 ）基 金
份额总 额
126,189,116.16 84,581,072.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,189,116.16 84,581,072.39
本报告 期基 金总 申购 份额 9,774,496.24 837,703.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 63,697,866.18 76,320,045.81
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,265,746.22 9,098,730.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 59 页 共 65 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 60 页 共 65 页
例
国信证 券 2 415,163,301.98 61.22% 295,304.74 61.22% -
天风证 券 2 98,779,981.96 14.57% 70,262.58 14.57% -
中信证 券 2 63,689,512.98 9.39% 45,301.70 9.39% 新增
民生证 券 1 55,806,089.85 8.23% 39,695.16 8.23% -
安信证 券 3 30,219,071.72 4.46% 21,494.57 4.46% 新增一 个
华泰证 券 2 8,435,702.18 1.24% 6,000.20 1.24% -
海通证 券 2 4,879,966.60 0.72% 3,471.14 0.72% -
中泰证 券 1 1,163,868.50 0.17% 827.84 0.17% -
万联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
开源证 券 2 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - 新增
东兴证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
大通证 券 2 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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东北证 券 7 - - - - 新增二 个
方正证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 4 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 - - 1,471,000,000.00 87.15% - -
天风证 券 5,312,876.40 83.96% 15,600,000.00 0.92% - -
中信证 券 - - 1,200,000.00 0.07% - -
民生证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
海通证 券 1,015,206.60 16.04% - - - -
中泰证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - - 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 62 页 共 65 页
渤海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
方正证 券 - - 200,000,000.00 11.85% - -
恒泰证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安大 华沪 深 300 指数
量化增 强证 券投 资基 金开 放
日常申 购 、 赎回 、 转换 和 定期
定额投 资业 务的 公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 1 月 20 日
2
关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞
保险销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 2 月 6 日
3
关于旗 下部 分基 金新 增海 银
基金为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 4 月 16 日
4
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 4 月 19 日
5 平安大 华沪 深 300 指 数量 化 公司网 站、 证券 时 2018 年 4 月 20 日 平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 63 页 共 65 页
增强证 券 投 资基 金 2018 年 1
季度报 告
报、上 海证 券报
6
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
大智慧 基金 销售 有限 公司 为
销售机 构公 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 5 月 18 日
7
关于旗 下部 分基 金新 增万 和
证券股 份有 限公 司为 销售 机
构公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 5 月 29 日
8
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 12 日
9
关于旗 下部 分基 金新 增济 安
财富 （北 京） 基金 销售 有 限公
司为销 售 机 构公 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 13 日
10
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 20 日
11
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 21 日
12
关于旗 下基 金所 持东 方园 林
（代 码002310 ） 、 上 海电 气 （代
码601727 ）估 值调 整的 公 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 26 日
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
第 64 页 共 65 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2018/01/01--2018/06/3
0
50,007,333.3
3
- -
50,007,333.3
3
61.46
%
2
2018/01/31--2018/05/1
5
30,002,750.0
0
-
30,002,750.0
0
- 0.00%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
上述持 有份 额占 比的 计算 中， 分 母采 用本 基金 下属 分 级基金 份额 的合 计数 （即 期 末基金 份额 总额 ） 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 沪 深300 指数 量化 增强证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、平 安大 华沪 深300 指 数 量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 ；
3 、平 安大 华沪 深300 指数量 化增 强证 券投 资基 金托 管协议 ；
4 、平 安大 华沪 深300 指 数 量化增 强证 券投 资基 金招 募说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华沪 深 300 指数 量化 增强 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
平安大华沪深 300 指数量化增 强 2018 年半年度报告
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12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
