平 安 大 华 惠盈 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开 放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专 门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华惠 盈纯 债债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 平安大 华惠 盈纯 债
场内简 称 -
基金主 代码 002795
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月3 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 489,599,129.92 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在谨慎 控制 组合 净值 波动 率的前 提下 ，本 基金 追求 基
金产品 的长 期、 持续 增值 ，并力 争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济周 期、行 业前 景预 测和 发债 主
体公司 研究 的综 合运 用， 主要采 取利 率策 略、 信用 策
略、息 差策 略等 积极 投资 策略， 在严 格控 制流 动性 风
险、利 率风 险以 及信 用风 险的基 础上 ，深 入挖 掘价 值
被低估 的固 定收 益投 资品 种，构 建及 调整 固定 收益 投
资组合 。
本基金 将灵 活应 用组 合久 期配置 策略 、 类 属资 产配 置
策略、 个券 选择 策略 、息 差策略 、现 金头 寸管 理策 略
等，在 合理 管理 并控 制组 风险的 前提 下获 得债 券市 场
的整体 回报 率及 超额 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率(税后)+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，预 期收益 和预 期风 险高 于货 币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,054,146.96
本期利 润 18,903,053.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0386
本期加 权平 均净 值利 润率 3.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,724,088.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0301
期末基 金资 产净 值 504,323,217.96
期末基 金份 额净 值 1.030
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.00%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费 用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.05% 0.21% 0.01% 0.18% 0.04%
过去三 个月 1.78% 0.10% 0.65% 0.01% 1.13% 0.09%
过去六 个月 3.94% 0.09% 1.30% 0.01% 2.64% 0.08%
过去一 年 4.36% 0.07% 2.66% 0.01% 1.70% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.00% 0.09% 5.69% 0.01% -2.69% 0.08% 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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业绩比 较基 准： 一年 期银 行定期 存款 收益 率（ 税后 ）+1.2%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年6 月3 日正 式生 效， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定．
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余斌
平安大
华惠盈
纯债债
券型证
券投资
基金基
金经理
2017 年12 月1
日
- 5
余斌先 生， 哈尔 滨工 业大
学硕士 。先 后担 任大 公国
际资信 评估 有限 公司 评级
部分析 师、 华西 证券 股份
有限公 司固 定收 益总 部项
目经理 、长 城证 券股 份有
限公司 资产 管理 部信 用研
究员、 华创 证券 有限 责任
公司投 资银 行资 本市 场部
高级副 总监 。2015 年10
月加入 平安 大华 基金 管理
有限公 司， 任投 资研 究部
固定收 益研 究员 。现 任平
安大华 惠享 纯债 债券 型证
券投资 基金 、平 安大 华惠
利纯债 债券 型证 券投 资基
金、平 安大 华惠 隆纯 债债
券型证 券投 资基 金、 平安
大华鼎 信债 券型 证券 投资平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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基金、 平安 大华 惠裕 债券
型证券 投资 基金 、平 安大
华惠盈 纯债 债券 型证 券投
资基金 、平 安大 华合 韵定
期开放 纯债 债券 型发 起式
证券投 资基 金、 平安 大华
合瑞定 期开 放债 券型 发起
式证券 投资 基金 基金 经
理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日 期” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华惠 盈纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 在去 杠杆 的 政策调 控下 ， 表 外融 资萎 缩规模 较大 ， 社 融持 续回 落， 国 内宏 观经
济数据边际走 弱；同时 货 币政策边际转 暖。同时 在 中 美贸易战等 外部不确 定 性因素刺激 下，使得
资金风险偏好 下降，债 券 收益率迎来了 一波较大 的 下行。本报告 期内，本 基 金以高等级 中长期限
债券配 置为 主， 同时 配以 一定杠 杆率 ， 参 与了10 年 期国开 波段 交易 操作 ， 使 得基金 净值 稳步 上行 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.030 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.94% ，业 绩
比较基 准收 益率 为1.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年下 半年 ， 三 大需 求 依然存 在较 大压 力， 基本 面仍将 难有 明显 改善 ， 名 义 GDP 存下 行压
力； 同时 经济 结构 由投 资 型向消 费型 转变 的调 整过 程中 ， 资 金需 求减 弱， 社 融仍将 难以 明显 改善 。
但货币政策将 依然保持 边 际宽松态势， 流动性有 望 维持在相对充 裕状态； 同 时财政政策 存在一定
的空间，有望 对经济形 成 一定的支撑。 如若政策 对 实体经济的托 底效果显 现 ，则可能影 响市场对
长端债 券的 预期 ，进 而导 致行情 反复 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履 行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已 与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内出 现连 续 20 个工 作日 基金 份额 持 有人数 低 于200 人的 情形 。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于5000 万元 的情 形 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华惠 盈纯债 债券 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 15 页 共 47 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产 负 债表
会计主 体： 平安 大华 惠盈 纯债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,652,364.85 1,623,212.56
结算备 付金
161,460.23 917,364.38
存出保 证金
738.95 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 494,212,000.00 481,615,600.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
494,212,000.00 481,615,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 11,700,047.73 9,663,023.52
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
507,726,611.76 493,819,200.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,000,000.00 8,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 0.98
应付管 理人 报酬
123,901.24 123,666.29
应付托 管费
33,040.34 32,977.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,435.11 750.00 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 47 页
应交税 费
55,327.10 -
应付利 息
2,171.52 8,909.19
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 187,518.49 260,000.00
负债合 计
3,403,393.80 8,426,304.15
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 489,599,129.92 489,572,411.14
未分配 利润 6.4.7.10 14,724,088.04 -4,179,514.83
所有者 权益 合计
504,323,217.96 485,392,896.31
负债和 所有 者权 益总 计
507,726,611.76 493,819,200.46
报告截 止 日2018 年06 月30 日 ，基 金份 额净 值1.030 元， 基金 份额 总额489,599,129.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 惠盈 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
20,366,624.02 3,377,715.77
1.利息 收入
12,719,173.18 13,493,288.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,933.60 19,496.50
债券利 息收 入
12,698,413.01 13,473,792.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,826.57 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,201,467.04 -886,296.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,201,467.04 -886,296.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
9,848,906.28 -9,229,336.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收 入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 11.60 59.10
减： 二、费用
1,463,570.78 1,810,412.40 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 17 页 共 47 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 736,496.98 714,815.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 196,399.18 190,617.39
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,206.79 160.00
5．利 息支 出
279,351.12 707,701.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
279,351.12 707,701.43
6．税 金及 附加
43,998.22 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 206,118.49 197,118.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
18,903,053.24 1,567,303.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
18,903,053.24 1,567,303.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 惠盈 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
489,572,411.14 -4,179,514.83 485,392,896.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,903,053.24 18,903,053.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
26,718.78 549.63 27,268.41
其中：1.基 金申 购款 39,725.59 705.61 40,431.20
2. 基金 赎回 款 -13,006.81 -155.98 -13,162.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
489,599,129.92 14,724,088.04 504,323,217.96 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 18 页 共 47 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
489,556,004.79 -7,744,139.30 481,811,865.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,567,303.37 1,567,303.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
8,477.67 -87.62 8,390.05
其中：1.基 金申 购款 68,692.64 -1,197.14 67,495.50
2. 基金 赎回 款 -60,214.97 1,109.52 -59,105.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
489,564,482.46 -6,176,923.55 483,387,558.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平 安 大 华 惠 盈 纯 债 债 券 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2016]233 号 《 关于准予平安 大华惠盈纯 债债券型证券 投资
基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《平安大华 惠盈纯债 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 210,067,615.23 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 695 号验 资报 告予以 验证 。经 向平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
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中国证 监会 备案 ， 《 平安 大 华惠盈 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2016 年 6 月 3 日正 式生
效， 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为210,067,616.31 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 1.08
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为平 安大华基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为平安银 行股份有
限公司 (以 下简 称 “ 平安 银行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华惠盈纯债 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围主 要为具有 良 好流动性的固 定收益类 品 种，包括国 债、金融
债、企业债、 公司债、 央 行票据、中期 票 据、短 期 融资券、中小 企业私募 债 、资产支持 证券、次
级债、可转 换债券(含 分离 交易可转债) 、国债期 货、 债券回购、 银行存款 等法 律法规或中 国证监
会允许基金 投资的其 他固 定收益类金 融工具(但 须符 合中国证监 会的相关 规定) 。本基金的 业绩比
较基准 为： 一年 期银 行定 期存款 收益 率( 税后)+1.2% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告 和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 惠盈纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
活期存 款 1,652,364.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 1,652,364.85
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 101,339,160.57 95,219,000.00 -6,120,160.57
银行间 市场 415,909,003.26 398,993,000.00 -16,916,003.26
合计 517,248,163.83 494,212,000.00 -23,036,163.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 517,248,163.83 494,212,000.00 -23,036,163.83
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 297.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 65.43
应收债 券利 息 11,699,684.37
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.27
合计 11,700,047.73
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,435.11
合计 1,435.11
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 187,518.49
合计 187,518.49 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 489,572,411.14 489,572,411.14
本期申 购 39,725.59 39,725.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,006.81 -13,006.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 489,599,129.92 489,599,129.92
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 28,705,774.37 -32,885,289.20 -4,179,514.83
本期利 润 9,054,146.96 9,848,906.28 18,903,053.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,951.29 -1,401.66 549.63
其中： 基金 申购 款 2,832.06 -2,126.45 705.61
基金赎 回款 -880.77 724.79 -155.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 37,761,872.62 -23,037,784.58 14,724,088.04
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,041.92
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,889.81
其他 1.87
合计 11,933.60
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-2,201,467.04
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,201,467.04
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
77,233,897.74
减 ： 卖出 债券 （债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
77,175,477.79
减：应 收利 息总 额 2,259,886.99
买卖债 券差 价收 入 -2,201,467.04
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资产 生的 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益产 生的 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 9,848,906.28
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 9,848,906.28
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 9,848,906.28 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 11.60
合计 11.60
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额 100% 归 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 31.79
银行间 市场 交易 费用 1,175.00
合计 1,206.79
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
其他 600.00
银行间 账户 维护 费 27,000.00
合计 206,118.49
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(" 平安银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
736,496.98 714,815.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
69.25 61.47
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.30%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X0.30%/ 当年 天数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
196,399.18 190,617.39
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可 比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 1,652,364.85 8,041.92 67,689.20 17,335.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年 06 月 30 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额3,000,000.00 元 ，于 2018 年7 月 2 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
70,192,000.00 19,904,000.00
合计
70,192,000.00 19,904,000.00
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级的 债券 投资为 政策 性金 融债 、超 短期融 资券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 378,785,000.00 417,506,000.00
AAA 以下 40,216,000.00 40,208,000.00
未评级 5,019,000.00 3,997,600.00
合计 424,020,000.00 461,711,600.00
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 政策性 金融 债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资 金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 3,000,000.00 元 将在 一 个月以 内到 期且 计
息( 该利息金 额不重大) 外 ，本基金所 承担的其 他金 融负债的合 约约定到 期日 均较短且不 计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额约 为未 折现的合约 到期现
金流量 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有流
动性受 限资 产。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 账面 价值 为 1652364.85 元 ，超 过经 确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6
月30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,652,364.85 - - - - - 1,652,364.85
结算备 付
金
161,460.23 - - - - - 161,460.23
存出保 证
金
738.95 - - - - - 738.95
交易性 金
融资产
20,000,000.00 - 177,022,000.00 255,898,000.00 41,292,000.00 - 494,212,000.00
应收利 息
- - - - - 11,700,047.73 11,700,047.73
资产总 计 21,814,564.03 - 177,022,000.00 255,898,000.00 41,292,000.00 11,700,047.73 507,726,611.76
负债
卖出回 购
金融资 产
款
3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00
应付管 理
人报酬
- - - - - 123,901.24 123,901.24
应付托 管
费
- - - - - 33,040.34 33,040.34
应付交 易 - - - - - 1,435.11 1,435.11 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
费用
应付利 息 - - - - - 2,171.52 2,171.52
其他负 债 - - - - - 242,845.59 242,845.59
负债总 计 3,000,000.00 - - - - 403,393.80 3,403,393.80
利率敏 感
度缺口
18,814,564.03 - 177,022,000.00 255,898,000.00 41,292,000.00 11,296,653.93 504,323,217.96
上年度 末
2017 年 12
月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,623,212.56 - - - - - 1,623,212.56
结算备 付
金
917,364.38 - - - - - 917,364.38
交易性 金
融资产
- - 74,185,600.00 366,918,000.00 40,512,000.00 - 481,615,600.00
应收利 息 - - - - - 9,663,023.52 9,663,023.52
资产总 计 2,540,576.94 - 74,185,600.00 366,918,000.00 40,512,000.00 9,663,023.52 493,819,200.46
负债
卖出回 购
金融资 产
款
8,000,000.00 - - - - - 8,000,000.00
应付赎 回
款
- - - - - 0.98 0.98
应付管 理
人报酬
- - - - - 123,666.29 123,666.29
应付托 管
费
- - - - - 32,977.69 32,977.69
应付交 易
费用
- - - - - 750.00 750.00
应付利 息 - - - - - 8,909.19 8,909.19
其他负 债 - - - - - 260,000.00 260,000.00
负债总 计 8,000,000.00 - - - - 426,304.15 8,426,304.15
利率敏 感
度缺口
-5,459,423.06 - 74,185,600.00 366,918,000.00 40,512,000.00 9,236,719.37 485,392,896.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ） 上年度 末（ 2017 年12 月31平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
3,022,347.35 3,609,117.11
市场利 率上 升 25 个
基点
-2,978,227.50 -3,554,802.80
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 最 大其他价格风 险由所持 有 的金融工具的 公允价值 决 定。本基金 通过投资
组合的 分散 化降 低其 他价 格风险 ，并 且本 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中债券 占 基金资产的不 低
于 80% ，现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值的 5% 。 此 外，本 基金 的基 金管
理人每日 对本 基金所持 有 的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量，包
括VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪 和
控制。
于2018 年06 月30 日， 本 基金不 持有 交易 性权 益类 资产 ， 因 此当 市场 价格 发 生合理 、 可能 的
变动时 ，对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 24 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 494,212,000.00 97.34
其中： 债券 494,212,000.00 97.34
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,813,825.08 0.36
8 其他各 项资 产 11,700,786.68 2.30
9 合计 507,726,611.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 25,019,000.00 4.96
其中： 政策 性金 融债 25,019,000.00 4.96
4 企业债 券 213,069,000.00 42.25
5 企业短 期融 资券 50,192,000.00 9.95
6 中期票 据 205,932,000.00 40.83
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 494,212,000.00 98.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101456005
14 粤 铁建
MTN001
400,000 41,764,000.00 8.28
2 078035
07 江 西高 速
债
400,000 41,668,000.00 8.26
3 101752042
17 粤电
MTN002
400,000 41,392,000.00 8.21
4 1382212 13 鄂 交投 400,000 41,292,000.00 8.19 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
MTN1
5 101756048
17 皖 交控
MTN002
400,000 41,164,000.00 8.16
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国 债 期货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 本报 告期 内无 股票 投资。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 738.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,700,047.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,700,786.68
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
241 2,031,531.66 489,439,119.76 99.97% 160,010.16 0.03%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
173.82 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同 生 效日 （ 2016 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 210,067,616.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 489,572,411.14
本报告 期基 金总 申购 份额 39,725.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,006.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 489,599,129.92
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 - - - - - 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
开源证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
大通证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 4 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 3 - - - - 新增 1 个
光大证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - 新增
东兴证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
中信证 券 2 - - - - 新 增
申万宏 源 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
东北证 券 7 - - - - 新增 2 个 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 5,666,327.00 100.00% 434,500,000.00 100.00% - -
开源证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - - 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 47 页
东吴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华惠 盈纯 债债 券型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新)2017
年第2 期以 及摘 要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 1 月 13 日
2
平安大 华惠 盈纯 债债 券型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 1 月 19 日
3
关于平 安大 华惠 盈纯 债债 券型证
券投资 基金 修改 基金 合同 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 24 日
4
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 赎回费
的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 26 日
5
平安大 华惠 盈纯 债债 券型 证券投
资基 金2017 年 年度 报告 以 及摘
要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 29 日
6
平安大 华惠 盈纯 债债 券型 证券投
资基 金2018 年1 季 度报 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 4 月 20 日 平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内 持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 489,439,119.76 - - 489,439,119.76 99.97%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投 资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合 同 等情 形。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 惠盈 纯债 债券 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、平 安大 华惠 盈纯 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华惠 盈纯 债债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华惠 盈纯 债债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华惠 盈 纯债债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
平安大华惠盈纯债 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
