平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月24日 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月 30日止。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠益纯债
场内简称 -
基金主代码 003716
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月7日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,012,053.96份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基
金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置
策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略
等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券
市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准
中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存
款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街道益田 深圳市罗湖区深南东路 5047号 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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路5033号平安金融中心34
层
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路5033号平安金融中心34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -7,713,139.23
本期利润 2,118,858.57
加权平均基金份额本期利润 0.0179
本期加权平均净值利润率 1.77%
本期基金份额净值增长率 4.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -529,269.56
期末可供分配基金份额利润 -0.5230
期末基金资产净值 1,064,396.78
期末基金份额净值 1.0517
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.17%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.31% 0.08% 0.57% 0.05% -0.26% 0.03%
过去三个月 1.05% 0.08% 1.79% 0.09% -0.74% -0.01%
过去六个月 4.03% 0.17% 3.56% 0.07% 0.47% 0.10%
过去一年 3.82% 0.13% 3.97% 0.06% -0.15% 0.07%
自基金合同
生效起至今
5.17% 0.11% 4.36% 0.06% 0.81% 0.05% 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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注：1、业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率*90%+1 年期定期存款利率(税后)*10%。其
中，中债综合指数(总财富)隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包含除资产支持证券、美元
债券、可转债以外剩余的所有公开发行的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的
宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。本基金为债券基金，通常状况下基金在运作过程中
债券资产将在80%以上的范围内调整，
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于2017 年 03 月 07 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917
号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金
业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；
新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。平安
大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不
断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而
实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2018 年 6 月
30日，平安大华基金共管理 57只公募基金，资产管理总规模2442亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申俊华
平安大
华惠益
纯债债
券型证
券投资
基金的
基金经
理
2017年3月7日
2018年 5月 16
日
9
申俊华女士，湖南大学金
融学博士，曾在中国中投
证券有限责任公司担任固
定收益研究员。2012 年加
入平安大华基金管理有限
公司，曾担任固定收益研
究员。现担任平安大华财
富宝货币市场基金、平安
大华交易型货币市场基
金、平安大华金管家货币
市场基金、平安大华惠泽
纯债债券型证券投资基
金、平安大华鑫荣混合型
证券投资基金、平安大华
惠悦纯债债券型证券投资
基金、平安大华日增利货
币市场基金基金经理。
张恒
平安大
华惠益
2018年1月8日 - 6
张恒先生，西南财经大学
硕士。曾先后任职于华泰平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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纯债债
券型证
券投资
基金基
金经理
证券股份有限公司、摩根
士丹利华鑫基金、景顺长
城基金，2015年起在第一
创业证券历任投资经理、
高级投资经理、投资主办
人。 2017年 11 月加入平
安大华基金管理有限公
司，任固定收益投资部投
资经理。现任平安大华鑫
荣混合型证券投资基金、
平安大华惠融纯债债券型
证券投资基金、平安大华
惠益纯债债券型证券投资
基金、平安大华合正定期
开放纯债债券型发起式证
券投资基金、平安大华保
本混合型证券投资基金、
平安大华安心保本混合型
证券投资基金、平安大华
安享保本混合型证券投资
基金、平安大华惠安纯债
债券型证券投资基金基金
经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场是在货币政策边际宽松与社会融资需求走弱的两条主逻辑下，同时叠加中美
贸易摩擦与权益市场波动率上升等因素，利率债和高等级收益债收益率一路下行，而低等级和城
投、民企等信用债收益率则大幅攀升，债市呈现出结构性牛市。随着货币政策的继续放松及监管
的边际转向，中低等级信用债收益率也开始出现下行，债市开始呈现全面牛市的格局。本报告期
内，本基金以利率债配置为主，同时适当参与利率债的波段交易，使得基金净值稳步上行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0517元；本报告期基金份额净值增长率为 4.03%，业绩
比较基准收益率为3.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为经济基本面在中长期仍然面临较大的下行压力，但政策的边际转向平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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将会在一定程度上有助于社融的企稳甚至回升，再加上财政政策未来可能加大力度，今年表现较
弱的基建投资有望企稳、反弹。上半年融资收缩导致债市走牛的主逻辑可能遭到破坏，未来长端
利率债波动有望加大；而信用环境则可能边际改善，信用债环境相对较上半年更为友善，信用债
尤其是中等资质信用债性价比有望提升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基
金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。 基金经理原则上不参与估值委员会的工作，
其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进
行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持
独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。 截至报告期末，
以上情况未消除。
本基金本报告期内出现连续 60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 截至报告期末，
以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一
条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华惠益纯债债券型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 239,387.89 2,642,207.45
结算备付金
75,349.53 -
存出保证金
5,819.55 1,046.12
交易性金融资产 6.4.7.2 896,850.00 559,501,728.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
896,850.00 559,501,728.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 8,625.71 13,853,648.02
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,226,032.68 575,998,630.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 70,019,654.97
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,375.91 128,751.19
应付托管费
791.97 42,917.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 17.50 15,680.42 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- 43,656.37
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 158,450.52 210,000.00
负债合计
161,635.90 70,460,660.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,012,053.96 500,044,776.42
未分配利润 6.4.7.10 52,342.82 5,493,193.94
所有者权益合计
1,064,396.78 505,537,970.36
负债和所有者权益总计
1,226,032.68 575,998,630.39
注：报告截止日 2018 年 6月 30日，基金份额净值 1.0517元，累计份额净值 1.0517元，基金份
额总额1,012,053.96 份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年 3月 7日(基
金合同生效日)至
2017 年 6月 30日
一、收入
2,648,945.24 7,939,402.92
1.利息收入
2,381,576.10 7,620,889.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,791.90 3,571,571.46
债券利息收入
2,283,064.47 3,377,280.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
73,719.73 672,037.88
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-9,688,938.00 204,660.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -9,688,938.00 204,660.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
9,831,997.80 113,850.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- - 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 18 页 共 53 页
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 124,309.34 2.67
减：二、费用
530,086.67 1,445,520.14
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 169,021.42 475,531.27
2．托管费 6.4.10.2.2 56,340.53 158,510.49
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 5,044.52 2,900.00
5．利息支出
113,569.67 726,978.38
其中：卖出回购金融资产支出
113,569.67 726,978.38
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 186,110.53 81,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,118,858.57 6,493,882.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,118,858.57 6,493,882.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
500,044,776.42 5,493,193.94 505,537,970.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,118,858.57 2,118,858.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-499,032,722.46 -7,559,709.69 -506,592,432.15
其中：1.基金申购款 1,075,302.86 50,362.70 1,125,665.56
2.基金赎回款 -500,108,025.32 -7,610,072.39 -507,718,097.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - - 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 19 页 共 53 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,012,053.96 52,342.82 1,064,396.78
项目
上年度可比期间
2017 年3 月7 日(基金合同生效日)至2017 年 6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
500,062,452.34 - 500,062,452.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,493,882.78 6,493,882.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-10,095.76 -121.48 -10,217.24
其中：1.基金申购款 195.96 2.45 198.41
2.基金赎回款 -10,291.72 -123.93 -10,415.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
500,052,356.58 6,493,761.30 506,546,117.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2408号《关于准予平安大华惠益纯债债券型证券投资
基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 20 页 共 53 页
存续期限不定，首次募集期间为 2017年1 月23 日至 2017年3月3日，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集500,062,418.81 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字(2017)
第118号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《平安大华惠益纯债债券型证券投资基金合同》
于 2017年 3 月 7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 500,062,452.34 份基金份额，
其中认购资金利息折合 33.53 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，
基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠益纯债债券型证券投资基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次
级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款
等其他银行存款） 、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定） 。本基金不投资于股票、权证等权益类资产、也不投资于可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外） 、可交换债券。本基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低
于基金资产的80%； 持有现金或者到期日在一年以内政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数 （总财富） 收益率×90%+1 年期定期存款利率 （税后） ×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华惠益纯债债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及自2018年1月1 日至 2018年06月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 22 页 共 53 页
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月 30日
活期存款 239,387.89
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 239,387.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 883,386.42 896,850.00 13,463.58
银行间市场 - - -
合计 883,386.42 896,850.00 13,463.58
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 883,386.42 896,850.00 13,463.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 301.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30.51
应收债券利息 8,291.34
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.34
合计 8,625.71
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 17.50
银行间市场应付交易费用 -
合计 17.50
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 158,450.52
合计 158,450.52
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 500,044,776.42 500,044,776.42
本期申购 1,075,302.86 1,075,302.86
本期赎回(以"-"号填列) -500,108,025.32 -500,108,025.32
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,012,053.96 1,012,053.96
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,311,731.90 -9,818,537.96 5,493,193.94
本期利润 -7,713,139.23 9,831,997.80 2,118,858.57
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,127,862.23 568,152.54 -7,559,709.69
其中：基金申购款 -644,770.94 695,133.64 50,362.70
基金赎回款 -7,483,091.29 -126,981.10 -7,610,072.39
本期已分配利润 - - -
本期末 -529,269.56 581,612.38 52,342.82
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 24,576.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 181.43
其他 34.44
合计 24,791.90
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
-9,688,938.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -9,688,938.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
610,996,709.92
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
607,983,910.30
减：应收利息总额 12,701,737.62
买卖债券差价收入 -9,688,938.00
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 9,831,997.80 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 27 页 共 53 页
——股票投资 -
——债券投资 9,831,997.80
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 9,831,997.80
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 124,309.34
合计 124,309.34
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月30日
交易所市场交易费用 102.02
银行间市场交易费用 4,942.50
合计 5,044.52
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 93,697.74
其他 35,660.01
银行间账户维护费 27,000.00
合计 186,110.53
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月7日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
平安证券股份有限公司 57,220,796.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月7日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
平安证券股份有限公司 13,900,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年3月7日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
169,021.42 475,531.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
18.37 11.40
注: 支付基金管理人平安大华的管理人管理费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 30 页 共 53 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月7日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
56,340.53 158,510.49
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年3月7日(基金合同生效日)
至 2017 年6月30 日
基金合同生效日（ 2017 年
3月7日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 949,270.06 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 949,270.06 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
93.8000% -
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
平安
银行
股份
有限
公司
0.00 0.0000% 499,999,000.00 99.9900%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月7日(基金合同生效日)至2017年6
月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行—
活期存款
239,387.89 24,576.03 8,976,546.21 67,016.66
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 33 页 共 53 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 39,836,000.00
合计
- 39,836,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 145,274,000.00
合计 - 145,274,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 896,850.00 374,391,728.80
合计 896,850.00 374,391,728.80
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2018年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 35 页 共 53 页
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有流
动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018
年6月30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为239387.89 元，超过经确认
的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 36 页 共 53 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
8年
6月
30
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
239,387.89 - - - - - 239,387.89
结
算
备
付
金
75,349.53 - - - - - 75,349.53
存
出
保
证
金
5,819.55 - - - - - 5,819.55
交
易
性
金
融
资
产
- - - 896,850.00 - - 896,850.00
应
收
利
息
- - - - - 8,625.71 8,625.71
资
产
总
计
320,556.97 - - 896,850.00 - 8,625.71 1,226,032.68
负
债
应 - - - - - 2,375.91 2,375.91 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 37 页 共 53 页
付
管
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 791.97 791.97
应
付
交
易
费
用
- - - - - 17.50 17.50
其
他
负
债
- - - - - 158,450.52 158,450.52
负
债
总
计
- - - - - 161,635.90 161,635.90
利
率
敏
感
度
缺
口
320,556.97 - - 896,850.00 - -153,010.19 1,064,396.78
上
年
度
末
201
7年
12
月
31
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 38 页 共 53 页
银
行
存
款
2,642,207.45 - - - - - 2,642,207.45
存
出
保
证
金
1,046.12 - - - - - 1,046.12
交
易
性
金
融
资
产
- 97,770,000.0
0
137,085,000.0
0
193,963,728.8
0
130,683,000.0
0
- 559,501,728.8
0
应
收
利
息
- - - - - 13,853,648.0
2
13,853,648.02
资
产
总
计
2,643,253.57 97,770,000.0
0
137,085,000.0
0
193,963,728.8
0
130,683,000.0
0
13,853,648.0
2
575,998,630.3
9
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
70,019,654.97 - - - - - 70,019,654.97
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 128,751.19 128,751.19
应
付
- - - - - 42,917.08 42,917.08 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 39 页 共 53 页
托
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 15,680.42 15,680.42
应
付
利
息
- - - - - 43,656.37 43,656.37
其
他
负
债
- - - - - 210,000.00 210,000.00
负
债
总
计
70,019,654.97 - - - - 441,005.06 70,460,660.03
利
率
敏
感
度
缺
口
-67,376,401.4
0
97,770,000.0
0
137,085,000.0
0
193,963,728.8
0
130,683,000.0
0
13,412,642.9
6
505,537,970.3
6
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 6月30日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
6,465.20 3,709,103.10
市场利率上升 25 个
基点
-6,428.92 -3,646,368.83
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 40 页 共 53 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2018 年08 月 24 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 41 页 共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 896,850.00 73.15
其中：债券 896,850.00 73.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 314,737.42 25.67
8 其他各项资产 14,445.26 1.18
9 合计 1,226,032.68 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
第 42 页 共 53 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 896,850.00 84.26
其中：政策性金融债 896,850.00 84.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 896,850.00 84.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018006 国开 1702 9,000 896,850.00 84.26
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金本报告期内无股票投资。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,819.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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4 应收利息 8,625.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,445.26
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内无股票投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
195 5,190.02 949,270.06 93.80% 62,783.90 6.20%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
126.13 0.0125%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 3 月 7 日 ）基金份额总额 500,062,452.34
本报告期期初基金份额总额 500,044,776.42
本报告期基金总申购份额 1,075,302.86
减:本报告期基金总赎回份额 500,108,025.32
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,012,053.96
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
鉴于目前市场环境的变化，为保护基金份额持有人的利益，平安大华惠益纯债债券型证券投
资基金的基金管理人平安大华基金管理有限公司经与本基金的基金托管人平安银行股份有限公
司协商一致， 决定于2018年6月 27日至2018年 7月 21 日以通讯方式召开基金份额持有人大会，
本次基金份额持有人大会于 2018年7月24 日表决通过了《关于终止平安大华惠益纯债债券型证
券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》 ，本次大会决议自 2018 年 7 月 24 日起生效。
本基金份额持有人大会决议通过并公告之日起（即2018年7月26日） ，本基金进入清算程序。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - 新增 2个
广州证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - 新增 1个
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - 新增
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - 新增 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
平安证券 57,220,796.00 100.00% 13,900,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金申购、赎回起
点及账户最低持有份额下限的公
告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 1月 9日
2
关于平安大华惠益纯债债券型证
券投资基金基金经理变更公告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 1月 10日
3
平安大华惠益纯债债券型证券投
资基金2017 年第 4季度报告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 1月 19日
4
平安大华惠益纯债债券型证券投
资基金实施赎回费率优惠活动的
公告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 1月 29日
5 关于平安大华惠益纯债债券型证 公司网站、证券时 2018年 3月 24日 平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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券投资基金修改基金合同的公告 报、上海证券报
6
平安大华基金管理有限公司关于
调整旗下部分开放式基金赎回费
的公告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 3月 26日
7
平安大华惠益纯债债券型证券投
资基金2017年年度报告以及摘
要
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 3月 29日
8
平安大华惠益纯债债券型证券投
资基金招募说明书更新（2018年
第1期）以及摘要
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 4月 14日
9
平安大华惠益纯债债券型证券投
资基金2018年1季度报告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 4月 20日
10
关于召开平安大华惠益纯债债券
型证券投资基金基金经理变更公
告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 5月 17日
11
关于召开平安大华惠益纯债债券
型证券投资基金基金份额持有人
大会（通讯方式）的公告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 6月 20日
12
关于召开平安大华惠益纯债债券
型证券投资基金基金份额持有人
大会（通讯方式）的第一次提示
性公告
公司网站、证券时
报、上海证券报
2018年 6月 21日
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2018/01/01--2018/06
/26
499,999,000.
00
-
499,999,000.
00
- 0.00%
2
2018/06/27--2018/06
/30
-
949,270.0
6
-
949,270.0
6
93.80
%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动
性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的文件；
2、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金合同；
3、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金托管协议；
4、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华惠益纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。
平安大华惠益纯债债券型 2018年半年度报告
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12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安大华基金管理有限公司
2018 年 8月 24日
