国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
国 联 安货 币 市场 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 37
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 38
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 39
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 40
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 42
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 44
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 45
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 48
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 49
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 49 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 货币 市场 证券 投资 基金
基金简 称 国联安 货币
基金主 代码 253050
交易代 码 253050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 5,368,365,396.24 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
229,109,834.27 份 5,139,255,561.97 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下 ， 通 过主 动式 管 理， 定性 分析 与量 化分
析相结 合， 力争 为投 资者 提供稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自上 而下 地进 行投 资 管理 。 通 过定 性分 析和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测， 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例 ， 把握收 益率 曲线 形变 和无 风险套 利机 会来 进行 品
种选择 ，具 体包 括以 下策 略：
1、利 率预 期策 略
2、收 益率 曲线 策略
3、类 属配 置策 略
4、现 金流 管理 策略
5、套 利策 略
6、个 券选 择策 略
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下， 其 风险与 预期 收益 均低 于债 券型基 金， 也低 于混 合
型基金 与股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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信息披露
负责人
姓名 褚怡之 胡波
联系电 话 021-38992807 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@cpicfunds.co
m
Hub5@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
上海市 中山 东一 路12 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
上海市 北京 东路689 号
邮政编 码 200121 200001
法定代 表人 于业明 高国富
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cpicfunds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
本期已 实现 收益 2,990,381.57 83,717,883.39
本期利 润
2,990,381.57 83,717,883.39
本期净 值收 益率 1.9636% 2.0848%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
期末基 金资 产净 值 229,109,834.27 5,139,255,561.97 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
累计净 值收 益率 28.2159% 30.5249%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字;
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国联安货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3133% 0.0019% 0.1110% 0.0000% 0.2023% 0.0019%
过去三 个月 0.9064% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.5698% 0.0020%
过去六 个月 1.9636% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 1.2941% 0.0021%
过去一 年 3.9960% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.6460% 0.0023%
过去三 年 9.7303% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 5.6766% 0.0031%
自基金 合同 生效
起至今
28.2159% 0.0050% 10.2081% 0.0001% 18.0078% 0.0049%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2．国联安货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3329% 0.0019% 0.1110% 0.0000% 0.2219% 0.0019%
过去三 个月 0.9669% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.6303% 0.0020%
过去六 个月 2.0848% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 1.4153% 0.0021%
过去一 年 4.2450% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.8950% 0.0023%
过去三 年 10.5236% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 6.4699% 0.0031%
自基金 合同 生效
起至今
30.5249% 0.0049% 10.2081% 0.0001% 20.3168% 0.0048% 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 1 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效之 日起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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国联安 货 币 B
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司 ，由中国太平洋保险（集 团）股份有限公司控股； 外方股东为德国安联集
团，是全球顶级综合性金 融集团之一。截至本报告 期末，公司共管理三十七 只开放式基金。国联安
基金管理有限公司拥有国 际化的基金管理团队，借 鉴外方先进的公司治理和 风险管理经验，结合本
地投资研 究与客户服务的成功实践 ，秉持“ 稳 健、专业、卓越 、信赖” 的 经营理念，力争 成为中国基
金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
侯慧娣
本基金 基
金经理 、
兼任国 联
安睿祺 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、国 联
安睿利 定
期开放 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、国 联
安鑫禧 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经 理
2015-12-25 2018-06-28
11 年 （自
2007 年）
侯慧娣 女士 ，理 学硕 士。2006 年
3 月至 2006 年 7 月在 国泰 君安证
券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据
分析与 处理 ；2006 年 7 月至 2008
年 10 月在 世商 软件 （ 上海 ） 有 限
公司从 事债 券分 析； 2009 年 12 月
至 2012 年 9 月在 国信 证券 股份有
限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固
定收益 分析 ；2012 年 9 月至 2015
年 6 月在德 邦基 金管 理有 限公司
固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工
作 ， 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定
收益部 副总 监。2015 年 6 月加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015
年 12 月至 2018 年 6 月任 国联安
睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 国 联 安 货 币 市 场 证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 3
月至 2018 年 3 月 兼任 国联 安鑫禧
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2016 年 12 月至 2018 年
5 月 兼 任 国 联 安 鑫 盛 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。 2016 年 12 月
至 2017 年 9 月兼 任国 联安 鑫利混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 12 月至 2018 年 6 月兼任
国 联 安 睿 利 定 期 开 放 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
欧阳健
本基金 基
金经理
2018-06-22 -
16 年 （自
2002 年起 ）
欧阳健 ，硕 士研 究生 。2002 年 9
月至 2016 年 2 月 担任 广发 银行股
份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 利 率 及 衍
生产品 交易 主管 。2016 年 2 月至
2018 年 5 月 担任 广发 证券 股份有
限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 部 门 执 行
董事。2018 年 5 月加 入国 联安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益
部副总 监。2018 年 6 月起 任国联
安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
吕中凡
本基金 基
金经理 助
理
2015-07-04 -
7 年（ 自
2011 年起 ）
- 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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薛琳
本基金 基
金经理 助
理
2018-05-29 -
12 年 （自
2006 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《国联安货币市场
证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、法 律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在 严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管
理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度》 （以下简称“ 公平交易制度” ），用以 规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行
以及投 资管 理过 程中 涉及 的实施 效果 与业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告 期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 1 季度 国内 经济 基 本面呈 现平 稳边 际回 落迹 象，PPI 继续 回落， CPI 虽然上 行但 未超 市
场预期 ， 通胀 预期 被证 伪 。 3 月开 始工 业经 济增 长势 头明显 放缓 ， 需求 羸弱 ， 基本面 呈现 走弱 迹象 。国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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货币政 策维 持中 性， 央行 于 2018 年 1 月 份实 施普 惠 定向降 准， 同时 启动 春节 临时降 准安 排。1 季度
前 2 个 月社 融继 续回 落， 其中表 外融 资同 比大 幅回 落 1.2 万亿 ，叠 加人 民币 汇率升 值， 境外 机构 超
配人民 币债 券 ， 央 行临 时 降准 CRA 和普 惠降 准 ， 使 得银行 超储 改善 ，1 季 度 末资金 紧张 程度 远小 于
2017 年 3 月 底。 金融 严监 管预期 下市 场机 构普 遍配 置谨慎 ，1 季度 债券 供给 小于需 求， 叠加 春节 临
时降准安排，引发了资金 面宽松下的债市小牛行情 ，债券收益率曲线呈陡峭 化下行状态，其中十年
期国开 债 收 益率 下行 幅度 超过 40bp ，1 年至 3 年高 等级信 用债 下行 幅度 超 过 50bp。1 季度 中债 新综
合指数 上 涨 1.9% ，年 化回 报率接 近 8% 。
本基金 管理 人 在 1 月份 准 确判断 春节 前后 资金 面变 化，1 月上 中旬 大幅 增配 较高利 率同 业存 单
和同业存款，同时增加跨 春节逆回购资产，审慎操 作，在保持基金平稳操作 的同时为投资者获取了
较好的 回报 。
回顾 2018 年 2 季度 ，通 胀 率继续 回落 ，名 义 GDP 大 幅下行 ，金 融监 管逐 渐由 银行负 债端 转向
资产端，非标融资受限， 紧信用导致社融环比增速 继续下降，中美贸易战爆 发，以上内外因素促使
央行货 币政 策逐 渐偏 向经 济基本 面 ， 货币 政策 总量 和边际 宽松 特征 明显 。4 月份 和 6 月份 央行 宣 布
定向降准，银行间流动性 充裕，资金利率和存单利 率下行明显，创一年半以 来新低。本基金管理人
在 2 季度 谨慎 操作 ，把 握 5 月 底和 6 月 初存 单和 存 款利率 较高 时机 配置 了存 款和存 单， 在保 证组 合
流动性 和平 稳运 行的 同时 为投资 者提 供了 稳定 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，国 联安 货币 A 净值 收益 率为 1.9636% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.6695%；国
联安货 币 B 净 值收 益率 为 2.0848% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证 券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，经济基本面 压力依然存在，本基金管 理人相信管理层改革的决 心和定力，不会走
放水刺激经济的老路，货 币政策会处于松紧适度水 平，但仍然要关注一些关 键时点的资金面紧张的
状况。市场利率在上半年 已经走出一波明显的牛市 ，也压缩了下半年可能的 利率下行空间。本基金
管理人将谨慎投资，择机 配置存单、存款和高等级 信用债券，在保证流动性 的同时配合部门波动操
作，为 投资 者在 保障 流动 性的基 础上 获取 稳健 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工 作小组由公司运营部、 权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管 理部、量化投资部、研究 部部门经理组成，并根据 业务分工履行相应的职国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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责，所有成员都具备丰富 的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在 重大利益冲突。基金经
理不直 接参 与估 值决 策 ， 估值决 策由 估值 工作 小组 成员 1/2 以上 多数 票通 过， 量化投 资部 、 研究 部、
权益投资部对估值决策必 须达成一致，估值决策由 公司总经理签署后生效。 对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通 ，积极商讨达成一致意见 ；对于估值结果，公司和 基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见 后才能对外披露。会计 师 事务所认可公司基金估值 的政策和流程的适当性
与合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，本 基金根据每日基金收益情 况，以每万份基金
已实现收益为基准，为投 资者每日计算当日收益并 分配，每月支付，并只采 用红利再投资（即红利
转基金 份额 ）方 式。
本基金 对本 报告 期内 利润 分配情 况如 下， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
本基金 向本 基 金 A 级份 额 持有人 共分 配利 润 2,990,381.57 元 ， 向 本基 金 B 级份 额持有 人共 分配
利润 83,717,883.39 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称“ 本托管 人” ）在对国联安 货币市场 证
券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《货币市场基金监督管
理办法 》 、 《 货币 市场 基金 信息披 露特 别规 定》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协 议的 规定 ，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《货币市 场基金监督管理办
法》、《货币市场基金信 息披露特别规定》及其他 有关法律法规、基金合同 、托管协议的规定，对
国联安货币市场证券投资 基金的投资运作进行了监 督，对基金资产净值的计 算、基金收益的计算以
及基金 费用 开支 等方 面进 行了认 真的 复核 ， 未发 现基 金管理 人存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的“ 金融工具风险 及管理” 部分未在托管人复 核
范围内 ）、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,241,959,192.97 825,361,658.79
结算备 付金
2,282,063.64 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,774,276,998.40 2,688,446,626.71
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资 6.4.7.2 1,774,276,998.40 2,688,446,626.71
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,534,500,598.89 1,792,328,048.49
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 16,517,007.49 17,879,999.15
应收股 利
- -
应收申 购款
822,846,097.03 100,028,037.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,392,381,958.42 5,424,044,370.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债 6.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 472,409,251.37
应付证 券清 算款
22,000,000.00 - 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 49 页
应付赎 回款
513,273.07 687,624.11
应付管 理人 报酬
735,631.52 784,304.72
应付托 管费
222,918.62 237,668.08
应付销 售服 务费
51,998.27 51,255.19
应付交 易费 用 6.4.7.7 73,206.83 84,173.03
应交税 费
265,786.99 243,178.08
应付利 息
- 227,706.75
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 153,746.88 301,031.44
负债合 计
24,016,562.18 475,026,192.77
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 5,368,365,396.24 4,949,018,178.03
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,368,365,396.24 4,949,018,178.03
负债和 所有 者权 益总 计
5,392,381,958.42 5,424,044,370.80
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.000 元 ， 基金 份额 总 额 5,368,365,396.24 份，
其中国 联安 货 币 A 为 229,109,834.27 份， 国联 安货 币 B 为 5,139,255,561.97 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
102,101,604.15 85,700,691.64
1.利息 收入
100,461,877.73 89,947,130.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 25,589,861.10 24,499,713.70
债券利 息收 入
63,012,632.52 60,380,169.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,859,384.11 5,067,246.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
1,639,726.42 -4,451,336.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,639,726.42 -4,451,336.68
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号 6.4.7.16 - - 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页共 49 页
填列）
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 - 204,898.32
减：二、费用
15,393,339.19 17,363,325.13
1．管 理人 报酬
6,832,872.44 8,100,124.65
2．托 管费
2,070,567.40 2,454,583.19
3．销 售服 务费
391,326.87 303,218.13
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
5,857,760.38 6,302,382.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,857,760.38 6,302,382.72
6.税金 及附 加
37,510.78 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 203,301.32 203,016.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
86,708,264.96 68,337,366.51
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
86,708,264.96 68,337,366.51
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,949,018,178.03 - 4,949,018,178.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 86,708,264.96 86,708,264.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
419,347,218.21 - 419,347,218.21
其中：1.基 金申 购款 12,948,288,109.64 - 12,948,288,109.64
2.基金 赎回 款 -12,528,940,891.43 - -12,528,940,891.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -86,708,264.96 -86,708,264.96
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
5,368,365,396.24 - 5,368,365,396.24
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 17,120,003,459.17 - 17,120,003,459.17 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 68,337,366.51 68,337,366.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-15,674,160,615.00 - -15,674,160,615.00
其中：1.基 金申 购款 11,340,191,888.69 - 11,340,191,888.69
2.基金 赎回 款 -27,014,352,503.69 - -27,014,352,503.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -68,337,366.51 -68,337,366.51
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,445,842,844.17 - 1,445,842,844.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孟朝 霞，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联 安货币市 场证券投 资基金 ( 以下 简称“ 本基金”) 经中 国证券监 督管理委 员会 ( 以下简 称“ 中
国证监 会”) 《关 于核 准国 联 安货币 市场 证券 投资 基金 募集的 批复 》 ( 证监 许可 [2010]1587 号文) 批 准，
由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安货币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》发 售， 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基金为 契约 型开 放式 基
金， 存续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模 为 2,845,589,169.30 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为国 联
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套 规则、《国联安货币市场 证券投资基金基金
合同》和《国联安货币市 场证券投资基金招募说明 书》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好
流动性 的金 融工 具， 包括 现金， 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天 ）的 债券 、非金 融企 业债 务融 资
工具， 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天 ）的 资产 支持证 券， 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年 ）的 银行 存
款、同 业存 单， 期限 在 1 年以内 （ 含 1 年 ）的 债券 回购， 期限 在 1 年以 内（含 1 年 ）的 中央 银行 票
据（以下 简称“ 央行 票据” ），中国 证监会、中国人民银行认 可的其它具有良好流动性 的货币市场 工
具。 如法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资的其 他品 种 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率 ( 税后) 。
根据《证券投资基金信息 披露管理办法》，本基金 定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁 布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监 会和中国证券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 的要求 ， 真 实、 完 整地 反映 了本基 金 2018 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2018 年 度上半 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
(1) 主要税 项说 明
根据财 税 [2004] 78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 、 财税 [2008] 1 号文 《财 政部 、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2016] 36 号文 《 财政部 、 国家 税务 总 局
关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知 》 、 财 税 [2016] 140 号 文 《关 于明 确金融 、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、财 税 [2017] 2 号文 《关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补
充通知 》 、 财税 [2017] 56 号文 《关 于资 管产 品增 值 税有关 问题 的通 知 》 及 其 他相关 税务 法规 和实 务
操作， 本基 金适 用的 主要 税项列 示如 下：
(a) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税( 以下 称 营 改增) 试 点 ， 建 筑
业、房地产业、金融业、 生活服务业等全部营业税 纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳
增值税 。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后， 资管 产品 管理 人 ( 以 下 称管理 人) 运营 基金 过程 中发生 的增 值税 应国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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税行为 ， 以 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 对 基金 在
2018 年 1 月 1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值 税
的，已 纳税 额从 管理 人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(c) 对投资 者 ( 包 括个 人和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(d) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 运营 过程 中缴 纳的增 值税 ， 按照 证券 投 资基金 管理 人所
在地适 用的 城市 维护 建设 税税率 ，计 算缴 纳城 市维 护建设 税。
(e) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 运营 过程 中缴 纳的增 值税 ， 分别 按照 证 券投资 基金 管理
人所在 地适 用的 费率 计算 缴纳教 育费 附加 、地 方教 育费附 加。
(2) 应交 税费 （元 ）
2018 年 6 月 30 日
2017 年 6 月 30 日
应交增 值税
20,186.52
0.00
应交城 市维 护建 设税
1,413.06
0.00
应交教 育费 附加 及地 方教 育费附 加
1,009.33
0.00
债券利 息收 入所 得税
243,178.08
243,178.08
债券利 息收 入所 得税 是基 金收到 的债 券发 行人 在支 付债券 利息 时未 代扣 代缴 的利息 税部 分。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 63,959,192.97
定期存 款 1,178,000,000.00
其中： 存款 期 限 1 个月 以内 370,000,000.00
存款期 限 1-3 个月 30,000,000.00
存款期 限 3 个月 以上 778,000,000.00
其他存 款 -
合计 1,241,959,192.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 49 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
1,774,276,99
8.40
1,775,472,000.
00
1,195,001.60 0.02
合计
1,774,276,99
8.40
1,775,472,000.
00
1,195,001.60 0.02
资产支 持证 券 - - - -
合计 1,774,276,99
8.40
1,775,472,000.
00
1,195,001.60 0.02
注：1 、偏 离金 额= 影子 定 价- 摊余成本 ；
2、偏 离度= 偏 离金 额/ 摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 22,000,000.00 -
银行间 市场 1,512,500,598.89 -
合计 1,534,500,598.89 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 40,740.77
应收定 期存 款利 息 10,049,793.80
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,026.90
应收债 券利 息 5,165,383.01 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 49 页
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,260,063.01
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 16,517,007.49
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 73,206.83
合计 73,206.83
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 938.76
其他应 付款 -
预提审 计费 34,712.18
预提信 息披 露费 109,095.94
预提账 户维 护费 9,000.00
合计 153,746.88
6.4.7.9 实收基金
国联安货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 148,874,984.76 148,874,984.76
本期申 购 448,295,847.68 448,295,847.68
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -368,060,998.17 -368,060,998.17
本期末 229,109,834.27 229,109,834.27
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ；总 赎回份 额包 含本 报国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 49 页
告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换出 份额 。
国联安货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,800,143,193.27 4,800,143,193.27
本期申 购 12,499,992,261.96 12,499,992,261.96
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -12,160,879,893.26 -12,160,879,893.26
本期末 5,139,255,561.97 5,139,255,561.97
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ；总 赎回份 额包 含本 报
告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
国联安货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 2,990,381.57 - 2,990,381.57
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,990,381.57 - -2,990,381.57
本期末 - - -
国联安货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 83,717,883.39 - 83,717,883.39
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -83,717,883.39 - -83,717,883.39
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 49 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 812,468.83
定期存 款利 息收 入 24,768,038.57
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,353.70
其他 -
合计 25,589,861.10
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买卖债券（ 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
1,639,726.42
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,639,726.42
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
12,354,960,584.27
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
12,311,651,305.51
减： 应 收利 息总 额 41,669,552.34
买卖债 券差 价收 入 1,639,726.42
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回价 差收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购价 差收 入。
6.4.7.14 衍生工具收益 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 49 页
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 109,095.94
银行汇 划费 用 40,893.20
债券帐 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 203,301.32
注：此 处其 他列 示的 是上 清所费 用。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人原控 股股 东国 泰君 安证 券股份 有限 公司 已将 其所 持有的 公司 51% 股国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 49 页
权转让 给太 平洋 资产 管理 有限责 任公 司。 截 至 2018 年 5 月 4 日 ， 本基 金管 理 人已正 式完 成上 海市 工
商局变 更登 记， 变更 其控 股股东 为太 平洋 资产 管理 有限责 任公 司。 同时， 本基 金管理 人新 增关 联方 ：
中国太 平洋 保险( 集团) 股份 有限公 司， 为本 基金 管理 人的最 终控 制人 。
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 其他 关联方 无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 基金托 管人
太平洋 资产 管理 有限 责任 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 5 月 4
日起）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”)
基金管 理人 的股 东（ 截止 至 2018 年 5
月 3 日）
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中国太 平洋 保险( 集团) 股份 有限公 司
基金管 理人 的最 终控 制人 （自 2018 年 5
月 4 日 起）
国联安 基金 公司 －工 行－ 至和定 向增 发 20 号 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －齐 瑞管 理 1 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －龙 韵 1 号资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
如在报 表附 注 6.4.9.1 中 所 述， 自 2018 年 5 月 4 日 起，本 基金 管理 人的 控股 股东由 国泰 君安 证
券股份 有限 公司 变更 为太 平洋资 产管 理有 限责 任公 司， 因 此自 2018 年 5 月 4 日起， 国泰 君安证 券 股
份有限 公司 不再 属于 本基 金的关 联方 ， 太 平洋 资产 管 理有限 责任 公司 和中 国太 平洋保 险(集团) 股 份有
限公司属于本基金的关联 方。本半年度报告所披露 的与国泰君安证券股份有 限公司之间的关联方交
易均为 发生 在截 至 2018 年 5 月 3 日 止期 间的 交易 ， 所披 露的 与太平 洋资 产 管理有 限责 任公 司、 中 国
太平洋 保险( 集团) 股份 有限 公司之 间的 关联 方交 易均 为发生 在自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 6 月 30
日止期 间的 交易 。
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 49 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金 额
占 当 期 债 券 回
购 成 交 总 额 的
比例
国泰君 安 1,182,918,000.00 67.78% 810,000,000.00 100.00%
注：“ 占当 期债 券回 购成 交 总额的 比例” 中当 期债 券回购 成 交总 额取 1 月 1 日至 6 月 30 日数 据 ，
下同。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
6,832,872.44 8,100,124.65
其中：支付销售机 构的客户
维护费
396,249.38 113,357.04
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.33%的年
费率计 提 ， 每 日计 提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 应 计提的 基金 管理 费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.33%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,070,567.40 2,454,583.19
注： 支付 基金 托管 人上 海 浦发银 行股 份有 限公 司的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1%的年
费率计 提 ， 每 日计 提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 应 计提的 基金 托管 费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/
当年天 数。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 49 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 合计
浦发银 行 4,346.64 12.01 4,358.65
国泰君 安 2,321.88 774.43 3,096.31
国联安 基金 管理 有限
公司
29,601.41 179,855.36 209,456.77
合计 36,269.93 180,641.80 216,911.73
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货币A 国联安 货币B 合计
浦发银 行 4,079.81 8.22 4,088.03
国泰君 安 2,656.88 16.44 2,673.32
国联安 基金 管理 有限
公司
16,604.03 237,511.25 254,115.28
合计 23,340.72 237,535.91 260,876.63
注：1 、支 付基 金销 售机 构 的国联 安货 币 A 基金份 额 的销售 服务 费按 前一 日国 联安货 币 A 基金
资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 每日 计提 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：每 日国 联安货 币 A 基金 份额应
计提的 基金 销售 服务 费＝ 前一日 该类 基金 份额 的基 金资产 净值× 0.25%/ 当 年天 数。
2、支 付基 金销 售机 构的 国 联安货 币 B 基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日国 联安 货币 B 基 金资 产
净值 0.01% 的年 费率 计提 ，每日 计提 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：每 日国 联安 货币 B 基 金份 额应 计提
的基金 销售 服务 费＝ 前一 日该类 基金 份额 的基 金资 产净值× 0.01%/ 当 年天 数。
3、对 于由 国联 安货 币 B 降 级为国 联安 货 币 A 的基 金 份额持 有人 ，年 基金 销售 服务费 率应 自其
降级日 后的 下一 个工 作日 起适用 国联 安货 币 A 基 金 份额持 有人 的费 率 ； 对 于 由国联 安货 币 A 升级为
国联安 货 币 B 的基 金份 额 持有人 ， 年 基金 销售服 务 费率应 自其 升级 日后 的下 一个工 作日 起享 受 B 级
基金份 额持 有人 的费 率。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 49 页
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
国联安 货币A 国联安 货币B 国联安 货币A 国联安 货币B
基 金 合 同 生 效 日
（2011 年 1 月 26 日 ）
持有的 基金 份额
- - - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- 303,586,105.86 - 377,054,937.76
期间申购/ 买入总份
额
- 6,362,355.37 - 5,328,155.66
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- 13,500,000.00 - 85,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 296,448,461.23 - 297,383,093.42
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- 5.77% - 21.29%
注：此 表中 期间 申购/ 买入 总份额 中列 示的 份额 包括 投资者 因收 益结 转而 增加 的基金 份额 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
国联安货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币A 本期 末
2018 年6 月30 日
国联安 货币A 上年 度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
国联安 基金 公司 －
工行－ 至和 定向 增
发 20 号
4,743,825.79 2.07% 4,651,156.15 3.12%
国联安 －齐 瑞管 理
1 号资 产管 理计 划
4,783,806.79 2.09% 4,690,356.13 3.15%
国联安货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币B 本期 末
2018 年6 月30 日
国联安 货币B 上年 度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 49 页
国联安 －龙 韵 1 号
资产管 理计 划
- - 13,000,000.00 0.27%
注：公 司关 联方 持有 的上 述基金 份额 乃根 据正 常的 商业交 易条 件进 行交 易， 并以一 般交 易价 格
为定价 基础 。
除上表 所示 外， 其他 关联 方于本 期末 及上 年度 末， 均未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 93,959,192.97 2,085,885.75 112,279,076.80 11,694,662.97
注：本 基金 通过“ 浦 发银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2018 年 6 月 30 日 的相 关余 额 为人民 币 2,282,063.64 元（ 2017 年 6 月 30 日相
关余额 ：人 民 币 50,000.00 元）。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
1、国 联安 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,990,381.57 - - 2,990,381.57 -
2、国 联安 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
83,717,883.39 - -
83,717,883.3
9
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 49 页
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末（2018 年 6 月 30 日） 未持 有因 认 购新发/ 增发 而流 通受 限的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末（2018 年 6 月 30 日） 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出 回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信用 风险
● 流动 性风 险
● 市场 风险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券 之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持
有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券的 10% 。 本 基金投 资于 同一 机构 发行 的债券 、非 金融 企业 债
务融资 工具 及其 作为 原始 权益人 的资 产支 持证 券的 比例 ， 合 计不 得超过 基金 资 产净值 的 10% ， 国债 、
中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 除外 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金 在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 100,051,477.71 260,274,134.91
合计 100,051,477.71 260,274,134.91
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、本 报告 期末 及上 年度 末 ，未评 级的 短期 信用 债券 均是超 短期 融资 债券 。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 1,424,235,253.22 2,079,321,273.20
AAA 以下 29,900,682.70 98,937,544.24
未评级 - -
合计 1,454,135,935.92 2,178,258,817.44
注：上 述表 格列 示同 业存 单评级 为发 行同 业存 单的 商业银 行主 体评 级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合 理价格及时变现基金资产 以支付投资者赎回款项的 风险。本基金的流
动性风险一方面来自于投 资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难， 另一方面来自于基金份
额持有 人可 随时 要求 赎回 其持有 的基 金份 额。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，通过 独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，
建立流动性风险监控与预 警机制，对流动性指标进 行持续的监测和分析。本 基金管理人在基金合同
约定巨 额赎 回条 款， 同时 控制每 日确 认的 净赎 回申 请不超 过本 基金 投资 组合 7 个工 作日 可变现 资 产
的可变现价值，减少赎回 业务对本基金的流动性冲 击，从而控制流动性风险 。本基金所持大部分证
券均能及时变现，能够通 过出售所持有的债券、非 金融企业债务融资工具、 资产支持证券以及同业
存单应对流动性需求。此 外，本基金通过预留一定 的现金头寸，并且可在需 要时通过卖出回购金融
资产方 式借 入短 期资 金， 以缓解 流动 性风 险。 除发 生巨额 赎回 、连 续 3 个交 易日累 计赎 回 20%以上
或者连 续 5 个交 易日 累计 赎回 30% 以 上的 情形 外， 债券正 回购 的资 金余 额不 主动超 过基 金资 产净 值
的 20% 。
本基金 的投 资范 围包 括： 现金； 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年 ）的 银行 存款 、债 券回购 、中 央银 行
票据、 同业 存单 ；剩 余期 限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 、非 金融 企业 债务融 资工 具、 资产 支
持证券；中国证监会、中 国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场 工具。本基金与由本基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 投资 于同 一
机构发行的债券、非金融 企业债务融资工具及其作 为原始权益人的资产支持 证券的比例，合计不得
超过基 金资 产净 值的 10% ，国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 除外 。本 基金管 理人 根据 份额 持
有人集中度情况对本基金 的投资组合实施调整 ，针 对不同档位的份额持有人 集中度设定不同的指标国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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要求，包括：投资组合的 平均剩余期限；投资组合 的平均剩余存续期；投资 组合中现金、国债、中
央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易日 内到 期的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值的 比例 合计 。
本报告 期末 ， 本基 金的 前 10 名份 额持 有人 持有 份额 合计超 过本 基金 总份 额 的 50% ， 本基 金投 资
组合的 平均 剩余 期限 未超 过 60 天， 平均 剩余 存续 期未超 过 120 天， 投资 组 合中现 金、 国债 、中 央
银行票 据、 政策 性金 融债 券以及 5 个交 易日 内到 期 的其他 金融 工具 占本 基金 资产净 值的 比例 合计 高
于 30% 。本 报告 期末 ，本 基金投 资于 流动 性受 限资 产的市 值合 计未 超过 本基 金资产 净值 的 10%。本
报告期 末， 本基 金投 资于 主体信 用评 级低 于 AAA 的 机构发 行的 债券 、 非 金融 企业债 务融 资工 具、 银
行存款、同业存单、相关 机构作为原始权益人的资 产支持证券等金融工具占 本基金资产净值的比例
合计未 超 过 10% ， 其中 单 一机构 发行 的金 融工 具占 本基金 资产 净值 的比 例合 计未超 过 2% 。 本 报告 期
末，本基金管理人管理的 全部货币市场基金投资同 一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债
券，未 超过 该商 业银 行最 近一个 季度 末净 资产 的 10% 。
本基金管理人所管理采用 摊余成本法进行核算的货 币市场 基金的月末资产净 值合计未超过本基
金管理 人风 险准 备金 月末 余额 的 200 倍。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
802,959,
192.97
439,000,
000.00
- - - - - - -
1,241,95
9,192.97
结算备 付金
2,282,06
3.64
- - - - - - - -
2,282,06
3.64
存出保 证金 - - - - - - - - - - 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性 金融 资
产
919,480,
183.59
754,637,
007.25
-
100,159,
807.56
- - - - -
1,774,27
6,998.40
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
1,534,50
0,598.89
- - - - - - - -
1,534,50
0,598.89
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
16,517,007
.49
16,517,0
07.49
应收申 购款 - - - - - - - -
822,846,09
7.03
822,846,
097.03
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
3,259,22
2,039.09
1,193,63
7,007.25
-
100,159,
807.56
-
-
-
-
839,363,10
4.52
5,392,38
1,958.42
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - -
22,000,000
.00
22,000,0
00.00
应付赎 回款 - - - - - - - - 513,273.07
513,273.
07
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 735,631.52
735,631.
52
应付托 管费 - - - - - - - - 222,918.62
222,918.
62
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - 51,998.27
51,998.2
7
应付交 易费 用 - - - - - - - - 73,206.83
73,206.8
3
应付税 费 - - - - - - - - 265,786.99
265,786.
99
应付利 息 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 153,746.88
153,746.
88
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
24,016,562
.18
24,016,5
62.18
利 率 敏 感 度 缺
口
3,259,22
2,039.09
1,193,63
7,007.25
-
100,159,
807.56
-
-
-
-
815,346,54
2.34
5,368,36
5,396.24
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产
银行存 款
325,361,
658.79
500,000,
000.00
- - - - - - -
825,361,
658.79
结算备 付金 - - - - - - - - - 0.00
存出保 证金 - - - - - - - - - 0.00
交易性 金融 资
产
719,353,
842.53
1,753,72
7,628.45
-
215,365,
155.73
- - - - -
2,688,44
6,626.71
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - 0.00
买入返 售金 融
资产
1,792,32
8,048.49
- - - - - - - -
1,792,32
8,048.49
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - 0.00
应收利 息 - - - - - - - -
17,879,999
.15
17,879,9
99.15
应收申 购款 - - - - - - - -
100,028,03
7.66
100,028,
037.66
其他资 产 - - - - - - - - - 0.00
- - - - - - - - - - 0.00
- - - - - - - - - - 0.00
- - - - - - - - - - 0.00
资产总 计 2,837,04
3,549.81
2,253,72
7,628.45
0.00
215,365,
155.73
0.00
0.00
0.00
0.00
117,908,03
6.81
5,424,04
4,370.80
负债
卖出回 购金 融
资产款
472,409,
251.37
- - - - - - - -
472,409,
251.37
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 687,624.11
687,624.
11
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 784,304.72
784,304.
72
应付托 管费 - - - - - - - - 237,668.08
237,668.
08
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - 51,255.19
51,255.1
9
应付交 易费 用 - - - - - - - - 84,173.03
84,173.0
3
应付税 费 - - - - - - - - 243,178.08
243,178.
08
应付利 息 - - - - - - - - 227,706.75
227,706.
75
其他负 债 - - - - - - - - 301,031.44
301,031.
44 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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负债总 计 472,409,
251.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,616,941.
40
475,026,
192.77
利 率 敏 感 度 缺
口
2,364,63
4,298.44
2,253,72
7,628.45
0.00
215,365,
155.73
0.00
0.00
0.00
0.00
115,291,09
5.41
4,949,01
8,178.03
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 492,279.27 增加 1,174,887.59
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 492,279.27 减少 1,174,887.59
注： 本报告 期末 及上 年度 末， 在市场 利率 变 化 25 个 基点的 假设 下， 本基 金的 影子定 价偏 离度 绝
对值均 未超 过 0.25% 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性 金融 资产 －股 票投
资
- - - -
交易性 金融 资产— 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
1,775,472,000.
00
33.07 2,687,905,00
0.00
54.31
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,775,472,000.
00
33.07 2,687,905,00
0.00
54.31
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 交易 性权 益类投 资， 因此 除市 场利 率以外 的市 场价 格
因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响， 所以 未进行 其他 价格 风险 的敏 感性分 析。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,774,276,998.40 32.90
其中： 债券 1,774,276,998.40 32.90
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,534,500,598.89 28.46
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,244,241,256.61 23.07
4 其他各 项资 产 839,363,104.52 15.57
5 合计 5,392,381,958.42 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 情况。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 58.85 0.41
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 14.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 9.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
1.87 - 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 49 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 84.81 0.41
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 49,946,666.90 0.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,142,917.87 3.17
其中： 政策 性金 融债 170,142,917.87 3.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,051,477.71 1.86
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,454,135,935.92 27.09
8 其他 - -
9 合计 1,774,276,998.40 33.05
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111811149 18 平 安银 行 CD149 3,000,000 299,890,876.77 5.59
2 111809147 18 浦 发银 行 CD147 2,000,000 198,780,883.47 3.70
3 111818158 18 华 夏银 行 CD158 2,000,000 198,339,693.76 3.69
4 111816100 18 上 海银 行 CD100 1,000,000 99,975,499.67 1.86
5 111898372 18 宁 波银 行 CD105 1,000,000 99,963,695.61 1.86
6 111894976 18 盛 京银 行 CD131 1,000,000 99,903,091.45 1.86
7 111819152 18 恒 丰银 行 CD152 1,000,000 99,865,972.84 1.86
8 111808138 18 中 信银 行 CD138 1,000,000 99,496,706.42 1.85 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 49 页
9 111809170 18 浦 发银 行 CD170 1,000,000 99,197,942.70 1.85
10 111806164 18 交 通银 行 CD164 1,000,000 99,032,808.43 1.84
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.10%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0045%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.05%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在负 偏离 度的 绝对 值达到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在正 偏离 度的 绝对 值达到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本 基金估 值采用" 摊余 成本法" ，即 估值对 象以买 入成本 列示， 按照票面 利率或协 议利率 并考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。
7.9.2 本报告期内， 经查询 上海证券交易所 、 深圳证 券交易所等机构公开 信息 披露平台， 本基 金投资
的前十名证券的发行 主体 中除 18 平安银行 CD149 、18 浦发银行 CD147 和 18 浦发银行 CD170 外，
没有出现被监管部门 立案 调查的，或在报告编 制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
18 平安银行 CD149 （111811149 ）的发行主体平安银 行股份有限公司由于 违反 清算管理规定、人民
币银行结算账户管理 相关 规定、非金融机构支 付服 务管理办法相关规定于 2018 年 3 月 14 日被中国
人民银行给予警告，没收违法所得 3,036,061.39 元，并处罚款 10,308,084.15 元，合计处罚金额
13,344,145.54 元。
18 浦发银行 CD147 （111809147 ）及 18 浦发银行 CD170 （111809170 ）的发行主体上海浦东发展银
行股份有限公司由于 十九 项违法违规事项于 2018 年 2 月 12 日被中国银监会 罚款 5845 万元， 没收违
法所得 10.927 万元，罚没 合计 5855.927 万元；此外，成都分行由于九项 违法 违规事项于 2018 年 1国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 49 页
月 18 日被中国银行业监督 管理委员会四川监管 局罚 款人民币 46175 万元。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策程序，不存在 损害 基金份额持有人利益 的行 为。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,517,007.49
4 应收申 购款 822,846,097.03
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 839,363,104.52
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 货 币 A 7,066 32,424.26 30,792,361.73 13.44% 198,317,472.54 86.56%
国联安 货 币 B 65 79,065,470.18 5,025,678,014.05 97.79% 113,577,547.92 2.21%
合计 7,131 752,820.84 5,056,470,375.78 94.19% 311,895,020.46 5.81% 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 49 页
8.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 714,606,747.06 13.32%
2 信托类 机构 400,000,000.00 7.45%
3 券商类 机构 300,132,902.71 5.59%
4 信托类 机构 300,000,000.00 5.59%
5 基金类 机构 296,448,461.23 5.53%
6 银行类 机构 203,769,322.10 3.80%
7 银行类 机构 200,959,785.27 3.75%
8 银行类 机构 200,412,911.88 3.74%
9 其他机 构 200,000,000.00 3.73%
10 保险类 机构 200,000,000.00 3.73%
11 银行类 机构 200,000,000.00 3.73%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
国联安 货 币 A 3,638,911.92 1.59%
国联安 货 币 B - -
合计 3,638,911.92 0.07%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国联安 货 币 A 10~50
国联安 货 币 B 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国联安 货 币 A 0
国联安 货 币 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
基金合 同生 效日 （2011 年 1 月 26
日）基 金份 额总 额
1,418,735,986.38 1,427,051,241.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 148,874,984.76 4,800,143,193.27
本报告 期基 金总 申购 份额 448,295,847.68 12,499,992,261.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 368,060,998.17 12,160,879,893.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 229,109,834.27 5,139,255,561.97 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 49 页
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ；总 赎回份 额包 含本 报
告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换出 份额 。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、2018 年 4 月 27 日 ， 基 金管理 人发 布 《 国联 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 长及法 定代 表人 变
更公告》，于业明先生担 任公司董事长及法定代表 人，庹启斌先生不再担任 公司董事长及法定代表
人。
2、 2018 年 4 月 27 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 董事、 独 立董事 变更 公告》 ，
于业明 先生 、杨 一君 先生 、Jiachen Fu 女士和 Eugen Loeffler 先生担任 公司 第五 届董事 会董 事， 公 司
总经理孟朝霞女士继续担 任公司第五届董事会董事 ；贝多广先生、岳志明先 生担任公司第五届董事
会独立董事，胡斌先生继 续担任公司第五届董事会 独立董事。庹启斌先生、 汪卫杰先生不再担任本
公司董 事； 程静 萍女 士不 再担任 本公 司独 立董 事。
3、2018 年 3 月 30 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
刘轶先 生不 再担 任公 司督 察长职 务， 由总 经理 孟朝 霞女士 代行 督察 长职 务。
4、2018 年 4 月 28 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
满黎先 生不 再担 任 公 司副 总经理 职务 。
5、2018 年 6 月 22 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安货 币市场 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告》 ，
欧阳健 先生 担任 本基 金的 基金经 理。
6、2018 年 6 月 28 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安货 币市场 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告》 ，
侯慧娣 女士 不再 担任 本基 金的基 金经 理。
7、 本 报告 期， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 根据 工作需 要， 任命 孔建 先生 担任公 司资 产托 管
部总经理，主持资产托管 部相关工作。孔建先生的 托管人高级管理人员任职 信息已经在中国证券投
资基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 49 页
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
1. 本 报告期 内， 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 就现 场检 查中 发现 的问题 下发 了《 关于 对
国联安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施的 决定 》 。 对 此， 本基 金管理 人高 度重视 ， 对 相关 制度 流
程进行了全面梳理，针对 性的制定了整改执行方案 ，逐条落 实，彻底排查了 业务中存在的风险，并
就整改 情况 向中 国证 券监 督管理 委员 会上 海监 管局 提交了 整改 报告 。
2.本报 告期 托管 人及 其高 级管理 人员 没有 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量； 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 49 页
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳 其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- -
1,745,279,
000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、 上证 报、 证 2018-01-10 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 49 页
万华化 学股 票估 值调 整的 公告 券时报 、公 司网 站
2 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2017 年 4 季报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-20
3
国联安 货币 市场 证券 投资 基金暂 停大 额申 购、
转换转 入及 定期 定额 投资 业务的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-26
4
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司 、 大 泰金
石基金 销售 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-31
5
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
东山精 密、 兆易 创新 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-03
6
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
台海核 电、 康得 新股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-08
7
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海有 鱼
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-09
8
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 于 2018 年“ 春
节” 假 期前 两日 暂停 大额 申 购、转 换转 入及 定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-12
9
国联安 货币 市场 证券 投资 基金招 募说 明书 （更
新）
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-10
10
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海挖 财
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-12
11
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金修 改
基金合 同、 托管 协议 并计 划 收取短 期赎 回费 的
提示性 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-23
12
国联安 基金 管理 有限 公司 关于开 展网 上直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-26
13 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2017 年年 报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-27
14
国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
15
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金开 展
网上直 销平 台货 币基 金转 认购业 务相 关费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
16
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金修 改
基金合 同和 托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
17
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 于 2018 年“ 清
明” 假 期前 两日 暂停 大额 申 购、转 换转 入及 定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-02
18 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2018 年 1 季报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-20 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 49 页
19
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中兴通 讯股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-21
20
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限 公司 为代 销
机构并 开通 申购 、 赎 回及 参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-24
21
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 于 2018 年“ 五
一” 劳 动节 假期 前两 日暂 停 大额申 购、 转换 转
入及定 期定 额投 资的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-25
22
国联安 基金 管理 有限 公司 董事、 独立 董事 变更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
23
国联安 基金 管理 有限 公司 董事长 及法 定代 表
人变更 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
24
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
25
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加济 安财 富
（北京 ） 基 金销 售有 限公 司 为旗下 开放 式基 金
代销机 构并 开通 申购 、 赎 回、 定投 、 转换 及参
加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
26
国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-28
27
国联安 基金 管理 有限 公司 关于股 权变 更及 修
改《公 司章 程》 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-04
28
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
上海莱 士股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-12
29
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加南 京苏 宁
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-28
30
国联安 基金 管理 有限 公司 关于降 低旗 下基 金
在招商 银行 定期 定额 投资 最低限 额的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-06
31
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京唐 鼎
耀华投 资咨 询有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-08
32
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中兴通 讯股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-14
33
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
康得新 、天 齐锂 业股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-16
34
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中国中 铁股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-21
35
国联安 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-22
36 国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海中 正 中国证 券报 、 上证 报、 证 2018-06-27 国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 49 页
达广基 金销 售有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
券时报 、公 司网 站
37
国联安 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-28
38
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整国 联安 货
币市场 证券 投资 基金 网上 直销“T+0 快 速取
现” 限 额的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-28
39
关于警 惕冒 用国 联安 基金 管理有 限公 司名 义
开展活 动的 特别 提示
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-30
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 1 月1 日
至2018 年3 月20
日
1,000,
000,00
0.00
7,476,
064.14
1,007,47
6,064.14
- -
2
2018 年3 月 22 日
至2018 年5 月9
日
-
1,607,
766,67
9.69
1,607,76
6,679.69
- -
3
2018 年 4 月4 日
至2018 年6 月27
日
502,25
2,948.
84
212,35
3,798.
22
-
714,606,747
.06
13.31%
产品特 有风 险
（1） 持有 份额 比例 较高 的 投资者 （“ 高比 例投 资者 ”）大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连
续巨额 赎回， 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 ， 赎
回款项 延期 获得 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ； 若
高比例 投资 者赎 回的 基金 份额收 取赎 回费， 相应 的 赎回费 用按 约定 将部 分或 全部归 入基 金资 产 ， 可
能对基 金资 产净 值造 成较 大波动 。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基 金
管理人 将继 续勤 勉尽 责， 执行相 关投 资策 略， 力争 实现投 资目 标。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 4 日发 布公 告， 经本 基 金管理 人股 东会 第五 十五 次会议 决议 通过 ，
并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （ 证监 许可[2018]557 号） ， 本 基金 管 理人原 股东 国泰 君安 证
券股份有限公司将所持 51% 股权转让给太平洋资产管 理有限责任公司。上述事 项涉及的相关工商变国联安货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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更登记等事宜，已按规定 办理完毕。变更后，本基 金管理人的股东为太平洋 资产管理有限责任公司
和安联 集团 。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 货币市 场证 券投 资基 金发 行及募 集的 文件
2、《 国联 安货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》
3、《 国联 安货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 》
4、《 国联 安货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一八年八月二十 四日
