平 安 大 华 中证 沪 港 深 高股 息 精 选 指数 型 证
券投资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选 指数 型证 券投 资基 金
基金简 称 平安大 华中 证沪 港深 高股 息
场内简 称 -
基金主 代码 003702
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,607,359.55 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，紧 密跟 踪中 证沪 港深 高
股息精 选指 数。 在正 常市 场情况 下， 力争 将基 金的 净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度绝 对
值控制 在 0.35% 以内 ，年 跟踪误 差控 制在 4% 以内 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，
按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资
组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进行 相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分
红等行 为时 ，或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ，或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ，基 金管 理人可 以根 据市 场情 况， 采
取合理 措施 ，在 合理 期限 内进行 适当 的处 理和 调整 ，
力争使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
本基金 力争 控制 本基 金的 净值增 长率 与业 绩 比 较基 准
之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4% 。如 因指 数编 制规 则 调整或 其他 因素 导致 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合
理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
中证沪 港深 高股 息精 选指 数收益 率×95%+ 银行 人民 币
活期存 款利 率（ 税后 ）×5% 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益
水平高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混 合型 基金 。
本基金 为指 数型 基金 ，具 有与标 的指 数相 似的 风险 收
益特征 。本 基金 将投 资港 股通标 的股 票， 需承 担港 股
市场股 价波 动较 大的 风 险 、汇率 风险 、港 股通 机制 下
交易日 不连 贯可 能带 来的 风险等 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,241,948.35
本期利 润 -1,473,012.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0894
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -106,290.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0068
期末基 金资 产净 值 15,501,069.01
期末基 金份 额净 值 0.9932
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.68%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可 供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.26% 1.46% -7.56% 1.38% 0.30% 0.08%
过去三 个月 -4.58% 1.14% -5.18% 1.09% 0.60% 0.05%
过去六 个月 -8.59% 1.15% -7.86% 1.14% -0.73% 0.01%
过去一 年 -3.76% 0.95% -2.94% 0.93% -0.82% 0.02%
自基金合同 -0.68% 0.82% 5.01% 0.84% -5.69% -0.02% 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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生效起 至今
业绩比较基准 ：中证沪 港 深高股息精选 指数收益 率 ×95%+银行 人民币活 期存 款利率(税后 ) ×5% 。
中证沪港深高 股息精选 指 数从沪深 A 股 以及符合 港 股通条件的港 股中选取 100 只流动性 好、连
续分红、股息 率高、盈 利 持续且具有成 长性的股 票 作为指数样本 股，采用 股 息率加权， 以反映沪
港深三 地市 场股 息率 高、 盈利持 续且 具有 成长 性的 股票的 整体 表现 。 根 据本 基金的 投资 范围 约束 ，
中证沪港深高 股息精选 指 数收益率 × 95%+ 银 行人民 币活期存款利 率(税后) ×5 % 基准能客观衡 量本
基金的 投资 绩效 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年1 月 25 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓． 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化 的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平安大 华
中证沪 港
深高股 息
精选指 数
型证券 投
资基金 的
基金经 理
2017 年1 月
25 日
- 7
施旭先 生， 哥伦 比亚
大学金 融数 学硕 士，
曾任职 于西 部证 券、
Mockingbird
Capital
Management 、
EquaMetrics Inc、国
信证券 ，2015 年 加入
平安大 华基 金管 理有
限公司 ，任 衍生 品投
资中心 量化 研究 员，
现任平 安大 华深 证
300 指 数增 强型 证券
投资基 金、 平安 大华
量化成 长多 策略 灵活
配置混 合型 证券 投资
基金、 平安 大华 鑫享
混合型 证券 投资 基平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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金、平 安大 华鑫 安混
合型证 券投 资基 金、
平安大 华中 证沪 港深
高股息 精选 指数 型证
券投资 基金 、平 安大
华股息 精选 沪港 深股
票型证 券投 资基 金、
平安大 华转 型创 新灵
活配置 混合 型证 券 投
资基金 、平 安大 华量
化先锋 混合 型发 起式
证券投 资基 金、 平安
大华量 化精 选混 合型
发起式 证券 投资 基金
基金经 理。
钱晶
平安大 华
中证沪 港
深高股 息
精选指 数
型证券 投
资基金 基
金经理
2018 年3 月
26 日
- 6
钱晶先 生， 美国 纽约
大学理 工学 院硕 士。
曾先后 担任 国信 证券
股份有 限公 司量 化分
析师、 华安 基金 管理
有限公 司基 金经 理。
2017 年10 月加 入平
安大华 基金 管理 有限
公司， 任资 产配 置事
业部 ETF 指 数部 投资
经理。 现任 平安 大华
中证沪 港深 高股 息精
选指数 型证 券投 资基
金、平 安大 华 MSCI
中国 A 股低 波动 交易
型开放 式指 数证 券投
资基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华中 证沪 港 深高股 息精 选指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金份额持 有人利益 。 基金的投资范 围、投资 比 例及投资组合 符合有关 法 律法规及基 金合同的
规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度 对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 上半 年，A 股 市 场发生 了明 显的 变化 ， 风 格切 换 较以 前加 快， 一季 度市场 的波 动幅
度加大，去年 强势的白 马 蓝筹在一月份 走出强势 冲 高行情后回落 ，出现较 大 幅震荡；同 时，中小
创等成长股出 现部分结 构 性反弹，部分 成长股投 资 价值逐渐显现 ；进入二 季 度后，受国 内去杠杆
和对美贸易战 不断发酵 的 影响，市场风 险偏好下 降 ，包括本基金 在内，市 场 对下半年国 内经济形
势持谨 慎态 度 ， 各 指数 均 出现较 大幅 震荡 和下 跌 ， 估值回 落 ， 一 定程 度超 出 市场预 期 。 港 股方 面，
今年上半年， 受到美元 加 息影响，美元 持续走强 ， 新兴市场流动 性收紧， 全 球市场表现 震荡。受平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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中美贸易摩擦 升级、金 融 去杠杆深化、 加息预期 抬 升等因素影响 ， 港股市 场 风险偏好下 降，恒生
指数和 恒生 国企 指数 均出 现一定 幅度 下跌 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9932 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-8.59% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-7.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内金融 市 场去杠杆和资 管新规将 继 续影响市场的 风险偏好 ， 加上外部风险 依
旧，国内整体 经济较上 半 年难言有大的 改观，市 场 的个股和结构 性机会大 于 整体的系统 性机会；
同时，国际发 达经济体 的 复苏态势也会 加剧港股 资 金的流出，香 港市场依 然 面临较大压 力。本 基
金继续 以跟 踪中 证沪 港深 指数为 目标 ，参 与市 场估 值与分 红带 来的 净值 增长 机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作 ，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 15 页 共 58 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 元的 情形， 截至报 告期 末，
以上情 况未 消除 。 根据2014 年8 月8 日生 效的 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 第四 十一
条的规 定， 予以 披露 ，且 基金管 理人 已经 向证 监会 报告并 提出 了解 决方 案。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数低 于200 人 的情 形。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华中 证沪港 深高 股息
精选指 数型 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 17 页 共 58 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,051,779.30 1,288,211.16
结算备 付金
175.70 -
存出保 证金
1,330.63 11,874.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 14,514,390.03 18,569,263.11
其中： 股票 投资
14,514,390.03 18,569,263.11
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 181.70 266.03
应收股 利
50,139.83 -
应收申 购款
10,304.43 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
15,628,301.62 19,869,614.39
负债和 所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1.20 1.73
应付赎 回款
2,697.06 -
应付管 理人 报酬
13,318.91 16,678.68
应付托 管费
2,663.78 3,335.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,461.28 4,942.48 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 104,090.38 180,000.00
负债合 计
127,232.61 204,958.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 15,607,359.55 18,098,545.26
未分配 利润 6.4.7.10 -106,290.54 1,566,110.53
所有者 权益 合计
15,501,069.01 19,664,655.79
负债和 所有 者权 益总 计
15,628,301.62 19,869,614.39
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9932 元， 累计 份额 净值 0.9932 元， 基金 份
额总 额15,607,359.55 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 25 日( 基金
合同生效日) 至2017 年6
月30 日
一、收入
-1,169,756.58 2,577,273.36
1.利息 收入
5,251.73 569,390.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,251.73 155,148.99
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 414,241.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,534,531.22 440,939.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,275,855.23 78,082.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 258,675.99 362,856.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-2,714,960.63 579,643.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 19 页 共 58 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
5,421.10 987,300.67
减 ： 二、费用
303,255.70 711,197.41
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 86,523.81 368,049.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 17,304.74 73,609.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 36,336.77 74,921.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 163,090.38 194,616.52
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,473,012.28 1,866,075.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,473,012.28 1,866,075.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
18,098,545.26 1,566,110.53 19,664,655.79
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,473,012.28 -1,473,012.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-2,491,185.71 -199,388.79 -2,690,574.50
其中：1.基 金申 购款 930,282.79 51,009.12 981,291.91
2. 基金 赎回 款 -3,421,468.50 -250,397.91 -3,671,866.41
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 20 页 共 58 页
号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,607,359.55 -106,290.54 15,501,069.01
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 25 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
249,314,243.26 - 249,314,243.26
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,866,075.95 1,866,075.95
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-217,186,850.18 -836,490.86 -218,023,341.04
其中：1.基 金申 购款 24,509,963.16 14,397.84 24,524,361.00
2. 基金 赎回 款 -241,696,813.34 -850,888.70 -242,547,702.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
32,127,393.08 1,029,585.09 33,156,978.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华中证 沪港深高 股 息精选指数型 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2016]1978 号 《 关于 准予 平安 大华中 证沪 港深 高
股息精选指数 型证券投 资 基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《平安大华 中证沪港 深 高股息精选指 数型证券 投 资基金基金 合同》负平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 21 页 共 58 页
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民币 249,245,009.43 元，业经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验 字
(2017) 第032 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 平安 大华 中证 沪 港深高 股息 精选 指数
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 1 月 25 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
249,314,243.26 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 69,233.83 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为平 安 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “平 安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华中证沪港 深高股息 精 选指数型证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 主要投资 于 标的指数成分 股、备选 成 分股。为更 好地实现
投资目 标， 本基 金可 少 量 投资于 非成 分股(包 括中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股
票) 、港股通 标的股票 、债 券(包括国内 依法发行 和上 市交易的国 债、央行 票据 、金融债券 、企业
债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 支持机构债 券、政府
支持债 券 、 地 方政 府债 券 、 可 转换 债券 及其 他经 中 国证监 会允 许投 资的 债券) 、 资 产支 持证 券 、 中
小企业私募 债券、债 券回 购、银行存 款(包括协 议存 款、定期存 款及其他 银行 存款)、同业 存单、
货币市场工具 、权证、 股 指期货 以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需 符合中国
证监会的相关 规定。本 基 金的投资组合 比例为： 股 票资产占基金 资产的比 例 不低于 90% ，其中 投
资于标的指数 成份股及 其 备选成分股的 比例不低 于 非现金基金资 产的 80% ； 每个交易日日 终在扣
除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，基金保 留 的现金以及到 期日在一 年 以内的政府 债券的比
例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指 数 收 益 率
×95%+ 银行 人民 币活 期存 款利率(税后 )× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 中证沪 港深 高股 息精
选指数 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税[2014]81 号《财政 部国家
税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101
号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同 业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]127 号《财 政 部国家税务总 局证监会关 于深港股票市 场交易互联 互通机制试点 有关税
收政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税 ，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计 征个 人
所得税 。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印 花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,051,779.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 1,051,779.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,215,344.72 14,514,390.03 -700,954.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,215,344.72 14,514,390.03 -700,954.69
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 报告 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 181.07
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.09
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.54
合计 181.70
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,461.28
银行间 市场 应 付 交易 费用 -
合计 4,461.28
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 54,090.38
指数使 用费 50,000.00
合计 104,090.38
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,098,545.26 18,098,545.26
本期申 购 930,282.79 930,282.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,421,468.50 -3,421,468.50
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 15,607,359.55 15,607,359.55
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 252,545.95 1,313,564.58 1,566,110.53
本期利 润 1,241,948.35 -2,714,960.63 -1,473,012.28
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-127,916.15 -71,472.64 -199,388.79
其中： 基金 申购 款 66,296.06 -15,286.94 51,009.12
基金赎 回款 -194,212.21 -56,185.70 -250,397.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,366,578.15 -1,472,868.69 -106,290.54
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,756.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 363.56
其他 131.79
合计 5,251.73
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,433,837.21
减：卖 出股 票成 本总 额 12,157,981.98
买卖股 票差 价收 入 1,275,855.23
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收 益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券买 卖差价 收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未发 生由 于债券 投资 产生 的债 券赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 产生 的申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 258,675.99 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 258,675.99
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,714,960.63
—— 股 票投 资 -2,714,960.63
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -2,714,960.63
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,372.95
转换费 收入 48.15
合计 5,421.10
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，对 份额 持有 期限小 于 30 个 自然 日的 ， 赎回费 用全 部归 基
金财产 ， 对份 额持 有期 限 小于 3 个自 然月 的 ， 赎 回 费用 的75% 归基 金财 产 ， 对 份额持 有期 限小 于 6
个自然 月的 ，赎 回费 用 的 50% 归 基金 财产 ，对 份额 持 有期限 大于 等 于 6 个 自然 月的， 赎回 费用 的
25% 归 基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费按 注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 36,336.77
银行间 市场 交易 费用 -
合计 36,336.77
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 24,795.19
指数使 用费 100,000.00
银行间 账户 维护 费 13,500.00
合计 163,090.38
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产 管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 的
联营公 司、 基金 销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月25 日( 基金 合同 生效日) 至
2017年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
平 安 证 券 股 份 有 限
公司
315,943.29 1.30% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单 元 进行 的权 证交 易。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证 券股
份有限 公司
194.39 1.19% 194.39 1.19%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
86,523.81 368,049.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
37,072.19 101,215.02
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,304.74 73,609.84
注： 支 付基 金托 管人 平安 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行活 期 1,051,779.30 4,756.38 2,317,760.79 140,342.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 有限 公司保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
300146
汤臣
倍健
2018
年1
月31
日
重
大
事
项
16.60
2018
年7
月31
日
16.50 13,300 151,333.56 220,780.00 -
002053
云南
能投
2018
年5
月28
日
重
大
事
项
10.08
2018
年7
月13
日
9.07 3,900 44,499.00 39,312.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些 风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期 末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险 是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流
量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基 金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为1.68% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年6 月30 日， 本基 金组 合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 账面 价值 为1051779.3 元 ， 超 过经 确认
的当日 净赎 回金 额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产 、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基 金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,051,779.30 - - - - - 1,051,779.30
结算备 付金
175.70 - - - - - 175.70
存出保 证金
1,330.63 - - - - - 1,330.63
交易性 金融 资产
- - - - - 14,514,390.03 14,514,390.03
应收利 息
- - - - - 181.70 181.70
应收股 利
- - - - - 50,139.83 50,139.83
应收申 购款
- - - - - 10,304.43 10,304.43
资产总 计 1,053,285.63 - - - - 14,575,015.99 15,628,301.62
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1.20 1.20
应付赎 回款 - - - - - 2,697.06 2,697.06 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 13,318.91 13,318.91
应付托 管费 - - - - - 2,663.78 2,663.78
应付交 易费 用 - - - - - 4,461.28 4,461.28
其他负 债 - - - - - 104,090.38 104,090.38
负债总 计 - - - - - 127,232.61 127,232.61
利率敏 感度 缺口 1,053,285.63 - - - - 14,447,783.38 15,501,069.01
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,288,211.16 - - - - - 1,288,211.16
存出保 证金 11,874.09 - - - - - 11,874.09
交易性 金融 资产 - - - - - 18,569,263.11 18,569,263.11
应收利 息 - - - - - 266.03 266.03
资产总 计 1,300,085.25 - - - - 18,569,529.14 19,869,614.39
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1.73 1.73
应付管 理人 报酬 - - - - - 16,678.68 16,678.68
应付托 管费 - - - - - 3,335.71 3,335.71
应付交 易费 用 - - - - - 4,942.48 4,942.48
其他负 债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总 计 - - - - - 204,958.60 204,958.60
利率敏 感度 缺口 1,300,085.25 - - - - 18,364,570.54 19,664,655.79
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2017 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 不以 记账 本位 币计 价的资 产， 因此 存在 相应 的外汇 风险 。本 基金 管理 人每日 对本 基金 的外
汇头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
- - 5,542,888.49 - 5,542,888.49
资产合 计 - 5,542,888.49 - 5,542,888.49
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 5,542,888.49 - 5,542,888.49
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
- - 7,913,534.03 - 7,913,534.03
资产合 计 - 7,913,534.03 - 7,913,534.03
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债 表 外汇 风险 敞口 净额 - 7,913,534.03 - 7,913,534.03
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 假设除 汇率 外其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
所有外币相对于人民
币升 值5%
277,144.42 395,676.70
所有外币相对于人民
币贬 值5%
-277,144.42 -395,676.70
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品 种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票组合 的 资产占基金资 产
的比例不低 于 90%， 其中 投资于标的指 数成份股 及 其备选成分股 的比例不 低 于非现金基金 资产的
比例的 80% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 基金保留的现 金以及
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 14,514,390.03 93.63 18,569,263.11 94.43
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,514,390.03 93.63 18,569,263.11 94.43
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 431,419.61 1,228,340.34
业绩比 较基 准减 少 5% -431,419.61 -1,228,340.34
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 24 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 14,514,390.03 92.87
其中： 股票 14,514,390.03 92.87
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,051,955.00 6.73
8 其他各 项资 产 61,956.59 0.40
9 合计 15,628,301.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,814,110.69 50.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 52,731.00 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 417,250.00 2.69
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
110,707.00 0.71
J 金融业 114,536.80 0.74 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
K 房地产 业 53,227.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 50,817.30 0.33
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 99,291.75 0.64
R 文化、 体育 和娱 乐业 258,830.00 1.67
S 综合 - -
合计 8,971,501.54 57.88
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资境 内股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 281,156.99 1.81
B 消费 者非 必需 品 2,781,301.77 17.94
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 303,516.00 1.96
F 医疗 保健 352,078.56 2.27
G 工业 872,831.93 5.63
H 信息 技术 559,489.60 3.61
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 392,513.64 2.53
合计 5,542,888.49 35.76
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000895 双汇发 展 24,500 647,045.00 4.17
2 600660 福耀玻 璃 15,800 406,218.00 2.62
3 002372 伟星新 材 21,415 378,831.35 2.44 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
4 002304 洋河股 份 2,200 289,520.00 1.87
5 000876 新 希 望 44,400 281,496.00 1.82
6 000568 泸州老 窖 4,300 261,698.00 1.69
7 600566 济川药 业 5,400 260,226.00 1.68
8 600563 法拉电 子 4,900 242,501.00 1.56
9 300146 汤臣倍 健 13,300 220,780.00 1.42
10 002032 苏 泊 尔 4,200 216,300.00 1.40
11 600987 航民股 份 21,400 202,230.00 1.30
12 600004 白云机 场 15,300 200,277.00 1.29
13 603198 迎驾贡 酒 10,900 200,233.00 1.29
14 603369 今世缘 8,500 194,055.00 1.25
15 002294 信立泰 4,900 182,133.00 1.17
16 002749 国光股 份 4,660 181,274.00 1.17
17 603328 依顿电 子 15,900 172,515.00 1.11
18 600312 平高电 气 30,400 171,456.00 1.11
19 002677 浙江美 大 9,800 170,520.00 1.10
20 002001 新 和 成 8,330 157,936.80 1.02
21 600894 广日股 份 26,500 157,145.00 1.01
22 601098 中南传 媒 12,400 156,736.00 1.01
23 002415 海康威 视 4,100 152,233.00 0.98
24 603989 艾华集 团 6,630 148,976.10 0.96
25 002680 长生生 物 6,300 140,427.00 0.91
26 600271 航天信 息 4,900 123,823.00 0.80
27 603766 隆鑫通 用 21,300 115,659.00 0.75
28 600816 安信信 托 15,820 114,536.80 0.74
29 601333 广深铁 路 26,900 114,325.00 0.74
30 002690 美亚光 电 4,600 109,664.00 0.71
31 600867 通化东 宝 4,320 103,550.40 0.67
32 601000 唐山港 43,680 102,648.00 0.66
33 002317 众生药 业 9,700 102,529.00 0.66
34 300408 三环集 团 4,300 101,050.00 0.65
35 300015 爱尔眼 科 3,075 99,291.75 0.64
36 000999 华润三 九 3,300 91,839.00 0.59
37 603025 大豪科 技 4,620 89,350.80 0.58
38 000596 古井贡 酒 1,000 88,780.00 0.57
39 600201 生物股 份 4,940 84,424.60 0.54
40 600703 三安光 电 4,000 76,880.00 0.50
41 002508 老板电 器 2,240 68,588.80 0.44
42 601801 皖新传 媒 8,600 65,446.00 0.42 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
43 300009 安科生 物 3,486 64,281.84 0.41
44 300327 中颖电 子 2,640 62,647.20 0.40
45 002020 京新药 业 5,300 62,434.00 0.40
46 002124 天邦股 份 14,250 61,560.00 0.40
47 300403 地尔汉 宇 9,160 59,723.20 0.39
48 300183 东软载 波 3,800 58,406.00 0.38
49 002448 中原内 配 8,300 57,851.00 0.37
50 603600 永艺股 份 6,100 57,584.00 0.37
51 300395 菲利华 4,000 54,400.00 0.35
52 600053 九鼎投 资 3,100 53,227.00 0.34
53 600993 马应龙 3,100 52,731.00 0.34
54 002732 燕塘乳 业 2,400 52,728.00 0.34
55 002033 丽江旅 游 6,990 50,817.30 0.33
56 300121 阳谷华 泰 3,600 50,508.00 0.33
57 603006 联明股 份 3,800 43,624.00 0.28
58 300373 扬杰科 技 1,500 42,900.00 0.28
59 300196 长海股 份 4,100 41,779.00 0.27
60 002726 龙大肉 食 5,900 41,536.00 0.27
61 002224 三 力 士 6,900 41,124.00 0.27
62 002603 以岭药 业 2,900 40,542.00 0.26
63 002053 云南能 投 3,900 39,312.00 0.25
64 300250 初灵信 息 3,100 37,820.00 0.24
65 603010 万盛股 份 2,000 37,740.00 0.24
66 300017 网宿科 技 3,500 37,485.00 0.24
67 300294 博雅生 物 1,200 37,188.00 0.24
68 300251 光线传 媒 3,600 36,648.00 0.24
69 002635 安洁科 技 2,100 36,120.00 0.23
70 002043 兔 宝 宝 4,700 36,002.00 0.23
71 002247 帝龙文 化 4,200 34,440.00 0.22
72 002019 亿帆医 药 1,700 30,005.00 0.19
73 300417 南华仪 器 1,500 27,600.00 0.18
74 002273 水晶光 电 2,080 26,769.60 0.17
75 300292 吴通控 股 6,400 23,424.00 0.15
76 300160 秀强股 份 4,900 20,580.00 0.13
77 002354 天神娱 乐 1,600 14,816.00 0.10
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 01382 互太纺 织 98,000 551,100.75 3.56
2 00868 信义玻 璃 63,000 509,375.73 3.29
3 00173 嘉华国 际 103,000 392,513.64 2.53
4 01999 敏华控 股 70,400 365,622.12 2.36
5 00177
江苏宁 沪高 速公
路
45,500 358,675.82 2.31
6 02020 安踏体 育 10,000 350,308.05 2.26
7 00551 裕元集 团 17,000 317,469.31 2.05
8 00165 中国光 大控 股 25,000 303,516.00 1.96
9 02314 理文造 纸 42,000 281,156.99 1.81
10 02313 申洲国 际 3,300 269,458.98 1.74
11 00799 IGG 29,000 245,477.00 1.58
12 02128 中国联 塑 57,000 239,322.37 1.54
13 01093 石药集 团 10,000 199,814.70 1.29
14 00425 敏实集 团 7,000 195,641.36 1.26
15 00698 通达集 团 130,000 174,268.77 1.12
16 01882 海天国 际 11,000 171,756.33 1.11
17 01177 中国生 物制 药 15,000 152,263.86 0.98
18 02018 瑞声科技 1,500 139,743.83 0.90
19 01448 福寿园 18,000 134,305.83 0.87
20 01316 耐世特 9,000 88,019.64 0.57
21 01363 中滔环 保 74,000 68,004.45 0.44
22 00001 长和 500 35,072.96 0.23
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 01382 互太纺 织 632,580.54 3.22
2 00173 嘉华国 际 491,900.77 2.50
3 00551 裕元集 团 472,490.25 2.40
4 00177 江苏宁 沪高 速公 路 411,517.84 2.09 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
5 002372 伟星新 材 380,366.70 1.93
6 02314 理文造 纸 333,554.76 1.70
7 600312 平高电 气 315,222.00 1.60
8 000568 泸州老 窖 310,756.00 1.58
9 002304 洋河股 份 309,741.00 1.58
10 02128 中国联 塑 285,522.75 1.45
11 00799 IGG 272,406.05 1.39
12 600894 广日股 份 270,853.48 1.38
13 600004 白云机 场 268,820.00 1.37
14 600566 济川药 业 243,390.00 1.24
15 002001 新 和 成 222,924.00 1.13
16 603989 艾华集 团 208,276.00 1.06
17 603198 迎驾贡 酒 207,801.00 1.06
18 01882 海天国 际 204,423.45 1.04
19 002032 苏 泊 尔 201,574.00 1.03
20 002749 国光股 份 193,082.00 0.98
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601877 正泰电 器 483,023.00 2.46
2 00303 VTECH HOLDINGS 476,113.44 2.42
3 02333 长城汽 车 456,322.65 2.32
4 600023 浙能电 力 442,764.00 2.25
5 600660 福耀玻 璃 407,182.52 2.07
6 00914 海螺水 泥 401,277.32 2.04
7 600018 上港集 团 398,940.00 2.03
8 002242 九阳股 份 398,200.00 2.02
9 00002 中电控 股 373,637.57 1.90
10 600009 上海机 场 358,885.93 1.83
11 601678 滨化股 份 333,396.00 1.70
12 002008 大族激 光 297,995.00 1.52
13 00270 粤海投 资 297,120.12 1.51
14 02328 中国财 险 294,408.86 1.50
15 00308 香港中 旅 292,652.36 1.49 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
16 00688 中国海 外发 展 291,767.97 1.48
17 002050 三花智 控 286,860.00 1.46
18 00586 海螺创 业 285,980.64 1.45
19 00868 信义玻 璃 279,139.16 1.42
20 600012 皖通高 速 276,987.00 1.41
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,818,069.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,433,837.21
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,330.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 50,139.83
4 应收利 息 181.70
5 应收申 购款 10,304.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,956.59 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
354 44,088.59 0.00 0.00% 15,607,359.55 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
19,951.42 0.1278%
8.3 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年1 月 25 日 ）基 金份 额总 额
249,314,243.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,098,545.26
本报告 期基 金总 申购 份额 930,282.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,421,468.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（ 份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,607,359.55
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 52 页 共 58 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
海通证 券 2 8,499,861.57 35.05% 5,099.89 31.15% -
东兴证 券 2 7,038,753.60 29.02% 5,006.69 30.58% -
东方证 券 1 5,471,477.77 22.56% 3,891.83 23.77% -
东吴证 券 2 1,454,996.52 6.00% 1,035.07 6.32% -
西南证 券 1 608,090.00 2.51% 432.52 2.64% -
国信证 券 2 388,237.09 1.60% 310.58 1.90% -
财富证 券 1 320,661.90 1.32% 228.10 1.39% -
平安证 券 4 315,943.29 1.30% 184.39 1.19% -
恒泰证 券 4 114,045.00 0.47% 83.41 0.51% -
广发证 券 2 20,513.00 0.08% 18.69 0.11% -
华泰证 券 2 19,327.00 0.08% 13.74 0.08% -
华林证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 3 - - - - 新增
光大证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - 新增
中信建 投 2 - - - - 新增
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
开源证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
大通证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
广州证 券 2 - - - - -
东北证 券 7 - - - - 新增
兴业证 券 1 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3）综 合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - - 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 55 页 共 58 页
光大证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
本基金 租用 的证 券公 司交 易单元 本期 无其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安大 华中 证沪 港深 高股息
精选指 数型 证券 投资 基 金2018 非
港股通 交易 日暂 停申 购 、 赎回 、 转
换、定 投业 务的 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 4 日
2
关于旗 下部 分基 金 新 增南 京证券
为销售 机构 及开 通定 投 、 转换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 12 日
3
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基 金 2017 年第 4
季度报 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 19 日
4
关于平 安大 华中 证沪 港深 高股息
精选指 数型 证券 投资 基金 修订托
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 26 日 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
管协议 的公 告
5
关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞保险
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 2 月 6 日
6
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基金 招募 说明书
更新（2018 年第 1 期） 以 及摘要
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 2 月 27 日
7
关于平 安大 华中 证沪 港深 高股息
精选指 数型 证券 投资 基金 修改基
金合同 的公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 24 日
8
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 赎回费
的公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 26 日
9
关于平 安大 华中 证沪 港深 高股息
精选指 数型 证券 投资 基金 基金经
理变更 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 28 日
10
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基 金 2017 年年度
报告以 及摘 要
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 29 日
11
关于旗 下部 分基 金新 增中 民财富
基金销 售 （上 海） 有限 公 司为销 售
机构公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 30 日
12
关于旗 下部 分基 金新 增海 银基金
为销售 机构 及开 通定 投 、 转换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 16 日
13
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基 金 2018 年1 季
度报告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 20 日
14
关于旗 下部 分基 金新 增上 海大智
慧基金 销售 有限 公司 为销 售机构
公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 5 月 18 日
15
关于旗 下部 分基 金新 增万 和证券
股份有 限公 司为 销售 机构 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 5 月 29 日
16
关于旗 下部 分基 金新 增济 安财富
（北京 ） 基金 销售 有限 公 司为销 售
机构公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 6 月 13 日
平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
个人
1 2018/01/01--2018/06/30 10,011,200.00 - - 10,011,200.00 64.14%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 中证 沪港 深高 股息 精选指 数型 证券 投资 基金 的文件 ；
2 、平 安大 华中 证沪 港深 高 股息精 选指 数型 证券 投资 基金基 金合 同；
3 、平 安大 华中 证沪 港深 高 股息精 选指 数型 证券 投资 基金托 管协 议；
4 、平 安大 华中 证沪 港深 高 股息精 选指 数型 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华中 证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
12.2 存 放地 点
深圳 市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层 平安大华中证沪港深高股息 2018 年半年度报告
第 58 页 共 58 页
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
