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工银新材料(001158)

工银新材料:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投
资基金 
2018 年半年度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
送出日期:二〇一八年八月二十四日 
 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告
第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8 3.3 其他指标 .......................................................................................................................................9 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................14 §5 托管人报告 ..........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .........................15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................16 6.2 利润表 .........................................................................................................................................17 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 4 页 共 53 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................18 6.4 报表附注 .....................................................................................................................................19 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................44 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................45 §8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................46 §9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................47 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................48 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................48 10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48 10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................52 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 5 页 共 53 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................52 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................53 12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................53 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................53 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................53 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 基金简称 工银新材料新能源股票 基金主代码 001158 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月28日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,096,139,194.79份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在我国节能减排和产业升级的背景下,以新能源、新 材料行业为投资主题,重点关注具备竞争优势的企 业,精选个股,在控制投资风险的同时,力争通过主 动管理实现超越业绩基准的收益。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运 行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场 分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他 金融工具的比例,规避系统性风险。在资产配置中, 本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变 化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位 置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段,综合 对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金 对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣 期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超 配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部 分超额收益。 业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指 一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益 率×20%。 风险收益特征 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币 市场基金、债券型基金与混合型基金。本基金主要投 资于新能源与新材料行业股票,其风险高于全市场范 围内投资的股票型基金。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 龚小武 联系电话 400-811-9999 021-62677777-212056 信息披露负责 人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 011597@cib.com.cn 客户服务电话


400-811-9999 95561 传真 010-66583158 021-62535823 注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲 5号6层甲5号601、甲5号7层 甲5号701、甲5号8层甲5号 801、甲5号9层甲5号901 福建省福州市湖东路154号 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 大厦A座6-9层 上海市静安区江宁路168号兴 业大厦 邮政编码 100033 200041 法定代表人 郭特华 高建平


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大 厦A座6-9层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -108,995,947.73 本期利润 -336,621,661.98 加权平均基金份额本期利润 -0.1059 本期加权平均净值利润率 -15.46% 本期基金份额净值增长率 -14.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配利润 -1,618,944,258.04 期末可供分配基金份额利润 -0.5229 期末基金资产净值 1,952,599,035.46 期末基金份额净值 0.631 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -36.90% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、本基金基金合同生效日为2015年4 月28日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.66% 1.33% -5.69% 1.16% 2.03% 0.17% 过去三个月 -5.11% 1.22% -9.10% 1.06% 3.99% 0.16% 过去六个月 -14.50% 1.32% -13.07% 1.16% -1.43% 0.16% 过去一年 -10.62% 1.43% -8.99% 1.03% -1.63% 0.40% 过去三年 -35.02% 2.20% -30.34% 1.45% -4.68% 0.75% 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 9 页 共 53 页


自基金合同 生效起至今 -36.90% 2.30% -30.59% 1.52% -6.31% 0.78% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2015年4月28日生效。


2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金 合同关于投资范围及投资限制的规定:股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中,本基金投 资于本基金界定的新材料新能源行业股票占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 10 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直 接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上 海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至2018年6月30日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信增 强收益债券型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投 资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行 业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金等113只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专 业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资” ,致力于为广大投资者提供一 流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张剑峰 本基金 的基金 经理 2016年9月19 日 - 13 曾在国信证券经济研究所 担任化工行业研究员; 2008年加入工银瑞信, 现任研究部大宗商品研究 团队负责人、基金经理。 2016年9月19日至今, 担任工银瑞信新材料新能 源行业股票型证券投资基工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 11 页 共 53 页


金基金经理。 陈小鹭 本基金 的基金 经理 2016年9月22 日 - 9 曾在华泰联合证券担任研 究员;2011年加入工银 瑞信基金管理有限公司, 现任研究部高级研究员、 基金经理;2016年9月 22日至今,担任工银瑞 信新材料新能源行业股票 型证券投资基金基金经 理。 孙楠 本基金 的基金 经理 2016年9月19 日 - 10 先后在华安基金担任研究 员,银华基金担任研究 员;2012年加入工银瑞 信,现任研究部有色金属 高级研究员、基金经理。 2016年9月19日至今, 担任工银瑞信新材料新能 源行业股票型证券投资基 金基金经理。 黄安乐 权益投 资总 监,本 基金的 基金经 理 2015年4月28 日 2018年3月2 日 15 先后在天相投资顾问有限 公司担任研究员,国信证 券经济研究所担任资深分 析师,国信证券资产管理 总部担任投资经理、研究 员;2010年加入工银瑞 信,现任权益投资总监。 2011年11月23日至 今,担任工银瑞信主题策 略混合型证券投资基金基 金经理;2013年9月23 日至今,担任工银瑞信精 选平衡基金基金经理; 2014年10月22日至 2017年10月9日,担任 工银高端制造行业股票型 基金基金经理;2015年 4月28日至2018年3月 2日,担任工银新材料新 能源行业股票型基金基金 经理;2016年1月29日 至今,担任工银瑞信国家 战略主题股票型基金基金 经理;2017年4月21日 至今,担任工银瑞信互联工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 12 页 共 53 页


网加股票型证券投资基金 基金经理;2018年3月 28日至今,担任工银瑞 信中小盘成长混合型证券 投资基金基金经理,2018 年6月5日至今,担任工 银瑞信高端制造行业股票 型证券投资基金基金经 理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管 理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为,公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交 易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 ,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法 违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同 一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公 平交易;且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 13 页 共 53 页


公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,从材料和能源两大板块来看,整体波动幅度较大。其中材料板块中表现相对较好的 是供需格局相对较好、产品价格上涨、业绩大幅增长的化工品;能源板块的波动幅度较大,1月 份在煤炭、石油带动下大幅上涨,但此后调整幅度较大;新能源中光伏受政策变化影响调整幅度 较大,而风电、电动汽车受政策预期变化影响波动加大,其中电动汽车的表现相对较好。 上半年本基金根据市场的变化也进行了一些调整,相对超配了化工个股,以及受益于油价上 涨的石化板块。对于年初看好的金属板块由于美国的连续加息,外围市场复苏进度的变化表现相 对较差,降低了配置比例。受益于供给侧改革的钢铁、水泥等板块进行了阶段性配置。新能源中 因为政策变化大,重点配置了新能源汽车相关板块,对光伏、风电等配置降低;新能源汽车板块 中,行业也发生了较大的变化,上游价格调整,而下游整车销量快速增长,优势企业的份额显著 提升,我们的配置上也向优势企业集中。整体看,由于市场变化快,我们也淡化风格,配置相对 均衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-14.50%,业绩比较基准收益率为-13.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济层面,目前面临很多挑战,外围有中美贸易战的影响,国内经济也面临较大的不确 定性。但从用电量等数据看,经济韧性较强,政策也会保持一定的灵活性。 通胀压力整体不大,工业品价格因为去年的高基数,预计增速回落,对于企业盈利增长来 说,增速预计会有所下降,但仍将保持正增长。企业盈利增长,而股价整体回调,目前的周期品 估值处于历史的相对低点,我们预计随着7、8月份进入旺季,需求边际上有所提升,周期品的 估值有一定的修复空间。 具体到行业和板块,我们认为除了周期品有一定的估值修复空间之外,还一直关注新能源汽 车产业链,包括电池材料,相关的配套环节的投资机会;我们也关注化工、机械、电子、汽车配 件(包括汽车电子) 、建材等领域中的优质个股投资机会。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 14 页 共 53 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1职责分工 参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、 法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提 出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证,并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 15 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 16 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 218,329,752.71 129,199,220.72 结算备付金


13,211,589.02 10,155,805.55 存出保证金


714,827.91 1,157,320.57 交易性金融资产 6.4.7.2 1,611,527,991.95 2,105,406,063.96 其中:股票投资


1,611,527,991.95 2,105,406,063.96 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 150,000,000.00 应收证券清算款


13,003,263.39 74,492,710.65 应收利息 6.4.7.5 88,361.77 -32,640.90 应收股利


- - 应收申购款


489,534.03 1,340,584.56 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,957,365,320.78 2,471,719,065.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 2,459,349.59 应付赎回款


1,105,800.71 3,563,044.25 应付管理人报酬


2,491,225.99 3,137,291.48 应付托管费


415,204.32 522,881.90 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 549,720.70 2,470,992.58 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 17 页 共 53 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 204,333.60 401,415.65 负债合计


4,766,285.32 12,554,975.45 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 3,096,139,194.79 3,333,083,780.77 未分配利润 6.4.7.10 -1,143,540,159.33 -873,919,691.11 所有者权益合计


1,952,599,035.46 2,459,164,089.66 负债和所有者权益总计


1,957,365,320.78 2,471,719,065.11 注:1、本基金基金合同生效日为2015 年4月28日。 2、报告截止日2018年6月30日,基金份额净值为人民币0.631元,基金份额总额为 3,096,139,194.79份。


6.2 利润表 会计主体:工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-313,224,917.92 87,712,876.32 1.利息收入


4,470,224.32 4,109,723.93 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,182,182.23 2,092,653.30 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


2,288,042.09 2,012,488.88 其他利息收入


- 4,581.75 2.投资收益(损失以“-”填列)


-90,411,823.78 -62,006,136.11 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -116,275,410.29 -67,973,243.85 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 25,863,586.51 5,967,107.74 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -227,625,714.25 145,279,748.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 18 页 共 53 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 342,395.79 329,540.28 减:二、费用


23,396,744.06 27,954,353.30 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 16,172,829.93 19,466,423.60 2.托管费 6.4.10.2.2 2,695,471.63 3,244,403.95 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 4,310,401.56 5,021,135.19 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 218,040.94 222,390.56 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -336,621,661.98 59,758,523.02 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -336,621,661.98 59,758,523.02 注:本基金基金合同生效日为2015年 4月28日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,333,083,780.77 -873,919,691.11 2,459,164,089.66 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -336,621,661.98 -336,621,661.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -236,944,585.98 67,001,193.76 -169,943,392.22 其中:1.基金申购款 184,291,218.87 -59,246,816.04 125,044,402.83 2.基金赎回款 -421,235,804.85 126,248,009.80 -294,987,795.05 四、本期向基金份额持 - - - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 19 页 共 53 页


有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,096,139,194.79 -1,143,540,159.33 1,952,599,035.46 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,890,872,294.38 -1,205,168,607.41 2,685,703,686.97 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 59,758,523.02 59,758,523.02 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -249,496,121.01 73,665,665.18 -175,830,455.83 其中:1.基金申购款 115,218,770.01 -35,860,318.89 79,358,451.12 2.基金赎回款 -364,714,891.02 109,525,984.07 -255,188,906.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,641,376,173.37 -1,071,744,419.21 2,569,631,754.16 注:本基金基金合同生效日为2015年 4月28日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______郭特华______














______赵紫英______














____关亚君____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金” ) ,系经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2015]381号文《关于核准工银瑞信新材料新工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 20 页 共 53 页


能源行业股票型证券投资基金募集的批复》的注册,由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募 集,基金合同于2015年4月28日正式生效,首次设立募集规模为2,440,806,632.51份基金份 额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信 基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业 板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括但不限于国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等) 、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融衍生工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中,本基金投资于 本基金界定的新材料新能源行业股票占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监 会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较 基准为:中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债 综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则” )编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编 制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 21 页 共 53 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 22 页 共 53 页


金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方 政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务” ) ,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品 管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股) 、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个 交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日 收盘价) 、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值) 、基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳。 3 企业所得税 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 23 页 共 53 页


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 24 页 共 53 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 218,329,752.71 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 -








存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计: 218,329,752.71


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,720,909,142.82 1,611,527,991.95 -109,381,150.87 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,720,909,142.82 1,611,527,991.95 -109,381,150.87


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 25 页 共 53 页


本期末 2018年6月30日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 100,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 100,000,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 96,204.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,945.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -14,109.59 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 321.70 合计 88,361.77


6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 548,317.94 银行间市场应付交易费用 1,402.76 合计 549,720.70


工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 26 页 共 53 页


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,636.91 预提审计费 44,630.98 预提信息披露费 148,765.71 预提账户维护费 9,300.00 合计 204,333.60


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,333,083,780.77 3,333,083,780.77 本期申购 184,291,218.87 184,291,218.87 本期赎回(以"-"号填列) -421,235,804.85 -421,235,804.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,096,139,194.79 3,096,139,194.79 注:“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额, “本期赎回”中包含转出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,625,638,898.87 751,719,207.76 -873,919,691.11 本期利润 -108,995,947.73 -227,625,714.25 -336,621,661.98 本期基金份额交易 产生的变动数 115,690,588.56 -48,689,394.80 67,001,193.76 其中:基金申购款 -91,752,199.52 32,505,383.48 -59,246,816.04 基金赎回款 207,442,788.08 -81,194,778.28 126,248,009.80 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,618,944,258.04 475,404,098.71 -1,143,540,159.33


工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 27 页 共 53 页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 2,051,802.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 122,039.93 其他 8,339.32 合计 2,182,182.23


6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 1,810,909,488.13 减:卖出股票成本总额 1,927,184,898.42 买卖股票差价收入 -116,275,410.29


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 28 页 共 53 页


6.4.7.14 贵金属投资收益


无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 25,863,586.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,863,586.51


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -227,625,714.25 ——股票投资 -227,625,714.25 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -227,625,714.25


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 29 页 共 53 页


项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 296,598.24 基金转换费收入 45,797.55 合计 342,395.79


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 4,310,401.56 银行间市场交易费用 - 合计 4,310,401.56


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 其他 200.00 账户维护费 18,600.00 银行费用 5,844.25 合计 218,040.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 30 页 共 53 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。


2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6 月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,172,829.93 19,466,423.60 其中:支付销售机构的 客户维护费 6,052,899.43 7,491,139.34 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,695,471.63 3,244,403.95 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 31 页 共 53 页


H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


本期 2018年1月1日至2018年6月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股 份有限公司 218,329,752.71 2,051,802.98 147,613,455.60 1,971,398.56


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 32 页 共 53 页


6.4.12 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002169 智光 电气 2016 年10 月13 日 2018 年10 月15 日 非公 开发 行流 通受 限 9.75 4.22 3,076,923 29,999,999.25 12,984,615.06 - 603693 江苏 新能 2018 年6 月25 日 2018 年7 月3 日 新股 流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018 年6 月29 日 2018 年7 月9 日 新股 流通 受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018 年6 月29 日 2018 年7 月9 日 新股 流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000426 兴业 矿业 2018 年6 月19 日 重 大 事 项 7.21 - - 1,195,000 12,243,043.55 8,615,950.00 - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 33 页 共 53 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明 确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第 一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以 及风险控制措施;第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成,法律 合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理,风险管理部负责对公司投资管理风险和运 作风险进行监控管理;第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成,公司管理层通过 执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措 施;在上述这三道风险监控防线中,公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况 进行全面检查、监督,并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理 与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部 控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈,并独立报告;第四道监控防线由董事会和公司治 理与风险控制委员会构成,公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作,掌握 整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情 况,监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 34 页 共 53 页


估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 35 页 共 53 页


而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除小部分 流通受限证券外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所 持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因此账面余额一般即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 36 页 共 53 页


个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率 变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年6 月30 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 218,329,752.71 - - - - - 218,329,752.71 结算备付金 13,211,589.02 - - - - - 13,211,589.02 存出保证金 714,827.91 - - - - - 714,827.91 交易性金融资产 - - - - - 1,611,527,991.95 1,611,527,991.95 买入返售金融资 产 100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 13,003,263.39 13,003,263.39 应收利息 - - - - - 88,361.77 88,361.77 应收申购款 - - - - - 489,534.03 489,534.03 资产总计 332,256,169.64 - - - - 1,625,109,151.14 1,957,365,320.78 负债











应付赎回款 - - - - - 1,105,800.71 1,105,800.71 应付管理人报酬 - - - - - 2,491,225.99 2,491,225.99 应付托管费 - - - - - 415,204.32 415,204.32 应付交易费用 - - - - - 549,720.70 549,720.70 其他负债 - - - - - 204,333.60 204,333.60 负债总计 - - - - - 4,766,285.32 4,766,285.32 利率敏感度缺口 332,256,169.64 - - - - 1,620,342,865.82 1,952,599,035.46 上年度末 2017年12 月31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 129,199,220.72 - - - - - 129,199,220.72 结算备付金 10,155,805.55 - - - - - 10,155,805.55 存出保证金 1,157,320.57 - - - - - 1,157,320.57 交易性金融资产 - - - - - 2,105,406,063.96 2,105,406,063.96 买入返售金融资 150,000,000.00 - - - - - 150,000,000.00 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 37 页 共 53 页


产 应收证券清算款 - - - - - 74,492,710.65 74,492,710.65 应收利息 - - - - - -32,640.90 -32,640.90 应收申购款 - - - - - 1,340,584.56 1,340,584.56 资产总计 290,512,346.84 - - - - 2,181,206,718.27 2,471,719,065.11 负债











应付证券清算款 - - - - - 2,459,349.59 2,459,349.59 应付赎回款 - - - - - 3,563,044.25 3,563,044.25 应付管理人报酬 - - - - - 3,137,291.48 3,137,291.48 应付托管费 - - - - - 522,881.90 522,881.90 应付交易费用 - - - - - 2,470,992.58 2,470,992.58 其他负债 - - - - - 401,415.65 401,415.65 负债总计 - - - - - 12,554,975.45 12,554,975.45 利率敏感度缺口 290,512,346.84 - - - - 2,168,651,742.82 2,459,164,089.66 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 公允价值 占基金资 产净值比工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 38 页 共 53 页


值比例 (%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,611,527,991.95 82.53 2,105,406,063.96 85.61 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,611,527,991.95 82.53 2,105,406,063.96 85.61 注:1、基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中,本基金投资于 本基金界定的新材料新能源行业股票占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。 2、由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的 相关性。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2018年6月 30日 ) 上年度末( 2017 年12 月31日 ) 业绩比较基准增加5% 106,096,331.53 150,286,052.30 业绩比较基准减少5% -106,096,331.53 -150,286,052.30 分析





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 39 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,611,527,991.95 82.33 其中:股票 1,611,527,991.95 82.33 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 5.11 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 231,541,341.73 11.83 7 其他各项资产 14,295,987.10 0.73 8 合计 1,957,365,320.78 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 374,599,234.62 19.18 C 制造业 1,131,123,183.94 57.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 46,054,690.39 2.36 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 24,521,656.86 1.26 J 金融业 35,148,000.00 1.80 K 房地产业 - - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 40 页 共 53 页


L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,611,527,991.95 82.53 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600309 万华化学 2,370,015 107,646,081.30 5.51 2 600028 中国石化 15,000,000 97,350,000.00 4.99 3 000703 恒逸石化 6,400,020 95,232,297.60 4.88 4 601857 中国石油 8,400,000 64,764,000.00 3.32 5 601088 中国神华 2,800,000 55,832,000.00 2.86 6 600486 扬农化工 949,983 53,132,549.19 2.72 7 600346 恒力股份 3,500,000 51,310,000.00 2.63 8 300285 国瓷材料 2,400,000 47,856,000.00 2.45 9 600352 浙江龙盛 4,000,000 47,800,000.00 2.45 10 300398 飞凯材料 2,400,000 46,944,000.00 2.40 11 600803 新奥股份 4,000,000 46,160,000.00 2.36 12 600596 新安股份 2,499,943 40,424,078.31 2.07 13 600019 宝钢股份 5,000,000 38,950,000.00 1.99 14 601699 潞安环能 4,000,000 37,040,000.00 1.90 15 600176 中国巨石 3,500,000 35,805,000.00 1.83 16 601318 中国平安 600,000 35,148,000.00 1.80 17 002202 金风科技 2,700,026 34,128,328.64 1.75 18 600585 海螺水泥 1,000,000 33,480,000.00 1.71 19 601225 陕西煤业 4,000,000 32,880,000.00 1.68 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 41 页 共 53 页


20 601899 紫金矿业 8,999,980 32,489,927.80 1.66 21 603659 璞泰来 500,000 31,945,000.00 1.64 22 600362 江西铜业 1,775,261 28,137,886.85 1.44 23 600660 福耀玻璃 1,084,771 27,889,462.41 1.43 24 600884 杉杉股份 1,200,000 26,520,000.00 1.36 25 600426 华鲁恒升 1,500,000 26,385,000.00 1.35 26 600021 上海电力 3,799,871 25,611,130.54 1.31 27 300450 先导智能 813,065 24,587,085.60 1.26 28 002460 赣锋锂业 599,880 23,143,370.40 1.19 29 300037 新宙邦 800,000 21,432,000.00 1.10 30 600271 航天信息 800,006 20,216,151.62 1.04 31 002430 杭氧股份 1,399,920 20,060,853.60 1.03 32 002466 天齐锂业 400,030 19,837,487.70 1.02 33 600188 兖州煤业 1,500,000 19,560,000.00 1.00 34 002409 雅克科技 1,000,000 19,500,000.00 1.00 35 002128 露天煤业 2,000,000 18,120,000.00 0.93 36 300568 星源材质 449,975 17,193,544.75 0.88 37 600588 用友网络 699,986 17,156,656.86 0.88 38 002169 智光电气 3,500,046 14,888,668.56 0.76 39 600519 贵州茅台 19,970 14,607,256.20 0.75 40 002078 太阳纸业 1,499,943 14,534,447.67 0.74 41 600282 南钢股份 3,000,000 13,260,000.00 0.68 42 002415 海康威视 350,000 12,995,500.00 0.67 43 600392 盛和资源 800,000 12,984,000.00 0.66 44 000932 华菱钢铁 1,500,000 12,750,000.00 0.65 44 002080 中材科技 1,500,000 12,750,000.00 0.65 46 601985 中国核电 2,000,000 11,300,000.00 0.58 47 002600 领益智造 2,000,000 10,380,000.00 0.53 48 603799 华友钴业 100,000 9,747,000.00 0.50 49 600681 百川能源 700,000 9,072,000.00 0.46 50 600031 三一重工 1,000,000 8,970,000.00 0.46 51 000426 兴业矿业 1,195,000 8,615,950.00 0.44 52 000975 银泰资源 783,763 7,947,356.82 0.41 53 300166 东方国信 500,000 7,365,000.00 0.38 54 000960 锡业股份 611,880 7,348,678.80 0.38 55 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 56 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 57 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 58 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 42 页 共 53 页


59 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 60 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 84,921,519.56 3.45 2 000703 恒逸石化 78,795,599.47 3.20 3 601088 中国神华 62,395,227.31 2.54 4 601857 中国石油 62,236,999.63 2.53 5 601318 中国平安 53,256,863.55 2.17 6 601699 潞安环能 51,679,388.69 2.10 7 600019 宝钢股份 47,764,793.72 1.94 8 002409 雅克科技 39,875,131.25 1.62 9 002202 金风科技 38,793,028.40 1.58 10 600596 新安股份 37,602,918.41 1.53 11 600426 华鲁恒升 36,409,542.25 1.48 12 002128 露天煤业 35,864,919.08 1.46 13 600021 上海电力 31,697,426.30 1.29 14 603659 璞泰来 30,667,958.00 1.25 15 600188 兖州煤业 29,774,780.18 1.21 16 600803 新奥股份 28,322,476.83 1.15 17 601601 中国太保 28,224,280.12 1.15 18 600486 扬农化工 28,215,012.54 1.15 19 300398 飞凯材料 27,984,861.16 1.14 20 600660 福耀玻璃 27,270,011.17 1.11 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票; 2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 43 页 共 53 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603799 华友钴业 74,754,293.30 3.04 2 600703 三安光电 62,551,075.63 2.54 3 002466 天齐锂业 60,643,219.22 2.47 4 601117 中国化学 51,754,836.36 2.10 5 601012 隆基股份 51,055,605.80 2.08 6 300450 先导智能 50,751,365.10 2.06 7 002409 雅克科技 50,498,483.37 2.05 8 002812 创新股份 45,491,582.13 1.85 9 600188 兖州煤业 43,800,996.68 1.78 10 300136 信维通信 43,765,750.55 1.78 11 300285 国瓷材料 42,667,280.25 1.74 12 600176 中国巨石 37,171,488.08 1.51 13 600392 盛和资源 37,061,699.46 1.51 14 600019 宝钢股份 36,567,544.40 1.49 15 601058 赛轮金宇 36,280,849.69 1.48 16 601600 中国铝业 34,922,957.92 1.42 17 600141 兴发集团 33,458,607.07 1.36 18 601000 唐山港 32,248,337.16 1.31 19 601088 中国神华 32,204,284.21 1.31 20 300263 隆华节能 28,833,648.24 1.17 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,660,932,540.66 卖出股票收入(成交)总额 1,810,909,488.13 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 44 页 共 53 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 45 页 共 53 页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 714,827.91 2 应收证券清算款 13,003,263.39 3 应收股利 - 4 应收利息 88,361.77 5 应收申购款 489,534.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,295,987.10


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。


工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 46 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 98,873 31,314.30 1,303,550.35 0.04% 3,094,835,644.44 99.96% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 321,712.63 0.01%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 47 页 共 53 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年4 月28 日 )基金份额总额 2,440,806,632.51 本报告期期初基金份额总额 3,333,083,780.77 本报告期基金总申购份额 184,291,218.87 减:本报告期基金总赎回份额 421,235,804.85 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 3,096,139,194.79 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 48 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人: 基金管理人于2018年4月9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》 ,江明波先生自2018年4月4日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人: 无。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ,该审计机构自基金合同生效 日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 49 页 共 53 页


股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华泰证券 2 1,989,885,500.38 57.49% 1,216,411.92 55.48% - 长江证券 2 706,829,432.83 20.42% 432,090.38 19.71% - 光大证券 2 597,124,731.73 17.25% 424,734.82 19.37% - 西南证券 4 102,135,845.05 2.95% 72,649.34 3.31% - 东吴证券 2 65,436,062.80 1.89% 46,544.63 2.12% - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 注:1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。 (1)选择标准:


a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个 股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于BBB。 d)与其他证券公司相比,能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 (2)选择程序 a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公 司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研 究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 (1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前30天内,基金管理人将根据各证券公司在服务期 间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 (2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根 据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营 机构,租用其交易单元。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 50 页 共 53 页


(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租 用其交易单元。 在报告期内本基金新增广发证券的396570深圳、40755上海交易单元 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华泰证券 - - 9,360,000,000.00 70.43% - - 长江证券 - - 2,830,000,000.00 21.29% - - 光大证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东吴证券 - - 1,100,000,000.00 8.28% - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 工银瑞信基金管理有限公司关于 泰诚财富基金销售(大连)有限 公司基金销售费率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2018年1月5日 2 工银瑞信基金管理有限公司关于 基金直销电子自助交易业务新增 银联通部分银行卡及费率优惠的 公告 中国证监会指定的 媒介 2018年1月10日 3 工银瑞信基金管理有限公司关于 旗下基金参加中国国际金融股份 有限公司网上银行、手机银行、 柜台交易基金申购费率优惠活动 的公告 中国证监会指定的 媒介 2018年1月12日 4 关于直销电子自助交易系统开展 中国证监会指定的 2018年2月1日 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 51 页 共 53 页


基金转换费率优惠活动的公告 媒介 5 关于工银瑞信新材料新能源行业 股票型证券投资基金变更基金经 理的公告 中国证监会指定的 媒介 2018年3月3日 6 关于直销柜台开展基金转换费率 优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2018年3月13日 7 工银瑞信基金管理有限公司关于 工银瑞信新材料新能源行业股票 型证券投资基金修改基金合同、 托管协议有关条款的公告 中国证监会指定的 媒介 2018年3月24日 8 工银瑞信基金管理有限公司关于 旗下基金参加工商银行个人电子 银行基金申购费率优惠活动的公 告 中国证监会指定的 媒介 2018年3月28日 9 工银瑞信基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机银行 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2018年3月30日 10 工银瑞信基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证监会指定的 媒介 2018年4月9日 11 工银瑞信基金管理有限公司关于 暂停浙江金观诚基金销售有限公 司办理旗下基金相关销售业务的 公告 中国证监会指定的 媒介 2018年6月29日


工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 第 52 页 共 53 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自2018年3月2日起,黄安乐不再担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基 金的基金经理,详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求,基 金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改,修 改后的基金合同、托管协议自2018年4月1日起生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公 告。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金募集的文件 2、 《工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金合同》 3、 《工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金托管协议》 4、 《工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理 时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-811-9999 网址:www.icbccs.com.cn